[中报]现代投资:2021年半年度报告
原标题:现代投资:2021年半年度报告 现代投资股份有限公司 2021年半年度报告 525b4266f0a8b9fdb696d2146287068 2021-046 2021年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马捷、主管会计工作负责人曾永长及会计机构负责人(会计主管 人员)吴月鸿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中 公司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 31 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 50 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 51 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 52 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 现代投资股份有限公司 控股股东、高速集团 指 湖南省高速公路集团有限公司 长沙分公司 指 现代投资股份有限公司长沙分公司 长永高速公路 指 长沙至永安高速公路 长潭高速公路 指 长沙至湘潭高速公路 潭耒分公司 指 现代投资股份有限公司潭耒分公司 潭耒高速公路 指 湘潭至耒阳高速公路 怀化分公司 指 现代投资股份有限公司怀化分公司 溆怀高速公路 指 溆浦至怀化高速公路 怀芷高速公路 指 怀化至芷江高速公路 大有期货 指 大有期货有限公司（公司全资子公司） 现代财富 指 现代财富资本管理有限公司（公司全资子公司） 现代环投 指 现代环境科技投资有限公司（公司全资子公司） 现代环科 指 湖南现代环境科技股份有限公司（公司全资二级子 公司） 现代房产 指 湖南现代房地产有限公司（公司控股子公司） 现代资产 指 湖南现代投资资产经营管理有限公司（公司全资子 公司） 现代担保 指 湖南省现代融资担保有限公司（公司全资子公司） 安迅小贷 指 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（公司全资子 公司） 现代凯莱 指 长沙现代凯莱大酒店 岳阳巴陵农商行 指 湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司 长韶娄公司 指 湖南长韶娄高速公路有限公司 长韶娄高速公路 指 长沙至韶山至娄底高速公路 报告期 指 2021年1月1日至2021年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 现代投资 股票代码 000900 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 现代投资股份有限公司 公司的中文简称（如有） 现代投资 公司的法定代表人 马捷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱成芳 罗荣玥 联系地址 长沙市天心区芙蓉南路二段 128号现代广场写字楼8楼 长沙市天心区芙蓉南路二段 128号现代广场写字楼8楼 电话 0731-88749889 0731-88749889 传真 0731-88749811 0731-88749811 电子信箱 [email protected] [email protected] 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是 否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变 化，具体可参见2020年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网 址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业收入（元） 8,555,641,705.94 5,652,316,832.61 51.37% 归属于上市公司股东的净利 润（元） 465,779,263.70 150,012,916.67 210.49% 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 455,973,778.06 110,150,872.50 313.95% 经营活动产生的现金流量净 额（元） 874,972,632.99 696,412,402.96 25.64% 基本每股收益（元/股） 0.3069 0.0988 210.63% 稀释每股收益（元/股） 0.3069 0.0988 210.63% 加权平均净资产收益率 4.40% 1.48% 2.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 45,787,337,277.49 45,556,424,753.62 0.51% 归属于上市公司股东的净资 产（元） 11,068,989,814.50 10,866,993,937.04 1.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净 利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -175,260.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 208,298.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,972,576.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 2,075,476.86 子公司股权转让 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,341,364.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 211,308.78 减：所得税影响额 2,804,733.08 少数股东权益影响额（税后） 23,545.73 合计 9,805,485.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 委托他人投资或管理资产的损益 5,020,895.93 子公司正常业务 持有债券投资和其他债券投资取得的投资收益 67,650,047.74 子公司正常业务 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是湖南省经营高速公路的重要企业。报告期内，公司坚持以“创领现 代美好生活”为使命，重点打造以高速公路投资建设经营管理为主体，以现代 金融和环保产业为“两翼”的“一体两翼”发展格局。“一体”指高速公路投 资、建设、运营。公司下辖长沙、潭耒、怀化分公司、全资子公司湖南长韶娄 高速公路有限公司和控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司，经营 管理长沙至永安、长沙至湘潭、衡阳至耒阳、溆浦至怀化、怀化至芷江、长沙 至韶山至娄底高速公路，运营里程392公里。“两翼”指金融服务业和环保产业， 包含大有期货、现代环投、现代财富、现代资产、现代担保、安迅小贷、现代 房产和长沙现代凯莱大酒店、控股岳阳巴陵农商银行，参股长沙、湘潭天易、 澧县、祁东、怀化、中方、安乡农商银行。 报告期，公司实现营业总收入87.12亿元，同比增长50.81%。利润总额5.81 亿元，同比增长 167.01%。归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长 210.49%。资产总额 457.87亿元，同比增长0.51%，净资产收益率 4.4%，同比 增长2.92个百分点。 （一）强主业、稳增长 报告期内，公司通过深化改革做强主业，各路段通行费收入稳步增长，道 路养护管理精准高效，着力打造高速公路运营品牌。一是以“三化”（市场化、 专业化、数字化）转型为抓手，呈现高速公路收费运营管理亮点，树立高速公 路运营品牌。二是加强收费稽核管理，抓牢稽核工单处理率、结案率等关键指 标，加大对大件运输车辆和超限超载车辆重点追缴，将稽核工作成绩与员工绩 效挂钩，堵漏增收成效显著。三是强化大数据分析，实时采集分析入口超限率、 高低速车牌识别率、ETC门架交易成功率等，各分公司实征率均保持在99.3%以 上，各路段车牌识别率排名全省前列。四是精准管养，及时处置所属路段病害。 五是有效控制养护成本。 （二）优“两翼”、促发展 报告期内，持续优化“两翼”布局，不断提升子公司盈利能力。大有期货 新增客户和客户权益规模稳步扩大，风险管理业务稳健运营，资管业务实现突 破。现代财富进一步做优贸易金融，联合湖南国企积极稳健拓展供应链金融业 务，精耕深研现有贸易金融业务品种。巴陵农商行开展“体验式”营销活动， 强化银企合作助力中小微企业发展，做大涉农规模助推乡村振兴，优化信贷流 程加强风险防控。现代资产聚焦服务区、通讯管道等拓展路衍产业。现代凯莱 酒店经营持续向好，品牌效应不断提升。现代环投技术研发和市场拓展取得新 成效，获8项专利授权，成功中标怀化市生活垃圾焚烧发电项目，与湖南省国际 工程咨询中心有限公司签订战略合作协议共同推进环境咨询类业务。 （三）深改革、精管理 报告期内，进一步完善现代企业制度体系，全面深化国企改革。一是加强 内控体系建设，健全完善各项制度，强化制度执行。二是优化债务结构，降低 融资成本，通过合理配置低成本贷款、发行超短融等方式降低融资成本。三是 严格执行招投标采购管理制度，落实新增单价事前送审，加快终结合同争议。 四是加强投资风险管理，强化投资项目后评价；出台风险评估管理办法，严格 风险评估，强化审议流程。五是压紧压实安全生产责任，推进安全生产标准化 建设和安全隐患排查整治，做好常态化疫情防控。报告期内未发生安全生产和 消防责任事故。六是加强应急管理，落实24小时值班制度，制定信访维稳应急 预案，提升突发事件应对能力。 二、核心竞争力分析 (一)产业布局优势明显 以高速公路经营管理、金融服务业、环保产业构建的“一体两翼”产业布 局逐渐形成，成效明显。“一体”方面，公司经营的路段主要分布于京港澳等 国高网主干线或与国高网平行的省高网路段，区位优势明显，盈利能力较强。 公司将通过数字化赋能高速公路保畅增收的同时，积极争取优质路产，确保通 行费收入稳步增长。“两翼”方面，金融服务业坚持稳中有进的工作基调，做 精存量业务，做强优势业务，后续将发挥银行、期货等多牌照优势，在高速集 团等上下游产业的广阔市场领域中，为客户提供精准的“一站式”服务，产融 结合迈上新台阶；环保业务拥有多个垃圾发电、医废、危废、污水处理等在建、 已建项目，后备发展势能强劲。 （二）大股东资源丰富 公司前三大股东均为交通领域大型国有企业，资产业务规模和产业优势为 公司“一体两翼”的发展提供了广阔前景。控股股东湖南省高速公路集团有限 公司经营管理的已通车高速公路里程达5862公里，占全省通车高速公路6951公 里的84.33%，在建项目1263.12公里，其中高速公路在建项目1219.26公里，拥 有省内绝对规模的高速公路路域及沿线资源，为金融服务业和产业经营提供了 广阔的发展空间。 (三) 投融资优势 作为国内最早一批上市的高速公路运营管理公司之一，公司在高速公路、 金融服务业、环保产业等领域深耕多年，投融资经验丰富。高速公路运营管理 和金融服务业为公司提供了较为充沛的现金流，多年来一直保持良好的信用评 级，融资渠道通畅，融资成本较低，财务运行稳健。 (四) 运营管理优势 公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在道路保畅、应急救援、 路产管理、收费等方面积累了丰富的经验，建立了较为完善的制度体系和管理 机制。公司管理的道路品质指标和通行保畅能力均达到湖南省同行业领先水平。 三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 8,555,641,705.94 5,652,316,832.61 51.37% 主要是大宗商品贸易收入、 高速公路通行费收入增加 营业成本 7,525,182,523.69 5,082,236,397.84 48.49% 主要系贸易子公司大宗商 品贸易成本增加 销售费用 72,451,944.08 59,625,830.00 21.51% 主要是大宗商品贸易仓储、 货运费增加 管理费用 177,529,860.64 164,462,065.20 7.95% 财务费用 438,814,045.66 418,690,367.46 4.81% 所得税费用 114,407,448.83 38,998,716.23 193.36% 利润大幅增长导致所得税 费用随之大幅增长 研发投入 4,636,588.17 3,687,600.31 25.73% 经营活动产生的 现金流量净额 874,972,632.99 696,412,402.96 25.64% 投资活动产生的 现金流量净额 -1,055,360,999.95 -5,511,220,296.77 -80.85% 主要是上年同期竞购长韶 娄公司股权投资资金 流出增加 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,615,816,973.93 2,876,282,302.91 -156.18% 上年同期借入银行借款增 加，本期偿还银行借款增加 现金及现金等价 物净增加额 -1,795,939,961.97 -1,938,032,965.07 -7.33% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入 比重 金额 占营业收入 比重 营业收入合计 8,555,641,705.94 100% 5,652,316,832.61 100% 51.37% 分行业 道路运输业 1,215,079,368.80 14.20% 667,664,280.14 11.81% 81.99% 商品贸易 7,013,221,986.46 81.97% 4,563,483,772.11 80.74% 53.68% 其他 327,340,350.68 3.83% 421,168,780.36 7.45% -22.28% 分产品 长永、长潭高速 公路通行费 385,770,109.34 4.51% 178,374,629.42 3.16% 116.27% 潭耒高速公路 通行费 415,320,715.85 4.85% 313,592,726.47 5.55% 32.44% 溆怀高速公路 通行费 133,906,956.63 1.57% 68,765,258.57 1.22% 94.73% 怀芷高速公路 通行费 14,344,541.08 0.17% 5,417,812.40 0.10% 164.77% 长韶娄高速公 路通行费 265,874,364.34 3.11% 101,513,853.28 1.80% 161.91% 大宗商品现货 贸易 7,013,221,986.46 81.97% 4,563,483,772.11 80.74% 53.68% 其他 327,203,032.24 3.82% 421,168,780.36 7.45% -22.31% 分地区 湖南省 2,011,867,801.58 23.52% 1,447,394,868.91 25.61% 39.00% 上海市 6,463,723,804.61 75.55% 4,126,126,713.38 73.00% 56.65% 其他地区 80,050,099.75 0.94% 78,795,250.32 1.39% 1.59% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 入比上 年同期 增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 道路运输业 1,215,079,368.80 466,360,190.93 61.62% 81.99% 39.47 11.7% 商品贸易 7,013,221,986.46 6,880,180,907.06 1.90% 53.68% 54.46% -0.49% 分产品 长永、长潭高 速 385,770,109.34 104,960,621.55 72.79% 116.27% 40.43% 14.69% 潭耒高速 415,320,715.85 173,483,328.48 58.23% 32.44% 0.01% 13.55% 长韶娄高速 265,874,364.34 93,501,052.20 64.83% 160.36% 172.02% 2.33% 大宗商品现 货贸易 7,013,221,986.46 6,880,180,907.06 1.90% 53.68% 54.46% -0.49% 分地区 湖南省 2,011,867,801.58 1,116,150,184.78 44.52% 39.00% 13.21% 12.64% 上海市 6,463,723,804.61 6,341,718,043.70 1.89% 53.72% 54.82% -0.69% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告 期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 125,526,482.04 21.62% 主要为权益法核算的长期股权投资 收益和持有以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产期间取 得的投资收益、处置以公允价值计量 且其动计入当期损益的金融资产取 得的投资收益、信托、资管、委托理 财收益以及资金拆借收益等 是 公允价值变动损 益 -22,464,173.24 -3.87% 证券期货投资以及期现套利、套期保 值等业务形成 是 资产减值 427,872.04 0.07% 冲回存货跌价减值准备 否 营业外收入 1,064,912.60 0.18% 路损理赔收入等 是 营业外支出 877,256.04 0.15% 对外捐赠、资产报废损失等 否 信用减值损失（损 失以"-"号填列） -25,799,920.29 -4.44% 贷款减值损失准备、债权投资减值准 备、坏账损失准备等 否 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动 说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 3,846,227,561.62 8.40% 5,428,702,391.40 11.92% -3.52% 应收账款 423,992,240.55 0.93% 280,347,064.02 0.62% 0.31% 合同资产 140,308,655.21 0.31% 106,450,298.50 0.23% 0.08% 存货 1,100,072,798.04 2.40% 709,540,201.08 1.56% 0.84% 投资性房地产 178,425,857.49 0.39% 181,443,695.60 0.40% -0.01% 长期股权投资 2,367,587,955.22 5.17% 2,349,757,441.75 5.16% 0.01% 固定资产 1,812,569,530.00 3.96% 1,914,839,149.50 4.20% -0.24% 在建工程 429,460,924.74 0.94% 415,076,237.04 0.91% 0.03% 使用权资产 10,050,421.20 0.02% 0.00% 0.02% 短期借款 2,215,948,630.00 4.84% 3,908,708,106.00 8.58% -3.74% 合同负债 121,279,816.52 0.26% 48,986,727.59 0.11% 0.15% 长期借款 16,913,056,370.52 36.94% 16,531,179,091.52 36.29% 0.65% 租赁负债 9,955,891.84 0.02% 0.02% 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 其他变 动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 78,463,451.36 3,038,437.56 0.00 0.00 597,485,781.21 471,916,138.36 0.00 207,071,531.77 2.衍生金 融资产 74,563,579.23 -816,104.10 0.00 0.00 562,412,836.93 556,069,346.21 0.00 80,090,965.85 3.其他债 权投资 263,752,850.00 0.00 1,236,137.71 0.00 4,616,041,629.05 4,656,200,267.51 0.00 223,594,211.54 4.其他权 103,832,9 -10,112,9 -10,112,9 0.00 0.00 0.00 0.00 93,720,0 益工具投 资 74.51 51.23 51.23 23.28 金融资产 小计 520,612,855.10 -7,890,617.77 -8,876,813.52 0.00 5,775,940,247.19 5,684,185,752.08 0.00 604,476,732.44 存货 493,383,065.50 -23,792,961.70 0.00 0.00 4,613,021,506.20 4,559,487,595.48 0.00 523,124,014.52 上述合计 1,013,995,920.60 -31,683,579.47 -8,876,813.52 0.00 10,388,961,753.39 10,243,673,347.56 0.00 1,127,600,746.96 金融负债 64,125,762.11 -893,545.00 0.00 0.00 40,008,779.71 16,864,658.92 0.00 86,376,337.90 其他变动的内容 无。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 无形资产 22,581,265,719.59 长期借款质押、抵押 货币资金 1,220,635,617.93 定期存款、期货履约保证金等 应收帐款 66,020,274.18 长期借款质押 合同资产 140,308,655.21 长期借款质押 六、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 3,825,090,800.00 100.00% 注：上表仅包括本期新增子公司、参股公司，或向参股公司增资等原因形成的股权投资。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 证 券 品 种 证券 代码 证券 简称 最初 投资 成本 会 计 计 量 模 式 期初 账面 价值 本期 公允 价值 变动 损益 计入 权益 的累 计公 允价 值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告 期损 益 期末 账面 价值 会 计 核 算 科 目 资 金 来 源 债 券 160210 16国 开10 424,765,339.81 成 本 法 计 量 420,728,460.17 30,656,987.09 5,031,922.00 390,071,473.08 债 权 投 资 自 有 资 金 债 券 180210 18国 开10 302,738,050.14 成 本 法 计 量 297,167,414.43 41,451,977.82 4,679,592.49 255,715,436.61 债 权 投 资 自 有 资 金 债 券 190210 19国 开10 231,123,996.89 成 本 法 计 227,819,063.28 3,592,856.93 227,396,008.30 债 权 投 资 自 有 资 金 量 债 券 210205 21国 开05 163,769,238.36 成 本 法 计 量 163,769,238.36 470,612.56 162,280,192.02 债 权 投 资 自 有 资 金 债 券 190215 19国 开15 149,263,096.39 成 本 法 计 量 145,853,929.64 2,110,515.11 145,552,765.96 债 权 投 资 自 有 资 金 债 券 170208 17国 开08 142,991,695.08 成 本 法 计 量 137,909,231.18 1,738,105.42 136,858,694.39 债 权 投 资 自 有 资 金 债 券 1680425 16湘 临港 债02 110,889,267.77 成 本 法 计 量 29,280,090.30 69,468,395.12 1,671,968.56 98,748,485.42 债 权 投 资 自 有 资 金 债 券 190406 19农 发06 108,992,855.20 成 本 法 计 量 105,575,652.40 1,573,980.34 105,282,966.00 债 权 投 资 自 有 资 金 债 券 200210 20国 开10 99,820,247.95 成 本 法 计 量 96,780,982.80 1,695,403.38 96,881,335.82 债 权 投 资 自 有 资 金 债 券 1.12E+08 21大 连银 行 CD073 97,523,800.00 成 本 法 计 量 97,523,800.00 840,055.94 98,262,157.81 债 权 投 资 自 有 资 金 期末持有的其 他证券投资 2,047,929,075.08 -- 1,574,918,946.27 4,524,859.56 -8,876,813.52 5,404,834,598.94 4,621,170,401.74 48,442,871.29 1,962,159,580.50 -- - - 合计 3,879,806,662.67 -- 3,036,033,770.47 4,524,859.56 -8,876,813.52 5,735,596,032.42 4,693,279,366.65 71,847,884.02 3,679,209,095.91 -- - - （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 名称 关 联 关 系 是 否 关 联 交 易 衍 生 品 投 资 类 型 衍生 品投 资初 始投 资金 额 起始日 期 终止 日期 期初 投资 金额 报告 期内 购入 金额 报告 期内 售出 金额 计 提 减 值 准 备 金 额 （ 如 有 ） 期末 投资 金额 期 末 投 资 金 额 占 公 司 报 告 期 末 净 资 产 比 例 报告 期实 际损 益金 额 大有期货 有限公司 关 联 方 否 期 货 2021 年1月 1日 2021 年6 月30 日 26,501.49 62,228.75 66,034.52 18,849.37 1.70% -3,846.35 大有期货 有限公司 关 联 方 否 期 货 200 2019 年5月 1日 2021 年6 月30 日 664.08 2,177.31 2,528.45 2.9 0.00% -310.05 中信期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 372 2019 年4月 1日 2021 年6 月30 日 0.5 0 0.5 0.00% 0 方正中期 期货有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 800 2019 年12 月1日 2021 年6 月30 日 0.9 3,746.23 2,970 777.13 0.07% 521.94 海通期货 有限公司 非 关 联 否 期 货 200 2019 年5月 1日 2021 年6 月30 1,001.63 0 1,000 1.63 0.00% 0 方 日 银河期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 600 2019 年11 月1日 2021 年6 月30 日 396.28 1,529.62 1,820.34 105.56 0.01% 349.84 永安期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 300 2019 年7月 1日 2021 年6 月30 日 10.07 0 10.07 0 0.00% 0 光大期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 500 2020 年4月 1日 2021 年6 月30 日 500.85 503.18 1,003.89 0.14 0.00% 3.17 华泰期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 500 2020 年8月 1日 2021 年6 月30 日 1,056.16 2,291.22 3,347.38 0 0.00% 888.65 大有期货 有限公司 关 联 方 否 期 货 99.98 2014 年7月 1日 2021 年6 月30 日 16,731.25 30,610.68 38,022.59 5,879.61 0.53% -3,439.73 中粮期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 900 2015 年6月 1日 2021 年6 月30 日 794.65 6,567.66 11,651.14 10.88 0.00% 4,299.71 国信期货 责任有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 400 2015 年8月 1日 2021 年6 月30 日 0.1 0 0 0.1 0.00% 0 中钢期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 500 2015 年1月 1日 2021 年6 月30 日 30.75 0 0 30.98 0.00% 0.23 新湖期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 300 2016 年1月 1日 2021 年6 月30 日 4,086.30 9,600 11,824.35 2,345.56 0.21% 483.61 中信期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 10 2016 年3月 1日 2021 年6 月30 日 0.2 0 0 0.2 0.00% 0 时瑞外盘 期货 非 关 联 否 期 货 330.17 2017 年11 月1日 2021 年6 月30 9,948.31 46,257.57 51,064.66 10,833.08 0.98% 5,691.87 方 日 中国银行 股份有限 公司OTC 非 关 联 方 否 期 货 200 2016 年12 月1日 2021 年6 月30 日 0.13 9,400 6,633.23 1,524.91 0.14% -1,241.98 广发期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 200 2018 年6月 1日 2021 年6 月30 日 50.42 0 50 0.54 0.00% 0.13 建信期货 有限责任 公司 非 关 联 方 否 期 货 200 2017 年7月 1日 2021 年6 月30 日 0.2 0 0 0.2 0.00% 0 方正中期 期货有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 300 2017 年6月 1日 2021 年6 月30 日 0.29 10,708.85 1,800 9,528.02 0.86% 618.89 国泰君安 期货有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 250 2017 年7月 1日 2021 年6 月30 日 7.95 0 7.5 0.45 0.00% 0 江海汇鑫 期货有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 500 2017 年9月 1日 2021 年6 月30 日 3,484.07 14,090 15,063.91 1,940.85 0.18% -569.31 工商银行 OTC 非 关 联 方 否 期 货 356.85 2017 年8月 1日 2021 年6 月30 日 10,810.26 0 8,449.45 3.06 0.00% -2,357.75 银河期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 200 2017 年9月 1日 2021 年6 月30 日 0.52 0 0 0.52 0.00% 0 无锡市不 锈钢电子 交易中心 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 700 2018 年5月 1日 2021 年6 月30 日 0.7 0 0 0.7 0.00% 0 鲁证期货 股份有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 200 2018 年5月 1日 2021 年6 月30 日 7,545.41 34,634.25 38,862.03 3,741.06 0.34% 423.43 国投安信 期货有限 公司 非 关 联 否 期 货 2 2018 年5月 1日 2021 年6 月30 8,028.33 28,161.26 32,387.06 1,318.57 0.12% -2,483.96 方 日 五矿经易 期货有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 200 2018 年9月 1日 2021 年6 月30 日 1,725.22 53,943.10 50,680.28 8,849.55 0.80% 3,861.51 海通期货 股份有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 400 2018 年11 月1日 2021 年6 月30 日 15,182.88 20,014.50 34,620.02 755.73 0.07% 178.37 上海期货 交易所 非 关 联 方 否 期 货 450 2018 年9月 1日 2021 年6 月30 日 0.34 1,000 1,000.43 0 0.00% 0.1 INTCFCSTONELTD 非 关 联 方 否 期 货 672.35 2019 年3月 1日 2021 年6 月30 日 -0.14 0.14 0 0 0.00% 0 渤海期货 股份有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 1,500 2019 年6月 1日 2021 年6 月30 日 0.33 0 0 0.33 0.00% 0 山东招金 集团有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 300 2019 年3月 1日 2021 年6 月30 日 1 0 0 1 0.00% 0 MAREXFINANCIALLIMITED 非 关 联 方 否 期 货 1.42 2019 年9月 1日 2021 年6 月30 日 199.75 42,670.72 22,148.67 3,871.20 0.35% -16,850.60 HAITONGFUTURES 非 关 联 方 否 期 货 282.29 2020 年6月 1日 2021 年6 月30 日 1,093.37 100 1,604.84 0.05 0.00% 411.51 先锋期货 有限公司 非 关 联 方 否 期 货 2,000 2021 年1月 1日 2021 年6 月30 日 0 13,931.85 10,869.41 2,224.43 0.20% -838.01 上海东证 期货有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 200 2021 年2月 1日 2021 年6 月30 日 0 200 130 86.88 0.01% 16.88 金瑞期货 股份有限 公司 非 关 联 否 期 货 0.2 2021 年4月 1日 2021 年6 月30 0 1,000.20 0 1,000.20 0.09% 0 方 日 首创京都 期货有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 1,000 2021 年4月 1日 2021 年6 月30 日 0 3,700 3,221.65 2,074.23 0.19% 1,595.88 建信商贸 有限责任 公司 非 关 联 方 否 期 货 150 2021 年4月 1日 2021 年6 月30 日 0 1,550 1,500 485.62 0.04% 435.62 中信证券 股份有限 公司 非 关 联 方 否 期 货 4,500 2021 年5月 1日 2021 年6 月30 日 0 17,800 13,390 8,323.85 0.75% 3,913.85 合计 20,777.26 -- -- 109,854.55 418,417.09 433,695.87 84,569.59 7.64% -8,242.55 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告 披露日期（如有) 衍生品投资审批股东大会公 告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分 析及控制措施说明（包括但 不限于市场风险、流动性风 险、信用风险、操作风险、 法律风险等） 衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、对冲交易 为原则。选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制 度，严控单边头寸风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通 过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。 已投资衍生品报告期内市场 价格或产品公允价值变动的 情况，对衍生品公允价值的 分析应披露具体使用的方法 及相关假设与参数的设定 交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算。 报告期公司衍生品的会计政 策及会计核算具体原则与上 一报告期相比是否发生重大 变化的说明 2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（简 称“新金融工具准则”），根据新金融工具准则的实施时间要求，公司自 2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。 独立董事对公司衍生品投资 及风险控制情况的专项意见 无 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 八、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）高速公路板块 1.宏观环境风险 当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然（未完）  |