[中报]安信一带一路 : 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2021年中期报告
原标题:安信一带一路 : 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金2021年中期报告 安信中证一带一路主题指数型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 安信基金管理有限责任公司 基金托管人： 招商证券股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金 托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................1 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 1 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 2 §2 基金简介 .....................................................................4 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 4 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 4 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 5 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 5 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 6 §4 管理人报告 ...................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ .................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 11 §5 托管人报告 .................................................................. 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的 真实、准确和完整发表意见 ............... 11 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................ ................................ . 12 6.2 利润表 ................................ ................................ ..... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 14 6.4 报表附注 ................................ ................................ ... 15 §7 投资组合报告 ................................................................ 35 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 42 7.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 42 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44 §10 重大事件揭示 ............................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 45 10.8 其他重大事件 ................................ .............................. 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 47 §12 备查文件目录 ............................................................... 47 12.1 备查文件目录 ................................ .............................. 47 12.2 存放地点 ................................ ................................ .. 47 12.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 基金简称 安信一带一路指数 场内简称 安信一带 基金主代码 167503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 54,611,447.03 份 基金合同存续期 不定期 注： 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金由安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 终止分级运作并变更而来。《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》自同一日失效。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在 正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以 内。 投资策略 股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标 的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数 成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整，在风险可 控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资；债券投资上， 本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变 化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证 券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因 素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资 方面，综合运用类别资产配置、久期管 理、收益率曲线、个券选择 和利差定价管理等策略。 业绩比较基准 中证一带一路主题指数收益率× 95 ％＋商业银行活期存款利率（税 后）× 5 ％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金 , 其预期的风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金 , 通过跟踪标的 指数表现 , 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险 收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙晓奇 韩鑫普 联系电话 0755 - 82509999 0755 - 82943666 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008 - 088 - 088 95565 传真 0755 - 82799292 0755 - 82960794 注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009 号新世界商务中心 36 层 深圳市福田区福田街道福华一 路 111 号 办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益 田路 6009 号新世界商务中心 36 层 深圳市福田区福田街道福 华一 路 111 号 邮政编码 518026 518000 法定代表人 刘入领 霍达 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.essencefund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 ( 基金合同生效日 ) - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 13,083,627.60 本期利润 12,718,639.32 加权平均基金份额本期利润 0.2031 本期加权平均净值利润率 14.77 % 本期基金份额净值增长率 14.25 % 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 - 59,656,638.21 期末可供分配基金份额利润 - 1.0924 期末基金资产净值 78,798,710.2 1 期末基金份额净值 1.443 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 14.25 % 注： 1 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4 、 本基金 202 1 年 1 月 1 日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合同生 效日为 2021 年 1 月 1 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.92% 0.70% 0.76% 0.70% 2.16% 0.00% 过去三个月 5.41% 0.82% 1.05% 0.82% 4.36% 0.00% 过去六个月 14.25% 1.26% 8. 94% 1.27% 5.31% - 0.01% 自基金转型起至今 14.25% 1.26% 8.94% 1.27% 5.31% - 0.01% 注： 根据《安信一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为： 中证一带一路主题指数收益率× 95 ％＋商业银行活期存款利率（税后）× 5 ％。由于本基金投资标 的指数为中证一带一路主题指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% ，因此，本基金将业绩比较 基准定为中证一带一路主 题指数收益率× 95 ％＋商业银行活期存款利率（税后）× 5 ％。由于基金 资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准 指数每日按照 80% 、 20% 的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 说明: CN_50700000_167503_FB020010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注： 1 、本基金 2021 年 1 月 1 日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成，本基金基金合 同生效日为 2021 年 1 月 1 日。 2 、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六 个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 资本 5.0625 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有 39.84% 的股权，安信 证券股份有限公司持有 33.95% 的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有 20.28% 的股权，中广 核财务有限责任公司持有 5.93% 的股权。 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 72 只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券 投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（ LOF ）（原安信宝利分级 债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医 药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主 题指数分级证券投资 基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置 混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票 型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投 资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享 纯债债券型证券投资基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、 安信新趋势灵活配置混合型证 券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基 金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选灵活 配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混 合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永瑞定期开放债券型发 起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基 金）、安信量化优选股票型发起 式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投 资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深 300 指数增强型证券投资基金（原 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞 争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（ LOF ）、安信中证深圳 科技创新主题指数型证券投资基金（ LOF ）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三 年持有期混合型发起式 证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型 证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（ LOF ）、安信禧悦稳健养老目标 一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享 添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳 双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年 持有期混合型证券投 资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债 1 - 3 年政策性 金融债指数证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持 有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持 有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年 持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 4.3.1 公平交易制度的执行情况 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 施荣 盛 本基金的 基金经理 2020 年 1 月 13 日 - 8.0 年 施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券 资产管理有限公司量化投资部研究员，安 信基金管理有限责任公司量化投资部研究 助理、基金经理助理、投资经理，现任安 信基金管理有限责任公司量化投资部基金 经理。曾任安信中证一带一路主题指数分 级证券投资基金、安信沪深 300 指数增强 型发起式证券投资基金的基金经理助理， 安信中证复兴发展 100 主题指数型证券投 资基金 的基金经理；现任安信中证一带一 路主题指数分级证券投资基金、安信量化 优选股票型发起式证券投资基金、安信中 证深圳科技创新主题指数型证券投资基金 （ LOF ）的基金经理。 注： 1 、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职 日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2 、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 本基金基 金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、 勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制 度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 本基金 跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，中证一带一路主题指数综合考虑过去一年 日均总市值、现有海外业务占比、新签一带一路地区订单、主营业务所在地域等四个维度的基础 上，从基础建设、交通运输、高端装备、电力通信、资源开发等五大产业中选取最具主题代表性 的沪深 A 股作为样本股，反映一带一路主题公司的整体表现。 本基金秉承指数基金的投资策略，严格遵守风险和合规等管理流程，确保本基金的安全运作。 在应对申购、赎回和成分股调整的基础上，跟踪指数的收益，力争将基金跟踪误差控制在合理范 围内。 截至本报告 期末本基金份额净值为 1.443 元；本报告期基金份额净值增长率为 14.25% ，业绩 比较基准收益率为 8.94% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着国际疫情的逐步受控，出口对经济的拉动力将趋弱，同时国内需求预计保 持较弱的恢复态势。预期下半年货币政策将维持紧平衡，或许财政支出会有一些回升，预期市场 会是震荡偏弱。 本基金跟踪的标的指数是中证一带一路主题指数，该指数主要是在基础建设、交通运输、高 端装备、电力通信、资源开发等五大产业内选股，这五大产业绝大多数具有周期行业的属性，随 着 国际国内疫情的逐步受控，各行业开始陆续复工复产，国际国内相关政策的刺激和支持下，将 会出现一定的投资价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基 金估值业务管理制度，建 立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证 基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公 司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由运营部、权益投资部、固定收益部、特定资产管 理部、研究部、固定收益研究部、风险管理部和监察稽核部分别委派一名或多名代表组成，以上 人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益 投资部、固定收益部、特定资产管理部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估值产生重 大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值 的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通 协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责 定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。 当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值 调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服 务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,499,535.92 结算备付金 28,278.27 存出保证金 28,253.46 交易性金融资产 6.4.7.2 75,510,142.82 其中：股票投资 74,016,543.05 基金投资 - 债券投资 1,493,599.77 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 57,581.86 应收利息 6.4.7.5 31,113.81 应收股利 - 应收申购款 32,657.89 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 79,187,564.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 158,181.83 应付管理人报酬 64,395.66 应付托管费 12,879.12 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 28,474.38 应交税费 0.01 应付利息 - 应付利润 - 递 延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 124,922.82 负债合计 388,853.82 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 120,927,852.01 未分配利润 6.4.7.10 -42,129,141.80 所有者权益合计 78,798,710.21 负债和所有者权益总计 79,187,564.03 注： 1. 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.443 元，基金份额总额 54,611,447.03 份。 2. 本基金 2 021 年 1 月 1 日由安信一带一路指数分级证券投资基金转型而成 , 本基金基金合同生效 日为 2021 年 1 月 1 日 。 6.2 利润表 会计主体： 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日（基金合同生 效日）至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 13,540,664.54 1. 利息收入 47,175.86 其中：存款利息收入 6.4.7.11 31,290.26 债券利息收入 15,885.60 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2. 投资收益（损失以“ - ”填列） 13,766,564.35 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,985,091.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 648.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.1 4 - 贵金属投资收益 6.4.7.1 5 - 衍生工具收益 6.4.7.1 6 - 股利收益 6.4.7.1 7 780,824.93 3. 公允价值变动收益（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7.1 8 -364,988.28 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号填列） - 5. 其他收入（损失以“ - ”号填列） 6.4.7.1 9 91,912.61 减： 二、费用 822,025.22 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 427,511.49 2 ．托管费 6.4.10.2.2 85,502.22 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4 ．交易 费用 6.4.7. 20 134,627.75 5 ．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6 ．税金及附加 - 7 ．其他费用 6.4.7.2 1 174,383.76 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 12,718,639.32 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 12,718,639.32 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日（基金合同生效 日）至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日（基金合同生效日）至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 189,820,848.13 - 81,573,106.23 108,247,741.90 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 12,718,639.32 12,718,639.32 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填列） - 68,892,996.1 2 26,725,325.11 - 42,167,671.01 其中： 1. 基金申购款 26,528,976.71 - 10,113,210.42 16,415,766.29 2. 基金赎回款 - 95,421,972.83 36,838,535.53 - 58,583,437.30 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“ - ”号 填列） - - - 五、期末所有者权益（基金 净值） 120,927,852.01 - 42,129,141.80 78,798,710.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 刘入领 范瑛 苗杨 6.4.1 基金基本情况 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”） 2015 年 4 月 29 日下发的证监许可 [2015]770 号文“关于准予安 信中证一带一路主题指数分级证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题 指数分级证券投资基金基金 合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2015 年 5 月 11 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（ 2015 ）验字 60962175_H41 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基 金基金合同》于 2015 年 5 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 400,837,760.45 份，其中认购资金利息折合 7,525.59 份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任 公司，注册登记机构为中国 证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》和《安信中证一带一路主题 指数分级证券投资基金招募说明书》，本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基 金之基础份额（以下简称“安信一带一路份额”）、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 之稳健收益类份额（以下简称“安信一带一路 A 份额”）和安信中证一带一路主题指数分级证券投 资基金之积极收益类份额（以下简称“安信一带一路 B 份额”）。 根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之 一带一 A 与一带一 B 基金份额上市交易公 告书》，安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额于 2015 年 5 月 22 日经深圳证券交易所深证上 [2015]211 号文核准上市交易。于 2015 年 5 月 22 日，安信一带一路 A 份额上市交易份额为 174,086,578 份，安信一带一路 B 份额上市交易份额为 174,086,578 份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规 范金融机构资产管理业务的指导意见》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合 同》等的有关规定，本基金的基金管理人 向深圳证券交易所申请安信一带一路 A 份额和安信一带 一路 B 份额终止上市，获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上 [2020]1140 号），安 信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日。本基金管理人制定了 本基金的分级份额终止运作的实施方案，于 2020 年 12 月 2 日发布《关于安信中证一带一路主题 指数分级证券投资基金之安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B 份额终止运作、终止上市并修改 基金合同的公告》、 2020 年 12 月 29 日发布《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 6.4.2 会计报表的编制基础 之安信一带一路 A 份 额和安信一带一路 B 份额基金份额折算的公告》，以 2020 年 12 月 31 日为基 金折算基准日对安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成 场内安信一带一路份额。《安信中证一带一路主题指数型证券投资基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效，“安信中证 一带一路主题指数分级证券投资基金”的基金名称相应变更为“安信中证一带一路主题指数型证 券投资基金”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基 金 基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及 其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资 产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符 合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金的股票资产投资比例不低 于基金资产的 90% ，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金 资产的 80% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应 调整。 本基金的业绩比较基准为：中证一带一路指数收益率× 95% ＋商业银行活期存款利率（税后） × 5% 。 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定 （以下合称“企业会计准则”）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值 业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与 格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》及其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会 颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 6.4.4.2 记账本位币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 金融工具是指 形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项； 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其 他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资 产和各类应收款项等。 (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利 终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的 ，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场 ( 或最有利市 场 ) 是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值 计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 6.4.4.7 实收基金 6.4.4.8 损益平准金 本基金持有的股票、债券、资产支持证券和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行 估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应 采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映 公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应 以相同资 产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为 特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有 确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 基金份额折算 引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算 比例计算确认。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认 日确认。 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益 / （损失）占基金净值比例计算 的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现 利得 / （损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日 确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 6.4.4.10 费用的确认和计量 6.4.4.11 基金的收益分配政策 “未分配利润 / （累计亏损）”。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为股利收益。债券投资在持有期间应取得的按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金 额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净 额确认为利息收入。资产支持证券投资在持有期间应取得的按证券票面价值与票面利率计算的金 额扣除在适用情况下由证券发 行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净 额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时 候确认。 本基金的管 理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法 逐日确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值 自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若期末未分配利润中的未实现部分为正 数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供 分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 6.4.5.2 会计估计变更的说明 6.4.5.3 差错更正的说明 6.4.6 税项 拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计事项。 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1 ‰，由出让方缴纳。 6.4.6.2 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，证券投 资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、 财税 [2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号文《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定及其他相关法规： 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应 税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的 增值税应纳税额中抵减；对证券投资基 金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 6.4.7.2 交易性金融资产 利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.6.4 个人所得税 个人所得税税率为 20% 。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收 入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时 代扣代缴个人所得税。暂免征收 储蓄存款利息所得个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 3,499,535.92 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 3,499,535.92 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,181,495.98 74,016,543.05 4,835,047.07 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 1,489,547.20 1,493,599.77 4,052.57 银行间市场 - - - 合计 1,489,547.20 1,493,599.77 4,052 .57 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 70,671,043.18 75,510,142.82 4,839,099.64 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 6.4.7.5 应收利息 6.4.7.6 其他资产 6.4.7.7 应付交易费用 6.4.7.8 其他负债 本基金于本期末无衍生金融资产 / 负债。 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 1,400 .27 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 12.70 应收债券利息 29,688.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 （未完）  |