[中报]国富潜力组合混合A-人民币 : 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:国富潜力组合混合A-人民币 : 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金2021年中期报告 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人： 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 送出日期： 2021 年 8 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 2 1.1 重要提示 ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 2 1.2 目录 ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 3 §2 基金简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 6 2.1 基金基本情况 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.2 基金产品说明 ................................ ................................ ................................ .............................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................ ................................ ................................ .......... 6 2.4 信息披露方式 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 2.5 其他相关资料 ................................ ................................ ................................ .............................. 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................ ................................ ................................ ........... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................ ................................ ................................ .......... 8 3.2 基金净值表现 ................................ ................................ ................................ .............................. 8 §4 管理人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................ ................................ ................................ .... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................ ............................ 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................ ................................ ........ 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现 的说明 ................................ ........................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................ ........................ 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................ ................................ .... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................ ................................ ........ 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................ ................................ ............ 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16 §6 半年度 财务会计报告（未经审计） ................................ ................................ ................................ . 17 6.1 资产负债表 ................................ ................................ ................................ ................................ 17 6.2 利润表 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................ ................................ ............................ 19 6.4 报表附注 ................................ ................................ ................................ ................................ .... 20 §7 投资组合报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 47 7.1 期末基金 资产组合情况 ................................ ................................ ................................ ............ 47 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................ ................................ ............................ 47 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48 7 .4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................ ................................ ........................ 51 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................ ................................ .................... 52 7.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 53 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 53 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 53 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 53 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ ................................ .. 53 7.12 投资组合报 告附注 ................................ ................................ ................................ .................. 53 §8 基金份额持有人信息 ................................ ................................ ................................ ......................... 56 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................ ................................ ................ 56 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的 情况 ................................ ................................ .... 56 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56 §9 开放式基金份额变动 ................................ ................................ ................................ ....................... 58 §10 重大事件揭示 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 59 10.1 基金份额持有人大会决议 ................................ ................................ ................................ ...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................ ...... 59 10.3 涉及基金管理 人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................ .......................... 59 10.4 基金投资策略的改变 ................................ ................................ ................................ .............. 59 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ ................................ .................. 59 10.6 管理 人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................ .................. 59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................ ................................ .............. 59 10.8 其他重大事件 ................................ ................................ ................................ .......................... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ ................................ ... 65 11.1 影响投资者决策的其他重要信息 ................................ ................................ .......................... 65 §12 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ... 66 12.1 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .......................... 66 12.2 存放地点 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 66 12.3 查阅方式 ................................ ................................ ................................ ................................ .. 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 基金简称 国富潜力组合混合 基金主代码 450003 基金运 作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月22日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,689,835,497.36份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国富潜力组合混合A-人 民币 国富潜力组合混合H-人 民币 下属分级基金的交易代码 ： 450003 960021 报告期末下属分级基金的份额总额 1,687,205,815.40份 2,629,681.96份 2.2 基金产品说明 投资目标 注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司 股票，为投资者赚取长期稳定的资本增值。 投资策略 在资产配置上，本基金采用“自下而上”的组合构建方法，从上市公司的具体 发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋势，再到宏观经济形势，确定大 类资产的配置。 在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变化、市场出现的各种套利 机会和未来的发展趋势判断，确定本基金资产配置最终的选择标准。 在股票投资上，本基金将运用定性和定量方法，通过对上市公司的财务分析和 增长潜力分析，挑选出其中股价下跌风险最低且上涨空间最大的股票构建具体 的股票组合。 在债券投资上，本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不易实施预 定投资策略时，使部分资产保值增值的防守性措施。 业绩比较基准 85%×MSCI中国A股指数+ 10%×中债国债总指数（全价）+ 5%×同业存款息率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券 型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。 国富潜力组合混合A-人民币 国富潜力组合混合H-人民币 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有 限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 许俊 联系电话 021-3855 5555 010-66594319 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 和021－38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-66594942 注册地址 广西南宁市西乡塘区总部 路1号中国-东盟科技企业 孵化基地一期A-13栋三层 306号房 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期9层 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 吴显玲 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.ftsfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海 国金中心二期9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国富潜力组合混合A-人民币 国富潜力组合混合H-人民币 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年1月1日 - 2021 年6月30日) 报告期(2021年1月1日 - 2021年6月30日) 本期已实现收益 364,826,170.14 887,936.81 本期利润 456,213,522.76 1,077,529.06 加权平均基金份额本期利润 0.2801 0.3421 本期加权平均净值利润率 15.51% 16.02% 本期基金份额净值增长率 15.66% 15.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 期末可供分配利润 1,206,762,432.28 1,731,311.21 期末可供分配基金份额利润 0.7152 0.6584 期末基金资产净值 3,190,023,545.52 5,891,780.27 期末基金份额净值 1.891 2.240 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 472.17% 180.83% 注： 1 ．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号《主 要财务指标的计算及披露》。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 . 3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 4 ．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计 入费用后实际收益要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富潜力组合混合A-人民币 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 一 个月 - 0.53% 0.89% - 0.62% 0.71% 0.09% 0.18% 过去三个月 9.37% 1.05% 5.48% 0.80% 3.89% 0.25% 过去六个月 15.66% 1.49% 2.63% 1.09% 13.03% 0.40% 过去一年 51.35% 1.42% 22.16% 1.12% 29.19% 0.30% 过去三年 158.43% 1.42% 46.02% 1.17% 112.41% 0.25% 自基金合同 生效起至今 472.17% 1.56% 76.23% 1.45% 395.94% 0.11% 国富潜力组合混合H-人民币 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去 一 个月 - 0.58% 0.88% - 0.62% 0.71% 0.04% 0.17% 过去三个月 9.38% 1.05% 5.48% 0.80% 3.90% 0.25% 过去六个月 15.58% 1.50% 2.63% 1.09% 12.95% 0.41% 过去一年 51.22% 1.42% 22.16% 1.12% 29.06% 0.30% 过去三年 158.36% 1.42% 46.02% 1.17% 112.34% 0.25% 自基金合同 生效起至今 180.83% 1.25% 36.89% 1.02% 143.94% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2007 年 3 月 22 日，本基金 H 类份额的首个估值日为 2016 年 4 月 7 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林 邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有 51% 的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49% 的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人 民币。 国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布 中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在 全球市场具备超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿 投 资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务 优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2021 年 6 月末，公司旗下合 计管理 36 只公募基金产品。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐荔蓉 公司副 总经理、 投资总 监、研究 分析部 总经理， 国富中 国收益 混合基 金、国富 潜力组 合混合 基金、国 富研究 精选混 合基金 及国富 价值成 长一年 持有期 2014 年 2 月 21 日 - 24 年 徐荔蓉先生， CFA ， CPA （非 执业），律师（非执业）， 中央财经大学经济学硕 士。历任中国技术进出口 总公司金融部副总经理、 融通基金管理有限公司基 金经理、申万巴黎基金管 理有限公司（现 “ 申万菱 信基金 管理有限公司 ” ） 基金经理、国海富兰克林 基金管理有限公司高级顾 问、资产管理部总经理兼 投资经理、管理层董事。 截至本报告期末任国海富 兰克林基金管理有限公司 副总经理、投资总监、研 究分析部总经理，国富中 国收益混合基金、国富潜 力组合混合基金、国富研 究精选混合基金及国富价 混合基 金的基 金经理 值成长一年持有期混合基 金的基金经理。 注： 1. 表中 “ 任职日期 ” 和 “ 离任日期 ” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的 “ 任职日期 ” 为基金合同生效日。 2. 表中 “ 证券从业年限 ” 的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投 资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损 害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易 管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公 平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5% 的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年的股票 市场先抑后扬，市场情绪也出现了较大的起伏，在二月底前市场情绪高 涨，周期类公司表现良好，二月底到五月市场高位回落，前期表现良好的公司均出现明显回落， 五月后以新能源，半导体为代表的成长类公司成为市场热点出现大幅上涨，而低估值类蓝筹股出 现明显回落。 本基金在上半年继续保持相对均衡的组合结构和高的股票仓位来应对股票市场的短期波动， 整体组合表现尚可，部分去年增持的周期成长类公司表现良好，对组合有较好的贡献。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.891 元，本报告期份额净值上涨 15 .66% ， 同期业绩比较基准上涨 2.63% ，本基金跑赢业绩比较基准 13.03% ；本基金 H 类份额净值为 2.240 元，报告期内份额净值上涨 15.58%, 业绩比较基准上涨 2.63% ，跑赢业绩比较基准 12.95% ，大幅 战胜业绩基准。业绩主要的贡献来自于基金部分核心持仓，特别是部分周期成长类公司的良好表 现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经过 2017 年开始的数年上涨，市场投资者对未来的分歧开始逐步加大，同时各类不同风格的 股票表现差异也日渐扩大，如何看待未来长期股票市场的趋势和应对短期市场的波动成为每 个投 资者必须回答的问题。作为自下而上选股的投资者我们仍然对中国股票市场的长期慢牛走势充满 信心：相当数量分布在各个行业的优秀公司的持续成长为这些公司成为牛股提供了充分的条件， 居民资产的再配置和国外资金的持续流入提供了充足的流动性支持，而相对友好和支持的股票市 场政策为长期牛市提供了良好的政策保障。从选股的角度，我们仍然可以在相当多的行业中选出 优质的 且估值合理的上市公司是我们看好长期的关键。回顾中国和全球各类资产的长期趋势，很 多长期趋势的形成需要多个条件的耦合，而这些长期趋势一旦形成，除非出现巨大的外力，长期 趋势 不会轻易改变，我们仍然坚定地认为中国的股票市场目前和未来就处在这样一个长期趋势中。 从短期看，中美政治、经济上的错位和摩擦，宏观经济增速的回落都会成为市场波动的源泉，但 这些冲击总体看都是偏短期的，没有改变长期趋势的基础，短期冲击带来的下跌会为长期投资者 提供较好的安全边际。每个股票投资者都希望自己能够持续创造超额收益，但从五到十年的长周 期来看，能否在把握时代的大趋势的基础上抓住部分优质公司的长期超额收益是选股投资者成功 的关键，本基金将继续保持相对均衡的投资组合结构，在各个行业中挖掘估值合理或偏低的成长 类公司，希 望为投资者创造可持续的长期回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员 会（简称“估值委员会”），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资 产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利 影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负 责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰 富的证券基金行业 从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向 估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大 化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末，根据基金合同和相关法律的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富兰克林国海潜力组合混合型 证券投资基金（以下称“本 基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责 地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理” 、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借” 部分未在托管人复核范围内）、 投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体 ： 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 20,306,543.66 15,846,973.01 结算备付金 2,081,535.25 7,496,742.23 存出保证金 688,570.03 428,426.15 交易性金融资产 6.4.7.2 3,176,156,894.52 3,073,215,550.35 其中：股票投资 2,994,724,194.52 2,896,983,150.35 基金投资 - - 债券投资 181,432,700.00 176,232,400.00 资产 支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 26,201,469.24 - 应收利息 6.4.7.5 2,712,072.15 4,166,661.07 应收股利 - - 应收申购款 2,207,859.43 2,768,348.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,230,354,944.28 3,103,922,701.74 负债和所有 者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 12,251,183.18 5,809,786.48 应付赎回款 16,308,250.52 5,575,853.26 应付管理人报酬 3,863,061.70 4,035,548.31 应付托管费 643,843.61 672,591.35 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 635,548.88 2,468,798.74 应交税费 546,660.00 546,660.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 191,070.60 260,469.44 负债合计 34,439,618.49 19,369,707.58 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,689,835,497.36 1,885,609,946.27 未分配利润 6.4.7.10 1,506,079,828.43 1,198,943,047.89 所有者权益合计 3,195,915,325.79 3,084,552,994.16 负债和所有者权益总计 3,230,354,944.28 3,103,922,701.74 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，国富潜力组合混合 A - 人民币基金份额净值 1.891 元，基金份 额总额 1,687,205,815.40 份；国富潜力组合混合 H - 人民币基金份额净值 2.240 元，基金份额总 额 2,629,681.96 份。国富潜力组合混合份额总额合计为 1,689,835,497.36 份。 6.2 利润表 会计主体 ： 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 486,825,646.82 474,642,751.17 1. 利息收入 2,413,667.64 1,252,575.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 88,377.74 120,504.16 债券利息收入 2,325,289.90 1,132,071.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益（损失以“ - ”填列） 391,372,297.51 212,449,745.73 其中：股票投资收益 6.4.7.12 372,072,825.77 196,474,438.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,377,038.87 2,224,522.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7. 1 4 - - 股利收益 6.4.7. 1 5 17,922,432.87 13,750,784.34 3. 公允价值变动收益（损失以 “ - ”号填列） 6.4.7. 1 6 91,576,944.87 260,287,169.90 4. 汇兑收益 （损失以“ - ”号填 列） - - 5. 其他收入（损失以“ - ”号填 6.4.7. 1 7 1,462,736.80 653,260.33 列） 减：二、费用 29,534,595.00 20,830,270.34 1 ．管理 人报酬 6.4.10.2.1 21,977,426.75 14,648,268.30 2 ．托管费 6.4.10.2.2 3,662,904.44 2,441,378.02 4 ．交易费用 6.4.7. 1 8 3,754,099.25 3,596,511.02 5 ．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 2.69 5.03 7 ．其他费用 6.4.7. 19 140,161.87 144,107.97 三、利润总额 （亏损总额以“ - ” 号填列） 457,291,051.82 453,812,480.83 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ - ”号 填列） 457,291,051.82 453,812,480.83 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体 ： 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,885,609,946.27 1,198,943, 047.89 3,084,552,994.16 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 457,291,051.82 457,291,051.82 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ - ”号 填列） - 195,774,448.91 - 150,154,271.28 - 345,928,720.19 其中： 1. 基金申购款 412,400,916.15 347,750,440.53 760,151,356.68 2. 基金赎回款 - 608,175,365.06 - 497,904 ,711.81 - 1,106,080,076.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,689,835,497.36 1,506,079,828.43 3,195,915,325.79 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,698,555,629.48 363,927,726.11 2,062,483,355 .59 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 453,812,480.83 453,812,480.83 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ - ”号 填列） - 278,590,610.25 - 71,464,860.27 - 350,055,470.52 其中： 1. 基金申购款 172,095,812.74 49,942,264.45 222,038,077.19 2. 基金赎回款 - 450,686,422.99 - 121,407,124.72 - 572,093,547.7 1 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“ - ”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,419,965,019.23 746,275,346.67 2,166,240,365.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财 务报表由下列负责人签署： ______ 林勇 ______ ______ 于意 ______ ____ 肖燕 ____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 ( 原富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金， 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监基金字 [2007] 第 56 号《关于同意富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克 林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合股票型 证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共募集 8,756,545 ,930.64 元，业经普华永道中天会计师 事务所有限公司普华 永道中天验字 (2007) 第 26 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海潜力组合 股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 3 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 为 8,756,866,710.48 份基金份额，其中认购资金利息折合 320,779.84 份基金份额。本基金的基 金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰克林国海 潜力 组合股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为富兰克林国海潜力组合混合型证券 投资基金。 根据《关于富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金修改基金合同的公告》以及更新的《富 兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，自 2016 年 2 月 29 日起，本 基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者 设立的份额，称为 A 类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为 H 类基金份额。新设的份额类别为 H 类 - 人民币基金份额、 H 类 - 美元基金份额和 H 类 - 港币基金份 额，原人民币基金份额更名为 A 类 - 人民币基金份额。本基金 A 类基金份额、 H 类基金份额单独设 置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成 熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的 A 股；债券 投资范围包括国内 国债、金融债、企业债和可转换债券等 。本基金投资组合的范围为：股票资产 占基金资产的 60% - 95% ，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金 资产的 5% - 40% ，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主 要集中价格下跌风险较低、上涨空间较大的上市公司股票，该部分的投资比例将不低于本基金股 票资产的 80% 。本基金的业绩比较基准为： 85%×MSCI 中国 A 股指数＋ 10%× 中债国债总指数 ( 全价 ) ＋ 5%× 同业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2021 年 8 月 31 日批准 报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定 ( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报告和中期报告 > 》、中国证券投资基金业协会 ( 以下简称 “ 中国基金业协会 ”) 颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海潜力组合混合型 证券投资基金基金合同 》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的经营成果和基金净 值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最 近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于 上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税 收政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增 试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、 财税 [2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券 市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业 在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息 红利所得，持股 期限在 1 个月以内 ( 含 1 个月 ) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年 ) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得 税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息 、红利收入，按照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由 发行债券的企业在向该内地基金分配 利息时按照 7% 的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取 得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照 10% 的税率代扣代缴所 得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 20,306,543.66 定期存款 - 其中： 存款期限 1 - 3 个月 - 其他存款 - 合计： 20,306,543.66 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,203,778,214.07 2,994,724,194.52 790,945,980.45 （未完）  |