国企ETF : 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
原标题:国企ETF : 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号) 上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 更新 招募说明书 （ 202 1 年 第 2 号） 基金管理人： 中银基金管理有限公司 基金托管人： 招商 银行股份有限公司 二〇 二 一 年 八 月 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会 201 1 年 2 月 23 日证监许可【 2011 】 269 号文核准 ，基金 合同于 2011 年 6 月 16 日正式生效 。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监 督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不 表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金的标的指数为 上证国有企业 100 指数。 （1） 样本空间 上证国有企业 100 指数样本由上证地方国有企业 50 指数样本和上证中央企业 50 指数样 本组合而成。 （2） 选样方法 对样本空间内上市公司证券过去一年日均成交金额和日均总市值由高到低排名，然后 将两指标的排名结果相加，所得和的排名作为上市公司证券的综合排名，原则上选取排名 在前 50 名证券作为指数样本。 （3） 指数计算 指数采用调整市值加权，并设置权重因子 。权重因子介于 0 和 1 之间，以使上证地企指 数和上证国企指数中单个样本权重分别不超过 15% 和 10% 。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人 在投 资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金 投资人 连续大 量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、 本基金的特定风险等等。 本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债 券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，是股票基 金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。本基金为指数基金，投资者投资于 本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 投资有风险， 投资人 认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书 、 基金 合同 、基金产品资料概要 。基金管理人建议 投资人 根据自身的风险收益偏好，选择适合自 己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新 基金业绩表现的保证。 本更新招募说明书所载内容截止日为2021年7月 23日，有关财务数据和净值表现截 止日为2021年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人已复核了本招募说明书中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 目 录 一、 绪言 ................................ ........................... 4 二、 释义 ................................ ........................... 5 三、 基金管理人 ................................ ..................... 10 四、 基金托管人 ................................ ..................... 18 五、 相关服务机构 ................................ ................... 24 六、 基金的募集 ................................ ..................... 26 七、 基金合同的生效 ................................ ................. 27 八、 基金份额折算和变更登记 ................................ ......... 28 九、 基金份额的上市交易 ................................ ............. 29 十、 基金份额的申购与赎回 ................................ ........... 30 十一、 基金的投资 ................................ ..................... 41 十二、 投资组合报告 ................................ ................... 47 十三、 基金的业绩 ................................ ..................... 51 十四、 基金的财产 ................................ ..................... 53 十五、 基金资产的估值 ................................ ................. 54 十六、 基金的收益分配 ................................ ................. 58 十七、 基金的费用与税收 ................................ ............... 61 十八、 基金的会计与审计 ................................ ............... 63 十九、 基金的信息披露 ................................ ................. 65 二十、 风险提示 ................................ ....................... 71 二十一、 基金合同的终止与基金财产清算 .............................. 76 二十二、 基金合同摘要 ................................ .............. 78 二十三、 托管协议摘要 ................................ .............. 93 二十四、 对基金份额持有人的服务 ................................ ... 104 二十五、 其他事项 ................................ ................. 105 二十六、 招募说明书的存放及查阅方式 ............................... 107 二十七、 备查文件 ................................ ................. 108 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称 “ 《基金法》 ”) 、《 公 开募集 证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《运作办法》 ”) 、《证券投资基金销售管理 办法》 ( 以下简称 “ 《销售办法》 ”) 、《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ）、 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指 引》（以下简称“ 《指数基金指引》” ）、其他有关规定及《上证国有企业 100 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 ( 以下简称 “ 基金合同 ”) 编写。 本招募说明书阐述了上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对 本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事 人 之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 二、 释义 在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 1 、基金或本基金：指上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金管理人：指中银基金管理有限公司 3 、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4 、基金合同或本基金合同：指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》及对 《基金合同》 的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证国有企业 100 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、招募说明书：指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新 7 、基金产品资料概要：指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 8 、基金份额发售公告：指《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金份额发 售公告》 9 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章、规范性文件、 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定或通知等 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次 会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关 对其不时做出的修订 1 1 、《销售办法》：指中国证监会 20 11 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 2 、《信息披露办法》： 指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 3 、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券 投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 1 4 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日 起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出 的修订 1 5 、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的 修订 16 、交易型开放式指数证券投资基金：是指《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细则》所定义的 “ 交易型开放式指数基金 ” ，亦称 “ETF （ Exchange Traded Fund ） ” 或者 “ETF 基金 ” 17 、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区及台湾地区） 18 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19 、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 20 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律 主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21 、个人投资者：指依据中国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金 的自然人 22 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中国境内合法注册登记并存续 或经有关政 府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23 、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场的中国境外的机构投资者 24 、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26 、基金销售业务：指基金管理人或 基金管理人指定的其他 销售 机构宣传推介基金， 发售基金份额，办理基金份额的 认购、 申购、赎回、非交易过户等业务 27 、申 购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文 件 28 、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组 合证券、现金替代、现金差额及其他对价 29 、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说 明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 30 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 31 、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司编制并发布的上证 国有企业 100 指数及其未来可能发生的变更 32 、完全复制法：一种跟踪指数的投资方法，即通过购买标的指数中的所有成份证券， 并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指 数的目的 33 、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于 替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 34 、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日 收盘价计算的最小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购、赎回时应支付或应获得的现金 差额根据最小申购、赎回单位对应的 现金差额和申购或赎回的基金份额数计算 35 、最小 申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购、 赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 36 、基金份额参考净值：指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 37 、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 38 、基金份额折算：指本基金建仓结束后，基金管理人根据 《基金合同》 规定将投资 者的基金份额进行 变更登记的行为 39 、投资指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出的资金 划拨及实物券调拨等指令 40 、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的代理本基金发售业务的机构 41 、申购赎回代理券商：指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 42 、 销售机构：指直销机构和基金管理人指定的其他销售机构 43 、直销机构：指基金管理人 44 、 基金管理人指定的其他销售机构：指发售代理机构和申购赎回代理券商 45 、 登记结算业务： 指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记 结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务 46 、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司 47 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件，基金管 理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 48 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完 毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 4 9 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个 月 50 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 51 、工作日：指上海证券交易所的正常交易日 52 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 53 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）， n 指自然数 54 、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 55 、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 56 、《业务实施细则》：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，是 规范在上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金相关当事机构在基金运作过程的业 务规则。 57 、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 58 、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基 金份额的行为 59 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按照基金合同和招募说明书规定的条 件，要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定对价的行为 ； 60 、转托管：投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额 从某一交易账户转入另一 交易账户的业务 61 、基金转换：投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开 放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基 金（转入基金）的基金份额的行为 62 、元：指人民币元 63 、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64 、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之基准 日 65 、基金净值增长率：指收益评价日基金份额净值 与基金份额折算日的基金份额净值 之比减去 100% （不包含分红部分） 66 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数 收盘值之比减去 100% （不包含分红部分） 67 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 68 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 71 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资 产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 72 、 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 73 、 不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称：中银基金管理有限公司 注册地址 ：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、 11 楼、 26 楼、 45 楼 法定代表人： 章砚 设立日期： 2004 年 8 月 12 日 电话：（ 021 ） 38834999 联系人： 高爽秋 注册资本： 1 亿元人民币 股权结构： 股 东 出资额 占注册资本的比例 中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5% 贝莱德投资管理 （英国） 有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5% (二) 主要人员情况 1. 董事会成员 章砚（ ZHANG Yan ）女士，董事长。国籍：中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院 公共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金 融市场部主管、助理总经理、总监，总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经 理。 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理 有限公司执行总裁。 2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市 场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。 韩温（ HAN Wen ）先生，董事。国籍：中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任 中国银行总行人力资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理，通 州支行副行长，海淀支行副行长，上地支行副行长（主持工作）、行长，丰台支行行长等 职。 杨柳（ YANG Liu ）先生，董事。国籍：中国。 2019 年 9 月起担任中银基金管理有限 公司董事。武汉大学经管学院企业管理硕士研究生。现任中国银行财富与私人银行部副 总经理。曾任中国东方信托投资公司（原中国银行信托公司）副处长、处长，中国银行 托管部处长、副总经理。 曾仲诚（ Paul Tsang ）先生 ，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总 监、董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会 成员。曾先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理 总监，以及其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利 在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益）、 资本市场、投资银行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管 理团队效力九年，并曾于瑞银的利率衍生工具交易 \ 结构部工作两年。曾先生现为中国清 华大学及北京大学的风险管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理 学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院工商管理硕士学位。 赵欣舸（ ZHAO Xinge ）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。 曾在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业 协会）等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长 和金融 MBA 主任，并在华宝信托担任独立董事。 杜惠芬（ DU Huifen ）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美 国俄克拉荷马州梅 达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央 财经大学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司 独立董事。曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大 学独立学院（筹）教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。 付磊（ Fu Lei ）先生，独立董事。国籍：中国。首都经济贸易大学管理学博士。现任 首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师。兼任中国商业会计学会常务理事、中国 内部审计协会理事、中国会计学会会计史专业委员会主任、北京会计学会常务理事、北 京总 会计师协会学术委员，江河创建集团股份有限公司独立董事、北京九强生物技术股 份有限公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、国投泰康信托有限公 司独立董事等职。 孙祁祥（ SUN Qixiang ）女士，独立董事。国籍：中国。北京大学经济学博士。现任 北京大学经济学院教授，博士生导师。兼任北京大学政府和社会资本合作（ PPP ）研究中 心主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心主任。曾任北京大学经济学院院长、亚 太风险与保险学会主席、美国哈佛大学访问教授。 2. 监事 卢井泉（LU Jingquan）先生，监事，国籍：中国。南京政治学院法学硕士。历任空 军指挥学院教员、中国银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年 金理事会高级经理、投资银行与资产管理部高级交易员。 赵蓓青（ZHAO Beiqing）女士，职工监事，国籍：中国，研究生学历。历任辽宁省 证券公司上海总部交易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易 员、交易主管。现任中银基金管理有限公司交易部总经理。 3. 管理层成员 李道滨（ LI Daobin ）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。 欧阳向军（ Jason X. OUYANG ）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会 - 沃 顿商学院高级管理培训班 (Wharton - SAC Executive Program) 毕业证书，加拿大西部大学毅 伟商学院 (Ivey School of Business ， Western University) 工商管理硕士（ MBA ）和经济学硕 士。曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海 外机构从事金融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心 总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融 系国 际金融教研室主任、讲师。 张家文（ ZHANG Jiawen ）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理 硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工 业园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。 闫黎平（ YAN Liping ）女士，副执行总裁。国籍：中国。中国人民大学法学院法学 硕士。 2019 年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾 任南方基金管理股份有限公司总裁助理兼保险机构业务部总经理。 赵永东（ ZHAO Yongdong ）先生，副执行总裁。 国籍：中国。安徽大学经济学学 士。 2021 年加入中银基金管理有限公司，现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任 中国银行安徽省分行公司业务部副总经理，马鞍山分行党委书记、分行行长，安徽省分 行个人金融部总经理，公司金融部总经理，中国银行安徽省分行党委委员、分行副行 长。 奚鹏洲（ XI Pengzhou ）先生，投资总监（固定收益），国籍：中国。曾在中国银行交 易中心（上海）担任高级交易员。 2009 年进入公司，先后在投资管理部担任固定收益投 资总监、基金经理。 2012 年 11 月至今担任固定收益投资部总经理、基金经理 。 李建（ LI Jian ）先生，投资总监（权益），国籍：中国。曾在深圳市有色金属财务有 限公司研究部、联合证券有限公司上海总部、恒泰证券有限公司、上海远东证券有限公 司工作。 2005 年加入公司，先后担任投资管理部研究员、基金经理，固定收益投资部副 总经理、基金经理。 2016 年 6 月至今担任公司权益投资部总经理、基金经理 。 4. 基金经理 现任基金经理： 赵建 忠（ Z HAO Jianzhong ）先生 ， 中银基金管理有限公司助理副总裁（ AVP ），金融学 硕士。 2007 年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、 基金经 理助理。 2015 年 6 月至今任中银中证 100 基金基金经理， 2015 年 6 月至今任国企 ETF 基金基金经理， 2015 年 6 月至今任中银 300E 基金基金经理， 2016 年 8 月至 2018 年 2 月任中银宏利基金基金经理， 2016 年 8 月至 2018 年 2 月任中银丰利基金基金经理， 2020 年 4 月至今任中银 100 基金基金经理， 2020 年 7 月至今任中银 800 基金基金经理， 2020 年 8 月至今任中银黄金基金基金经理， 2020 年 9 月至今任中银上海金 ETF 联接基金基金 经理， 2020 年 11 月至今任中银中证 100ETF 联接基金基金经理。具有 15 年证券 从业年限。 具备基金、期货从业资格。 曾任基金经理： 周小丹 （ ZHOU Xiaodan ）先生 ， 2011 年 6 月至 2015 年 6 月担任本基金基金经理。 5. 投资决策委员会成员的姓名及职务 主席：李道滨（执行总裁） 成员： 奚鹏洲（投资总监（固定收益））、李建（投资总监（权益））、方明（专户投 资部总经理）、李丽洋（研究部总经理） 列席成员：欧阳向军（督察长）、 施扬 （风险 管理部 总经理） 6. 上述人员之间均不存在近亲属关系 (三) 基金管理人的职责 1. 依 法募集 资 金，办理基金份额的发售和登记事宜 ； 2. 办理基金备案手续； 3. 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6. 编制季度 报告 、 中期报告 和年度报告； 7. 计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购赎回 清单 ； 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9. 按照规定 召集基金份额持有人大会； 10. 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11. 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律 行为； 12. 有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四) 基金管理人的承诺 1. 基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》 等法律法规的活动，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发 生。 2. 基金管理人 及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 （1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2） 不公平地对待其管理的不同基金财产； （3） 利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5） 侵占、挪用基金财产； （6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事 相关的交易活动； （7） 玩忽职守，不按照规定履行职责； （8） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 。 3. 基金经理承诺 （1） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有 人谋取最大利益； （2） 不利用 基金财产或 职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利 益； （3） 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息； （4） 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （ 五 ） 基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险，保证合法合规经营运作，在充 分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措 施而形成的系统。 1 、内部控制的总体目标 （ 1 ）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形 成守法经营、 规范运作的经营思想和经营理念； （ 2 ）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产 的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （ 3 ）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整，确保公司对外信息披露及时、 准确、合规。 2 、内部控制的原则 （ 1 ）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵 盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；设立健全的内控管理制度和体系，做到内控管 理的全面覆盖； （ 2 ）有效性原则。通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具，建 立合理的内控程 序，维护内控制度的有效执行，确保公司和基金的合规稳健运作，提高内控管理的有效性； （ 3 ）权责匹配原则。内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位 （各部门、各分支机构、各层级子公司）及工作人员中进行合理分配和安排，做到权责匹 配，所有主体对其职责范围内的违规行为应当承担相应的责任； （ 4 ）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、 自有资产、其他资产的运作分离； （ 5 ）相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡；在治理结构、 机构设置及权责分配、 业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用； （ 6 ）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益， 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； （ 7 ）防火墙原则。公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门，应当在空间上和制 度上适当隔离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内部信息的人员，应制定严格 的批准程序和监督措施； （ 8 ）及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向，及时体现法律法规、规范性 文件、监管政策、自律规则的最新要求，并不断进行调整和完善。 3 、制定内部控制制度遵循的原则 基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监 管规则；应当涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于每位员工；以审慎经营、防范 和化解风险为出发点；并随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念 等内外部环境的变化进行及时修改或完善。 4 、内部控制的基本要素 基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通 和内部监控。各要素之间相互支撑、紧密联系，构成有机的内部控制整体。 5 、内部控制的组织体系 股东会是基金管理人的最高权力机构，依照有关法律法规 和公司章程行使职权，并承 担相应的责任。股东会选举董事组成董事会，董事会下设风险管理委员会、审计委员会和 人事薪酬委员会。监事依照法律法规和公司章程的规定，对公司经营管理活动、董事和公 司管理层的行为行使监督权。基金管理人通过自上而下的有序组织体系，有效贯彻内部控 制制度，实现内部控制目标。 6 、内部控制的主要内容 基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线，建立并持续完善研究和投资决策、 交易执行、市场营销、产品研发、基金运营业务、风险管理、法律合规、内部审计、信息 系统管理、危机处理、信息披露、财务管理、人力资源管 理等各业务环节的体系和制度， 形成科学有效、职责清晰的内部控制机制。 7 、基金管理人关于内部控制的声明 （ 1 ）基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确； （ 2 ）基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、 基金托管人 （一）基金托管人概况 1 、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期： 1987 年 4 月 8 日 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本： 252.20 亿元 法定代表人：缪建民 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 电话： 0755 - 83199084 传真： 0755 - 83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2 、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行， 总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发 行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标 准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代 码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2021年3月31日，本集 团总资产86,646.61亿元人民币，高级法下资本充足率16.24%，权重法下资本充足率13.53%。 2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意，更名 为资产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基 金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队，现有员工99人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一 家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管 业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投 资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资 金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管 核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使 命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务 综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管 银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、 第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回 资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专 户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者 服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成 为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。 2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威 媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结 算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风 险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、 全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托 管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月 荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。 2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获 《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外 包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1 月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获 《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构” 三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。 （二）主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事， 2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财 经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾 任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、 总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公 司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事 长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任 公司董事长，中国人 民人寿保险股份有限公司董事长。 田惠宇先生，本行行长、执行董事， 2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美 国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任 上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售 业务总监兼北京市分行行长。 汪建中先生，本行副行长。 1991 年加入本行； 2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行 长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分 行行长； 2013 年 12 月至 2 016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼 任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理； 2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业 务总监兼北京分行行长； 2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。 2019 年 4 月起 任本行副行长。 刘波先生， 招商银行资产托管部总经理。硕士研究生毕业， 1999 年 7 月加盟招商银行 至今 , 历任招商银行重庆分行干部、总行计划财务部副经理、经理、高级经理、总行资产负 债管理部总经理助理、深圳分行党委委员、行长助理、副行长等职务，具有 20 余年银行从 业经验，在资产负债管理、资本管 理、资产证券化、统计分析、金融同业、资产托管等领 域有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2021年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管786 只证券投资基金 。 ( 四 ) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、 规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时； 确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控 制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立 稽核监察团队，负责部门内部风 险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原 则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、 内部控制原则 （ 1 ）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并 由全部人员参与。 （ 2 ）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （ 3 ）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控 制的建立和执行部门。 （ 4 ）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的 风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （ 5 ）适应性原则。 内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外 部环境的改变及时进行修 订和完善。 （ 6 ）防火墙原则。 招商银行资产托管部 办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙 策略 分离，以达到风险防范的目的。 （ 7 ）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和 高风险环节。 （ 8 ）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （ 1 ）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金 清算、 岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资 产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （ 2 ）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经 过严格的授权方能进行访问。 （ 3 ）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格 保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人 泄露。 （ 4 ）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行 双人双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公 网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术 系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （ 5 ）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《 中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等 有关法律法规的规定及基金合同 、 托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组 合等情况 的合法性、合规性进行监督和核查 。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发 送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法 规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整 改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对 确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事 项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 五、 相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1. 申购赎回代理券商 （简称 “ 一级交易商 ” ） 1 ） 国泰君安 证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号 客服电话： 95521 公司网站： www.gtja.com 2 ） 华宝证券有限责任公司 注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层 客服电话： 400 - 820 - 9898 公司网站： www.cnhbstock.com 3 ） 中国银河证券股份有限公司 注册 地址 ： 北京市西城区金融大街 35 号 2 - 6 层 客服电话： 4008 - 888 - 888 公司网站： www.chinastock.com.cn 4 ） 国信证券股份有限公司 注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 客服电话： 95536 公司网站： www.guosen.com.cn 5 ） 中信建投证券股份有限公司 注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 客户服务热线： 4008888108 公司网站： www.csc108.com 2. 二级市场交易 代理券商 包括具有基金 销售 业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 。 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并 在 基金管理人网站公示 。 （二） 注册登记机构 名称： 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 电话： 4008058058 传真： 010 - 50938991 （三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：上海 市 通力 律师事务所 住所：上海市 银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 秦悦民 经办律师： 吕红 、黎明 （四） 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 业务联系人：陈露 经办会计师：陈露、 徐雯 六、 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等 有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同，经 201 1 年 2 月 23 日 中国证 监会证监许可 【 2011 】 269 号文件核准 ，自 2011 年 5 月 16 日起向社会公开募集，于 2011 年 6 月 10 日结束募集 。本基金为交易型开放式指数基金，基金存续期间为不定期。 本基 金 募集 期间每份基金份额面 值为人民币 1.000 元，按初始面值发售。 经普华永道中天会计 师事务所验资，本次募集 的有效认购份额为 485,761,535.00份，利息结转的基金份额为 3,796.00份，两项合计共 485,765,331.00 份，有效认购户数为 4880 户。 本基金的募集方式有 网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。 本基金的募集对象为 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者 。 七、 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2011 年 6 月 16 日正式 生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 基金合同生效后的存续期内， 自2014年8月8日起，连续二十个工作日出现基金份 额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期 报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告 并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 八、 基金份额折算和变更登记 根据《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证国有企 业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人确定 20 11 年 7 月 28 日为本基金的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与 2011 年 7 月 28 日标的指 数收盘值的千分之一基本一致。 2011 年 7 月 28 日，上证国有企业 100 指数收盘值为 840.396 点，本基金的基金资产净值为 476,365,833.90 元，折算前基金份额总额为 485,765,331 份， 折算前基金份额净值为 0.981 元。 根据《上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金 份额折算公式，基金份额折算比例为 1.16689052 （以四舍五入的方法保留到小数点后 8 位）， 折算后基金份额总额为 566,832,064 份，折算后基金份额净值为 0.840 元。 基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 7 月 29 日进行了变更登记。折 算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此产生的误差计入基金财产）。投资者可 以自 2011 年 8 月 1 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有 的基金份额。 九、 基金份额的上市交易 （一） 基金上市 根据有关规定，本基金基金合同生效后，具备上市条件，于 2011 年 8 月 18 日起在上 海证券交易所上市交易（交易代码： 510270 ） 。 （二） 基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《 上海证券交易所交易型开放式 指数基金 业务 实施细则》等有关规定。 （三） 终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易， 并报中国证监会备案： 1. 不再具备本部分第（一）款规定的上市条件； 2. 基金合同终止； 3. 基金份额持有人大会决定终止上市； 4. 基金合同约定的终止上市的其他情形； 5. 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终 止上市公告。 （四） 基金份额参考净值（ IOPV ）的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单， 基金份 额参考净值（ IOPV ）由 上海证券交易所计算并发布， 以 供投资人交易、申购、赎回基金份 额时参考。 基金份额参考净值 是指 本基金前一交易日除权除息后的收盘价。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 上海证券交易所 可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 十、 基金份额的申购与赎回 （一） 申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际 情况增加或减少申购赎回代理券商 ，并在基金管理人网站公示 。 （二） 申购和赎回的开放日及时间 本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上 市期间，基金可暂停办理申购。 本基金已于2011年8月18 日起，开始办理申购、赎回业务，详情参见基金管理人 2011 年 8 月 15 日刊登的《 上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金开放日常申 购、赎回业务公告 》 。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除 外）， 投资人 应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为上海证券 交易所开放交易的时间，即上午 9:30 - 11:30 ， 下午 1:00 - 3:00 。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日 和具体业务办理 时间进行调整，但此项调整应在实施日前至少 2 日在 指定媒介 公告。 （三） 申购与赎回的原则 1. 本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2. 本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3. 申购、赎回申请提交后不得撤销。 4. 申购、赎回应遵守《业务实施细则》的规定。 5. 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益、不违 背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前 按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介 公告并报中国证监会备案。 （四） 申购与赎回的程序 1. 申购和赎回的申请方式 投资人 须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购、赎回 的申请。 投资人 申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。 投资 人 提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 2. 申购和赎回申请的确认 基金 投资人 申购、赎回申请在受理当日进行确认。如 投资人 未能提供符合要求的申购 对价，则申购申请失败。如 投资人 持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价 ，则赎回申请失败。 3. 申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司的结算规则。 投资人 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为 投资人 办理基金份额和 组合证券的清算交收以及现金替代等的清算。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分 别于 T+1 日和 T+2 日交收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知和基金管理人的划 款通知办理资金的划拨。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依 据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数 基金登记结算业务实施细则》的有 关规定进行处理。 登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行 调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 （五） 申购和赎回的数额限制 1. 投资人 申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、 赎回单位为 100 万份。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。 2. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。 3. 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购与赎回的数额限 制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介 公告。 （六） 申购和赎回的对价、费用及其用途 1. 申购对价是指 投资人 申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代以及 投资人 应收 或应付的现金差额及其他对价。赎回对价是指 投资人 赎回基金份额时，基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代以及 投资人 应收或应付的现金差额及其他对价。申购对价、 赎回对价根据申购、赎回清单和 投资人 申购、赎回的基金份额数额确定。 2. 投资人 在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 申购或赎回份额 0.5% 的 标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用 。 3. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为 计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 4. 申购、 赎回 清单由基金管理人编制。 T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所 开市前公告。 （七） 申购、赎回清单的内容与格式 1. 申购、赎回清单的内容 T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证 券数据、现金替代、 T 日预估现金部分、 T - 1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2. 组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小 申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3. 现金 替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中 ， 投资人按基金合同和招募说明书的规定 ， 用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金。 (1) 现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为 “ 禁止 ” ）、可以现金替代（标志为 “ 允许 ” ）和必须现金替代（标志为 “ 必须 ” ）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时 ， 该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时 ， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替 代 ， 但在赎回基金份额时 ， 该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时 ， 该成份证券必须使用现金作为替代。 (2) 可以现金替代 ① 适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时 买入的证券。 ② 替代金额：对于可以现金替代的证券 ， 替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量 × 该证券参考价格 × （ 1 ＋现金替代溢价比例） 其中 ， “ 该 证券参考价格 ” 定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化 ， 以上海证券交易所通知规定的参考 价格为准。 收取现金替代溢价的原因是 ， 对于使用现金替代的证券 ， 基金管理人需在证券恢复交 易后买入 ， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便 于操作 ， 基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例 ， 并据此收取替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本 ， 则基金管理人将退还多收 取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本 ， 则基金管理人将向 投资人收取欠缺的差额。 ③ 替代金额的处理程序 T 日 ， 基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例 ， 并据此收取替代金额。 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内 ， 基金管理 人将以收到 的替代金额买入被替代的部分证券。 T ＋ 2 日日终 ， 若已购入全部被替代的证券 ， 则以替代金额与被替代证券的实际购入成（未完）  |