[中报]博时弘泰定开 : 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:博时弘泰定开 : 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金2021年中期报告 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 2021年中期报告 2021年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同 意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的财务 指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................ 4 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 10 §5 托管人报告 .......................................................................................................................................... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 10 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................... 10 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 12 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 13 §7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 27 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 27 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 28 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 29 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 30 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 31 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 31 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 31 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 31 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 31 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 32 8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 32 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 33 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 33 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 33 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 33 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 33 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 34 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 34 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 34 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 34 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 35 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 36 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ........................................... 36 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 36 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 36 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 36 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 36 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 36 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 基金简称 博时弘泰定开混合 基金主代码 160524 交易代码 160524 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月9日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,201,207.41份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争超越业绩比较基准，追求基金资产的保值和增 值。 投资策略 本基金分为封闭期投资策略和开放期投资策略，封闭期投资策略又分为债券投资 策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、杠杆投资策略、非 公开发行股票投资策略、事件驱动策略、权证投资策略、存托凭证投资策略，主 要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与封 闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况变化， 进行必要的动态调整；在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资 收益。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵 守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×25%+中债综合财富（总值）指数收益率×75%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 区益田路5999号基金大厦21层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦21层 深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 江向阳 缪建民 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年1月1日至2021年6月30日） 本期已实现收益 2,999,834.95 本期利润 1,659,260.40 加权平均基金份额本期利润 0.0233 本期加权平均净值利润率 1.50% 本期基金份额净值增长率 1.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 20,625,748.00 期末可供分配基金份额利润 0.5698 期末基金资产净值 56,826,955.41 期末基金份额净值 1.5698 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 56.98% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.27% 0.21% -0.35% 0.21% 1.62% 0.00% 过去三个月 2.73% 0.23% 1.84% 0.25% 0.89% -0.02% 过去六个月 1.91% 0.63% 1.85% 0.33% 0.06% 0.30% 过去一年 9.98% 0.65% 8.48% 0.33% 1.50% 0.32% 过去三年 52.19% 0.63% 23.97% 0.33% 28.22% 0.30% 自基金合同生 效起至今 56.98% 0.52% 28.08% 0.30% 28.90% 0.22% C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×25%+中债综合财富（总值）指数收益率×75%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求， 基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的 使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2021年6月30日，博时基金公司共管理276只 公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专 户，管理资产总规模逾15482亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾4383亿元 人民币，累计分红逾1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈伟 基金经理 2021-04-13 - 7.9 陈伟先生，硕士。2013年从清华大 学硕士研究生毕业后加入博时基 金管理有限公司。历任研究员、研 究员兼基金经理助理、高级研究员 兼基金经理助理、资深研究员兼基 金经理助理、资深研究员兼投资经 理。现任博时睿远事件驱动灵活配 置混合型证券投资基金（LOF） (2019年10月30日—至今)、博时 恒康一年持有期混合型证券投资 基金(2020年12月30日—至今)、 博时弘泰定期开放混合型证券投 资基金(2021年4月13日—至今)、 博时恒盛一年持有期混合型证券 投资基金(2021年4月13日—至 今)的基金经理。 陈鹏扬 权益投资 GARP组投资 副总监（主持 工作）/基金经 理 2016-12-09 2021-04-13 12.9 陈鹏扬先生，硕士。2008年至2012 年在中金公司工作。2012年加入博 时基金管理有限公司。历任研究 员、资深研究员、投资经理、博时 睿远定增灵活配置混合型证券投 资基金(2016年4月15日-2017年 10月16日)、博时睿利定增灵活配 置混合型证券投资基金(2016年5 月31日-2017年12月1日)、博时 睿益定增灵活配置混合型证券投 资基金(2016年8月19日-2018年 2月22日)、博时弘裕18个月定期 开放债券型证券投资基金(2016年 8月30日-2018年5月5日)、博 时睿利事件驱动灵活配置混合型 证券投资基金（LOF）(2017年12 月4日-2018年8月13日)、博时 睿丰灵活配置定期开放混合型证 券投资基金(2017年3月22日 -2018年12月8日)、博时弘康18 个月定期开放债券型证券投资基 金(2017年3月24日-2019年3月 9日)、博时睿远事件驱动灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）(2017 年10月17日-2019年10月30日)、 博时睿益事件驱动灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）(2018年2 月23日-2019年10月30日)的基 金经理、权益投资GARP组投资副 总监、博时弘盈定期开放混合型证 券投资基金(2016年8月1日-2021 年2月5日)、博时弘泰定期开放 混合型证券投资基金(2016年12月 9日-2021年4月13日)的基金经 理。现任权益投资GARP组投资副 总监（主持工作）兼博时裕隆灵活 配置混合型证券投资基金(2015年 8月24日—至今)、博时成长优选 两年封闭运作灵活配置混合型证 券投资基金(2020年3月10日—至 今)、博时荣升稳健添利18个月定 期开放混合型证券投资基金(2020 年4月29日—至今)、博时价值臻 选两年持有期灵活配置混合型证 券投资基金(2021年1月20日—至 今)、博时成长领航灵活配置混合 型证券投资基金(2021年1月21日 —至今)、博时恒悦6个月持有期 混合型证券投资基金(2021年3月 16日—至今)、博时成长精选混合 型证券投资基金(2021年4月20日 —至今)、博时乐享混合型证券投 资基金(2021年5月28日—至今) 的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的交易共24次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济持续景气修复，经济韧性较强，并且货币政策局部超预期宽松，给股票市场提供了良 好的基本面支撑和流动性环境。上市公司一季报经营业绩整体较好，上游的顺周期行业呈现了明显的价格 弹性，叠加碳中和政策进一步强化了供不应求；中游制造的电子、半导体、新能源汽车、高端制造等行业 在景气度、国产替代、集中度提高等多维乘数效应下，利润分配也在向龙头集中；下游的部分食品饮料和 医药子版块业绩均良好，整体上给市场提供了盈利支撑。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年06月30日，本基金基金份额净值为1.5698元，份额累计净值为1.5698元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为1.91%，同期业绩基准增长率1.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们整体上延续了本基金一季报的判断，当前整体上谨慎但不悲观，我们需要适当降低 收益率预期，组合风险暴露要适当从确定性向高成长切换。在行业配置上，我们从中观维度选择长期成长 空间大、短期景气度高的子行业，根据不同行业景气度强度和盈利增速来分配不同行业的仓位。在选股上 我们会更加强调公司盈利增长的可持续性，更强调公司中长期成长逻辑与估值相匹配。 我们认为下半年A股市场有三个主要矛盾。 第一，全球经济复苏进入中后段，顺周期业绩或不断超 预期，但已经处在赶顶阶段，目前不是良好的投资时点。第二个主要矛盾是后疫情时代。我们相信人类终 将战胜疫情，每个生命都会获得免疫。在疫苗大规模普及后，人类会迅速恢复原有的生活和生产秩序，甚 至会产生压抑已久的报复性消费需求。其中，我们会重点关注文体娱乐、旅游餐饮等服务性行业的投资机 会。第三个主要矛盾仍然是供给创新和产业升级。总结十四五规划和双循环战略的核心，就是要依靠科技 创新和产业升级来实现高质量发展，补足供给短板，满足需求缺口。其中我们下半年我们看好“碳中和” 和国产替代（如半导体）等行业的的投资机会。 债券方面，展望三季度，经济环比增速有所下滑，但韧性仍在，通胀压力短期恐难以明显缓解，虽然 高点可能已经出现，但核心还是后续回落情况，社融仍处于下行趋势中，但三季度随着地方债发行及配套 贷款的发放，环比数据将会有所改善，同比数据还需到年底才会有所上行。政策方面，从央行近期的表态 看，稳健中性的货币政策基调不变，资金面上也是保持合理充裕，上半年流动性超预期宽松，并非央行主 动所致，未来随着地方债发行的上量及融资需求的上升，流动性仍处于收敛中，而央行的态度仍是决定最 终资金面变化的核心，总体来说波动仍会加大，总体无忧。因此从大环境看债市仍是一个区间震荡走势， 交易空间比较小，票息策略仍是首选，但信用债仍是以中高等级为主，中性久期和杠杆来灵活应对市场可 能的变化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、 合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）， 制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、 运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估 后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有 绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策 和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及 净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨 达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出 具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易 的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严 格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监 管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套 账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2021年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.3.1 38,224,098.03 1,281,282.30 结算备付金 422,732.18 2,230,815.20 存出保证金 20,283.97 30,475.38 交易性金融资产 6.4.3.2 18,393,839.90 154,018,884.19 其中：股票投资 8,573,722.20 14,145,531.89 基金投资 - - 债券投资 9,820,117.70 136,844,852.30 资产支持证券投资 - 3,028,500.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 173,999.83 2,454,433.69 应收利息 6.4.3.5 13,780.69 1,940,785.28 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 57,248,734.60 161,956,676.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - 49,500,000.00 应付证券清算款 192,907.20 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 98,840.14 112,803.15 应付托管费 16,473.36 18,800.51 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 21,092.18 15,277.23 应交税费 3,823.15 8,705.16 应付利息 - -14,381.68 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 88,643.16 169,300.00 负债合计 421,779.19 49,810,504.37 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 36,201,207.41 72,802,969.36 未分配利润 6.4.3.10 20,625,748.00 39,343,202.31 所有者权益合计 56,826,955.41 112,146,171.67 负债和所有者权益总计 57,248,734.60 161,956,676.04 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.5698元，基金份额总额36,201,207.41份。 6.2 利润表 会计主体：博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021年1月1日至2021 上年度可比期间 2020年1月1日至2020 年6月30日 年6月30日 一、收入 2,983,526.82 10,308,861.25 1.利息收入 1,679,412.64 1,113,692.22 其中：存款利息收入 6.4.3.11 20,946.84 30,071.33 债券利息收入 1,579,503.94 962,058.59 资产支持证券利息收入 46,609.65 49,340.52 买入返售金融资产收入 32,352.21 72,221.78 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,644,517.97 11,641,055.82 其中：股票投资收益 6.4.3.12 1,824,494.31 10,463,301.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13.1 723,806.52 858,112.55 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.2 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 96,217.14 319,642.23 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.3.16 -1,340,574.55 -2,445,886.79 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 170.76 - 减：二、费用 1,324,266.42 1,137,345.52 1．管理人报酬 658,801.08 590,250.17 2．托管费 109,800.16 98,375.00 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.18 82,060.41 166,354.64 5．利息支出 367,924.18 177,289.22 其中：卖出回购金融资产支出 367,924.18 177,289.22 6．税金及附加 4,716.49 1,274.18 7．其他费用 6.4.3.19 100,964.10 103,802.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 1,659,260.40 9,171,515.73 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,659,260.40 9,171,515.73 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时弘泰定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 72,802,969.36 39,343,202.31 112,146,171.67 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 1,659,260.40 1,659,260.40 三、本期基金份额交易产 -36,601,761.95 -20,376,714.71 -56,978,476.66 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 271,622.82 152,389.00 424,011.82 2.基金赎回款 -36,873,384.77 -20,529,103.71 -57,402,488.48 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 36,201,207.41 20,625,748.00 56,826,955.41 项目 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 72,802,969.36 21,938,274.51 94,741,243.87 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 9,171,515.73 9,171,515.73 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 72,802,969.36 31,109,790.24 103,912,759.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理 人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得 的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额 净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人 所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股 期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比 例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 38,224,098.03 定期存款 - 其他存款 - 合计 38,224,098.03 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,781,586.27 8,573,722.20 792,135.93 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 9,236,148.95 9,820,117.70 583,968.75 银行间市场 - - - 合计 9,236,148.95 9,820,117.70 583,968.75 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 17,017,735.22 18,393,839.90 1,376,104.68 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 4,937.87 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 190.20 应收债券利息 8,643.52 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 9.10 合计 13,780.69 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 交易所市场应付交易费用 20,892.18 银行间市场应付交易费用 200.00 合计 21,092.18 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提费用 88,643.16 合计 88,643.16 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 72,802,969.36 72,802,969.36 本期申购 271,622.82 271,622.82 本期赎回（以“-”号填列） -36,873,384.77 -36,873,384.77 本期末 36,201,207.41 36,201,207.41 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,762,236.47 580,965.84 39,343,202.31 本期利润 2,999,834.95 -1,340,574.55 1,659,260.40 本期基金份额交易产生的 变动数 -20,947,166.49 570,451.78 -20,376,714.71 其中：基金申购款 155,429.17 -3,040.17 152,389.00 基金赎回款 -21,102,595.66 573,491.95 -20,529,103.71 本期已分配利润 - - - 本期末 20,814,904.93 -189,156.93 20,625,748.00 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 活期存款利息收入 10,373.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,397.17 其他 176.29 合计 20,946.84 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出股票成交总额 31,083,148.21 减：卖出股票成本总额 29,258,653.90 买卖股票差价收入 1,824,494.31 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 230,005,306.60 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 226,303,103.34 减：应收利息总额 2,978,396.74 买卖债券差价收入 723,806.52 6.4.3.13.2资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 3,135,780.82 减：卖出资产支持证券成本总额 3,000,000.00 减：应收利息总额 135,780.82 资产支持证券投资收益 - 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 6.4.3.14.2衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 96,217.14 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 96,217.14 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -1,340,574.55 ——股票投资 -1,185,996.27 ——债券投资 -126,078.28 ——资产支持证券投资 -28,500.00 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -1,340,574.55 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 170.76 合计 170.76 6.4.3.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 81,310.41 银行间市场交易费用 750.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 82,060.41 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 3,020.94 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,600.00 合计 100,964.10 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司（"博时基金"） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国招商银行股份有限公司("中国招商银行") 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司（"招商证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 招商证券 10,713,878.78 19.21% 51,159,707.13 42.81% 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 招商证券 121,943,697.57 45.49% 18,967,701.39 7.48% 6.4.6.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债券回购成 交总额的比例 招商证券 222,100,000.00 18.92% 9,900,000.00 0.41% 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 招商证券 7,834.89 19.21% 7,834.89 37.50% 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 招商 37,410.43 42.82% - - 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 658,801.08 590,250.17 其中：支付销售机构的客户维护费 225,922.02 223,687.78 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 109,800.16 98,375.00 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行-活期存款 38,224,098.03 10,373.38 2,051,550.30 12,746.83 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：张) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 113050 南银 转债 2021- 06-17 2021- 07-01 新债 未上 市 100.00 100.00 320.00 32,000.00 32,000.00 - 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属 于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在 日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通 过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，本基金力争超越业绩比较基准，追求基金资产 的保值和增值。 本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、监察法律 部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的 建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管 理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风 险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管 理建议；监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系 统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公 司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良 好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量 化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放 在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资 者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券 登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报 方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司 的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行 动态调整，且借券证券公司最近1年的分类结果为A类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信 用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。 6.4.9.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.9.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2021年6月30日 上年末 2020年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 19,434,000.00 （未完）  |