[中报]新华鑫回报 : 新华鑫回报混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:新华鑫回报 : 新华鑫回报混合型证券投资基金2021年中期报告 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月二十七日 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 6月 30日止。 第 2页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 10 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 10 6.1资产负债表 ................................................................................................................................... 10 6.2利润表........................................................................................................................................... 12 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 14 6.4报表附注....................................................................................................................................... 16 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 57 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 57 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 59 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 65 7.4期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 65 7.5期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 66 7.6报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 66 7.7期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................ 69 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .................... 69 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............................. 70 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 70 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71 7.13投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 72 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 74 第 3页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 8.2期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 76 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 77 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 78 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 80 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 81 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 81 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 81 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 81 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 81 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 81 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 81 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 81 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 82 11影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 84 12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 84 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 84 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 84 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 85 第 4页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称新华鑫回报混合型证券投资基金 基金简称新华鑫回报混合 基金主代码 001682 交易代码 001682 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 2日 基金管理人新华基金管理股份有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 617,627,157.03份 基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力 争为投资人提供长期稳定的回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取稳健的债券投 资策略和股票投资策略。 业绩比较基准 45%×沪深 300指数收益率＋ 55%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益 品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称新华基金管理股份有限公司中国农业银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名齐岩秦一楠 联系电话 010-68779688 010-66060069 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-68779528 010-68121816 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层，北京市海 淀区西三环北路11号海通时代 商务中心C1座 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 第 5页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 邮政编码 400010 100031 法定代表人翟晨曦谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目名称办公地址 注册登记机构新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2 号楼 19层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标报告期（2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日） 本期已实现收益 21,091,438.21 本期利润 11,271,170.30 加权平均基金份额本期利润 0.0201 本期加权平均净值利润率 1.45% 本期基金份额净值增长率 2.13% 3.1.2 期末数据和指标报告期末(2021年 6月 30日) 期末可供分配利润 249,051,300.74 期末可供分配基金份额利润 0.4032 期末基金资产净值 866,678,457.77 期末基金份额净值 1.4032 3.1.3 累计期末指标报告期末(2021年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 55.57% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去一个月 0.19% 0.11% -0.98% 0.37% 1.17% -0.26% 过去三个月 1.85% 0.15% 1.88% 0.45% -0.03% -0.30% 过去六个月 2.13% 0.22% 0.49% 0.60% 1.64% -0.38% 第 6页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 过去一年 9.71% 0.43% 10.90% 0.61% -1.19% -0.18% 过去三年 51.37% 1.03% 24.59% 0.61% 26.78% 0.42% 自基金成立至 今 55.57% 1.00% 28.12% 0.58% 27.45% 0.42% 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深 300指数收益率，债券投资部分的业绩比 较基准选择中国债券总指数收益率，复合业绩比较基准为 45%×沪深 300指数收益率＋ 55%×中国债 券总指数收益率。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华鑫回报混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 9月 2日至 2021年 6月 30日） 注：本基金于 2015年 9月 2日基金合同生效，报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的 有关约定。 第 7页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2021年 6月 30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基 金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵 活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增 长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指 数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎 利债券型证券投资基金、新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华 沪深 300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选 成长主题 3个月持有期混合型基金中基金（ FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享惠 融 88个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新华 利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3个月滚动持有灵活 配置混合型证券投资基金。 第 8页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 姚秋 本基金基金经 理，新华基金 总经理助理、 平衡投资部总 监、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理、新华 红利回报混合 型证券投资基 金基金经理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理、 新华安康多元 收益一年持有 期混合型证券 投资基金基金 经理。 2015-09-0 2 -11 经济学博士、注册金融分析师，历 任中国建设银行北京分行投资银 行部投资研究工作、中国工商银行 资产管理部固定收益投资经理。 张乃先 本基金基金经 理助理，新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 基金经理助 理、安享惠金 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华红利 2020-06-0 3 -6 经济学硕士，历任新华基金固定收 益信用研究员、宏观研究员、高级 宏观研究员。 第 9页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 回报混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华增强债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华安享 惠泽 39个月 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鑫日 享中短债债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华丰盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 理助理、新华 丰利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华壹诺宝货 币市场基金基 金经理助理、 新华活期添利 货币市场基金 基金经理助 理。 于航 本基金基金经 理助理，新华 纯债添利债券 型发起式证券 投资基金基金 2020-06-0 3 -6 统计学硕士，历任新华基金股票交 易员，固定收益与平衡投资部研究 员，从事宏观研究、策略研究、信 用研究、转债研究等多个方向研究 工作。 第 10页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 经理助理、新 华增怡债券型 证券投资基金 基金经理助 理、安享惠金 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华增盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华聚利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华红利 回报混合型证 券投资基金基 金经理助理、 新华增强债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鑫利 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理助 理、新华安享 惠泽 39个月 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华鑫日 享中短债债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华丰盈 回报债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华鼎利债券 型证券投资基 金基金经理助 理、新华双利 债券型证券投 资基金基金经 第 11页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 理助理、新华 丰利债券型证 券投资基金基 金经理助理、 新华壹诺宝货 币市场基金基 金经理助理、 新华活期添利 货币市场基金 基金经理助 理、新华安康 多元收益一年 持有期混合型 证券投资基金 基金经理助 理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫回报混合型证券投资基金的管理人按照《中 华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有 人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司 制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行 等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严 第 12页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险 管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易 所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交 易对手询价、成交确认，并根据 “时间优先、价格优先 ”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢 价率、买入 /卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存 在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，国内疫情控制得当，出口和地产表现出较强的韧性，制造业投资有一定回升， 基建明显走弱。总体来看，经济增长动能有走弱趋势，货币环境呈现偏宽松态势。 一季度，股票市场和债券市场都有明显调整，经历了估值消化后，部分增量资金敢于入场，二 季度股票市场和债券市场表现均较好。我们整体上维持股票的持仓水平和债券的久期水平，没有对 总敞口进行明显调节。股票方面，我们根据观察池中标的的估值水平变化的对比情况，适度进行了 持仓结构调整。减配的标的主要集中在食品饮料、医药、工程机械、非银金融、家电等行业，增配 的标的主要集中在化工、地产等短期热度不高的行业和汽车零部件等估值较为合理但未来盈利增长 确定性较高的行业。整体持仓结构中，行业配置力度上较为均匀。债券方面，我们维持中短久期， 以票息策略为主，坚持高等级无瑕疵的选债标准，严格防范潜在信用风险；我们维持一定比例的债 性转债的持仓水平，其中主要以银行转债为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本基金份额净值为 1.4032元，本报告期份额净值增长率为 2.13%，同 期比较基准的增长率为 0.49%。 第 13页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济显现出一定的边际走弱迹象，消费恢复进程缓慢，基建、地产增速边际下行。 7月份，央 行进行了一次准备金率的普遍下调，市场将其解读为货币政策边际放松的信号。一方面，受出口数 据持续超预期的影响，经济虽有走弱但稳增长压力不大；另一方面，疫情导致的经济 K型复苏，使 得不同微观主体之间的财富差距有所拉大。在此情况下，政策并不急于用强力措施托举经济增长， 但以小微企业为代表的资金来源较为脆弱的经营主体，在后疫情时代举步维艰，需要得到政策的呵 护。因此，政府在制定政策时，需要兼顾稳增长与调结构两个目标，而 “宽货币、结构性紧信用 ”应 该是当下的最优选择，在宏观环境没有大的变化的前提下，这个基调也有望保持。 股票市场整体估值水平较二季度进一步下行，但结构性分化的现象仍在进一步愈演愈烈。以新 能源、半导体、军工为代表的少数行业，估值水平不断抬升，在增量资金有限的情况下，市场呈现 此消彼长，其余多数行业走势疲弱。这几个优势行业的共同之处，除增速较快之外，还在于恰好处 于国家鼓励的高端制造领域。不可否认，制造业优势企业的崛起能够明显增加我国国力，具有强大 竞争力的企业也更可能为股东带来丰厚回报。但理想与现实之间仍存在较大鸿沟。同质性强、众多 资本趋之若鹜的行业，企业的生存环境会很快发生恶化。增速快的行业中，并不见得更容易找到好 的企业。我们一方面要防范低估值陷阱（即短期估值偏低但长期业绩负增长），也要留意在主流资金 普遍防范低估值陷阱、放大悲观预期的背景下，低估值板块带来的投资机会；既要关注产业趋势变 革的趋势，也要清醒地看到潜在的高估与过剩的风险。 部分业绩增速较快、经营状况稳定且估值仍在合理水平的弱周期中小市值企业，仍有较好的性 价比。但需要注意的是，在壳价值已经消失、中小市值标的大量上市的今天，进行估值的纵向比较 并不能提供重要线索。在过去半年多时间里，中小市值标的整体性跑赢，但不宜简单外推这个趋势。 对于债券部分，利率债与高等级票息策略仍是未来一段时间的合理选择，我们维持中短久期、 以高评级信用债和利率债作为持仓品种。如果未来收益率继续下行，我们将着手适度降低组合久期 水平。 对于股票，我们仍将保留一部分价值成长类标的，包括可选与必选消费、医药（非创新药相关） 以及部分已经得到时间检验的传统行业龙头。从估值水平上看，这部分资产整体处于合理水平，我 们将积极增配回落至价值区间且基本面仍在持续改善的大市值龙头品种。除此之外，我们从自上而 下和自下而上两个维度出发，不断发掘部分细分行业中，市值较小、估值较低但基本面具有改善趋 势和改善空间的公司。一旦这些公司出现估值提升，则股价上行空间也会很大。对于地产、采掘、 非银金融等行业集中度仍有待于进一步提升的传统行业，考虑目前较为合理的估值水平，我们仍保 留一定比例持仓，并密切跟踪这些行业自身的基本面变化，例如行业内的企业数量变化、行业份额 第 14页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 变化等，对出现格局优化、治理水平改善的行业，我们将会增配其中的优质品种。对于化工、机械、 有色等周期属性明显但供给侧有明显变化的行业，我们将选取其中的优势标的，分散配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度 和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 第 15页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 三、投资管理部门的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他 /她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —新 第 16页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 华基金管理股份有限公司 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为 , 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现 有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金 报告截止日：2021年 6月 30日 单位：人民币元 资产附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资产： -- 银行存款 6.4.7.1 10,709,475.90 234,818.09 结算备付金 -140,952.38 存出保证金 50,976.08 1,950.28 交易性金融资产 6.4.7.2 877,603,735.62 6,205,146.48 其中：股票投资 141,864,194.42 2,547,928.48 基金投资 -- 债券投资 735,739,541.20 3,657,218.00 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 第 17页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 买入返售金融资产 -2,900,000.00 应收证券清算款 601,336.92 24,931.04 应收利息 6.4.7.3 9,128,167.94 76,006.03 应收股利 -- 应收申购款 54,776.15 1,098.05 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 898,148,468.61 9,584,902.35 负债和所有者权益附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负债： -- 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 26,599,786.70 - 应付证券清算款 -30.00 应付赎回款 3,342,509.94 21,110.34 应付管理人报酬 1,107,460.65 11,977.57 应付托管费 184,576.76 1,996.23 应付销售服务费 -- 应付交易费用 6.4.7.4 138,549.48 91,761.38 应交税费 52,611.11 20.14 应付利息 2,326.72 - 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 6.4.7.5 42,189.48 160,044.52 负债合计 31,470,010.84 286,940.18 所有者权益： -- 实收基金 6.4.7.6 617,627,157.03 6,765,249.04 未分配利润 6.4.7.7 249,051,300.74 2,532,713.13 所有者权益合计 866,678,457.77 9,297,962.17 负债和所有者权益总计 898,148,468.61 9,584,902.35 6.2 利润表 会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金 本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项目附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入 18,623,901.73 1,609,104.48 1.利息收入 9,682,002.65 120,170.81 第 18页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 其中：存款利息收入 6.4.7.8 33,038.47 6,386.39 债券利息收入 9,602,158.99 100,550.17 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 46,805.19 13,234.25 证券出借利息收入 -- 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以 “-”填列） 18,297,003.41 10,767,580.69 其中：股票投资收益 6.4.7.9 16,721,504.85 10,642,570.07 基金投资收益 -- 债券投资收益 6.4.7.10 444,555.25 165,774.04 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 6.4.7.11 1,130,943.31 -40,763.42 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号 填列） 6.4.7.12 -9,820,267.91 -9,307,379.58 4.汇兑收益（损失以 “－”号填列） -- 5.其他收入（损失以 “-”号填列） 6.4.7.13 465,163.58 28,732.56 减：二、费用 7,352,731.43 689,349.11 1．管理人报酬 5,829,919.69 333,775.13 2．托管费 971,653.23 55,629.21 3．销售服务费 -- 4．交易费用 6.4.7.14 301,754.67 197,767.75 5．利息支出 143,255.73 873.21 其中：卖出回购金融资产支出 143,255.73 873.21 6.税金及附加 29,997.28 172.88 7．其他费用 6.4.7.15 76,150.83 101,130.93 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填 列） 11,271,170.30 919,755.37 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 11,271,170.30 919,755.37 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫回报混合型证券投资基金 本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 6,765,249.04 2,532,713.13 9,297,962.17 二、本期经营活动产生的 -11,271,170.30 11,271,170.30 第 19页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 610,861,907.99 235,247,417.31 846,109,325.30 其中：1.基金申购款 709,586,715.42 273,750,449.07 983,337,164.49 2.基金赎回款 -98,724,807.43 -38,503,031.76 -137,227,839.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以 “-”号 填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 617,627,157.03 249,051,300.74 866,678,457.77 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 75,919,355.44 15,023,868.81 90,943,224.25 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） -919,755.37 919,755.37 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -66,317,702.90 -13,268,659.11 -79,586,362.01 其中：1.基金申购款 2,450,267.98 625,910.66 3,076,178.64 2.基金赎回款 -68,767,970.88 -13,894,569.77 -82,662,540.65 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以 “-”号 填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 9,601,652.54 2,674,965.07 12,276,617.61 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫回报混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会证监许可【 2015】1550号文《关 于准予新华鑫回报混合型证券投资基金注册的批复》注册募集，由新华基金管理股份有限公司发起 第 20页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于 2015年 8月 10日通过新华基金管理 股份有限公司的直销中心和取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代 为办理基金销售业务的代销机构公开发售，发行期限：2015年 8月 10日至 2015年 8月 28日。首 次募集资金总额 541,513,303.71元, 其中募集资金产生利息 33,820.87 元，并经瑞华会计师事务所瑞 华验字[2015]第 01360020号验资报告予以验证。2015年 9月 2日办理基金备案手续，基金合同正式 生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有 限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫回报混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定 ,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准允 许基金投资的其他金融工具。本基金股票的投资比例为 10-90%，中小企业私募债占基金资产净值的 比例不高于 20%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订）、于 2006年 2月 15日及其后颁布和修订的 41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他 相关规定（以下合称“企业会计准则 ”）、中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经 营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致，所采用的会计政策与最近一期年度报 告相一致。 第 21页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期未发生差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改 增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 的规定： 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，金 融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免 征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定： 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于明确金融、房地 产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）、《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》（财税 [2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税 [2017]56 号）、 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税 [2017]90号）的规定，自 2018年 1 第 22页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 月 1日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规定缴 纳增值税及附加税费。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市 公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 10,709,475.90 定期存款 - 其他存款 - 合计 10,709,475.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本公允价值公允价值变动 股票 152,437,648.60 141,864,194.42 -10,573,454.18 贵金属投资 -金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 21,832,702.04 22,092,841.20 260,139.16 银行间市场 712,432,928.07 713,646,700.00 1,213,771.93 合计 734,265,630.11 735,739,541.20 1,473,911.09 资产支持证券 -- 基金 -- 其他 -- 第 23页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 合计 886,703,278.71 877,603,735.62 -9,099,543.09 6.4.7.3 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 1,971.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 20.61 应收债券利息 9,126,175.67 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 9,128,167.94 注：应收结算备付金利息包含结算保证金利息。 6.4.7.4 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 126,306.75 银行间市场应付交易费用 12,242.73 合计 138,549.48 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 8,394.29 应付证券出借违约金 - 预提费用 33,795.19 合计 42,189.48 6.4.7.6 实收基金 金额单位：人民币元 第 24页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额（份）账面金额 上年度末 6,765,249.04 6,765,249.04 本期申购 709,586,715.42 709,586,715.42 本期赎回（以“-”号填列） -98,724,807.43 -98,724,807.43 本期末 617,627,157.03 617,627,157.03 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.7 未分配利润 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末 3,385,894.12 -853,180.99 2,532,713.13 本期利润 21,091,438.21 -9,820,267.91 11,271,170.30 本期基金份额交易产生的 变动数 339,010,288.62 -103,762,871.31 235,247,417.31 其中：基金申购款 395,469,886.99 -121,719,437.92 273,750,449.07 基金赎回款 -56,459,598.37 17,956,566.61 -38,503,031.76 本期已分配利润 --- 本期末 363,487,620.95 -114,436,320.21 249,051,300.74 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 29,179.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,859.17 其他 - 合计 33,038.47 注：结算备付金利息收入包含结算保证金利息。 6.4.7.9 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 57,648,737.54 减：卖出股票成本总额 40,927,232.69 买卖股票差价收入 16,721,504.85 第 25页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4.7.10债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 264,675,130.16 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 261,862,029.61 减：应收利息总额 2,368,545.30 买卖债券差价收入 444,555.25 6.4.7.11 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,130,943.31 其中：证券出借权益补偿收入 基 金投资产生的股利收益 合 计 1,130,943.31 6.4.7.12 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -9,820,267.91 ——股票投资 -11,288,294.22 ——债券投资 1,468,026.31 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -9,820,267.91 第 26页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4.7.13 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 464,897.62 转换费收入 265.96 合计 465,163.58 6.4.7.14 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 290,822.39 银行间市场交易费用 10,932.28 合计 301,754.67 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 - 证券出借违约金 - 债券账户维护费 27,600.00 汇划手续费 23,755.64 指数使用费 - 其他 - 合计 76,150.83 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 第 27页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司基金托管人 恒泰证券股份有限公司基金管理人股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 恒泰证券股份有限 公司 28,772,843.80 11.85% 31,071,630.81 29.85% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 恒泰证券 15,100,000.00 14.34% 49,400,000.00 29.51% 第 28页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司 26,796.19 13.68% 27,115.24 21.47% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 恒泰证券 28,912.21 32.03% 28,912.21 24.26% 注：1、上述佣金按合同约定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费和经手费后的净额列示。 2、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,829,919.69 333,775.13 其中：支付销售机构的客户维护费 2,911,229.42 77,136.11 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提确认。计算公式为：每 日基金管理费＝前一日基金资产净值×（1.5％÷当年天数） 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金 的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关 费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 971,653.23 55,629.21 注：基金托管费按前一日的基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提确认。计算公式为：每日基 金托管费＝前一日基金资产净值×（0.25%÷当年天数） 第 29页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4.10.3各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国农业银行股份有限公 司 10,709,475.9 0 29,179.30 123,354.06 4,656.17 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发 /增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 68853 8 和辉 光电 2021-0 5-20 2021-1 1-29 新股 锁定 期内 2.65 3.38 261,85 8.00 693,92 3.70 885,08 0.04 - 30095 7 贝泰 妮 2021-0 3-18 2021-0 9-27 新股 锁定 期内 47.33 251.96 779.00 36,870 .07 196,27 6.84 - 30100 6 迈拓 股份 2021-0 5-31 2021-1 2-07 新股 锁定 期内 14.42 24.89 5,051. 00 72,835 .42 125,71 9.39 - 68857 5 亚辉 龙 2021-0 5-10 2021-1 1-17 新股 锁定 期内 14.80 32.09 3,435. 00 50,838 .00 110,22 9.15 - 68863华恒 2021-0 2021-1新股 23.16 42.28 2,302. 53,314 97,328 - 第 30页共 57页 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年中期报告 9 生物 4-14 0-22锁定 期内 00 .32 .56 68820 1 信安 世纪 2021-0 4-13 2021-1 0-21 新股 锁定 期内 26.78 45.41 2,129. 00 57,014 .62 96,677 .89 - 68862 1 阳光 诺和 2021-0 6-11 2021-1 2-21 新股 锁定 期内 26.89 63.99 1,485. 00 39,931 .65 95,025 .15 - 30097 9 华利 集团 2021-0 4-15 2021-1 0-26 新股 锁定 期内 33.22 87.50 925.00 30,728 .50 80,937 .50 - 68811 7 圣诺 生物 2021-0 5-26 2021-1 2-03 新股 锁定 期内 17.90 35.97 1,672. 00 29,928 .80 60,141 .84 - 68819 1 智洋 创新 2021-0 3-30 2021-1 0-08 新股 锁定 期内 11.38 17.74 3,203. 00 36,450 .14 56,821 .22 - 30098 1 中红 医疗 2021-0 4-19 2021-1 0-27 新股 锁定 期内 48.59 90.39 601.00 29,202 .59 54,324 .39 - 68808 7 英科 再生 2021-0 6-30 2021-0 7-09 网下 中签 21.96 21.96 2,469. 00 54,219 .24 54,219 .24 - 68861 6 西力 科技 2021-0 3-10 2021-0 9-22 新股 锁定 期内 7.35 13.78 3,918. 00 28,797 .30 53,990 .04 - 30097 3 立高 食品 2021-0 4-08 2021-1 0-15 新股 锁定 期内 28.28 115.71 360.00 10,180 .80 41,655 .60 - 30102 0 密封 科技 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 中签 10.64 10.64 3,789. 00 40,314 .96 40,314 .96 - 68859 7 煜邦 电力 2021-0 6-09 2021-1 2-17 新股 锁定 期内 5.88 10.16 3,907. 00 22,973 .16 39,695 .12 - 30102 1 英诺 激光 2021-0 6-28 2021-0 7-06 网下 中签 9.46 9.46 2,609. 00 24,681 .14 24,681 .14 - 30100 9 可靠 股份 2021-0 6-08 2021-1 2-17 新股 锁定 期内 12.54 27.89 801.00 10,044 .54 22,339 .89 - 30101 5 百洋 医药 2021-0 6-22 2021-1 2-30 新股 锁定 期内 7.64 38.83 462.00 3,529. 68 17,939 .46 - 68822 6 威腾 电气 2021-0 6-28 2021-0 7-07 网下 中签 6.42 6.42 （未完）  |