[中报]社会责任定开 : 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告
原标题:社会责任定开 : 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2021年中期报告 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券 投资基金 (LOF) 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 , 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立 董事签字同意 , 并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定 , 于 2 021 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 , 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 , 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险 , 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ........... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 8 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略 和业绩表现的说明 ................................ ........................ 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度 财务会计报告（未经审计） ................................ ................................ ................................ . 17 6.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 17 6.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 19 6.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 20 §7 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 48 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 48 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 55 7.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投 资明细 ............................ 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 56 7.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 56 §8 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 58 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................ ................................ ................................ .... 58 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ................................ .... 59 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 59 §9 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 60 §10 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 61 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大人事变动 ................................ ...... 61 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 61 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 61 10.5 为基 金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 61 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 61 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ...... 63 §12 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 64 12.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 64 12.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 64 12.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 万家社会责任18个月定期开放混合 场内简称 社会责任定开 基金主代码 161912 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2019年3月21日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 590,496,711.65份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2019年6月14日 下属分级基金的基金简称： 万家社会责任A 万家社会责任C 下属分级基金场内简称 : 社会责任定开 - 下属分级基金的交易代码 ： 161912 161913 报告期末下属分级基金的份额总额 571,257,336.01份 19,239,375.64份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）社会责 任主题股票的筛选、（2）股票组合的构建、（3）存托凭证投资策略；3、债 券投资策略：（1）利率预期策略、（2）久期控制策略、（3）类别资产配置 策略、（4）债券品种选择策略、（5）套利策略、（6）可转换债券投资策略； 4、权证投资策略；5、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资策略、（2） 国债期货投资策略、（3）股票期权投资策略；6、融资交易策略；7、资产支 持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组 合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前 提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高 于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 秦一楠 联系电话 021-38909626 010-66060069 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4008880800 95599 传真 021-38909627 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路360号8层（名义 楼层9层） 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 区浦电路360号8层（名义 楼层9层） 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 200122 100031 法定代表人 方一天 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦电路360号8层（名 义楼层9层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 万家社会责任A 万家社会责任C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日 - 2021 年6月30日) 报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日) 本期已实现收益 213,523,856.42 7,042,677.47 本期利润 6,574,928.48 123,520.85 加权平均基金份额本期利润 0.0115 0.0064 本期加权平均净值利润率 0.60% 0.34% 本期基金份额净值增长率 0.57% 0.32% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 期末可供分配利润 462,761,549.64 15,214,044.13 期末可供分配基金份额利润 0.8101 0.7908 期末基金资产净值 1,162,831,703.12 38,775,423.25 期末基金份额净值 2.0356 2.0154 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 163.60% 160.63% 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除 相关费用后的余额 , 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 , 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3 、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 ( 为 期末余额 , 不是当期发生数 ) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家社会责任A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.82% 1.63% - 1.58% 0.64% 2.40% 0.99% 过去三个月 15.10% 1.45% 3.00% 0.78% 12.10% 0.67% 过去六个月 0.57% 1.80% 0.69% 1.05% - 0.12% 0.75% 过去一年 58.58% 1.83% 20.89% 1.07% 37.69% 0 .76% 自基金合同 生效起至今 163.60% 1.77% 31.25% 1.05% 132.35% 0.72% 万家社会责任C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.78% 1.63% - 1.58% 0.64% 2.36% 0.99% 过去三个月 14.95% 1.45% 3.00% 0.78% 11.95% 0.67% 过去六个月 0.32% 1.80% 0.69% 1.05% - 0.37 % 0.75% 过去一年 57.80% 1.83% 20.89% 1.07% 36.91% 0.76% 自基金合同 生效起至今 160.63% 1.77% 31.25% 1.05% 129.38% 0.72% 注：基金业绩比较基准增长率 = 沪深 300 指数收益率 ×80% + 上证国债指数收益率 ×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注： 本基金合同生效日期为 2019 年 03 月 21 日。本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月。建仓期 结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法 规 和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字 [2002]44 号文批准设立。公司现股东为中泰 证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和齐河众鑫投资有限公司 , 住所：中国（上海）自 由贸易实验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层） , 办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼 , 注册资本 3 亿元人民币。目前管理九十一只开放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（ LOF ） 、万家货币市场证 券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券 投资基金、万 家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基 金（ LOF ）、万家添利债券型证券投资基金（ LOF ）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资 基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定 期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混 合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证 券投资基金、万家瑞 丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万 家品质生活灵活配 置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型 证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3 - 5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯 债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中 短债债券型证券投 资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券 型证券投资基金、 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1 - 3 年政 策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券 投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票 型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券 投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场 基金、万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投 资基金、万家 家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基 金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家 经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多 策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智 造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投 资 基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（ LOF ）、万家中证 1000 指数增强型发 起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金 (FOF) 、万家平衡养老目标 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家 科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家 民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金 、万家自主创新混合型 证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万 家可转债债券型证券投资基金、 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、 万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 、万家鑫动力月月购一年滚动 持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定 期 开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、 万家健康产业混合型证券投 资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家 战略发展产业混合型证券投 资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家 嘴金融城金融债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化 策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年 持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 莫海波 万家和谐增长 混合型证券投 资基金、万家 品质生活灵活 配置混合型证 券投资基金、 万家新兴蓝筹 灵活配置混合 型证券投资基 金、万家臻选 2019 年 3 月 21 日 - 11 年 美国圣约翰大学 MBA 。 2010 年 3 月至 2011 年 2 月在财富 证券有限责任公司 任分析师、投资经理 助理， 2011 年 2 月 至 2015 年 3 月在中 银国际证券有限责 任公司任投资经理； 2015 年 3 月进入万 混合型证券投 资基金、万家 社会责任 18 个 月定期开放混 合型证券投资 基金（ LOF ）、 万家价值优势 一年持有期混 合型证券投资 基金的基金经 理。 家基金管理有限公 司，从事投资研究工 作，自 2015 年 5 月 起担任基金经理职 务，现任公司总经理 助理、投资研究部总 监、基金经理。 注： 1 、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内 , 本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定 , 依照诚实信用、勤 勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产 , 在认真控制投资风险的基础上 , 为基金持有人谋取最大利益 , 没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 , 公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度 , 涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节 , 确保公平对待不同投资组合 , 防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度 , 并建立了统一 的投资管理平台 , 确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度 , 对于交易所公开竞价交易 , 执行交易系统中的公平交易程序 ; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易 , 原则上 按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配 ; 对于银行间交易 , 按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现 , 通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制 , 通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制 , 通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告 期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 1 次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1 季度上证指数先是震荡冲高到 3731 点，然后震荡回落， 4 月下旬以来，随着风险的释放和 财报的集中披露，市场信心有所恢复，部分股票在一季报业绩带 动下形成了较大幅度的上涨，上 证最高 3629 点，尤其是创业板指 6 月也重新站上 3400 点，创下年内新高， 7 月底市场出现了较 快的调整。预计 8 - 9 月美联储提出 Taper ，四季度开始实行，从美联储过去三次 QE 退出的历史复 盘看，在美联储暗示或者宣布 QE 缩减计划的时候，受未来流动性收紧的预期，我们预计短期市场 波动会加大，尤其是沪深港通开通后，外资对 A 股的影响明显增强，如果 taper 的过程造成人民 币汇率明显波动或阶段性贬值，则可能通过北上资金影响 A 股，加剧 A 股波动，但市场暂时没有 系统性风险，建议关注结构性机会，行业配置上， 我们建议配置估值仍有一定安全边际，且行业 供需格局较好的板块。 目前产品持仓 90% 左右，未来短中期的主要配置方向稳定在农业、新能源汽车、地产等。在 产品一季报里，我们旗帜鲜明地看好新能源汽车，当时的表述是：新能源汽车短期不在市场风格 上，但新能源汽车是未来几年最具有确定性成长性的方向之一， 2021 年是新能源汽车爆发的元年。 二季度新能源汽车板块进入爆发，产品净值也取得了不错 的收益，我们维持继续看好的观点，宏 观层面看，全球碳中和的大背景下，各国都在加码新能源车的推广应用。微观层面看，从 20 年下 半年起，以特斯拉、比亚迪 、新势力、五菱等为代表的车企推出大量优质车型，新能源车在占领 消费者心智方面出现了大幅的提升。优质的车型供给在 21 年仍在持续加速，如特斯拉 model Y 、 比亚迪 DMI 超级混动、大众 ID 系列等。销量层面，市场不断调高全年新能源车销量，全年有望超 过 270 万辆。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家社会责任 A 基金份额净值为 2.0356 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.57% ；截至本报告期末万家社会责任 C 基金份额净值为 2.0154 元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.32% ；同期业绩比较基准收益率为 0.69% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们近期加仓了种业板块，长期看好种子行业，目前行业景气度提升、市场格局快速优化、 转基因带来增量空间等逻辑正在逐步兑现。短期看，国家政策对种子行业的支持力度也较超预期， 后续也会带来行业实质性变化，打开种子公司盈利空间。最新支持扶持种业的政策不断出台，频 率和力度都较超预期，有望为行业带来质变。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1 、参与估值流程各方及人员 ( 或小组 ) 的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会 , 定期评价现行估值政策和程序 , 在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由总经理、基金运营部负责人、合规稽核部负 责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和 相关从业资格 , 精通各自领域的理论知识 , 熟悉政策法规 , 并具有丰富的实践经验。 2 、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论 , 但不介入基金日常估值业务。 3 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4 、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程 度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算 协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 — 万家基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有 人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为 , 万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润 分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体 ： 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF) 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 41,350,636.33 66,689,406.14 结算备付金 447,880.56 - 存出保证金 209,881.76 356,149.95 交易性金融资产 6.4.7.2 1,118,950,339.91 1,132,256,864.79 其中：股票投资 1,118,950,339.91 1,132,256,864.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 43,033,196.20 11,927,825.59 应收利息 6.4.7.5 11,471.98 12,182.63 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得 税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,204,003,406.74 1,211,242,429.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,995,673.92 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,449,356.06 1,363,454.20 应付托管费 241,559.34 227,242.38 应付销售服务费 15,593.28 14,704.30 应付交易费用 6.4.7.7 400,758.76 502,677.26 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 289,012.93 230,000.00 负债合计 2,396,280.37 16,333,752.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 590,496,711.65 590,496,711.65 未分配利润 6.4.7.10 611,110,414.72 604,411,965.39 所有者权益合计 1,201,607,126.37 1,194,908,677.04 负债和所有者权益总计 1,204,003,406.74 1,211,242,429.10 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，万家社会责任 A 基金份额净值 2.0356 元，基金份额总额 571,257,336.01 份；万家社会责任 C 基金份额净值 2.0154 元，基金份额总额 19,239,375.64 份 。 万家社会责任 18 个月定期开放混合份额总额合计为 590,496,711.65 份。 6.2 利润表 会计主体 ： 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF) 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 18,796,678.73 176,880,849.23 1. 利息收入 217,489.54 355,715.55 其中：存款利息收入 6. 4.7.11 217,489.54 355,715.55 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填列） 232,447,273.75 197,207,290.92 其中：股票投资收益 6.4.7.12 228,692,987.49 192,157,834.24 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.1 3. 1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,754,286.26 5,049,456.68 3. 公允价值变动收益（损失以 “ - ”号填列） 6.4.7.17 -213,868,084.56 -20,682,157.24 4. 汇兑收益 （损失以“ - ”号填 - - 列） 5. 其他收入（损失以“ - ”号填 列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 12,098,229.40 10,532,909.59 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,492,964.36 6,103,251.66 2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,415,494.10 1,017,208.62 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 91,466.88 57,166.45 4 ．交易费用 6.4.7.19 1,963,550.17 3,221,094.15 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7 ．其他费用 6.4.7.20 134,753.89 134,188.71 三、利润总额 （亏损总额以“ - ” 号填列） 6,698,449.33 166,347,939.64 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ”号 填列） 6,698,449.33 166,347,939.64 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体 ： 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金 (LOF) 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 590,496,711.65 604,411,965.39 1,194,908,677.04 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 6,698,449.33 6,698,449.33 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ - ”号 填列） - - - 其中： 1. 基金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ - ”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 590,496,71 1.65 611,110,414.72 1,201,607,126.37 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 551,438,198.79 165,959,636.49 717,397,835.28 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 166,347,939.64 166,347,939.64 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ - ”号 填列） - - - 其中 ： 1. 基金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 551,438,198.79 332,307,576.13 883,745,774.92 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财 务报表由下列负责人签署： ______ 方一天 ______ ______ 陈广益 ______ ____ 尹超 ____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（ LOF ）（以下简称 “ 本基金 ” ），系经中 国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可【 2018 】 2172 号文《关于准予万家 社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（ LOF ）注册的批复》的核准，由万家基金管理有 限公司作为管理人于 2019 年 2 月 18 日至 2018 年 3 月 15 日向社会公开募集，募集期结束经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字 [2018 ] 第 ZA30152 号验资报告后，向中国 证监会报送基金备案材料。基金合同于 2019 年 3 月 21 日生 效。本基金为契约型开放式，存续期 限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 550,272,385.47 元，在募集期 间产生的活期存款利息为 289,312.30 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 550,561,697.77 元，折合 550,561,697.77 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记 机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金主 要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中 小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包 括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券 （含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产支持 证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。如法律法 规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范 围。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×80% + 上证国债指数收益率 ×20% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法（ 2020 年修订）》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求 , 真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本中期报告所采用的会计政策、会计估计 与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 ( 一 ) 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰ ； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方 按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税 [2005]103 号文《关于股权分置试点 改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税 。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继 承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 ( 二 ) 增值税 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起 在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投 资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税 [2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、 国家税务总局财税 [2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返 售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金（未完）  |