[中报]新华鑫科技3个月滚动持有A : 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:新华鑫科技3个月滚动持有A : 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月二十七日 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 26日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 5月 26日起至 6月 30日止。 第 2页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1重要提示......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6 2.4信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.1主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7 3.2基金净值表现 ................................................................................................................................. 8 4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 10 4.1基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 11 5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12 6半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12 6.1资产负债表 ................................................................................................................................... 12 6.2利润表........................................................................................................................................... 14 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16 6.4报表附注....................................................................................................................................... 18 7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 58 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 58 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 60 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 66 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 67 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 67 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 69 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 70 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 70 7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................ 71 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 71 7.11投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 72 8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 74 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 74 8.2期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 75 8.3末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................................. 76 第 3页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 77 9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 78 10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................ 79 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 79 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 79 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 79 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 79 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 79 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 79 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 79 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 80 11影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 82 12 备查文件目录 ........................................................................................................................................ 82 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 83 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 83 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 83 第 4页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基 金 基金简称新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 基金主代码 012200 交易代码 012200 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 26日 基金管理人新华基金管理股份有限公司 基金托管人华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 786,362,756.09份 基金合同存续期不定期 下属分级基金的基金简称 新华鑫科技 3个月滚动持 有灵活配置混合 A 新华鑫科技 3个月滚动持 有灵活配置混合 C 下属分级基金的交易代码 012200 012201 报告期末下属分级基金的份额总额 560,428,512.62份 225,934,243.47份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过合理的资产配置，精选科技主题的优质企业进行投资，在控制 基金资产净值下行风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策 略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 中证科技 100指数收益率×60% +中债综合指数（总财富）收益率 ×30%+ 恒生指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高于债 券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称新华基金管理股份有限公司华夏银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名齐岩郑鹏 联系电话 010-68779688 010-85238667 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008198866 95577 第 5页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 传真 010-68779528 010-85238680 注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层 北京市东城区建国门内大街22 号 办公地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号 力帆中心2号楼19层，北京市海 淀区西三环北路11号海通时代 商务中心C1座 北京市东城区建国门内大街22 号 邮政编码 400010 100005 法定代表人翟晨曦李民吉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金中期报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目名称办公地址 注册登记机构新华基金管理股份有限公司 重庆市江北区聚贤岩广场 6号力帆中心 2 号楼 19层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2021年 5月 26日（基金合同生效日）至 2021 年 6月 30日） 新华鑫科技 3个月滚动 持有灵活配置混合 A 新华鑫科技 3个月滚动持 有灵活配置混合 C 本期已实现收益 -3,669,007.35 -1,622,918.10 本期利润 56,433,311.30 22,820,069.72 加权平均基金份额本期利润 0.1059 0.1035 本期加权平均净值利润率 10.37% 10.14% 本期基金份额净值增长率 10.24% 10.19% 报告期末(2021年 6月 30日) 3.1.2期末数据和指标新华鑫科技 3个月滚动持 有灵活配置混合 A 新华鑫科技 3个月滚动持有 灵活配置混合 C 期末可供分配利润 -3,855,788.73 -1,664,654.79 期末可供分配基金份额利润 -0.0069 -0.0074 第 6页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 期末基金资产净值 617,824,170.62 248,954,114.40 期末基金份额净值 1.1024 1.1019 报告期末(2021年 6月 30日) 3.1.3累计期末指标新华鑫科技 3个月滚动 持有灵活配置混合 A 新华鑫科技 3个月滚动持 有灵活配置混合 C 基金份额累计净值增长率 10.24% 10.19% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于 2021年 5月 26日基金合同生效，至 2021年 6月 30日披露日未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去一个月 10.02% 1.54% 2.44% 0.75% 7.58% 0.79% 自基金合同生 效起至今 10.24% 1.44% 3.24% 0.71% 7.00% 0.73% 注：1、本基金的业绩比较基准采用中证科技 100指数收益率×60% +中债综合指数（总财富） 收益率×30%+恒生指数收益率×10%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金于 2021年 5月 26日合同生效，至 2021年 6月 30日披露日未满一年。 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去一个月 9.97% 1.54% 2.44% 0.75% 7.53% 0.79% 自基金合同生 效起至今 10.19% 1.44% 3.24% 0.71% 6.95% 0.73% 注：1、本基金的业绩比较基准采用中证科技 100指数收益率×60% +中债综合指数（总财富） 收益率×30%+恒生指数收益率×10%。 第 7页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金于 2021年 5月 26日合同生效，至 2021年 6月 30日披露日未满一年。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021年 5月 26日至 2021年 6月 30日） 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 A 注：1、本基金自 2021年 5月 26日成立，至 2021年 6月 30日披露日未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，本报告期，本基金处于建仓期。 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 C 第 8页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 注：1、本基金自 2021年 5月 26日成立，至 2021年 6月 30日披露日未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，本报告期，本基金处于建仓期。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于 2004年 12月 9日注册成立。 注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至 2021年 6月 30日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着五十二只开放式基金，即新华 优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合 型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、 新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型 证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺 宝货币市场基金、新华增怡债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫 利灵活配置混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华活期添利货币市场基 金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵 第 9页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产 业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华积极价值灵活配置混合型 证券投资基金、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金、新华增强债券型证券投资基金、 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、新华丰盈回报债券型证券投资基金、新华双利债券型证 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金、新华外延增 长主题灵活配置混合型证券投资基金、新华红利回报混合型证券投资基金、新华鑫泰灵活配置混合 型证券投资基金、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金、新华安享多裕定期开放灵活配置混 合型证券投资基金、新华恒稳添利债券型证券投资基金、新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指 数证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、新华鼎 利债券型证券投资基金、新华 MSCI中国 A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金、新华 沪深 300指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39个月定期开放债券型证券投资基金、新华精选 成长主题 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）、新华景气行业混合型证券投资基金、新华安享 惠融 88个月定期开放债券型证券投资基金、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金、新 华利率债债券型证券投资基金、新华行业龙头股票型证券投资基金、新华鑫科技 3个月滚动持有灵 活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助 理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 付伟 本基金基金经 理，新华中小 市值优选混合 型证券投资基 金基金经理、 新华外延增长 主题灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、新华战略 新兴产业灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理、新华 优选消费混合 型证券投资基 金基金经理。 2021-05-2 6 -10 西安交通大学工学硕士，北京大学 工商管理硕士 ,历任北京四方继保 自动化股份有限公司项目经理，新 华基金管理股份有限公司行业研 究员、制造业与 TMT组组长，先 后负责新能源、机械、军工、汽车、 通信、食品饮料等多个行业的研 究。 第 10页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末不存在基金经理同时兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投 资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理有限公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债 券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交 易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严 格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组 合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融 工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险 管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易 所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交 易对手询价、成交确认，并根据 “时间优先、价格优先 ”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 第 11页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢 价率、买入 /卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存 在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年市场整体震荡向上，但结构性机会较多，尤其周期和科技板块表现更为突出。本 基金成立于 5月 26日，考虑到重点投资的科技板块基本面持续向好，估值经过近一年调整具有明显 性价比，本基金进行了快速建仓，重点配置了科技板块盈利趋势较好、预期差显著、估值有提升空 间的优质公司，到季末取得了 10.24%的收益率，显著跑赢市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，本基金 A类份额净值为 1.1024元，本报告期份额净值增长率为 10.24%, 同期比较基准的增长率为 3.24%;本基金 C类份额净值为 1.1019元，本报告期份额净值增长率为 10.19%,同期比较基准的增长率为 3.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内疫情基本得到控制，经济逐渐步入正轨，从中长期看，科技创新是推动中国经济健康发展 的最重要推力之一。科技领域细分行业众多，我们重点看好前沿科技相关领域的投资机会，包括 5G 应用、人工智能、自动驾驶、半导体、国产软件、光伏、电动汽车等。 本基金将保持较高仓位，注意把握其中的结构性机会。个股选择上，重点布局调整充分，业绩 稳健，估值处于较低水平，成长性良好的个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工： 一、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资 管理部门、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； 第 12页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小 组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组 2/3或以上多数票通过。 二、基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部门相互独立。在按照本估值制度 和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 三、投资管理部门的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他 /她认为可能的估值偏差。 四、交易部的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 第 13页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 五、监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资管理部门问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低 于五千万元的情况。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能 够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，新华鑫科技 3个月 滚动持有灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2021年中期报告中的财务指标、净值 表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 第 14页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021年 6月 30日 单位：人民币元 资产附注号 本期末 2021年 6月 30日 资产： - 银行存款 6.4.7.1 65,429,680.49 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 6.4.7.2 800,730,675.07 其中：股票投资 800,730,675.07 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 5,278.30 应收股利 223,107.20 应收申购款 1,829,654.92 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 868,218,395.98 负债和所有者权益附注号 本期末 2021年 6月 30日 负债： 短 期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 960,053.68 应付托管费 160,008.93 应付销售服务费 93,272.67 应付交易费用 6.4.7.7 - 应交税费 - 第 15页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 应付利息 201,848.92 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 24,926.76 负债合计 1,440,110.96 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 786,362,756.09 未分配利润 6.4.7.10 80,415,528.93 所有者权益合计 866,778,285.02 负债和所有者权益总计 868,218,395.98 注：报告截止日 2021年 6月 30日，本基金 A类份额净值 1.1024元，基金份额 560,428,512.62 份；本基金 C类份额净值 1.1019元，基金份额 225,934,243.47份。 6.2 利润表 会计主体：新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021年 5月 26日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项目附注号 本期 2021年 5月 26日（基金合同生效日）至 2021 年 6月 30日 一、收入 82,455,695.89 1.利息收入 82,521.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 82,521.32 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以 “-”填列） -2,172,131.90 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,888,738.31 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6.4.7.14 716,606.41 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号 填列） 6.4.7.15 84,545,306.47 4.汇兑收益（损失以 “－”号填列） - 5.其他收入（损失以 “-”号填列） 6.4.7.16 0.00 减：二、费用 3,202,314.87 第 16页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 1．管理人报酬 1,109,486.34 2．托管费 184,914.37 3．销售服务费 108,055.00 4．交易费用 6.4.7.17 1,774,532.40 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.税金及附加 - 7．其他费用 6.4.7.18 25,326.76 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填 列） 79,253,381.02 减：所得税费用 四 、净利润（净亏损以 “-”号填列） 79,253,381.02 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021年 5月 26日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年 5月 26日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 728,889,967.19 -728,889,967.19 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） -79,253,381.02 79,253,381.02 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 57,472,788.90 1,162,147.91 58,634,936.81 其中：1.基金申购款 57,472,788.90 1,162,147.91 58,634,936.81 2.基金赎回款 -- 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以 “-”号 填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 786,362,756.09 80,415,528.93 866,778,285.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：翟晨曦，主管会计工作负责人：于春玲，会计机构负责人：徐端骞 第 17页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券 监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可【 2021】1587 号文《关于新华鑫科技 3个月滚 动持有灵活配置混合型证券投资基金备案确认的函》注册募集，由新华基金管理股份有限公司发起 募集的契约型开放式混合型证券投资基金，存续期不限定。于 2021年 5月 10日至 5月 21日向社会 公开募集，首次募集资金总额 728,889,967.19元, 其中募集资金产生利息 76,968.34元，并经致同会 计师事务所致同验字(2021)第 110C000275号验资报告予以验证。 2021年 5月 26日办理基金备案手 续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新 华基金管理股份有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券 投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与 香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称 “港股通 标的股票”）、股指期货、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、 可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合 比例为：股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 0-95%，科技主题股票的投资比例不低于非 现金资产的 80%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%；本基金投资于同业存单 的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日 在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证科技 100指数 收益率×60% +中债综合指数（总财富）收益率×30%+恒生指数收益率 ×10%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于 2021年 8月 26日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部于 2006 年 2月 15 日及以后期间颁布的 第 18页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称 “企业会计准则 ”）、中国证 监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资 基金业协会（以下简称 “中国基金业协会 ”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫 科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金合同》和财务报表附注所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应 收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意 图和持有能力。 本基金以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金 融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融 第 19页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资 产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列 示。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期 损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款 项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者 (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并 进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有 充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进 行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价 值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果 该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 第 20页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产 或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为 投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支 持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部 分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下 由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 第 21页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中 的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金 等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部 分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确 定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分 能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成 果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现 金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则 合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 第 22页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 （1）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数 收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发 [2017]6 号《关于发布 <证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股 票估值指引(试行)》进行估值。 （3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外 )及在银行 间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收 益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立 提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从 2008年 9月 19日起，调整证券（股票）交易印 花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的 A股、B股股权转让书据按 0.1%的税率对双方当事 人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股 第 23页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 2、营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的 通知》的规定： 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营 业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日 起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定： 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税 [2016]36号）、《关于明确金融、 房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税 [2016]140 号）、《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号）的规定，自 2018 年 1月 1日起，证券投资基金在运营过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照现行规 定缴纳增值税及附加税费。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税 [1998]55号《关于证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定：对基金取得的企业债 券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市 公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所 得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市 公司暂不扣缴个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 第 24页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 25,066,857.42 定期存款 - 其他存款 40,362,823.07 合计 65,429,680.49 注：1、本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 2、其他存款为存放于券商结算账户中的活期存款。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本公允价值公允价值变动 股票 716,185,368.60 800,730,675.07 84,545,306.47 贵金属投资 -金交所黄 金合约 --- 债券 交易所市场 -- 银行间市场 -- 合计 -- 资产支持证券 -- 基金 -- 其他 -- 合计 716,185,368.60 800,730,675.07 84,545,306.47 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.7.3 衍生金融资产 /负债 本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本报告期末本基金 未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本报告期末本基金 未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 第 25页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本报告期末本基金 未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 3,987.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 1,291.02 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 5,278.30 注：1、本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 2、其他存款利息为存放于券商结算账户中的活期存款利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本基金本报告期末 未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本基金本报告期末 无应付交易费用。 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 第 26页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 预提费用 24,926.76 合计 24,926.76 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.7.9 实收基金 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 A 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金份额账面金额 基金合同生效日 512,573,928.99 512,573,928.99 本期申购 47,854,583.63 47,854,583.63 本期赎回（以“-”号填列） - 本期末 560,428,512.62 560,428,512.62 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 C 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金份额账面金额 基金合同生效日 216,316,038.20 216,316,038.20 本期申购 9,618,205.27 9,618,205.27 本期赎回（以“-”号填列） - 本期末 225,934,243.47 225,934,243.47 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 A 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 本期利润 -3,669,007.35 60,102,318.65 56,433,311.30 本期基金份额交易产生的 -186,781.38 1,149,128.08 962,346.70 第 27页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 变动数 其中：基金申购款 -186,781.38 1,149,128.08 962,346.70 基金赎回款 -- 本期已分配利润 -- 本期末 -3,855,788.73 61,251,446.73 57,395,658.00 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合 C 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 本期利润 -1,622,918.10 24,442,987.82 22,820,069.72 本期基金份额交易产生的 变动数 -41,736.69 241,537.90 199,801.21 其中：基金申购款 -41,736.69 241,537.90 199,801.21 基金赎回款 -- 本期已分配利润 -- 本期末 -1,664,654.79 24,684,525.72 23,019,870.93 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年 5月 26日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30 日 活期存款利息收入 82,521.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 82,521.32 注：1、本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 2、结算备付金利息收入包含结算保证金利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年 5月 26日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 363,849,190.64 减：卖出股票成本总额 366,737,928.95 买卖股票差价收入 -2,888,738.31 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 第 28页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4.7.13债券投资收益 1、本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 2、本基金本报告期未持有债券。 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 716,606.41 其中：证券出借权益补偿收入 基 金投资产生的股利收益 合 计 716,606.41 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 1.交易性金融资产 84,545,306.47 ——股票投资 84,545,306.47 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 84,545,306.47 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 基金赎回费收入 0.00 第 29页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 合计 0.00 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本基金本报告 期无其他收入。 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年 5月 26日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 1,774,532.40 银行间市场交易费用 - 合计 1,774,532.40 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 审计费用 13,091.04 信息披露费 11,835.72 证券出借违约金 - 债券账户维护费 - 汇划手续费 - 其他 400.00 合计 25,326.76 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至 2021年 6月 30日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告签发日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 第 30页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司基金管理人、基金发起人 华夏银行股份有限公司基金托管人 恒泰证券股份有限公司基金管理人股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 成交金额占当期股票成交总额的比例 恒泰证券股份有限 公司 1,446,266,564.71 100.00% 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.10.1.2权证交易 本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本基金无通过关联 方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本基金无通过关联 方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，本基金无通过关联 方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 第 31页共 52页 新华鑫科技 3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金 2021年中期报告 恒泰证券股份有限公 司 1,064,633.23 100.00% 0.00 0.00% 注：本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年5月26日（基金合同生效日）至2021年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,109,486.34 其中：支付销售机构的客户维护费 114,310.49 注：1、本基金于 2021年 5月 26日成立，报告截止日 2021年 6月 30日未满一年，可比期间无 对比数据。 （未完）  |