[中报]万家添利LOF : 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告
原标题:万家添利LOF : 万家添利债券型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 万家添利债券型证券投资基金(LOF) 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2021年 8月 30日 万家添利 2021年中期报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年1月1日起至 6月30日止。 第 2 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10 4.1基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1资产负债表 ............................................................................................................................... 17 6.2利润表 ....................................................................................................................................... 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 第 3 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4报表附注 ................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 41 7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47 8.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 47 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 49 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 51 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 52 第 4 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 52 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 52 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 52 第 5 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称万家添利债券型证券投资基金(LOF) 基金简称万家添利 场内简称万家添利 LOF 基金主代码 161908 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2011年 6月 2日 基金管理人万家基金管理有限公司 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额47,961,193.84份 基金合同存续期不定期 基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 上市日期2014年 6月 16日 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和 投资总回报。 投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配 置策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、 可转换债券投资策略；7、股票等权益类资产投资策略； 8、信用债券投资的风险管理。 业绩比较基准中国债券总指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收 益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称万家基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名兰剑 田东辉 联系电话 021-38909626 010-68858113 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008880800 95580 传真 021-38909627 010-68858120 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路 360号 8层（名义 楼层 9层） 北京市西城区金融大街 3号 办公地址中国（上海）自由贸易试验北京市西城区金融大街 3号 A座 第 6 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 区浦电路 360号 8层（名义 楼层 9层） 邮政编码 200122 100808 法定代表人方一天 张金良 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名 义楼层 9层）基金管理人办公场所 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 第 7 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 1,473,039.59 本期利润 1,756,150.35 加权平均基金份额本期利润 0.0525 本期加权平均净值利润率 4.67% 本期基金份额净值增长率 4.95% 3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 17,607,460.07 期末可供分配基金份额利润 0.3671 期末基金资产净值 55,975,567.91 期末基金份额净值 1.1671 3.1.3 累计期末指标报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 100.32% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指 标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末 可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③②－④ 过去一个月 -0.11% 0.24% -0.16% 0.07% 0.05% 0.17% 过去三个月 4.37% 0.29% 0.46% 0.06% 3.91% 0.23% 过去六个月 4.95% 0.41% 0.24% 0.07% 4.71% 0.34% 过去一年 9.01% 0.41% -0.76% 0.10% 9.77% 0.31% 过去三年 29.40% 0.39% 4.30% 0.11% 25.10% 0.28% 自基金合同 生效起至今 100.32% 0.27% 9.03% 0.12% 91.29% 0.15% 第 8 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金于2011 年6 月 2 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 第 9 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名义楼层 9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360号 9 楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证 券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万 家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基 金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资 基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定 期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混 合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞 丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投 资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政 策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券 投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票 型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券 投资基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家 家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基 金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家 第 10 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多 策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智 造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资 基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000指数增强型发 起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家 科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家 民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型 证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、 万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、 万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动 持有混合型证券投资基金、万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2年定期 开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投 资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投 资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化 策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年 持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期限证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 陈佳昀 万家添利 债券型证 券投资基 金（LOF）、 万家鑫瑞 纯债债券 型证券投 资基金、 万家稳健 增利债券 型证券投 资基金、 2017年 6月 5日 -9.5年 上海财经大学金融学硕 士。 2011年 7月至 2015 年 11月在财达证券有限 责任公司工作，先后担任 固定收益部经理助理、资 产管理部投资经理职务； 2015年 12月至 2017年 4 月在平安证券股份有限公 司工作，担任资产管理部 投资经理职务。 2017年 4 月进入万家基金管理有限 公司，从事债券研究与投 第 11页共 52页 万家添利 2021年中期报告 万家可转 债债券型 证券投资 基金、万 家现金宝 货币市场 证券投资 基金的基 金经理 资工作，自 2017年 5月起 担任固定收益部基金经理 职务。 注:①任职日期以公告为准。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 第 12 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年，经济缓慢恢复，通胀从低位上升。新冠疫情反复仍然影响经济复苏的节奏， 服务业仍然受到国内零星爆发的疫情影响。在强劲的外需拉动夏，工业保持了较高景气度，制造 业企业利润保持较快增长。政策重心从稳增长转向防风险，财政支出力度放缓，基建和地产产业 链景气度下滑。社融增速高位回落，企业信用环境收紧，M2增速下降。宏观上形成了宽货币和紧 信用的组合。通胀指数结构分化，工业原材料价格大幅上涨，6月末 PPI同比上涨 8.8%，涨幅创 10年新高。由于猪肉价格同比显著下降，居民价格指数同比涨幅整体保持低位，逐月有所反弹， 6月末CPI同比上涨1.1%。 市场对经济的看法从乐观转向悲观。年初市场对疫苗抱有很大期望，预期随着疫苗推广，世 界将很快从疫情阴霾中走出。债券收益率在前两月整体上行，10年国债收益率从年初的3.14%上 行到 2月末 3.28%。股票市场中顺周期标的在一季度跑赢市场。二季度开始，部分疫苗接种率较 高的发达国家疫情出现反复，国内在珠三角疫情再起，市场对疫苗的效果产生怀疑。债券收益率 开始震荡下行，截止 6月末，10年国债收益率到达3.07%。股票市场中成长风格的股票跑赢周期 股，新能源产业链和半导体产业链相对收益率显著高于其他行业。 转债市场经历了大起大落。年初时受到信用环境恶化影响，转债市场出现非理性下跌，相当 一部分基本面正常的转债价格下跌到纯债价值以下。市场成交量萎缩，供求关系严重失衡，跌出 了黄金坑。伴随春节前后，部分热门赛道股瓦解，中小市值转债迎来迅速的估值修复。转债市场 呈现价增量涨的局面，市场流动性恢复，转股溢价率从历史较低水平上涨到历史较高水平。 我们根据市场变化，调整投资策略。在 1月末，左侧建仓了一批基本面良好被市场错杀的转 债，并且在 2月初将组合杠杆顶到上限。在随后的估值修复中，组合净值迎来了快速上涨，用 2 个月时间从同类基金排名后部逆袭到前列。从二季度开始，我们开始逐渐获利了结，组合仓位下 降，组合结构中增加低价转债占比，减少高价转债占比。增加顺周期转债占比，减少成长转债占 比。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1671元；本报告期基金份额净值增长率为4.95%，业绩 第 13 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 比较基准收益率为0.24%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021年下半年，经济有望延续复苏的态势。政策重心再次从防风险切换回稳增长，将有 利于上半年景气度交差的基建行业复苏。我国制造业部门的出口竞争力，在疫情肆虐全球的背景 下，将继续保持优势，制造业部门的景气度有望维持。疫苗接种率持续上升后，之前部分限制措 施或将逐步放开，我们将会逐步找到一种和病毒共存的方式。服务业部门在限制解除后，将迎来 复苏。 全球复苏不均衡的态势，将继续限制上游原材料的供应，供求复苏的错配将带来持续的通胀 压力。并且从工业品向消费品进行传导。央行的货币政策组合或从上半年的宽货币紧信用转换到 宽信用紧货币。 目前转债市场整体估值处于历史高位，结构分化严重。部分热门成长股处于正股估值、转债 估值双高的状态，享有流动性溢价，我们需要警惕正股趋势反转后的踩踏。部分冷门周期股处于 正股估值低，转债距离债底近的特点，当疫情缓解经济复苏后，具有较高的弹性。 我们会根据市场风格灵活切换组合持仓，关注低价高评级转债的配置机会，积极参与高价转 债的波段交易机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算 协议》。 第 14 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金自 2021年 1月 14至 2021年 6月 10日，连续 105个工作日基金资产净 值低于五千万元。目前我司正积极加强营销，力争扩大本基金规模。 本报告期内，本基金基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 第 15 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在万家添利债券型证券 投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法 律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 本报告期内,本基金未进行利润分配。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告，投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 第 16 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日： 2021年6月30日 单位：人民币元 资 产附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,813,560.39 211,945.96 结算备付金 828,125.55 714,781.34 存出保证金 5,851.64 10,278.44 交易性金融资产 6.4.7.2 54,205,882.21 44,373,801.18 其中：股票投资 35,270.04 - 基金投资 -- 债券投资 54,170,612.17 44,373,801.18 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,200,000.00 100,000.00 应收证券清算款 152,229.90 414,953.71 应收利息 6.4.7.5 237,879.90 210,985.18 应收股利 - 应收申购款 15,112.00 6,181.10 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 -- 资产总计 60,458,641.59 46,042,926.91 负债和所有者权益附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 -7,000,000.00 应付证券清算款 1,551,910.12 253,154.74 应付赎回款 977,076.32 58,479.36 应付管理人报酬 28,247.81 22,457.01 应付托管费 8,070.80 6,416.31 应付销售服务费 14,123.90 11,228.51 应付交易费用 6.4.7.7 371.22 - 应交税费 1,720,155.97 1,720,333.82 第 17 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 应付利息 --2,350.69 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 183,117.54 138,196.80 负债合计 4,483,073.68 9,207,915.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 38,368,107.84 26,497,522.38 未分配利润 6.4.7.10 17,607,460.07 10,337,488.67 所有者权益合计 55,975,567.91 36,835,011.05 负债和所有者权益总计 60,458,641.59 46,042,926.91 注：报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额净值 1.1671元，基金份额总额 47,961,193.84份。 6.2利润表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项 目附注号 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 一、收入 2,153,250.02 1,916,996.42 1.利息收入 209,449.98 583,155.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,294.04 12,927.24 债券利息收入 194,593.13 499,268.17 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 5,562.81 70,959.87 证券出借利息收入 -- 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“ -”填列） 1,656,613.73 4,853,085.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,995.20 - 基金投资收益 -- 债券投资收益 6.4.7.13 1,663,089.91 4,853,085.27 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 519.02 - 3.公允价值变动收益（损失以 “ -” 号填列） 6.4.7.17 283,110.76 -3,535,250.92 4.汇兑收益（损失以 “ -”号填列） - 5.其他收入（损失以 “ -”号填列） 6.4.7.18 4,075.55 16,006.79 减：二、费用 397,099.67 702,332.02 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 130,296.24 332,349.59 2．托管费 6.4.10.2.2 37,227.44 94,957.01 第 18 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 3．销售服务费 6.4.10.2.3 65,148.10 166,174.80 4．交易费用 6.4.7.19 2,241.96 2,621.55 5．利息支出 87,942.88 1,651.65 其中：卖出回购金融资产支出 87,942.88 1,651.65 6．税金及附加 478.09 1,442.06 7．其他费用 6.4.7.20 73,764.96 103,135.36 三、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 1,756,150.35 1,214,664.40 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以 “-”号填 列） 1,756,150.35 1,214,664.40 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家添利债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 26,497,522.38 10,337,488.67 36,835,011.05 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -1,756,150.35 1,756,150.35 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “ -”号填 列） 11,870,585.46 5,513,821.05 17,384,406.51 其中：1.基金申购款 27,479,510.60 11,786,553.57 39,266,064.172.基金赎回款 -15,608,925.14 -6,272,732.52 -21,881,657.66 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 38,368,107.84 17,607,460.07 55,975,567.91 项目 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 第 19 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 70,425,090.83 23,036,650.87 93,461,741.70 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -1,214,664.40 1,214,664.40 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以 “ -”号填 列） -30,215,806.51 -10,648,372.83 -40,864,179.34 其中：1.基金申购款 53,940,524.39 19,283,275.96 73,223,800.352.基金赎回款 -84,156,330.90 -29,931,648.79 -114,087,979.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 40,209,284.32 13,602,942.44 53,812,226.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天 ______ ______陈广益_ _____ ____尹超__ __ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家添利债券型证券投资基金（LOF）（原“万家添利分级债券型证券投资基金”，以下简称 “本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]242号 文《关于核准万家添利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人万家基金管 理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2011年6月2日正式生效，首次设立募 集规模为 2,635,617,840.86份基金份额。根据《万家添利分级债券型证券投资基金基金合同》的 有关规定，万家添利分级债券型证券投资基金基金合同生效后 3年期届满，无需召开基金份额持 有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“万家添利债券型证券投资基金 （LOF）”。万家基金管理有限公司于 2014年 6月 5日发布《万家添利分级债券型证券投资基金 基金份额转换结果公告》，投资者认购、申购或通过上市交易购买并持有到期的每一份稳健收益级 第 20 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 基金份额(基金份额简称“万家利 A”)和积极收益级基金份额(基金份额简称“万家利B”)，在基 金合同生效之日起 3年届满日（即 2014年 6月 3日），将按照基金合同约定的资产及收益的计算 规则分别计算万家利 A和万家利 B的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为万家添 利债券型证券投资基金（LOF）的基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。基金份额在 深圳交易所上市交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国 证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金主要 投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债 券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规获 中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。本基金把握价值发现过程，谋求价值最优实 现。以价值分析为基础，通过管理实现基金资产可持续的稳定增值。本基金的业绩比较基准为中 国债券总指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年6月30日的财务 状况以及 2021年1月1日至 2021年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 第 21 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继 承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 第 22 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 定，自 2018年 1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 第 23 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香 港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中 国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率 代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按 照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 1,813,560.39 定期存款 - 其中：存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,813,560.39 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,326.13 35,270.04 -10,056.09 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 53,804,252.60 54,170,612.17 366,359.57 银行间市场 --- 合计 53,804,252.60 54,170,612.17 366,359.57 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 53,849,578.73 54,205,882.21 356,303.48 第 24 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 账面余额其中：买断式逆回购 交易所市场 3,200,000.00 - 银行间市场 -- 合计 3,200,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 200.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 372.60 应收债券利息 237,304.03 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.70 合计 237,879.90 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 第 25 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 249.22 银行间市场应付交易费用 122.00 合计 371.22 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 457.66 应付证券出借违约金 - 其他 38,194.92 预提费用 144,464.96 合计 183,117.54 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额（份）账面金额 上年度末 33,122,797.72 26,497,522.38 本期申购 34,350,042.23 27,479,510.60 本期赎回(以"-"号填列) -19,511,646.11 -15,608,925.14- 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) - 本期末 47,961,193.84 38,368,107.84 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末 11,310,292.69 -972,804.02 10,337,488.67 第 26 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 本期利润 1,473,039.59 283,110.76 1,756,150.35 本期基金份额交易 产生的变动数 5,540,810.42 -26,989.37 5,513,821.05 其中：基金申购款 12,379,262.81 -592,709.24 11,786,553.57 基金赎回款 -6,838,452.39 565,719.87 -6,272,732.52 本期已分配利润 --- 本期末 18,324,142.70 -716,682.63 17,607,460.07 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 2,094.37 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,145.92 其他 53.75 合计 9,294.04 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 357,573.40 减：卖出股票成本总额 364,568.60 买卖股票差价收入 -6,995.20 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年 6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 1,663,089.91 第 27 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 1,663,089.91 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年 6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 49,163,517.23 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 47,317,777.51 减：应收利息总额 182,649.81 买卖债券差价收入 1,663,089.91 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 519.02 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 519.02 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 第 28 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 1.交易性金融资产 283,110.76——股票投资 -10,056.09——债券投资 293,166.85——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 283,110.76 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金赎回费收入 4,075.55 转换费收入 - 合计 4,075.55 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,241.96 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 2,241.96 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 第 29 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 审计费用 9,916.99 信息披露费 24,795.19 证券出借违约金 - 其他 300.00 上市年费 29,752.78 帐户维护费 9,000.00 合计 73,764.96 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 第 30 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4.10.1.4权证交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 130,296.24 332,349.59 其中：支付销售机构的客 户维护费 47,372.20 88,158.45 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.70%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 5个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年 6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 37,227.44 94,957.01 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 第 31 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 5个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 7,662.29 中国邮政储蓄银行股份有限公司 27,833.56 中泰证券股份有限公司 811.76 合计 36,307.61 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家基金管理有限公司 64,918.32 中国邮政储蓄银行股份有限公司 50,760.32 中泰证券股份有限公司 1,001.65 合计 116,680.29 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本 基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起 5个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给各代销机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 第 32 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券 出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 基金合同生效日（ 2011年 6月2日）持有的基金份额 -- 报告期初持有的基金份额 -- 报告期间申购/买入总份额 11,496,790.76 - 报告期间因拆分变动份额 -- 减：报告期间赎回 /卖出总份 额 -- 报告期末持有的基金份额 11,496,790.76 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 23.9700% - 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021年1月1日至 2021年 6月3 0日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国邮政储 1,813,560.39 2,094.37 116,588.71 6,754.54 第 33 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 蓄银行股份 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业 利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2021年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 张） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 113050 南银 转债 2021年 6月 17 日 2021 年7月 1日 新债流 通受限 100.00 100.00 120 12,000.0012,000.00 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6 月30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6 月30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 第 34 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通 过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础， 形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构 进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 A-1 -- A-1以下 -- 未评级 1,800,000.00 1,899,810.00 合计 1,800,000.00 1,899,810.00 注：未评级债券包括国债。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级的资产支持证券。 6.4.13.2.3按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 第 35 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 长期信用评级 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 AAA 33,443,310.32 23,413,381.95AAA以下 17,883,268.95 19,060,609.23 未评级 1,044,032.90 - 合计 52,370,612.17 42,473,991.18 注：未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.2.4按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除 在附注 6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的资产均能及时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基 金持有的可回购交易债券投资的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交 易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的 合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性 受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风 险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12 “期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投资品 种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 第 36 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本 基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年 6月 30日 1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 1,813,560.39 -----1,813,560.39 结算备付金 828,125.55 -----828,125.55 存出保证金 5,851.64 -----5,851.64 交易性金融 资产 6,950,283.872,410,453.7038,351,862.106,458,012.50 -35,270.0454,205,882.21 买入返售金 融资产 3,200,000.00 -----3,200,000.00 应收证券清 算款 -----152,229.90 152,229.90 应收利息 -----237,879.90 237,879.90 应收申购款 -----15,112.00 15,112.00 资产总计 12,797,821.452,410,453.7038,351,862.106,458,012.50 -440,491.8460,458,641.59 负债 应付证券清 算款 -----1,551,910.12 1,551,910.12 应付赎回款 -----977,076.32 977,076.32 应付管理人 报酬 -----28,247.81 28,247.81 应付托管费 -----8,070.80 8,070.80 应付销售服 务费 -----14,123.90 14,123.90 应付交易费 -----371.22 371.22 第 37 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 用 应交税费 -----1,720,155.97 1,720,155.97 其他负债 -----183,117.54 183,117.54 负债总计 -----4,483,073.68 4,483,073.68 利率敏感度 缺口 12,797,821.452,410,453.7038,351,862.106,458,012.50 --4,042,581.8455,975,567.91 上年度末 2020年 12月 31日 1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年 5年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 211,945.96 -----211,945.96 结算备付金 714,781.34 -----714,781.34 存出保证金 10,278.44 -----10,278.44 交易性金融 资产 4,792,062.109,763,166.5521,905,522.237,913,050.30 --44,373,801.18 买入返售金 融资产 100,000.00 -----100,000.00 应收证券清 算款 -----414,953.71 414,953.71 应收利息 -----210,985.18 210,985.18 应收申购款 -----6,181.10 6,181.10 资产总计 5,829,067.849,763,166.5521,905,522.237,913,050.30 -632,119.9946,042,926.91 负债 卖出回购金 融资产款 7,000,000.00 -----7,000,000.00 应付证券清 算款 -----253,154.74 253,154.74 应付赎回款 -----58,479.36 58,479.36 应付管理人 报酬 -----22,457.01 22,457.01 应付托管费 -----6,416.31 6,416.31 应付销售服 务费 -----11,228.51 11,228.51 应付利息 ------2,350.69 -2,350.69 应交税费 -----1,720,333.82 1,720,333.82 其他负债 -----138,196.80 138,196.80 负债总计 7,000,000.00 ----2,207,915.86 9,207,915.86 利率敏感度 缺口 -1,170,932.169,763,166.5521,905,522.237,913,050.30 --1,575,795.8736,835,011.05 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按 照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 第 38 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 若市场利率发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末（ 2021年6月30日） 上年度末（ 2020年 12月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 464,611.41 354,198.042.市场利率上升 25 个基点 -458,347.47 -349,592.95 注：上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动 时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所和银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大市场价格 风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 35,270.04 0.06 -- 交易性金融资产－基金投资 ---- 交易性金融资产－债券投资 54,170,612.17 96.78 44,373,801.18 120.47 交易性金融资产－贵金属投 资 ---- 衍生金融资产－权证投资 ---- 其他 ---- 合计 54,205,882.21 96.84 44,373,801.18 120.47 第 39 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 注：本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类证券的比例 不超过基金资产的20%；其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 于资产负债表日,本基金面临的整体市场价格风险列示如表中数据。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设若股票基准指数发生变动而其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ） 1.股票基准指数下降 100个 基点 -249.21 - 2.股票基准指数上升 100个 基点 249.21 - 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。表中为市场价 格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变 动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第 40 页共 52 页 万家添利 2021年中期报告 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,270.04 0.06 其中：股票 35,270.04 0.06 2 基金投资 -- 3 固定收益投资 54,170,612.17 89.60 其中：债券 54,170,612.17 89.60 资产支持证券 -- 4 贵金属投资 -- 5 金融衍生品投资 -- 6 买入返售金融资产 3,200,000.00 5.29（未完）  |