[中报]建信转债A : 建信转债增强债券型证券投资基金2021年度中期报告
原标题:建信转债A : 建信转债增强债券型证券投资基金2021年度中期报告 建信转债增强债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管 人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ....... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ............................... 5 2.2 基金产品说明 ................................ ............................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ..................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ............................... 6 2.5 其他相关资料 ................................ ............................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ..................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ............................... 7 3.3 其他指标 ................................ ................................ ... 9 §4 管理人报告 ................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ .................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ .... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ .. 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ .... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 17 §5 托管人报告 ................................................................. 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ...... 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 18 6.1 资产负债表 ................................ ................................ 18 6.2 利润表 ................................ ................................ .... 19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ .............. 20 6.4 报表附注 ................................ ................................ .. 21 §7 投资组合报告 ............................................................... 42 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ...................... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ .......... 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 43 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............ 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ .......... 45 7 .6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 46 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ . 46 7.11 投资组合报告附注 ................................ ......................... 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ........ 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ .. 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 49 §10 重大事件揭示 .............................................................. 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 49 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ....................... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ......... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ....... 50 10.8 其他重大事件 ................................ ............................. 51 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ............. 52 §12 备查文件目录 .............................................................. 52 12.1 备查文件目录 ................................ ............................. 52 12.2 存放地点 ................................ ................................ . 52 12.3 查阅方式 ................................ ................................ . 5 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信转债增强债券型证券投资基金 基金简称 建信转债增强债券 基金主代码 530020 基金运作方 式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 32,704,613.73 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 建信转债增强债券 A 建信转债增强债券 C 下属分级基金的交 易代码 530020 531020 报告期末下属分级 基金的份额总额 15,640,015.47 份 17,064,598.26 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过自上而下的分析对固 定收益类资产和权益类资产进行配置，并 充分利用可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，实施对 大类资产的配置，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超 越业绩比较基准的超额收益。 投资策略 本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据各项重 要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周 期，进而对未来做出科学预测。 在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市估值水平 和债市收益率情况及风险分析，进行灵活的大类资产配置进而在固 定收益类资产、权益类资产以及货币类资产之间进行动态配置， 确 定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 业绩比较基准 60% ×中证可转换债券指数收益率 +30% ×中国债券总指数收益率 +10% ×沪深 300 指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，债券型基金的风险高于货币市场基金，低于 混合型和股票型基金，属于中低风险收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 吴曙明 罗菲菲 联系电话 010 - 66228888 010 - 58560666 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 81 - 95533 010 - 66228000 95568 传真 010 - 66228001 010 - 58560798 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 100033 100031 法定代表人 孙志晨 高迎欣 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指 标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 建信转债增强债券 A 建信转债增强债券 C 本期已实现收益 2,268,582.12 2,260,649.93 本期利润 872,346.51 858,577.81 加权平均基金份额本 期利润 0.0539 0.0503 本期加权平均净值利 润率 1.90 % 1.83 % 本期基金份额净值增 长率 1.93 % 1.71 % 3.1.2 期末数据和指 标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 30,588,632.42 31,726,533.74 期末可供分配基金份 额利润 1.9558 1.8592 期末基金资产净值 46,228,647.89 48,791,132.00 期末基金份额净值 2.956 2.859 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增 长率 195.60 % 185.90 % 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供分配利润的计 算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信转债增强债券 A 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.27% 0.74% - 0.18% 0.31% 1.45% 0.43% 过去三个月 8.40% 0.74% 3.46% 0.28% 4.94% 0.46% 过去六个月 1.93% 1.17% 3.16% 0.41% - 1.23% 0.76% 过去一年 15.60% 1.22% 10.30% 0.50% 5.30% 0.72% 过去三年 35.22% 1.00% 32.73% 0.50% 2.49% 0. 50% 自基金合同生效起 至今 195.60% 0.94% 49.48% 0.85% 146.12 % 0.09% 建信转债增强债券 C 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.24% 0.73% - 0.18% 0.31% 1.42% 0.42% 过去三个月 8.25% 0.74% 3.46% 0.28% 4.79% 0.46% 过去六个月 1.71% 1.17 % 3.16% 0.41% - 1.45% 0.76% 过去一年 15.19% 1.22% 10.30% 0.50% 4.89% 0.72% 过去三年 33.72% 1.00% 32.73% 0.50% 0.99% 0.50% 自基金合同生效起 至今 185.90% 0.94% 49.48% 0.85% 136.42 % 0.09% 注： 本基金的业绩比较基准为： 60% ×中证可转换债券指数收益率 +30% ×中国债券总指数收益率 +10% ×沪深 300 指数收益率。 中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可 转换债券组成，反映国内市场可转换债券的总体表现。 中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的债券指数。 它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为 掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求 动向提供了很好的依据。 沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场 ，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。 在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本 基金选择了该组合作为本基金的业绩比较基准。该业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收 益特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 说明: CN_50500000_530020_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 说明: CN_50500000_530020_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.1.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj_fj.jpg 注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ，信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本 10% 。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、 创新发展部、市场营销部、 专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、 基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部， 以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个 营销中心，并在上海设立了子公司 -- 建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香 港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守 “持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命 ，坚持规范运作，致力 成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证 券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 、上证 社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报 定期 开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投 资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债 增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信 精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置 混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 、建信睿丰纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金 (FOF) 、建信睿信三个月定期开放债券型发起 式 证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基 金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券 型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券 投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、 建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券 投资 基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰 利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型 证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资 基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金 (LOF) 、建信优势动力混合型证券投资基金 (LOF) 、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、 建信 信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利 货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强 债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、 建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信 智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人 (MOM) 证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基 金、建信沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资 基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投 资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强 债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优 享稳健 养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑 商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金、建信中债 1 - 3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网 + 产业 升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券 投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资 基金、建 信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股 通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天 添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基 金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基 金、 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股 票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现 金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资 基金发起 式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵 活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1 - 3 年国开 行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3 - 5 年国开行债 券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5 - 10 年国开行债券指数 证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券 投资基金、建信 全球机遇混合型证券投资基金 (QDII) 、建信新兴市场优选混合型证券投资基金 (QDII) 、建信富时 100 指数型证券投资基金 (QDII) 、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资 基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投 资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135 只证券投资基金，管理的 基金净资产规模共计为 5785.77 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李峰 本基金的 基金经理 2019 年 8 月 6 日 - 14 年 李峰先生，硕士。曾任清华紫光股份有限 公司财务会计助理， 2007 年 4 月至 2012 年 9 月任华夏基金管理公司基金会计业务 经理、风控高级经理， 2012 年 9 月至 2015 年 6 月任建信基金管理公司交易员、交易 主管， 2015 年 7 月至 2016 年 6 月任银华 基金管理公司询价研究主管， 2016 年 6 月 起任建信基金管理公司基金经理助理， 2017 年 5 月 15 日起任建信信用增强债券 型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证 券投资基金 的基金经理； 2018 年 2 月 2 日 至 2020 年 3 月 17 日任建信睿和纯债定期 开放债券型发起式证券投资基金的基金经 理； 2018 年 3 月 14 日起任建信睿丰纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金的基 金经理； 2019 年 3 月 8 日起任建信中短债 纯债债券型证券投资基金的基金经理； 2019 年 8 月 6 日起任建信转债增强债券型 证券投资基金的基金经理； 2019 年 12 月 23 日起任建信睿阳一年定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金经理； 2019 年 12 月 31 日起任建信睿信三个月定期开放债 券型发起式证券投资基金的基金经理； 2020 年 12 月 16 日起任 建信利率债策略纯 债债券型证券投资基金的基金经理。 牛兴 华 本基金的 基金经理 2021 年 1 月 25 日 - 10 年 牛兴华先生，硕士， 2008 年毕业于英国卡 迪夫大学国际经济、银行与金融学专业， 同年进入神州数码中国有限公司，任投资 专员； 2010 年 9 月，加入中诚信国际信用 评级有限责任公司，担任高级分析师； 2013 年 4 月加入本公司，历任债券研究员、基 金经理。 2014 年 12 月 2 日至 2017 年 6 月 30 日任建信稳定得利债券型证券投资基金 的基金经理； 2015 年 4 月 17 日至 2020 年 8 月 6 日任建信稳健回报灵活配置混合型 证券投资 基金的基金经理； 2015 年 5 月 13 日至 2019 年 1 月 21 日任建信回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理； 2015 年 5 月 14 日起任建信鑫安回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理； 2015 年 6 月 16 日至 2018 年 1 月 23 日任建信鑫丰回 报灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理； 2015 年 7 月 2 日至 2015 年 11 月 25 日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理； 2015 年 10 月 29 日至 2017 年 7 月 12 日任建信安心保本二号混 合型证券投资基金的基金经理； 2016 年 2 月 22 日至 2018 年 1 月 23 日任建信目标 收 益一年期债券型证券投资基金的基金经 理； 2016 年 10 月 25 日至 2017 年 12 月 6 日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的 基金经理； 2016 年 12 月 2 日至 2018 年 4 月 2 日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理； 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 12 月 29 日任建信鑫荣回报灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2017 年 3 月 1 日起任建信鑫瑞回报灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理； 2018 年 4 月 20 日起任建信安心保本混合型证券 投资基金的基金经理，该基金在 2019 年 10 月 11 日转型为建信灵活配置混合型证 券投资基金，牛兴华继续担任该基金的基 金经理； 2019 年 3 月 26 日起任建信润利 增强债券型证券投资基金的基金经理； 2019 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 15 日任 建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金 经理； 2019 年 8 月 6 日至 2021 年 3 月 9 日任建信稳定添利债券型证券投资基金的 基金经理； 2020 年 4 月 10 日起任建信兴 利灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理； 2021 年 1 月 25 日起任建信转债增强 债券型证券投资基金的基金经理。 注： ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从 行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法 规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投 资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、 《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动 切换至公平交易模块进行操作，确 保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过 第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5 ％的情况。本报告期 ，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年经济发展呈现稳中向好态势， GDP 累计同比增速达到 12.7% 。从需求端看，上 半年经济增长的结构分化特征明显，地产和出口是经济修复的主要支撑。具体来看， 1 - 6 月固定 资产投资保持稳步增长，房地产投资在竣工和销售支撑下保持较快增长，基建投资增速由于地方 债发行放缓等因素表现一般，制造业在出口链条和地产链条的支持下稳步向好。上半年由于居民 收入增速整体恢复较慢，居民消费修复略低于预期。出口方 面，海外需求支撑出口保持较快增长， 但出口新订单指数持续下行显示外需减弱趋势。从生产端上看，上半年工业生产保持稳定增长， 高技术产业保持较快增长。 价格方面， 2021 年上半年物价水平整体平稳，工业品价格涨幅较大。居民消费价格指数（ CPI ） 稳步回升，上半年 CPI 累计同比上涨 0.5% ；欧美等发达国家疫苗接种进度加速并恢复生产，而部 分原材料供给国仍受疫情干扰供应不足，造成供需错配。受此影响，上半年全球大宗商品价格涨 幅显著，带动全国工业生产者出厂价格（ PPI ）进入快速上行阶段，上半年累计同比增速持续反弹 至 5.1% 高 位，并对国内制造业企业带来一定的成本端压力。 政策方面，上半年稳健的货币政策保持连续性、稳定性和可持续性，操作上主要通过 OMO 和 MLF 调节流动性，货币市场利率中枢保持平稳，围绕在政策利率 2.20% 附近波动。从人民币汇率上 看，人民币汇率总体稳定，双向浮动弹性增强， 6 月末人民币对美元中间价收于 6.4601 ，较去年 末升值 0.99% 。 债券市场方面，市场走势受资金面影响较大，上半年债券市场收益率先上后下。具体来看， 1 月下旬资金利率中枢有所上行，叠加海外大宗商品价格上行，债券市场收益率上行，之后资金利 率中枢逐 步回落到常态水平，整体市场流动性维持平稳宽松状态，债券市场收益率转为震荡下行。 整体来看， 10 年国债收益率相比于去年末下行 7bp 到 3.08% ， 10 年国开债收益率下行 5BP 到 3.49% 。 权益市场方面，上半年沪深 300 指数上涨 0.24% ，中证转债指数上涨 4.04% 。 回顾上半年的基金管理工作，组合维持对权益资产结构性机会的乐观判断，并积极参与热点 板块行情。一季度随着海外的强劲复苏，带动全球顺周期板块的修复以及上游资源品的价格上涨。 在此逻辑下组合参与石油化工、有色金属等顺周期板块的投资，带来一定的投资回报。进入 二季 度后，在判断周期顶点确认后，组合减仓周期类股票与转债，并参与确定性与景气度更高的新能 源板块，在 5 月的成长股行情中获取了较好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 1.93% ，波动率 1.17% ，本报告期本基金 C 净值增长率 1.71% ， 波动率 1.17% ；业绩比较基准收益率 3.16% ，波动率 0.41% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着德尔塔毒株的扩散，新冠疫情的走势依然会成为全球经济和政策博弈的扰 动因素。国际方面，随着疫苗覆盖率提升，欧美等发达国家 有可能走出新冠困扰，并促使工业产 能达到疫情前水平。视疫情、经济修复以及通胀的情况，美联储或将确定量化宽松（ QE ）的退出 节奏，进而引发资金从发展中国家回流美国，并带来美元指数的阶段性走强。国内方面，在不发 生系统性风险的前提下，引导社会资源从传统高能耗产业向科技领域迁移依旧是政策的核心思 路。此外，在强调公平的思路下，打击垄断行业和降低居民的生活成本也将成为政策的着力点。 整体宏观经济和政策环境对利率债仍有支撑。权益市场方面，在资金面的稳定预期下，成长风格 仍将占优，高景气板块的投资趋势仍会继续。经济持续下行对企业盈 利的影响预计在三季度开始 显现，对周期板块保持相对谨慎的态度。本基金将本着稳健运营的理念，坚守价值投资，维持高 景气行业的配置比例，积极参与新发转债的一级申购以增厚组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会 [2017]13 号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的 高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的 估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的 中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基 金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外 ) ，本公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引（ 试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不 存在损害 基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及 利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人 复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真 实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 建信转债增强债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,485,732.64 1,368,406.92 结算备付金 1,068,944.91 1,758,080.17 存出保证金 72,678.55 93,777.20 交易性金融资产 6.4.7.2 88,938,791.28 112,315,845.70 其中：股票投资 10,273,097.84 19,318,168.75 基金投资 - - 债券投资 78,665,693.44 92,997,676.95 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 706,779.68 1,379,325.10 应收利息 6.4.7.5 341,790.95 268,631.68 应收股利 - - 应收申购款 19,352.10 11,343.47 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 96,634,070.11 117,195,410.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 9,200,000.00 应付证券清算款 805,824.38 1,249,520.59 应付赎回款 197,585.66 441,722.68 应付管理人报酬 57,534.69 66,951.46 应付托管费 15,342.56 17,853.72 应付销售服务费 13,803.24 15,328.78 应付交易费用 6.4.7 .7 380,427.60 336,001.06 应交税费 456.30 713.22 应付利息 - - 542.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 143,315.79 179,027.30 负债合计 1,614,290.22 11,506,576.34 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 32,704,613.73 37,010,397.29 未分配利润 6.4.7.10 62,315,166.16 68,678,436.61 所有者权益合计 95,019,779.89 105,688,833.90 负债和所有者权益总计 96,634,070.11 117,195,410.24 注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日 , 基金份额总额 32,704,613.73 份，其中建信转债增强债券 A 基金份额总额 15,640,015.47 份，基金份额净值 2.956 元；建信转债增强债券 C 基金份额总额 17,064,598.26 份，基金份额净值 2.859 元。 6.2 利润表 会计主体： 建信转债增强 债券型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 2,853,920.33 4,428,159.06 1. 利息收入 347,487.77 418,882.82 其中：存款利息收入 6.4.7.11 20,181.24 30,495.18 债券利息收入 327,306.53 379,991.33 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 - 8,396.31 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 5,298,639.00 6,992,607.67 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,664,671.01 -50,273.36 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,531,776.89 6,995,278.83 资产支持证券投资收 益 6.4.7 .13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 102,191.10 47,602.20 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 6.4.7.17 -2,798,307.73 -3,013,784.29 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7.18 6,101.29 30,452.86 减： 二、费用 1,122,996.01 1,401,904.65 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 346,137.31 479,644.81 2 ．托管费 6.4.10.2.2 92,303.26 127,905.25 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 81,639.18 108,912.18 4 ．交易费用 6.4.7.19 348,340.63 480,680.45 5 ．利息支出 150,432.51 99,189.44 其中：卖出回购金融资产支 出 150,432.51 99,189.44 6 ．税金及附加 249.43 526.99 7 ．其他费用 6.4.7.20 103,893.69 105,045.53 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 1,730,924.32 3,026,254.41 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 1,730,924.32 3,026,254.41 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信转债增强债券型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币 元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益（基金净值） 37,010,397.29 68,678,436.61 105,688,833.90 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数（本期利润） - 1,730,924.32 1,730,924.32 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 （净值减少以“ - ” 号填列） - 4,305,783.56 - 8,094,194.77 - 12,399,978.33 其中 ： 1. 基金申购 款 4,100,176.37 7,557,442.71 11,657,619.08 2. 基金赎回 款 - 8,405,959.93 - 15,651,637.48 - 24,057,597.41 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动（净值减少以“ - ” 号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 32,704,613.73 62,315,166.16 95,019,779.89 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未 分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益（基金净值） 47,479,012.42 68,826,469.03 116,305,481.45 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数（本期利润） - 3,026,254.41 3,026,254.41 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数 （净值减少以“ - ” 号填列） - 5,518,500.63 - 8,266,445.32 - 13,784,945.95 其中： 1. 基金申购 款 48,563,360.38 75,594,260.28 124 ,157,620.66 2. 基金赎回 款 - 54,081,861.01 - 83,860,705.60 - 137,942,566.61 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动（净值减少以“ - ” 号填列） - - - 五、期末所有者权 益（基金净值） 41,960,511.79 63,586,278.12 105,546,789.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴灵玲 （未完）  |