电池ETF : 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第一号)
原标题:电池ETF : 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第一号) 招商中证电池主题交易型开放式指数证券 投资基金更新的招募说明书（二零二一年 第一号） 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 光大证券股份有限公司 重要提示 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券 监督管理委员会2021年6月4日《关于准予招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资 基金注册的批复》（证监许可【2021】2020号文）注册公开募集。 招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册并 不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披 露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人 投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金 的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期风险收益水平 相应会高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券， 具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%， 且不低于非现金基金资产的80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动 等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、基金管理风险、 流动性风险、本基金特有的风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。 本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融 合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与 价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法 律风险等。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券 的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、 流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。 本基金跟踪中证电池主题指数，存在跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止 服务、成份券停牌或违约等潜在风险，具体详见“风险揭示”章节。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据 自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能 力相适应。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个 工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明 书。 本基金标的指数为中证电池主题指数。 （1）样本空间 同中证全指指数的样本空间 （2）可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 （3）选样方法 1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券， 选取业务涉及动力电池、储能电 池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为待选样本； 2）将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名前50名的证券作为 指数样本。 （4）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于0和1之间，以使单个 样本权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 本次更新招募说明书主要根据本基金调整最小申赎、赎回单位事项对相关信息进行了 更新，更新截止日为2021年8月12日；除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止 日为2021年7月13日。 目录 §1 前言 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 5 §2 释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 6 §3 基金管理人 ................................ ................................ ................................ ............................... 11 §4 基金托管人 ................................ ................................ ................................ ............................... 22 §5 相关服务机构 ................................ ................................ ................................ ........................... 26 §6 基金份额的发售 ................................ ................................ ................................ ....................... 28 §7 基金备案 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 36 §8 基金份额折算与变更登记 ................................ ................................ ................................ ....... 37 §9 基金份额的上市交易 ................................ ................................ ................................ ............... 38 §10 基金份额的申购与赎回 ................................ ................................ ................................ ......... 40 §11 基金的投资 ................................ ................................ ................................ ............................. 53 §12 基金的财产 ................................ ................................ ................................ ............................. 59 §13 基金资产估值 ................................ ................................ ................................ ......................... 60 §14 基金的收益与分配 ................................ ................................ ................................ ................. 65 §15 基金费用与税收 ................................ ................................ ................................ ..................... 67 §16 基金的会计与审计 ................................ ................................ ................................ ................. 69 §17 基金的信息披露 ................................ ................................ ................................ ..................... 70 §18 风险揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ . 77 §19 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ......... 86 §20 《基金合同》的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ..... 88 §21 《托管协议》的内容摘要 ................................ ................................ ................................ ... 110 §22 对基金份额持有人的服务 ................................ ................................ ................................ ... 124 §23 其他应披露事项 ................................ ................................ ................................ ................... 125 §24 招募说明书的存放及查阅方式 ................................ ................................ ........................... 126 §25 备查文件 ................................ ................................ ................................ ............................... 127 §1 前言 《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募 说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运 作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规的规 定以及《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应 仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申 请募集的。本招募说明书由招商基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授 权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说 明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即 成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 §2 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指招商基金管理有限公司 3、基金托管人：指光大证券股份有限公司 4、基金合同：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商中证电池主题交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 9、上市交易公告书：指《招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易 公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委 员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部 法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日 实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修 订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投 资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记 并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 24、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基 金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基 金份额的申购、赎回等业务 28、销售机构：指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售 业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 29、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 30、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的、在《基金合同》生效后办理本基金申购、赎回业务的机构 31、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人相 关账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、基金交易的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责 任公司 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》或业务规则：指上海证券交易所、登记机构、基金管理人及基金销售 机构的相关业务规则及其不时做出的修订 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，申请购买 基金份额的行为 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件， 要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 47、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证电池主题指数 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、最小申购、赎回单位：指本基金申购、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回 的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按T日收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量计 算 54、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 55、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份 额参考净值，简称“IOPV” 56、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 57、元：指人民币元 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长 率差额之基准日 60、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去1乘以100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计 算） 61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数 收盘值之比减去1乘以100%（如期间发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重 新计算） 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他 资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 66、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 68、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国 证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权 益补偿并支付费用的业务 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 §3 基金管理人 3.1 基金管理人概况 公司名称：招商基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 设立日期：2002年12月27日 注册资本：人民币13.1亿元 法定代表人：王小青 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 电话：（0755）83199596 传真：（0755）83076974 联系人：赖思斯 股权结构和公司沿革： 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元（RMB1,310,000,000元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称 “招商银行”）持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”） 持有公司全部股权的45%。 2002年12月，公司由招商证券、ING Asset Management B.V.（荷兰投资）、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成 立时注册资本金人民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的40%， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的30%，中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。 2007年5月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意，招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10％、10％、10％及3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受 让招商证券持有的公司3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为： 招商银行持有公司全部股权的33.4%，招商证券持有公司全部股权的33.3%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的33.3%。同时，公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013年8月，经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55％，招商证券持有全部股权的45％。 2017年12月，经公司股东会审议通过并经报备中国证监会，公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后，公司注册资本金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4 月9日，招商银行在上海证券交易所上市（股票代码：600036）；2006年9月22日，招商 银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日，招商证券在上海证券交易所 上市（代码600999）；2016年10月7日，招商证券在香港联合交易所上市（股份代号： 6099）。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核 心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 3.2 主要人员情况 3.2.1 董事会成员 王小青先生，复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省 海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证 券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理 部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8 月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司，任公司党委书记、董 事、总经理。现任公司党委书记、董事长、总经理。 金旭女士，北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。 2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司 北京代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。 2015年1月加入招商基金管理有限公司，2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管 理（香港）有限公司董事长，2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理（香 港）有限公司董事长，2020年11月起兼任领地控股集团有限公司独立非执行董事，现任公 司副董事长兼招商资产管理（香港）有限公司董事长。 杜凯先生，工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公 司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作，历任证 券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人，深圳分公司总经理，渠道管理 部总经理，财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公 司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。 何玉慧女士，加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust Company和Ernst&Young，1995年4月加入香港毕马威会计师事务所，2015年9月退休前 系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任 泰康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺（香 港）集团的独立董事，同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师 公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。 张思宁女士，博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系 助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主 任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中国证监会创业板部主任。2012 年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国 证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独 立董事。 邹胜先生，管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电 脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统 运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、 副总经理，其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3 月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外，兼任深圳华锐金融技术股份有限公 司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式（北京）技术有限公司董事长、华锐 分布式技术（长沙）有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链 科技有限公司执行董事，同时兼任深圳协和信息技术企业（有限合伙）执行事务合伙人、深 圳丰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业（有限合伙）执 行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，兼任深圳市金融科技 协会联席会长。现任公司独立董事。 3.2.2 监事会成员 周语菡女士，硕士研究生，先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自 2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执 行董事；自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投 资管理有限公司董事总经理；2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公 司监事会主席。 彭家文先生，中南财经大学国民经济计划学专业本科，武汉大学计算机软件专业本科。 2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理，计划 财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融 总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018 年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事，并兼任招银金融租赁有限公 司、招银国际金融有限公司、招银理财有限责任公司、招商信诺人寿保险有限公司董事。 罗琳女士，厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部，历 任项目经理、高级经理、业务董事；2002年起加入招商基金管理有限公司，历任基金核算 部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监、公司首席市场官兼 银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监，现任公司首席营销官兼市场支持与管理部 部门负责人，公司监事。 鲁丹女士，中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问；2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006 年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011年2月至2014年3月 任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官；2014年4月加入招商基金管理有限公司，现任 公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事，兼任招商财富资产管理有限公司 董事。 李扬先生，中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司，历任基金 核算部高级经理、副总监、总监，现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。 3.2.3 公司高级管理人员 王小青先生，简历同上。 钟文岳先生，常务副总经理，厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国 农村发展信托投资公司任福建（集团）公司国际业务部经理；1997年4月至2000年1月于 申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理；2000年1月至2001年1月任厦门海发投 资股份有限公司总经理；2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经 理；2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理；2008年11月至2015年 6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015年6月加入招商基金管理有限公司， 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 欧志明先生，副总经理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理；2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作；2004年7月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长，现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书，兼任 招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。 杨渺先生，副总经理，经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招 商基金管理有限公司，历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理，现任公司副总经理。 潘西里先生，督察长，法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务工作；2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003年2月加 入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长； 2015年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。 3.2.4 本基金基金经理 许荣漫女士，硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问； 2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员、高级研究员， 现任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年3月25日至今）、 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管理时间：2021年4月22日至今）、 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（管理时间：2021年4 月22日至今）、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金（LOF）基金经理（管理时间： 2021年4月22日至今）、招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（管 理时间：2021年8月4日至今）。 3.2.5 投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成：王小青、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、贾 成东、马龙。 王小青先生，简历同上。 杨渺先生，简历同上。 裴晓辉先生，总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。 王景女士，总经理助理兼投资管理一部部门负责人。 朱红裕先生，公司首席研究官。 贾成东先生，投资管理四部专业总监。 马龙先生，固定收益投资部副总监。 3.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3 基金管理人的职责 根据《基金法》，基金管理人必须履行以下职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 3.4 基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露办法》等法律法规及规章的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则， 防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交 易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理 人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公 告。法律法规或监管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。 4、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （8）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （9）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务，如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5 内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决 策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言，包括如下组成部分： 监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行 为行使监督权。 董事会风险控制委员会：风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一，负责决 定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性，负责决定公司风险管 理战略和政策并检查其执行情况，审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情 况等。 督察长：督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情 况，并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患，或 发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时，应当及时向 公司董事会和中国证监会报告。 风险管理委员会：风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会， 主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策，并针对公司 经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况，实施危机处理机制。 监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进 行合规性监督检查，向公司风险管理委员会和总经理报告。 各业务部门：风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限 范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制 度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 （1）内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中，公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策（风险管理制度）》，它 们是各项基本管理制度的纲要和总揽，是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制 度等。部门管理办法在公司基本制度基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任 进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 （2）风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成，具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信 息披露制度、监察稽核制度等。 （3）监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据 国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方 法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价，包括调查评价公司内控制度的健全性、合 理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的 监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 （1）控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一 个浓厚的风险控制的文化氛围和环境，使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经 营思想、公司的规章制度并自觉遵循，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个 业务环节。 （2）风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险分布点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的 手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人，并不断完善相关的风险防范措施。 （3）控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A．组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金 投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统，形成了权责分明、严密有效的三道监控防线： a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职 责明确，并有相应的岗位说明书和岗位责任制，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同 的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险。 b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线：公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续 部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈 的第三道监控防线。 B．操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段，如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔 离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、 客户投诉处理制度等，控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与 基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基 金以及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 （4）信息沟通 即指及时地实现信息的流动，如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当 的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度，包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度 按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 a.执行体系报告路线：各业务人员向部门负责人报告；部门负责人向分管领导、总经 理报告； b.监督体系报告路线：公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告，监察稽核部门 向总经理、督察长分别报告； c.督察长定期出具监察报告，报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会； 如发现重大违规行为，应立即向董事会和中国证监会报告。 （5）内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控 制制度，保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理 委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验，检验其是否符合规定要求并加以 充实和改善，及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势，保证内控制度的有 效性。 §4 基金托管人 4.1 基金托管人情况 名称：光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 住所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 成立时间：1996年4月23日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行核发银复［1995］214号文 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本：461078.7639万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可〔2020〕1242号 联系人：窦华宸 通讯地址：上海市静安区新闸路1508号 联系电话：021-22167436 光大证券股份有限公司成立于1996年，总部位于上海，是中国证监会批准的首批三家 创新试点证券公司之一，也是《财富》世界500强企业——中国光大集团股份公司的核心金 融服务平台。光大证券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分别在上海证券交易 所及香港联合交易所主板上市（股票代码：601788.SH，06178.HK），是一家A+H股上市券 商。光大证券总资产超2000亿元、净资产超500亿元，资本实力雄厚、流动性储备充裕。 光大证券在境内拥有259家证券营业部，营业网点遍布全国30个省、自治区、直辖市的 135个城市（含县级市）。 4.2 主要人员情况 光大证券资产托管部具有符合中国证监会规定的、与托管本基金相适应的业务人员。 光大证券资产托管部配备有专门的托管运营团队，平均从业年限10年以上，本科及以上学 历人员占比100%，其中硕士研究生占比60%；人员来自托管银行、证券公司、基金公司等 专业金融机构，知识结构涉及金融、财会、法律、信息技术、审计等，全员具备基金从业 资格，多人具有法律职业资格、注册会计师、注册内部审计师、经济师、期货从业等资格。 4.3 基金托管业务经营情况 光大证券于2020年6月22日经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格，可为各 类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。光大证券资产托管部严格遵守国家的 有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠经验丰富的专业服务团队，安全高效的核心业 务系统，科学的内部控制体系，规范的管理运作模式，切实履行托管人职责，保证基金财 产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，维护基金份额持有人的合 法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。 4.4 基金托管人的内部控制制度 光大证券资产托管部具备完善的内控稽核与风险管理体系和制度： 1、公司根据法律法规的规定，针对基金托管业务建立了科学合理、控制严密、运行高 效的基金托管业务内部控制体系，保持托管业务内部控制制度健全、执行有效 （1）资产托管部根据决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，遵循职责明确、相 互制约的原则，在组织架构和人员设置上保证对基金托管业务运作进行有效控制。 （2）资产托管部各岗位均有明确的职责分工，操作上相互独立，关键业务操作安排专 人复核。风险管理岗、合规管理岗、稽核监控岗独立于其他业务岗位，内控监督团队直接 向资产托管部负责人汇报，并在需要时可直接向风险管理与内控部和法律合规部汇报，客 观、公正地对资产托管业务的合法合规性进行控制和监督，通过健全、有效的内部监督控 制体系，确保受托资产的完整和安全，保证资产托管业务的稳健运行。 （3）在严格岗位分离的前提下，资产托管部建立了逐级授权标准和程序，确保员工在 规定的授权范围内行使相应的职责，并建立了有效的评价和反馈机制，保持授权的适时性。 （4）公司牢固树立内控优先和风险管理理念，持续教育托管业务员工增强风险防范意 识，努力营造遵章守纪、注重管理的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规 和公司规章制度，使风险意识贯穿到各个部门、各个岗位和各个环节。 （5）注重员工的职业道德素质教育，通过强化对托管业务的管理和对全体员工的教育， 规范托管业务从业人员言行，使其保持良好的职业道德素质，确保托管业务的规范、合法、 健康、稳定运行。 （6）建立科学有效的绩效挂钩、目标考核的人事管理制度，健全激励约束机制。通过 聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等形式，促进员工具备和保持正直、诚实、公正、 廉洁的品质及优秀的专业素质和业务能力，与岗位要求相适应。 2、资产托管部根据公司整体风险管理策略，建立了完善的基金托管业务风险管理机制， 履行风险监控义务，落实风险防范措施，并就识别的风险事件及时报告公司风险管理与内 控部和法律合规部 （1）建立了科学严密的风险评估体系，对贯穿托管业务全过程涉及内外部风险进行识 别排查、评估和分析。关注对风险源头的管理，判定风险的起源，分析辨别风险形成的原 因。 （2）定期衡量托管业务运营风险，对排查出的风险，根据事件发生的可能性和影响程 度进行评级，辨别重要的风险点。 （3）对风险情况组织落实风险防范措施，提高风险控制的有效性。 （4）定期评估风险控制政策和防范措施的落实情况。检查风险控制政策、书面记录流 程和防范措施，以使风险被控制在可接受的范围内，并使潜在的损失降到最小。 3、公司建立了有效的内部稽核监控制度，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机 制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管 理的有效执行 （1）资产托管部内部设立专门的稽核监控岗，独立于其他业务岗位，内控监督团队直 接向资产托管部负责人汇报，客观、公正地对资产托管业务的内部控制制度的执行情况进 行持续的监督，以确保受托资产的完整和安全，保证资产托管业务的稳健运行。 （2）稽核监控岗定期评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技 术应用和新的法律法规等情况，适时改进内控措施。 （3）稽核监控岗定期对内部控制进行年度自我评估，包括内部控制体系建设、内部稽 核结果、外部审计结果等内容，检查基金托管业务内部控制的落实执行情况。 （4）公司每年聘请具有证券业务资格的会计师事务所，或者由公司稽核部门组织，针 对基金托管业务的内部控制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告，由 信息披露岗向中国证监会报送。 4.5 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同的约定，制定 投资监督标准与监督流程，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督和核查。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对 基金管理人发送的投资指令、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金各项费用的计 提与支付情况、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配、信息披露等行 为的合法性、合规性进行监督和核查。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法 规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到书面通知后 应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函确认，在规定期限内及时改正。基金托管 人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的 违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管 人发现该投资指令违反关法律法规规定或《基金合同》约定的，应拒绝执行，立即通知基金 管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基 金托管人发现该投资指令违反法律法规或《基金合同》约定的，应立即通知基金管理人，并 报告中国证监会。 §5 相关服务机构 5.1 基金份额发售机构 （一）发售协调人 发售主协调人：详见基金份额发售公告。 （二）网上现金认购 网上现金认购的发售代理机构具体名单详见基金份额发售公告。 （三）网下现金、网下股票认购 1、直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金机构业务部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直 销柜台 电话：（0755）83196359 83196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 2、发售代理机构 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择符合要求的发售代理机构销售本基金。 网下现金、网下股票发售代理机构具体名单详见本基金的基金份额发售公告。 本公司可以根据情况变化增加或减少基金份额发售机构。 5.2 基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：（010）59378888 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 5.3 律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 5.4 会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人：付建超 电话：（021）61418888 传真：（021）63350177 经办注册会计师：汪芳、罗佳 联系人：汪芳 §6 基金份额的发售 6.1 基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2020号 文注册。 6.2 基金类型、运作方式及存续期间 基金类型：股票型证券投资基金 运作方式：交易型开放式 存续期间：不定期 6.3 发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上 系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者 按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机 构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变 更发售代理机构。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 6.4 发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 6.5 发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 6.6 发售价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元, 认购价格为1.00元。 6.7 投资人的认购账户开立及使用 （1）投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户（以 下简称“上海A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“上海基金账 户”）。 1）上海基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用本基金 标的指数成份券中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则 应开立上海A股账户；如投资人需要使用本基金标的指数成份券中的深圳证券交易所上市 股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手 续。 （2）如投资人已开立证券账户，则应注意： 1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指 定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认 购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用交易单元的机构投资者则无需办理指定交易。 6.8 认购费用 认购费用由 投资人承担，认购费率如下表所示： 认购份额（ S） 认购费率 S＜ 50万份 0.8% 50万份≤ S＜ 100万份 0.5% S≥ 100万份 每笔 1,000元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用，基金管理人办理网下 股票认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认 购时可参照上述费率结构，按照不超过认购 份额 0. 8 % 的标准收取一定的佣 金。投资者申请重 复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展网下现金认购的费率优惠活动，详 见基金管理人发布的相关公告。 6.9 网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或 其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人在认购时间内可多次申报，认购申报一经 确认，认购资金即被冻结。 3、认购金额：通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请， 认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购100,000份本基金，假设该发售 代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的认购资金金额计算如下： 认购佣金＝1.00×100,000×0.8%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00元 即：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购100,000份本基金，假设该发售 代理机构确认的佣金比率为0.8%，该投资人需准备100,800.00元资金。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。网上现金认购申请提交后如需撤销以发售代理机构的规定为准。 5、清算交收：T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻 结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协 调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认 情况。 6.10 网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人每笔认购份额需为1,000份或其 整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在50万份以上（含 50万份）。 3、认购金额： （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、 认购金额、利息折算的份额等的计算公式为： 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额=利息/认购价格 净认购份额＝认购份额＋利息折算的份额 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体 份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分 计入基金财产。 例：某投资人通过基金管理人采用现金方式认购100,000份本基金，假设认购资金在 募集期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算 如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.8%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×（1+0.8%）＝100,800.00元 利息折算份额=2.00/1.00=2份 净认购份额＝100,000＋2=100,002份 即：某投资人通过基金管理人采用现金方式认购100,000份本基金，假设认购资金在 募集期间产生的利息为2.00元，该投资人需准备100,800.00元资金，加上认购资金在募 集期间产生的利息折算的份额后，一共可以得到100,002份本基金基金份额。 （2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按基金管理人或其指定的发售代理机构的规 定，备足认购资金，办理认购手续。网下现金认购申请提交后如需撤销以基金管理人或其 指定的发售代理机构的规定为准。 5、清算交收：T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋1日 进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。基 金管理人将于募集期结束后第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金托管专户。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购 资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网 下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金 认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调 人于网上现金认购结束后第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的 基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认 情况。 6.11 网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人及其指定的 发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1,000 股，超过1,000 股 的部分须为100 股的整数倍。投资人应以A股账户认购。用于认购的股票必须是符合要求 的标的指数成份券和已公告的备选成份券（详见基金份额发售公告）。投资人可以多次提交 认购申请，累计申报股数限制详见基金份额发售公告。投资者通过基金管理人办理网下股 票认购的，单笔认购份额须在50万份以上（含50万份）。 3、认购手续： 投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认 购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。 4、认购份额： 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数。如 投资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1。 （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所 的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小 数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作 为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下 方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股 配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+ 每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息） /（1＋每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每 股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例 -每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其 中： ①如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按 照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票，登记机构将 不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的4个 工作日起可用。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生 司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行 相应调整。 （4）认购佣金由发售代理机构在投资者认购时收取，在发售代理机构允许的条件下， 投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 1）投资者选择以现金方式支付认购佣金，则需支付的认购佣金和可得到的净认购份额 按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额=认购份额 2）投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据 计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机 构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公 式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额初始面值 认购份额、净认购份额和以基金份额的方式支付认购佣金的计算保留到整数位，小数 点后部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资者持有本基金标的指数成份券中股票A和股票B各10,000股和20,000股， 至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后 一日股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为 10,000股股票A和20,000股股票B，发售代理机构确认的佣金比例为0.8%，则其可得到的 基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20元 即投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元的认购佣金。 例：续上例，假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得 的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%＝1,900元 净认购份额＝239,400–1,900/1.00=237,500份。 5、特殊情形 1）已公告的将被调出标的指数的成份券不得用于认购本基金。 2）限制个股认购规模：基金管理人可决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股 票认购开始日前公告限制认购规模的个股名单。 3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或长期停牌的个股， 或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份券，将不能用于认购本基金。 6、清算交收 网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送 给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份券 的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网 下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方 式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支 付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构 根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根 据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程，最终将投 资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。 7、认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售机构查询认购确认 情况。 8、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履 行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 6.12 募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为 基金份额归投资人所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过 发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专 户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；投资人进行网下股票认购的， 认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，该股票自认购日至 登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。 6.13 募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动 用。基金募集期的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，并最 终过户至基金证券账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列 支。 §7 基金备案 7.1 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募 集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止 基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国 证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监 会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会 确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票按 照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，在基金募集行为结束前，任何 人不得动用。 7.2 基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已交纳的款项，并加计银行同期活期存 款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻，基金 管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基 金管理人完成相关资金和证券的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管 理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 7.3 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产 净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出 现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持 续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 §8 基金份额折算与变更登记 基金份额折算是指基金合同生效后，基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净 值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。 8.1 基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可根据实际需要事先确定基金份额折算基准日，并依照 《信息披露办法》的有关规定进行公告。 8.2 基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更 登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发 生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办 理基金份额折算。 8.3 基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 §9 基金份额的上市交易 9.1 基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金场内资产净值不少于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、符合上海证券交易所规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海 证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 9.2 基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》等有关规定。 9.3 终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金基金 份额的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起按照相关规定发布 基金终止上市公告。 若因上述1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无 需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维 护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合 适的指数作为标的指数。具体情况见基金管理人届时公告。 9.4 基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，并委托中证指数有限公司 在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净 值（IOPV），并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，供投资人 交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券 的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交 价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。上海证券交易所另 有规定的，从其规定 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 9.5 相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相 关规定内容进行调整的，涉及基金合同相应内容的，基金合同相应予以修改， 按照新规定执行，且无需召开基金份额持有人大会审议。 9.6 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易 的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，无需召开基金（未完）  |