[中报]新沃创新领航混合A : 新沃创新领航混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:新沃创新领航混合A : 新沃创新领航混合型证券投资基金2021年中期报告 新沃创新领航混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 新沃基金管理有限公司 基金托管人： 宁波银行股份有限公司 送出日期： 二〇二一年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本 中期 报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报 告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ........... 8 3.1 主要会计数据和 财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 8 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ ........................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 13 4.7 管理人对报告期 内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 15 5.1 报 告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 半年度 财务会计报告（未经审计） ................................ ................................ ................................ . 16 6.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 16 6.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 18 6.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 19 §7 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 47 7.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 47 7.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 47 §8 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ................................ .... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 50 §10 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 51 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ...... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、 基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 51 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 51 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 51 10.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 52 §11 影响投资者决 策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 54 §12 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 55 12.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 55 12.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 55 12.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新沃创新领航混合型证券投资基金 基金简称 新沃创新领航混合 基金主代码 010570 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月24日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 157,072,910.78份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 新沃创新领航混合A 新沃创新领航混合C 下属分级基金的交易代码 ： 010570 010571 报告期末下属分级基金的份额总额 51,436,803.03份 105,636,107.75份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于创新领航主题的股票，在严格控制风险和保持良好流动性的 前提下，本基金通过优选个股，进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较 基准的投资收益。 投资策略 本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境 以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间各类资产 相对收益率的基础上，动态优化调整国内依法发行上市的股票、债券、现金等 大类资产的配置。本基金非现金基金资产的80%需投资于创新领航主题的股票。 本基金所指的“创新领航”主题涵盖了把创新发展作为应对环境变化、增强发 展动力、把握主动权的发展之策，实现关键核心技术自主可控、推动产品和产 业向价值链中高端跃升、甚至引领行业发展新方向的优质上市企业。其他主要 投资策略还包括：债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策 略、存托凭证投资策略和融资业务投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王靖飞 朱广科 联系电话 400-698-9988 0574-87050338 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-698-9988 0574-83895886 传真 010-58290555 0574-89103213 注册地 址 山东省青岛市崂山区苗岭 路15号青岛金融中心大厦 702室 浙江省宁波市鄞州区东路 345 号 办公地址 北京市海淀区丹棱街3号 中国电子大厦B座1616室 浙江省宁波市鄞州区东路 345 号 邮政编码 100080 315100 法定代表人 朱灿 陆华裕 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.sinvofund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注 册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街3号中国电子 大厦B座1616室 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 新沃创新领航混合A 新沃创新领航混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日 - 2021 年6月30日) 报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日) 本期已实现收益 -208,136.59 -2,637,817.56 本期利润 8,415,947.78 19,380,565.12 加权平均基金份额本期利润 0.1223 0.0902 本期加权平均净值利润率 12.63% 9.31% 本期基金份额净值增长率 15.11% 14.83% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 期末可供分配利润 278,375.72 298,504.59 期末可供分配基金份额利润 0.0054 0.0028 期末基金资产净值 59,211,141.84 121,286,561.93 期末基金份额净值 1.1511 1.1482 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 15.11% 14.82% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新沃创新领航混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ① －③ ②－④ 过去一个月 10.04% 1.98% - 1.35% 0.56% 11.39% 1.42% 过去三个月 28.23% 1.72% 2.86% 0.69% 25.37% 1.03% 过去六个月 15.11% 1.46% 1.04% 0.92% 14.07% 0.54% 自基金合同 生效起至今 15.11% 1.42% 3.98% 0.91% 11.13% 0.51% 新沃创新领航混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基准 收益率标 准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 10.00% 1.98% - 1.35% 0.56% 11.35% 1.42% 过去三个月 28.08% 1.72% 2.86% 0.69% 25.22% 1.03% 过去六个月 14.83% 1.46% 1.04% 0.92% 13.79% 0.54% 自基金合同 生效起至今 14.82% 1.42% 3.98% 0.91% 10.84% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“沪深 300 指数收益率 ×70 %+ 中证综合债指数收益率 ×30%” 作为本基金的比较基准。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于 2015 年 8 月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 公司，经营范围包括公募基金管理业务、证券投资基金销售服务和和中国证监会许可的其他业务。 截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 4 只公募基金，分别是新沃通宝货币市场基金、新沃通盈灵 活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金、新沃创新领航混合型证券投资 基金。 未来，公司将继续秉承“专业创造 机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的 发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基 金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈乐华 本基金 的基金 经理 2020 年 12 月 24 日 - 14 年 中央财经大学金融学硕 士，中国籍。 2007 年 7 月 至 2010 年 5 月任职于中信 建投证券，担任研究发展 部经理； 2010 年 5 月至 2016 年 10 月任职于华宝 兴业基金管理有限公司， 历任基金经理助理、基金 经理、高级分析师等职务； 2016 年 11 月至 2018 年 8 月任职于北信瑞丰基金管 理有限公司，担任基金经 理； 2018 年 9 月加入新沃 基金管理有限公司，任投 资研究部研究总监，现任 新沃通盈灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、 新沃创新领航混合型证券 投资基金基金经理。 1 、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基 金管理有限公司公平交易管理办法》，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等 方面对公平交易制度予以落实，确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合 的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，全球新冠疫情依然此起彼伏，印度、东南亚和欧洲轮番出现新一波的新冠疫 情冲击。得益于国内新冠疫苗接种的快速推进以及有效的疫情控制措施，中国国内并未再度爆发 大规模疫情。在此背景下，国内经济继续保持复苏步伐。由于基数原因，二季度各项经济指标增 速相比今年一季度有不同程度的放缓，但整体仍处在比较高的水平。 A 股市场在经历了春节后的快速下跌后开始震荡向上步伐，个股的结构性行情较为明显。报 告期内，除了上证 50 指数小幅收跌外，其他主要指数均有不同程度的涨幅，其中，上证指数上涨 3.4% ，深成指上涨 4.78 % ，中小 100 指数上涨 3.66% ，创业板指数上涨 17.22% ，科创 50 指数上涨 14.01% ，科创板和创业板指数的涨幅明显大于上证指数。板块表现方面（中信一级行业指数），基 础化工、钢铁、电力设备及新能源和综合行业涨幅靠前，行业指数涨幅均在 20% 以上；非银金融、 家电和军工行业跌幅靠前，行业指数跌幅均在 10% 以上。 报告期间 , 本基金完成了 建 仓，并重点投资了新能源汽车及智能驾驶板块、芯片及半导体板块、 医药及医美板块和其他科技股板块，同时在建仓完成后维持了持续的高仓位运作，力争为投资者 带来较好的投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末新沃创新领航混合 A 基金份额净值为 1.1511 元，本报告期基金份额净值增长 率为 15.11% ；截至本报告期末新沃创新领航混合 C 基金份额净值为 1.1482 元，本报告期基金份 额净值增长率为 14.83% ；同期业绩比较基准收益率为 1.04% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，我们认为中国经济总体将维持稳定增长的步伐，国外疫情迟迟不能结束 对于中国的外需而言其实是一种正向的促进。目前，大家一致比较担心的美国会在下半年收缩流 动性，从而会对包括中国在内的广大新兴 市场国家的经济和证券市场造成较大的负面影响。我们 认为，在美国疫情好转后，其货币政策转向将不可避免，但其对我国经济的影响相对有限。从近 几年来陆续实施的各项政策来看，我们国家对科技创新和提升国家硬科技实力的决心是非常强的， 我们相信未来中国经济依然能在转型升级中保持稳定增长。 股票市场则将继续受益于国内较为宽松的货币环境以及居民资产配置向股市的倾斜，我们继 续乐观看待股市下半年的表现。我们继续看好以芯片为首的半导体板块、新能源汽车产业链中的 汽车零部件以及锂电池板块、医药医美板块的投资机会。另外，我们也对军工板块的潜 在投资机 会保持关注和跟踪。 未来，我们将依然严格恪守投资边界，继续坚持自上而下和自下而上相结合的选股思路，积 极寻找优质标的，力争获取较高的收益。我们将继续重点投资和配置新能源汽车及智能驾驶产业 链、半导体芯片及设备产业链、 5G 及相关衍生产业链和医药及医美产业链中的优质公司，力争为 持有人带来较好的业绩回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1) 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参 与估值 流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员 会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控 制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业 能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日 常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。 当经济环境和 证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估 值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并 征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模 型、估值流程计算 提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结 果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研 究员提供研究报告 ，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2) 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3) 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4) 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人在新沃创新领航混合型证券投资基金 （以下称“本基金”）的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体 ： 新沃创新领航混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 78,195.83 87,578,077.44 结算备付金 17,873,734.09 153,025,525.20 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 169,394,477.62 22,778,480.00 其中：股票投资 169,394,477.62 180,740.00 基金投资 - - 债券投资 - 22,597,740.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 175,909,295.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 2,207.43 635,356.91 应收股利 - - 应收申购款 1,109,799.45 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 188,458,414.42 439,926,734.55 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 3 1 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7,505,927.94 - 应付管理人报酬 269,037.93 126,156.42 应付托管费 26,903.84 12,615.65 应付销售服务费 63,713.34 34,765.13 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延 所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 95,127.60 3,217.12 负债合计 7,960,710.65 176,754.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 157,072,910.78 439,778,077.44 未分配利润 6.4.7.10 23,424,792.99 -28,097.21 所有者权益合计 180,497,703.77 439,749,980.23 负债和所有者权益总计 188,458,414.42 439,926,734.55 报 告截止日 2021 年 6 月 30 日，新沃创新领航混合 A 基金份额净值 1.1511 元，基金份额总额 51,436,803.03 份；新沃创新领航混合 C 基金份额净值 1.1482 元，基金份额总额 105,636,107.75 份。新沃创新领航混合份额总额合计为 157,072,910.78 份。 6.2 利润表 会计主体 ： 新沃创新领航混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 31,315,497.02 - 1. 利息收入 693,733.03 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 387,400.28 - 债券利息收入 11,145.21 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 295,187.54 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填列） -236,247.17 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -773,401.76 - 基金投资收益 - - 债券投资 收益 6.4.7.13 4,880.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13. 3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 532,274.59 - 3. 公允价值变动收益（损失以 “ - ”号填列） 6.4.7.17 30,642,467.05 - 4. 汇兑收益 （损失以“ - ”号填 列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号填 列） 6.4.7.18 215,544.11 - 减：二、费用 3,518,984.12 - 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,056,093.76 - 2 ．托管费 6.4.10.2.2 205,609.38 - 3 ．销售服务费 6.4.10.2.3 519,438.34 - 4 ．交易费用 6.4.7.19 652,658.61 - 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7 ．其他费用 6.4.7.20 85,184.03 - 三、利润总额 （亏损总额以“ - ” 号填列） 27,796,512.90 - 减：所得税 费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ”号 填列） 27,796,512.90 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体 ： 新沃创新领航混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 439,778,077.44 - 28,097.21 439,749,980.23 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 27,79 6,512.90 27,796,512.90 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ - ”号 填列） - 282,705,166.66 - 4,343,622.70 - 287,048,789.36 其中： 1. 基金申购款 54,289,665.55 - 2,182,242.47 52,107,423.08 2. 基金赎回款 - 336,994,832.21 - 2,161,380.23 - 339,156,212.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“ - ”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 157,072,910.78 23,424,792.99 180,497,703.77 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ - ”号 填列） - - - 其中： 1. 基金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、本期向基 金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财 务报 表由下列负责人签署： ______ 邢凯 ______ ______ 邢凯 ______ ____ 韩丹 ____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新沃创新领航混合型证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监 督管理委员会 ( 以下 简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可 [2020]2712 号《关于准予新沃创新领航混合型证券投资基金注册 的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃创新 领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 439,731,639.49 元，经上会 会 计师事务所（特殊普 通合伙）上会师报字（ 2020 ）第 9321 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《新沃创新领 航混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 12 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总 额为 439,778,077.44 份基金份额，其中认购资金利息折合 46,437.95 份基金份额。本基金的基金 管理人为新沃基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 新沃基金 ”) ，基金托管人为宁波银行股份有限公司 ( 以下简称 “ 宁波银行 ”) 。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃创新领航混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 ( 包 含主板、中小 板、创业板 、存托凭证 及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 、债券 ( 包括 国债、央 行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、 中期票据、可转换债券 ( 含分离交易可转债 ) 、可交换债券、短期融资券、超短期融资券 ) 、债券回 购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品 ( 包括股指期货、国债期货 等 ) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。本 基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为 60% － 95% ；投资于本基金界定的创新领航主题的股 票不低于 非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约和 国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的 5% 。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准 为：沪深 300 指数收益率 ×70%+ 中证综合债指数收益率 ×30% 。 本基金的财务报表于 2021 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称 “ 企业会计准则 ”) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同 时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资 ( 主要为权证投资 ) 等，其中股票 投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍 生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应 收款项。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金 持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资 产现金流量的合同权利终 止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； (3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和 报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最 近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证 据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技 术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不 予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配 ( 未分配利润 ) 已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配 ( 未分配利润 ) 。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 利息 收入 (a) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (b) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息 扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息 债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日 确认债券利息收入。 (c) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计 提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 (2) 投资收 益 (a) 股 票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额 确认。 (b) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收 利息 ( 若有 ) 后的差额确认。 (c) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差 额确认。 (d) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额确认。 (3) 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 / 负债的公 允价值 变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产 / 负债卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金的基金托管费按《基金合同》约定的方法进行计提。 本基金的 C 类基金份额的销售服务费按《基金合同》约定的方法进行计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计 提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债 在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算 , 实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润中的已实现部分；若期 末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部 分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作 , 本基金确定以下债券投 资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种 ( 可转换债券、可交换债券、可分离债券和 私募债券除外 ) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017] 13 号《中 国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小 组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品 种 ( 可转换债券、可交换债券、可分离债券和私募债券除 外 ) ，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场（未完）  |