医药生物科技LOF : 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
原标题:医药生物科技LOF : 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 （原信诚中证800医药指数分级证券投资基金） 重要提示 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证800医药指数分级证券 投资基金终止分级运作并变更而来。 根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证800医药 指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规 规定终止信诚医药A份额与信诚医药B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据 此，基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证800医药指数分级证券 投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证 券交易所申请信诚中证800医药指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年 12月31日（基金折算基准日）进行基金份额折算，《中信保诚中证800医药指数型证券 投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日次日正式生效，《信诚中证800医药指数分 级证券投资基金基金合同》同时失效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照 《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会 对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金 前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统 性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险等。投资人在进行投资决策前，请 仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及《基金产品资料概要》。 本基金标的指数为中证800制药与生物科技指数。 1、样本空间 中证800指数样本 2、选样方法 将样本空间内证券按其所属行业纳入相应的行业指数： 指数简称 包含行业 800医药 医药生物（二级） 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn/zh-CN。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中 长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金可投资存托凭证，存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内 发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制 制度，但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风 险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在 差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异 以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上 市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律 制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后， 可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机 制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本招募说明书根据本基金管理人于2021年8月25日披露的《中信保诚基金管理有限 公司关于旗下部分基金增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及 托管协议部分条款的公告》修订了相关章节，上述更新内容自2021年8月26日起生效， “基金管理人”章节的信息此次一并更新。 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 目 录 第一部分 绪言 ............................................................................................................. 1 第二部分 释义 ............................................................................................................. 1 第三部分 基金管理人 ................................................................................................... 6 第四部分 基金托管人 ................................................................................................. 11 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................. 12 第六部分 基金的历史沿革 .......................................................................................... 14 第七部分 基金合同的存续 .......................................................................................... 14 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................... 15 第九部分 基金份额的上市交易................................................................................... 23 第十部分 基金份额的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他相关业务 ................... 24 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................. 25 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................. 30 第十三部分 基金资产估值 .......................................................................................... 31 第十四部分 基金的收益与分配 .................................................................................... 33 第十五部分 基金费用与税收 ...................................................................................... 34 第十六部分 基金的会计与审计 ...................................................................................... 36 第十七部分 基金的信息披露 ...................................................................................... 37 第十八部分 侧袋机制 .................................................................................................... 40 第十九部分 风险揭示 ................................................................................................. 41 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................... 47 第二十一部分 基金合同的内容摘要............................................................................ 49 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................... 60 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .................................................................... 68 第二十四部分 其他应披露事项................................................................................... 69 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................. 69 第二十六部分 备查文件 ............................................................................................. 69 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证 券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《中信保诚中证800医药 指数型证券投资基金（LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人 和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金或本基金： 指中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）； 基金合同： 指《中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充； 招募说明书： 指《中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）招 募说明书》及其更新； 托管协议： 指《中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）托 管协议》及其任何有效修订和补充； 上市交易公告书： 指《中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）上 市交易公告书》； 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 中国银监会： 指中国银行保险监督管理委员会； 《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人 民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订； 《销售办法》： 指2011年6月9日颁布并于2011年10月1日起实施的 《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订； 《运作办法》： 指2004年6月29日由中国证监会公布并于2004年7月1 日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修 订； 《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订； 《流动性风险管理规 定》： 指中国证监会2017年8月31日发布并于2017年10月1日 实施的《流动性风险管理规定》及不时作出的修订； 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日 以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取 的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股 票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易 的债券等； 元： 指人民币元； 基金管理人： 指中信保诚基金管理有限公司； 基金托管人： 指中国银行股份有限公司； 注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资 者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确 认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交 易过户业务等； 注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构 为中信保诚基金管理有限公司或接受中信保诚基金管理有限 公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构； 证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算 系统； 注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系 统； 投资者： 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者； 个人投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基 金的自然人； 机构投资者： 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有 效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织； 合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资 基金的中国境外的机构投资者； 基金份额持有人大会： 指按照基金合同规定召集、召开并由基金份额持有人或其合 法的代理人进行表决的会议； 基金合同生效日： 指《中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基 金合同》生效日，《信诚中证800医药指数分级证券投资基 金基金合同》自同一日失效； 存续期： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 销售场所： 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内； 场外： 指以交易所开放式基金交易系统以外的方式、通过销售机构 办理基金销售业务的场所； 场内： 指以交易所开放式基金交易系统的方式、通过销售机构办理 基金销售业务的场所； 申购： 指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合同和招 募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为； 赎回： 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合 同和招募说明书规定的条件将基金份额兑换为现金的行为； 巨额赎回： 指本基金单个开放日，基金份额净赎回申请（赎回申请总份 额扣除申购总份额后的余额）与净转出申请（转出申请总份 额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份 额的10%； 基金转换： 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有 的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人 管理的其他基金的基金份额的行为； 会员单位： 指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位； 日常交易： 指场外申购和赎回、转换等场外基金交易，以及场内申购和 赎回及上市交易等场内基金交易； 上市交易： 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为； 转托管： 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从 一个销售机构托管到另一销售机构的行为。转托管包括系统 内转托管和跨系统转托管； 系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位 （交易单元）之间进行转托管的行为； 跨系统转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券 登记结算系统间进行转登记的行为； 指令： 指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发 出的资金划拨及实物券调拨等指令； 代销机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基 金销售业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金申 购、赎回和其他基金业务的机构； 销售机构： 指基金管理人及本基金代销机构； 基金销售网点： 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国 证监会基金电子披露网站）等媒介； 开放式基金账户： 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公 司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外申购和场外 赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基 金份额登记在注册登记机构的注册登记系统； 交易账户： 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户； 深圳证券账户： 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳 证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户；基金 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申 购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户 下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统； 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T 日： 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放 日； T+n日： 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数； 基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息以及其他合法收入； 销售服务费： 指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用； 基金份额类别： 指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、但 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份 额； 基金资产总值： 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及 以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值； 基金份额净值： 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单 位基金份额的价值； 基金资产估值： 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程； 法律法规： 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、 地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于 该等法律法规的不时修改和补充； 不可抗力： 指任何无法预见、无法克服、无法避免的客观事件和因素； 基金产品资料概要： 指《中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基 金产品资料概要》及其更新； 《指数基金指引》： 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的 《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指 引》及颁布机关对其不时做出的修订； 侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投 资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实 施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户； 特定资产： 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计 量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的 资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。 第三部分 基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 成立日期： 2005年9月30日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号 注册资本： 2亿元人民币 电话： （021）6864 9788 联系人： 唐世春 股权结构： 股 东 出资额 （万元人民币） 出资比例 （%） 中信信托有限责任公司 9800 49 英国保诚集团股份有限公司 9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2 合 计 20000 100 （二）主要人员情况 1、董事会成员 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京 分行副行长、中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限 责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现 任中信保诚基金管理有限公司董事长。 涂一锴先生，董事，企业管理硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经 理助理、中信信托有限责任公司信托业务部门负责人、公司业务总监等职，现任中信信托有限责 任公司副总经理。 Wai Kwong SECK（石怀光）先生，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任新加坡星展银行常 务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务官、道 富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有限公司 董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经 理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚 亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限 公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金 管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总 经理。 金光辉先生，独立董事，澳大利亚籍，商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监，香港机场管 理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理，南华早报集团首席财务官，信和置 业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董事。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总 行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致 同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任 清华大学经济管理学院经济系副教授。 注：原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投 资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2、监事 於乐女士，执行监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气 金融财务（中国）有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3、经营管理层人员情况 张翔燕女士，董事长，工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理，中信银行北京 分行副行长，中信银行总行营业部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限 责任公司副总裁，中国中信集团有限公司业务协同部主任，中信信托有限责任公司副董事长。现 任中信保诚基金管理有限公司董事长。 唐世春先生，董事，总经理，法学硕士。历任北京天平律师事务所律师，国泰基金管理有限 公司监察稽核部法务主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书，中信保诚基金 管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚基金管理有限公司总 经理。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智 威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，中信保诚基金管理有限公 司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经 理兼董事会秘书、首席财务官，中信信诚资产管理有限公司董事。 潘颖女士，副总经理，理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人，中信集团业务 协同部二处处长，中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总 经理兼北京分公司负责人。 胡喆女士，副总经理，工学硕士。历任申银万国证券研究所研究员，海通证券研究所高级研 究员，海通证券资产管理部研究部经理，中信保诚基金管理有限公司高级研究员、研究总监、副 首席投资官、总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、特定资产投 资总监。 韩海平先生，副总经理，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司数量分析师，国投瑞银基 金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理，融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经 理，国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理，中信保诚基金管理有限公司总 经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、 基金经理。 陈逸辛先生，首席信息官，工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部总经 理，上海众城聚合信息技术有限公司总经理，中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、信息技 术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司首席信息 官、首席运营官。 4、督察长 周浩先生，督察长，法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员，上海航 运产业基金管理有限公司合规总监，国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有 限公司督察长，中信信诚资产管理有限公司董事。 5.基金经理 黄稚女士，理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司，担任资产管理部产品经理；于平安 证券有限责任公司，担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司，历任金融工程 师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指 数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金 （LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证 券投资基金（LOF）的基金经理。 历任基金经理： 吴雅楠先生，自2013年8月16日至2015年3月27日担任本基金基金经理； 杨旭先生，自2015年1月15日至2019年9月18日担任本基金的基金经理。 6.投资决策委员会成员 胡喆女士，副总经理、首席投资官、特定资产投资总监； 韩海平先生，副总经理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、基金经理； 范楷先生，总经理助理、副首席投资官、多策略与组合投资部总监； 提云涛先生，量化投资总监、基金经理； 王睿先生，权益投资部总监、基金经理； 吴昊先生，研究部总监、基金经理； 江峰先生，投行部副总监、基金经理； 董越先生，交易总监。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1.依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； 2.办理基金备案手续； 3.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6.编制季度报告、中期报告和年度报告； 7.计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9.召集基金份额持有人大会； 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11.以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12.有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的 发生。 2. 基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人内部控制制度 1.内部控制的总体目标和原则 公司内部控制制度，是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险 而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体 目标是：建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制，使公司的决策和运营尽可能免受各种 不确定因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则： 全面性原则：内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次，贯穿了各业务流程的所有环 节，覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则：各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章，不得与 之相抵触；具有高度的权威性，是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则：在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约， 做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离（如交 易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等），形成权责分明、相互 牵制的局面，并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则：内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断 修正，并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善； 成本效益原则：公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性，尽量降低经营运 作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则：公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门，应当 在空间和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应制定 严格的审批程序和监管措施。 2.风险防范体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构，并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级 风险防范体系： （1）一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计委员会，对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析 检查，发现其中存在的和可能出现的风险，并提出改进方案。 公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和董事会的授权进行工作。 （2）二级风险防范 二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险 进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估，制定相应的风险管理制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程 中可能面临的各种风险。 投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略，对基 金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部在总经理的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、 各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 （3）三级风险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措 施，达到：一线岗位双人双职双责，互相监督；直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位，实行双人负责；属于单人、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；相关 部门、相关岗位之间相互监督制衡。 3.基金管理人关于风险管理和内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及 管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真 实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期：1983年10月31日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证 券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学 位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金 （一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管 理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产 品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客 户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至2020年12月31日，中国银行已托管876只证券投资基金，其中境内基金831只， QDII基金45只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金， 满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中 国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作 贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措 施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后 获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无 保留意见的审阅报告。2020年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内 部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安 全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关 规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基 金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关 规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构 报告。 第五部分 相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1.场外发售机构 （1）直销机构 中信保诚基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 法定代表人：张翔燕 电话： （021）6864 9788 联系人：蒋焱 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司 网站公告。网上交易网址：http://www.citicprufunds.com.cn （2）其他销售机构 具体名单详见基金管理人官网公示。 2.场内发售机构：深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位，具体名单见本基金 份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金 或变更上述代销机构，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系电话：010-59378835 传真：010-59378839 联系人：朱立元 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：孙睿 经办律师：吕红、孙睿 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 法定代表人：邹俊 联系电话：8621 2212 2888 Email: [email protected] 经办注册会计师：黄小熠、叶凯韵 第六部分 基金的历史沿革 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）由信诚中证800医药指数分级证券投资 基金终止分级运作并变更而来。 信诚中证800医药指数分级证券投资基金经中国证监会2013年6月24日《关于核准信诚中 证800医药指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]832号）的核准，于2013年7 月22日至2013年8月9日期间进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手 续。经中国证监会书面确认（基金部函[2013]718号）,《信诚中证800医药指数分级证券投资基 金基金合同》于2013年8月16日起正式生效。基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金 托管人为中国银行股份有限公司。 根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》约定，信诚中证800医药指数分 级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止信诚 医药A份额与信诚医药B份额的运作，无需召开基金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A类份额和B类 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请信诚中证800医药指 数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于2020年12月31日（基金折算基准日）进行基金 份额折算，《中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于基金折算基准日 次一日正式生效，《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。 第七部分 基金合同的存续 （一）基金合同的存续 基金合同存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的， 基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中 国证监会说明原因和报送解决方案。 法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。 （二）基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人 申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份 额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C类基金份额。基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书、基 金产品资料概要或相关公告中列明。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告各类基金份额净值和各类 基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下， 根据基金实际运作情况，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可以调整基金 份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销 售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。 第八部分 基金份额的申购与赎回 基金合同生效后，A类基金份额投资人可通过场外或场内两种方式进行申购与赎回。C类基 金份额投资人可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。基金管理人有权根据实际情况开通C 类基金份额等其他份额类别的场内申购和赎回业务，具体见基金管理人届时公告。 （一）基金份额申购和赎回场所 投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构。 投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单 位。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告列明。基金管 理人可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可 以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法将另行公告。 本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或相关公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资人或份额持有人办理申购、赎回等业务的深圳证券交易所的 交易日（基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。开放日 的具体业务办理时间届时在相关公告中载明。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理申购、赎回或者转换。投资人在基 金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日的申请，其申 购、赎回价格为下次办理申购、赎回时间所在开放日的价格。 2、申购与赎回的开始时间 本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前按规定在指 定媒介上公告。 （三）基金份额申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即本基金的申购与赎回价格以受理申请当日该类基金份额净值为基准 进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，赎回遵循“先进先出”原则，即按照 登记机构登记的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业务办理时间结 束后不得撤销； 5、投资人办理场外申购、赎回应使用开放式基金账户，办理场内申购、赎回应使用深圳证 券账户； 6、投资人办理场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有 限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行； 7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原 则实施前按规定在指定媒介上公告。 （四）基金份额申购与赎回的程序 1、申购与赎回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者申购基金份额，须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 2、申购与赎回申请的确认 基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行 确认。投资者应在T+2日及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情 况。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查 询。 3、申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退回投 资者账户。 投资者赎回申请成交后，基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项，赎 回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账 户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。 （五）申购和赎回的数额和价格 1.申购金额、赎回份额及余额的处理方式 （1）投资人在办理本基金份额场内申购时，单笔申购的最低金额为1000元（含申购费）人 民币。 投资者在办理场外申购（含定期定额投资）时，单笔最低金额为1元人民币（含申购 费），追加申购最低金额为1元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为10 万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录 的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。本基金直销中心单笔申 购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根 据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额 数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交 易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律 法规、中国证监会另有规定的除外。 （2）基金份额持有人在办理场外赎回时，赎回最低份额为1份，基金份额持有人在销售机 构(网点)保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动进行强制赎回处理。 2.基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份 额的数量限制。基金管理人进行前述调整必须按规定在指定媒介上公告。 3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施， 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4.基金份额的申购份额计算 （1）A类基金份额的申购份额的计算 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确 认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下： 1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的，申购份额计算结 果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担；通过 场内方式进行申购的，申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资 金将返还给投资人。 例一：某投资人通过场外投资50,000元申购A类基金份额，对应费率为1.2%，假设申购当 日A类基金份额净值为1.1280 元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11元 申购费用=50,000-49,407.11=592.89元 申购份数=49,407.11 /1.1280=43,800.63份 即：该投资人通过场外投资50,000元申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值 为1.1280元，则可得到43,800.63份A类基金份额。 例二：某投资人通过场内投资100,000元申购A类基金份额，对应的申购费率为1.2%，假设 申购当日A类基金份额净值为1.0250元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余 额为： 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购手续费=100,000-98,814.23 =1185.77元 申购份额=98,814.23/1.0250=96,404.13份 因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份，故投资人申购所得A类基金份额为 96,404份，不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=96,404×1.0250=98,814.1元 退款金额=100,000-98,814.1-1185.77=0.13元 即：该投资人投资100,000元从场内申购A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为 1.0250元，则其可得到A类基金份额96,404份，退款0.13元。 （2）C类基金份额的申购份额的计算 C类基金份额不收取申购费。计算公式如下： 申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值 申购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财 产享有或承担。 例三：某投资人通过场外投资50,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.1280元，则其可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.1280=44,326.24份 即：该投资人通过场外投资50,000元申购C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值 为1.1280元，则可得到44,326.24份C类基金份额。 5.基金份额的赎回金额计算 投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下： 赎回总金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损 失由基金财产享有或承担。 例四：某基金份额持有人持有10,000份A类基金份额一年后(未满2年)决定从场外赎回， 对应的赎回费率为0.25%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额 为： 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.25%=28.70元 净赎回金额=11,480.00-28.70=11,451.30元 即：该基金份额持有人持有10,000份A类基金份额一年后(未满2年)从场外赎回，假设赎 回当日A类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,451.30元。 例五：某基金份额持有人从场内赎回10,000份A类基金份额，持有时间满7天，赎回费率 为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.5%=57.40元 净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元 即：该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份A类基金份额，持有时间满7 天，假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 例六：某基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满7天后决定从场外赎回，对应的赎 回费率为0，假设赎回当日C类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480.00元 赎回费用＝11,480.00×0＝0.00元 净赎回金额＝11,480.00-0.00＝11,480.00元 即：该基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满7天后从场外赎回，假设赎回当日C 类基金份额净值是1.1480元，则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 6.基金份额净值计算 各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产享有或承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内 公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （六）基金份额申购与赎回的费用 1.A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。基金份额的赎回费用 由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期 少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产，对持续持有期不少于7日的投资者收取的 赎回费，其中不低于赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手 续费。 2.根据基金合同的规定，基金份额的申购费率不超过5％，赎回费率不超过5%，其中对持续 持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费。 3.A类基金份额的场外申购费率如下： 单笔申购金额（M，含 申购费） A类基金份额场外申购费率 M<50万 1.2% 50万≤M<200万 0.8% 200万≤M<500万 0.4% M≥500万 1000元/笔 （注：M：申购金额；单位：元） A类基金份额的场内申购费率由基金代销机构参照A类基金份额场外申购费率执行。 4.基金份额的赎回费率 基金份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减。 A类基金份额的场外赎回的实际执行的费率如下： 持有时间（Y） A类基金份额场外赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜1年 0.5% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0 （注：Y：持有时间，其中1年为365日，2年为730日） A类基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%，对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。 C类基金份额的场外赎回的实际执行的费率如下： 持有时间（Y） C类基金份额场外赎回费率 Y<7天 1.50% Y≥7天 0 从场内转托管至场外的基金份额，从场外赎回时，其持有期限从注册登记机构登记的原场内 份额登记确认日开始计算。 5. 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率和销售服务 费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前按规定在指定媒介上公告。 6.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期 地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人 可以适当调低基金份额的申购费率、赎回费率和销售服务费率。 （七）申购与赎回的注册登记 1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之 前可以撤销。 2、投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册 登记手续，投资者自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应 的注册登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于 开始实施前按规定在指定媒介上公告。 （八）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中，基金份额净赎回申请（赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额）与净转出 申请（转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额）之和超过上一日基金总份额的10%，为巨 额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，对于场外赎回申请，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定 接受全额赎回或部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回 程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者 的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比 例不低于上一日基金总份额10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应 当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该基金份额持有人当 日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者 外，延迟至下一开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享 有赎回优先权，以此类推，直到全部赎回为止。 当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办 理。 当基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的赎回 申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请：对于该基金份额持有人当日超过上一开放日 基金总份额10%以上的那部分赎回申请，基金管理人可以进行延期办理；对于该基金份额持有人 未超过上述比例的部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约 定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请 时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （3）当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的 其他方式，在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介予 以公告。 （4）暂停接受和延缓支付：本基金份额连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人 认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不 得超过20个工作日，并应当在指定媒介上公告。 （九）拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； （4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩 产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形； （5）基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行； （6）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时； （7）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当暂停接受申购申请； （8）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时； （9）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申 购款项将相应退回投资者账户。除第（6）、（8）项外，基金管理人决定暂停接受申购申请时， 应当依法公告。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请： （1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项； （2）证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； （3）基金连续发生巨额赎回，根据基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况； （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； （5）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受赎回申请； （6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者赎回申请的，基金管理人应当及时公 告。除非发生巨额赎回，已接受的赎回申请，基金管理人应当足额支付。暂停赎回或延缓支付款 项的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。 3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告。 4、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应依法公告。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介刊登基金重新 开放申购或赎回的公告，并公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时， 基金管理人将按规定在指定媒介，刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎 回日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 （3）如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公 告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，基 金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的 公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 （十）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金 管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 （十一）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届 时发布的相关公告。 第九部分 基金份额的上市交易 （一）上市交易的基金份额 基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金 管理人可根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。 本基金A类基金份额可上市交易，如无特别说明，本部分约定目前适用于本基金A类基金份 额。 未来，基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金C类基金份额等其他份额类别上市交 易，基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 （二）上市交易的地点 深圳证券交易所 （三）上市交易的时间 2021年2月3日 （四）上市交易的规则 本基金在深圳证券交易所的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 （五）上市交易的费用 上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 （六）上市交易的行情揭示 基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时 揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交 易所的相关业务规则执行。 （八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容 进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人 大会，但应在本基金更新的招募说明书中列示。 （九）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能， 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他相关业务 （一）非交易过户 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的 非交易过户。其中：“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继 承；“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 的情形；“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强 制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户业务必须提供基金注册登记 机构规定的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理；申请人按基金 注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。 （二）转托管 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内转入的基金份额 登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购或通过跨系统转托管从场外转 入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下。 本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 1、系统内转托管 （1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 （网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 （2）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的销售机构（网 点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 （3）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额上市交易或 基金份额上市交易或场内赎回的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托 管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 2、跨系统转托管 （1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算 系统之间进行转登记的行为。 （2）基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办 理。 （三）冻结与质押 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机 构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 根据有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制 定和实施相应的业务规则。 第十一部分 基金的投资 （一）投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证800制药 与生物科技指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。 （二）投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股（含存托凭证）、备选成 份股（含存托凭证）、新股（含首次公开发行和增发）、存托凭证、债券、债券回购、中期票 据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合 计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 （三）投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股（含存托凭证）组 成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持 基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超 过4%。 当发生特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变 化、成份股公司行为、市场流动性不足等），或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的 效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基 金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻 求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合： (1)基本面替代：按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份股 票作为替代股备选库； (2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股 票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优 化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指 期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金 还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎 回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外， 基金管理人还将做好培训和准备工作。 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选 相应的存托凭证投资标的。 （四）标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证800制药与生物科技指数。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：95％×中证800制药与生物科技指数收益率+5％×金融同业存款利 率。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标 的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人 大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同自动终 止。但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构名称变 更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变 更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编 制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 （五）风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。 （六）投资决策与投资管理流程 1.投资决策依据 以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益 作为最高准则。 2.投资决策机制 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资的 整体策略和原则，审定基金定期投资检讨报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理负责投资 组合的构建、调整和日常管理等工作。 3.投资管理流程 （1）每日跟踪分析：本基金跟踪指数，因此指数跟踪的偏离度和风险分析尤为重要。数量 分析组对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行每日跟踪测算，并提供数量风险分析报告。投 研部行业研究员对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报 告。运营部每日提供基金申购赎回的数据分析，供基金经理投资决策参考。 （2）基金经理根据数量风险分析和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的目标下， 控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。 （3）交易部依据基金经理指令，制定交易策略，通过组合交易系统执行指数投资组合的交 易。 （4）风险管理部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监 察稽核部对指数化抽样复制的执行过程进行合规监控。基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情 况控制投资组合的流动性风险。 投资管理流程图如下所示： （七）投资禁止行为与限制 1、禁止用本基金财产从事以下行为 （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债 券； （6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他 活动。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序 后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 2、基金投资组合比例限制 （1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； （3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； （4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金 资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份 股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的10％； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过 其各类资产支持证券合计规模的10％； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支 持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以 全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报 的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； （13）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过 基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权 证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （14）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的20%； （15）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的20%； （16）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于 基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券 市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规 定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股 票合并计算； （20）法律法规规定的其他限制。 3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁 止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可不受上 述限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约 定。除上述第（9）、（16）、（17）、（18）项以外，因证券或期货市场波动、上市公司合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定 的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益 的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规 及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风 险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投 资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 （九）基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与 融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险 收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以 提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体 参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相 关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 第十二部分 基金的财产 （一）基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和 其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 （三）基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户，与基金管理人和基 金托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 （四）基金财产的保管及处分 1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产，并由基金托管人保管。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益， 归基金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算（未完）  |