[中报]平安创业板ETF联接A : 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告
原标题:平安创业板ETF联接A : 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年中期报告 平安创业板交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 平安基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本 情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 7 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 8 3.3 其他指标 ................................ ................................ .... 9 §4 管理人报告 .................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经 理情况 ................................ ................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 13 4.4 管理 人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 15 6.1 资产负债表 ................................ ................................ . 15 6.2 利润表 ................................ ................................ ..... 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ............... 18 6.4 报表附注 ................................ ................................ ... 19 §7 投资组合报告 ................................................................ 39 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 39 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 40 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 42 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 42 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 42 7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 42 7.13 投资组合报告附注 ................................ .......................... 42 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 44 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 44 §10 重大事件揭示 ............................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 45 10.8 其他重大事件 ................................ .............................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 50 §12 备查文件目录 ............................................................... 51 12.1 备查文件目录 ................................ .............................. 51 12.2 存放地点 ................................ ................................ .. 51 12.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 平安创业板 ETF 联接 基金主代码 009012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2 020 年 3 月 25 日 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 222,740,389.39 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 平安创业板 ETF 联接 A 平安创业板 ETF 联接 C 下属分级基金的交 易代码 009012 009013 报告期末下属分级 基金的份额总额 72,161,134.68 份 150,579,254.71 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159964 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 15 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2019 年 4 月 19 日 基金管理人名称 平安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较 基准相似的回报。 投资策略 本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本 基金投资目标 ETF 。本基金并不参与目标 ETF 的管理。主要以一级 市场申购的 方式投资于目标 ETF ，获取基金份额净值上涨带来的收 益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可 以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。在正常市场情况下，本 基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值 不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。如因指数编制规则调整或其 他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采 取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 创业板指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率（税后）× 5% 。 风险收益特征 本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF 联接 基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以 及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数 , 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及 其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2% ，年跟 踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人 应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 创业板指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指 数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板指数，其风险收益特 征与标的指数所表现的市场组合的风险收益特征相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 陈特正 许俊 联系电话 0755 - 22626828 010 - 66594319 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 800 - 4800 95566 传真 0755 - 23997878 010 - 66594942 注册地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 北京市西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 518048 100818 法定代表人 罗春风 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 平安基金管理有限公司 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层 §3 主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 平安创业板 ETF 联接 A 平安创业板 ETF 联接 C 本期已实现收益 5,153,536.25 9,174,657.68 本期利润 20,611,983.28 41,340,882.83 加权平均基金份 额本期利润 0.2690 0.2843 本期加权平均净 值利润率 17.50 % 18.60 % 本期基金份额净 值增长率 17.97 % 1 7.74 % 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利 润 15,586,213.79 31,410,671.76 期末可供分配基 金份额利润 0.2160 0.2086 期末基金资产净 值 126,888,985.08 263,446,167.94 期末基金份额净 值 1.7584 1.7496 3.1.3 累计期末 指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净 值增长率 75.84 % 74.96 % 注： 1. 本期已实现 收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，而非当期发生数 ) ； 3. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安创业板 ETF 联接 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 5.02 % 1.51 % 4.84 % 1.55 % 0.18 % - 0.04 % 过去三个月 25.30 % 1.48 % 24.65 % 1.52 % 0.65 % - 0.04 % 过去六个月 17.97 % 1.81 % 16.43 % 1.85 % 1.54 % - 0.04 % 过去一年 43.78 % 1.77 % 40.43 % 1.81 % 3.35 % - 0.04 % 自基金合同生效起 至今 75.84 % 1.64 % 80.12 % 1.73 % - 4.28 % - 0.09 % 平安创业板 ETF 联接 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.99 % 1.51 % 4.84 % 1.55 % 0.15 % - 0.04 % 过去三个月 25.18 % 1.48 % 24.65 % 1.52 % 0.53 % - 0.04 % 过去六个月 17.74 % 1.81 % 16.43 % 1.85 % 1.31 % - 0.04 % 过去一年 43.21 % 1.77 % 40.43 % 1.81 % 2.78 % - 0.04 % 自基金合同生效起 至今 74.96 % 1.64 % 80.12 % 1.73 % - 5.16 % - 0.09 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 说明: CN_50640000_009012_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 说明: CN_50640000_009012_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 注： 1 、本基金合同于 2020 年 03 月 25 日生效； 2 、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截 至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注： 本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 平安基金管理有限公司（以下简称 " 平安基金 " ）经中国证监会证监许可【 2010 】 1917 号文批 准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平 安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依 托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投 资、指数投资、资产配置、 资产证券化、专户六大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金 构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方 案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2021 年 6 月 30 日，平安基金共 管理 138 只公募基金，公募资产管理总规模约为 3,831 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 成钧 ETF 指数 投资中心 投资执行 总经理， 平安创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金基 金经理 2020 年 3 月 25 日 - 10 年 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学 和上海证券交易所博士后，曾任职于上海 证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险 股份有限公司。 2017 年 2 月加入平安基金 管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心投 资执行总经理。同时担任平安沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、平 安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、平 安 MSCI 中国 A 股国际交易 型开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中 国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、平安中证 500 交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、平安创业板 交易型开放式指数证券投资基金、平安中 债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放 式指数证券投资基金、平安中证 5 - 10 年期 国债活跃券交易型开放式指数证券投资基 金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易 型开放式指数证券投资基金、平安创业板 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、平安中债 - 0 - 5 年广东省地方政府债交 易型开放式指数证券投资基金、平安股息 精选沪 港深股票型证券投资基金基金经 理。 钱晶 ETF 指数 中心投资 副总监， 平安创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金基 金经理 2020 年 3 月 25 日 - 10 年 钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。 曾先后担任国信证券股份有限公司量化分 析师、华安基金管理有限公司基金经理。 2017 年 10 月加入平安基金管理有限公司， 曾任 ETF 指数投资中心投资经理。现任 ETF 指数中心投资副总监，同时担任平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投 资基金、平安港股通恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指数证券投资基金 联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型 开放式指数证券投资基金、平安创业板交 易型开放式指数证券投资基金、平安中证 人工智能主题交易型开放式指数证券投资 基金、平安中证新能源汽车产业交易型开 放式指数证券投资基金、平安创业板交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、平 安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投 资基金、平安中证医药及医疗器械创新交 易型开放式指数证券投资基金、平安中证 新能源汽车产业交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理。 董俊 玲 平安创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金基 金经理助 理 2020 年 3 月 31 日 - 3 年 董俊玲女士，同济大学金融学硕士。曾担 任鹏华基金管理有限公司 FOF 研究员。 2019 年 7 月加入平安基金管理有限公司， 曾任 ETF 指数投资中心指数研究员。现担 任平安中债 - 中高等级公司债利差因子交 易型开放式指数证券投资基金基金经理， 同时担任平安沪深 300 交易型开放式指数 证券投资基金、平安中证 500 交易型开放 式指数证券投资基金、平安港股通恒生中 国企业交易型开放式指数证券投资基金、 平安创业板交易型开放式指数证券投资基 金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式 指数证券投资基金、 平安 MSCI 中国 A 股低 波动交易型开放式指数证券投资基金、平 安中证人工智能主题交易型开放式指数证 券投资基金、平安中证 5 - 10 年期国债活跃 券交易型开放式指数证券投资基金、平安 沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型 开放式指数证券投资基金联接基金、平安 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、平安中证粤港澳大湾区发展主 题交易型开放式指数证券投资基金、平安 中证新能源汽车产业交易型开放式指数证 券投资基金、平安创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、平安中债 - 0 - 5 年广东 省地方政府债交易型开放式指数证 券投资基金基金经理助理。 王宁 宁 平安创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金基 金经理助 理 2020 年 11 月 18 日 - 4 年 王宁宁女士，法国雷恩高等商学院硕士， 曾任平安道远投资管理（上海）有限公司 量化投资部助理产品经理， 2018 年 11 月 加入平安基金管理有限公司，现任 ETF 指 数投资中心指数研究员，同时担任平安沪 深 300 交易型开放式指数证券投资基金、 平安中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金、平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放 式指数证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股 低波动交易 型开放式指数证券投资基金、 平安港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金、平安中证 5 - 10 年期国债 活跃券交易型开放式指数证券投资基金、 平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易 型开放式指数证券投资基金、平安创业板 交易型开放式指数证券投资基金、平安中 证人工智能主题交易型开放式指数证券投 资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题 交易型开放式指数证券投资基金、平安中 证新能源汽车产业交易型开放式指数证券 投资基金、平安中债 - 0 - 5 年广东省地方政 府债交易型开放式指数证券投资基金、平 安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证 券投资 基金联接基金、平安沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、平 安中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、平安创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、平安中证畜牧 养殖交易型开放式指数证券投资基金、平 安中证光伏产业交易型开放式指数证券投 资基金、平安中证医药及医疗器械创新交 易型开放式指数证券投资基金基金经理助 理。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任 日期和解聘日期。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3 、自 2021 年 8 月 16 日起，成钧先生不再担任平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注： 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善 相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗 下管理的所有基金和投资组合。 本基金管理人按日内、 3 日内、 5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全 部投资 组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交 易价差，不存在不公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5% 。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 基金在投资管理上，我们利用量化科技系统进 行精细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离 度和跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安创业板 ETF 联接 A 的基金份额净值 1.7584 元，本报告期基金份额净值增 长率为 17.97% ，同期业绩比较基准收益率为 16.43% ；截至本报告期末平安创业板 ETF 联接 C 的基 金份额净值 1.7496 元，本报告期基金份额净值增长率为 17.74% ，同期业绩比较基准收益率为 16.43% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，宏观经济动能见顶回落，企业盈利修复进入中后期阶段，但基本面韧性 仍在，并存在结构性亮点，如高端制造业，硬核科技等。从股债收益比来看， A 股市场估值整体 不贵，且政策改革的加快推进，有利于市场整体风险偏好的提升，因此市场整体向下风险不大。 综上考虑，我们对权益资产的前景仍保持谨慎乐观。作为基金管理人，我们将继续坚持紧密跟踪 标的指数表现的投资目标，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》 等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，由研究中心及投资管理部门、运营部、资本市场风险监控室 及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订， 负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员 会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独 立性。 本基 金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中 央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约 定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安创业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的 监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投 资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 26,764,997.81 19,281,668.76 结算备付金 103,169.38 125,008.20 存出保证金 81,763.17 86,082.91 交易性金融资产 6.4.7.2 369,308,300.80 282,705,898.90 其中：股票投资 - 7,752.00 基金投资 369,308,300.80 282,698,146.90 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 4,354,245.68 3,523,498.84 应收利息 6.4.7.5 2,212.88 2,076.50 应收股利 - - 应收申购款 2,009,605.99 2,213,098.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 26,944.72 资产总计 402,624,295.71 307,964,277.17 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回 款 11,815,755.27 9,608,102.63 应付管理人报酬 2,645.93 2,101.69 应付托管费 882.00 700.56 应付销售服务费 83,066.33 62,934.30 应付交易费用 6.4.7.7 45,101.00 57,615.27 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 341,692.16 63,349.48 负债合计 12,289,142.69 9,794,803.93 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 222,740,389.39 200,407,335.66 未分配利润 6.4.7.10 167,594,763.63 97,762,137.58 所有者权益合计 390,335,153.02 298,169,473.24 负债和所有者权益总计 402,624,295.71 307,964,277.17 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日 , 基金 份额总额 222,740,389.39 份，其中平安创业板 ETF 联 接 A 基金份额总额 72,161,134.68 份，基金份额净值 1.7584 元。平安创业板 ETF 联接 C 基金份额 总额 150,579,254.71 份，基金份额净值 1.7496 元。 6.2 利润表 会计主体： 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 上年度可比期间 2020 年 3 月 25 日（基金合 6 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 62,683,158.82 45,067,740.36 1. 利息收入 44,241.96 123,719.70 其中：存款利息收入 6.4.7.11 40,954.29 123,719.70 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 3,287.67 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 14,889,567.59 9,723,936.82 其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,570.17 8,472,059.73 基金投资收益 6.4.7.13 14,872,325.50 1,218,737.89 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收 益 6.4.7.14.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 671.92 33,139.20 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 6.4.7.18 47,624,672.18 35,198,609.52 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7.19 124,677.09 21,474.32 减： 二、费用 730,292.71 413,627.35 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 15,082.43 39,823.35 2 ．托管费 6.4.10.2.2 5,027.51 13,274.46 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 441,547.97 69,274.93 4 ．交易费用 6.4.7.20 177,525.95 268,608.00 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6 ．税金及附加 - - 7 ．其他费用 6.4.7.21 91,108.85 22,646.61 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 61,952,866.11 44,654,113.01 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 61,952,866.11 44,654,113.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 200,407,335.66 97,762,137.58 298,169,473.24 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 61,952,866.11 61,952,866.11 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） 22,333,053.73 7,879,759.94 30,212,813.67 其中： 1. 基金申 购款 206,631,160.93 112,061,158.97 318,692,319.90 2. 基金赎 回款 - 184,298,107.20 - 104,181,399.03 - 288,479,506.23 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 222,740,389.39 167,594,763.63 390,335,153.02 项目 上年度可比期间 2020 年 3 月 25 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 257,833,519.39 - 257,833,519.39 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 44,654,113.01 44,654,113.01 三、本期基金份 额交易产生的 基 金净值变动数 - 62,161,812.96 - 1,113,562.56 - 63,275,375.52 （净值减少以 “ - ”号填列） 其中： 1. 基金申 购款 52,726,458.36 6,162,853.51 58,889,311.87 2. 基金赎 回款 - 114,888,271.32 - 7,276,416.07 - 122,164,687.39 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 195,671,706.4 3 43,540,550.45 239,212,256.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 罗春风 林婉文 张南南 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称“本基金” ) 经中国证券监督 管理委员会 ( 以下简称“中国证监会” ) 证监许可 [2019]2069 号《关于准予平安创业板交易型开放 式指数证券投资基金联接基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司 依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民 币 257,708,485.84 元，业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2020) 第 0201 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安创业板交易型开放式指数证券投资基 金联接基金基金合同》于 2020 年 3 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 257,833,519.39 份基金份额，其中认购资 金利息折合 125,033.55 份基金份额。本基金的基金管 理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称“中国银行” ) 。 根据《平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》，本基金根据认购 / 申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购 / 申购时收取 前端认购 / 申购费用并在赎回时根据持有期限收取赎回费用、不从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购 / 申购费用 但在赎回时根据持有期限收 取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金 份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金 份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 本基金为平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称“目标 ETF ” ) 的联接基金。 目标 ETF 是采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的被动指数基金，本基金主要通过投资于 目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度不超过 0.35% ，年 跟踪误差不超过 4% 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成 份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股 ( 包括中小板、创业板及其他 经中国证监会允许上市的股票 ) 、债券 ( 包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债 券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债 券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券 ) 、信用衍生 品、资产支持证券、债券回购、银行存款 ( 包括协议存款、定期存款及其他银行存款 ) 、同业存单、 货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。本基金参与期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的 投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90% ；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票 期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值 的 5% 。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为创 业板指数收益率× 95%+ 银行活期存款利率 ( 税后 ) × 5% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称“企业会计准则” ) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称“中 国基金业协会” ) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、《平安创业板交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 （未完）  |