嘉实中证500指数增强A : 嘉实中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月27日)
嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 8 月 20 日 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实中证 500 指数增强 基金代码 008778 下属基金简称 嘉实中证 500 指数增强 A 下属基金交易代码 008778 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 龙昌伦 开始担任本基金基金经 理的日期 2020 年 1 月 20 日 证券从业日期 2013 年 7 月 1 日 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对本基金进行清 算，终止本《基金合同》， 无需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 投资目标 本基金作为增强指数型基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求 有效跟踪标的指数，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.5% 、年跟踪误差不超过 7.75% 的基础上，实现超越目标指数的投资 收益，谋求基金资产的长期增值。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，此外为 更好地实现投资目标，本基金 可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券 （国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可 转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产 支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基 金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金以标的指数（中证 500 指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。 股票资产占基金资产的比例不低于 90% ，其中投资于中证 500 指数成份股及备选成 份股的资产不低于基金非现金资产的 80% 。每一个交易日日终在扣除股指期货合约和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的 比例合计不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合 法律法规和监管机构的规 定。 主要投资策略 本基金为增强型指数基金，主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧密跟 踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。增强策略由风险模型、 Alpha 模型以及组合 优化构成。风险模型：基于中国股票市场特性，通过风险预测和对主动风险敞口的控制， 如市场、行业和风格等，力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。 Alpha 模型： 基于量化模型构建选股策略，从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股 票特征，选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研 究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出 调整，力争实现模型的长期有效。其他策略包括资产配置策略、债券投资策略、衍生品 投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率 *95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 )*5% 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_008778_FA010080_20210003.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.008778.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50080000_008778_FA010080_20210003.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.008778.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<1,000,000 1% 1,000,000≤M<3,000,000 0.6% 3,000,000≤M<5,000,000 0.2% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （后收费） N<1年 0.2% 1年≤N<3年 0.1% N≥3年 0% 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.5% 180天≤N<365天 0.25% N≥365天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1 % 指数许可使用费 0.016 % 托管费 0.2 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露 费用，《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、诉讼或仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的银行汇划费用，因基 金的证券、期货交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过 户费、手续费、券商佣金及其他类似性质的费用等），基金的开户费用、账户维护费用， 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 50,000 元（大写：伍万圆），计费期间不足一季度的， 根 据实际天数按比例计算。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特有的风险： 主动增强投资的风险：根据本基金的投资策略，为了获得稳定适度的超额收益，可以在被动跟踪指数 的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股、以 及投资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏观面、基本面的深度研究、通过基金管理人开发的选股模 型做出优化调整投资组 合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率 但也有可能低于指数收益率。 本基金特有的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基 金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份 股停牌的风险、本基金可投资于股指期货、股票期权的风险、融资及转融通证券出借的风险、本基金投资 资产支持证券的风险、基金合同自动终止的风险。 二）基金管理过程中共有的风险：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险 、 合规性风险以及其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》 《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》 《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重 要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了投资组合资 产配置图表、自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图信息。 中财网
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