[中报]平安鑫安混合A : 平安鑫安混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:平安鑫安混合A : 平安鑫安混合型证券投资基金2021年中期报告 平安鑫安混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 平安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股 份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 7 3.3 其他指标 ................................ ................................ ... 10 §4 管理人报告 .................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 12 4.4 管理人对报告期内基金的 投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................ ................................ . 14 6.2 利润表 ................................ ................................ ..... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 17 6.4 报表附注 ................................ ................................ ... 18 §7 投资组合报告 ................................................................ 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名权证投资明细 ............... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 49 7.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 49 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 50 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 50 8.2 期末基金管理人 的从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 52 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 1 0.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 52 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 53 10.8 其他重大事件 ................................ .............................. 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 58 §12 备查文件目录 ............................................................... 58 12.1 备查文件目录 ................................ .............................. 58 12.2 存放地点 ................................ ................................ .. 58 12.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安鑫安混合型证券投资基金 基金简称 平安鑫安混合 基金主代码 001664 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 471,339,356.09 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E 下属分级基金的交 易代码 001664 001665 007049 报告期末下属分级 基金的份额总额 99,549,489.47 份 62,442,087.53 份 309,347,779.09 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类 资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求在严格控制风险的基 础上，实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将在资产配置允许的范围内，采取相对灵活的资产配置策略， 使用定量与定性相结合的研究方法 对宏观经济、国家政策、资金面 和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，对股 票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避 或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。本基金以自上而下 的投资策略，大类资产，动态控制组合风险，力争长期、稳定的回 报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 40% ＋中证全债指数收益率× 60% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、 债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陈特正 许俊 联系电话 0755 - 22626828 010 - 66594319 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 800 - 4800 95566 传真 0755 - 23997878 010 - 66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 北京市西城区复兴门内大街 1 号 5033 号平安金融中心 34 层 办公地址 深圳 市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 平安鑫安混合 A 平安鑫安混合 C 平安鑫安混合 E 本期已实现 收益 4,131,067.59 663,477.17 20,435,424.13 本期利润 990,478.79 - 149,866.84 1,998,179.15 加权平均基 金份额本期 利润 0.0139 - 0.0045 0.0055 本期加权平 均净值利润 率 1.11 % - 0.37 % 0.45 % 本期基金份 额净值增长 率 0.72 % 0.53 % 0.67 % 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分 配利润 23,852,607.49 13,295,077.16 66,787,417.78 期末可供分 配基金份额 利润 0.2396 0.2129 0.2159 期末基金资 产净值 124,292,340.85 76,263,107.54 379,791,614.66 期末基金份 额净值 1.2485 1.2213 1.2277 3.1.3 累计 期末指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累 计净值增长 率 24.85 % 22.13 % 19.08 % 注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，而非当期发生数 ) ； 3. 上述基金业绩指标不包括持有 人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安鑫安混合 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 - 0.15% 0.14% - 0.69% 0.33% 0.54% - 0.19% 过去三个月 1.04% 0.17% 2.24% 0.39% - 1.20% - 0.22% 过去六个月 0.72% 0.39% 1.73% 0.53% - 1.01% - 0.14% 过去一年 7.45% 0.40% 11.94% 0.53% - 4.49% - 0.13% 过去三年 12.78% 0.47% 29.94% 0.54% - 17.16 % - 0.07% 自基金合同生效起 至今 24.85% 0.43% 35.06% 0.50% - 10.21 % - 0.07% 平安鑫安混合 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 - 0.19% 0.14% - 0.69% 0.33% 0.50% - 0.19% 过去三个月 0.94% 0.17% 2.24% 0.39% - 1.30% - 0.22% 过去六个月 0.53% 0.38% 1.73% 0.53% - 1.20% - 0.15% 过去一年 7.04% 0.40% 11.94% 0.53% - 4.90% - 0.13% 过去三年 11.43% 0.47% 29.94% 0.5 4% - 18.51 % - 0.07% 自基金合同生效起 至今 22.13% 0.43% 35.06% 0.50% - 12.93 % - 0.07% 平安鑫安混合 E 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 - 0.16% 0.14% - 0.69% 0.33% 0.53% - 0.19% 过去三个月 1.02% 0.17% 2.24% 0.39% - 1.22% - 0.22% 过去六个月 0.67% 0.38% 1.73% 0.53% - 1.06% - 0.15% 过去一年 7.35% 0.40% 11.94% 0.53% - 4.59% - 0.13% 自基金合同生效起 至今 19.08% 0.43% 26.18% 0.53% - 7.10% - 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 说明: CN_50640000_001664_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 说明: CN_50640000_001664_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 说明: CN_50640000_001664_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.2.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 注： 1 、本基金基金合同于 2015 年 12 月 11 日正式生效； 2 、自 2019 年 2 月 19 日起增设 E 类 份额； 3 、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 注： 本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司（以下简称 " 平安基金 " ）经中国证监会证监许可【 2010 】 1917 号文批 准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平 安基金“以专业承载信赖” ，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、 资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金 构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方 案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021 年 6 月 30 日，平安基金共 管理 138 只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张晓 泉 研究中心 研究执行 总经理， 平安鑫安 混合型证 券投资基 金基金经 理 2020 年 1 月 19 日 2021 年 4 月 8 日 10 年 张晓泉先生，清华大学材料科学与工程专 业硕士研究生。先后担任广发证券股份有 限公司发展研究中心研究员、招商基金管 理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有 限公司基金经理、研究总监助理。 2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司，现任研 究中心研究执行总经理，同时担任平安新 鑫先锋混合型证券投资 基金、平安研究精 选混合型证券投资基金基金经理。 张文 平 公司总经 理助理兼 固定收益 投资总 监，平安 鑫安混合 型证券投 资基金基 金经理 2019 年 1 月 31 日 2021 年 3 月 18 日 10 年 张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕 马威 ( 中国 ) 企业咨询有限公司南京分公司 审计一部审计师、大成基金管理有限公司 固定收益部基金经理。 2018 年 3 月加入平 安基金管理有限公司，现任公司总经理助 理兼固定收益投资总监。同时担任平安如 意中短债债券型证券投资基金、平安季享 裕三个月定期开放债券型证券投资基金、 平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券 投 资基金、平安添利债券型证券投资基金、 平安双债添益债券型证券投资基金、平安 季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基 金、平安恒鑫混合型证券投资基金、平安 双季增享 6 个月持有期债券型证券投资基 金、平安惠铭纯债债券型证券投资基金、 平安惠澜纯债债券型证券投资基金基金经 理。 李曾 卓卓 平安鑫安 混合型证 券投资基 金基金经 理助理 2021 年 3 月 11 日 - 5 年 李曾卓卓女士，厦门大学金融工程专业硕 士， 2016 年 7 月加入平安基金管理有限公 司，曾担任固定收益研究员、投资经理。 现担任平安双债添益债券型证券投资基 金 、平安鑫安混合型证券 投资基金、平安 增鑫六个月定期开放债券型证券投资基 金、平安可转债债券型证券投资基金基金 经理助理。 刘杰 平安鑫安 混合型证 券投资基 金基金经 理 2021 年 3 月 31 日 - 13 年 刘杰先生，外交学院经济学硕士。曾先后 担任金元证券投资银行部项目经理，天弘 基金管理有限公司行业研究员、基金经理 助理，英大基金管理有限公司专户投资部 投资经理、基金经理等。 2017 年 8 月加入 平安基金管理有限公司，曾担任投资研究 部投资经理。现担任平安行业先锋混合型 证券投资基金、平安灵活配置混合型证券 投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券 投资基金、 平安鑫安混合型证券投资基金 基金经理。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注： 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有 关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对 待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、 3 日内、 5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 权益方面，报告期 本基金继续秉持一贯的投资策略 —— 以价值型成长股作为投资重点，对市 场空间大、盈利能力强、商业模式成熟、产品力突出、管理层优秀的行业龙头公司进行重点跟踪 研究，实行买入并长期持有的投资策略。同时结合宏观经济、产业政策、行业景气、估值合理性 等角度来对组合中的个股权重进行决策，以降低净值回撤及波动，力争为持有人创造持续且稳健 的投资回报。本报告期的投资运作中继续执行上述投资策略，对估值更具吸引力且基本面逐步改 善的板块及个股给予了更高重视并增加了配置。 实际运作中，本组合中消费及金融持股相对较多，受市场风格影响，上半 年阶段性调整幅度 相对较大。但展望全年，我们认为质地良好且相对低估的行业及个股仍有价值回归机会。因此在 运作上淡化行业及赛道属性，更多自下而上进行个股选择。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安鑫安混合 A 的基金份额净值 1.2485 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.72% ，同期业绩比较基准收益率为 1.73% ；截至本报告期末平安鑫安混合 C 的基金份额净值 1.2213 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.53% ，同期业绩比较基准收益率为 1.73% ；截至本报告期末 平安鑫安混合 E 的基金份额净值 1.2277 元，本报告 期基金份额净值增长率为 0.67% ，同期业绩比 较基准收益率为 1.73% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年至明年，我们认为，国内宏观经济运行在经历了疫情影响后，受益于国内防控良 好和宏观政策对冲，各项宏观和微观指标持续环比改善。中观层面，制造业受益于防控到位、复 工复产较早，领先于全球率先复苏。而受疫情影响复苏较慢的服务业及内需型可选消费类行业， 业绩与估值均有望持续改善，市场反复调整中提供了良好的介入时机。证券市场整体估值水平合 理，但更趋向于分化，因此结构性机会仍然存在。因此我们认为 几个方向值得重视：整体复苏相 对滞后的服务业及内需板块；基本面良好且业绩和估值均有提升空间的中小市值品种；有绝对收 益属性的低估值高股息个股等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察 部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订， 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独 立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安鑫安混合型证券投资基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告 （注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 平安鑫安混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 15,800,716.12 44,374,701.42 结算备付金 2 71,184.49 2,153,526.28 存出保证金 61,284.33 81,046.15 交易性金融资产 6.4.7.2 557,798,687.61 547,238,386.14 其中：股票投资 124,328,187.61 128,698,186.14 基金投资 - - 债券投资 433,470,500.00 418,540,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 236,780.19 167,270.44 应收利息 6.4.7.5 8,747,349.53 6,611,908.07 应收股利 - - 应收申购款 1,479.96 23,414.35 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 582,917,482.23 600,650,252.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度 末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,713,787.54 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 294,776.26 304,562.58 应付托管费 49,129.40 50,760.43 应付销售服务费 57,699.81 44,596.95 应付交易费用 6.4.7 .7 315,766.51 441,182.46 应交税费 40,999.51 52,322.38 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 98,260.15 183,000.00 负债合计 2,570,419.18 1,076,424.80 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 471,339,356.09 490,644,763.51 未分配利润 6.4.7.10 109,007,706.96 108,929,064.54 所有者权益合计 580,347,063.05 599,573,828.05 负债和所有者权益总计 582,917,482.23 600,650,252.85 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日 , 基金份额总额 471,339,356.09 份，其中平安鑫安混合 A 基 金份额总额 99,549,489.47 份，基金份额净值 1.2485 元。平安鑫安混合 C 基金份额总额 62,442,087.53 份，基金份额净值 1.2213 元。平安鑫安混合 E 基金份额总 额 309,347,779.09 份， 基金份额净值 1.2277 元。 6.2 利润表 会计主体： 平安鑫安混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 6,782,017.58 5,044,535.53 1. 利息收入 8,297,680.60 573,040.95 其中：存款利息收入 6.4.7.11 56,139.77 75,368.73 债券利息收入 7,896,015.02 489,846.98 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 345,525.81 7,825.24 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 20,800,179.74 2,817,809.75 其中：股票投资收益 6.4.7.12 22,341,534.42 -339,956.68 基金投资收益 - - - 债 券投资收益 6.4.7.13 -3,145,332.27 3,021,067.07 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,603,977.59 136,699.36 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 6.4.7.17 -22,391,177.79 1,644,584.30 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其 他收入（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7.18 75,335.03 9,100.53 减： 二、费用 3,943,226.48 633,634.57 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,733,676.76 236,896.28 2 ．托管费 6.4.10.2.2 288,946.11 39,482.75 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 305,705.96 38,391.01 4 ．交易费用 6.4.7.19 1,210,305.80 157,641.08 5 ．利息支出 253,184.65 50,740.60 其中：卖出回购金融资产支 出 253,184.65 50,740.60 6 ．税金及附加 25,156.96 1,061.13 7 ．其他费用 6.4.7.20 126,250.24 109,421.72 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 2,838,791.10 4,410,900.96 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 2,838,791.10 4,410,900.96 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安鑫安混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 490,644,763.51 108,929,064.54 599,573,828.05 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 2,838,791.10 2,838,791.10 三、本期基金份 额交易产 生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 19,305,407.42 - 2,760,148.68 - 22,065,556.10 其中： 1. 基金申 购款 576,161,093.97 137,689,547.44 713,850,641.41 2. 基金赎 回款 - 595,466,501.39 - 140,449,696.12 - 735,916,197.51 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 471,3 39,356.09 109,007,706.96 580,347,063.05 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 100,479,188.75 6,967,314.11 107,446,502.86 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 4,410,900.96 4,410,900.96 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 5 2,875,042.22 - 4,447,812.88 - 57,322,855.10 其中： 1. 基金申 购款 4,648,125.11 495,353.07 5,143,478.18 2. 基金赎 回款 - 57,523,167.33 - 4,943,165.95 - 62,466,333.28 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 47,604,146.53 6,930,402.19 54,534,548.72 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安鑫安混合型证券投资基金 ( 原名为平安大华鑫安混合型证券投资基金，以下简称“本基金” ) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 证监许可 [2015]1476 号《关于准予平安大 华鑫安混合型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司 ( 原平安大华基金管理有 限公司，已于 2018 年 10 月 25 日办理完成工商变 更登记 ) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 394,571,226.89 元，业经普华永道中 天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2015) 第 1378 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 12 月 11 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 394,638,660.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 67,43 3.26 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行 股份有限公司 ( 以下简称“中国银行” ) 。 根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华鑫安混合型证券投资 基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安鑫安混合型证券投资基金。 根据《平安鑫安混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据申购费用与销售服务费收取方 式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别资产中计 提销售服务费基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提 销售服务费、不收取申购 费用的基金份额，称为 C 、 E 类基金份额。本基金 A 类、 C 类、 E 类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、 C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鑫安混合型证券投资基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市股票 ( 包括中小 板、 创业及其他经中国证监会允许基金投资的股票 ) 、权证、股指期货等权益类 金融工具，以及 债券等固定收益金融工具 ( 包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等 ) 以及经中国证 监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。本基金的投资组 合比例为：股票等权益类资产投资占基金资产的比例范围为 0 - 90% ，其中每 个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5% ，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较 基准为：沪深 300 指数收益率× 40%+ 中证全债指数收益率× 60% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称“企业会计准则” ) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》、中国 证券投资基金业协会 ( 以下简称“中 国基金业协会” ) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安鑫安混合型证券投资基金基金 合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政 策有关 问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主 要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入 ，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（未完）  |