[中报]景内需贰 : 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:景内需贰 : 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金2021年中期报告 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董 事签字同意，并由董事长签发。 基金托管 人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ....... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ............................... 5 2.2 基金产品说明 ................................ ............................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ..................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ............................... 5 2.5 其他相关资料 ................................ ............................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ..................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ............................... 6 3.3 其他指标 ................................ ................................ ... 7 §4 管理人报告 .................................................................. 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ .... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ .. 12 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说明 ................................ .... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13 §5 托管人报告 ................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................ ................................ 13 6.2 利润表 ................................ ................................ .... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ .............. 16 6.4 报表附注 ................................ ................................ .. 17 §7 投资组合报告 ............................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ...................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ .......... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的所有股票投资明细 ................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ .......... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 ........ 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ . 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ . 42 7.12 投资组合报告附注 ................................ ......................... 42 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ........ 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ .. 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 43 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 43 §10 重大事件揭示 .............................................................. 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 44 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ....................... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ......... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ....... 44 10.8 其他重大事件 ................................ ............................. 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ............. 50 §12 备查文件目录 .............................................................. 51 12.1 备查文件目录 ................................ ............................. 51 12.2 存放地点 ................................ ................................ . 51 12.3 查阅方式 ................................ ................................ . 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城内需贰号混合 基金主代码 260109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 10 月 11 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,603,001,696.34 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动 型行业中的优势企业，分享中国经 济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持 续的稳定增值。 投资策略 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价 值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股 票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型 股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。 业绩比较基准 中证 800 指数× 80%+ 中国债券总指数× 20% 风险收益特征 本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险 和预期收益水平低于股票型基金，高于 货币型基金与债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 杨皞阳 秦一楠 联系电话 0755 - 82370388 010 - 66060069 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008888606 95599 传真 0755 - 22381339 010 - 68121816 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号 嘉里 建设广场第一座 21 层 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 建设广场第一座 21 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518048 100031 法定代表人 李进 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.igwfmc.com 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 279,491,500.24 本期利润 236,935,652.31 加权平均基金份额本期利润 0.0686 本期加权平均净值利润率 3.50 % 本期基金份额净值增长率 4.47 % 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供 分配利润 1,383,300,886.52 期末可供分配基金份额利润 0.3839 期末基金资产净值 7,221,928,970.02 期末基金份额净值 2.004 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 1,177.57 % 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与 未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3 、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计 入基金资产。 4 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 - 2.91% 1.19% - 1.02% 0.62% - 1.8 9% 0.57% 过去三个月 9.21% 1.55% 4.05% 0.71% 5.16% 0.84% 过去六个月 4.47% 2.11% 1.93% 0.97% 2.54% 1.14% 过去一年 64.93% 1.86% 19.07% 1.02% 45.86% 0.84% 过去三年 169.94% 1.69% 39.35% 1.08% 130.59% 0.61% 自基金合同生效 起至今 1,177.57% 1.72% 179.08% 1.31% 998.49% 0.41% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 说明: CN_50290000_260109_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注： 本基金的资产配置比例为：投资于股票的最大比例和最小比例分别是 95% 和 70% ，投资于债券 的最大比例是 30% 。本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业，对 这些行业的投资占股票投资的比重不低于 80% 。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建仓 期为自 2006 年 10 月 11 日合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组 合比例的要求。自 2017 年 9 月 15 日起，本基金业绩比较基准由“沪深综合指数总市值加权指数 × 80%+ 中国债券总指数× 20% ”变更为“中证 800 指数× 80%+ 中国债券总指数× 20% ”。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会 证监基金字［ 2003 ］ 76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺 资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例 分别为 49% 、 49% 、 1% 、 1% 。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合 型证券投资基金 (LOF) 、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF) 、景顺长城新兴成长混合型 证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资 基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景 顺长 城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型 证券投资基金 (QDII) 、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券 投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景 顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长 城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景 颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投 资基 金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、 景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长 城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资 基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报 灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活 配 置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型 证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型 证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型 证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基 金 、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城 中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基 金、景顺 长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长 城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智 能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两 年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利 纯 债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券 投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三 年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景 泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金 （ FOF ）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资 基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城 泰 申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持 有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年 持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景 顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐 嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1 - 3 年国开行债券指数证券投资基金、景 顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合 型 证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定 期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添 利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城 景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城 景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资 基金、景 顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投 资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混 合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期 混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券 投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投 资基金、景顺长城 景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资 基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基 金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺 长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基 金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘彦春 本基金的 基金经理 2018 年 2 月 10 日 - 18 年 管理学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员， 香港中信投资研究有限公司研究员，博时 基金研究员、基金经理助理、基金经理。 2015 年 1 月加入本公司，自 2015 年 4 月 起担任股票投资部基金经理，并曾任研究 部总经理、公司总经理助理，现任公司副 总经理、股票投资部基金经理。具有 18 年 证券、基金行业从业经验。 注： 1 、对基 金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长贰号混合型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（ 2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 7 次，为投资组合的投资策略需要而发生的 同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济持续复苏，但边际增长动能趋缓，生产价格指数触顶。出口和地产继续为经 济增长提供动能。由于经济整体压力不大，同时也为了缓解大宗商品上行压力，地方债发行节奏 放缓，财政支出进度缓慢。股票市场结构显著分化，受双碳目标影响，新能源相关板块、以及面 临供给约束的高耗能产业表现突出。 实体融资增速从去年四季度开始快速收敛，资金滞留在金融体系，二季度市场利率持续低于 政策利率，资金面超预期宽松。地产和地方政府融资受限，基建投资相关领 域快速降温，产业链 呈现周期触顶迹象。新能源、芯片等新兴产业继续保持高景气，相关领域投融资活跃，产能快速 扩张。传统行业和新兴产业景气差别显著，叠加持续宽松的货币环境，股票市场风格再次走向极 致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年上半年度，本基金份额净值增长率为 4.47% ，业绩比较基准收益率为 1.93% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。各行业复工进度会有差异，某 些领域会出现暂时的供需失衡，阶段性混乱过后，一切总会回归常态。我们仍然需要 关注美联储 流动性回收节奏，利率和汇率的波动可能会对市场整体，特别是高估值领域造成一定冲击。我国 的货币环境也存在边际收敛的可能，预期下半年地方债发行提速，基建投资增速触底，接棒地产 和出口，维持国内经济平稳增长，叠加宽松预期下债市加杠杆可能，资金面能否维持现有宽松局 面存在一定不确定性。 行业景气判断容易，难点在于股票定价。我们需要不断学习、理解产业和股票市场，同时也 要保持冷静，在行业景气、公司质量和估值约束中寻求平衡。市场总会有波动，风格也时常切换， 我们会不断学习和积累，努力为持有人创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在 遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等 方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持 有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后， 将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、 程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基 金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的 运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行 业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估 值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估 值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员 会。基金事务部基金 会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值 得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及 程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计 根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部 负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作， 由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内实施了一次利润分配。截止 2020 年 12 月 31 日，本基金可供分配利润为 1,548,739,712.76 元，根据基金合同约定本次应分配金额为 774,369,856.38 元，本基金的基金 管理人已于 2021 年 1 月 12 日完成权益登记，每 10 份基金份额派发红利 3.1 元，详细信息请查阅 相关分红公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 — 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为 , 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有 人利益 的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整， 未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 342,570,205.30 343,662,624.41 结算备付金 1,458,979.93 362,350.59 存出保证金 630,880.65 363,220.73 交易性金融资产 6.4.7.2 6,912,417 ,437.81 5,309,871,895.55 其中：股票投资 6,722,229,437.81 5,230,049,895.55 基金投资 - - 债券投资 190,188,000.00 79,822,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,290,225.78 920,783.42 应收股利 - - 应收申购款 7,530,617.08 49,726,077.76 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 7,267,898,346.55 5,704,906,952.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖 出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 79,141,709.37 应付赎回款 34,625,115.63 30,529,704.36 应付管理人报酬 8,910,603.07 6,412,523.37 应付托管费 1,485,100.52 1,068,753.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 694,837.01 648,932.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 253,720.30 487,734.05 负债合计 45,969,376.53 118,289,357.98 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,603,001,696.34 2,522,011,520.49 未分配利润 6.4.7.10 3,618,927,273.68 3,064,606,073.99 所有者权益合计 7,221,928,970.02 5,586,617,59 4.48 负债和所有者权益总计 7,267,898,346.55 5,704,906,952.46 注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.004 元，基金份额总额 3,603,001,696.34 份。 6.2 利润表 会计主体： 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 299,834,050.66 568,524,309.52 1. 利息收入 3,113,650.80 2,171,034.94 其中：存款利息收入 6.4.7.11 969,900.12 674,490.20 债券利息收入 2,143,750.68 1,496,544.74 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 334,864,070.44 358,140,724.11 其中：股票投资收益 6.4.7.12 304,785,812.61 329,692,689.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -66,920.00 3,661,852.71 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7. 1 4 - - 股利收益 6.4.7. 1 5 30,145,177.83 24,786,181.41 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 6.4. 7. 1 6 -42,555,847.93 206,048,005.20 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7. 1 7 4,412,177.35 2,164,545.27 减： 二、费用 62,898,398.35 30,204,500.49 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 50,701,828.95 23,306,213.57 2 ．托管费 6.4.10.2.2 8,450,304.84 3,884,368.96 3 ．销售服务费 - - 4 ．交易费用 6.4.7. 1 8 3,586,188.24 2,856,347.91 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6 ．税金及附加 - 4.38 7 ．其他费用 6.4.7. 19 160,076.32 157,565.67 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 236,935,652.31 538,319,809.03 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 236,935,652.31 538,319,809.03 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,522,011,520.49 3,064,606,073.99 5,586,617,594.48 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数（本期利润） - 23 6,935,652.31 236,935,652.31 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 （净值减少以“ - ” 号填列） 1,080,990,175.85 1,162,806,978.40 2,243,797,154.25 其中： 1. 基金申购款 2,533,922,591.73 2,662,356,487.98 5,196,279,079.71 2. 基金赎回 款 - 1,452,932,415.88 - 1,499,549,509.58 - 2,952,481,925.46 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“ - ” 号填列） - - 845,421,431.02 - 845,421,431.02 五、期末所有者权益 （基金净值） 3,603,001,696.34 3,618,927,273.68 7,221,928,970.02 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,429,072,150.89 886,237,978.21 3,315,310,129 .10 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数（本期利润） - 538,319,809.03 538,319,809.03 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 （净值减少以“ - ” 号填列） 61,512,429.57 21,131,753.36 82,644,182.93 其中： 1. 基金申购款 1,507,967,507.00 368,454,724.83 1,876,422,231.83 2. 基金赎回 款 - 1,446,455,077.43 - 347,322,971.47 - 1,793 ,778,048.90 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“ - ” 号填列） - - 442,242,927.67 - 442,242,927.67 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,490,584,580.46 1,003,446,612.93 3,494,031,193.39 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 ( 原名为景顺长城内需增长贰号股票型证券投资 基金 , 以下简称“本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 证监基金字 [2006] 第 175 号《关于同意景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金募集的批复》核准 , 由景顺长城基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长贰号股票型证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币 5,526,602,508.06 元，业经普华永道中 天会计师事务所有限公司普 华永道中天验字 (2006) 第 144 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城内需增长贰 号股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 10 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 5,528,274,266.05 份基金份额 , 其中认购资金利息折合 1,671,757.99 份基金份额。本基金的 基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，景顺长城内需 增长贰号股票型证券投资基 金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为景顺长城内需增长贰号混合型证券 投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易 的公司股票 ( 包含存托凭证 ) 和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基 金的投资组合比例为：投资于债券的最大比例是 30% 。本基金优先投资于和经济增长最为密切的 内需拉动型行业中的优势企业，对这些行业的投资占股票投资的比重不低于 80% 。根据《景顺长 城基金管理 有限公司关于变更景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混 合型证券投资基金、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金 (LOF) 业绩比较基准并相应修订基金合 同的公告》，本基金的业绩比较基准自 2017 年 9 月 15 日起变更为：中证 800 指数 X80%+ 中国债券 总指数 X20% 。本基金的原业绩比较基准为：沪深综合指数总市值加权指数 X80%+ 中国债券总指数 X20% 。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于 2021 年 8 月 19 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 200 6 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称“企业会计准则” ) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称“中 国基金业协会” ) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长贰号混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [ 2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向 基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 342,570,205.30 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月至1年 - 存款期限1年以上 - 其他存款 - 合计 342,570,205.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,973,300,323.15 6,722,229,437.81 2,748,929,114.66 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 - - - 银行间市场 189,777,870.00 190,188,000.00 410,130.00 合计 189,777,870.00 190,188,000.00 410,130.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,163,078,193.15 6,912,417,437.81 2,749,339,244.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产 / 负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 65,930.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 590.85 应收债券利息 3,223,449.30 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - （未完）  |