[中报]长江收益增强债券 : 长江收益增强债券型证券投资基金2021年中期报告
原标题:长江收益增强债券 : 长江收益增强债券型证券投资基金2021年中期报告 长江收益增强债券型证券投资基金 2021年中期报告 2021年06月30日 基金管理人:长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2021年08月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月20日复核 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................2 1.2目录................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................5 2.1基金基本情况...................................................................................................................5 2.2基金产品说明...................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................5 2.4信息披露方式...................................................................................................................6 2.5其他相关资料...................................................................................................................6 §3主要财务指标和基金净值表现.................................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................6 3.2基金净值表现...................................................................................................................7 §4管理人报告............................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..............................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.........................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....................................................11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12 §5托管人报告..........................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........12 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................13 §6中期财务会计报告(未经审计)................................................................................................13 6.1资产负债表.....................................................................................................................13 6.2利润表............................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表.....................................................................................16 6.4报表附注........................................................................................................................18 §7投资组合报告.......................................................................................................................37 7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................38 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..................................................................................40 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..............................................................................42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..............................................................43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..............................................................44 7.12投资组合报告附注........................................................................................................44 §8基金份额持有人信息............................................................................................................46 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...........................................................................46 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................46 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................46 §9开放式基金份额变动............................................................................................................47 §10重大事件揭示.....................................................................................................................47 10.1基金份额持有人大会决议..............................................................................................47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................47 10.4基金投资策略的改变.....................................................................................................47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况............................................................................47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................48 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.........................................................................48 10.8其他重大事件...............................................................................................................49 §11影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................50 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................50 11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................51 §12备查文件目录.....................................................................................................................51 12.1备查文件目录...............................................................................................................51 12.2存放地点......................................................................................................................51 12.3查阅方式......................................................................................................................51 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 长江收益增强债券型证券投资基金 基金简称 长江收益增强债券 基金主代码 003336 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月17日 基金管理人 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 182,050,517.09份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于固定收益类金融工具，适度参 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分 业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长江证券（上海）资产管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 高杨 陆志俊 联系电话 4001-166-866 95559 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4001-166-866 95559 传真 021-80301393 021-62701216 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大 中国（上海）自由贸易 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1198号世 中国（上海）长宁区仙 邮政编码 200122 200336 法定代表人 周纯 任德奇 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cjzcgl.com 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1198号世 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 长江证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区世纪大道1198号世 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期 （2021年01月01日-2021年06月30日） 本期已实现收益 5,132,933.16 本期利润 4,699,900.40 加权平均基金份额本期利润 0.0420 本期加权平均净值利润率 3.47% 本期基金份额净值增长率 3.06% 3.1.2期末数据和指标 报告期末 （2021年06月30日） 期末可供分配利润 41,691,748.34 期末可供分配基金份额利润 0.2290 期末基金资产净值 224,370,097.17 期末基金份额净值 1.2325 3.1.3累计期末指标 报告期末 （2021年06月30日） 基金份额累计净值增长率 29.01% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 过去一个月 0.70% 0.21% -0.02% 0.09% 0.72% 0.12% 过去三个月 3.33% 0.19% 1.48% 0.10% 1.85% 0.09% 过去六个月 3.06% 0.37% 2.04% 0.14% 1.02% 0.23% 过去一年 11.45% 0.49% 5.05% 0.13% 6.40% 0.36% 过去三年 26.94% 0.33% 18.40% 0.13% 8.54% 0.20% 自基金合同 29.01% 0.29% 21.71% 0.13% 7.30% 0.16% 注：本基金基金合同生效日为2016年10月17日，业绩比较基准为中国债券综合财富指数 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 长江证券（上海）资产管理有限公司于2014年9月16日正式成立，是长江证券股份 公司秉承"专业至臻，追求卓越"的理念，致力于为广大投资者创造稳定而丰厚的回 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有长江收益增强债券型证券投资基金、 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 证券 说明 任职日期 离任日期 漆志伟 基金经理 2016-10-17 - 12年 国籍：中国。硕士研究生， 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面，上半年资金面延续宽松状态，给债券收益率水平的下行带来了良好 权益市场方面，则是结构性上涨行情，二季度沪深300指数上涨3.48%，创业板指上 报告期内，本基金采取了积极的股票投资策略，在新能源、医药生物和高端制造等 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.2325元；本报告期内，基金份额净值增长率为 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为，权益市场情绪稳定后，市场可能还会回到结构性行情中，风格分化依然 对于债券市场，我们仍保持中性偏乐观，一旦市场出现超预期的风险事件，短端收 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意 估值委员会由公司领导、运营部、财务部、权益研究部、固定收益研究部、法律合 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 基金托管人在长江收益增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 长江证券（上海）资产管理有限公司在长江收益增强债券型证券投资基金投资运作、 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由长江证券（上海）资产管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关长江收益增 §6中期财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体：长江收益增强债券型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 5,019,747.65 242,457.69 结算备付金 384,583.59 23,894.40 存出保证金 13,139.33 17,159.97 交易性金融资产 6.4.7.2 190,858,447.73 122,356,908.59 其中：股票投资 25,773,850.55 15,750,034.81 基金投资 - - 债券投资 164,080,797.18 106,606,873.78 资产支持证券投资 1,003,800.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 7,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,700,859.70 1,164,576.35 应收股利 - - 应收申购款 24,244,794.93 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 229,221,572.93 123,804,997.00 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 1,500,000.00 应付证券清算款 3,999,686.03 - 应付赎回款 412,440.27 - 应付管理人报酬 74,017.16 50,640.02 应付托管费 14,803.42 10,128.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 14,763.83 11,260.84 应交税费 6,984.98 1,941.55 应付利息 - 163.36 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 328,780.07 300,000.00 负债合计 4,851,475.76 1,874,133.80 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 182,050,517.09 101,959,217.62 未分配利润 6.4.7.10 42,319,580.08 19,971,645.58 所有者权益合计 224,370,097.17 121,930,863.20 负债和所有者权益总计 229,221,572.93 123,804,997.00 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.2325元，基金份额总额182,050,517.09 6.2利润表 会计主体：长江收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021年01月01日 至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日 至2020年06月30日 一、收入 5,411,629.08 8,862,463.04 1.利息收入 1,736,658.29 3,604,436.31 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,392.07 6,381.13 债券利息收入 1,669,519.43 3,586,171.03 资产支持证券利息 56,227.67 - 买入返售金融资产 6,519.12 11,884.15 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 4,095,952.76 10,548,213.17 其中：股票投资收益 6.4.7.12 889,661.80 3,034,490.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,202,767.83 7,428,024.05 资产支持证券投资 6.4.7.13.5 -44,167.13 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 47,690.26 85,699.02 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -433,032.76 -5,290,649.73 4.汇兑收益（损失以“-” - - 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 12,050.79 463.29 减：二、费用 711,728.68 1,377,517.94 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 334,473.17 543,743.87 2．托管费 6.4.10.2.2 66,894.69 108,748.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 60,637.99 195,996.37 5．利息支出 116,821.84 402,217.61 其中：卖出回购金融资产 116,821.84 402,217.61 6．税金及附加 1,920.51 4,304.43 7．其他费用 6.4.7.19 130,980.48 122,506.87 三、利润总额（亏损总额 4,699,900.40 7,484,945.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 4,699,900.40 7,484,945.10 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长江收益增强债券型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 101,959,217.62 19,971,645.58 121,930,863.20 二、本期经营活动产生 - 4,699,900.40 4,699,900.40 三、本期基金份额交易 80,091,299.47 17,648,034.10 97,739,333.57 其中：1.基金申购款 90,794,465.94 20,001,680.87 110,796,146.81 2.基金赎回款 -10,703,166.47 -2,353,646.77 -13,056,813.24 四、本期向基金份额持 - - - 五、期末所有者权益（基 182,050,517.09 42,319,580.08 224,370,097.17 项目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 201,392,971.74 12,732,754.82 214,125,726.56 二、本期经营活动产生 - 7,484,945.10 7,484,945.10 三、本期基金份额交易 -100,043,292.97 -9,481,691.29 -109,524,984.26 其中：1.基金申购款 1,285,694.28 116,941.85 1,402,636.13 2.基金赎回款 -101,328,987.25 -9,598,633.14 -110,927,620.39 四、本期向基金份额持 - - - 五、期末所有者权益（基 101,349,678.77 10,736,008.63 112,085,687.40 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 周纯 杨忠 何永生 ————————— 基金管理人负责人 ————————— 主管会计工作负责人 ————————— 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 长江收益增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员 本基金为契约型开放式，基金存续期限不定期，首次设立募集资金为 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长江收益增强债券型证券投资基金基 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益 6.4.2会计报表的编制基础 本基金根据实际发生的交易和事项，按照《长江收益增强债券型证券投资基金基金 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2021年中期报告的财务报表符合报表附注所列编制基础的要求，真实、完整 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1差错更正的说明 本基金本报告期无会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税 （1）所得税： ①对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税。 ②对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由 ③按照财税[2015]101号文规定，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， ④基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 ⑤对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所 （2）增值税 ①资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方 ②对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 （3）印花税 自2008年9月19日起，对基金卖出证券（股票）按0.1%的税率征收印花税，对基金 本基金运作过程中涉及的各纳税主体、纳税义务按上述税收法律法规执行。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 5,019,747.65 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 5,019,747.65 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,499,926.14 25,773,850.55 3,273,924.41 贵金属投资-金交所 - - - 债 交易所市场 73,864,118.49 74,558,297.18 694,178.69 银行间市场 88,919,178.40 89,522,500.00 603,321.60 合计 162,783,296.89 164,080,797.18 1,297,500.29 资产支持证券 1,006,911.78 1,003,800.00 -3,111.78 基金 - - - 其他 - - - 合计 186,290,134.81 190,858,447.73 4,568,312.92 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 7,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 7,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 276.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 173.00 应收债券利息 1,696,529.05 应收资产支持证券利息 3,875.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 5.90 合计 1,700,859.70 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 13,395.65 银行间市场应付交易费用 1,368.18 合计 14,763.83 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 301.12 应付证券出借违约金 - 预提费用 328,478.95 合计 328,780.07 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 101,959,217.62 101,959,217.62 本期申购 90,794,465.94 90,794,465.94 本期赎回（以“-”号填列） -10,703,166.47 -10,703,166.47 本期末 182,050,517.09 182,050,517.09 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 18,452,908.01 1,518,737.57 19,971,645.58 本期利润 5,132,933.16 -433,032.76 4,699,900.40 本期基金份额交易产 18,105,907.17 -457,873.07 17,648,034.10 其中：基金申购款 20,527,969.86 -526,288.99 20,001,680.87 基金赎回款 -2,422,062.69 68,415.92 -2,353,646.77 本期已分配利润 - - - 本期末 41,691,748.34 627,831.74 42,319,580.08 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 2,033.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,244.99 其他 113.88 合计 4,392.07 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 21,045,571.54 减：卖出股票成本总额 20,155,909.74 买卖股票差价收入 889,661.80 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转 3,202,767.83 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,202,767.83 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 44,748,200.13 减：卖出债券（、债转股及债券到期 41,167,314.59 减：应收利息总额 378,117.71 买卖债券差价收入 3,202,767.83 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 5,187,484.93 减：卖出资产支持证券成本总额 5,044,167.13 减：应收利息总额 187,484.93 资产支持证券投资收益 -44,167.13 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 47,690.26 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 47,690.26 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -433,032.76 ——股票投资 348,243.98 ——债券投资 -778,164.96 ——资产支持证券投资 -3,111.78 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 合计 -433,032.76 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 12,050.79 合计 12,050.79 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 59,775.49 银行间市场交易费用 862.50 合计 60,637.99 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 汇划手续费 3,901.53 银行间账户维护费 27,900.00 合计 130,980.48 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长江证券（上海）资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 长江证券股份有限公司（以下简称"长江证券"） 基金管理人股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 长江证券 1,402,203.21 2.76% 74,780,991.85 58.62% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期债券买卖 成交金额 占当期债券买卖 长江证券 16,999,400.00 19.18% 80,423,048.00 60.69% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 长江证券 - - 411,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 长江证券 - - - - 关联方 名称 上年度可比期间 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 长江证券 66,044.09 63.64% 9,496.47 74.50% 注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日 至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日 至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 334,473.17 543,743.87 其中：支付销售机构的客户维护费 107,303.16 271,868.90 注：（1）本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年01月01日 至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日 至2020年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 66,894.69 108,748.79 注：（1）本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。托管费的计算方 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定 6.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场 6.4.10.5各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 5,019,747.65 2,033.20 65,218.44 1,616.21 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按约定利率计息。 6.4.10.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末 备注 1130 南银 2021 2021 新债 100. 100. 490 49,0 49,0 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 6.4.12.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 10,021,000.00 - 合计 10,021,000.00 - 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截止报告期末，本基金持有 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 54,166,400.40 44,131,695.50 AAA以下 36,861,106.38 22,302,178.28 未评级 63,032,290.40 40,173,000.00 合计 154,059,797.18 106,606,873.78 注：（1）债券评级取自第三方评级机构的债项评级；（2）截止报告期末，本基金持有 6.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 AAA 1,003,800.00 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 1,003,800.00 - 注：资产支持证券评级取自第三方评级机构的债项评级。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可在基金运作周期内的每个开 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每个开放日对本基金的申购 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的管理人严格按照《公开募集证券投资基金管理办法》及《公开募集开放式 本基金主要投资于公开发行、信用级别较好的债券资产，高流动性资产比例较高。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021年06月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,019,747.65 - - - 5,019,747.65 结算备付金 384,583.59 - - - 384,583.59 存出保证金 13,139.33 - - - 13,139.33 交易性金融资产 65,661,313.18 64,367,993.60 35,055,290.40 25,773,850.55 190,858,447.73 买入返售金融资 7,000,000.00 - - - 7,000,000.00 应收利息 - - - 1,700,859.70 1,700,859.70 应收申购款 19,999,000.00 - - 4,245,794.93 24,244,794.93 资产总计 98,077,783.75 64,367,993.60 35,055,290.40 31,720,505.18 229,221,572.93 负债 应付证券清算款 - - - 3,999,686.03 3,999,686.03 应付赎回款 - - - 412,440.27 412,440.27 应付管理人报酬 - - - 74,017.16 74,017.16 应付托管费 - - - 14,803.42 14,803.42 应付交易费用 - - - 14,763.83 14,763.83 应交税费 - - - 6,984.98 6,984.98 其他负债 - - - 328,780.07 328,780.07 负债总计 - - - 4,851,475.76 4,851,475.76 利率敏感度缺口 98,077,783.75 64,367,993.60 35,055,290.40 26,869,029.42 224,370,097.17 上年度末 2020年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 242,457.69 - - - 242,457.69 结算备付金 23,894.40 - - - 23,894.40 存出保证金 17,159.97 - - - 17,159.97 交易性金融资产 39,746,853.78 66,860,020.00 - 15,750,034.81 122,356,908.59 应收利息 - - - 1,164,576.35 1,164,576.35 资产总计 40,030,365.84 66,860,020.00 - 16,914,611.16 123,804,997.00 负债 卖出回购金融资 1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 应付管理人报酬 - - - 50,640.02 50,640.02 应付托管费 - - - 10,128.03 10,128.03 应付交易费用 - - - 11,260.84 11,260.84 应交税费 - - - 1,941.55 1,941.55 应付利息 - - - 163.36 163.36 其他负债 - - - 300,000.00 300,000.00 负债总计 1,500,000.00 - - 374,133.80 1,874,133.80 利率敏感度缺口 38,530,365.84 66,860,020.00 - 16,540,477.36 121,930,863.20 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况 假设 除利率之外的其他市场变量保持不变 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动 假设 银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息， 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 市场利率上升25个基点 -1,656,683.43 -771,900.67 市场利率下降25个基点 1,656,683.43 771,900.67 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 25,773,850.55 11.24 其中：股票 （未完）  |