[中报]前海联合泳隽混合A : 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:前海联合泳隽混合A : 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人 : 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 : 浙商银行股份有限公司 报告送出日期 : 2021 年 08 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法 律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。 1 .2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 6 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 6 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .............. 7 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 7 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 8 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .............. 8 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 9 3.3 其他指标 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 11 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ........................ 14 4.3 管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................ .................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ .................... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ . 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................ 18 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ........... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 18 §6 半年度财务会计报告 ( 未经审计 ) ................................ ................................ ................................ ...... 19 6.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 19 6.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................. 22 6.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 24 §7 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 58 7.1 期末基金资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ................ 58 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ .................... 59 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................ 60 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ......................... 65 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 69 7. 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 69 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 70 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 70 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 70 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ............................... 70 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明 ................................ ............................... 70 7.12 投资组合报告附注 ................................ ................................ ................................ ...................... 71 §8 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ............................. 72 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ............... 72 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ ................................ . 72 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ............................. 73 §9 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ............................. 73 §10 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 74 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ......... 74 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 74 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ ...................... 74 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .................. 75 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 75 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ ............. 75 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ ............. 75 10.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ ................................ 79 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ .... 80 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................................ 80 11.2 影响投资者决策的其他重 要信息 ................................ ................................ ........................... 81 §12 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 81 12.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ 81 12.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 81 12.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海联合泳隽混合 基金主代码 004693 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 01 月 29 日 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2 21,835,280.55 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海联合泳隽混合 A 前海联合泳隽混合 C 下属分级基金的交易代码 004693 007042 报告期末下属分级基金的份 额总额 221,774,849.59 份 60,430.96 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别的优化配 置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判 别，对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置 比例 进行动态调整。本基金在进行行业配置时，主要综合考虑 宏观经济形势、各个细分行业景气度变化和估值情况。个 股选择中，本基金将重点投资于细分行业的龙头。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 ×50% ＋中债综合全价指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基 金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中等预期收益 和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新疆前海联合基金管理有限 公司 浙商银行股份有限公司 信 息披露负 责人 姓名 邱张斌 朱巍 联系电话 0755 - 82780666 0571 - 87659806 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400 - 640 - 0099 95527 传真 0755 - 82780000 0571 - 88268688 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发 区维泰南路 1 号维泰大厦 1506 室 杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 办公地址 深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华润金融中心 T1 栋第 28 和 29 层 杭州市延安路 368 号 邮政编码 518031 310006 法定代表人 吴昱村 沈仁康 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管 理人互联网网址 www.qhlhfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新疆前海联合基金管理有限 公司 深圳市南山区桂湾四路 197 号前海华 润金融中心 T1 栋第 28 和 29 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日） 前海联合泳隽混合 A 前海联合泳隽混合 C 本期已实现收益 56,444,443.00 3,243.54 本期利润 31,609,524.65 4,026.95 加权平均基金份额本期利润 0.1425 0.3906 本期加权平均净值利润率 7.60% 20.64% 本期基金份额净值增长率 7.79% 7.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（ 2021 年 06 月 30 日） 期末可 供分配利润 201,226,973.34 57,594.67 期末可供分配基金份额利润 0.9073 0.9531 期末基金资产净值 437,536,060.57 118,025.63 期末基金份额净值 1.9729 1.9531 3.1.3 累计期末指标 报告期末（ 2021 年 06 月 30 日） 基金份额累计净值增长率 97.29% 130.10% 注： 1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 , 计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、 其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣 除相关费用后的余额 , 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现 部分期末余额的孰低数。表中的 “ 期末 “ 均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 4 、本基金自 2019 年 2 月 25 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泳隽混合 A 净值表现 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去一个 月 3.58% 0.91% - 1.02% 0.40% 4.60% 0.51% 过去三个 月 7.76% 0.96% 2.03% 0.49% 5.73% 0.47% 过去六个 月 7.79% 1.18% 0.70% 0.66% 7.09% 0.52% 过去一年 44.57% 1.30% 12.51% 0.66% 32.06% 0.64% 过去三年 133.78% 1.44% 26.94% 0.67% 106.84 % 0.77% 自基金合 同生效起 至今 97.29% 1.39% 15.07% 0.67% 82.22% 0.72% 前海联合泳隽混合 C 净值表现 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ① － ③ ② － ④ 过去一个 月 3.55% 0.91% - 1.02% 0.40% 4.57% 0.51% 过去三个 月 7.65% 0.96% 2.03% 0.49% 5.62% 0.47% 过去六个 月 7.59% 1.18% 0.70% 0.66% 6.89% 0. 52% 过去一年 43.99% 1.30% 12.51% 0.66% 31.48% 0.64% 自基金合 同生效起 至今 130.10% 1.52% 24.23% 0.66% 105.87 % 0.86% 注： 1 、本基金自 2019 年 2 月 25 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。 2 、本基金业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率 ×50% ＋中债综合全价指数收益率 ×50% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 Generated Generated 注：本基金自 2019 年 2 月 2 5 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码；前海联合泳隽 混合 C 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019 年 2 月 25 日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ）经中国证监会证监许可【 2015 】 1842 号文批准，于 2015 年 8 月 7 日成立。公司注册资本 2 亿元人民币，股东结构为：深圳 市钜盛华股份有限公司（ 30% ）、深圳粤商物流有限公司（ 25% ）、深圳市深粤控股股份有限公 司（ 25% ）、凯信恒有限公司（ 20% ）。本公司总部位于广东省深圳市，已设立上海分公司、北 京分公司、深圳分公司。本公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资 产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至报告期末，本公司旗下共管理 34 只开放式基金，包括 2 只货币市场基金、 18 只债 券型基金、 12 只混合型基金、 1 只指数型基金和 1 只基金中基金（ FOF ），另管理 12 只专户 理财产品，管理资产总规模超过 364 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 张永任 本基金的基金经理，总 经理助理 2020 - 05 - 12 - 11 年 张永任先生，博士研究生， 10 年证券基金投资研究经 验。 2015 年 6 月至 2019 年 4 月和 2012 年 7 月至 2014 年 7 月就职于前海人寿资产管理 中心，历任投资经理助理、 投资经理； 2014 年 7 月至 2015 年 6 月就职于四川金融 资产交易所，任互联网金融 部总经理； 2010 年 3 月至 2012 年 6 月任华西证券研究 所行业研究员，现任新疆前 海联合基金管理有限公司总 经理助理、新疆 前海联合泳 隽灵活配置混合型证券投资 基金基金经理（自 2020 年 5 月 12 日起任职）、新疆前海 联合泓鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理（自 2021 年 7 月 27 日起任职）和 新疆前海联合价值优选混合 型证券投资基金的基金经理 （自 2021 年 7 月 27 日起任 职）；曾任新疆前海联合先进 制造灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（自 2020 年 5 月 25 日至 2021 年 6 月 18 日）。 何杰 本基金的基金经理（已 离任），权益投资部总经 理 2020 - 03 - 12 2021 - 06 - 19 11 年 何杰先生，硕士研究生， 11 年证券基金投资研究经验。 2013 年 5 月至 2018 年 2 月任 前海人寿保险股份有限公司 资产管理中心投资经理。 2010 年 3 月至 2013 年 3 月任 华创证券股份有限责任公司 研究所研究员。 2018 年 3 月 加入前海联合基金， 2021 年 8 月离职。曾任新疆前海联合 润丰灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（自 2018 年 10 月 9 日至 2020 年 5 月 24 日）、新疆前海联合新思路灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理（自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 12 月 30 日）、 新疆前海联合先进制造灵活 配置混合型证券投资基金的 基金经理（自 2019 年 1 月 24 日至 2020 年 5 月 24 日 ）、新 疆前海联合泳隽灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 （自 2020 年 3 月 12 日至 2021 年 6 月 18 日）、新疆前 海联合泓鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理（自 2018 年 4 月 12 日至 2021 年 7 月 26 日）、新疆前海联合研 究优选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理（自 2018 年 8 月 7 日至 2021 年 7 月 26 日）、新疆前海联合泳涛灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理（自 2020 年 3 月 12 日至 2021 年 7 月 26 日）和 新疆前海联合价值优选混合 型证券投资基金的基金经理 基金经理（自 2020 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 26 日）。 注： 1 、对基金的首任基金经理，其 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日， “ 离任日期 ” 根据公 司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理， “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2 、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，影响 A 股市场走势的主要驱动因素包括股市日历效应、长线资金持续 流入、外围市场大幅波动、机构集中持仓个股的交易行为、大宗商品价格异常波动、人民币 汇率升值预期、年报 / 季报密集披露、新冠疫情病毒变异、货币政策边际调整、全球经济恢 复预期持续、科创 / 碳中和 / 碳达峰产业政策等。 A 股市场先涨后跌再涨，呈现出窄幅震荡分 化走势，整体上较为符合预期，个别行业分化略超预期。 从主要指数来看，上半年上证 50 、上证综指、沪深 300 、中证 500 、 wind 全 A 、科创 50 等主要指数涨跌幅分别为 +3.40% 、 - 3.90% 、 +0.24% 、 +6.93% 、 +5.45% 、 +14.01% 。从中信一 级行业来看， 20 个行业上涨，其中涨幅靠前的分别是基础化工（ +25.7% ）、钢铁（ +24.7% ）、 电力设备（ +24.3% ）、综合（ +20.9% ）、煤炭（ +17.5% ）、有色（ +15.3% ）； 10 个 行业下跌， 其中跌幅较大的分别是非银（ - 17.5% ）、家电（ - 14.4% ）、军工（ - 10.4% ）、房地产（ - 9.9% ）。 受益于大宗商品涨价及新能源产业发展趋势的相关行业表现抢眼。 本基金重点布局在新能源、新材料、 TMT 、医药、食品饮料、餐饮旅游等符合产业发展 趋势及后疫情经济修复相关领域，期间根据市场波动及持仓个股期间涨跌幅情况，主动进行 了仓位、结构与个股上的持续动态优化，聚焦于挖掘 “ 经济保持中高速，结构迈向中高端 ” 大背景下的投资机会，坚持自下而上积极配置优质个股，上半年实现了跑赢业绩基准的超额、 绝对收益。 相对较为值得反思的是，对于受益于大宗商品价格上涨的上游原材料等传统行业 配置较少，没能将该等市场机会有效转化为产品的净值增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合泳隽混合 A 基金份额净值为 1.9729 元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为 7.79% ，同期业绩比较基准收益率为 0.70% ；截至报告期末前海联合泳隽 混合 C 基金份额净值为 1.9531 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 7.59% ，同期 业绩比较基准收益率为 0.70% 。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展 望 展望下半年，我们对 A 股市场依然保持相对中性偏乐观的看法，市场将在震荡中小幅上 涨，结构性机会仍然存在。 从可预见的下半年这一时间维度来看，后疫情下的经济修复节奏、各国宏观政策边际调 整（尤其是美联储 Taper ）、全球疫苗接种进度与新冠病毒变异、机构资金（北上、两融、 基金发行等）持续流入、中美大国关系博弈等因素将主导下半年市场走势，我们会保持密切 跟踪、研判。同时，围绕 “ 强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持 扩大内需战略基点 ” 2021 年度经济工作重点任务挖掘、储备、筛选持仓品种。 从中长期来看，人均 GDP 超过 1 万美元、 GDP 突破 100 万亿元人民币成为全球第二大经 济体是当前我们面临的最重要的国情。从全要素生产率水平横向比较，我国仍处于并将长期 处于重要战略机遇期，经济增长更多地取决于技术创新式的内生因素。从 A 股市场生态来看， 长期资金会持续流入，机构持股比例会持续提升，个股价格走势会更多地取决于 EPS 。从大 类资产配置来看，相较于 “ 房住不炒 ” 定位的房地产、持续走牛 10 多年的美股、低利率时 代的存款、打破刚兑下的银行理财等大类资产而言， A 股市场估值仍处于相对合理水平，具 有较好的风险收益比，存在 较好的投资价值。 整体上，我们继续看好资本市场在我国经济迈向中高端、人民追求美好生活过程中的战 略地位，看好技术创新型细分行业龙头公司业绩与估值双击带来的投资机会。理念上，坚持 深度研究发现价值，长期投资分享价值，充分享受上市公司业绩增长带来的价值创造。风格 上，保持成长与价值的相对均衡。结构上，重点沿着高端制造、科技成长、消费升级、经济 修复四条主线配置，具体包括物联网、大数据、新能源、新材料、半导体、创新药、云游戏、 智能驾驶、网络安全、人工智能、高端白酒、酒店航空等细分领域。个股上，重点精选所处 细分赛道长、 竞争格局好、自身有一定壁垒与竞争优势、业绩增长趋势较为确定、当前估值 相对合理的细分领域龙头个股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照企业会计准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托 管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人的基金估值由基金会计负责，基金会计以基金为会计核算主体，独立建账、 独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等 方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核 算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金 管理人与托管人双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等 与托管人进行核对；每日估值结果必须与托管人核对一致后才能对外公告。基金会计除设有 专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作， 确保基金净值核算无误。配备的基金会计具备基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了 较为丰富的知识和 经验 , 熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提 供定价服务，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协 议，由其按约定提供固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。本基金管 理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策的估值小组，由研究发展部、 风险管理部、监察稽核部、基金运营部负责人及其他指定相关人员组成，分 别具有投资研究、 风险管理、估值核算等方面的专业经验。基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建 议，但不参与最终决策和日常估值工作。 本报告期内，参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 无。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的管理人 —— 新疆前海联 合基金管理有限公司在新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金净 值、基金利润分配、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告 中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新疆前海联合基金管理有限公司编制和披露的新疆前海联合泳隽灵活 配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容进行了复核，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,301,511.00 3,625,142.97 结算备付金 3,027,721.68 4,010,844.84 存出保证金 114,087.55 245,566.70 交易性金融资产 6.4.7.2 392,699,059.72 341,513,658.00 其中：股票投资 372,689,059.72 321,595,658.00 基金投资 - - 债券投资 20,010,000.00 19,918,000 .00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 36,000,000.00 56,000,000.00 应收证券清算款 4,004,750.68 1,547,962.64 应收利息 6.4.7.5 154,429.61 142,484.22 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 439,301,560.2 4 407,085,659.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,124,449.25 451,421.81 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 245,409.27 231,526.24 应付托管费 52,587.69 49,612.78 应付销售服务费 28.79 1. 55 应付交易费用 6.4.7.7 129,115.28 188,176.68 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 95,883.76 180,000.00 负债合计 1,647,474.04 1,100,739.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 221,835,280.55 221,805,474.31 未分配利润 6.4.7.10 215,818,805.65 184,179,446.00 所有者权益合计 437,654,086.20 405,984,920.31 负债和所有者权益总计 439,301,560.24 407,085,659.37 注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日 , 基金份额总额 221,835,280.55 份，其中前海联合泳隽 混合 A 基金份额净值 1.9729 元，基金份额总额 221,774,849.59 份；其中前海联合泳隽混合 C 基金份额净值 1.9531 元，基金份额总额 60,430.96 份。 6.2 利润表 会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 本报告期 ： 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 一、收入 34,026,980.39 119,831,704.98 1. 利息收入 669,474.07 887,504.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 53,139.50 236,999.32 债券利息收入 155,810.95 240,383.49 资产支持证券 利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 460,523.62 410,121.76 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以 “ - ” 填 列） 58,191,624.75 113,432,801.60 其中：股票投资收益 6.4.7.12 56,806,813.60 111,837,907.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 180,260.00 30,020.00 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,204,551.15 1,564,874.19 3. 公允价值变动收益（损失 以 “ - ” 号填列） 6.4.7.17 - 24,834,134.94 5,511,232.44 4. 汇兑收益（损失以 “ － ” 号填列） - - 5. 其他收入（损失以 “ - ” 号 填列） 6.4.7.17.1 16.51 166.37 减：二、费用 2,413,428.79 3,639,550.32 1. 管理人报酬 6.4.10.2.1 1,446,207.75 1,280,887.57 2. 托管费 6.4.10.2.2 309,901.64 274,475.93 3. 销售服务费 6.4.10.2.3 37.55 10.70 4. 交易费用 6.4.7.18 569,398.09 1,985,668.52 5. 利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 出 - - 6. 税金及附加 - - 7. 其他费用 6.4.7. 19 87,883.76 98,507.60 三、利润总额（亏损总额以 “ - ” 号填列） 31,613,551.60 116,192,154.66 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “ - ” 号填列） 31,613,551.60 116,192,154.66 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 项 目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 ( 基金 净值 ) 221,805,474.31 184,179,446.00 405,984,920.31 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 ( 本期利 - 31,613,551.60 31,613,551.60 润 ) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以 “ - ” 号填列） 29,806.24 25,808.05 55,614.29 其中： 1. 基金申购款 20,036,365.30 18,597,179.89 38,633,545.19 2. 基金赎回款 - 20,006,559.06 - 18,571,371.84 - 38,577,930.90 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以 “ - ” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 221,835,280.55 215,818,805.65 437,654,086.20 项 目 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 ( 基金 净值 ) 493,853,904. 51 13,000,664.82 506,854,569.33 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数 ( 本期利 润 ) - 116,192,154.66 116,192,154.66 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以 “ - ” 号填列） - 272,612,054.34 - 48,494,947.46 - 321,107,001.80 其中： 1. 基金申购款 91,232,022.49 28,798,899.64 120,030,922.13 2. 基金赎回款 - 363,844,076.8 3 - 77,293,847.10 - 441,137,923.93 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以 “ - ” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 221,241,850.17 80,697,872.02 （未完）  |