[中报]信诚新旺 : 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
原标题:信诚新旺 : 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2021年中期报告 2021年06月30日 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年08月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年08月26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................ 2 1.2 目录 .................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................ 5 2.2 基金产品说明 ............................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 6 2.4 信息披露方式 ............................................................ 7 2.5 其他相关资料 ............................................................ 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................. 7 3.2 基金净值表现 ............................................................ 7 §4 管理人报告 .................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................ 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................. 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............. 15 §5 托管人报告 ................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.. 15 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 16 6.1 资产负债表 ............................................................. 16 6.2 利润表 ................................................................. 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................... 18 6.4 报表附注 ............................................................... 19 §7 投资组合报告 ............................................................... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................... 48 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................... 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............. 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................... 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................... 55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........... 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..... 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........... 56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 56 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 56 7.12 投资组合报告附注 ....................................................... 57 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................... 58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............... 59 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................... 59 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 60 §10 重大事件揭示 ............................................................... 60 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 60 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 60 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 60 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................... 60 10.8 其他重大事件 ........................................................... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 62 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .................. 62 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................... 62 §12 备查文件目录 ............................................................... 62 12.1 备查文件目录 ........................................................... 62 12.2 存放地点 ............................................................... 62 12.3 查阅方式 ............................................................... 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 基金简称 信诚新旺混合（LOF） 场内简称 信诚新旺 基金主代码 165526 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月19日 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 634,387,098.76份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 信诚新旺混合（LOF） A 信诚新旺混合（LOF） C 下属分级基金场内简称 信诚新旺 - 下属分级基金的交易代码 165526 165527 报告期末下属分级基金的份额总额 265,979,048.10份 368,408,050.66份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比 较基准的绝对回报。 投资策略 1、资产配置策略 :本基金主要通过对宏观经济运 行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以 及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在 评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的 基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大 类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争 获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略:在灵活的类别资产配置的基础 上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方 法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高 的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增 长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析 把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、 核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业 基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边 际较高的个股。 3、固定收益投资策略:本基金将根据当前宏观经 济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各 种投资分析技术，进行个券精选。 4、股指期货、权证等投资策略 :本基金可投资股 指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍 生产品。基金管理人可运用股指期货，以提高投 资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在 股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系 统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本 基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购 赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进 行有效的现金管理。本基金将按照相关法律法规 通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组 合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时， 将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基 础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价 模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。 5、存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投 资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资 价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投 资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中信保诚基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周浩 陆志俊 联系电话 021-68649788 95559 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-666-0066 95559 传真 021-50120888 021-62701216 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道8号上海国金中心汇丰银行 大楼9层 中国(上海)自由贸易试验区 银城中路188号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪 大道8号上海国金中心汇丰银行 大楼9层 中国(上海)长宁区仙霞路18 号 邮政编码 200120 200336 法定代表人 张翔燕 任德奇 注：本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变 更的公告。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年01月01日至2021年06月30日） 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C 本期已实现收益 15,072,144.35 15,629,518.62 本期利润 15,093,749.03 15,418,582.71 加权平均基金份额本期利润 0.0527 0.0489 本期加权平均净值利润率 3.45% 3.35% 本期基金份额净值增长率 3.47% 3.42% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021年06月30日） 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C 期末可供分配利润 137,851,431.80 165,582,146.08 期末可供分配基金份额利润 0.5183 0.4495 期末基金资产净值 403,830,479.90 534,232,852.85 期末基金份额净值 1.518 1.450 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021年06月30日） 信诚新旺混合（LOF）A 信诚新旺混合（LOF）C 基金份额累计净值增长率 55.31% 48.31% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚新旺混合（LOF）A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.33% 0.15% 0.37% 0.01% -0.04% 0.14% 过去三个月 2.18% 0.18% 1.12% 0.01% 1.06% 0.17% 过去六个月 3.47% 0.24% 2.23% 0.01% 1.24% 0.23% 过去一年 15.90% 0.26% 4.50% 0.01% 11.40% 0.25% 过去三年 36.00% 0.39% 13.51% 0.01% 22.49% 0.38% 自基金合同生 效起至今 55.31% 0.34% 27.31% 0.01% 28.00% 0.33% 信诚新旺混合（LOF）C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.35% 0.14% 0.37% 0.01% -0.02% 0.13% 过去三个月 2.14% 0.17% 1.12% 0.01% 1.02% 0.16% 过去六个月 3.42% 0.24% 2.23% 0.01% 1.19% 0.23% 过去一年 15.87% 0.26% 4.50% 0.01% 11.37% 0.25% 过去三年 35.57% 0.39% 13.51% 0.01% 22.06% 0.38% 自基金合同生 效起至今 48.31% 0.34% 25.06% 0.01% 23.25% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 信诚新旺混合（LOF）A d:\Users\gongwq\AppData\Local\Temp\72\f1f46977-66d2-430c-9566-638741ccf4d7 信诚新旺混合（LOF）C d:\Users\gongwq\AppData\Local\Temp\72\2114401c-308c-4e7d-9f8f-79fde365517c §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于2005年9月30日正式成立， 注册资本2亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司 和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要， 经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有 限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监 会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。 2021年6月30日，本基金管理人管理的运作中基金为76只，分别为：信诚四季红混合型证券 投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚 三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、 信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国 积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市场证券 投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信 保诚沪深300指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混 合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资 基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证800有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中 证800金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场 基金、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型证券 投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基 金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投 资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置 混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券 投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞 灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资 基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦 债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵 活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券 投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投 资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫3个月定 期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混 合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资 基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长 灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精 选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景 裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型 证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合 型证券投资基金、中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保 诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 提云涛 本基金基金经理、量 化投资总监 2016年11月 23日 - 21 提云涛先生，经济学博 士。曾任职于大鹏证券 股份有限公司上海分 公司，担任研究部分析 师；于东方证券有限责 任公司，担任研究所所 长助理；于上海申银万 国证券研究所，历任宏 观策略部副总监、金融 工程部总监；于平安资 产管理有限责任公司， 担任量化投研部总经 理；于中信证券股份有 限公司，担任研究部金 融工程总监。2015年6 月加入中信保诚基金 管理有限公司，担任量 化投资总监。现兼任信 诚至瑞灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 至选灵活配置混合型 证券投资基金、信诚新 选回报灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新旺回报灵活配置混 合型证券投资基金 (LOF) 、信诚量化阿尔 法股票型证券投资基 金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金 的基金经理。 杨立春 本基金基金经理 2020年01月 14日 - 9 杨立春先生，经济学博 士。曾任职于江苏省社 会科学院，担任助理研 究员。2011年7月加 入中信保诚基金管理 有限公司，担任固定收 益分析师。现任信诚双 盈债券型证券投资基 金（LOF）、信诚新锐回 报灵活配置混合型证 券投资基金、信诚至诚 灵活配置混合型证券 投资基金、中信保诚景 泰债券型证券投资基 金、信诚新旺回报灵活 配置混合型证券投资 基金(LOF)、信诚至瑞 灵活配置混合型证券 投资基金、信诚至选灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信 诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金 管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金 运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信 诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在 公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公 平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系 统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平; 公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信 息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内社会生活进一步恢复正常，经济恢复加快，制造业PMI一直处于景气扩张区间， 工业企业利润、居民收入都保持了较快增长。由于基数原因，一季度增速明显高于二季度，制造业 PMI虽然处于扩张区间但也前高后低。海外，随着疫苗接种推广，各国社会经济活动逐步加速。在 经济恢复下，大宗商品价格在一季度也出现了明显上涨，加重了市场对通胀的预期。 股票市场，A股整体成冲高、回落、盘整、再逐步走高的趋势。从规模上看，大小盘呈分化趋 势，上半年沪深300微涨0.24%、中证500涨6.93%、中证1000涨6.58%；从行业看，新能源、半 导体等新兴产业以及钢铁、煤炭、有色等资源品涨幅明显，传统的金融地产、食品饮料、家电表现 不佳。债券市场，上半年流动性保持平稳，地方债发行低于预期，机构配置力量较强，10年国债收 益率基本在3.0-3.3%之间窄幅震荡；信用债方面，信用利差整体收窄，信用债市场整体情绪有所修 复但尾部风险仍存。 上半年，本基金继续以传统蓝筹为主，从长期盈利能力、盈利稳定性、资产质量以及市场估值 等因素多角度选择标的，并保持适度分散和行业均衡。因为配置的传统稳健增长公司为主，上半年 股票组合表现未达到预期。债券投资，报告期内组合资产规模基本稳定，组合利率仓位主要投资于 短端品种，满足现金配置的基本要求，组合基本无杠杆。组合的固定收益资产仓位以风险可控、性 价比合适的中短久期优质国企信用债、国有股份行大额存单为主，以及部分风险可控的产业债龙头。 同时在可能的情况下积极参与网下新股申购、可转债申购以获取收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚新旺混合（LOF）A份额净值增长率为3.47%，同期业绩比较基准收益率为2.23%； 信诚新旺混合（LOF）C份额净值增长率为3.42%，同期业绩比较基准收益率为2.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，尽管新冠病毒变异仍可能会干扰社会生活和经济，但预计经济生活将进一步复苏 和回归常态。国内经济经过前面快速恢复，后续增长可能放缓；欧美等经济体因经济恢复滞后，预 期继续保持前期速度。从政策看，国内经济可能继续保持稳健。但是如果有向下扰动，不排除适当 积极；海外，随着经济恢复，政策可能逐步从宽松向中性回归。股票市场，新能源半导体等新兴行 业公司的盈利仍将保持增长，但是估值偏高，预期后续波动加大；传统价值蓝筹行业经过前期调整， 风险进一步释放，预计后续将有所表现。从结构上看，一方面，低估值优质蓝筹股仍能赚取长期盈 利的收益；另一方面，前期涨幅较大的新兴行业公司股票如果估值趋于合理后也可以作为长期配置 标的。债券市场，在超预期全面降准背景下，预计短期内资金面稳定性将进一步加强，长端利率有 望小幅下行。 从投资看，本基金股票投资仍将采用“主动+量化”的方式，从公司前景、公司治理、盈利与增 长、业绩稳定性、估值等维度选择个股，并保持适度分散和行业均衡；同时，综合考虑高成长性公 司、稳健成长公司的盈利增长和相对估值，适当调整组合；债券投资仍以获取稳健收益为目标，信 用方面，在信用分化环境中，仍重点投资于中高等级信用债，且当前信用期限利差较为陡峭，可以 适当考虑资质较好的信用债的久期价值；同时，在可能的情况下积极参与网下新股申购等投资以增 强收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格 控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责 人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在 充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价 因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采 用的估值政策。 估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策 略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策 委员会。 在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额 净值。 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金 份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的 规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。 4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公 允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政 策。 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金对本报告期内利润共进行1次收益分配。于2021年06月23日对信诚新旺混合（LOF）A 每10份基金份额派发红利0.350元，对信诚新旺混合（LOF）C每10份基金份额派发红利0.330元。 该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量 不满二百人)的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2021年上半年度,基金托管人在信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2021年上半年度,中信保诚基金管理有限公司在信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托 管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为21,439,807.30元，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2021年上半年度,由中信保诚基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信诚新旺回 报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计 报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,609,436.90 6,707,435.94 结算备付金 - 4,883,208.03 12,534,142.09 存出保证金 - 25,042.75 49,486.18 交易性金融资产 6.4.7.2 892,496,048.16 868,878,258.58 其中：股票投资 - 175,157,902.62 161,956,988.38 基金投资 - - - 债券投资 - 717,338,145.54 706,921,270.20 资产支持证券投资 - - - 贵金属投资 - - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 30,000,000.00 - 应收证券清算款 - 5,827,019.99 2,092,039.10 应收利息 6.4.7.5 9,415,882.01 5,065,080.00 应收股利 - - - 应收申购款 - 103,877.73 89,771.53 递延所得税资产 - - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 - 951,360,515.57 895,416,213.42 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - - 交易性金融负债 - - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 7,000,000.00 38,600,000.00 应付证券清算款 - - 1,803,584.54 应付赎回款 - 5,376,693.60 101,814.56 应付管理人报酬 - 460,918.33 421,392.91 应付托管费 - 153,639.44 140,464.30 应付销售服务费 - 42,912.16 31,667.18 应付交易费用 6.4.7.7 52,147.24 120,776.94 应交税费 - 39,913.40 28,462.94 应付利息 - - 12,402.09 应付利润 - - - 递延所得税负债 - - - 其他负债 6.4.7.8 170,958.65 189,000.00 负债合计 - 13,297,182.82 41,449,565.46 所有者权益： - - - 实收基金 6.4.7.9 634,387,098.76 581,109,472.26 未分配利润 6.4.7.10 303,676,233.99 272,857,175.70 所有者权益合计 - 938,063,332.75 853,966,647.96 负债和所有者权益总计 - 951,360,515.57 895,416,213.42 注：截止本报告期末，基金份额总额634,387,098.76份。下属分级基金：信诚新旺混合（LOF）A 的基金份额净值1.518元，基金份额总额265,979,048.10份；信诚新旺混合（LOF）C的基金份额 净值1.450元，基金份额总额368,408,050.66份。 6.2 利润表 会计主体：信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年01月01 日至2021年06月 30日 上年度可比期间 2020年01月01日 至2020年06月30 日 一、收入 - 34,730,224.66 20,724,347.45 1.利息收入 - 10,265,566.96 4,814,412.04 其中：存款利息收入 6.4.7.11 126,470.33 36,751.32 债券利息收入 - 9,885,647.87 4,753,543.44 资产支持证券利息收入 - - - 买入返售金融资产收入 - 253,448.76 24,117.28 证券出借利息收入 - - - 其他利息收入 - - - 2.投资收益（损失以“-”填列） - 24,475,703.11 14,905,346.15 其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,189,310.30 14,377,905.47 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 675,847.57 -427,672.29 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 - - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - -64,500.00 股利收益 6.4.7.15 1,610,545.24 1,019,612.97 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -189,331.23 1,004,258.90 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 178,285.82 330.36 减：二、费用 - 4,217,892.92 1,793,845.52 1．管理人报酬 - 2,670,766.18 1,126,499.65 2．托管费 - 890,255.36 375,499.83 3．销售服务费 - 227,572.75 2,981.70 4．交易费用 6.4.7.18 207,127.04 124,111.60 5．利息支出 - 78,179.50 50,799.90 其中：卖出回购金融资产支出 - 78,179.50 50,799.90 6.税金及附加 - 22,148.44 4,895.24 7．其他费用 6.4.7.19 121,843.65 109,057.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 30,512,331.74 18,930,501.93 减：所得税费用 - - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 30,512,331.74 18,930,501.93 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 581,109,472.26 272,857,175.70 853,966,647.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） - 30,512,331.74 30,512,331.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） 53,277,626.50 21,746,533.85 75,024,160.35 其中：1.基金申购款 161,539,866.46 77,292,408.83 238,832,275.29 2.基金赎回款 -108,262,239.96 -55,545,874.98 -163,808,114.94 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） - -21,439,807.30 -21,439,807.30 五、期末所有者权益（基金净值） 634,387,098.76 303,676,233.99 938,063,332.75 项目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 291,420,767.54 79,845,861.99 371,266,629.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） - 18,930,501.93 18,930,501.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） -245,258.84 -66,928.52 -312,187.36 其中：1.基金申购款 24,164.65 6,693.97 30,858.62 2.基金赎回款 -269,423.49 -73,622.49 -343,045.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 的基金净值变动（净值减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 291,175,508.70 98,709,435.40 389,884,944.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 唐世春 陈逸辛 刘卓 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]987号《关于准予信诚新旺回报灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)注册的批复》核准，由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚新旺回报灵活配置 混合型证券投资基金(LOF) 基金合同》和《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说 明书》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息 共募集204,815,464.79元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015)第788号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资 基金(LOF) 基金合同》于2015年6月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 204,824,716.99份基金份额，其中认购资金利息折合9,252.20份基金份额。本基金的基金管理人 为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司 关于公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，公司名称由“信诚基金管 理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18 日核发新的营业执照。 根据《关于信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)增加 C 类份额并修改基金合同的 公告》，自2015 年 12 月 7 日起，本基金根据认购费、申购费与销售服务费收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称 为A类基金份额；在投资人认购、申购时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售 服务费的，称为C类基金份额。本基金通过场内、场外两种方式公开发售。投资人可通过场内、场 外两种渠道申购与赎回 A 类份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类份额。本基金 A 类基金份额参 与上市交易，C 类基金份额不参与上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基 金合同》和《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的 投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经 中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、 央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、证券公司 短期债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩 比较基准为一年期银行定期存款利率(税后)+3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布 的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年01月01日至2021年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、 完整地反映了本基金2021年06月30日的财务状况以及2021年01月01日至2021年06月30日止 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年 度报告相一致的说明) 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5所列变更外,与最近一期年度报告相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、 财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年 12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交 易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应 纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后 取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 8,609,436.90 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 8,609,436.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 156,686,734.71 175,157,902.62 18,471,167.91 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 110,401,764.77 110,390,145.54 -11,619.23 银行间市场 605,577,506.66 606,948,000.00 1,370,493.34 合计 715,979,271.43 717,338,145.54 1,358,874.11 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 872,666,006.14 892,496,048.16 19,830,042.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 30,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 30,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 5,163.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,006.06 应收债券利息 9,393,680.56 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 6,201.54 应收申购款利息 8,819.88 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 10.08 合计 9,415,882.01 注：其他包括应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 50,358.58 银行间市场应付交易费用 1,788.66 合计 52,147.24 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付审计费 102,151.28 应付信息披露费 59,507.37 应付账户维护费 9,000.00 其他 300.00 合计 170,958.65 6.4.7.9 实收基金 6.4.7.9.1 实收基金 信诚新旺混合（LOF）A 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 306,541,578.83 306,541,578.83 本期申购 51,313,048.68 51,313,048.68 本期赎回（以“-”号填列） -91,875,579.41 -91,875,579.41 本期末 265,979,048.10 265,979,048.10 信诚新旺混合（LOF）C 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 274,567,893.43 274,567,893.43 本期申购 110,226,817.78 110,226,817.78 本期赎回（以“-”号填列） -16,386,660.55 -16,386,660.55 本期末 368,408,050.66 368,408,050.66 注： 1、申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。 2、本基金本报告期末及上年度末场内外基金份额如下： d:\Users\gongwq\AppData\Local\Temp\72\84808fd2-5290-474d-b014-4a03e8375ac6 6.4.7.10 未分配利润 信诚新旺混合（LOF）A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 155,824,033.99 -2,188,451.61 153,635,582.38 本期利润 15,072,144.35 21,604.68 15,093,749.03 本期基金份额交易产生的变动数 -21,635,396.69 126,359.92 -21,509,036.77 其中：基金申购款 27,322,901.12 -648,876.45 26,674,024.67 基金赎回款 -48,958,297.81 775,236.37 -48,183,061.44 本期已分配利润 -9,368,862.84 - -9,368,862.84 本期末 139,891,918.81 -2,040,487.01 137,851,431.80 信诚新旺混合（LOF）C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 118,901,357.79 320,235.53 119,221,593.32 本期利润 15,629,518.62 -210,935.91 15,418,582.71 本期基金份额交易产生的变动数 43,122,214.13 133,356.49 43,255,570.62 其中：基金申购款 50,617,907.51 476.65 50,618,384.16 基金赎回款 -7,495,693.38 132,879.84 -7,362,813.54 本期已分配利润 -12,070,944.46 - -12,070,944.46 本期末 165,582,146.08 242,656.11 165,824,802.19 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 65,930.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51,315.43 其他 9,224.42 合计 126,470.33 注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 65,462,230.18 减：卖出股票成本总额 43,272,919.88 买卖股票差价收入 22,189,310.30 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益--买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 差价收入 675,847.57 债券投资收益--赎回差价收入 - 债券投资收益--申购差价收入 - 合计 675,847.57 6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 410,589,225.85 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 405,427,382.63 减：应收利息总额 4,485,995.65 买卖债券差价收入 675,847.57 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,610,545.24 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,610,545.24 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -189,331.23 --股票投资 -295,211.80 --债券投资 105,880.57 --资产支持证券投资 - --基金投资 - --贵金属投资 - --其他 - 2.衍生工具 - --权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -189,331.23 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 178,285.82 合计 178,285.82 注：本基金的场内外赎回费率不高于1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总 额的25%归入基金财产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 202,852.04 银行间市场交易费用 4,275.00 合计 207,127.04 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 42,151.28 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,285.00 账户维护费 18,000.00 其他 900.00 合计 121,843.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基金”） 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。（未完）  |