[中报]新沃通盈 : 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:新沃通盈 : 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 新沃基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 二〇二一年八月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ........... 8 3.1 主 要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 8 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的 说明 ................................ ........................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 12 4.7 管 理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度 财务会计报告（未经审计） ................................ ................................ ................................ . 15 6.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 15 6.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 17 6.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 18 §7 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 36 7.1 期末基金资 产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37 7. 4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 40 7.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 40 7.12 投资组合报告 附注 ................................ ................................ ................................ .................. 40 §8 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情 况 ................................ ................................ .... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ......................... 43 §10 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 44 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ...... 44 10.3 涉及基金管理人 、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 44 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 44 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 44 10.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ...... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 47 §12 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 48 12.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 48 12.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 48 12.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新沃通盈灵活配置混合 基金主代码 002564 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年9月22日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,265,677.74份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以风险管理为前提，通过把握中国稳增长与促 转型的发展现状，灵活运用多种投资策略，挖掘各大 类资产配置机会，力求高于业绩比较基准的长期资产 增值。 投资策略 本基金在深度把握中国经济发展与转型的基础上，通 过自上而下的宏观-中观-微观的资产配置策略，以及 自下而上的精选行业、个股的基本面分析策略，再通 过定性分析和定量分析互相结合的选股方法，辅以多 种事件驱动、量化研究等工具策略，在风险管理的前 提下因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产长 期增值。 业绩比较基准 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王靖飞 郭明 联系电话 400-698-9988 010-66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-698-9988 95588 传真 010-58290555 010-66105798 注册地址 山东省青岛市崂山区苗岭 路15号青岛金融中心大厦 702室 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 北京市海淀区丹棱街3号 中国电子大厦B座1616室 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 100080 100140 法定代表人 朱灿 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.sinvofund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册 登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街3号中国电子 大厦B座1616室 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 ) 本期已实现收益 1,155,268.26 本期利润 2,494,697.10 加权平均基金份额本期利润 0.2710 本期加权平均净值利润率 13.89% 本期基金份额净值增长率 22.16% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 期末可供分配利润 3,971,043.49 期末可供分配基金份额利润 0.4804 期末基金资产净值 18,910,436.07 期末基金份额净值 2.288 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 208.72% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 10.96% 2.05% - 1.40% 0.58% 12.36% 1.47% 过去三个月 28.40% 1.82% 2.85% 0.70% 25.55% 1.12% 过去六个月 22.16% 2.11% 0.82% 0.95% 21.34% 1.16% 过去一年 53.15% 2.05% 18.06% 0.94% 35.09% 1.11% 过去三年 146.29% 1.80% 37.47% 0.91% 108.82% 0.89% 自基金合同 生效起至今 208.72% 1.82% 45.32% 0.80% 163.40% 1.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本着公允性原则、可复制性原则和再平衡等原则，本基金选取“ 65%× 沪深 300 指数收益率 +35%× 中证全债指数收益率 ” 作为本基金的比较基准。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于 2015 年 8 月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 公司，经营范围包括公募基金管理业务、证券投资基金销售服务和中国证监会许可的其他业务。 截 至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 4 只公募基金，分别是新沃通宝货币市 场基金、新沃通盈灵活 配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金、新沃创新领航混合型证券投资基 金。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的 发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基 金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈乐华 本基金 的基金 经理 2019 年 9 月 3 0 日 - 14 年 中央财经大学金融学硕 士，中国籍。 2007 年 7 月 至 2010 年 5 月任职于中信 建投证券，担任研究发展 部经理； 2010 年 5 月至 2016 年 10 月任职于华宝 兴业基金管理有限公司， 历任基金经理助理、基金 经理、高级分析师等职务； 2016 年 11 月至 2018 年 8 月任职于北信瑞丰基金管 理有限公司，担任基金经 理； 2018 年 9 月加入新沃 基金管理有限公司，任投 资研究部研究总监，现任 新沃通盈灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、 新沃创新领航混合型证券 投资基金基金经理。 1 、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露 的任免日期填写。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基 金管理有限公司公平交易管理办法》，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等 方面对公平交易制度予以落实，确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合 的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，全球新冠疫情依然此起彼伏，印度、东南亚和欧洲轮番出现新一波的新冠疫 情冲击。得益于国内新冠疫苗接种的快速推进以及有效的疫情控制措施，中国国内并未再度爆发 大规模疫情。在此背景下，国内经济继续保持复苏步伐。由于基数原因，二季度各项经济指标增 速相比今年一季度有不同程度的放缓，但整体仍处在比较高的水平。 A 股市场在经历了春节后的快速下跌后开始震荡向上步伐，个股的 结构性行情较为明显。报 告期内，除了上证 50 指数小幅收跌外，其他主要指数均有不同程度的涨幅，其中，上证指数上涨 3.4% ，深成指上涨 4.78% ，中小 100 指数上涨 3.66% ，创业板指数上涨 17.22% ，科创 50 指数上涨 14.01% ，科创板和创业板指数的涨幅明显大于上证指数。板块表现方面（中信一级行业指数），基 础化工、钢铁、电力设备及新能源和综合行业涨幅靠前，行业指数涨幅均在 20% 以上；非银金融、 家电和军工行业跌幅靠前，行业指数跌幅均在 10% 以上。 报告期间，本基金的仓位一直比较稳定，主要精力放在精选个股方面。报 告期内，本基金降 低了化工等传统周期性板块的配置，增加了医疗和医美等未来发展前景较好的板块配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.288 元；本报告期基金份额净值增长率为 22.16% ，业绩 比较基准收益率为 0.82% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，我们认为中国经济总体将维持稳定增长的步伐，国外疫情迟迟不能结束 对于中国的外需而言其实是一种正向的促进。目前，大家一致比较担心的美国会在下半年收缩流 动性，从而会对包括中国在内的广大新兴市场国家的经济和证券 市场造成较大的负面影响。我们 认为，在美国疫情好转后，其货币政策转向将不可避免，但其对我国经济的影响相对有限。从近 几年来陆续实施的各项政策来看，我们国家对科技创新和提升国家硬科技实力的决心是非常强的， 我们相信未来中国经济依然能在转型升级中保持稳定增长。 股票市场则将继续受益于国内较为宽松的货币环境以及居民资产配置向股市的倾斜，我们继 续乐观看待股市下半年的表现。我们继续看好以芯片为首的半导体板块、新能源汽车产业链中的 汽车零部件以及锂电池板块、医药医美板块的投资机会。另外，我们也对军工板块的潜在投资机 会保持关注和 跟踪。 未来，我们将依然严格恪守投资边界，继续坚持自上而下和自下而上相结合的选股思路，积 极寻找优质标的，力争获取较高的收益。我们将继续重点投资和配置新能源汽车及智能驾驶产业 链、半导体芯片及设备产业链、 5G 及相关衍生产业链和创新药及高端医疗器械产业链中的优质公 司，力争为持有人带来较好的 业绩回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1) 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参 与估值流程各方的 人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员 会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究 和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控 制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业 能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日 常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。 当经济环境和证券市场发 生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估 值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并 征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模 型、估值流程计算 提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结 果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研 究员提供研究报告，交估值委 员会审议，同时按流程对外公布。 (2) 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3) 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4) 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情况；本基金于 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日期间出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情 形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督 管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照 有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人 —— 新沃基金管理有限公司在 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金未进行利 润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托 管人依法对新沃基金管理有限公司编制和披露的新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,142,356.06 805,993.07 结算备付金 38,849.96 14,709.96 存出保证金 5,206.41 4,587.96 交易性金融资产 6.4.7.2 17,739,266.00 12,503,188.00 其中：股票投资 17,739,266.00 12,503,188.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 205,094.45 222,464.31 应收利息 6.4.7.5 120.48 109.27 应收股利 - - 应收申购款 54,686.95 4,283.57 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 19,185,580.31 13,555,336.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 240,439.14 165,849.11 应付管理人报酬 8,820.07 7,021.13 应付托管费 2,205.02 1,755.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 7,240.91 4,556.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 16,439.10 37,000.00 负债合计 275,144.24 216,181.55 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 8,265,677.74 7,120,000.17 未分配利润 6.4.7.10 10,644,758.33 6,219,154.42 所有者权益合计 18,910,436.07 13,339,154.59 负债和所有者权益总计 19,185,580.31 13,555,336.14 注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.288 元，基金份额总额 8,265,677.74 份。 6.2 利润表 会计主体： 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本 报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至 2020年6月30日 一、收入 2,627,826.73 2,537,071.58 1.利息收入 2,616.51 4,352.44 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,616.51 4,352.44 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,168,582.74 -22,482.37 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,130,215.71 -44,174.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13. 1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 38,367.03 21,691.89 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 1,339,428.84 2,368,958.26 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 117,198.64 186,243.25 减：二、费用 133,129.63 133,916.75 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 53,719.36 41,775.70 2．托管费 6.4.10.2.2 13,429.89 10,443.89 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6 .4.7.19 39,941.28 35,748.02 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 26,039.10 45,949.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 2,494,697.10 2,403,154.83 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 2,494,697.10 2,403,154.83 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 新沃通盈灵活配置混 合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 7,120,000.17 6,219,154.42 13,339,154.59 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 2,494,697.10 2,494,697.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填 列） 1,145,677.57 1,930 ,906.81 3,076,584.38 其中： 1. 基金申购款 9,203,484.57 10,023,672.22 19,227,156.79 2. 基金赎回款 - 8,057,807.00 - 8,092,765.41 - 16,150,572.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 8,265,677.74 10,644,758.33 18,910,436.07 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,675,499.00 386,875.40 3,062,374.40 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 2,403,154.83 2,403,154.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填 列） 7,691,340.82 2,335,713.09 10,027,053.91 其中： 1. 基金申购款 27,564,689.08 9,125,248.93 36,68 9,938.01 2. 基金赎回款 - 19,873,348.26 - 6,789,535.84 - 26,662,884.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 10,366,839.82 5,125,743.32 15,492,583.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______ 邢凯 ______ ______ 邢凯 ______ ____ 韩丹 ____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可 [2016]394 号《关于准予新沃通盈灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新 沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币 201,825,420.01 元，经普华永道中天会 计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2016) 第 1247 号验 资报告予以验证。经向中国证监 会备案，《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 22 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 201,825,782.39 份基金份额，其中认购资金利息折合 362.38 份基 金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司 ( 以下简称 “ 新沃基金 ”) ，基金托管人为 中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 “ 中国工商银行 ”) 。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票 ( 包括中小板、创业板 、存托凭证 及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 、债券 ( 包括国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等 ) 、权证、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。本 基金股票资产占基金资产的比例为 0% - 95% ，持有的权证合计市值占基金资产的比例为 0% - 3% ； 保 持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 5% 。本基金的业绩比较 基准为 65%× 沪深 300 指数收益率 +35%× 中证全债指数收益率 。 本基金的财务报表于 2021 年 8 月 25 日已经本基金的基金管理人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定 ( 以下简称 “ 企业会计准则 ”) 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计 核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局国家税务总局财税 [19 98]55 号《关于证券投资基金税收问题的通 知》、财税 [2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号文《关于全面推 开营业税改增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知 》、财 税 [2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号文《关于资管产品增值税 有关问题的通知》、财税 [2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、 国发 [1985]19 号发布和国务院令 [2011] 第 588 号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条 例》、国务院令 [2005] 第 448 号《国务院关于修改〈征收教育费附 加的暂行规定〉的决定》及其他 相关税务法规和实务操作 ，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由 上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所 得税，个人 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人所得税。 (4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收 股票交易印花税。 (6) 基金作为流通股股东在股权分置改革 过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 (7) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 1,142,356.06 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 1,142,356.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位： 人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,774,467.05 17,739,266.00 4,964,798.95 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 12,774,467.05 17,739,266.00 4,964,798.95 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 100.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 17.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.40 合计 120.48 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 7,240.91 银行间市场应付交易费用 - 合计 7,240.91 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 16,439.10 合计 16,439.10 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,120,000.17 7,120,000.17 本期申购 9,203,484.57 9,203,484.57 本期赎回 ( 以 " - " 号填列 ) - 8,057,807.00 - 8,057,807.00 - 基金拆分 / 份额折算前 - - 基金拆分 / 份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 " - " 号填列 ) - - 本期末 8,265,677.74 8,265,677.74 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,293,823.85 3,925,330.57 6,219,154.42 本期利润 1,155,268.26 1,339,428.84 （未完）  |