[中报]创业板2年定开 : 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:创业板2年定开 : 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 万家创业板 2年定期开放混合型证券投资 基金 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2021年 8月 30日 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立 董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年1月1日起至 6月30日止。 第 2 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 11 4.1基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1资产负债表 ............................................................................................................................... 17 6.2利润表 ....................................................................................................................................... 18 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 第 3 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 6.4报表附注 ................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 47 7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47 7.2期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 47 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52 7.12投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54 8.2期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 55 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 55 §9开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 57 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 57 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 57 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 57 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 57 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 59 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 59 第 4 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 60 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 60 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 60 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 60 第 5 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称万家创业板 2年定期开放混合型证券投资基金 基金简称万家创业板 2年定期开放混合 场内简称创业板 2年定开 基金主代码 161914 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2020年 8月 14日 基金管理人万家基金管理有限公司 基金托管人中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额1,793,422,962.04份 基金合同存续期不定期 基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 上市日期2021年 3月 1日 下属分级基金的基金简称： 万家创业板 2年定期开放 混合 A 万家创业板 2年定期开放 混合 C 下属分级基金的交易代码： 161914 161915 报告期末下属分级基金的份额总额 1,523,044,212.29份270,378,749.75份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金 资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略包括封闭期投资策略和开放期投资策略。 封闭期投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、战略配 售投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、可转换债券 投资策略；7、衍生产品投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、融资及转融 通证券出借业务投资策略；10、其他 开放期投资策略：开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准创业板综合指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金， 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名兰剑 秦一楠 联系电话 021-38909626 010-66060069 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008880800 95599 第 6 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 传真 021-38909627 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路 360号 8层（名义 楼层 9层） 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路 360号 8层（名义 楼层 9层） 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人方一天 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《上证报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360号 8层（名 义楼层 9层）基金管理人办公场所 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号 第 7 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 万家创业板 2年定期开放混合 A 万家创业板 2年定期开放混合 C3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 年6月 30日 ) 报告期(2021年 1月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 本期已实现收益 33,489,932.68 5,210,126.90 本期利润 272,127,584.04 47,396,070.88 加权平均基金份额本期利润 0.1787 0.1753 本期加权平均净值利润率 16.75% 16.49% 本期基金份额净值增长率 16.98% 16.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 期末可供分配利润 2,846,010.75 -731,511.13 期末可供分配基金份额利润 0.0019 -0.0027 期末基金资产净值 1,874,333,375.15 331,288,569.72 期末基金份额净值 1.2306 1.22533.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 ) 基金份额累计净值增长率 23.06% 22.53% 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家创业板 2年定期开放混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去一个月 7.23% 1.75% 6.09% 1.07% 1.14% 0.68% 过去三个月 26.66% 1.56% 19.36% 0.98% 7.30% 0.58% 过去六个月 16.98% 1.85% 11.53% 1.20% 5.45% 0.65% 自基金合同 生效起至今 23.06% 1.56% 16.90% 1.27% 6.16% 0.29% 万家创业板 2年定期开放混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③②－④ 过去一个月 7.19% 1.75% 6.09% 1.07% 1.10% 0.68% 第 8 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 过去三个月 26.50% 1.56% 19.36% 0.98% 7.14% 0.58% 过去六个月 16.70% 1.85% 11.53% 1.20% 5.17% 0.65% 自基金合同 生效起至今 22.53% 1.56% 16.90% 1.27% 5.63% 0.29% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 9 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 注：本基金于 2020年 8月 14日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。报 告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 第 10 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360号 8楼（名义楼层 9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路 360号 9 楼,注册资本 3亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证 券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万 家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基 金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资 基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定 期开放债券型证券投资基金、万家上证 50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混 合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞 丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投 资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3年政 策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券 投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票 型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券 投资基金、万家玖盛纯债 9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家 家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基 金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家 第 11页共 60页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多 策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智 造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资 基金、万家社会责任 18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000指数增强型发 起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、万家平衡养老目标 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家中证 500指数增强型发起式证券投资基金、万家 科创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家 民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型 证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、 万家民瑞祥和 6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、 万家养老目标日期 2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、万家鑫动力月月购一年滚动 持有混合型证券投资基金、万家科创板 2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2年定期 开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投 资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投 资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化 策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年 持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期限证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 黄兴亮 万家行业 优选混合 型证券投 资基金 （LOF）、 万家经济 新动能混 合型证券 投资基 金、万家 自主创新 混合型证 2020年 8月 14 日 -13.5年 清华大学计算机系博士。 2007年 8月至 2011年 5 月在交银施罗德基金管理 有限公司担任研究员。 2011年 6月至 2018年 10 月在光大保德信基金管理 有限公司先后担任投资部 研究员、基金经理。 2018 年 11月加入万家基金管 理有限公司， 2019年 2月 起担任投资研究部基金经 理。 第 12 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 券投资基 金、万家 科技创新 混合型证 券投资基 金、万家 创业板 2 年定期开 放混合型 证券投资 基金的基 金经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理 办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利 益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 第 13 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 年初基金发行高峰过后市场转为下跌，一方面反映全球新冠疫情逐步控制之后可能的政策收 紧的预期，另一方面也有前期交易拥挤板块的再平衡的因素。二季度市场反弹，前期的热点板块 均有较大幅度的修复，尤其是医药和新能源板块，由于行业景气度维持高位，表现更具持续性。 前期相对抗跌的低估值的大金融板块表现相对较弱。科技板块在最后一个月也有所反弹。 本基金调整了部分医药行业个股的持仓，提高了半导体和商业服务行业的权重。截止半年度， 基金风格偏成长。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家创业板 2年定期开放混合 A基金份额净值为 1.2306元，本报告期基金份 额净值增长率为16.98%；截至本报告期末万家创业板 2年定期开放混合 C基金份额净值为 1.2253 元，本报告期基金份额净值增长率为16.70%；同期业绩比较基准收益率为11.53%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在去年普遍低基数的情况下，上半年各行业的增长都比较好。下半年可能会有所分化，一些 细分行业，例如物联网相关利基型芯片，模拟芯片，云计算等领域，有望维持较高景气度，也是 我们重点关注的方向。长期来看，中国制造向附加值更高的中国创新转变是大势所趋，也是现阶 段国内需要着力突破的瓶颈。我们将持续聚焦于拥有自主品牌力和创新力的行业与公司。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 第 14 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算 协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 第 15 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —万家基金管理有限公司 2021年 1 月 1 日至2021年6月30日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 第 16 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家创业板 2年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日： 2021年6月30日 单位：人民币元 资 产附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 36,685,191.32 197,282,227.11 结算备付金 463,788.73 31,518,150.85 存出保证金 215,743.06 477,930.50 交易性金融资产 6.4.7.2 2,161,655,556.11 1,666,865,099.39 其中：股票投资 2,161,655,556.11 1,666,865,099.39 基金投资 -- 债券投资 -- 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 6.4.7.3 -- 买入返售金融资产 6.4.7.4 -- 应收证券清算款 10,383,508.44 1,570,406.24 应收利息 6.4.7.5 6,303.40 49,911.05 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 47,637.50 - 资产总计 2,209,457,728.56 1,897,763,725.14 负债和所有者权益附注号 本期末 2021年 6月 30日 上年度末 2020年 12月 31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 -7,174,540.54 应付赎回款 - 应付管理人报酬 2,543,341.00 2,318,718.96 应付托管费 423,890.15 386,453.17 应付销售服务费 127,360.88 116,358.08 应付交易费用 6.4.7.7 591,931.51 1,564,364.44 应交税费 - 第 17 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 149,260.15 105,000.00 负债合计 3,835,783.69 11,665,435.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,793,422,962.04 1,793,422,962.04 未分配利润 6.4.7.10 412,198,982.83 92,675,327.91 所有者权益合计 2,205,621,944.87 1,886,098,289.95 负债和所有者权益总计 2,209,457,728.56 1,897,763,725.14 注：1、报告截止日 2021年 6月 30日，基金份额总额 1,793,422,962.04份，其中万家创业板 2 年定期开放混合 A基金份额净值 1.2306元，份额总额 1,523,044,212.29份；万家创业板 2年定 期开放混合 C基金份额净值 1.2253元，份额总额 270,378,749.75份； 6.2利润表 会计主体：万家创业板 2年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020 年6月 30日 一、收入 339,153,967.43 - 1.利息收入 281,050.82 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 281,050.82 - 债券利息收入 -- 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 -- 证券出借利息收入 -- 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以 “-”填列） 58,049,321.27 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 51,904,373.59 - 基金投资收益 -- 债券投资收益 6.4.7.13 -- 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 6,144,947.68 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 280,823,595.34 - 4.汇兑收益（损失以“ -”号填 列） -- 第 18 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 5.其他收入（损失以“ -”号填 列） 6.4.7.18 -- 减：二、费用 19,630,312.51 - 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,283,827.19 - 2．托管费 6.4.10.2.2 2,380,637.84 - 3．销售服务费 6.4.10.2.3 715,906.68 - 4．交易费用 6.4.7.19 2,115,934.49 - 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 -- 7．其他费用 6.4.7.20 134,006.31 - 三、利润总额 （亏损总额以 “-” 号填列） 319,523,654.92 - 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以 “-”号 填列） 319,523,654.92 - 注：本基金为 2020年8月 14日(基金合同生效日)成立的基金，无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家创业板 2年定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,793,422,962.04 92,675,327.91 1,886,098,289.95 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -319,523,654.92 319,523,654.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ -”号 填列） --- 其中：1.基金申购款 --- 2.基金赎回款 --- 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 --- 第 19 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,793,422,962.04 412,198,982.83 2,205,621,944.87 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 项目 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） --- 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） --- 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ -”号 填列） --- 其中：1.基金申购款 --- 2.基金赎回款 --- 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益 （基金净值） --- 注：本基金为 2020年8月 14日(基金合同生效日)成立的基金，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______方一天 ______ ______陈广益_ _____ ____尹超__ __ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家创业板2 年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2020]1210号文《关于准予万家创业板 2年 定期开放混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2020年 8月 6日至2020年 8月 10日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊普 第 20 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 通合伙）验证并出具信会师报字[2020]第 ZA31100号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材 料。基金合同于 2020年 8月 14日生效，本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定。设立时 募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 1,793,240,797.48元，有效认购资金在募集期 间内产生的利息为人民币 182,164.56元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,793,422,962.04 元，折合 1,793,422,962.04份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期 权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、政府支持机构债、 可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级 债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、根据法律法规或证监会 的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务和转融通证 券出借业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券 业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：创业板综合指数收益率×80%+中债综合指数收益 率×20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编 制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（2020年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板 第 3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021年6月30日的财务 第 21 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 状况以及 2021年1月1日至 2021年 6月 30日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本中期报告所采用的的会计政策，会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继 承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 第 22 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率 计征个人所得税； 第 23 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发 行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香 港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中 国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率 代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按 照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 36,685,191.32 定期存款 - 其中：存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计： 36,685,191.32 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,751,571,072.90 2,161,655,556.11 410,084,483.21 贵金属投资-金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 --- 银行间市场 --- 合计 --- 资产支持证券 --- 第 24 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 基金 --- 其他 --- 合计 1,751,571,072.90 2,161,655,556.11 410,084,483.21 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 5,997.60 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 208.70 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 97.10 合计 6,303.40 6.4.7.6其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 其他应收款 - 待摊费用 47,637.50 合计 47,637.50 第 25 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 591,931.51 银行间市场应付交易费用 - 合计 591,931.51 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 149,260.15 合计 149,260.15 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 万家创业板 2年定期开放混合 A 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额（份）账面金额 上年度末 1,523,044,212.29 1,523,044,212.29 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) - - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) - 本期末 1,523,044,212.29 1,523,044,212.29 金额单位：人民币元 万家创业板 2年定期开放混合 C 第 26 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 基金份额（份）账面金额 上年度末 270,378,749.75 270,378,749.75 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) - - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列) - 本期末 270,378,749.75 270,378,749.75 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 万家创业板 2年定期开放混合 A 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末 -30,643,921.93 109,805,500.75 79,161,578.82 本期利润 33,489,932.68 238,637,651.36 272,127,584.04 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中：基金申购款 --- 基金赎回款 --- 本期已分配利润 --- 本期末 2,846,010.75 348,443,152.11 351,289,162.86 单位：人民币元 万家创业板 2年定期开放混合 C 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末 -5,941,638.03 19,455,387.12 13,513,749.09 本期利润 5,210,126.90 42,185,943.98 47,396,070.88 本期基金份额交易 产生的变动数 --- 其中：基金申购款 --- 基金赎回款 --- 本期已分配利润 --- 本期末 -731,511.13 61,641,331.10 60,909,819.97 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 第 27 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 250,719.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,299.18 其他 3,031.65 合计 281,050.82 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 701,402,126.56 减：卖出股票成本总额 649,497,752.97 买卖股票差价收入 51,904,373.59 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 股票投资产生的股利收益 6,144,947.68 其中：证券出借权益补偿收入 - 第 28 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,144,947.68 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 1.交易性金融资产 280,823,595.34——股票投资 280,823,595.34——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 280,823,595.34 6.4.7.18其他收入 本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 交易所市场交易费用 2,115,934.49 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 2,115,934.49 第 29 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上市年费 32,362.50 帐户维护费 4,500.00 银行费用 7,883.66 合计 134,006.31 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注： 1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 第 30 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 6.4.10.1.3债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 14,283,827.19 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 5,700,373.03 - 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，在月初 5个工作日内依据基金管理人出具的划款指令或按照与基金管理人协商一致 的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、本基金为 2020年 8月 14日(基金合同生效日)成立的基金，无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6 月30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,380,637.84 - 第 31 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初 5个工作日内依据基金管理人出具的划款指令或按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支 付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、本基金为 2020年 8月 14日(基金合同生效日)成立的基金，无上年度可比期间数据。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家创业板 2年定 期开放混合 A 万家创业板 2年定 期开放混合 C 合计 万家基金管理有限公司 -12,270.59 12,270.59 中国农业银行股份有限 公司 -28,268.12 28,268.12 中泰证券股份有限公司 -7,597.06 7,597.06 合计 -48,135.77 48,135.77 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 获得销售服务费的当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 万家创业板 2年定 期开放混合 A 万家创业板 2年定 期开放混合 C 合计 合计 --- 注：1、本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本 基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告 中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 第 32 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，在月初5 个工作日内依据基金管理人出具的划款指令或按照与基金管理人协商 一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、本基金为 2020年 8月 14日(基金合同生效日)成立的基金，无上年度可比期间数据。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券 出借业务。 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 上年度可比期间 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国农业银行股 份有限公司 36,685,191.32 250,719.99 -- 注：1、本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利 第 33 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 率计息。 2、本基金为 2020年 8月 14日(基金合同生效日)成立的基金，无上年度可比期间数据。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2021年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 688499 利元 亨 2021年 6月 23 日 2021 年7 月1 日 新股 流通 受限 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 688087 英科 再生 2021年 6月 30 日 2021 年7 月9 日 新股 流通 受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2022 年1 月6 日 新股 流通 受限 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44- 301020 密封 科技 2021年 6月 28 日 2021 年7 月6 日 新股 流通 受限 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2022 年1 月6 日 新股 流通 受限 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40- 301021 英诺 激光 2021年 6月 28 日 2021 年7 月6 日 新股 流通 受限 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14- 第 34 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 688226 威腾 电气 2021年 6月 28 日 2021 年7 月7 日 新股 流通 受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06- 605287 德才 股份 2021年 6月 28 日 2021 年7 月6 日 新股 流通 受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 605162 新中 港 2021年 6月 29 日 2021 年7 月7 日 新股 流通 受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39- 688686 奥普 特 2020年 12月 24 日 2021 年7 月1 日 新股 流通 受限 78.49 451.00 2,330 182,881.701,050,830.00 - 688131 皓元 医药 2021年 6月 1 日 2021 年1 2 月8 日 新股 流通 受限 64.99 247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 - 300957 贝泰 妮 2021年 3月 18 日 2021 年9 月2 7 日 新股 流通 受限 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88- 688269 凯立 新材 2021年 6月 1 日 2021 年1 2 月9 日 新股 流通 受限 18.94 100.92 1,941 36,762.54 195,885.72- 688609 九联 科技 2021年 3月 15 日 2021 年9 月2 3 日 新股 流通 受限 3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88- 688201 信安 世纪 2021年 4月 13 日 2021 年1 0 月2 1 日 新股 流通 受限 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 688070 纵横 股份 2021年 2月 2 日 2021 年8 月1 0 日 新股 流通 受限 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 - 300979 华利 集团 2021年 4月 15 日 2021 年1 0 月2 6 日 新股 流通 受限 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 第 35 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 688533 上声 电子 2021年 4月 9 日 2021 年1 0 月1 9 日 新股 流通 受限 7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23- 300981 中红 医疗 2021年 4月 19 日 2021 年1 0 月2 7 日 新股 流通 受限 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 688260 昀冢 科技 2021年 3月 25 日 2021 年1 0 月8 日 新股 流通 受限 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90- 688683 莱尔 科技 2021年 4月 1 日 2021 年1 0 月1 2 日 新股 流通 受限 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08- 300973 立高 食品 2021年 4月 8 日 2021 年1 0 月1 5 日 新股 流通 受限 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60- 688659 元琛 科技 2021年 3月 24 日 2021 年1 0 月8 日 新股 流通 受限 6.50 10.46 3,671 23,861.50 38,398.66- 300953 震裕 科技 2021年 3月 11 日 2021 年9 月2 2 日 新股 流通 受限 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 300941 创识 科技 2021年 2月 2 日 2021 年8 月9 日 新股 流通 受限 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 301015 百洋 医药 2021年 6月 22 日 2021 年1 2 月3 0 日 新股 流通 受限 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46- 300932 三友 联众 2021年 1月 15 日 2021 年7 月2 2 日 新股 流通 受限 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 300982 苏文 电能 2021年 4月 19 日 2021 年1 0 月2 7 日 新股 流通 受限 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 第 36 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 300968 格林 精密 2021年 4月 6 日 2021 年1 0 月1 5 日 新股 流通 受限 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34- 300940 南极 光 2021年 1月 27 日 2021 年8 月3 日 新股 流通 受限 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 300614 百川 畅银 2021年 5月 18 日 2021 年1 1 月2 5 日 新股 流通 受限 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02- 300937 药易 购 2021年 1月 20 日 2021 年7 月2 7 日 新股 流通 受限 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 301013 利和 兴 2021年 6月 21 日 2021 年1 2 月2 9 日 新股 流通 受限 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81- 300942 易瑞 生物 2021年 2月 2 日 2021 年8 月9 日 新股 流通 受限 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36- 300997 欢乐 家 2021年 5月 26 日 2021 年1 2 月2 日 新股 流通 受限 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40- 300933 中辰 股份 2021年 1月 15 日 2021 年7 月2 2 日 新股 流通 受限 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28- 301002 崧盛 股份 2021年 5月 27 日 2021 年1 2 月7 日 新股 流通 受限 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 300955 嘉亨 家化 2021年 3月 16 日 2021 年9 月2 4 日 新股 流通 受限 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 300962 中金 辐照 2021年 3月 29 日 2021 年1 0 月1 1 日 新股 流通 受限 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12- 第 37 页共 60 页 万家创业板 2年定期开放混合 2021年中期报告 300952 恒辉 安防 2021年 3月 3 日 2021 年9 月1 3 日 新股 流通 受限 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20- 301016 雷尔 伟 2021年 6月 23 日 2021 年1 2 月3 0 日 新股 流通 受限 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50- 300966 共同 药业 2021年 3月 31 日 2021 年1 0 月1 1 日 新股 流通 受限 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44- 300945 曼卡 龙 2021年 2月 3 日 2021 年8 月1 0 日 新股 流通 受限 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12- 300931 通用 电梯 2021年 1月 13 日 2021 年7 月2 1 日 新股 流通 受限 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92- 300961 深水 海纳 2021年 3月 23 日 2021（未完）  |