[中报]平安价值成长混合A : 平安价值成长混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:平安价值成长混合A : 平安价值成长混合型证券投资基金2021年中期报告 平安价值成长混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 平安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银 行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自 20 21 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 7 3.3 其他指标 ................................ ................................ .... 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ .................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明 ............................. 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 12 6.1 资产负债表 ................................ ................................ . 12 6.2 利润表 ................................ ................................ ..... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 15 6.4 报表附注 ................................ ................................ ... 15 §7 投资组合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 ............... 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 47 7.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 47 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 48 8.2 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 50 10 .3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 50 10.8 其他重大事件 ................................ .............................. 53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 54 §12 备查文件目录 ............................................................... 54 12.1 备查文件目录 ................................ .............................. 54 12.2 存放地点 ................................ ................................ .. 54 12.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 54 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安价值成长混合型证券投资基金 基金简称 平安价值成长混合 基金主代码 010126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 834,725,546.47 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 平安价值成长混合 A 平安价值成 长混合 C 下属分级基金的交 易代码 010126 010127 报告期末下属分级 基金的份额总额 583,471,554.43 份 251,253,992.04 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越基金业绩比较基准的资 本增值。 投资策略 1 、大类资产配置策略； 2 、股票投资策略：（ 1 ）行业配置策略；（ 2 ） 个股精选策略；（ 3 ）港股通投资标的股票投资策略； 3 、债券投资策 略； 4 、股指期货投资策略； 5 、国债期货投资策略； 6 、股票期权投 资策略； 7 、资产支持证券投资策略； 8 、信用衍生品投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 70%+ 中证全债指数收益率× 25%+ 恒生指数 收益率（经汇率调整）× 5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标 的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陈 特正 许俊 联系电话 0755 - 22626828 010 - 66594319 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 800 - 4800 95566 传真 0755 - 23997878 010 - 66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1 号 5033 号平安金融中心 34 层 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1 .1 期间数据 和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 平安价值成长混合 A 平安价值成长混合 C 本期已实现收益 237,683,906.22 82,079,190.35 本期利润 179,184,159.47 51,170,067.48 加权平均基金份 额本期利润 0.2035 0.1574 本期加权平均净 值利润率 17.30 % 13.44 % 本期基金份额净 值增长率 15.72 % 15.26 % 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末 (20 21 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利 润 146,911,055.75 61,294,278.49 期末可供分配基 金份额利润 0.2518 0.2440 期末基金资产净 值 760,334,511.20 325,421,508.58 期末基金份额净 值 1.3031 1.2952 3.1.3 累计期末 指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净 值增长率 30.31 % 29.52 % 注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，而非当期发生数 ) ； 3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安价值成长混合 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.28% 1.42% - 1.34% 0.59% 6.62% 0.83% 过去三个月 18.09% 1.32% 2.82% 0.71% 15.27% 0.61% 过去六个月 15.72% 1.81% 1.19% 0.96% 14.53% 0.85% 自基金合同生效起 至今 30.31% 1.56% 10.49% 0.88% 19.82% 0.68% 平安价值成长混合 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩 比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.21% 1.42% - 1.34% 0.59% 6.55% 0.83% 过去三个月 17.85% 1.32% 2.82% 0.71% 15.03% 0.61% 过去六个月 15.26% 1.81% 1.19% 0.96% 14.07% 0.85% 自基金合同生效起 至今 29.52% 1.56% 10.49% 0.88% 19.03% 0.68% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 说明: CN_50640000_010126_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 说明: CN_50640000_010126_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 注： 1 、本基金基金合同于 2020 年 09 月 24 日正式生效，截至报告期末未满一年； 2 、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注： 本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司（以下简称 " 平安基金 " ）经中国 证监会证监许可【 2010 】 1917 号文批 准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平 安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、 资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金 构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方 案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公 司。截至 2021 年 6 月 30 日，平安基金共 管理 138 只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄维 权益投资 中心投资 副总监， 平安价值 成长混合 型证券投 资基金基 金经理 2020 年 9 月 24 日 - 10 年 黄维先生，北京大学微电子学硕士。曾先 后任广发证券股份有限公司研究员、广发 证券资产管理（广东）有限公司投资经理。 2016 年 5 月加入平安基金管理有 限公司， 现任权益投资中心投资副总监，同时担任 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金、平安优势产业灵活配置混合型证券投 资基金、平安估值精选混合型证券投资基 金、平安价值成长混合型证券投资基金基 金经理。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 黄维 公募基金 4 2,605,815,070.83 2016 年 8 月 24 日 私募资产管 理计划 1 149,623,575.21 2021 年 1 月 12 日 其他组合 - - - 合计 5 2,755,438,646.04 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人 按日内、 3 日内、 5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在经过一季度末的快速调整后，上半年逐步企稳，其中部分成长主线出 现显著反弹，如 新能源车、半导体和医疗服务等，还有部分成长性好的细分行业龙头也呈现较好涨幅。整体上半 年我们聚焦优质成长赛道，如科技创新、新能源和消费，在其中选择竞争力优势明显的企业，获 得了良好的收益。 往后看，盈利的成长将是推动股价上行的最主要动力，因此本产品将更为聚焦盈利增长确定 以及估值匹配度佳的优质资产，具体而言，我们关注以下三个方向： 1 、科技制造领域中具备国产替代能力的优质企业。目前我们国内还存在不少国产化率较低的 科技制造业，其中具备国产替代能力的企业有望迎来广阔的成长空间。 2 、新能源车 和光伏产业链。新能源赛道整体渗透率低，未来成长空间巨大，而且国内龙头企 业具备较强的全球竞争力，未来成长的确定性较强。 3 、受益于消费升级及国潮崛起趋势的品牌消费龙头。消费行业上半年整体表现相对平淡，但 消费升级及国潮崛起是未来明确的趋势，我们依然看好优质品牌龙头企业未来的成长趋势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安价值成长混合 A 的基金份额净值 1.3031 元，本报告期基金份额净值增长 率为 15.72% ，同期业绩比较基准收益率为 1.19% ；截至本报告期末平安价值成长混合 C 的基金份 额净值 1.2952 元 ，本报告期基金份额净值增长率为 15.26% ，同期业绩比较基准收益率为 1.19% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济整体还处于结构转型及新旧动能转换阶段，新成长动能是我们关注的重点，目前， 我们认为国内产业面临两个发展机遇： 1 ）新一轮科技创新周期，以 5G 、云计算和人工智能为代 表的科技产业和新能源汽车光伏为代表的高端制造业正处于爆发起点； 2 ）工程师红利对海外市场 输出正在加速，随着东南亚国家经济的发展，中国具备比较优势的制造业正在加速向他们导入， 这些产业的市场空间快速打开。这些机遇将持续 推动制造业升级和消费升级，受益其中的优质企 业将有望获得良好超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订， 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独 立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安价值成长混合型证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 平安价值成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 64,671,599.69 63,443,130.74 结算备付金 771,105.71 27,390,147.59 存出保证金 979,810.58 2,944,867.48 交易性金融资产 6.4.7.2 1,017,503,813.26 2,285,022,033.05 其中：股票投资 1,017,503,813.26 2,285,022,033.05 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 27,213,423.5 7 77,263,037.86 应收利息 6.4.7.5 10,515.16 54,235.60 应收股利 306,849.90 - 应收申购款 3,375,161.54 2,678,364.26 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,114,832,279.41 2,458,795,816.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 198.99 应付赎回款 25,899,565.58 73,087,796.90 应付管理人报酬 1,391,454.97 3,313,484.20 应付托管费 231,909.16 552,247.36 应付销售服务费 216,747.10 306,154.62 应付交易费用 6.4.7.7 1,170,438.88 2,810,594.61 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 166,143.94 256,397.81 负债合计 29,076,259.63 80,326,874.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 834,725,546.47 2,112,998,627.06 未分配利润 6.4.7.10 251,030,473.31 265,470,315.03 所有者权益合计 1,085,756,019.78 2,378,468,942.09 负债和所有者权益总计 1,114,832,279.41 2,458,795,816.58 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日 , 基金份额总额 834,725,546.47 份，其中平安价值成长混合 A 基金份额总额 583,471,554.43 份，基金份额净值 1.3031 元。平安价值成长混合 C 基金份额总 额 251,253,992.04 份，基金份额净值 1.2952 元。 6.2 利润表 会计 主体： 平安价值成长混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 251,724,992.65 1. 利息收入 347,437.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 347,437.83 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2. 投资 收益（损失以“ - ”填列） 336,778,136.58 其中：股票投资收益 6.4.7.12 333,132,336.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 3,645,800.14 3. 公允价值变动收益（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7.17 -89,408,869.62 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号填列） - 5. 其他收入（损失以“ - ”号填列） 6.4.7.18 4,008,287.86 减： 二、费用 21,370,765.70 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,653,134.07 2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,775,522.30 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 1,523,404.27 4 ．交易费用 6.4.7.19 7,293,932.61 5 ．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6 ．税金及附加 - 7 ．其他费用 6.4.7.20 124,772.45 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 230,354,226.95 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 230,354,226.95 注： 本基金于 2020 年 9 月 24 日成立，故无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安价值成长混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 2,112,998,627.06 265,470,315.03 2,378,468,942.09 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 230,354,226.95 230,354,226.95 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 1,278,273,080.59 - 244,794,068.67 - 1,523,067,14 9.26 其中： 1. 基金申 购款 362,518,916.48 72,551,590.97 435,070,507.45 2. 基金赎 回款 - 1,640,791,997.07 - 317,345,659.64 - 1,958,137,656.71 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 834,725,546.47 251,030,473.31 1,085,756,019.78 注： 本基金于 2020 年 9 月 24 日成立， 故无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安价值成长混合型证券投资基金 ( 以下简称“本基金” ) 系由基金管理人平安基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《平安价值成长混合型证券投资基金基金合同》及 其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 证监许可 [2020]1897 号文准予公开 募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根 据是否收取销售服务费，将基金份额分为平安价值成长混合 A 份额和平安价值成长混合 C 份额。 本基金首次设立募集基金份额为 2,534,048,666.83 份，经德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证，并出具了编号为德师报 ( 验 ) 字 (20) 第 00553 号验资报告。《平安价值成长混合型证券投资基 金基金合同》 ( 以下简称“基金合同” ) 于 2020 年 9 月 24 日正式生效。本基金的基金管理人为平 安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《平安价值成 长混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上 市的股票 ( 包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票 ) 、港股通标的股票、 衍生工具 ( 股指期货、国债期货、股票期权 ) 、债券 ( 包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券 ) 、资产支持证券、信用衍生品、 债券回购、银行 存款 ( 包括协议存款、定期存款及其他银行存款 ) 、同业存单、货币市场工具、现 金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规 定。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%~95% ，投资于港股通标的 股票的比例占股票资产的 0~50% 。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收 益率× 70%+ 中证全债指数收益率× 25%+ 恒生指数收益率 ( 经汇率调整 ) × 5% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称“企业会计准则” ) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本基金以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 20 21 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税 [2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干 优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税 务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红 利差别化个人所得税政策的公告》、财税 [2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票 市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》、财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制 试点有关税收政策的通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税 政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金 ( 封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金 ) 管理人运用基金买卖股票、 债券免征增值税； 2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业 务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票 ，持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司 ( 以下简称“中国结算” ) 提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册， H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取 得的股息红利，由中 国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。 4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的税率缴纳证券 ( 股票 ) 交易印花税，受让方不 再缴纳印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现 行税法规定缴纳印花税。 5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 64,671,599.69 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 64,671,599.69 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 809,644,786.83 1,017,503,813.26 207,859,026.43 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 809,644,786.83 1,017,503,813.26 207,859,026.43 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注： 本基金本报告期末无衍生金融资产 / 负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注： 本基金于本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注： 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 6,9 03.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,129.71 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 481.56 合计 10,515.16 6.4.7.6 其他资产 注： 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,170,438.88 银行间市场应付 交易费用 - 合计 1,170,438.88 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 66,964.99 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,178.95 合计 166,143.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 平安价值成长混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,707,346,731.72 1,707,346,731.72 本期申购 137,670,614.63 137,670,614.63 本期赎回（以“ - ”号填列） - 1,261,545,791.92 - 1,261,545,791.92 - 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“ - ”号填列） - - 本期末 583,471,554.43 583,471,554.43 平安价值成长混合 C 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份 ） 账面金额 上年度末 405,651,895.34 405,651,895.34 本期申购 224,848,301.85 224,848,301.85 本期赎回（以“ - ”号填列） - 379,246,205.15 - 379,246,205.15 - 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“ - ”号填列） - - 本期末 251,253,992.04 251,253,992.04 6.4.7.10 未分配利润 单 位：人民币元 平安价值成长混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,866,105.49 （未完）  |