[中报]建信新能源行业股票 : 建信新能源行业股票型证券投资基金2021年度中期报告
原标题:建信新能源行业股票 : 建信新能源行业股票型证券投资基金2021年度中期报告 建信新能源行业股票型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中信建投证券股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托 管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 ................................ ................................ .... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ........ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ...................... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ 6 2.5 其他相 关资料 ................................ ................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ...................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ 7 3.3 其他指标 ................................ ................................ .... 8 §4 管理人报告 ...................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ .................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ..... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ..... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ....... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 16 6.1 资产负债表 ................................ ................................ . 16 6.2 利润表 ................................ ................................ ..... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动 表 ................................ ............... 18 6.4 报表附注 ................................ ................................ ... 20 §7 投资组合报告 ................................................................ 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ....................... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ........... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............. 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ........... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49 7.7 期末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ .. 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ .. 50 7.12 投资组合报告附注 ................................ .......................... 50 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ......... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 51 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 51 §10 重大事件揭示 ............................................................... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ .................... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 5 2 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ........................ 52 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ .......... 52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 52 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ........ 52 10.8 其他重大事件 ................................ .............................. 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ..................... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ .............. 54 §12 备查文件目录 ............................................................... 54 12.1 备查文件目录 ................................ .............................. 54 12.2 存放地点 ................................ ................................ .. 55 12.3 查阅方式 ................................ ................................ .. 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信新能源行业股票型证券投资基金 基金简称 建信新能源行业股票 基金主代码 009147 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 6 月 17 日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,312,752,743.02 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于新能源主题相关的上市公司，在严格控制风险和 保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 （一）资产配置策略本基金以追求基金资产收益长期增长为目标， 根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏 观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内 进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。（二） 股票投资策略新能源又称非常规能源，是指煤炭、石油、天然气等 已广泛使用的传统能源之外的各种能源形式。新能源行业主要包括 太阳能、核电、地热能、风电、新能源汽车及新能源服务等相关行 业。本基金投资的新能源行业界定如下：（ 1 ）直接从事新能源产业 相关的行业， 包括：太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页 岩气、绿色照明、生物资源、天然气发电、地热、建筑节能、玻璃 类 / 太阳能光电幕墙、乙醇汽油、氢能、锂电池、垃圾发电、节能 LED 照明、节能环保、新能源汽车、新能源汽车电子等。投资标的涵盖 新能源产业链的上下游企业，包括上游大能源、大资源类、设备厂 商类及下游运营商上市公司。（ 2 ）受益于新能源主题的行业，包括： 有潜力成为以上述新能源产业作为公司重要收入或利润来源或增长 点的公司股票；与新能源主题相关的服务行业；投资于新能源产业 相关的上市公司；因与新能源主题相关的产业结构升 级、消费生活 模式转变而受益的其他上市公司等。未来随着科技进步、政策或市 场环境发生变化导致本基金对相关行业的界定范围发生变动，本基 金可调整上述界定标准，并在更新的招募说明书中进行公告。 业绩比较基准 中证新能源指数收益率× 75%+ 恒生能源行业指数× 10%+ 中证全债指 数收益率× 15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股， 会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中信建投证券股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 吴曙明 朱志明 联系电话 010 - 66228888 4008 - 888 - 108 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 81 - 95533 010 - 66228000 010 - 86451131 传真 010 - 66228001 010 - 85130975 注册地址 北京市西城区金 融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号 楼 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中 心 B 座 10 层 邮政编码 100033 100010 法定代表人 孙志晨 王常青 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 231,388,025.53 本期利润 612,136,802.11 加权平均基金份额本期利润 0.3687 本期加权平均净值利润率 21.12 % 本期基金份额净值增长率 25.91 % 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (202 1 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 316,088,717.74 期末可供分配基金份额利润 0.2408 期末基金资产净值 2,857,234,423.05 期末基金份额净值 2.1765 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 117.65 % 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供分配利润的计 算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分 配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 12.90% 2.23% 9.65% 1.63% 3.25% 0.60% 过去三个月 39.99% 1.97% 26.41% 1.50% 13.58% 0.47% 过去六个月 25.91% 2.25% 21.84% 1.88% 4.07% 0.37% 过去一年 116.76% 2.12% 80.29% 1.78% 36.47% 0.34% 自基金合同生效起 至今 117.65% 2.09% 88.44% 1.75% 29.21% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 CN_50500000_009147_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ，信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ，中国华电集团资本控股 有限公司出资额占注册资本 10% 。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、 专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、 基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部， 以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个 营销中心，并在上海设立了子公司 -- 建信资本管理有限责任公 司以及在香港设立建信资产管理（香 港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守 “持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力 成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证 券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300 指数证券投资基金 (LOF ) 、上证 社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报 定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投 资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债 增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信 精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配 置 混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 、建信睿丰纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金 (FOF) 、建信睿信三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基 金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券 型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混 合型证券 投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、 建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券 投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰 利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型 证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资 基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型 发起 式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金 (LOF) 、建信优势动力混合型证券投资基金 (LOF) 、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信 信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利 货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建 信润利增强 债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、 建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信 智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人 (MOM) 证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基 金、建信沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资 基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投 资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资 基金、建信收益增强 债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健 养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑 商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金、建信中债 1 - 3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基 金、建信互联网 + 产业 升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券 投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建 信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股 通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投 资基金、建信天 添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基 金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股 票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资 基金、建信现 金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵 活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1 - 3 年国开 行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建 信中债 3 - 5 年国开行债 券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5 - 10 年国开行债券指数 证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信 全球机遇混合型证券投资基金 (QDII) 、建信新兴市场优选混合型证券投资基金 (QDII) 、建信富时 100 指数型证券投资基金 (QDII) 、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资 基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投 资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券 投资基金共计 135 只证券投资基金，管理的 基金净资产规模共计为 5785.77 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陶灿 权益投资 部执行总 经理，本 基金的基 金经理 2020 年 6 月 17 日 - 13 年 陶灿先生，权益投资部执行总经理，硕士。 2007 年 7 月加入本公司，历任研究员、基 金经理助理、基金经理、资深基金经理、 权益投资部总经理助理兼研究部首席策略 官、权益投资部执行总经理。 2011 年 7 月 1 1 日至 2016 年 4 月 22 日任建信优化配置 混合型证券投资基金的基金经理； 2014 年 5 月 14 日起任建信改革红利股票型证券投 资基金的基金经理； 2016 年 2 月 23 日起 任建信现代服务业股票型证券投资基金的 基金经理； 2017 年 2 月 9 日至 2019 年 1 月 21 日任建信回报灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理； 2017 年 3 月 22 日 起任建信恒久价值混合型证券投资基金的 基金经理； 2017 年 10 月 27 日起任建信安 心保本二号混合型证券投资基金的基金经 理，该基金于 2017 年 11 月 4 日起转型为 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金， 陶灿继续担 任该基金的基金经理； 2020 年 1 月 21 日起任建信高股息股票型证券投资 基金的基金经理； 2020 年 6 月 17 日起任 建信新能源行业股票型证券投资基金的基 金经理； 2021 年 3 月 26 日起任建信智能 生活混合型证券投资基金的基金经理。 田元 泉 研究部副 总经理， 本基金的 基金经理 2020 年 6 月 17 日 - 8 年 田元泉先生，研究部副总经理，硕士。 2012 年 8 月至 2015 年 5 月在安邦资产管理有限 责任公司工作，历任研究员、投资经理助 理。 2015 年 6 月加入建信基金管理有限责 任公司，历任研究员、研究主管、资深研 究员、研究部总经理助理 。 2020 年 6 月 17 日起任建信新能源行业股票型证券投资基 金的基金经理。 张湘 龙 本基金的 基金经理 2021 年 2 月 1 日 - 5.0 年 张湘龙先生，硕士。 2015 年 7 月毕业于北 京大学经济学专业，同年 7 月加入建信基 金研究部，历任助理研究员、初级研究员、 行业研究员、高级行业研究员兼基金经理 助理。 2021 年 2 月 1 日起任建信新能源行 业股票型证券投资基金的基金经理。 注： ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法 规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投 资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为 了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、 《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动 切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过 第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5 ％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年整体经济持续复苏，并呈现类滞胀特点，美债、美元连续下行，国际定价工业品、农 产品连续上涨，大宗品经历一轮上涨后目前维持高位震荡态势；美元流动性仍较为充裕，国内由 于大宗品价格率先回调抑制通胀预期，流动性收紧预期也边际缓解，是驱动权益资产表现的核心 因素，成长赛道阶段性占优；上半年 A 股主要市场指数普涨，上证综指上涨 3.40% 、沪深 300 指 数上涨 0.24% 、创业板指上涨 17.22% 。 新能源行业上半年基本面景气度良好，行业指数表现优异；上半年中证新能 源指数上涨 24.71% ，跑赢上证指数和创业板指数。分行业看，新能源汽车行业维持高景气状态，国内、欧洲 和美国销量数据均有同环比增长，板块重点公司半年度业绩预期较好；光伏行业硅料端博弈接近 尾声，上涨态势边际趋缓，下半年及明年行业装机仍维持积极乐观预期。行业股价表现节奏方面， 受行业排产向好、销量高增、各细分行业龙头积极扩张等事件催化，板块经历一季度末的调整后， 在二季度持续上涨，部分龙头公司创出历史新高。 本基金年初以较低仓位运行，在二季度初市场调整阶段逐渐加大板块配置力度，并将主要持 仓集中在新能源行业龙头个股 ，获得较好的回报。 截至报告期末，本基金份额净值为 2.1765 元，本报告期份额净值增长率为 25.91% ，相对指 数有超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 25.91% ，波动率 2.25% ，业绩比较基准收益率 21.84% ，波动率 1.88% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着疫苗接种率回升，全球经济进入后疫情时代，经济与政策将会回归常态。海外流动性收 紧渐行渐近，美联储缩减购买资产的预期增强，美债中期看收益率抬升仍是大概率事件，国内政 策也将更加趋向于中性货币 + 稳定信 用；下半年市场将会更加重视盈利和估值的匹配程度。盈利方 面，随着宏观经济恢复， A 股非金融企业盈利将会延续同比增长的态势，环比增速可能会放缓； 估值方面，主题性、无业绩支撑的股票将会面临压力，整体估值中枢预计会得到一定程度的修正。 长期来看对股票收益率影响最大的因子大概率是成长因子，行业和公司的成长性以及成长的 确定性对股票收益贡献是极其重要的。新能源发电实现平价、新能源汽车渗透率逼近临界点、全 球进入“碳中和”时代，新能源未来几年将迎来发展的黄金时期，中国新能源产业链既具备中国 制造业的国内市场大、供应链配套好、 工程师红利等优势，又已经孵化出具备全球竞争力的优质 龙头企业和产业集群，新能源行业中长期的成长性是较为确定的。 考虑到下半年行业仍处于景气向上周期，我们会维持中等仓位。具体配置方向上，我们仍继 续看好新能源汽车和光伏等细分方向，阶段性参与“碳中和”主题相关机会，同时适当增加新能 源方向的港股仓位。在个股选择方面，我们会坚守 GARP 策略，注重业绩增速与估值的匹配度。 新能源汽车行业： 2021 年国内新能源汽车渗透率将超过 10% ，行业未来 5 年复合增速 40% ， 是成长性最好的新兴产业，中欧美市场都有望实现高速增长， 产业链需求景气较为确定。今年以 来，全球新能源汽车行业呈现淡季不淡特征，预计国内上半年产销将超过百万辆，欧洲和美国新 能源汽车销量也有超预期表现，其中欧洲市场渗透率已接近 20% ，而美国新能源汽车补贴政策也 预计在年底落地，明年增速有望翻倍。新能源汽车板块的缺点在于静态估值较高，估值层面有一 定压力，因此基金对于持仓个股的估值容忍度会降低，更加重视估值与业绩的匹配程度。 光伏行业：光伏行业进入平价时代，补贴周期消退，未来只有技术周期和产能周期，行业的 商业模型显著改善；全球经济复苏背景下， 2021 年海外需求较为确定 ，国内需求也将受益于“碳 中和”相关政策。产能周期较长的硅料将是行业最紧缺的细分环节， HIT 、 TOPCON 等新技术也将 取得显著进展； “碳中和”成为全球重要趋势、中国光伏产业全球竞争力强、龙头公司具备较 强的自适应和进化能力。当前硅料价格博弈进入尾声，产业链整体价格有望实现再平衡，有助于 下半年需求的正常释放，行业需求的拐点渐行渐近。 我们将兢兢业业、勤勉尽责，专注于新能源赛道，尽力为基金持有人创造好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会 [2017]13 号文《 中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内 法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的 中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基 金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外 ) ，本公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在本报告期内，本基金托管人在托管建信新能源行业股票型证券投资基金过程中，严格遵守 了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对 本基金的基金资产净值计算、基金费用开支方面进 行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了 监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真 实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金 份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 建信新能源行业股票型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 197,706,841.04 278,538,732.65 结算备付金 13,700,588.87 8,450,246.06 存出保证金 2,390,338.87 3,429,493.58 交易性金融资产 6.4.7.2 2,686,770,543.94 2,101,677,097.29 其中：股票投资 2,686,770,5 43.94 2,084,326,189.79 基金投资 - - 债券投资 - 17,350,907.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 67,936,069.51 - 应收利息 6.4.7.5 58,740.90 81,297.22 应收股利 1,022,444.59 - 应收申购款 23,480,109.32 42,650,202.21 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,993,065,677.04 2,434,827,069.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 69,369,684 .89 应付赎回款 125,676,669.97 68,241,823.92 应付管理人报酬 3,625,315.62 1,907,863.09 应付托管费 604,219.28 317,977.17 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,588,050.14 1,628,193.94 应交税费 - 13.11 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 336,998.98 91,614.84 负债合计 135,831,253.99 141,557,170.96 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,312,752,743.02 1,326,664,305.25 未分配利润 6.4.7.10 1,544,481,680.03 966,605,592.80 所有者权益合计 2,857,234,423.05 2,293,269,898.05 负债和所有者权益总计 2,993,065,677.04 2 ,434,827,069.01 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.1765 元，基金份额总额 1,312,752,743.02 份。 6.2 利润表 会计主体： 建信新能源行业股票型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日（基金合 同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 646,929,974.73 1,598,421.57 1. 利息收入 1,995,310.63 323,117.31 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,593,546.43 26,411.46 债券利息收入 2,291.74 - 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 399,472.46 296,705.85 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填 列） 245,710,352.32 8,604.00 其中：股票投资收益 6.4.7 .12 238,531,684.38 - 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,297,751.56 - 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 9,476,419.50 8,604.00 3. 公允价值变动收益（损失 以“ - ”号填列） 6.4.7.17 380,748,776.58 1,266,700.26 4. 汇兑收 益（损失以“ - ”号 填列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号 填列） 6.4.7.18 18,475,535.20 - 减： 二、费用 34,793,172.62 234,181.39 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,672,976.68 176,336.42 2 ．托管费 6.4.10.2.2 3,612,162.76 29,389.39 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4 ．交易费用 6.4.7.19 9,428,351.61 25,627.30 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6 ．税金及附加 3.78 - 7 ．其他费用 6.4.7.20 79,677.79 2,828.28 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 612,136,802.11 1,364,240.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ” 号填列） 612,136,802.11 1,364,240.18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信新能源行业股票型证 券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 1,326,664,305.25 966,605,592.80 2,293,269,898.05 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 612,136,802.11 612,136,802.11 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - 13,911,562.23 - 34,260,714.88 - 48,172,277.11 其中： 1. 基金申 购款 2,149,062,454.07 1,780,965,627.00 3,930,028,081.07 2. 基金赎 回款 - 2,162,974,016.30 - 1,815,226,341.88 - 3,978,200,358.18 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 1,312,752,743.02 1,544,481,680.03 2,857,234,423.05 项目 上年度可比期间 2020 年 6 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 330,543,596.71 - 330,543,596.71 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 1,364,240.18 1,364,240.18 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （净值减少以 “ - ”号填列） - - - 其 中： 1. 基金申 购款 - - - 2. 基金赎 回款 - - - 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“ - ”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 330,543,596.71 1,364,240.18 331,907,836.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴灵玲 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信新能源行业股票型证券投资 基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监许可 [2020]326 号《关于准予建信新能源行业股票型证券投资基金 注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建 信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 330,437,111.18 元，业经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）安永华明（ 2020 ）验字第 61490173_A20 号验资报告予以验证。经向中 国 证监会备案，《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》于 2020 年 6 月 17 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 330,543,596.71 份基金份额，其中认购资金利息折合 106,485.53 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信建投证券股 份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投 资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机 制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股 指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80 - 95% ，其中投资于本基金 界定的“新能源行业股票”的比例不低于非现金资产的 80% ；港股通标的股票投资比例不超过全 部股票资产的 50% ；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保 证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% ，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证新能源指数收益率× 75%+ 恒 生能源行业指数× 10%+ 中证全债指数 收益率× 15% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准 则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投 资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附 注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》及其他中国 证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全 面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （ 1 ） 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为 增值税纳税人。资 管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 产生的利息及利息性质的收入为销售额。 （ 2 ） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红 利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （ 3 ） 对基金取得的企业债券利息 收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司 限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解 禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征 个人所得税。 （ 4 ） 基 金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （ 5 ） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 （未完）  |