[中报]博时互联网 : 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告
原标题:博时互联网 : 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金2021年中期报告 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资 基金 2021年中期报告 2021年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同 意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ................................................................................................................................................ 4 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 7 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................... 7 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................... 8 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................... 8 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................... 9 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................... 9 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 9 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................... 9 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 9 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................... 9 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 9 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 12 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 13 §7 投资组合报告 ...................................................................................................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 32 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 37 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 38 §9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 38 §10 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 39 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 42 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ........................................... 43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................. 43 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................... 43 12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 43 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 43 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 43 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 博时互联网主题混合 基金主代码 001125 交易代码 001125 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月28日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 491,925,061.28份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三 个部分。其中，资产配置策略方面，基金管理人基于对经济周期及资产价格发展 变化的理解，通过定性和定量的方法分析宏观经济，资本市场，政策导向等各方 面因素，建立基金管理人对各大类资产收益的绝对或相对预期，进而作出对各大 类资产配置权重的判断。 股票投资策略方面，本基金所定义的互联网主题范畴是指从事、布局互联网相关 产业的行业及公司；受互联网技术、互联网产业发展影响以及依托互联网技术、 互联网思维、互联网产业开拓业务、转型升级的行业及公司。在股票组合构建策 略方面，以深入的产业趋势研究和公司基本面研究为基础，积极挖掘互联网主题 相关的行业和企业所蕴含的投资机会。清晰的产业发展趋势的认知、敏锐的商业 延拓前景的感知以及审慎的资本市场前瞻性判断是基金做好投资管理的内在核 心。其他资产投资策略有债券投资策略、权证投资策略、股指期货的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于股票型基金，高于货币市场基 金和债券型基金，具有中高等风险/收益的特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 李申 联系电话 0755-83169999 021-60637102 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话 95105568 021-60637111 传真 0755-83195140 021-60635778 注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社 区益田路5999号基金大厦21层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 广东省深圳市福田区益田路 5999号基金大厦21层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 518040 100033 法定代表人 江向阳 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年1月1日至2021年6月30日） 本期已实现收益 125,080,978.91 本期利润 99,193,870.02 加权平均基金份额本期利润 0.1826 本期加权平均净值利润率 13.66% 本期基金份额净值增长率 13.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021年6月30日) 期末可供分配利润 248,765,627.29 期末可供分配基金份额利润 0.5057 期末基金资产净值 755,485,256.31 期末基金份额净值 1.536 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021年6月30日) 基金份额累计净值增长率 53.60% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 8.17% 1.40% -1.15% 0.49% 9.32% 0.91% 过去三个月 28.86% 1.53% 2.49% 0.59% 26.37% 0.94% 过去六个月 13.44% 1.91% 1.06% 0.79% 12.38% 1.12% 过去一年 35.93% 1.83% 16.29% 0.80% 19.64% 1.03% C:\Users\bonnieliu\Desktop\走势图柱状图\走势图1.jpg 过去三年 123.26% 1.68% 35.49% 0.82% 87.77% 0.86% 自基金合同生 效起至今 53.60% 1.93% 20.02% 0.89% 33.58% 1.04% 注：本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率＋40%×上证国债指数收益率。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要 求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的 使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2021年6月30日，博时基金公司共管理276只 公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专 户，管理资产总规模逾15482亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾4383亿元 人民币，累计分红逾1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 郭晓林 基金经理 2016-07-2 - 8.9 郭晓林先生，硕士。2012年从清华 0 大学硕士研究生毕业后加入博时 基金管理有限公司。历任研究员、 高级研究员、高级研究员兼基金经 理助理、资深研究员兼基金经理助 理、资深研究员兼投资经理。现任 博时互联网主题灵活配置混合型 证券投资基金(2016年7月20日— 至今)、博时汇悦回报混合型证券 投资基金(2020年2月20日—至 今)、博时创业板两年定期开放混 合型证券投资基金(2020年9月3 日—至今)、博时新能源汽车主题 混合型证券投资基金(2021年6月 2日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则 管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出 现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损 害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的 公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的交易共24次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生 的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年整体市场表现相对平稳，一季度通胀预期快速上行，商品价格快速上涨，带动上游周期类行业 表现较好，相应的科技成长类股票表现较差，整体市场快速上涨后出现回调；二季度指数则一直处于小幅 震荡，通胀预期和商品价格到达顶点后有所回落，带来周期类资产价格显著回落，以新能源半导体为代表 的科技成长类资产因业绩持续高增长，表现较好。 我们对于股票的选择标准一直是从产业赛道足够长，中期景气度能持续上行的行业中，寻找核心竞争 优势明显，公司治理结构较好，财务质量较高的优质龙头企业。今年以来我们观察到的一个变化是在一些 新兴成长行业中，出现了一批成长加速的中小市值细分领域龙头，我们也对组合做了一定的调整，增加了 这些标的的配置。 报告期内，组合持仓主要集中于新能源、半导体、云计算等方向，配置比例基本没有变化，根据不同 个股的预期收益空间略微调整了持仓。由于新能源及半导体行业表现较好，基金上半年获得了一定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2021年06月30日，本基金基金份额净值为1.536元，份额累计净值为1.536元。报告期内， 本基金基金份额净值增长率为13.44%，同期业绩基准增长率1.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为当前国内经济处于复苏的中后段，海外经济复苏的持续性会更强一些，但无论国内还是海外， 流动性最宽松的时间点已经过去，因此整体市场的估值扩张难度较大。与流动性向下对应的是，在许多行 业，企业盈利上行的趋势依然强劲，同时对于A股市场来说，高估值主要是出现在结构性的领域，整体市 场估值并不高，出现系统性风险的概率不大。 从供给侧角度看，包括半导体在内的一些供应链环节持续处于产能紧缺状态，这既带来了一些行业的 持续高度景气，也导致了中下游环节利润被挤压，甚至生产经营都出现短暂的中断，叠加疫情零散复发带 来的供应中断，这些供需的扰动增加了今年投资的复杂性。但除了因为供需不平衡带来的短期产品价格大 幅波动，我们也看到了因此带来的一些长周期影响，包括一些国内供应商获得了大客户产品认证的机会， 突破了之前难以进入的客户。对于这些企业而言，今年是其产品竞争力实现质的飞跃的一年，这也将带来 更长期的投资机会。 从中长期的产业周期看，我们依然看好渗透率刚刚处于起步阶段的新能源汽车、云计算等科技行业； 半导体行业目前叠加了行业景气和国产化的双重红利，并且我们将看到在更上游的环节中国企业也开始实 现突破。中国本土品牌的崛起也是我们看好的长期方向，一方面在国内本土品牌开始挑战海外巨头，另外 一方面，在各个领域我们都将不断看到中国品牌的出海，我们相信这些新一代企业是未来中国经济转型重 要的驱动力。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、 合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）， 制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、投资总监、研究部负责人、 运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估 后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有 绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策 和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及 净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨 达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出 具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易 的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基 金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金 托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督 指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持 有人利益未造成损害。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2021年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.3.1 105,934,684.26 42,813,244.99 结算备付金 25,571,923.08 34,885,611.96 存出保证金 158,640.56 318,882.30 交易性金融资产 6.4.3.2 628,901,158.92 772,976,161.63 其中：股票投资 624,503,158.92 769,924,033.35 基金投资 - - 债券投资 4,398,000.00 3,052,128.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - 63,100,000.00 应收证券清算款 4,036,521.09 9,226,388.68 应收利息 6.4.3.5 105,476.80 46,486.99 应收股利 - - 应收申购款 1,382,774.92 229,498.66 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 766,091,179.63 923,596,275.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021年6月30日 上年度末 2020年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,917,796.41 883,464.80 应付赎回款 7,206,351.56 18,265,635.61 应付管理人报酬 895,971.18 1,146,845.28 应付托管费 149,328.53 191,140.89 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 324,164.46 721,377.93 应交税费 1.17 0.50 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 112,310.01 213,718.93 负债合计 10,605,923.32 21,422,183.94 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.9 491,925,061.28 666,105,879.54 未分配利润 6.4.3.10 263,560,195.03 236,068,211.73 所有者权益合计 755,485,256.31 902,174,091.27 负债和所有者权益总计 766,091,179.63 923,596,275.21 注：报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.536元，基金份额总额491,925,061.28份。 6.2 利润表 会计主体：博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021年1月1日至 2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6 月30日 一、收入 107,044,738.92 399,230,249.60 1.利息收入 447,909.85 1,231,218.37 其中：存款利息收入 6.4.3.11 344,118.50 1,083,454.14 债券利息收入 40,945.45 7,472.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 62,845.90 140,292.10 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 132,107,957.77 270,991,083.43 其中：股票投资收益 6.4.3.12 130,476,709.10 270,711,753.10 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13.1 609.46 -83,579.20 资产支持证券投资收益 6.4.3.13.2 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - -4,035,480.00 股利收益 6.4.3.15 1,630,639.21 4,398,389.53 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.3.16 -25,887,108.89 126,567,131.76 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.17 375,980.19 440,816.04 减：二、费用 7,850,868.90 17,308,186.56 1．管理人报酬 5,428,169.40 10,300,998.12 2．托管费 904,694.87 1,716,833.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.18 1,397,266.66 5,152,345.02 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 0.12 26.91 7．其他费用 6.4.3.19 120,737.85 137,983.49 三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 99,193,870.02 381,922,063.04 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 99,193,870.02 381,922,063.04 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021年1月1日至2021年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 666,105,879.54 236,068,211.73 902,174,091.27 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 99,193,870.02 99,193,870.02 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -174,180,818.26 -71,701,886.72 -245,882,704.98 其中：1.基金申购款 84,065,139.89 30,073,758.29 114,138,898.18 2.基金赎回款 -258,245,958.15 -101,775,645.01 -360,021,603.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 491,925,061.28 263,560,195.03 755,485,256.31 项目 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,704,642,875.64 -238,714,696.90 1,465,928,178.74 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 381,922,063.04 381,922,063.04 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -535,824,275.81 9,252,151.03 -526,572,124.78 其中：1.基金申购款 147,620,855.12 -6,254,075.16 141,366,779.96 2.基金赎回款 -683,445,130.93 15,506,226.19 -667,938,904.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 1,168,818,599.83 152,459,517.17 1,321,278,117.00 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： _______________________ ______________________ _______________________ 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：孙献，会计机构负责人：佀方方 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充 通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产 进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理 人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金 融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得 的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额 净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债 券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人 所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股 期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比 例计算缴纳。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 活期存款 105,934,684.26 定期存款 - 其他存款 - 合计 105,934,684.26 6.4.3.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 395,435,218.49 624,503,158.92 229,067,940.43 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 4,394,797.60 4,398,000.00 3,202.40 银行间市场 - - - 合计 4,394,797.60 4,398,000.00 3,202.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 399,830,016.09 628,901,158.92 229,071,142.83 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应收活期存款利息 11,366.65 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 11,474.89 应收债券利息 82,563.96 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 71.30 合计 105,476.80 6.4.3.6 其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 交易所市场应付交易费用 324,164.46 银行间市场应付交易费用 - 合计 324,164.46 6.4.3.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11,270.16 应付证券出借违约金 - 预提费用 101,039.85 合计 112,310.01 6.4.3.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 666,105,879.54 666,105,879.54 本期申购 84,065,139.89 84,065,139.89 本期赎回（以“-”号填列） -258,245,958.15 -258,245,958.15 本期末 491,925,061.28 491,925,061.28 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额（如适用）。 6.4.3.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 183,123,479.60 52,944,732.13 236,068,211.73 本期利润 125,080,978.91 -25,887,108.89 99,193,870.02 本期基金份额交易产生的 变动数 -59,438,831.22 -12,263,055.50 -71,701,886.72 其中：基金申购款 29,933,939.27 139,819.02 30,073,758.29 基金赎回款 -89,372,770.49 -12,402,874.52 -101,775,645.01 本期已分配利润 - - - 本期末 248,765,627.29 14,794,567.74 263,560,195.03 6.4.3.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 活期存款利息收入 126,755.40 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 215,486.76 其他 1,876.34 合计 344,118.50 6.4.3.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出股票成交总额 593,874,198.51 减：卖出股票成本总额 463,397,489.41 买卖股票差价收入 130,476,709.10 6.4.3.13 债券投资收益 6.4.3.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 交总额 3,104,898.47 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 成本总额 3,054,650.30 减：应收利息总额 49,638.71 买卖债券差价收入 609.46 6.4.3.13.2资产支持证券投资收益 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 6.4.3.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无发生额。 6.4.3.14.2衍生工具收益——其他投资收益 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,630,639.21 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,630,639.21 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 -25,887,108.89 ——股票投资 -25,892,833.31 ——债券投资 5,724.42 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -25,887,108.89 6.4.3.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 344,962.53 转换费收入 31,017.66 合计 375,980.19 6.4.3.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 交易所市场交易费用 1,397,266.66 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,397,266.66 6.4.3.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 32,232.48 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 10,038.00 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,600.00 其他 360.00 合计 120,737.85 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.4.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股票成交总 额的比例 招商证券 140,125,281.94 15.12% 1,161,339,423.25 32.97% 6.4.6.1.2权证交易 无。 6.4.6.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债券成交总 额的比例 招商证券 1,701,681.50 24.12% - - 6.4.6.1.4债券回购交易 无。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 招商证券 102,473.08 14.70% - - 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额 的比例 招商证券 907,205.61 32.16% 653,071.59 49.28% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,428,169.40 10,300,998.12 其中：支付销售机构的客户维护费 1,949,341.49 3,771,917.71 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月 30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 904,694.87 1,716,833.02 注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.6.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 无。 6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期存款 105,934,684 126,755.40 118,210,211 563,627.23 .26 .16 注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。 6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.8 其他关联交易事项的说明 6.4.6.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末（2021年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位：股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 600905 三峡 能源 2021- 06-02 2021- 12-10 首次 公开 发行 限售 2.65 5.67 907,763.00 2,405,571.95 5,147,016.21 - 688317 之江 生物 2021- 01-08 2021- 07-19 首次 公开 发行 限售 43.22 63.82 5,740.00 248,082.80 366,326.80 - 688425 铁建 重工 2021- 06-11 2021- 12-22 首次 公开 发行 限售 2.87 4.75 65,167.00 187,029.29 309,543.25 - 688690 纳微 科技 2021- 06-16 2021- 12-23 首次 公开 发行 限售 8.07 79.89 3,477.00 28,059.39 277,777.53 - 688183 生益 电子 2021- 02-10 2021- 08-25 首次 公开 发行 限售 12.42 14.19 16,636.00 206,619.12 236,064.84 - 300919 中伟 股份 2020- 12-15 2021- 07-02 首次 公开 发行 限售 24.60 163.00 610.00 15,006.00 99,430.00 - 688201 信安 世纪 2021- 04-13 2021- 10-21 首次 公开 发行 限售 26.78 45.41 2,129.00 57,014.62 96,677.89 - 68831 青云 2021- 2021- 首次 63.70 65.00 1,428 90,96 92,82 - 6 科技 03-05 09-16 公开 发行 限售 .00 3.60 0.00 300957 贝 泰 妮 2021- 03-18 2021- 09-27 首次 公开 发行 限售 47.33 251.96 365.00 17,275.45 91,965.40 - 688499 利 元 亨 2021- 06-23 2021- 07-01 新股 未上 市 38.85 38.85 2,149.00 83,488.65 83,488.65 - 688314 康拓 医疗 2021- 05-11 2021- 11-18 首次 公开 发行 限售 17.34 74.48 1,085.00 18,813.90 80,810.80 - 688239 航宇 科技 2021- 06-25 2021- 07-05 新股 未上 市 11.48 11.48 4,926.00 56,550.48 56,550.48 - 688087 英科 再生 2021- 06-30 2021- 07-09 新股 未上 市 21.96 21.96 2,469.00 54,219.24 54,219.24 - 300979 华利 集团 2021- 04-15 2021- 10-26 首次 公开 发行 限售 33.22 87.50 597.00 19,832.34 52,237.50 - 688683 莱尔 科技 2021- 04-01 2021-（未完）  |