[中报]长信医疗LOF : 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告
原标题:长信医疗LOF : 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2021年中期报告 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投 资基金（LOF） 2021年中期报告 2021年6月30日 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021年8月31日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 17 6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 17 6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 51 8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 51 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 52 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 53 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 53 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ...................................... 57 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 57 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 58 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 58 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 基金简称 长信医疗保健混合（LOF） 场内简称 长信医疗 基金主代码 163001 交易代码 163001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月20日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 122,415,222.63份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年4月16日 注：1、上市日期为长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）的上市日期，本基金由长信 中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）转型而来； 2、根据深圳证券交易所通知要求，自2021年8月23日起，本基金场内简称扩位为“长信医 疗LOF”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并精选医疗保健行 业的优质企业进行投资，在有效控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信 息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金 的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行 研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再 平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配 置，并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投 资品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，但 高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 李申 联系电话 021-61009999 021-60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 4007005566 021-60637111 传真 021-61009800 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区银城中路68号9楼 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区银城中路68 号9楼 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 刘元瑞 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.cxfund.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西城区 闹市口大街1号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日 ) 本期已实现收益 26,843,602.06 本期利润 75,921,381.12 加权平均基金份额本期利润 0.5740 本期加权平均净值利润率 25.18% 本期基金份额净值增长率 35.00% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 期末可供分配利润 94,285,603.34 期末可供分配基金份额利润 0.7702 期末基金资产净值 330,019,120.69 期末基金份额净值 2.696 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 163.54% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 7.58% 1.82% -0.37% 0.82% 7.95% 1.00% 过去三个月 26.99% 1.84% 8.63% 0.91% 18.36% 0.93% 过去六个月 35.00% 2.22% 6.65% 1.11% 28.35% 1.11% 过去一年 45.42% 2.03% 12.28% 1.10% 33.14% 0.93% 过去三年 164.83% 1.88% 32.78% 1.00% 132.05% 0.88% 自基金合同 生效起至今 163.54% 1.77% 38.17% 0.99% 125.37% 0.78% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2015年7月20日至2021年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股 份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65 亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占 31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上海彤骏 投资管理中心（有限合伙）占4.54%。 截至2021年6月30日，本基金管理人共管理76只开放式基金，即长信利息收益开放式证券 投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动 态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、 长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长 信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投 资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信 纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股 票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长 信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配 置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投 资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资 基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信 息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债 券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债 债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信 稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球 债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两 年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝 筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利 率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放 债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信 富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 （FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金、长 信先锐混合型证券投资基金、长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混 合型证券投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有 期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券 投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡6个月持有期 混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 左金保 长信医疗保健行业灵 活配置混合型证券投 资基金（LOF）、长信量 化先锋混合型证券投 资基金、长信量化中小 盘股票型证券投资基 金、长信电子信息行业 量化灵活配置混合型 证券投资基金、长信低 碳环保行业量化股票 型证券投资基金、长信 消费精选行业量化股 票型证券投资基金、长 信量化价值驱动混合 型证券投资基金和长 信量化多策略股票型 2015年7 月20日 - 11年 经济学硕士，武汉大学金 融工程专业研究生毕业。 2010年7月加入长信基金 管理有限责任公司，从事 量化投资研究和风险绩效 分析工作。历任公司数量 分析研究员和风险与绩效 评估研究员、长信中证中 央企业100指数证券投资 基金（LOF）、长信量化多 策略股票型证券投资基 金、长信中证一带一路主 题指数分级证券投资基 金、长信中证上海改革发 展主题指数型证券投资基 金（LOF）、长信量化优选 证券投资基金的基金 经理、量化投资部总监 兼量化研究部总监、投 资决策委员会执行委 员 混合型证券投资基金 （LOF）、长信利泰灵活配 置混合型证券投资基金、 长信国防军工量化灵活配 置混合型证券投资基金、 长信利发债券型证券投资 基金、长信先锐债券型证 券投资基金、长信量化价 值精选混合型证券投资基 金、长信先机两年定期开 放灵活配置混合型证券投 资基金、长信先利半年定 期开放混合型证券投资基 金和长信沪深300指数增 强型证券投资基金的基金 经理。现任量化投资部兼 量化研究部总监和投资决 策委员会执行委员、长信 医疗保健行业灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）、 长信量化先锋混合型证券 投资基金、长信量化中小 盘股票型证券投资基金、 长信电子信息行业量化灵 活配置混合型证券投资基 金、长信低碳环保行业量 化股票型证券投资基金、 长信消费精选行业量化股 票型证券投资基金、长信 量化价值驱动混合型证券 投资基金和长信量化多策 略股票型证券投资基金的 基金经理。 宋海岸 曾任本基金的基金经 理 2019年12 月30日 2021年1 月29日 7年 曾任本基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发 现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 随着新冠疫苗接种率的提高，全球经济稳步复苏,我国采取了更高效的应对措施，经济复苏的 进程相对更快，体现在上市公司一季报业绩靓丽，超预期大幅增长的个股较多。上半年由于地方 政府发债进度较慢，银行间市场的流动性总体充裕,A股市场上半年成长股风格表现更优。板块上 看，上半年行业间的表现差异巨大，高成长、高景气的新能源、半导体、医药等行业涨幅可观上 游周期行业表现也可圈可点。上半年医药板块内多个细分领域都录得了较大的涨幅，利润高增长 的CXO，医疗服务和医疗器械均大幅上涨。新冠疫情的高效控制和经济的稳步复苏将提升A股市 场的相对吸引力，有助于加速中国的经济结构转型和产业升级，从北上资金持续流入可以看出，A 股的国际化进程比较顺利，医疗保健领域的优质资产的吸引力在不断提高，值得长期配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年6月30日，长信医疗保健混合（LOF）份额净值为2.696元，份额累计净值为 3.236元，本报告期内长信医疗保健混合（LOF）净值增长率为35.00%，同期业绩比较基准收益率 为6.65%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济有望加速复苏，资本或会脱虚向实，所以我们既要关注通胀预期抬升 背景下货币政策的走向和流动性的边际变化，也要注意资本在不同大类资产间的流动。当前我国 的经济结构改革正在加速，碳达峰与碳中和也为市场指出了未来的经济结构改革优化方向。随着 A股的机构化和国际化进程的推进，市场的整体波动有望降低，财务质量不断改善的优质公司将 得到更多资金的青睐。在医药产业改革的大背景下，我们长期看好产业内的优质赛道，如创新药、 疫苗、CXO和医疗服务等类型的企业。我们将精选医疗保健领域估值合理且盈利改善的优质个股 构建投资组合，以期为投资者获取长期稳健的相对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对 基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和 程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委 员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估 值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程 序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研 究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具 有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。 对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金 的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣 率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基 金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 场内申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2021年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 27,251,918.24 13,064,745.78 结算备付金 614,011.92 461,725.56 存出保证金 70,090.13 73,451.28 交易性金融资产 6.4.6.2 310,511,158.84 204,152,200.74 其中：股票投资 307,987,614.64 201,606,102.44 基金投资 - - 债券投资 2,523,544.20 2,546,098.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.6.3 - - 买入返售金融资产 6.4.6.4 - - 应收证券清算款 675,998.41 1,312,901.29 应收利息 6.4.6.5 44,696.33 21,849.93 应收股利 - - 应收申购款 4,591,646.02 222,520.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.6.6 - - 资产总计 343,759,519.89 219,309,394.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.6.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 12,840,737.43 2,894,378.98 应付管理人报酬 412,133.59 272,393.72 应付托管费 68,688.94 45,398.95 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.6.7 290,186.61 150,067.70 应交税费 2.69 2.77 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.6.8 128,649.94 186,050.57 负债合计 13,740,399.20 3,548,292.69 所有者权益： 实收基金 6.4.6.9 122,415,222.63 108,035,790.24 未分配利润 6.4.6.10 207,603,898.06 107,725,311.69 所有者权益合计 330,019,120.69 215,761,101.93 负债和所有者权益总计 343,759,519.89 219,309,394.62 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值2.696元，基金份额总额为122,415,222.63 份。 6.2 利润表 会计主体：长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至 2020年6月30日 一、收入 79,437,831.90 95,490,896.89 1.利息收入 66,315.93 121,778.05 其中：存款利息收入 6.4.6.11 44,472.75 69,129.82 债券利息收入 21,843.18 52,648.23 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 28,901,207.90 43,193,329.17 其中：股票投资收益 6.4.6.12 28,128,750.22 42,003,959.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.6.13 - -26,227.70 资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.6.14 - - 衍生工具收益 6.4.6.15 - - 股利收益 6.4.6.16 772,457.68 1,215,597.18 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.6.17 49,077,779.06 50,347,110.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.18 1,392,529.01 1,828,678.71 减：二、费用 3,516,450.78 2,290,521.33 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 2,260,890.34 1,355,555.10 2．托管费 6.4.9.2.2 376,815.09 225,925.92 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.6.19 765,766.04 620,139.79 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1.72 - 7．其他费用 6.4.6.20 112,977.59 88,900.52 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 75,921,381.12 93,200,375.56 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 75,921,381.12 93,200,375.56 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 108,035,790.24 107,725,311.69 215,761,101.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 75,921,381.12 75,921,381.12 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 14,379,432.39 23,957,205.25 38,336,637.64 其中：1.基金申购款 156,290,391.45 210,376,583.02 366,666,974.47 2.基金赎回款 -141,910,959.06 -186,419,377.77 -328,330,336.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 122,415,222.63 207,603,898.06 330,019,120.69 金净值） 项目 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 84,323,489.41 11,690,020.35 96,013,509.76 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 93,200,375.56 93,200,375.56 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 103,591,511.43 55,524,640.80 159,116,152.23 其中：1.基金申购款 332,463,473.91 159,470,962.24 491,934,436.15 2.基金赎回款 -228,871,962.48 -103,946,321.44 -332,818,283.92 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 187,915,000.84 160,415,036.71 348,330,037.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______刘元瑞______ ______覃波______ ____孙红辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由长信中证中 央企业100指数基金证券投资基金(LOF)(以下简称“长信中证中央企业100指数(LOF)”)转型而 成。长信中证中央企业100指数(LOF)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》、《长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关 法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2009]1361 号文批准公开募集，于2010年3月26日募集成立。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不 定期，首次设立募集基金份额为743,255,611.35份，经上海众华沪银会计师事务所验证，并出具 了编号为沪众会字(2010)第2413号验资报告。长信中证中央企业100指数(LOF)基金管理人为长 信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 长信中证中央企业100指数(LOF)于2015年7月10日起至2015年7月16日止期间以通讯方 式召开了基金份额持有人大会，大会审议了《关于长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF) 变更投资范围及其他相关事项的议案》，并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案 表决通过，决议于2015年7月20日生效。长信中证中央企业100指数(LOF)由指数型基金变更为 混合型基金，名称变更为“长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”，修订后的《长 信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)于2015 年7月20日生效。本基金的基金管理人和基金托管人保持不变。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信医疗保 健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核 准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支 持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如出现法律法规或 监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；投资于医疗保健行业的证券资产 不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现 金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。本基金 的业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”） 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况、2021年1月1日至2021 年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调 整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让 系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增 值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限 超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 6.4.6 重要财务报表项目的说明 6.4.6.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 27,251,918.24 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 27,251,918.24 6.4.6.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 227,948,126.22 307,987,614.64 80,039,488.42 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,443,000.00 2,523,544.20 80,544.20 银行间市场 - - - 合计 2,443,000.00 2,523,544.20 80,544.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 230,391,126.22 310,511,158.84 80,120,032.62 6.4.6.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.6.4 买入返售金融资产 6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.6.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 2,320.67 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 276.30 应收债券利息 42,067.74 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.02 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 31.60 合计 44,696.33 注：其他为应收保证金利息。 6.4.6.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.6.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 交易所市场应付交易费用 290,186.61 银行间市场应付交易费用 - 合计 290,186.61 6.4.6.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,554.00 应付证券出借违约金 - 预提账户维护费 - 预提审计费 19,835.79 预提信息披露费 59,507.37 预提上市费 29,752.78 合计 128,649.94 6.4.6.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 108,035,790.24 108,035,790.24 本期申购 156,290,391.45 156,290,391.45 本期赎回(以"-"号填列) -141,910,959.06 -141,910,959.06 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 122,415,222.63 122,415,222.63 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.6.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,269,992.04 48,455,319.65 107,725,311.69 本期利润 26,843,602.06 49,077,779.06 75,921,381.12 本期基金份额交易 产生的变动数 8,172,009.24 15,785,196.01 23,957,205.25 其中：基金申购款 96,736,949.55 113,639,633.47 210,376,583.02 基金赎回款 -88,564,940.31 -97,854,437.46 -186,419,377.77 本期已分配利润 - - - 本期末 94,285,603.34 113,318,294.72 207,603,898.06 6.4.6.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 活期存款利息收入 40,540.51 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,412.57 其他 519.67 合计 44,472.75 注：其他为保证金利息收入及直销申购款利息收入。 6.4.6.12 股票投资收益 6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出股票成交总额 282,649,485.65 减：卖出股票成本总额 254,520,735.43 买卖股票差价收入 28,128,750.22 6.4.6.13 债券投资收益 6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.6.14 贵金属投资收益 6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.6.15 衍生工具收益 6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。 6.4.6.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 772,457.68 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 772,457.68 6.4.6.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 49,077,779.06 ——股票投资 49,100,333.16 ——债券投资 -22,554.10 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 49,077,779.06 6.4.6.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,392,529.01 合计 1,392,529.01 注：1、场外赎回费：对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对 于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有 期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长 于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。 2、场内赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额的25%应归基金 财产。其中，对持续持有期少于7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 6.4.6.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 765,766.04 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 765,766.04 6.4.6.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 上市费 29,752.78 银行费用 3,881.65 合计 112,977.59 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 注：根据2021年8月10日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信医疗保健行业灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）增设C类基金份额相关事项的公告》，从2021年8月12日起，本基 金增设C类份额，原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额，除上述情况外，截至本财务 报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司（以下简称“长信基金”） 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银 行”） 基金托管人、基金销售机构 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 （未完）  |