[中报]景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A : 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金2021年中期报告
原标题:景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A : 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金2021年中期报告 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证 券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金 托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ....... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ............................... 5 2.2 基金产品说明 ................................ ............................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ..................... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ............................... 6 2.5 其他相关资料 ................................ ............................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ..................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ............................... 7 3.3 其他指标 ................................ ................................ ... 9 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ .... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ .. 14 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说明 ................................ .... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 15 §5 托管人报告 ................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 16 6.1 资产负债表 ................................ ................................ 16 6.2 利润表 ................................ ................................ .... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ .............. 18 6.4 报表附注 ................................ ................................ .. 20 §7 投资组合报告 ............................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ...................... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ .......... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的所有股票投资明细 ................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ .......... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 ........ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 43 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ . 43 7.11 投资组合报告附注 ................................ ......................... 43 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ........ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ .. 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 46 §10 重大事件揭示 .............................................................. 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大 人事变动 ................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 46 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ....................... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ......... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ....... 47 10.8 其他重大事件 ................................ ............................. 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ............. 52 §12 备查文件目录 .............................................................. 52 12.1 备查文件目录 ................................ ............................. 52 12.2 存放地点 ................................ ................................ . 53 12.3 查阅方式 ................................ ................................ . 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金 基金简称 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 基金主代码 008999 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5 月 29 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 783,630,469.31 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 A 类 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类 下属分级基金的交 易代码 008999 009000 报告期末下属分级 基金的份额总额 760,941,923.39 份 22,688,545.92 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投 资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险 的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长 期稳定的回报。 投资策略 （一）资产配置策略 本基金的资产配置将根据宏观经济形势、金融要素运行情况、中国 经济发展情况进行调整，资产配置组合主要以债券等固定收益类资 产配置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例，使 基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上优化投资组合。 （二）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策 略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基 础上获取稳定的收益。 （三）股票投资策略 本基金通过基金经理的战略性选股思路以及投研部门的支持，筛选 出价值优势明显的优质股票构建股票投资组合。 （四）资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资 产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化， 并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的 久期与收益率的影响。 业 绩比较基准 中证综合债指数收益率 *90%+ 沪深 300 指数收益率 *10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低 于股票型基金、混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨皞阳 许俊 联系电话 0755 - 82370388 010 - 66594319 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客 户服务电话 4008888606 95566 传真 0755 - 22381339 010 - 66594942 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 李进 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债 券 A 类 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债 券 C 类 本期已实现收益 26,407,886.74 1,574,612.66 本期利润 26,129,051.60 1,169,344.24 加权平均基金份额本期利润 0.0402 0.0356 本期加权平均净值利润率 3.76 % 3.35 % 本期基金份额净值增长率 3.68 % 3.48 % 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 65,785,594.23 1,856,152.90 期末可供分配基金份额利润 0.0865 0.0818 期末基金资产净值 831,650,841.11 2 4,690,931.95 期末基金份额净值 1.0929 1.0882 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 9.29 % 8.82 % 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3 、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后 第五位舍去，由此产生的误差计入基 金资产。 4 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 A 类 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.69% 0.14% - 0.04% 0.09% 0.73% 0.05% 过去三个月 3.34% 0 .14% 1.48% 0.10% 1.86% 0.04% 过去六个月 3.68% 0.23% 2.09% 0.14% 1.59% 0.09% 过去一年 9.01% 0.25% 5.11% 0.14% 3.90% 0.11% 自基金合同生效起 至今 9.29% 0.24% 5.21% 0.13% 4.08% 0.11% 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.66% 0.14% - 0.04% 0.09% 0.70% 0.05% 过去三个月 3.23% 0.14% 1.48% 0.10% 1.75% 0.04% 过去六个月 3.48% 0.23% 2.09% 0.14% 1.39% 0.09% 过去一年 8.57% 0.25% 5.11% 0.14% 3.46% 0.11% 自基金合同生效起 至今 8.82% 0.24% 5.21% 0.13% 3.61% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 说明: CN_50290000_008999_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 说明: CN_50290000_008999_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 注： 投资组合比例：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80% ，投资于股票等权益类资产不 高于基金资产的 20% ；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于 基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。本基金的建仓期为自 2020 年 5 月 29 日基金合同生效日起 6 个月。建仓 期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。报告期 末距离建仓结束期未满一年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［ 2003 ］ 76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49% 、 49% 、 1% 、 1% 。总部设在深圳，在北京、上海、广 州设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金 (LOF) 、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF) 、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基 金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金 (QDII) 、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基 金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城 优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资 基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配 置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型 证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型 证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型 证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基 金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混 合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城 中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基 金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交 易型开放式指数证 券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长 城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智 能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两 年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利 纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长 城中短债债券型证券 投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三 年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景 泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 （ FOF ）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资 基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰 申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、 景顺长城价值领航两年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年 持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐 嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金、景 顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合 型证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景 顺长城价值稳进三年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添 利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城 景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城 景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资 基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合 型证券投资基 金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投 资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混 合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期 混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券 投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投 资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券 投资 基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺 长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基 金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金 的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 董晗 本基金的 基金经理 2020 年 10 月 30 日 - 15 年 理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司 研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公 司研究部研究员、投资部基金经理。 2020 年 7 月加入本公司，自 2020 年 10 月起担 任股票投资部基金经理。具有 15 年证券、 基金行业从业经验。 李怡 文 本基金的 基金经理 2021 年 6 月 16 日 - 15 年 工商管理硕士。曾任国家外汇管理局会计 处组合分析师，弗罗里瑞伟投资管理公司 研究员，中国建设银行香 港组合管理经理， 国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副 总监、基金经理。 2020 年 4 月加入本公司， 自 2021 年 4 月起担任固定收益部基金经 理，现任固定收益部稳定收益业务投资负 责人、基金经理。具有 15 年证券、基金行 业从业经验。 毛从 容 本基金的 基金经理 2020 年 5 月 29 日 - 21 年 经济学硕士。曾任职于交通银行及担任长 城证券金融研究所债券业务小组组长。 2003 年 3 月加入本公司，担任研究部研究 员，自 2005 年 6 月起担任基金经理，现任 公司副总经理、固定收益部基金经理。具 有 21 年证券、基金行业从业经验。 注： 1 、 对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作 整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合 有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（ 2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 7 次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异 常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年中国宏观经济整体呈现见顶回落的走势。制造业 PMI 指数于 3 月份见上半年的 高点后小幅回落。从主要需求来看，固定资产投资冲高回落，其中房地产投资保持一定韧性，制 造业投资景气程度较好，而基建投资较为疲软。出口景气程度维持在高位，上半年累计增速为 38% 。 而消费数据则较为疲软， 6 月份的社会消费品零售总额同比增长 12.1% ，和 19 年同期相比，两年 年化增速在 5% 左右。由于海外需求较好而供应端受限，大宗商品价格在上半年 有比较明显上涨， 其中 PPI6 月份同比增速仍维持在 8.8% 的高位。而一季度美国政府的 1.9 万亿刺激计划落地之后， 以石油和铜为代表的大宗商品价格迅速上升，带动美国国债收益率急速攀升，对海内外的估值相 对较贵的风险资产造成较大冲击，进入 2 季度，美国国债收益率有一定幅度回落。 债券市场收益率在上半年整体较为震荡， 1 月份底资金面阶段性收紧，债市收益率明显反弹。 而春节以后，收益率则呈现震荡往下趋势。而央行在 7 月 9 日公布降准后，收益率明显下行。从 上半年来看， 10 年期国开债收益率小幅下行约 5bp 。 权益方面， 1 季度 A 股大幅震荡，春节前市场继续惯性上冲，而春节后受海外市场影响，估 值较高的个股大幅下挫而受益于商品价格上涨的周期股以及估值较合理的价值股表现较好。 2 季 度则股指分化严重，受经济景气程度影响大的板块个股表现较差，而景气程度较高的新能源半导 体等行业表现较好。从指数来看，上半年上证指数上涨 3.4% ，沪深 300 上涨 0.24% ，创业板指数 上涨 17.22% 。 上半年本基金债券组合主要增加了对高等级信用债以及长久期利率债的配置。对于股票组合 我们以减仓为主，结构上重点配置中长期景气度较为确认、和经济相关程度相对较低的板块和个 股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年上半年，景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 A 类份额净值增长率为 3.68%, 业绩比较 基准收益率为 2.09% ； 2021 年上半年，景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券 C 类份额净值增长率为 3.48%, 业绩比较 基准收益率为 2.09% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从经济基本面看，上半年韧性较强的地产投资和景气程度较高的出口在下半年 均有回落风险，经济回落的趋势仍在延续，短期内还看不到企稳的迹象。而进入 3 季度，美联储 货币政策也进入一个敏感 时点，未来美联储或将释放关于减少债券资产购买的政策指引，海外市 场流动性也将面临一定的边际收紧。因此，我们对于国内债券市场保持相对乐观的态度，对股票 市场则保持相对谨慎，我们将维持相对较低的股票仓位，等待合适的配置机会。行业上我们将继 续重点关注并配置包括能源革命中的新能源行业、制造业升级过程中进口替代空间大的高端基础 材料和新材料行业、汽车电动化智能化产业链、 5G 应用落地带动可穿戴相关的消费电子产业链以 及国家安全领域等的行业和个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金 财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进 行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得 适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作， 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在景顺长城景颐嘉利 6 个月持有 期债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资 组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,385,942.29 13,712,291.49 结算备付金 528,752.31 1,781,233.22 存出保证金 141,446.48 311,567.95 交易性金融资产 6.4.7.2 833,304 ,900.28 687,257,891.55 其中：股票投资 67,989,038.66 121,409,521.11 基金投资 - - 债券投资 765,315,861.62 565,848,370.44 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 22,000,000.00 14,000,000.00 应收证券清算款 - 1,478,366.48 应收利息 6.4.7.5 9,107,912.42 5,849,790.12 应收股利 - - 应收申购款 2,617,434.54 19,560,969.43 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 881,086,388.32 743,952,110.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 7,600,000.00 59,000,000.00 应付证券清算款 3,702,691.00 6,717,096.06 应付赎回款 12,465,901.55 13,192,706.82 应付管理人报酬 465,192.67 450,367.67 应付托管费 132,912.19 128,676.47 应付销售服务费 8,908.94 27,901.65 应付交易费用 6. 4.7.7 182,327.83 651,331.54 应交税费 67,021.42 50,056.01 应付利息 1,563.72 46,929.88 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 118,095.94 109,000.00 负债合计 24,744,615.26 80,374,066.10 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 783,630,469.31 629,610,448.47 未分配利润 6.4.7.10 72,711,303.75 33,967,595.67 所有者权益合计 856,341,773.06 663,578,044.14 负债和所有者权益总计 881,086,388.32 743,952,110.24 注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 783,630,469.31 份，其中景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类份额净值人民币 1.0929 元，份额总额 760,941,923.39 份； 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证 券投资基金 C 类份额净值人民币 1.0882 元，份额总额 22,688,545.92 份。 6.2 利润表 会计主体： 景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 5 月 29 日（基金合 同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 31,883,381.86 6,096,367.40 1. 利息收入 9,459,089.90 2,343,565.56 其中：存款利息收入 6.4.7.11 32,506.43 389,206.75 债券利息收入 9,351,668.45 901,483.95 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 74,915.02 1,052,874.86 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 23,108,395.52 1,231,264.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,540,020.25 583,756.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 304,566.13 177,650.00 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7. 1 4 - - 股利收益 6.4.7. 1 5 263,809.14 469,857.97 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 6.4.7. 1 6 -684,103.56 2,521,537.22 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7. 1 7 - - 减： 二、费用 4,584,986.02 1,627,532.20 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,529,323.62 1,045,666.56 2 ．托管费 6.4.10.2.2 722,663.83 298,761.88 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 69,690.45 65,956.75 4 ．交易费用 6.4.7. 1 8 779,422.92 164,523.51 5 ．利息支出 319,519.18 29,466.63 其中：卖出回购金融资产支 出 319,519.18 29,466.63 6 ．税金及附加 26,798.61 2,067.64 7 ．其他费用 6.4.7. 19 137,567.41 21,089.23 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 27,298,395.84 4,468,835.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 27,298,395.84 4,468,835.20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 629,610,448.47 33,967,595.67 663,578,044.14 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 27,298,395.84 27,298,395.84 三、本期基金份 额 交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） 154,020,020.84 11,445,312.24 165,465,333.08 其中： 1. 基金申 购款 525,299,365.31 36,998,613.86 562,297,979.17 2. 基金赎 - 371,279,344.47 - 25,553,301.62 - 396,832,646.09 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 783, 630,469.31 72,711,303.75 856,341,773.06 项目 上年度可比期间 2020 年 5 月 29 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,706,953,455.94 - 1,706,953,455.94 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 4,468,835.20 4,468,835.20 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - - - 其中： 1. 基金申 购款 - - - 2. 基金赎 回款 - - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 1,706,953,455.94 4,468,835.20 1,711,422,291.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景 顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2020]181 号文《关于准予景顺长城景颐嘉 利 6 个月持有期债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合 同》作为发起人于 2020 年 5 月 6 日至 2020 年 5 月 26 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（ 2020 ）验字第 604670 14_H04 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2020 年 5 月 29 日生效。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,706,425,400.26 元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 528,055.68 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,706,953,455.94 元，折合 1,706,953,455.94 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基 金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《景 顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城景颐嘉 利 6 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据认购费、申购费、销售 服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购 / 申购时收取认购 / 申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称 为 A 类基金份额；在投资者认购 / 申购时不收取认购 / 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回 费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金 份额和 C 类基 金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额 分别计算基金份额净值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次 级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存 款、同业存单、股票（包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票及存托凭证）、国 债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会 的相关规 定。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80% ，投资于股票等权 益类资产不高于基金资产的 20% ；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率× 10% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具 体会计准则、应 用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。同时，在具 体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基 金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式 准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表 附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》及其他中 国证 监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 （ 1 ）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1 ‰，由出让方缴纳。 （ 2 ）增值税及附加、企业所得税 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同 业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金 融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总 局财税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税 [2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应 税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。管理（未完）  |