[中报]ESG建信 : 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2021年度中期报告
原标题:ESG建信 : 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金2021年度中期报告 上证社会责任交易型开放式指数证券投资 基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 建信基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ....... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................ ............................... 5 2.2 基金产品说明 ................................ ............................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ..................... 5 2.4 信息披露方式 ................................ ............................... 6 2.5 其他相关资料 ................................ ............................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ..................... 6 3.2 基金净值表现 ................................ ............................... 7 3.3 其他指标 ................................ ................................ ... 8 §4 管理人报告 .................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ .... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ .. 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明 ................................ .... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 14 §5 托管人报告 ................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................. 14 6.1 资产负债表 ................................ ................................ 14 6.2 利润表 ................................ ................................ .... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ .............. 16 6.4 报表附注 ................................ ................................ .. 18 §7 投资组合报告 ............................................................... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ...................... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ .......... 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投 资明细 ................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ............ 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ .......... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ . 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ . 45 7.12 投资组合报告附注 ................................ ......................... 46 §8 基金份额持有人信息 ......................................................... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ........ 47 8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................ .................. 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ .. 48 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 48 §9 开放式基金份额变动 ......................................................... 48 §10 重大事件揭示 .............................................................. 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 48 10 .3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 48 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ....................... 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ......... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ....... 49 10.8 其他重大事件 ................................ ............................. 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ............. 50 §12 备查文件目录 .............................................................. 51 12.1 备查文件目录 ................................ ............................. 51 12.2 存放地点 ................................ ................................ . 51 12.3 查阅方式 ................................ ................................ . 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 建信上证社会责任 ETF 场内简称 ESG 建信 基金主代码 510090 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010 年 5 月 28 日 基金管理人 建信基金管理有限责任 公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 32,581,114.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2010 年 8 月 9 日 注： 基金管理人于 2021 年 8 月 6 日发布《关于上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金变更 证券简称、扩位简称及申赎简称的公告》，自 2021 年 8 月 9 日起上证社会责任交易型开放式指数 证券投资基金的场内简称由责任 ETF 变更为 ESG 建信。 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差最小化，实现与标 的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指 数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 上证社会责任指数。 风险收益特征 本基金属于股票指数型基金，其风险和预期收益高于货币市场基 金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高 风险、较高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 吴曙明 郭明 联系电话 010 - 66228888 （ 010 ） 66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 81 - 95533 010 - 66228000 95588 传真 010 - 66228001 （ 010 ） 66105798 注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层 北 京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 100033 100140 法定代表人 孙志晨 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.ccbfund.cn 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平 桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 6,188,233.91 本期利润 2,465,734.26 加权平均基金份额本期利润 0.0728 本期加权平均净值利润率 2.94 % 本期基金份额净值增长率 2.82 % 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 53,482,834.23 期末可供分配基金份额利润 1.6415 期末基金资产净值 80,793,658.38 期末基金份额净值 2.4798 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 195.84 % 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已 实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 - 2.64% 0.73% - 4.81% 0.81% 2.17% - 0.08% 过 去三个月 0.79% 0.87% - 3.61% 0.93% 4.40% - 0.06% 过去六个月 2.82% 1.09% - 2.24% 1.14% 5.06% - 0.05% 过去一年 33.11% 1.19% 17.87% 1.27% 15.24% - 0.08% 过去三年 66.52% 1.31% 21.99% 1.34% 44.53% - 0.03% 自基金合同生效起 至今 195.84% 1.44% 76.90% 1.47% 118.94 % - 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 说明: CN_50500000_510090_FB020010_20210005.HTSXYLJJFEJZBDJYTQYJBJJZDBDBJTuMingCheng.NORMAL.0.sub_zijjhtsxyljjfeljjzzzlbdjqytqyjbjjzsylbddbj.jpg 注： 本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字 [2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65% ，信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25% ，中国华电集团资本 控股有限公司出资额占注册资本 10% 。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、 专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、 基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部， 以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个 营销中心，并在上海设立了子公司 -- 建信资本管理有限责 任公司以及在香港设立建信资产管理（香 港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守 “持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力 成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、 建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证 券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300 指数证券投资基金 (L OF) 、上证 社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报 定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投 资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债 增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信 精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵 活配置 混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 、建信睿丰纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金 (FOF) 、建信睿信三个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基 金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券 型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配 置混合型证券 投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、 建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券 投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰 利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型 证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资 基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债 券型发起 式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金 (LOF) 、建信优势动力混合型证券投资基金 (LOF) 、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信 信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基 金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利 货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、 建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 、建信润利增强 债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、 建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信 智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人 (MOM) 证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基 金、建信沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资 基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投 资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券 投资基金、建信收益增强 债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健 养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑 商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型 证券投资基金、建信中债 1 - 3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投 资基金、建信互联网 + 产业 升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券 投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建 信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股 通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债 湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证 券投资基金、建信天 添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基 金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券 投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股 票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券 投资基金、建信现 金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通 交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵 活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1 - 3 年国开 行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金 、建信中债 3 - 5 年国开行债 券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5 - 10 年国开行债券指数 证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信 全球机遇混合型证券投资基金 (QDII) 、建信新兴市场优选混合型证券投资基金 (QDII) 、建信富时 100 指数型证券投资基金 (QDII) 、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资 基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投 资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型 证券投资基金共计 135 只证券投资基金，管理的 基金净资产规模共计为 5785.77 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 薛玲 金融工程 2016 年 7 - 8 年 薛玲女士，金融工程及指数投资部副总经 及指数投 资部总经 理助理， 本基金的 基金经理 月 4 日 理，博士。 2009 年 5 月至 2009 年 12 月在 国家电网公司研究院农电配电研究所工 作，任项目经理； 2010 年 1 月至 2013 年 4 月在路通世纪公司亚洲数据 收集部门工 作，任高级软件工程师； 2013 年 4 月至 2015 年 8 月在中国中投证券公司工作，历任研 究员、投资经理； 2015 年 9 月加入我公司 金融工程及指数投资部，历任基金经理助 理、基金经理， 2018 年 5 月起兼任部门总 经理助理、 2021 年 6 月起兼任部门副总经 理。 2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任交 易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金的基金经理； 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 4 月 25 日任建信鑫盛回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理； 2017 年 9 月 13 日起任建信量化事件驱动股票型证券投 资基金的基金经理； 2017 年 9 月 28 日起 任深证基本面 60 交易型开放式指数证券 投资基金（ ETF ）及其联接基金的基金经 理； 2017 年 12 月 20 日起任建信鑫稳回报 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理； 2017 年 12 月 22 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理； 2018 年 3 月 5 日至 2021 年 5 月 31 日 任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资 基金的基金经理； 2018 年 10 月 25 日起任 建信上证 50 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金的基金经理； 2018 年 12 月 13 日至 2021 年 8 月 9 日任建信港股 通恒生中国企业交易型开放式指数证 券投 资基金的基金经理； 2020 年 12 月 15 日起 任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基 金经理。 注： ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、 基金合同和其他法律法 规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投 资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、 《异常交易管理 办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。 公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动 切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过 第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流 程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管 理有限责任公司公平交易制度》的 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5 ％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差控 制在了基金合同约定的范围之内。 报告期内，本基金跟踪误差主要来自于所持股票组合与所跟踪 标的指数在权重结构上的差异。权重结构上的差 异主要源自以下四个部分：第一，股票数量的舍 入取整；第二，适当提高小权重股票便于提高基金可供申赎的篮子个数；第三，参与新股申购； 第四，部分股票停牌导致无法交易。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策 略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率 2.82% ，波动率 1.09% ，业绩比较基准收益率 - 2.24% ，波动率 1.14% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年，一季度市场在经历一波快速上涨之后，在春节之后经历了快速的下跌过 程。进入二 季度之后，市场走出了以中小盘、创业板、科创板行情为代表的结构性行情。与此同时，利率市 场方面，春节之前受到资金面紧张的影响，债券市场收益率震荡上行；春节之后，为对冲国外经 济复苏的影响，债券市场收益率迎来了一个季度的下行。展望 2021 年下半年，市场会对中小盘业 绩弹性给予溢价，短期确定性较强。 Q3 可能开始估值切换，大小盘业绩趋势会趋于均衡，届时业 绩展望的确定性将高于弹性。创业板和科创板 21 - 22 年继续保持较高增长速度。 本基金管理人将 根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优化和 改进量化模型， 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会 [2017]13 号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投 资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负 责人 、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律 法规的专家型人员。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的 中债收益率曲线 及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基 金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种 ( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外 ) ，本公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 建信基金管理有限 责任公司在上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的上证社会责任交易型开放式指数证 券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,446,499.15 2,655,874.68 结算备付金 12,570.63 13,141.91 存出保证 金 1,410.11 3,209.06 交易性金融资产 6.4.7.2 78,618,689.52 83,309,872.47 其中：股票投资 78,397,690.69 83,309,872.47 基金投资 - - 债券投资 220,998.83 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 90,305.58 应收 利息 6.4.7.5 250.30 286.06 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 81,079,419.71 86,072,689.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产 款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 33,990.17 36,016.15 应付托管费 6,798.02 7,203.22 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 25,506.37 11,489.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 219,466.77 205,000.00 负债合计 285,761.33 259,709.08 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 27,310,824.15 29,825,547.03 未分配利润 6.4.7.10 53,482,834.23 55,987,433.65 所有者权益合计 80,793,658.38 85,812,980.68 负债和所有者权益总计 81,079,419.71 86,072,689.76 注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.4798 元， 基金份额总额 32,581,114.00 份。 6.2 利润表 会计主体： 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 2,910,413.18 -2,284,426.54 1. 利息收入 4,265.36 7,222.64 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,251.03 7,219.39 债券利息收入 14.33 3.25 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填列） 6,628,781.24 6,737,519.10 其中：股票投资收益 6.4.7.12 5,641,329.98 5,644,380.32 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 10,278.57 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 987,451.26 1,082,860.21 3. 公允价值变动收益（损失以 “ - ”号填列） 6.4.7.17 -3,722,499.65 -9,029,168.28 4. 汇兑收益（损失以“ - ”号填 列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号填 列） 6.4.7.18 -133.77 - 减： 二、费用 444,678.92 458,732.47 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 208,196.23 207,676.13 2 ．托管费 6.4.10.2.2 41,639.21 41,535.20 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4 ．交易费用 6.4.7.19 60,154.71 54,759.77 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6 ．税金及附加 - 0.01 7 ．其他费用 6.4.7.20 134,688.77 154,761.36 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 2,465,734.26 -2,743,159.01 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ”号 填列） 2,465,734.26 -2,743,159.01 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 29,825,547.03 55,987,433.65 85,812,980.68 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 2,465,734.26 2,465,734.26 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ - ”号 填列） - 2,514,722.88 - 4,970,333.68 - 7,485,056.56 其中： 1. 基金申购款 838,240.96 1,624,092.66 2,462,333.62 2. 基金赎回款 - 3,352,963.84 - 6,594,426.34 - 9,947,390.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 27,310,824.15 53,482,834.23 80,793,658.38 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 43,656,522.86 56,424,705.26 100 ,081,228.12 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - 2,743,159.01 - 2,743,159.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ - ”号 填列） - 7,963,289.11 - 10,046,040.38 - 18,009,329.49 其中： 1. 基金申购款 419,120.48 497,319.02 916,439.50 2. 基金赎回款 - 8,382,409.59 - 10,543,359.40 - 18,925,768.99 四、本 期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 35,693,233.75 43,635,505.87 79,328,739.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 张军红 吴灵玲 丁颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称“本基金” ) 经中国证券监督管理委 员会 ( 以下简称“中国证 监会” ) 证监许可 [2010]378 号《关于核准上证社会责任交易型开放式指 数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息 共募集人民币 419,603,272.00 元 ( 含募集股票市值 ) ，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普 华永道中天验字 (2010) 第 133 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上证社会责任 交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》于 2010 年 5 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 419,607,592.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,320.00 份基金份额。本基金的基 金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证社会责任交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定 2010 年 7 月 9 日为本基金的基金份额折算日。当日上证社会责任指数收盘值为 83 6.25 点，基金资产净 值为 418,612,978.89 元，折算前基金份额总额为 419,607,592.00 份，折算前基金份额净值为 0.998 元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 1.19298016 ，折算后基金份额总额为 500,581,114.00 份，折算后基金份额净值为 0.836 元。建信基金管理有限责任公司已根据上述折 算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登 记结算有限责任公司于 2010 年 7 月 12 日进行了变更登记。经上海证券交易所 ( 以下简称“上交 所” ) 上证债 字 [2010]141 号审核同意，本基金于 2010 年 8 月 9 日在上交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证社会责任指数，追求跟踪偏离度 与跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益；主要投资范围为标的指数成份 股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90% ，但因 法律法规的规 定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为上证社会责任指数。 本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标 ETF ，募集成立了建信上证社会 责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称“建信上证责任 ETF 联接基金” ) 。建信 上证责任 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资 于本基金。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同 时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的 指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准 则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附 注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》及其他中国 证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本 基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税 [2 017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （ 1 ）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （ 2 ）对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （ 3 ）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减 按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司 限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起计算；解 禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征 个人所得税。 （ 4 ）基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （ 5 ）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 2,446,499.15 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 2,446,499.15 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 71,190,951.04 78,397,690.69 7,206,739.65 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 220,998.83 220,998.83 - 银行间市场 - - - 合计 （未完）  |