科创中欧 : 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2021年08月16日 送出日期：2021年08月17日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 中欧科创主题3年封闭运 作灵活配置混合 基金代码 501081 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年06月28日 上市交易所及上市 日期 上海证券交易所2019年09 月06日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 本基金合同生效后的前三 年为封闭运作期。在封闭 运作期内，本基金不办理 申购与赎回业务；封闭运 作期届满后，本基金转为 上市开放式基金（LOF）， 基金名称调整为"中欧科 创主题混合型证券投资基 金（LOF）"，并接受场外、 场内申购赎回。 基金经理 邵洁 开始担任本基金基 金经理的日期 2020年02月14日 证券从业日期 2012年06月01日 其他 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披 露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第二十部分的 约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。法律法规 或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过精选投资标的，力争获得基金资 产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板、科创板、存托凭证以及其他经中国证监会批准 发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上 市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、政 府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债 期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭运作期内，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%（投 资于港股通标的股票不超过股票资产的50%），其中基金所投资股票需符合科 技创新产业及子产业的定位要求，且投资于科创主题的证券资产占非现金基金 资产的比例不低于80%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期 权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 主要投资策略 封闭运作期内：根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术 型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的 大类资产配置，从变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下的宏观分析与 自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。除本基金成立后6个月 和封闭期结束前6个月以外的期间，本基金的股票投资比例主要依据股票基准 指数整体估值水平在历史数据中的分位值排位，相应调整股票仓位，按招募说 明书约定。 股票投资策略：（1）科创主题股票的投资策略：本基金将重点关注以下 领域：1）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下 一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智 能硬件等；2）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、 海洋工程装备及相关技术服务等；3）新材料领域，主要包括先进钢铁材料、 先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合 材料、前沿新材料及相关技术服务等；4）新能源领域，主要包括先进核电、 大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等；5）节能环保领域， 主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环 利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等； 6）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及 相关技术服务等；7）符合科创板定位的其他领域。 （2）A股投资策略：本基金主要采取自下而上的主动投资管理策略，精选 价值被低估的个股，对公司的历史沿革、财务状况、盈利能力及前景、资产及 权益价值等进行全面深入的研究分析，反复推敲测算公司的合理价值；自上而 下判断公司所在行业在长周期中所处的位置以配合对公司合理价值的评估，注 重安全边际，选择能为投资者持续创造价值的股票；同时辅以合理价值发现和 被市场认同的触发因素判断，提高选股的有效性。对于存托凭证的投资，本基 金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选 优质上市公司；并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构 等方面的差异而或有的负面影响。 （3）港股通标的股票投资策略：本基金主要从以下几个方面对港股通标 的股票进行筛选：治理结构与管理层：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公 司管理层；行业集中度及行业地位：具备独特的核心竞争优势（如产品优势、 成本优势、技术优势）和定价能力；公司业绩表现：业绩稳定并持续、具备中 长期持续增长的能力。 债券投资策略：本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率 的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力 求获取高于业绩比较基准的回报。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率*10%+中债综合 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币 市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 .明: C:\Users\wangxiao\Desktop\Bin3\MOD\TMP\CN_50570000_501081_FA010080_20210002_1.jpg （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 说明: C:\Users\wangxiao\Desktop\Bin3\MOD\TMP\CN_50570000_501081_FA010080_20210002_3.jpg 注：本基金合同生效日为2019年6月28日,2019年度数据为2019年6月28日至2019年12月31日数据。 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前 收费） 0≤M<100万 1.50% 100万≤M<500万 1.00% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 0天≤N<7天 1.50% 场外份额 7天≤N<30天 0.75% 场外份额 30天≤N<365天 0.50% 场外份额 365天≤N<730天 0.25% 场外份额 N≥730天 0.00% 场外份额 0天≤N<7天 1.50% 场内份额 7天≤N<30天 0.75% 场内份额 30天≤N<365天 0.50% 场内份额 365天≤N<730天 0.25% 场内份额 N≥730天 0.00% 场内份额 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险主要包括： -市场风险 1、政策风险，2、利率风险，3、信用风险，4、通货膨胀风险，5、再投资风险，6、法律风险 -管理风险； -流动性风险； -策略风险； -其它风险； -特有风险 1、科创板的投资风险 （1）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于A股其他板块，且机构投资者可能 在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正常成交的风险。 （2）退市风险。科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准，且不再设置暂停上市、恢复 上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大，可能给基金净值带来不利影响。 （3）投资集中风险。因科创板上市企业均为科技创新成长性企业，其商业模式、盈利风险、业 绩波动等特征较为相似，基金难以通过分散投资降低投资风险，若股票价格同向波动，将引起基金 净值波动。 2、本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资范围包括股指期货，股指期货采用 保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人 权益遭受较大损失。同时，股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证 金，按规定将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。 3、本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资范围包括股票期权。股票期权作为 一种金融衍生品，具备一些特有的风险点。投资股票期权所面临的主要风险是衍生品价格波动带来 的市场风险；衍生品基础资产交易量大于市场可报价的交易量而产生的流动性风险；衍生品合约价 格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成基差风险；无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交易对手不愿或无法履行契约而产生的信用风险； 以及各类操作风险。 4、本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资范围包括国债期货。国债期货交易 采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金满足建立或者维持国债期货头寸所要求 的保证金而面临保证金风险。同时，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货 在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临 基差风险。 5、本基金的投资范围包括资产支持证券。基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持 证券投资，但仍或面临信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险，所投资的资产支持证券之 债务人出现违约，或由于资产支持证券信用质量降低、市场利率波动导致证券价格下降，造成基金 财产损失。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券存在一定的流动性风险。 6、港股交易失败风险：本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，投资范围包括港股通标的股 票，港股通业务试点期间存在每日额度限制。在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）开 市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当 日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 7、汇率风险：本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将投资港股通标的股票，在交易时间 内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终， 中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易 实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 8、境外市场的风险。 本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将投资港股通标的股票，面临下述境外市场的风险： （1）本基金将通过港股通机制投资于香港市场，在市场环境、市场进入、投资额度、可投资对 象、税务政策、市场制度等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的 变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或 间接的影响。 （2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还 将面临包括但不限于如下特殊风险： 1）香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，且港股市 场实行T+0回转交易，港股价格可能表现出比A股更为剧烈的股价波动； 2）只有沪港深三地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，在内地开市香 港休市或香港开始内地休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的 流动性风险； 3）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临 在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地 证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进 行港股通交易的风险； 4）投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股 通标的股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，相关交易所另有规定的除 外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可 以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非 联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出； 5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投 资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持 有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。 9、本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变 化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股， 存在不对港股进行投资的可能。 10、本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是由存托人签发、以境外证券为基础在中国境 内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽 然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。投资于存托凭证可能会面临由于境内外市场 上市交易规则、上市公司治理结构、股东权利等差异带来的相关成本和投资风险。在交易和持有存 托凭证过程中需要承担的义务及可能受到的限制，应当关注证券交易普遍具有的宏观经济风险、政 策风险、市场风险、不可抗力风险等。 11、本基金自动终止的风险 基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，本基金将根据基金合同第二十部分的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开 基金份额持有人大会，因此存在自动终止的风险。 -税负增加风险； -本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 各方当事人同意，因本基金基金合同而产生的或与本基金基金合同有关的一切争议，除经友好 协商可以解决的，应提交深圳国际仲裁院，根据当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在深圳 市，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。争议处理期间，基金 管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护 基金份额持有人的合法权益。本基金基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法） 管辖。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 《中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、 其他情况说明 无 中财网
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