[中报]华夏睿磐泰盛混合 : 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:华夏睿磐泰盛混合 : 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金2021年中期报告 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 2021年 6月 30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 8月 27日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金截至第七个开放期届满时，基金资产净值低 于 5000万元，触发基金合同约定的转型条款，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致， 根据基金管理人 2021年 1月 6日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰盛六个月定期开放 混合型证券投资基金触发转型条款并实施转型的公告》，自 2021年 1月 6日起， “华夏睿磐泰盛六个 月定期开放混合型证券投资基金 ”正式转型为 “华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 ”，转型后的华夏睿 磐泰盛混合型证券投资基金为每日开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务的普通开放式基金。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金报告期自 2021年 1月 6日起至 2021年 6月 30日止，原华夏 睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 1月 5日止。 如无特殊说明，本报告中 “本基金 ”指华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金及原华夏睿磐泰盛六个月定 期开放混合型证券投资基金。 1 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 1.2目录 §1重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 1 §2基金简介 ................................................................................................................................................... 3 §3主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 4 3.1主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................. 5 3.2基金净值表现 .................................................................................................................................... 5 §4管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 §5托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 §6中期报告财务会计报告（未经审计） .................................................................................................. 15 6.1资产负债表 ...................................................................................................................................... 16 6.2利润表 .............................................................................................................................................. 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................... 18 6.4报表附注 .......................................................................................................................................... 19 §7投资组合报告 ......................................................................................................................................... 56 7.1期末基金资产组合情况 ................................................................................................................... 56 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 56 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................................... 57 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................... 58 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................... 60 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................... 60 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....................... 60 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 60 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................... 60 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 60 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 61 7.12投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 61 §8基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 67 §9开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 68 §10重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 69 §11影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 73 §12备查文件目录 ....................................................................................................................................... 73 2 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 §2基金简介 2.1基金基本情况 2.1.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 基金名称华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 基金简称华夏睿磐泰盛混合 基金主代码 003697 交易代码 003697 基金运作方式契约型开放式 基金转型日 2021年 1月 6日 基金管理人华夏基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,441,696.21份 基金合同存续期不定期 注：自 2021年 1月 6日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿 磐泰盛混合型证券投资基金。 2.1.2原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 基金名称华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 基金简称华夏睿磐泰盛定开混合 基金主代码 003697 交易代码 003697 基金运作方式契约型、定期开放式 基金合同生效日 2017年 3月 15日 基金管理人华夏基金管理有限公司 基金托管人中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 39,497,523.95份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 2.2.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金 资产长期持续增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 策略、股票期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主 要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基 金在股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资 策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准中证 800指数收益率 ×15%＋上证国债指数收益率 ×85%。 风险收益特征本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券 3 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 基金、货币市场基金。 注：自 2021年 1月 6日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿 磐泰盛混合型证券投资基金。 2.2.2原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金 资产长期持续增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、 资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资 策略、股票期权投资策略等。在资产配置策略上，本基金以风险均衡作为主 要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合风险贡献，合理确定本基 金在股票、债券等资产上的投资比例。在股票投资策略上，本基金股票投资 策略分为主动量化股票投资策略和基于风险均衡的股票投资策略。 业绩比较基准中证 800指数收益率 ×15%＋上证国债指数收益率 ×85%。 风险收益特征 本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券 基金、货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名李彬李申 联系电话 400-818-6666 021-60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-818-6666 021-60637111 传真 010-63136700 021-60635778 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3号 院 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 泰大厦B座8层 北京市西城区闹市口大街 1号院1号 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人杨明辉田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金中期报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 注册登记机构华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B 座 8层 §3主要财务指标和基金净值表现 4 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指 标 转型后 报告期（ 2021年 1月 6日至 2021年 6月 30日） 转型前 报告期（2021年 1月 1日 至 2021年 1月 5日） 华夏睿磐泰盛混合华夏睿磐泰盛定开混合 本期已实现收益 1,826,313.06 9,379.81 本期利润 617,696.62 235,597.21 加权平均基金份额 本期利润 0.0154 0.0059 本期加权平均净值 利润率 1.31% 0.50% 本期基金份额净值 增长率 1.01% 0.51% 3.1.2期末数据和指报告期末 (2021年6月30日)报告期末 (2021年1月5日) 标华夏睿磐泰盛混合华夏睿磐泰盛定开混合 期末可供分配利润 8,086,342.58 5,971,672.06 期末可供分配基金 份额利润 0.1951 0.1512 期末基金资产净值 49,528,038.79 46,732,442.50 期末基金份额净值 1.1951 1.1832 3.1.3累计期末指标 报告期末 (2021年6月30日)报告期末 (2021年1月5日) 华夏睿磐泰盛混合华夏睿磐泰盛定开混合 基金份额累计净值 增长率 1.01% 18.32% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④自 2021年 1月 6日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐 泰盛混合型证券投资基金。 3.2基金净值表现 3.2.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 5 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 ②准差④ 过去一个月 0.19% 0.09% -0.08% 0.13% 0.27% -0.04% 过去三个月 1.74% 0.13% 1.46% 0.13% 0.28% 0.00% 自基金转型起 至今 1.01% 0.21% 1.30% 0.18% -0.29% 0.03% 3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021年 1月 6日至 2021年 6月 30日） 注：①自 2021年 1月 6日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏 睿磐泰盛混合型证券投资基金。 ②根据本基金的基金合同规定，本基金自转型为普通开放式基金之日起 6个月内使基金的投资 组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。 3.2.2原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 3.2.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2021年 1月 1日至 2021年 1月 5日 0.51% 0.14% 0.49% 0.03% 0.02% 0.11% 过去三个月 3.61% 0.21% 2.46% 0.16% 1.15% 0.05% 6 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 过去六个月 5.50% 0.30% 3.37% 0.20% 2.13% 0.10% 过去一年 8.84% 0.26% 7.35% 0.21% 1.49% 0.05% 过去三年 15.56% 0.24% 16.52% 0.20% -0.96% 0.04% 自基金合同生效起 至 2021年 1月 5日 18.32% 0.21% 19.30% 0.19% -0.98% 0.02% 3.2.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年3月15日至2021年1月5日） §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 7 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF（512990）、 500ETF基金（ 512500）、中小 100（159902）、双创基金 (159783)、创业板 HX（159957）、科创 50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、 战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新 能源车 ETF（515030）、智能车 (159888)、高端装备 ETF(516320)、大湾区（159983）、沪港深 ETF(517170)、 消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、 券商 ETF基金（515010）、银行 ETF华夏（515020）、房地产 ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、 生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、有色 50ETF(516650)、创 蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生科技指数 ETF(513180)、 恒生互联网 ETF（513330）、H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中 期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、 宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、 SmartBeta策略、海外市场指数、信用债指数、商品 指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 6月 30日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：在 QDII混合基金（ A类）中华夏新时代混合（ QDII）排序第 1/36、华夏移动 互联混合（ QDII）排序第 4/36；在其他行业股票型基金（ A类）中华夏能源革新股票排序第 2/36； 在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏新兴消费混合 (A类)排序第 2/21；在 标准股票型基金（ A类）中华夏潜龙精选股票排序第 37/226；在绝对收益目标基金（ A类）中华夏 回报混合 (A类)排序第 25/139、华夏回报二号混合排序第 27/139；在灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%60%）（A类）中华夏军工安全混合排序第 39/491；在灵活配置型基金（股 票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%）（A类）中华夏高端制造混合排序第 15/491、华夏稳盛混 合排序第 54/491；在偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中华夏行业景气混合排序第 9/566、 华夏行业龙头混合排序第 36/566；在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中华夏经典混合排序第 11/128；在偏股型基金（股票上限 95%）（A类）中华夏兴和混合排序第 11/168、华夏兴华混合 (A类) 8 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 排序第 32/168、华夏大盘精选混合 (A类)排序第 40/168；在偏债型基金（ A类）中华夏睿磐泰茂混合 (A类)排序第 44/149。FOF类产品中，在养老目标风险 FOF（权益资产 0-30%）（A类）中华夏稳健 养老一年持有混合（ FOF）排序第 4/20；在 QDII混合基金（ A类）中华夏全球聚享（ QDII）(A类) 排序第 10/36； 固收与固收 +产品：在普通债券型基金（可投转债）（A类）中华夏聚利债券排序第 1/196、华夏 双债债券 (A类)排序第 3/196、华夏债券 (A/B类)排序第 12/196；在可转换债券型基金（ A类）中华 夏可转债增强债券 (A类)排序第 3/34；在定期开放式纯债债券型基金（摊余成本法）（A类）中华夏 恒泰 64个月定开债券排序第 12/73；在短期纯债债券型基金（ A类）中华夏短债债券 (A类)排序第 12/53；在偏债型基金（A类）中华夏永康添福混合排序第 18/149；在普通债券型基金（二级）（A 类）中华夏安康债券 (A类)排序第 40/248、华夏鼎利债券 (A类)排序第 41/248。在 QDII债券型基金 （非 A类）中华夏收益债券（ QDII）(A类)(美元)排序第 2/35、华夏大中华信用债券（ QDII）(A类) （美元）排序第 4/35； 指数与量化产品：在策略指数股票 ETF基金中华夏创成长 ETF排序第 1/22、华夏创蓝筹 ETF 排序第 6/22；在规模指数股票 ETF基金中华夏创业板 ETF排序第 1/90、华夏 MSCI中国 A股国际 通 ETF排序第 26/90；在行业指数股票 ETF基金中华夏消费 ETF排序第 4/39、华夏医药 ETF排序第 5/39；在增强规模指数股票型基金（ A类）中华夏中证 500指数增强 (A类)排序第 6/93；在主题指数 股票 ETF基金中华夏中证新能源汽车 ETF排序第 3/88、华夏中证四川国改 ETF排序第 8/88、华夏 战略新兴成指 ETF排序第 11/88。 在《上海证券报》主办的第十八届 “金基金 ”奖评选活动上，华夏基金凭借卓越的投资实力以及 优秀的中长期业绩回报，荣膺四大奖项：公司层面，华夏基金荣获 “金基金 ·被动投资基金管理公司 奖”；产品层面，华夏创新前沿股票荣获 “金基金 ·股票型基金三年期奖 ”，华夏沪深 300ETF荣获“金 基金·指数基金三年期奖 ”，华夏能源革新股票荣获 “金基金·社会责任投资（ ESG）基金奖 ”。 在客户服务方面， 2021年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便 利性和服务体验 :（1）华夏基金管家客户端上线理财小管家和微信登录等功能，方便客户及时了解 市场观点、投资者教育等信息，也为客户提供了多样的登录方式；（2）华夏基金公众号上线选基助 手微信小程序，包含花样选基、目标选基、我的实验田等 5大功能模块，帮助客户进行产品筛选； （3）与民商基金销售、众惠基金等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展 “都 2021年 了，你还要自己记么？ ”、“震荡市需要口服镇心丸 ”、“风往哪吹 ”等活动，为客户提供了多样化的投 资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 9 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 4.1.2.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 姓名职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 张弘弢 本基金的基 金经理、投委 会成员 2021-01-06 2021-05-26 21年 硕士。 2000年 4月加入华夏基 金管理有限公司。曾任研究发 展部总经理、数量投资部副总 经理、上证能源交易型开放式 指数发起式证券投资基金基 金经理（ 2013年 3月 28日至 2016年 3月 28日期间 )、恒生 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（ 2012年 8月 9 日至 2017年 11月 10日期间 )、 恒生交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理 （2012年 8月 21日至 2017 年 11月 10日期间 )、华夏沪港 通恒生交易型开放式指数证 券投资基金基金经理（ 2014 年 12月 23日至 2017年 11月 10日期间 )、华夏沪港通恒生 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（ 2015 年 1月 13日至 2017年 11月 10日期间 )、MSCI中国 A股 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（ 2015年 2月 12日至 2017年 11月 10日期 间)、MSCI中国 A股交易型开 放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（ 2015年 2月 12日至 2017年 11月 10日期 间)、华夏睿磐泰利六个月定 期开放混合型证券投资基金 基金经理（ 2017年 12月 27 日至 2019年 2月 26日期间 ) 等。 宋洋 本基金的基 金经理 2021-01-06 2021-05-26 11年 博士。曾任嘉实基金管理有限 公司研究员、投资经理。 2016 年 3月加入华夏基金管理有限 公司。曾任数量投资部研究 员、华夏新锦图灵活配置混合 型证券投资基金基金经理 10 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 （2017年 3月 24日至 2018 年 9月 10日期间 )、华夏睿磐 泰利六个月定期开放混合型 证券投资基金基金经理（ 2018 年 4月 10日至 2019年 2月 26 日期间)等。 董阳阳 本基金的基 金经理、投委 会成员 2021-02-22 -13年 硕士。曾任中国国际金融有限 公司投行业务部经理。 2009 年 8月加入华夏基金管理有限 公司。曾任研究员、基金经理 助理、投资经理、华夏蓝筹核 心混合型证券投资基金 （LOF）基金经理（ 2013年 3 月 11日至 2017年 2月 24日 期间)、华夏磐晟定期开放灵 活配置混合型证券投资基金 （LOF）基金经理（ 2018年 1 月 17日至 2018年 12月 13日 期间)、华夏圆和灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 （2016年 12月 29日至 2020 年 5月 7日期间 )、华夏鼎沛 债券型证券投资基金基金经 理（2018年 6月 26日至 2020 年 5月 7日期间 )、华夏产业 升级混合型证券投资基金基 金经理（ 2018年 8月 24日至 2020年 6月 18日期间 )等。 张景松 本基金的基 金经理助理 2021-06-11 -6年 硕士。曾任中国国际金融股份 有限公司计算机行业研究员。 2018年 7月加入华夏基金管 理有限公司。曾任投资研究部 研究员等。 注：①上述任职日期 ”和“离任日期 ”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理 的，其“任职日期 ”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.2.2原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 姓名职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 张弘弢本基金 2017-03-15 2021-01-05 21年硕士。 2000年 4月加入华夏基金 11 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 的基金 经理、 投委会 成员 管理有限公司，曾任研究发展部 总经理、数量投资部副总经理， 上证能源交易型开放式指数发 起式证券投资基金基金经理 （2013年 3月 28日至 2016年 3 月 28日期间）、恒生交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金经理（ 2012年 8月 21日至 2017年 11月 10日期间）、华夏 沪港通恒生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（2014年 12月 23日至 2017年 11月 10日 期间）、MSCI中国 A股交易型 开放式指数证券投资基金基金 经理（ 2015年 2月 12日至 2017 年 11月 10日期间）、MSCI中国 A股交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（2015年 2月 12日至 2017年 11月 10日 期间）、华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理（ 2015年 1月 13 日至 2017年 11月 10日期间）、 恒生交易型开放式指数证券投 资基金基金经理（ 2012年 8月 9 日至 2017年 11月 10日期间）、 华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金经理 （2017年 12月 27日至 2019年 2月 26日期间）等。 宋洋 本基金 的基金 经理 2017-08-29 2021-01-05 11年 博士。曾任嘉实基金管理有限公 司研究员、投资经理。 2016年 3 月加入华夏基金管理有限公司， 曾任数量投资部研究员，华夏新 锦图灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（ 2017年 3月 24 日至 2018年 9月 10日期间）、 华夏睿磐泰利六个月定期开放 混合型证券投资基金基金经理 （2018年 4月 10日至 2019年 2 月 26日期间）等。 注：①上述任职日期 ”和“离任日期 ”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理 的，其“任职日期 ”为基金合同生效日。 12 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 41次，其中 20次为指数量化投资组合因 投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 21次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同 而发生的反向交易，有关基金经理已根据公司管理要求提供决策依据。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国内宏观方面，上半年国内经济继续复苏，与海外需求形成共振，在去年一季度受疫情冲击的 畸低值影响下，一季度主要经济指标表观读数均出现历史极高值，其中出口和生产端表现好于内需 消费。二季度各项经济读数有所回落，从环比以及两年平均增长维度看，经济增长向长期中枢持续 靠拢。价格方面，主要大宗商品价格持续上升，推动 PPI创新高， CPI也在翘尾和服务价格不断修 复的推动下震荡回升，但目前看来，国内出现恶性通胀概率低，但 PPI持续保持高位以及 CPI持续 回升可能会在下半年再度成为市场和政策的关注点。 海外宏观方面，欧美疫苗接种加速，欧美主要国家新增疫情、住院人数、重症数均显著回落， 经济修复趋势预计将延续全年。上半年的经济复苏主要来自于补库存，而下半年主要来自经济活动 恢复正常后的服务消费复苏，外需对于我国经济的支撑有望持续。 市场表现方面， A股市场整体呈现了类似 “N”字的震荡上行格局。春节后在通胀预期提升的压力 13 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 下市场进入调整，在一季度企业盈利高增长的驱动之下寻找到了支撑，并在 5-6月流动性环境趋稳、 风险偏好回升的共同作用下震荡走高。结构上看，创业板指数为代表的成长型资产以及部分价格信 号较强的周期资产表现更好。 报告期内，本基金从绝对收益的角度逐步增持了高端白酒、计算机和新能源车板块中的部分优 质个股，但仍保持了较低的权益仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 转型前，截至 2021年1月5日，华夏睿磐泰盛定开混合份额净值为 1.1832元， 2021年1月1日至1月 5日期间份额净值增长率为 0.51%；同期业绩比较基准收益率为 0.49%；转型后，截至2021年6月30日， 华夏睿磐泰盛混合份额净值为 1.1951元， 2021年1月6日至 6月30日期间份额净值增长率为 1.01%；同 期业绩比较基准收益率为 1.30%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，回到我们的盈利、流动性、风险偏好三因素框架：全球经济增长的环比高点就在 今年二季度到三季度之间，美国略提前于欧元区，下半年虽然欧美增长动能边际趋缓，从外需的边 际拉动作用和基数效应两个角度来看，企业盈利的高点可能也会在二三季度出现。我国由于去年保 持了相对正常化的货币政策，下半年在应对外需变化上保留了较大的调整空间，预计下半年货币政 策仍将延续 “不急转弯 ”的基调，维持相对稳定、适度宽松的流动性环境。风险偏好随着二季度市场 的回升也已有较为明显的修复，考虑到企业盈利和商品价格等宏观变量的不确定性，风险偏好料难 以成为持续驱动市场向上的核心因素。综合来看，由于盈利增速可能边际放缓，下半年的市场是有 顶的，而由于流动性环境适度宽松的基调未变，市场也是有底的。大势研判来看，下半年将呈现震 荡格局，最终的方向取决于盈利、物价等变化因素的相对强弱。 后续我们的投资选股思路： 1）长期维度（3年左右维度），继续集中布局消费（含医疗）和科 技两大方向，力争对其中有长期价值的个股做有深度、持续的重点研究和投资； 2）中期维度（下半 年），宏观因素的变化和子行业景气度的变化是导致是否阶段性大幅超配或低配的线索，当置信度高 时，会对部分子行业做较大的行业偏离，力争 “锐”。其中会根据流动性、盈利及景气度和风险偏好 等指标进行综合考虑。目前阶段，我们认为配置的核心主线是企业盈利的景气，能够延续景气的周 期类资产和有超越宏观周期成长性的成长型企业将是超额收益的主要来源。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司 “为 信任奉献回报 ”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的 回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净 值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业 务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则 及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基 金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2021年 1月 1日至 2021年 3月 21日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、 基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6中期报告财务会计报告（未经审计） 15 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 6.1华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 6.1.1资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 报告截止日： 2021年 6月 30日 单位：人民币元 资产附注号 本期末 2021年 6月 30日 资产： - 银行存款 6.1.4.7.1 807,047.54 结算备付金 1,382,852.32 存出保证金 5,542.74 交易性金融资产 6.1.4.7.2 47,553,137.12 其中：股票投资 3,056,207.36 基金投资 - 债券投资 44,496,929.76 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.1.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.1.4.7.4 - 应收证券清算款 22,851.01 应收利息 6.1.4.7.5 868,925.11 应收股利 - 应收申购款 347.91 递延所得税资产 - 其他资产 6.1.4.7.6 - 资产总计 50,640,703.75 负债和所有者权益附注号 本期末 2021年 6月 30日 负债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.1.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 800,000.00 应付证券清算款 200,131.51 应付赎回款 1,187.49 应付管理人报酬 32,673.38 应付托管费 8,168.36 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.1.4.7.7 23,348.46 应交税费 2,524.78 16 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.1.4.7.8 44,630.98 负债合计 1,112,664.96 所有者权益： - 实收基金 6.1.4.7.9 41,441,696.21 未分配利润 6.1.4.7.10 8,086,342.58 所有者权益合计 49,528,038.79 负债和所有者权益总计 50,640,703.75 注：①报告截止日 2021年 6月 30日，华夏睿磐泰盛混合基金份额净值 1.1951元，华夏睿磐泰 盛混合基金份额总额 41,441,696.21份。 ②自 2021年 1月 6日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿磐 泰盛混合型证券投资基金，本报告期自 2021年 1月 6日至 2021年 6月 30日。 6.1.2利润表 会计主体：华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 本报告期： 2021年 1月 6日（基金转型日）至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项目附注号 本期 2021年 1月 6日（基金转型日） 至 2021年 6月 30日 一、收入 967,315.98 1.利息收入 742,989.11 其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 12,852.92 债券利息收入 727,979.20 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,156.99 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以 “-”填列） 1,427,158.01 其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 1,220,757.94 基金投资收益 - 债券投资收益 6.1.4.7.13 184,787.20 资产支持证券投资收益 6.1.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.1.4.7.15 - 衍生工具收益 6.1.4.7.16 - 股利收益 6.1.4.7.17 21,612.87 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.1.4.7.18 -1,208,616.44 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） - 17 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 5.其他收入（损失以 “-”号填列） 6.1.4.7.19 5,785.30 减：二、费用 349,619.36 1.管理人报酬 182,120.99 2.托管费 45,530.21 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.1.4.7.20 37,693.02 5.利息支出 18,441.31 其中：卖出回购金融资产支出 18,441.31 6.税金及附加 1,228.19 7.其他费用 6.1.4.7.21 64,605.64 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 617,696.62 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 617,696.62 注：自 2021年 1月 6日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿 磐泰盛混合型证券投资基金，本报告期自 2021年 1月 6日至 2021年 6月 30日。 6.1.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 本报告期： 2021年 1月 6日（基金转型日）至 2021年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 6日（基金转型日）至 2021年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 39,497,523.95 7,234,918.55 46,732,442.50 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） -617,696.62 617,696.62 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以 “-”号填列） 1,944,172.26 233,727.41 2,177,899.67 其中：1.基金申购款 12,633,404.14 2,207,183.00 14,840,587.14 2.基金赎回款 -10,689,231.88 -1,973,455.59 -12,662,687.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） --- 五、期末所有者权益（基 金净值） 41,441,696.21 8,086,342.58 49,528,038.79 注：自 2021年 1月 6日起，原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型为华夏睿 磐泰盛混合型证券投资基金，本报告期自 2021年 1月 6日至 2021年 6月 30日。 18 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1.1至 6.1.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.1.4报表附注 6.1.4.1基金基本情况 原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称 “本基金”）已获中国证券监督 管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可 [2016]2367号《关于准予华夏睿磐泰盛六个月定期 开放混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰盛六 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型、 定期开放式，存续期限为不定期。本基金自 2017年 2月 13日至 2017年 3月 10日共募集 677,831,977.27 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第 60739337_A12号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型 证券投资基金基金合同》于 2017年 3月 15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 678,194,873.33份基金份额，其中认购资金利息折合 362,896.06份基金份额。本基金的基金管理人为 华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。华夏睿磐泰盛六个月定期开放 混合型证券投资基金截至第七个开放期届满时，基金资产净值低于 5000万元，触发基金合同约定的 转型条款，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，根据基金管理人 2021年 1月 6日 刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金触发转型条 款并实施转型的公告》，自 2021年 1月 6日起，“华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金 ” 正式转型为 “华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 ”，转型后的华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金为每 日开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务的普通开放式基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其 他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债 券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持 证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.1.4.2会计报表的编制基础 19 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及 其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则 ”)、中国证券投资基金业协会 (以下简称 “中国基金业协会 ”)颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告 >》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示的 基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.1.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及 本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.1.4.4重要会计政策和会计估计 6.1.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。本会计报表的实际编制期间为 2021年 1月 6日（基金合同生效日）至 2021年 6月 30日。 6.1.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.1.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有 能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的基金投资、股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款 项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融 负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 20 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 6.1.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表 内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期 损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应 收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.1.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交 易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行 调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应 考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2、当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持 的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或 负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调 整并确定公允价值。 6.1.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务 且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.1.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经 实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日 21 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购 和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的 基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金 减少。 6.1.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申 购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 6.1.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期 间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益。境内股票 投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益； 境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为 投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。境外债券投资 在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴 纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的 预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投 资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值 变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直 线法近似计算。 6.1.4.4.10费用的确认和计量 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的 按直线法近似计算。 6.1.4.4.11基金的收益分配政策 22 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.1.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票 投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活 跃)等情况，本基金根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协 (AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗 交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发 [2017]6号《关于发布 < 证券投资基金投资流通受限股票估值指引 (试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票 估值指引 (试行)》进行估值。 3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券和私募债券除外 )及在银行间 同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品 种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种 (可转换债券和私募债券除外 )，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的 估值结果确定公允价值。 4、对于基金投资，根据中基协发 [2017]3号《关于发布<基金中基金估值业务指引(试行)>的通 知》之附件《基金中基金估值业务指引 (试行)》，采用如下方法估值： (a)对于交易型开放式指数基金、境内上市定期开放式基金及封闭式基金，按所投资基金估值日 的收盘价估值； (b)对于境内上市开放式基金 (LOF)及其他境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的份额净 值估值； (c)对于境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的 23 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 份额净值估值；如所投资基金披露万份 (百份)收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间 (含 节假日)的万份 (百份)收益计提估值日基金收益； (d)对于境内非上市货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期间 (含节假日 )的万份 收益计提估值日基金收益。 如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交易等特殊情况，本基金根 据以下原则进行估值： (a)以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与基金中基金估值频率一致但未公布估 值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； (b)以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，可使用最新的基金份额 净值为基础或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值； (c)如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基金管理人应根据基 金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 6.1.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.1.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.1.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.1.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.1.4.6税项 根据财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2014]81号 《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《财政部、国家税务总局、 证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》、财税 [2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通 24 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值 税政策的通知》、财税 [2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值 税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 （2）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。 （3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 （4）存款利息收入不征收增值税。 （5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 （6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 （8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时 代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所 得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1个月以上至 1 年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基 金通过沪港通 /深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利， H股公司应向中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个人投资者名册， H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通 /深港通投资香港联交所上市的非 H股取得 的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收 入按照 10%的税率代扣所得税。 （9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通 /深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定 缴纳印花税。 （10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策， 按照相关国家或地区税收法律和法规执行。 （11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 25 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 6.1.4.7重要财务报表项目的说明 6.1.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 活期存款 807,047.54 定期存款 - 其中：存款期限 1个月以内 - 存款期限 1-3个月 - 存款期限 3个月以上 - 其他存款 - 合计 807,047.54 6.1.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 成本公允价值公允价值变动 股票 3,016,654.14 3,056,207.36 39,553.22 贵金属投资 -金交所 黄金合约 --- 债券 交易所市场 25,211,137.50 25,288,829.76 77,692.26 银行间市场 19,108,454.57 19,208,100.00 99,645.43 合计 44,319,592.07 44,496,929.76 177,337.69 资产支持证券 --- 基金 --- 其他 --- 合计 47,336,246.21 47,553,137.12 216,890.91 6.1.4.7.3衍生金融资产 /负债 无。 6.1.4.7.4买入返售金融资产 6.1.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.1.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.1.4.7.5应收利息 单位：人民币元 26 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 项目 本期末 2021年 6月 30日 应收活期存款利息 119.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 615.34 应收债券利息 868,188.27 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.50 合计 868,925.11 6.1.4.7.6其他资产 无。 6.1.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 23,030.96 银行间市场应付交易费用 317.50 合计 23,348.46 6.1.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年 6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 44,630.98 合计 44,630.98 6.1.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 6日（基金转型日）至 2021年 6月 30日 基金份额（份）账面金额 基金转型日 39,497,523.95 39,497,523.95 本期申购 12,633,404.14 12,633,404.14 27 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 本期赎回（以 “-”号填列） -10,689,231.88 -10,689,231.88 本期末 41,441,696.21 41,441,696.21 6.1.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 基金转型日 5,971,672.06 1,263,246.49 7,234,918.55 本期利润 1,826,313.06 -1,208,616.44 617,696.62 本期基金份额交易产生的 变动数 431,812.77 -198,085.36 233,727.41 其中：基金申购款 2,304,516.52 -97,333.52 2,207,183.00 基金赎回款 -1,872,703.75 -100,751.84 -1,973,455.59 本期已分配利润 --- 本期末 8,229,797.89 -143,455.31 8,086,342.58 6.1.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 6日（基金转型日）至 2021年 6月 30日 活期存款利息收入 2,494.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,310.47 其他 48.33 合计 12,852.92 6.1.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年 1月 6日（基金转型日）至 2021年 6月 30日 卖出股票成交总额 15,349,288.70 减：卖出股票成本总额 14,128,530.76 买卖股票差价收入 1,220,757.94 6.1.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月6日（基金转型日）至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 14,421,603.67 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 14,043,724.95 减：应收利息总额 193,091.52 28 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 （原华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金转型） 2021年中期报告 买卖债券差价收入 184,787.20 6.1.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.1.4.7.15贵金属投资收益 6.1.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.1.4.7.15.2贵金属投资收益 ——买卖贵金属差价收入 无。 6.1.4.7.15.3贵金属投资收益 ——赎回差价收入 无。 6.1.4.7.15.4贵金属投资收益 ——申购差价收入 无。 6.1.4.7.16衍生工具收益 6.1.4.7.16.1衍生工具收益 （未完）  |