[中报]平安瑞兴一年定开混合A : 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:平安瑞兴一年定开混合A : 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基 金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 平安基金管理有限公司 基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 26 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币 元。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 7 3.3 其他指标 ................................ ................................ .... 9 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及 基金经理情况 ................................ .................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................ ................................ . 13 6.2 利润表 ................................ ................................ ..... 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 15 6.4 报表附注 ................................ ................................ ... 16 §7 投资组合报告 ................................................................ 40 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 45 7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 45 7.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 45 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 47 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 48 §10 重大事件揭示 ............................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 49 10.8 其他重大事件 ................................ .............................. 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 50 §12 备查文件目录 ............................................................... 50 12.1 备查文件目录 ................................ .............................. 50 12.2 存放地点 ................................ ................................ .. 51 12.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 平安瑞兴一年定开混合 基金主代码 010056 基金运作方式 契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放 运作相结合的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或 自每一开放期结束之日次日起（含）至 12 个月月度对日的前一日。如该对应 日期为非工作日，则顺延至下一个工作日，若该 日历月度中不存在对应日期 的，则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金自每个封闭期结束 后第一个工作日（含该日）起进入开放期，每个开放期最长不超过 20 个工作 日，最短不少于 5 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 476,101,219.51 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 平安瑞兴一年定开混合 A 平安瑞兴一年定开混 合 C 下属分级基金的交 易代码 010056 010057 报告期末下属分级 基金的份额总额 409,943,673.15 份 66,157,546.36 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过各类资产的合理配置，力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1 、大类资产配置策略； 2 、股票投资策略； 3 、债券投资策略； 4 、衍生品投资策略：（ 1 ）股指期货投资策略； （ 2 ）国债期货投资策略； 5 、资产支持证券投资策略（二）开放期 投资策略 业绩比较基准 中 债新综合指数收益率╳ 85%+ 沪深 300 指数收益率╳ 15% 风险收益特征 本基金是混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 陈特正 田东辉 联系电话 0755 - 22626828 010 - 68858113 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 800 - 4800 95580 传真 0755 - 23997878 010 - 68858120 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区金融大街 3 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区金融大街 3 号 A 座 邮政编码 518048 100808 法定代表人 罗春风 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www .fund.pingan.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 平安瑞兴一年定开混合 A 平安瑞兴一年定开混合 C 本期已实现收益 8,042,130.35 1,129, 661.40 本期利润 11,140,903.10 1,627,882.06 加权平均基金份 额本期利润 0.0272 0.0246 本期加权平均净 值利润率 2.69 % 2.44 % 本期基金份额净 值增长率 2.71 % 2.45 % 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利 润 6,236,559.93 787,068.76 期末可供分配基 金份额利润 0.0152 0.0119 期末基金资产净 值 422,414,275.0 3 67,948,357.45 期末基金份额净 值 1.0304 1.0271 3.1.3 累计期末 指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净 值增长率 3.04 % 2.71 % 注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，而非当期发生数 ) ； 3. 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安瑞兴一年定开混合 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.96% 0.19% - 0.33% 0.13% 1.29% 0.06% 过去三个月 3.08% 0.17% 0.93% 0.15% 2.15% 0.02% 过去 六个月 2.71% 0.25% 0.72% 0.20% 1.99% 0.05% 自基金合同生效起 至今 3.04% 0.22% 2.41% 0.19% 0.63% 0.03% 平安瑞兴一年定开混合 C 阶段 份额净 值增长 份额净值 增长率标 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.92% 0.19% - 0.33% 0.13% 1.25% 0.06% 过去三个月 2.96% 0.17% 0.93% 0 .15% 2.03% 0.02% 过去六个月 2.45% 0.25% 0.72% 0.20% 1.73% 0.05% 自基金合同生效起 至今 2.71% 0.22% 2.41% 0.19% 0.30% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 说明: CN_50640000_010056_FB020010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 说明: CN_50640000_010056_FB020010_20210003.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 注： 1 、本基金基金合同于 2020 年 11 月 04 日正式生效，截至报告期末未满一年； 2 、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合 比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注： 本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司（以下简称 " 平安基金 " ）经中国证监会证监许可【 2010 】 1917 号文批 准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平 安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融优势，平 安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、 资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金 构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方 案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021 年 6 月 30 日，平安基金共 管理 138 只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日 期 离任日期 高勇 标 平安瑞兴 一年定期 开放混合 型证券投 资基金基 金经理 2020 年 11 月 4 日 - 10 年 高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后 任职于国海证券股份有限公司自营分公司 投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限 公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险 有限公司固定收益部投资经理。 2017 年 4 月加入平安基金管理有限公司，曾任投资 研究部固定收益组投资经理，现任平安惠 悦纯债债券型证券投资基金、平安惠融纯 债债券型证券投资基金、平安中短债债券 型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证 券投资基金、平安瑞兴一年定期开放混 合 型证券投资基金、平安合润 1 年定期开放 债券型发起式证券投资基金、平安合丰定 期开放纯债债券型发起式证券投资基金、 平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经 理。 韩克 平安瑞兴 一年定期 开放混合 型证券投 资基金基 金经理 2020 年 12 月 18 日 - 9 年 韩克先生，浙江大学金融学硕士。曾先后 担任南方基金管理有限公司债券交易员、 研究员、投资经理助理。 2019 年 6 月加入 平安基金管理有限公司，曾任固定收益投 资中心投资经理。现担任平安可转债债券 型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证 券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投 资基金、平安合 颖定期开放纯债债券型发 起式证券投资基金、平安惠智纯债债券型 证券投资基金、平安添裕债券型证券投资 基金、平安恒泽混合型证券投资基金、平 安中债 1 - 5 年政策性金融债指数证券投资 基金、平安瑞兴一年定期开放混合型证券 投资基金、平安瑞尚六个月持有期混合型 证券投资基金基金经理。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业 人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注： 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、 3 日内、 5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存 在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年年初受基数因素影响，宏观经济数据大幅冲高， PPI 在大宗商品价格走强的带动下出现 明显回升。二季度随着全球疫情改善，海外经济持续回暖，大宗商品价格继续上涨，全球通胀风 险也逐渐显现；而国内宏观经济运行相对平稳， PPI 增速持续走高，但 CPI 维持低位，通胀水平 整体相对温和。社融增速快速回落，货币政策基调仍为 “不急转弯”，流动性保持合理充裕，资金 利率中枢有所回落。总体来看，一季度债券市场收益率冲高回落，二季度表现为震荡下行走势。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安瑞兴一年定开混合 A 的基金份额净值 1.0304 元，本报告期基金份额净值 增长率为 2.71% ，同期业绩比较基准收益率为 0.72% ；截至本报告期末平安瑞兴一年定开混合 C 的基金份额净值 1.0271 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.45% ，同期业绩比较基准收益率为 0.72% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，本基金认为债 券收益率将保持低位震荡。一方面，下半年经济复苏动能有所减 弱，高频数据显示地产需求继续回落， PMI 新订单数据显示出口边际走弱，而新冠疫情反复将进 一步扰动消费的恢复，基本面总体对债市依然偏利多。另一方面，近期政治局会议提出“统筹做 好今明两年宏观政策衔接”，预示着下半年可能将实行更积极的财政政策托底经济，地方债大概率 会明显放量发行，此前微量发行局面不再持续。债券供给放量与通胀维持高位可能对市场短期有 所扰动，但风险还不大。综上，本基金认为下半年中短端债券品种仍有较高配置价值，长端品种 则有交易性机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订， 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独 立性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安瑞兴一年定期开 放混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 平安瑞兴一年 定期开放混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 22,897,766.61 7,511,598.32 结算备付金 15,452,317.65 17,617,344.44 存出保证金 172,855.18 64,577.41 交易性金融资产 6.4.7.2 764,532,509.62 746,361,349 .83 其中：股票投资 44,895,220.72 45,992,353.10 基金投资 - - 债券投资 719,637,288.90 700,368,996.73 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 11,595,153.89 6,655,309.87 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 834,650,602.95 778,210,179.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 323,645,549.95 295,003,69 4.99 应付证券清算款 19,926,455.01 5,106,722.63 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 319,755.56 321,401.68 应付托管费 79,938.87 80,350.42 应付销售服务费 27,697.39 27,899.65 应付交易费用 6.4.7.7 94,164.52 84,078.79 应交税费 65,978.46 29,891.36 应付利息 20,251.76 - 57,706.9 7 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 108,178.95 20,000.00 负债合计 344,287,970.47 300,616,332.55 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 476,101,219.51 476,101,219.51 未分配利润 6.4.7.10 14,261,412.97 1,492,627.81 所有者权益合计 490,362,632.48 477,593,847.3 2 负债和所有者权益总计 834,650,602.95 778,210,179.87 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日 , 基金份额总额 476,101,219.51 份，其中平安瑞兴一年定开 混合 A 基金份额总额 409,943,673.15 份，基金份额净值 1.0304 元。平安瑞兴一年定开混合 C 基 金份额总额 66,157,546.36 份，基金份额净值 1.0271 元。 6.2 利润表 会计主体： 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 一、收入 18,025,166.63 1. 利息收入 10,067,620.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 202,650.60 债券利息收入 9,657,528.88 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 207,440.96 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2. 投资收益（损失以“ - ”填列） 4,360,552.78 其中：股票投 资收益 6.4.7.12 2,567,717.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,629,743.71 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 163,091.63 3. 公允价值变动收益（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7.17 3,596,993.41 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号填列） - 5. 其他收入（损失以 “ - ”号填列） 6.4.7.18 - 减： 二、费用 5,256,381.47 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,908,244.58 2 ．托管费 6.4.10.2.2 477,061.09 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 165,440.36 4 ．交易费用 6.4.7.19 283,734.59 5 ．利息支出 2,275,088.98 其中：卖出回购金融资产支出 2,275,088.98 6 ．税金及附加 25,832.92 7 ． 其他费用 6.4.7.20 120,978.95 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 12,768,785.16 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“ - ”号填列） 12,768,785.16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权 益（基金净值） 476,101,219.51 1,492,627.81 477,593,847.32 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 12,768,785.16 12,768,785.16 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - - - 其中： 1. 基金申 - - - 购款 2. 基金赎 回款 - - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 476 ,101,219.51 14,261,412.97 490,362,632.48 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称“本基金” ) 经中国证券监督管理委员 会 ( 以下简称“中国证监会” ) 证监许可 [2020]1676 号《关于准予平安瑞兴一年定期开放混合型证 券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 和《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 475,819,405.90 元，业经普 华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2020) 第 0931 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 4 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 476,101,219.51 份基金份额，其中认购资金利息 折合 28 1,813.61 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国 邮政储蓄银行股份有限公司 ( 以下简称“邮储银行” ) 。 根据《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金以定期开 放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的 封闭期为自基金合同生效之日起 ( 含 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 含 ) 至 1 年 ( 含 ) 后对应日的 前一日止 ( 若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日 ) 。本基金在封闭期内不办 理申购与赎回业务，亦不可上市交 易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起 ( 含 ) 进入开放期， 期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，最短不少于 5 个工 作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内，本基金采取开放运作模式，投 资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业 板及其他经中国证监会允许投资的股 票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他中国证监会允许投资的债 券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但 须符合中国证监会相关规定 ) 。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不高于基金资 产的 30% ；本基金投资于同 业存单的比例不得超过基金资产的 20 ％。在开放期内，每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% ，本基金所指的现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制，但每个交易日日终在 扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金的业绩比较基准为：中债新综合指数收益率╳ 85%+ 沪深 300 指数收益率╳ 15% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本 基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称“企业会计准则” ) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称“中 国基金业协会” ) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安瑞兴一年定期开放混合型证券 投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项 、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中 以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交 易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬转移给转入方； 或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值 并进行估值： (1) 存在活 跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大 量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的 已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润 /( 累 计亏损 ) 。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 资 产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产 支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益 部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的收益分配政策为： (1) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分 配，收益的计算 以权益登记日当日收市后计算该类基金份额的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资； (2) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3) 由于本基金 A 类份额不收取销售服务费， C 类 份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基 金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以 经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原 则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 ( 包括涨跌停时的交易 不活跃 ) 等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公 司股东公开发售股份、通过 大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发 [2017]6 号《关 于发布 < 证券投资基金投资流通受限股票估值指引 ( 试行 )> 的通知》之附件《证券投资基金投资流 通受限股票估值指引 ( 试行 ) 》 ( 以下简称“指引” ) ，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票 的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动 性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支持证券和私募 债券除外 ) 及在银行间同业 市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证 监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关 于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券 交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外 ) ，按照中证 指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种 按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财 税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率 缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收 入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 （未完）  |