[中报]农银海棠三年定开混合 : 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:农银海棠三年定开混合 : 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投 资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 20 21 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ........... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 8 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的说明 ................................ ........................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 半年度 财务会计报告（未经审计） ................................ ................................ ................................ . 15 6.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 15 6.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 17 6.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 18 §7 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 38 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 38 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 39 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 42 7.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 ............................ 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 42 7.12 投 资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 43 §8 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有 本基金的情况 ................................ ................................ .... 44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44 §9 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ......................... 45 §10 重大事 件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ...... 46 10.3 涉及 基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 46 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 46 10. 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 46 10.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 48 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ ...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 49 §12 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 50 12.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 50 12.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 50 12.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 基 金简称 农银海棠定开混合 基金主代码 006977 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年4月16日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 251,647,246.26份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制投资组合风险的前提下，追求资产的长 期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投 资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、 国债期货投资策略；7、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65% + 中证全债指数收益率 ×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 郭明 联系电话 021-61095588 010—66105799 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 021-61095599 95588 传真 021-61095556 010—66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区银城路9号50层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 区银城路9号50层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 许金超 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登 载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.abc - ca.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区银城 路9号50层。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 ) 本期已实现收益 67,553,804.05 本期利润 94, 628,564.01 加权平均基金份额本期利润 0.3760 本期加权平均净值利润率 16.90% 本期基金份额净值增长率 16.92% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 期末可供分配利润 193,476,831.83 期末可供分配基金份额利润 0.7688 期末基金资产净值 653,890,537.54 期末基金份额净值 2.5984 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 224.30% 注： 1 、本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3 、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的 “ 期末 ” 均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.31% 1.77% - 1.24% 0.52% 8.55% 1.25% 过去三个月 26.71% 1.80% 2.78% 0.64% 23.93% 1.16% 过去六个月 16.92% 2.09% 1.20% 0.86% 15.72% 1.23% 过去一年 101.30% 2.03% 17.61% 0.86% 83.69% 1.17% 自基金合同 生效起至今 224.30% 1.67% 24.75% 0.84% 199.55% 0.83 % 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产净值的比例为 50% - 95% ，但因开放期流动性 需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述 比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ；封闭 期内，本基金不受上述 5% 的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金 、存出保证 金、应收申购款等。本基金建仓期为 2019 年 4 月 16 日起六个月，建仓期满时，本基金各项投资 比例已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注 册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67 ％， 东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33 ％，中铝资本控股有限公司出资比例为 15 ％。公司办公 地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为许金超先生。 截止 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 62 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券 投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理 平衡双利混合型证券投资基金、 农 银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹 混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、 农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券 投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基 金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵 活配置混合型证券投资基金、 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理 红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配 置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证 券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混 合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 、农银汇理金利一年定期开 放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇 理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18 个月开放债券型证券投资基金、农银汇理尖端科 技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研 究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金 鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农 银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基 金、农银汇理海棠三 年定 期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目 标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF ）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农 银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭 博 1 - 3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理中证 国债及政策性金融债 1 - 5 年指数证券投资基金、农银汇理永乐 3 个月 持有期混合型基金中基 金 （ FOF ）、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混 合型发起式基金中基金（ FOF ）、农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金、农银汇理 金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基 金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（ FOF ）、 农银汇理金玉债券型证券投资基金及农银汇理金盛债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵诣 本基金 基金经 理、投资 部副总 经理 2020 年 6 月 1 日 - 9 硕士。历任申银万国证券 研究所机械行业分析师、 农银汇理基金管理有限公 司研究员、农银汇理基金 管理有限公司基金经理助 理。现任农银汇理基金管 理有限公司投资部副总经 理、基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构 监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部 门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本 基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方 式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在基金收益率连续两年大年，流动性宽松，居民财产持续进入基金产品的情况下，开年 以机构重点持仓的公司连续上涨，春节后，随着市场对流动性收紧预期增加，叠加机构重仓股涨 幅较大，估值相对较贵，以机构重 仓股为主的“抱团股”出现大幅调整，进入二季度，随着业绩 开始公布，流动性并未如预期般的收紧，对于业绩超预期，行业景气度延续的新能源汽车、半导 体、 CXO 等方向出现大幅上涨，甚至创出历史新高。截止上半年，上证综指上涨 3.40% ，深证成指 上涨 4.78% ，创业板指上涨 5.08% 。 从上半年来看，基金上涨 16.92% ，整体在一 季度表现较差的情况下，在二季度出现了明显的 上涨。在操作上，整个上半年保持在一个较高的仓位水平，结构上利用一季度末市场大幅调整的 机会，将仓位集中到竞争力强，估值已经回归合理的新能源、科技龙头上，由于 业绩超预期等因 素，使得部分公司在二季度出现大幅上涨。本质而言，我们希望的是能选择到优秀的公司，并伴 随其一起成长，因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司，目前组合持仓主要集中在计算 机、电子、机械、电力设备、军工、医药和精细化工等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.5984 元；本报告期基金份额净值增长率为 16.92% ，业 绩比较基准收益率为 1.20% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着市场在二季度出现明显上涨，同时高景气行业里的公司股价表现更为明 显， 后续更多的会选择性价比匹配，具有核心竞争力的好公司，结合我们调研情况来看，在高端制造 业里，目前新能源汽车、军工、半导体，仍然处于供不应求的情况，这也是很长一段时间值得我 们重点关注的方向。整体上我们没有特别大的变化，更加关注有“增量”的方向，一个是技术进 步带来需求提升的方向，包括新能源和 5G 应用；另外一个是在 “ 国内大循环为主体，国内国际双 循环相互促进 ” 定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制 造业。 组合配置上仍然围绕科技 + 消费的方式，科技股方面，主要以 5G 产业链、新能源、高端制 造为主；在消费股方面，主要以医疗服务、大众消费品为主。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基 金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字 [2007]15 号）、《中国证监会关于证 券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告 [2017]13 号）等文件，本公司制订了证券投资基 金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金 估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和 解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、 以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估 值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说 明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变 化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达 到的程度。风险控制部 提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根 据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督， 根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验 和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委 员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具 体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表 决时，其仅 有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合 同的有关规定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的管理人 —— 农银汇理基金管 理有限公司在农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理海棠三年定期开放混合型 证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7 .1 74,630,850.92 67,605,336.93 结算备付金 222,322.71 260,500.89 存出保证金 72,478.23 72,469.07 交易性金融资产 6.4.7.2 579,669,732.02 487,232,458.84 其中：股票投资 579,669,732.02 487,232,458.84 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6 .4.7.4 - - 应收证券清算款 431,868.96 5,223,402.25 应收利息 6.4.7.5 6,101.08 6,957.69 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 655,033,353.92 560,401,125.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 759,380.54 632,542.32 应付托管费 126,563.43 105,423.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 167,612.26 221,185.79 应交税费 - 0.32 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,260.15 180,000.00 负债合计 1,142,816.38 1,139,152.14 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 251,647,246.26 251,647,246.26 未分配利润 6.4.7.10 402,243,291.28 307,614,727.27 所有者权益合计 653,890,537.54 559,261,973.53 负债和所有者权益总计 655,033,353.92 560,401,125.67 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.5984 元，基金份额总额 25 1,647,246.26 份。 6.2 利润表 会计主体： 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至 2020年6月30日 一、收入 100,248,290.19 107,895,282.28 1.利息收入 117,496.48 186,853.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 117,283.33 170,004.60 债券利息收入 213.15 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 16,848.94 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 73,056,033.75 75,231,389.99 其中：股票投资收益 6.4.7.12 71,886,956.22 74,475,551.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 105,882.14 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,063,195.39 755,838.35 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 27,074,759.96 32,477,038.75 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 5,619,726.18 4,284,024.17 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,174,839.74 2,396,910.24 2．托管费 6.4.10.2.2 695,806.60 399,485.05 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 650,274.92 1,388,277.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.77 - 7．其他费用 6.4.7.20 98,804.15 99,351.60 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 94,628,564.01 103,611,258.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 94,628,564.01 103,611,258.11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 251,647,246.26 307,614,727.27 559,261,973. 53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 94,628,564.01 94,628,564.01 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填 列） - - - 其中： 1. 基金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 251,647,246.26 402,243,291.28 653,890,537.54 项目 上年度可比期间 20 20 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 246,897,819.20 42,052,853.66 288,950,672.86 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 103,611,258.11 103,611,258.11 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“ - ”号填 列） 4,749,427.06 1,212,743.11 5,962,170.17 其中： 1. 基金申购款 4,749,427. 06 1,212,743.11 5,962,170.17 2. 基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“ - ”号填列） - - 73,692,008.88 - 73,692,008.88 五、期末所有者权益（基 金净值） 251,647,246.26 73,184,846.00 324,832,092.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______ 许金超 ______ ______ 毕 宏燕 ______ ____ 丁煜琼 ____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可 [2019] 第 117 号《关于准予农银汇理海棠三年定期开 放混合型证券投资基金注册的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》和《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金合同》负责公 开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 246,711,110.45 元，业经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 普华永道中天验字 (2019) 第 0222 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资 基金基金合同》于 2019 年 4 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 246,897,819.20 份基金份额，其中认购资金利息折合 186,708.75 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基 金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行 股份有限公司。 本基金以定期开放方式运作，即采取封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日 ( 含该日 ) 起或者自每一开放期结束之日次日 ( 含该日 ) 起至三年后的对应日的前 一日的期间，为本 基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日 ( 含该日 ) 起至三年后的对应日的 前一日止。下一个封闭期自第一个开放期结束之日次日 ( 含该日 ) 起至三年后的对应日的前一日止， 以此类推。如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理 申购与赎回业务 ( 红利再投资除外 ) ，也不上市交易。 根据《中华人民共 和国证券投资基金法》和《农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基 金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票 ( 包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票 ) 、债券 ( 包括国债、 金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期 融资券、超短期融资券等 ) 、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款 ( 包括协议存款、定 期存款及其他银行存款 ) 、衍生工具 ( 包括权证、股指期货、国债期货等 ) 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于股票的比例范 围为基金资产的 50% - 95% ，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月内不受 前述比例限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净 值的 5% ；封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、 应收申购款等。权证投资范围为基金资产净值的 0% - 3% 。本基金的业绩比较基 准为：沪深 300 指数收益率 ×65%+ 中证全债指数收益率 ×35% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 ( 以下 合称 “ 企业会计准则 ”) 、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告 和中期报告 > 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理 海 棠三年定期开放混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报 告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、 财税 [2 016]140 号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有 关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其 他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴 纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业 所得税。 (3) 对基金取得的 企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 2 0% 的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 74,630,850.92 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 74,630,850.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 371,962,243.46 579,669,732.02 207,707,488.56 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 371,962,243.46 579,669,732.02 207,707,488.56 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产 / 负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 5,981.74 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 90.00 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 29.34 合计 6,101.08 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 167,612.26 银行间市场应付交易费用 - 合计 167,612.26 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 89,260. 15 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 251,647,246.26 251,647,246.26 本期申购 - - 本期赎回 ( 以 "（未完）  |