[中报]移动互联网 : 鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告
原标题:移动互联网 : 鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金 (LOF) 2021年中期报告 2021年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021年8月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 44 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 45 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 45 §10 重大事件揭示 ............................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 46 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 46 10.8 其他重大事件 .............................................................. 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 51 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 51 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 51 §12 备查文件目录 ............................................................... 52 12.1 备查文件目录 .............................................................. 52 12.2 存放地点 .................................................................. 52 12.3 查阅方式 .................................................................. 52 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF) 基金简称 鹏华互联网 场内简称 移动互联网 基金主代码 160636 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月16日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 71,989,764.89份 基金合同存续期 不定期 注：无。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日 均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基 准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变 化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指 数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基 金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证移动互联网指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后） ×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期 收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具 有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 注：无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张戈 李申 联系电话 0755-82825720 021-60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4006788999 021-60637111 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路168号深 圳国际商会中心第43楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 深圳市福田区福华三路168号深 圳国际商会中心第43楼 北京市西城区闹市口大街1号院 1号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日-2021年6月30日) 本期已实现收益 21,418,559.46 本期利润 5,731,101.78 加权平均基金份额本期利润 0.0686 本期加权平均净值利润率 7.00% 本期基金份额净值增长率 5.73% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 8,079,140.81 期末可供分配基金份额利润 0.1122 期末基金资产净值 75,730,480.19 期末基金份额净值 1.052 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 13.33% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 4.47% 1.28% 4.18% 1.30% 0.29% -0.02% 过去三个月 16.89% 1.35% 16.15% 1.35% 0.74% 0.00% 过去六个月 5.73% 1.58% 5.80% 1.58% -0.07% 0.00% 过去一年 16.23% 1.64% 11.38% 1.63% 4.85% 0.01% 过去三年 89.90% 1.80% 77.38% 1.81% 12.52% -0.01% 自基金合同生效起 至今 13.33% 1.94% -20.71% 1.96% 34.04% -0.02% 注：业绩比较基准=中证移动互联网指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50060000_160636_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注：1、本基金基金合同于 2015年06月16日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发 展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本15,000 万元人民币。截至本报告期 末，公司管理资产总规模达到9,012.31亿元，管理237只公募基金、13只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过20余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富 经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张羽 翔 基金经理 2018-04- 28 2021-01- 20 14年 张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14年 证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原 深圳市融博技术公司)数据分析师；2011 年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任 监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生 品投资部资深量化研究员，先后从事金融 工程、量化研究等工作；现任量化及衍生 品投资部基金经理。2015年09月至2020 年06月担任鹏华上证民营企业50交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2015年09月至2020年06月担任上证 民营企业50交易型开放式指数证券投资 基金基金经理,2016年06月至2018年05 月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金 基金经理,2016年07月至2020年12月担 任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基 金基金经理,2016年09月至今担任鹏华中 证500指数证券投资基金(LOF)基金经 理,2016年09月至今担任鹏华沪深300指 数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年 11月至2020年12月担任鹏华中证一带一 路主题指数分级证券投资基金基金经 理,2016年11月至2020年07月担任鹏华 中证新能源指数分级证券投资基金基金经 理,2018年04月至2020年12月担任鹏华 中证移动互联网指数分级证券投资基金基 金经理,2018年04月至2020年12月担任 鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经 理,2018年05月至2018年08月担任鹏华 沪深300指数增强型证券投资基金基金经 理,2018年05月至今担任鹏华港股通中证 香港中小企业投资主题指数证券投资基金 (LOF)基金经理,2018年05月至2020年12 月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投 资基金基金经理,2019年04月至今担任鹏 华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2019年07月至今担任鹏华中证 国防交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2019年11月至今担任鹏华港股通中 证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 基金经理,2019年12月至今担任鹏华中证 银行交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2020年02月至今担任鹏华中证800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金 基金经理,2020年03月至今担任鹏华中证 传媒交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2021年01月至2021年01月担任鹏 华中证高铁产业指数型证券投资基金 (LOF)基金经理,2021年01月至今担任鹏 华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基 金经理,2021年01月至今担任鹏华中证酒 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年01月至今担任鹏华中证传媒指数型证 券投资基金(LOF)基金经理,2021年01月 至2021年01月担任鹏华中证移动互联网 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年01月至今担任鹏华创业板指数型证券 投资基金(LOF)基金经理,2021年01月至 2021年01月担任鹏华中证一带一路主题 指数型证券投资基金(LOF)基金经理,2021 年01月至2021年01月担任鹏华国证钢铁 行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 张羽翔先生具备基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理发生变动，增聘罗英宇 为本基金基金经理，张羽翔不再担任本基 金基金经理。 罗英 宇 基金经理 2021-01- 20 - 14年 罗英宇先生，国籍中国，管理学硕士，14 年证券从业经验。曾任招商银行股份有限 公司高级程序员，博时基金管理有限公司 信息技术部高级程序员。2008年6月加盟 鹏华基金管理有限公司，历任信息技术部 系统分析员、总经理助理、副总经理、量 化及衍生品投资部金融科技副总监，现担 任量化及衍生品投资部基金经理。2020年 12月至今担任鹏华中证高股息龙头交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理,2020年12月至今担任鹏华中证高股息 龙头交易型开放式指数证券投资基金基金 经理,2020年12月至今担任鹏华国证半导 体芯片交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,2021年01月至今担任鹏华中证信 息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年01月至今担任鹏华中证移动互 联网指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年01月至今担任鹏华国证钢铁行 业指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年01月至今担任鹏华中证一带一 路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经 理,2021年01月至今担任鹏华中证高铁产 业指数型证券投资基金(LOF)基金经理,罗 英宇先生具备基金从业资格。本报告期内 本基金基金经理发生变动，增聘罗英宇为 本基金基金经理，张羽翔不再担任本基金 基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交易不 活跃导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本产品采用完全复制的方法跟踪中证移动互联网指数，努力将跟踪误差控制在合 理范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作，并通过遵从严格的 风险、合规管理流程，确保了本基金的安全运作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年6月30日，本基金份额净值为1.052元，本报告期份额净值增长率为5.73%， 同期业绩比较基准增长率5.80%。本基金在本报告期的跟踪误差为0.90%，主要原因为日常运作费 用、指数成份股调整、申购赎回、成份股分红、新股收益等引致的偏差。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 有异于传统经济理论的有效需求不足假设，新冠疫情所带来的供给侧冲击，仍然是2021年上 半年全球宏观经济演化的逻辑主线。在宏观经济政策和疫苗接种计划的支持下，全球经济重新启 动，从结构性复苏走向共振式复苏，通胀扰动高点已过，资本市场重新开始审查经济成长性。中 国经济总体上稳步增长，在货币政策上在稳货币基础上，采取了紧信用的方式，通过约束房地产 和基建投资，定向支持中小微企业等手段，抓住复苏周期差，降低宏观杠杆率，为今后的政策预 留空间。同时，市场重新开始关注经济转型的长期结构性趋势，所带来的新投资机遇。上半年资 本市场呈现出核心资产内部结构性分化，主题方向投资逐渐活跃的特征，蓝筹、周期、成长，不 同风格策略轮番上阵，核心的逻辑都在于行业的景气周期以及业绩增速，只要能保持景气度的行 业和个股均可以获得市场的追捧。 展望下半年，海外商品消费需求有回落压力，出口下行压力将逐步显现，消费和固定资产投资有 待进一步整固。经济政策以稳为主，下半年国内宏观政策有望从“去杠杆”转向“稳杠杆”，信 用将边际扩张，投资和消费将起到更多支撑经济的作用，固定资产投资与社融将有望回升，流动 性仍将维持合理宽松。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引 和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值 和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。 本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值 程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、 研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉 相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金 经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、 假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。 本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为8,079,140.81元，期末基金份额净值1.052 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在 严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2021年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,394,503.07 7,119,304.48 结算备付金 2,670.27 - 存出保证金 12,647.22 17,650.85 交易性金融资产 6.4.7.2 71,983,241.24 109,365,223.76 其中：股票投资 71,983,241.24 109,365,223.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 22,542.54 668,332.27 应收利息 6.4.7.5 444.51 734.65 应收股利 - - 应收申购款 150,364.23 165,851.54 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 76,566,413.08 117,337,097.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3.35 - 应付赎回款 607,292.61 1,665,829.09 应付管理人报酬 62,156.24 99,784.53 应付托管费 13,674.36 21,952.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 16,639.04 51,115.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 136,167.29 218,802.20 负债合计 835,932.89 2,057,483.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 66,828,134.30 107,573,221.31 未分配利润 6.4.7.10 8,902,345.89 7,706,392.78 所有者权益合计 75,730,480.19 115,279,614.09 负债和所有者权益总计 76,566,413.08 117,337,097.55 注： 报告截止日2021年06月30日，基金份额净值1.052元，基金份额总额为71,989,764.89 份。 6.2 利润表 会计主体：鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF) 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至2021年 6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 6月30日 一、收入 6,553,841.31 44,926,176.95 1.利息收入 9,049.57 34,018.73 其中：存款利息收入 6.4.7.11 9,049.57 34,018.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 22,171,059.87 8,631,332.84 其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,862,160.26 8,068,657.57 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 308,899.61 562,675.27 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 6.4.7.17 -15,687,457.68 36,132,837.42 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.18 61,189.55 127,987.96 减：二、费用 822,739.53 1,246,249.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 407,965.90 775,370.44 2．托管费 6.4.10.2.2 89,752.49 170,581.46 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 138,228.95 83,746.10 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 186,792.19 216,551.46 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 5,731,101.78 43,679,927.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 5,731,101.78 43,679,927.49 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF) 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 107,573,221.31 7,706,392.78 115,279,614.09 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 5,731,101.78 5,731,101.78 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -40,745,087.01 -4,535,148.67 -45,280,235.68 其中：1.基金申 购款 12,971,731.42 1,025,235.05 13,996,966.47 2.基金赎 回款 -53,716,818.43 -5,560,383.72 -59,277,202.15 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 66,828,134.30 8,902,345.89 75,730,480.19 项目 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 184,812,029.10 -50,324,197.76 134,487,831.34 二、本期经营活 - 43,679,927.49 43,679,927.49 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “-”号填列） -4,593,396.14 2,166,129.76 -2,427,266.38 其中：1.基金申 购款 92,926,761.27 -13,878,093.41 79,048,667.86 2.基金赎 回款 -97,520,157.41 16,044,223.17 -81,475,934.24 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 180,218,632.96 -4,478,140.51 175,740,492.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 邓召明 邢彪 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第502号《关于准予鹏华中证移动互联网指数分级 证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》和《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型 开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币608,141,878.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第771号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》于2015 年6月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为608,267,834.97份基金份额，其中认 购资金利息折合125,956.73份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》并报中国证监会备案，本基金 的基金份额包括鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“鹏华互联网 份额”)、鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“鹏华互联网A份 额”)、鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之B份额(以下简称“鹏华互联网B份额”)。 根据对基金财产及收益分配的不同安排，本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。鹏华互联 网份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额，具有与标的指数相似的风险收益特征。鹏 华互联网A份额与鹏华互联网B份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额，其中鹏华互 联网A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的风险收益特征，鹏华互联网B 份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的风险收益特征。鹏华互联网A份额与 鹏华互联网B份额的配比始终保持1：1的比率不变。本基金的基金份额初始公开发售结束后，场 外认购的全部份额将确认为鹏华互联网份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为鹏华互联 网A份额与鹏华互联网B份额。本基金基金合同生效后，鹏华互联网份额与鹏华互联网A份额、 鹏华互联网B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两 种转换行为。基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华互联网份额按照2份场内鹏华 互联网份额对应1份鹏华互联网A份额与1份鹏华互联网B份额的比例进行转换的行为；基金份 额的合并，指基金份额持有人将其持有的鹏华互联网A份额与鹏华互联网B份额按照1份鹏华互 联网A份额与1份鹏华互联网B份额对应2份场内鹏华互联网份额的比例进行转换的行为。 基金份额的净值按如下原则计算：鹏华互联网份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产 净值除以基金份额总数，其中基金份额总数为鹏华互联网份额、鹏华互联网A份额、鹏华互联网 B份额的份额数之和。鹏华互联网A份额的基金份额净值为鹏华互联网A份额的本金及约定应得 收益之和。每2份鹏华互联网份额所对应的基金资产净值等于1份鹏华互联网A份额与1份鹏华 互联网B份额所对应的基金资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。在鹏华互联网A份额、鹏华互联网份额存续期内的每个会计年度 11月第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算。在基金份额折算前与折算后，鹏华互联 网A份额与鹏华互联网B份额的份额配比保持1：1的比例。对于鹏华互联网A份额的约定应得收 益，即鹏华互联网A份额每个会计年度10月最后一个自然日基金份额参考净值超出1.000元部 分，将折算为场内鹏华互联网份额分配给鹏华互联网A份额持有人。鹏华互联网份额持有人持有 的每2份鹏华互联网份额将按1份鹏华互联网A份额获得新增鹏华互联网份额的分配。持有场外 鹏华互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外鹏华互联网份额的分配；持有 场内鹏华互联网份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内鹏华互联网份额的分配。 经过上述份额折算，鹏华互联网A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，鹏华互联网份额的 基金份额净值将相应调整。 除以上定期份额折算外，本基金还将在鹏华互联网份额的基金份额净值达到1.500元时或当 鹏华互联网B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时。当达到不定期折算条件时，本基金将分 别对鹏华互联网份额、鹏华互联网A份额、鹏华互联网B份额进行份额折算，份额折算后本基金 将确保鹏华互联网A份额与鹏华互联网B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华互联网份额的基金 份额净值、鹏华互联网A份额与鹏华互联网B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2015]第292号文审核同意，本基金鹏华 互联网A份额149,478,379.00份基金份额和鹏华互联网B份额149,478,379.00份基金份额于 2015年6月26日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的鹏华互联网份额，基金份额持有人在符 合相关办理条件的前提下，将其分拆为鹏华互联网A份额和鹏华互联网B份额即可上市流通；对 于托管在场外的鹏华互联网份额，基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，将其跨系统转 托管至深交所场内后分拆为鹏华互联网A份额和鹏华互联网B份额即可上市流通。 本基金管理人鹏华基金管理有限公司人向深交所申请鹏华互联网A份额和鹏华互联网B份额 终止上市并于2020年11月20日获得同意(《终止上市通知书》深证上[2020]1098号)。本基金 管理人于2020年12月2日发布《关于鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之鹏华互联网 A份额和鹏华互联网B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，在2020年12月31日(份 额折算基准日)日终，以鹏华互联网份额的基金份额净值为基准，鹏华互联网A份额、鹏华互联网 B份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华互联网份额的场内份额。 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国建设 银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华互联网A份额和鹏华互联网B份额终止 运作后，于鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年1月1日）《鹏 华中证移动互联网指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证移动互联网指数分级 证券投资基金基金合同》同时失效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其 备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会准予上市的股票)、债券、股指期货、权证、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%，其中投资于 标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金 资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基 准为：中证移动互联网指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中证移动互联网指数型证 券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021 年06月30日的财务状况以及2021年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018 年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017 年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入 应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 4,394,503.07 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 4,394,503.07 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,821,541.08 71,983,241.24 25,161,700.16 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,821,541.08 71,983,241.24 25,161,700.16 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价 值变动。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 437.61 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.20 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 5.70 合计 444.51 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 交易所市场应付交易费用 16,639.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 16,639.04 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,864.73 应付证券出借违约金 - 预提费用 84,302.56 应付指数使用费 50,000.00 合计 136,167.29 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 115,881,121.60 107,573,221.31 本期申购 13,973,273.57 12,971,731.42 本期赎回（以“-”号填列） -57,864,630.28 -53,716,818.43 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 71,989,764.89 66,828,134.30 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -14,751,787.66 22,458,180.44 7,706,392.78 本期利润 21,418,559.46 -15,687,457.68 5,731,101.78 本期基金份额交易 产生的变动数 1,412,369.01 -5,947,517.68 -4,535,148.67 其中：基金申购款 73,019.53 952,215.52 1,025,235.05 基金赎回款 1,339,349.48 -6,899,733.20 -5,560,383.72 本期已分配利润 - - - 本期末 8,079,140.81 823,205.08 8,902,345.89 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 活期存款利息收入 8,557.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 277.58 其他 214.78 合计 9,049.57 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 21,862,160.26 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 21,862,160.26 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出股票成交总额 60,749,221.41 减：卖出股票成本总额 38,887,061.15 买卖股票差价收入 21,862,160.26 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 308,899.61 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 308,899.61 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -15,687,457.68 股票投资 -15,687,457.68 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 -15,687,457.68 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 56,899.76 基金转换费收入 4,289.79 合计 61,189.55 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 138,228.95 银行间市场交易费用 - 合计 138,228.95 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 2,489.63 指数使用费 100,000.00 合计 186,792.19 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：无。 6.4.10.1.2 债券交易 注：无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：无。 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6 月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 407,965.90 775,370.44 其中：支付销售机构的客户维护费 160,287.04 293,369.60 注：1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 （未完）  |