[中报]平安匠心优选混合A : 平安匠心优选混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:平安匠心优选混合A : 平安匠心优选混合型证券投资基金2021年中期报告 平安匠心优选混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 平安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银 行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自 20 21 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 7 3.3 其他指标 ................................ ................................ .... 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ .................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................ ................................ . 13 6.2 利润表 ................................ ................................ ..... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 15 6.4 报表附注 ................................ ................................ ... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 45 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 53 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 ............... 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 54 7.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 54 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 55 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 55 8.2 期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 55 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 56 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 56 §10 重大事件揭示 ............................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 56 10 .3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 56 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 57 10.8 其他重大事件 ................................ .............................. 60 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 61 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 61 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 62 §12 备查文件目录 ............................................................... 62 12.1 备查文件目录 ................................ .............................. 62 12.2 存放地点 ................................ ................................ .. 62 12.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安匠心优选混合型证券投资基金 基金简称 平安匠心优选混合 基金主代码 008949 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 21 日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 973,758,658.71 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 平安匠心优选混合 A 平安匠心优 选混合 C 下属分级基金的交 易代码 008949 008950 报告期末下属分级 基金的份额总额 811,664,179.62 份 162,094,479.09 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越基金业绩比较基准的资 本增值。 投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财政及货币政 策、市场情绪、行业周期、资金供需情况等因素综合分析以及对资 本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预期风险收益 率、相关性的基础上，据此合理制定和调整股票、债券等各 类资产 的比例。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 75%+ 中证全债指数收益率× 25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票 型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陈特正 许俊 联系电话 0755 - 22626828 010 - 66594319 电子邮箱 [email protected] fcid @bankofchina.com 客户服务电话 400 - 800 - 4800 95566 传真 0755 - 23997878 010 - 66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的 管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 平安匠心优选混合 A 平安匠心优选混合 C 本期已实现收益 356 ,071,760.87 64,017,396.04 本期利润 118,991,928.96 9,741,934.89 加权平均基金份 额本期利润 0.1202 0.0528 本期加权平均净 值利润率 9.24 % 4.11 % 本期基金份额净 值增长率 5.78 % 5.37 % 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利 润 307,432,536.20 59,093,532.89 期末可供分配基 金份额利润 0.3788 0.3646 期末基金资产净 值 1,119,096,715.82 221,188,011.98 期末基金份额净 值 1.3788 1.3646 3.1.3 累计期末 指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净 值增长率 67.12 % 65.32 % 注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数 （为期末余额，而非当期发生数 ) ； 3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安匠心优选混合 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.50% 1.34% - 1.46% 0.60% 5.96% 0.74% 过去三个月 15.24% 1.38% 2. 99% 0.73% 12.25% 0.65% 过去六个月 5.78% 2.03% 0.95% 0.99% 4.83% 1.04% 过去一年 41.01% 1.89% 19.87% 1.00% 21.14% 0.89% 自基金合同生效起 至今 67.12% 1.79% 20.73% 1.00% 46.39% 0.79% 平安匠心优选混合 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－ ④ 过去一个月 4.43% 1.34% - 1.46% 0.60% 5.89% 0.74% 过去三个月 15.01% 1.38% 2.99% 0.73% 12.02% 0.65% 过去六个月 5.37% 2.03% 0.95% 0.99% 4.42% 1.04% 过去一年 39.90% 1.89% 19.87% 1.00% 20.03% 0.89% 自基金合同生效起 至今 65.32% 1.79% 20.73% 1.00% 44.59% 0. 79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 说明: CN_50640000_008949_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 说明: CN_50640000_008949_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 注： 1 、本基金合同于 2020 年 02 月 21 日生效； 2 、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注： 本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司（以下简称 " 平安基金 " ）经中国 证监会证监许可【 2010 】 1917 号文批 准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平 安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、 资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金 构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方 案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公 司。截至 2021 年 6 月 30 日，平安基金共 管理 138 只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 黄维 权益投资 中心投资 副总监， 平安匠心 优选混合 型证券投 资基金基 金经理 2020 年 2 月 21 日 2021 年 6 月 7 日 10 年 黄维先生，北京大学微电子学硕士。曾先 后任广发证券股份有限公司研究员、广发 证券资产管理（广东）有限公司投资经理。 2016 年 5 月加 入平安基金管理有限公司， 现任权益投资中心投资副总监，同时担任 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基 金、平安优势产业灵活配置混合型证券投 资基金、平安估值精选混合型证券投资基 金、平安价值成长混合型证券投资基金基 金经理。 李化 松 公司总经 理助理兼 权益投资 总监，平 安匠心优 选混合型 证券投资 基金基金 经理 2020 年 2 月 25 日 - 15 年 李化松先生，北京大学硕士。先后担任国 信证券有限责任公司经济研究所分析师、 华宝兴业基金管理有限公司研究部分析 师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研 究员、基金经理。 2018 年 3 月加入平安基 金 管理有限公司，现任公司总经理助理兼 权益投资总监，同时担任平安智慧中国灵 活配置混合型证券投资基金、平安高端制 造混合型证券投资基金、平安匠心优选混 合型证券投资基金、平安科技创新混合型 证券投资基金、平安科技创新 3 年封闭运 作灵活配置混合型证券投资基金、平安研 究睿选混合型证券投资基金、平安低碳经 济混合型证券投资基金、平安稳健增长混 合型证券投资基金、平安兴鑫回报一年定 期开放混合型证券投资基金基金经理。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首 任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注： 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、 3 日内、 5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向 交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，各种创新机会持续出现，很多优秀公司在引领创新，业绩超出预期。 另一方面，面临新的经济周期和创新周期，一些老的优质公司，基本面也出现了问题，估值 水平有较大调整。 面对市场的变化，我们保持谦卑的心态，敬畏市场，相信企业家和技术创新的力量。 积极学习消费升级和技术创新的投资机会，同时价值成长里优中选优，努力排除创新风险、 经济周期风险。 在上半年里，找到了一批有较大成长空间的股票，也排除了一些风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安匠心优选混合 A 的基金份额净值 1.3788 元，本报告期基金份额净值增长 率为 5.78% ，同期业绩比较基准收益率为 0.95% ；截至本报告期末平安匠心优选混合 C 的基金份额 净值 1.3646 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.37 % ，同期业绩比较基准收益率为 0.95% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中长期依然看好资本市场的投资价值。 一方面技术创新带来的新兴成长机会仍会持续出现，虽然短期估值可能略贵。另一方面，前 期估值较贵的长期优质资产 —— 以消费为代表的价值成长类公司，估值水平逐渐进入合理范围。 下一阶段，本基金将在维持目前权益仓位的基础上，结合经济、政策基本面的情况，以更加 开放的心态，对于企业质地去伪存真，继续放眼长远，寻找竞争优势明显，长期空间较大的优质 公司。 行业方面，结合估值，适度均衡，积 极寻找消费升级（智能硬件、消费服务、品牌消费）、科 技创新（新能源 + 消费硬件创新）、制造业升级等领域的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责 公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订， 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独 立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内 未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安匠心优选混合型证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了 应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具 风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 平安匠心优选混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 144,797,136.12 224,898,693.78 结算备付金 2,717,798.81 10,920,794.45 存出保证金 811,425.38 998,289.90 交易性金融资产 6.4.7.2 1,178,768,241.26 2,130,718,656.43 其中：股票投资 1,178,768,241.26 2,130,718,656.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应 收证券清算款 34,878,210.38 51,567,673.31 应收利息 6.4.7.5 19,729.62 24,028.29 应收股利 - - 应收申购款 1,043,592.69 2,740,237.39 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,363,036,134.26 2,421,868,373.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,893,338.97 3,117,894.02 应付赎回款 15,194,069.08 14,129,395.18 应付管理人报酬 1,626,822.59 2,978,833.75 应付托管费 271,137.10 496,472.31 应付销售服务费 144,979 .18 182,081.64 应付交易费用 6.4.7.7 1,501,950.80 2,876,565.36 应交税费 - 0.11 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 119,108.74 100,806.01 负债合计 22,751,406.46 23,882,048.38 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 973,758,658.71 1,841,160,415. 62 未分配利润 6.4.7.10 366,526,069.09 556,825,909.55 所有者权益合计 1,340,284,727.80 2,397,986,325.17 负债和所有者权益总计 1,363,036,134.26 2,421,868,373.55 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日 , 基金份额总额 973,758,658.71 份，其中平安匠心优选混合 A 基金份额总额 811,664,179.62 份，基金份额净值 1.3788 。平安匠心优选混合 C 基金份额总额 162, 094,479.09 份，基金份额净值 1.3646 。 6.2 利润表 会计主体： 平安匠心优选混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 2 月 21 日（基金合 同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 148,722,427.86 734,454,799.04 1. 利息收入 342,642.92 4,164,045.85 其中：存款利息收入 6.4.7 .11 342,642.92 2,435,418.84 债券利息收入 - 3,187.54 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 1,725,439.47 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ” 填列） 436,104,222.58 134,691,721.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 432,585,826.20 117,401,198.93 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -1,412,475.29 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,518,396.38 18,702,997.98 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 6.4.7.17 -291,355,293.06 586,788,683.65 4. 汇兑收益（损失以“ - ” 号填列） - - 5. 其他收 入（损失以“ - ” 号填列） 6.4.7.18 3,630,855.42 8,810,347.92 减： 二、费用 19,988,564.01 44,367,236.07 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,441,664.59 25,167,096.81 2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,906,944.11 4,194,516.16 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 947,721.76 571,027.66 4 ．交易费用 6.4.7.19 5,558,405.21 14,372,633.29 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6 ．税金及附加 - 11.48 7 ．其他费用 6.4.7.20 133,828.34 61,950.67 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 128,733,863.85 690,087,562.97 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 128,733,863.85 690,087,562.97 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安匠心优选混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,841,160,415.62 556,825,909.55 2,397,986,325.17 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 128,733,863.85 128,733,863.85 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值 变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 867,401,756.91 - 319,033,704.31 - 1,186,435,461.22 其中： 1. 基金申 购款 344,589,691.38 117,527,719.44 462,117,410.82 2. 基金赎 回款 - 1,211,991,448.29 - 436,561,423.75 - 1,648,552,872.04 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 9 73,758,658.71 366,526,069.09 1,340,284,727.80 项目 上年度可比期间 2020 年 2 月 21 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 5,344,719,094.15 - 5,344,719,094.15 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 690,087,562.97 690,087,562.97 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减 少以 “ - ”号填列） - 3,010,744,939.52 - 258,742,176.43 - 3,269,487,115.95 其中： 1. 基金申 购款 141,871,296.78 14,741,797.64 156,613,094.42 2. 基金赎 回款 - 3,152,616,236.30 - 273,483,974.07 - 3,426,100,210.37 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 - - - 列） 五、期末所有者 权益（基金净值） 2,333,974 ,154.63 431,345,386.54 2,765,319,541.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安匠心优选混合型证券投资基金 ( 以下简称“本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简 称“中国证监会” ) 证监许可 [2019]1894 号《关于准予平安匠心优选混合型证券投资基金注册的 批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《平安匠心优 选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 5,343,782,789.97 元，业经普华永道中天会计师事务 所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2020) 第 0026 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 2 月 21 日正式生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 5,344,719,094.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 936,304.18 份基金份 额 。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简 称“中国银行” ) 。 根据《平安匠心优选混合型证券投资基金基金招募说明书》，本基金根据认购 / 申购费用与销 售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购 / 申购时收取认购 / 申购费 用，但不从本类别资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中 计提销售服务费、不收取认购 / 申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、 C 类基金 份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金 份额将分别计算基金 份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安匠心优选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包括主板、中小板、创业板及其他 中国证监会允许基金投资的股票 ) 、港股通标的股票、衍生工具 ( 股指期货、国债期货、股票期权 等 ) 、债券 ( 包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分 离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 地方政府债券、政府 支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等 ) 、资产支持证券、债券回购、银行 存款 ( 包括协议存款、定期存款及其他银行存款 ) 、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以 根据有关法律法规的规定进行转融通证券出借业务交易。本基金的投资组合比例为：本基金股票 资产占基金资产的比例为 60% - 95% ，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% 。每个交易 日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，保持不低于基金资产 净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收 益率× 75%+ 中证全债指数收益率× 25% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称“企业会计准则” ) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称“中 国基金业协会” ) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安匠心优 选混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会 计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [201 4]81 号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2015]101 号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收 入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的，暂减按 50% 计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司 ( 以下简称“中国结算” ) 提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者 名册， H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取 得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花 税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 144,797,136.12 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 144,797,136.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 923,053,537.13 1,178,768,241.26 255,714,704.13 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 923,053,537.13 1,178,768,241.26 255,714,704.13 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注： 本基金本报告期末无衍生金融资产 / 负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注： 本基金于本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注： 本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 16,043.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,332.78 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 353.22 合计 19,729.62 6.4.7.6 其他资产 注： 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 （未完）  |