[中报]鹏华精选回报定开 : 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:鹏华精选回报定开 : 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投 资基金 2021年中期报告 2021年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021年8月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................7 2.4 信息披露方式 ...............................................................8 2.5 其他相关资料 ...............................................................8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................8 3.2 基金净值表现 ...............................................................9 3.3 其他指标 .................................................................. 10 §4 管理人报告 .......................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .......................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ......................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................ 14 6.2 利润表 .................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................. 16 6.4 报表附注 .................................................................. 18 §7 投资组合报告 ......................................................... 44 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 50 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 50 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 51 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................. 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................. 51 7.12 投资组合报告附注 ......................................................... 51 §8 基金份额持有人信息 ................................................... 52 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 52 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................. 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................... 52 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 53 §9 开放式基金份额变动 ................................................... 53 §10 重大事件揭示 ........................................................ 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 54 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 54 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 54 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 54 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 54 10.8 其他重大事件 ............................................................. 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 60 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .................... 60 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 60 §12 备查文件目录 ........................................................ 60 12.1 备查文件目录 ............................................................. 60 12.2 存放地点 ................................................................. 60 12.3 查阅方式 ................................................................. 60 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 鹏华精选回报三年定开混合 场内简称 鹏华精选回报定开 基金主代码 160645 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2019年6月25日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,447,912.65份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 易所 深圳证券交易所 上市日期 2019年11月28日 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股 精选，力争获取超额收益，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将贯彻价值投资的理念，采用自 上而下和自下而上相结合的方法，通过分析行业前景、行业结构、 企业的核心竞争力、管理层、治理结构等把握其投资机会，在深入 的基本面分析和估值研判的基础上，精选具备核心竞争优势和持续 发展潜力的企业，分享企业成长的成果，以期获得超越业绩比较基 准的回报。 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观 经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、 利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、 汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向， 在此基础上分析研判A股市场以及港股市场、债券市场、货币市场 的预期收益与风险，并据此进行大类资产的配置与组合构建，合理 确定本基金在股票（包括A股和港股）、债券、现金等金融工具上的 投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地 调整各资产投资比例。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及 自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司，构建股票投资 组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结 构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；2）自下而上地评 判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和 服务是否契合未来行业增长的大趋势，对企业基本面和估值水平进 行综合的研判，深度挖掘优质的个股。 （1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业 利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部 发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对 行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内 竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的 分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境 的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金通 过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业基本 面和估值水平进行综合的研判，精选优质个股。 1）定性分析 本 基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优 质的公司： 一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞 争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长 空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有 效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公 司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定 位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，通过着重考察 公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较 高的优质公司。 2）定量分析 本基金通过对公司定量的估值分 析，挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估值倍数的比 较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点 确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括PE、PEG、PB、PS、 EV/EBITDA等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长 性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （3）港股通标的股票投 资策略 本基金还将关注以下几类港股通标的股票： 1）在港股市 场上市、具有行业代表性的优质中资公司； 2）具有行业稀缺性的 香港本地和外资公司； 3）港股市场在行业结构、估值、AH 股折 溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。 （4）存托凭证投资 策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基 础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券 投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑 乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自 上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选 个券，以增强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期管理是债 券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自 上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线 的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调 整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策 略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的 骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收 益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益 率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选 择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价 值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担 适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结 合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选 择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投 资。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研 究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策 略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、中小企 业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式 发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开 性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投 资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级 变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 6、股指期货投资策 略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动 性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特 征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果， 实现股票组合的超额收益。 7、资产支持证券的投资策略 本基金 将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资 组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整 投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全 和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 8、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内，基金规模将随着投 资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。本基金在开放期将重 点关注基金资产的流动性和变现能力，保持资产适当的流动性，以 应付当时市场条件下的赎回申请，防范流动性风险，满足开放期流 动性需求。 未来，如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规 或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人在履行适当程序后可 相应调整。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金 可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×20%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等 差异带来的特有风险。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张戈 李申 联系电话 0755-82825720 021-60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4006788999 021-60637111 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路168号深 圳国际商会中心第43楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田区福华三路168号深 圳国际商会中心第43楼 北京市西城区闹市口大街1号院 1号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日-2021年6月30日) 本期已实现收益 25,915,613.53 本期利润 -7,745,982.79 加权平均基金份额本期利润 -0.0326 本期加权平均净值利润率 -1.60% 本期基金份额净值增长率 -1.55% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 75,476,347.32 期末可供分配基金份额利润 0.3179 期末基金资产净值 492,576,704.18 期末基金份额净值 2.0745 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 107.45% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.12% 1.13% -1.10% 0.58% 1.22% 0.55% 过去三个月 10.38% 1.39% 2.40% 0.70% 7.98% 0.69% 过去六个月 -1.55% 1.95% 1.76% 0.94% -3.31% 1.01% 过去一年 39.26% 1.84% 17.53% 0.94% 21.73% 0.90% 自基金合同生效起 至今 107.45% 1.61% 22.39% 0.95% 85.06% 0.66% 注：业绩比较基准=沪深300指数收益率×60%＋恒生指数收益率（经汇率调整后）×20%+中证综 合债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50060000_160645_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注：1、本基金基金合同于 2019年06月25日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发 展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到9,012.31亿元，管理237只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王宗 合 基金经理 2019-06- 25 - 15年 王宗合先生，国籍中国，金融学硕士，15 年证券从业经验。曾任职于招商基金从事 食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服 装、汽车等行业的研究。2009年5月加盟 鹏华基金管理有限公司，从事食品饮料、 农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的 研究工作，担任鹏华动力增长混合（LOF） 基金基金经理助理。现担任公司副总裁/ 权益投资二部总经理/稳定收益投资部总 经理，投资决策委员会成员。2010年12 月至今担任鹏华消费优选混合型证券投资 基金基金经理,2012年06月至2018年07 月担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金 基金经理,2014年07月至2019年04月担 任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2014年12月至今担任鹏华 养老产业股票型证券投资基金基金经 理,2016年04月至2018年10月担任鹏华 金鼎保本混合型证券投资基金基金经 理,2016年06月至2019年06月担任鹏华 金城保本混合型证券投资基金基金经 理,2017年02月至2019年09月担任鹏华 安益增强混合型证券投资基金基金经 理,2017年07月至今担任鹏华中国50开 放式证券投资基金基金经理,2017年09月 至2020年08月担任鹏华策略回报灵活配 置混合型证券投资基金基金经理,2018年 05月至今担任鹏华产业精选灵活配置混合 型证券投资基金基金基金经理,2018年07 月至2019年09月担任鹏华宏观灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2018年10 月至2019年09月担任鹏华金鼎灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2019年01 月至2020年02月担任鹏华优选回报灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年06月至2019年06月担任鹏华金城灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年06月至今担任鹏华精选回报三年定期 开放混合型证券投资基金基金经理,2020 年02月至今担任鹏华优质回报两年定期 开放混合型证券投资基金基金经理,2020 年04月至今担任鹏华价值共赢两年持有 期混合型证券投资基金基金经理,2020年 05月至今担任鹏华成长价值混合型证券投 资基金基金经理,2020年07月至今担任鹏 华匠心精选混合型证券投资基金基金经 理,2020年09月至今担任鹏华创新未来18 个月封闭运作混合型证券投资基金基金经 理,王宗合先生具备基金从业资格。本报告 期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场分化与波动较大，估值水平也在相对高位。在这种背景下，不同板块展现出差异 较大的走势，结构分化在上半年体现得比较充分，新能源、医药的部分细分行业、年初的周期板 块，都表现得相对较好。 在相对估值比较高的背景下，市场对基本面的短期变化在股价的反应上是非常大的。超预期的行 业板块，在高估值的背景下依然取得了很好的涨幅；而低于预期的资产普遍表现不好，即使是符 合预期的个股也有很多出现了因为资金追逐热点而产生的一些回调。 上半年这种市场给我们这种长期深度研究，自下而上选股，长期持股的投资风格带来了一些挑战。 另一方面来说，整个市场有很多资产也体现了估值回归的走势。有些资产由于基本面和长期的成 长逻辑出现变化，股价的回调幅度较大。有些资产在市场高估值的背景下，即使公司的产业环境 和基本面没有变化的，可能未来中长期的投资回报率也会出现下降。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准增长率为1.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年的市场环境，对我们的投资风格产生了更多的挑战。有些板块受国家的产业政策变化 的影响较大，市场对这些板块的预期也发生了很大的变化，这种变化也给股价带来了较大的波动。 在新的一个时代背景下，我们要全心地去思考它们在未来的产业生态环境下可能衍生出来的变 化，这种研究很必要。未来我们仍将坚持自下而上、坚持长期投资、坚持价值投资。我们也会在 未来的时代背景下，考虑各个行业的产业生态环境，对可能发生的变化做充分的分析，在投资标 的的选择上加大因为产业环境变化所带来的影响的决策权重。未来我们仍将坚持自下而上深度研 究的风格。我们将努力寻找未来中长期预期回报比较高的资产，对我们的组合进行新的一些调整 和补充。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉 相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为75,476,347.32元，期末基金份额净值2.0745 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在 严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2021年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 74,868,400.77 54,108,664.25 结算备付金 - - 存出保证金 22,733.64 25,755.67 交易性金融资产 6.4.7.2 418,535,664.46 446,973,796.08 其中：股票投资 418,416,375.46 446,844,072.48 基金投资 - - 债券投资 119,289.00 129,723.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 213,526.28 应收利息 6.4.7.5 7,290.49 5,780.56 应收股利 4,909.06 - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 493,438,998.42 501,327,522.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 26.35 38.40 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 604,147.68 588,699.10 应付托管费 100,691.28 98,116.50 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 43,373.25 87,981.52 应交税费 0.34 0.35 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 114,055.34 230,000.00 负债合计 862,294.24 1,004,835.87 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 237,447,912.65 237,447,912.65 未分配利润 6.4.7.10 255,128,791.53 262,874,774.32 所有者权益合计 492,576,704.18 500,322,686.97 负债和所有者权益总计 493,438,998.42 501,327,522.84 注： 报告截止日2021年06月30日，基金份额净值2.0745元，基金份额总额237,447,912.65 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至2021年 6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 6月30日 一、收入 -3,055,288.41 92,995,435.51 1.利息收入 89,679.58 108,752.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 89,640.93 108,752.29 债券利息收入 38.65 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 30,516,628.33 13,220,623.80 其中：股票投资收益 6.4.7.12 29,341,412.49 11,731,431.58 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,175,215.84 1,489,192.22 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 6.4.7.17 -33,661,596.32 79,666,059.42 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 4,690,694.38 3,095,366.53 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,629,860.12 2,090,044.52 2．托管费 6.4.10.2.2 604,976.70 348,340.77 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 330,260.45 529,299.76 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6．税金及附加 0.24 - 7．其他费用 6.4.7.20 125,596.87 127,681.48 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） -7,745,982.79 89,900,068.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -7,745,982.79 89,900,068.98 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 237,447,912.65 262,874,774.32 500,322,686.97 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - -7,745,982.79 -7,745,982.79 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） - - - 其中：1.基金申 购款 - - - 2.基金赎 回款 - - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 237,447,912.65 255,128,791.53 492,576,704.18 项目 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 237,447,912.65 26,387,142.34 263,835,054.99 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 89,900,068.98 89,900,068.98 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） - - - 其中：1.基金申 购款 - - - 2.基金赎 回款 - - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 237,447,912.65 116,287,211.32 353,735,123.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1771号《关于准予鹏华精选回报三年定期开放 混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基 金为契约型基金，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，存续期限不定。首次设立募集不包 括认购资金利息共募集人民币237,301,258.20元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2019)第0372号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华精选回报 三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2019年6月25日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为237,447,912.65份基金份额，其中认购资金利息折合146,654.45份基金份额。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起3年的期间封闭运 作。自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期，每个开放期原则上不少于五个工作日、 不超过二十个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2019]749号核准，本基金13,467,328.00 份基金份额于2019年11月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份 额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行 的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次 级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支 持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 50%-100%(在开放期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受该比例限制)，其中投资于港 股通标的股票不超过股票资产的50%。开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的5%。在封闭期内本基金不受上述5%的限制，但封闭期内每个交易日日终，在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋恒生 指数收益率(经汇率调整后)×20%+中证综合债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华精选回报三年定期开放混 合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021 年06月30日的财务状况以及2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金 融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财 税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收 政策的通知》 、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017 年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计 入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记 结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资 者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金 通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印 花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 74,868,400.77 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 74,868,400.77 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 238,781,220.25 418,416,375.46 179,635,155.21 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 102,000.00 119,289.00 17,289.00 银行间市场 - - - 合计 102,000.00 119,289.00 17,289.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 238,883,220.25 418,535,664.46 179,652,444.21 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 7,226.54 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 53.65 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 10.30 合计 7,290.49 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 交易所市场应付交易费用 43,373.25 银行间市场应付交易费用 - 合计 43,373.25 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 114,055.34 合计 114,055.34 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 237,447,912.65 237,447,912.65 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 237,447,912.65 237,447,912.65 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 49,560,733.79 213,314,040.53 262,874,774.32 本期利润 25,915,613.53 -33,661,596.32 -7,745,982.79 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 75,476,347.32 179,652,444.21 255,128,791.53 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 活期存款利息收入 84,727.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,759.26 其他 1,154.04 合计 89,640.93 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 29,341,412.49 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 29,341,412.49 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出股票成交总额 94,423,003.85 减：卖出股票成本总额 65,081,591.36 买卖股票差价收入 29,341,412.49 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,175,215.84 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,175,215.84 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -33,661,596.32 股票投资 -33,651,161.72 债券投资 -10,434.60 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -33,661,596.32 6.4.7.18 其他收入 注：无。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 330,260.45 银行间市场交易费用 - 合计 330,260.45 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 2,541.53 账户维护费 9,000.00 上市年费 29,752.78 合计 125,596.87 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 国信证券 53,250,632.22 34.75 3,001,760.94 0.91 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 国信证券 53,146.66 36.80 4,270.85 9.85 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 国信证券 3,001.77 1.01 3,001.77 3.10 注：（1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖） 证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。（未完）  |