九泰天奕量化价值混合A : 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金(九泰天奕量化价值混合A份额)基金产品资料概要(更新)
九泰天奕量化价值混合型证券投资基金（九泰天奕量化价值 混合A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年8月10日 送出日期：2021年8月11日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 九泰天奕量化价值混合 基金代码 008077 下属基金简称 九泰天奕量化价值混合 A 下属基金代码 008077 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2020 - 05 - 29 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 孟亚强 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 - 05 - 29 证券从业日期 2009 - 07 - 01 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书（更新）》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 采用多策略量化模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效控制组合风险， 力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票 （包括中小板、创业板股票及其他中国证监会允许基金投资的股票），债券（包括国 债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业 债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国 证监会允许基金投资的债券），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货 币市场工具，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60% - 95% ；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年 以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金是混合型基金，主要目的是在市场中以合理的价格，买入具有投资 价值的标的， 实现资产的长期保值增值，投资主要依托于量化多策略体系平台来实现。主要投资策 略包括资产配置策略，股票投资策略，债券投资策略，资产支持证券投资策略，股指 期货投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *90%+ 银行活期存款利率（税后） *10% 。 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型基金，低于股票型基金。 注：本基金法律文件披露的风险收益特征系基于基金投资方向与策略特点的概括性表述，根据《证券期 货投资者适当性管理办法》，基金管理人 和销售机构可适时调整对本基金的风险等级结果。请投资者及 时关注基金管理人和销售机构对风险评级结果的调整情况，审慎做出投资决策。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基 金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注： 1 、业绩表现截止日期 2020 年 12 月 31 日。基金的过往业绩不代表未来表现。 2 、本基金合同于 2020 年 5 月 29 日生效，合同生效当年相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个 自然年度进行折算。 三 、投资本基金涉及的费用 （ 一）基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费 率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 1.50% - 1,000,000≤M<3,000,000 1.00% - 3,000,000≤M<5,000,000 0.50% - M≥5,000,000 按笔固定收 取， 1000 元 / 笔 - 赎回费 N<7 日 1.50% - 7 日 ≤N<30 日 0.75% - 30 日 ≤N<180 日 0.50% - N≥ 180 日 0 - 认购费： 本基金已成立运作，不涉及认购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.60% 托管费 0.15% 销售服务费 - 其他费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；基金合同生效后与基金相关的会 计师费、公证费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金 的证券 / 期货交易费用；基金的银行汇划费用；证券 / 期货等账户开户费用、账 户维护费用、银行间账户开立、查询及交易费用等。 注： 1. 本基金 A 类份额不收取销售服 务费。 2. 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资过程中面临的主要风险包括市场风险（经济周期风险、利率风险、再投资风险、通货膨 胀风险、公司经营风险、财 务风险等）、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、本基金特有风 险、其他风险（基金管理人职责终止风险、操作风险、技术风险、其他风险等）及本基金法律文件风险 收益特征表述与销售机构基金风险等级评价结果表述可能不一致的风险等。 本基金特有风险： 1 、采用量化模型的风险 本基金采用量化模型构建投资组合，可能存在源数据错误、模型变动和市场环境变化所产生的相关 风险。 本基金的量化模型基于广泛覆盖的各类型数据源，如宏观经济数据、行业经济数据、证券与期货交 易行情数据、上市公司财务数据等，这些数据来源于不同的数据提供商，并 且经过了不同的数据加工过 程。基金管理人以加工后的数据作为建立量化模型的数据来源，因此，源数据错误或加工过程中出现的 错误可能影响量化模型的输出结果。 在运用量化策略投资的过程中，量化策略的有效性在一定程度上也会影响基金业绩表现。一方面， 量化策略所遵循的模型理论处于不断发展和完善过程中，其核心假设的变动亦可能影响模型整体效果的 稳定性；另一方面，量化模型存在对历史数据的依赖，在实际运作过程中，市场环境的变化可能导致遵 循量化模型构建的投资组合收益率无法达到预期效果。 由于上述原因，可能导致量化模型优选出的组合收益率 不一定持续为正或持续高于业绩比较基准的 收益率，存在一定的风险。 2 、基金投资资产支持证券的风险 本基金可投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券，本公司将本着谨慎和控 制风险的原则进行资产支持证券投资，但由于资产支持证券具有一定的信用风险、利率风险、流动性风 险、提前偿付风险等风险，可能导致包括基金净值波动在内的各项风险。 3 、基金投资金融衍生品的风险 本基金可投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础 资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预 期。投资于衍生品需承受市场风险、 信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具 更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有 可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不 利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制 度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来损失。 4 、基金资产配置的风险 本基金为混合型基 金，股票资产占基金资产的比例为 60% - 95% ，存在大类资产配置风险，有可能因 为受到经济周期、市场环境或管理人能力等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平， 进而影响基金收益的风险。 5 、本基金可以投资科创板股票，投资风险包括： （ 1 ）市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技 术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与 传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。 科创板个股上市前 五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20% 以内，个股波动幅度较其 他股票加大，市场风险随之上升。 （ 2 ）流动性风险 科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50 万以上才可参与，二级市 场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个 股流动性较差，基金组合存在无法及 时变现及其他相关流动性风险。 （ 3 ）科创板企业退市风险 科创板有更为严格的退市标准，且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上市企业退市 风险更大，可能给本基金带来不利影响。 （ 4 ）集中度风险 科创板为新设板 块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度 状况，整体存在集中度风险。 （ 5 ）系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板 个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 （ 6 ） 政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化 对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 此外，本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科创板或选择不将 基金资产投资于科创 板，基金资产并非必然投资于科创板。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定 的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，除非仲裁裁 决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站【 http://www.jtamc.com 】【客服电话： 40062806 06 】 1 、基金合同、托管协议、招募说明书 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、其他情况说明 本基金无其他情况说明。 中财网
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