[中报]人工智能LOF : 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告
原标题:人工智能LOF : 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2021年中期报告 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF） 2021年中期报告 2021年6月30日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）（以 下简称“本基金”）基金合同规定，于2021年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 中期财务会计报告（未经审计） ................................................ 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 45 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 45 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 46 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 46 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 47 §10 重大事件揭示 ............................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 47 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 48 10.8 其他重大事件 .............................................................. 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52 §12 备查文件目录 ............................................................... 52 12.1 备查文件目录 .............................................................. 52 12.2 存放地点 .................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................. 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） 基金简称 融通人工智能指数（LOF） 基金主代码 161631 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年4月10日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 529,035,405.78份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017年4月19日 下属分级基金的基金简称 融通人工智能指数(LOF)A 融通人工智能指数(LOF)C 下属分级基金的场内简称 人工智能LOF - 下属分级基金的交易代码 161631 009239 报告期末下属分级基金的份额总额 501,662,655.48份 27,372,750.30份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情 况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指 数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调 整。 业绩比较基准 95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险 和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 李申 联系电话 （0755）26948666 （021）60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 （021）60637111 传真 （0755）26935005 （021）60635778 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、 14层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、 14、15层 北京市西城区闹市口大街1号院1 号楼 邮政编码 518053 100033 法定代表人 高峰 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日-2021年6月30日) 融通人工智能指数(LOF)A 融通人工智能指数(LOF)C 本期已实现收益 67,307,896.43 3,869,687.37 本期利润 65,042,341.17 4,170,764.17 加权平均基金份额本期利润 0.1147 0.1160 本期加权平均净值利润率 7.91% 8.03% 本期基金份额净值增长率 7.75% 7.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 224,559,266.78 12,039,201.07 期末可供分配基金份额利润 0.4476 0.4398 期末基金资产净值 788,814,800.96 42,837,782.04 期末基金份额净值 1.5724 1.5650 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 57.24% 22.30% 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分 配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利 润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末 未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通人工智能指数(LOF)A 阶段 份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.24% 1.39% 4.90% 1.39% 0.34% 0.00% 过去三个月 13.89% 1.26% 12.30% 1.26% 1.59% 0.00% 过去六个月 7.75% 1.41% 5.14% 1.40% 2.61% 0.01% 过去一年 8.17% 1.54% 0.49% 1.55% 7.68% -0.01% 过去三年 69.44% 1.89% 44.59% 1.92% 24.85% -0.03% 自基金合同生效起至今 57.24% 1.79% 29.94% 1.84% 27.30% -0.05% 融通人工智能指数(LOF)C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.21% 1.39% 4.90% 1.39% 0.31% 0.00% 过去三个月 13.79% 1.26% 12.30% 1.26% 1.49% 0.00% 过去六个月 7.55% 1.41% 5.14% 1.40% 2.41% 0.01% 过去一年 7.75% 1.54% 0.49% 1.55% 7.26% -0.01% 自基金合同生效起至今 22.30% 1.57% 13.12% 1.59% 9.18% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 CN_50130000_161631_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg CN_50130000_161631_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 注：本基金于2020年4月1日增设C类份额，该类份额首次确认日为2020年4月2日，故 本基金C类份额的统计区间为2020年4月2日至本报告期末。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准， 于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新 时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。 截至2021年6月30日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融 通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通行业景气 证券投资基金、融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通 动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证 券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创 业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放 债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通 健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互 联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通 通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵 活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长30灵活配置混 合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金、 融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券 投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵 活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投 资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通 祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、 融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概 念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放 债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源 汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融 通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资 基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥 三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级 混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯 债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债1-3年国开行债券指数证 券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业 板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋 势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大 数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选2年封闭运作混合型证券投资基金、融通 价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、 融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。 此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何天翔 本基金 的基金 经理、指 数与量 2017/4/10 - 13年 何天翔先生，厦门大学经济学硕士，13年 证券、基金行业从业经历，具有基金从业 资格。2008年7月至2010年3月就职于 华泰联合证券有限责任公司任金融工程分 化投资 部总监 析师。2010年3月加入融通基金管理有限 公司，历任金融工程研究员、专户投资经 理、指数与量化投资部副总监、融通中证 大农业指数证券投资基金（LOF）基金经理、 融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通中证军工指数分 级证券投资基金基金经理、融通中证全指 证券公司指数分级证券投资基金基金经 理、融通中证精准医疗主题指数证券投资 基金（LOF）基金经理，现任指数与量化投 资部总监、融通深证100指数证券投资基 金基金经理、融通新趋势灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型 证券投资基金基金经理、融通中证人工智 能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、 融通创业板交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、融通中证云计算与大数据主 题指数证券投资基金（LOF）基金经理。 注：任免日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金 业务相关的工作时间为计算标准。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原 则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证人工智能 指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证人工智能指数的一个有 效工具。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.09%，年化跟踪误差为1.07%，符合基金合同约定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通人工智能指数(LOF)A基金份额净值为1.5724元，本报告期基金份额净 值增长率为7.75%，同期业绩比较基准收益率为5.14%； 截至本报告期末融通人工智能指数(LOF)C基金份额净值为1.5650元，本报告期基金份额净 值增长率为7.55%，同期业绩比较基准收益率为5.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，上半年我国经济持续稳步回升，财政政策和货币政策保持稳定，从未来看， 我国有14亿人口，有4亿多中等收入群体，产业基础比较好，产业体系完整，人口数量红利在向 人口质量红利转换，人力资源素质稳步提高，经济长期向好的基本面没有变。随着继续推进国内 国际双循环，积极构建新发展格局，我国经济将保持持续健康发展。另外，1-5月份高技术产业 投资两年平均增长13.2%，明显快于整体投资增长，科技领域发展值得期待。 今年上半年证券市场结构差异较大，其中有色、化工、钢铁、电新等行业领涨，而非银、家 电、农林牧渔等行业则领跌，个股的分化更大。从因子角度看，过去两年持续表现优秀的超预期 因子继续保持一定的超额收益，但抢跑痕迹增加，且波动也有所加大，而业绩拐点类因子的超额 收益显著拔升，这类从业绩拐点出发，自下而上寻找优质股票的思路仍将是未来一段时间的重要 投资方向。 中证人工智能主题指数上半年收益率5.34%，作为科技类投资方向的中长期标的，人工智能 当前具备一定性价比，静待花开。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） 报告截止日：2021年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 45,346,071.73 62,114,560.28 结算备付金 82,009.32 220,120.26 存出保证金 63,174.70 88,528.50 交易性金融资产 6.4.7.2 784,048,356.04 913,031,427.56 其中：股票投资 783,924,457.13 913,031,427.56 基金投资 - - 债券投资 123,898.91 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 18,342,529.35 - 应收利息 6.4.7.5 5,022.10 6,955.66 应收股利 - - 应收申购款 2,161,149.53 5,412,613.06 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 850,048,312.77 980,874,205.32 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,926,353.78 应付赎回款 17,151,502.25 10,970,007.65 应付管理人报酬 554,301.53 633,593.84 应付托管费 103,931.53 118,798.86 应付销售服务费 14,874.57 17,466.24 应付交易费用 6.4.7.7 349,094.44 679,802.39 应交税费 0.70 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 222,024.75 314,723.73 负债合计 18,395,729.77 16,660,746.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 529,035,405.78 660,856,151.08 未分配利润 6.4.7.10 302,617,177.22 303,357,307.75 所有者权益合计 831,652,583.00 964,213,458.83 负债和所有者权益总计 850,048,312.77 980,874,205.32 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额529,035,405.78份，其中融通中证人工智 能主题指数证券投资基金(LOF)A类基金份额净值1.5724元，融通中证人工智能主题指数证券投 资基金(LOF)A类基金份额501,662,655.48份；融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)C 类基金份额净值1.5650元，融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)C类基金份额 27,372,750.30份。 6.2 利润表 会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至2021 年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020 年6月30日 一、收入 74,541,162.93 127,335,443.57 1.利息收入 95,813.95 266,978.30 其中：存款利息收入 6.4.7.11 95,538.86 212,170.95 债券利息收入 275.09 54,807.35 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 75,610,172.02 48,477,410.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 71,752,970.72 45,555,794.39 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 6,861.88 -1,837.27 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,850,339.42 2,923,453.28 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -1,964,478.46 76,981,119.89 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.18 799,655.42 1,609,934.98 减：二、费用 5,328,057.59 5,506,050.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,468,017.14 3,215,771.68 2．托管费 6.4.10.2.2 650,253.24 602,957.16 3．销售服务费 6.4.10.2.3 103,007.33 9,652.85 4．交易费用 6.4.7.19 879,809.65 1,455,246.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.98 0.88 7．其他费用 6.4.7.20 226,969.25 222,422.10 三、利润总额 69,213,105.34 121,829,392.67 减：所得税费用 - - 四、净利润 69,213,105.34 121,829,392.67 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 660,856,151.08 303,357,307.75 964,213,458.83 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 69,213,105.34 69,213,105.34 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 -131,820,745.30 -69,953,235.87 -201,773,981.17 其中：1.基金申购款 319,054,967.41 148,060,930.02 467,115,897.43 2.基金赎回款 -450,875,712.71 -218,014,165.89 -668,889,878.60 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 529,035,405.78 302,617,177.22 831,652,583.00 项目 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 452,737,455.77 68,486,495.39 521,223,951.16 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数（本期利润） - 121,829,392.67 121,829,392.67 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数 194,615,485.56 103,364,407.63 297,979,893.19 其中：1.基金申购款 913,380,274.98 353,278,021.05 1,266,658,296.03 2.基金赎回款 -718,764,789.42 -249,913,613.42 -968,678,402.84 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 647,352,941.33 293,680,295.69 941,033,237.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 张帆 颜锡廉 刘美丽 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1510号《关于准予融通中证人工智能主题指数 证券投资基金(LOF)注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》和《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为 上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 205,053,460.22元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 405号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 基金合同》于2017年4月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为205,113,720.26 份，其中认购资金利息折合60,260.04份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公 司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2017]第232号文审核同意，本基金 128,328,365.00份基金份额于2017年4月19日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据本基金的基金管理人于 2020 年3月30日发布的《融通基金管理有限公司关于融通中证 人工智能主题指数证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》，本基 金自 2020 年4月 1日起增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金 份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额 类别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用 的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计 净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、现金以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金采用 指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%，其中投资 于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，权证投资占 基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现 金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：95%X中证人工智能主题指数收益率+5%X银行人民币活 期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通中证人工智能主题指数证 券投资基金（LOF）》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日 的财务状况以及2021年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主 要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 45,346,071.73 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 45,346,071.73 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 747,701,066.13 783,924,457.13 36,223,391.00 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 123,898.91 123,898.91 - 银行间市场 - - - 合计 123,898.91 123,898.91 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 747,824,965.04 784,048,356.04 36,223,391.00 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 4,932.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 36.90 应收债券利息 23.90 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 28.50 合计 5,022.10 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 交易所市场应付交易费用 349,094.44 银行间市场应付交易费用 - 合计 349,094.44 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 53,011.82 应付证券出借违约金 - 预提费用 119,012.93 应付指数使用费 50,000.00 合计 222,024.75 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 融通人工智能指数(LOF)A 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 620,315,879.13 620,315,879.13 本期申购 266,060,039.71 266,060,039.71 本期赎回 -384,713,263.36 -384,713,263.36 本期末 501,662,655.48 501,662,655.48 融通人工智能指数(LOF)C 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,540,271.95 40,540,271.95 本期申购 52,994,927.70 52,994,927.70 本期赎回 -66,162,449.35 -66,162,449.35 本期末 27,372,750.30 27,372,750.30 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 融通人工智能指数(LOF)A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 200,247,105.60 84,654,961.02 284,902,066.62 本期利润 67,307,896.43 -2,265,555.26 65,042,341.17 本期基金份额交易产生的变动数 -42,995,735.25 -19,796,527.06 -62,792,262.31 其中：基金申购款 91,257,823.51 31,758,652.39 123,016,475.90 基金赎回款 -134,253,558.76 -51,555,179.45 -185,808,738.21 本期已分配利润 - - - 本期末 224,559,266.78 62,592,878.70 287,152,145.48 融通人工智能指数(LOF)C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,906,483.17 5,548,757.96 18,455,241.13 本期利润 3,869,687.37 301,076.80 4,170,764.17 本期基金份额交易产生的变动数 -4,736,969.47 -2,424,004.09 -7,160,973.56 其中：基金申购款 17,715,897.01 7,328,557.11 25,044,454.12 基金赎回款 -22,452,866.48 -9,752,561.20 -32,205,427.68 本期已分配利润 - - - 本期末 12,039,201.07 3,425,830.67 15,465,031.74 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 活期存款利息收入 90,869.64 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,065.18 其他 604.04 合计 95,538.86 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 71,752,970.72 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 71,752,970.72 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出股票成交总额 352,100,673.16 减：卖出股票成本总额 280,347,702.44 买卖股票差价收入 71,752,970.72 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年 6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 6,861.88 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 6,861.88 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 830,122.38 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 822,992.79 减：应收利息总额 267.71 买卖债券差价收入 6,861.88 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,850,339.42 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,850,339.42 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -1,964,478.46 股票投资 -1,964,478.46 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -1,964,478.46 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 788,225.79 基金转换费收入 11,429.63 合计 799,655.42 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金赎回 费用的25%的部分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 879,809.65 银行间市场交易费用 - 合计 879,809.65 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 7,956.32 指数使用费 100,000.00 上市费 29,752.78 合计 226,969.25 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6 月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,468,017.14 3,215,771.68 其中：支付销售机构的客户维护费 1,337,035.37 1,196,103.19 注：1、支付基金管理人融通基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6 月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 650,253.24 602,957.16 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服 务费的各关 联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通人工智能指数(LOF)A 融通人工智能指数(LOF)C 合计 融通基金 - 2,275.36 2,275.36 合计 - 2,275.36 2,275.36 获得销售服 务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 融通人工智能指数(LOF)A 融通人工智能指数(LOF)C 合计 融通基金 （未完）  |