消费龙头 : 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:消费龙头 : 华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数 证券投资基金 招募说明书 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 20 2 1 年 4 月 21 日证监许可【 20 2 1 】 1459 号文注册，进 行募集。 基金管理人保证《 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》 ( 以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书” ) 的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值及市场 前景 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金 的 标的指数 为 中证 消 费龙头 指数 ，指数 编制方法 如下 ： （ 1 ）样本空间：同中证全指指数的样本空间 （ 2 ）选样方法： 1 ）将样本空间中归属于中证一级可选消费与主要消费行业的证券作为待选样本； 2 ）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值、营业收入（ TTM ）、 ROE （ TTM ）与毛 利率（ TTM ）四个指标分别由高到低排名，将四项排名的算术平均由低到高排名作为综合排 名； 3 ）根据中证三级行业内剩余样本数量占比，分配中证三级行业的最终入选样本数量。 在每个中证三级行业内，选取综合排名高的证券作为指数样本，确保指数样本数量为 50 只。 （ 3 ） 指数采用调整 市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样 本权重不超过 15% ，前五大样本权重合计不超过 60% 。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见 中证指 数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险,包括：市场 风险、 流动性风险、 指数化投资的风险 、 ETF 运作的风险 、 本基金投资特定品种及参与特定 业务的特有风险 、 管理风险 、 操作或技术风险 、 合规性风险 、 本基金法律文件风险收益特征 表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 等 。其中， 指数化投资的风险包括 标的指数 回报与股票市场平均回报偏离的风险 、 标的指数波动的风险 、 标的指数编制和计算的风险 、 跟踪误差的风险 、 成份股权重较大的风险 、 标的指数变更的风险 、 指数编制机构停止服务的 风险 等； ETF 运作的风险 包括 可接受股票认购导致的风险 、 基金份额二级市场交易价格折溢 价风险 、 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 、 成份股停牌的风险 、 投资者申购失败的风险 、 投资者赎回失败的风险 、 申购赎回清单差错风险 、 申购赎回清单标识设置不合理的风险 、 基 金份额赎回对价的变现风险 、 套利风险 、 第三方机构服务的风险 、 退市风险 等； 基金投资特 定品种及参与特定业务的特有风险 包括 股指期货等金融衍生品风险 、 资产支持证券投资风险 、 存托凭证投资风险 、 参与融资业务的风险 、 参与转融通证券出借业务的风险 等。 本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，具有与标的指数所表征 的市场组合相似的风险收益特征。 本基金为股票型基金，其 预期 收益 和预期 风险水平 高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金 。 在目前结算规则下， 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日 起可卖出。 在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。 其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使 用 标的 指数 成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则 应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用 标的 指数 成份股中的深圳证券交易所上 市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 、 基金产品资料概要 及 《基金合同》 等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等 判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决 策，自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 目 录 一、绪言 ................................ ................................ ..... 4 二、释义 ................................ ................................ ..... 5 三、基金管理人 ................................ .............................. 10 四、基金托管人 ................................ .............................. 17 五、相关服务机构 ................................ ............................ 19 六、基金的募集 ................................ .............................. 21 七、基金备案 ................................ ................................ 27 八、基金份额折算与变更登记 ................................ .................. 28 九、基金份额的上市交易 ................................ ...................... 29 十、基金份额的申购与赎回 ................................ .................... 31 十一、基金的投资 ................................ ............................ 44 十二、基金的财产 ................................ ............................ 50 十三、基金资产估值 ................................ .......................... 51 十四、基金的收益分配 ................................ ........................ 56 十五、基金的费用与税收 ................................ ...................... 57 十六、基金的会计与审计 ................................ ...................... 59 十七、基金的信息披露 ................................ ........................ 60 十八、风险揭示 ................................ .............................. 66 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................ .. 73 二十、基金合同的内容摘要 ................................ .................... 75 二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................ .............. 89 二十二、对基金份额持有人的服务 ................................ .............. 97 二十三、其他应披露事项 ................................ ...................... 98 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ .......... 99 二十五、备查文件 ................................ ........................... 100 一、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称“《基金法》” ) 、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 ( 以下简称“《运作办法》” ) 、《 公开募集 证券投资基金 销售 机构监督 管理办法》 ( 以下简称“《销售办法》” ) 、《 公开募集 证券投资基金信息披露管 理办法》 ( 以下简称“《信息披露办法》” ) 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称 “ 《流动性 风险管理 规定》 ” ） 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 、 其他有关规定及《 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ( 以下简称“基金合同” ) 编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明 书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文 意 另有所指，下列词语 或简称 具有以下含义： 1 、基金或本基金：指 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数证券投资基金 2 、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3 、基金托管人：指 中国银行股份有限公司 4 、基金合同：指《 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 华宝中证 消费龙头 交易型 开放式指数证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 、 本 招募说明书 或 招募说明书：指《 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数证券投资基 金 招募说明书》及其更新 7 、基金产品资料概要：指《 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数证券投资基金 基金产 品资料概要》及其更新 8 、基金份额发售公告：指《 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数证券投资基金 基金份 额发售公告》 9 、上市交易公告书：指《 华宝中证 消费龙头 交易型开放式指数证券投资基金 上市交易 公告书》 10 、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12 、《销售办法》：指 中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开 募集证券投资基金 销售机构监督管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 13 、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14 、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15 、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实 施的《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16 、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公 开募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 1 7 、 ETF ：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型 开放式指数基金” 1 8 、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用 开放式运作方式的基金 1 9 、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20 、银行业监督管理机构：指中国人 民银行和 / 或中国银行保险监督管理委员会 2 1 、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 2 2 、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 2 3 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 2 4 、 合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内 证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 2 5 、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 2 6 、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 证券投资 基 金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 2 7 、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法 取得基金份额的投资者 2 8 、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回等业务 2 9 、销售机构：指直销机构及代销机构 30 、直销机构：指华宝基金管理有限公司 3 1 、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务 资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代 理 机构 3 2 、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 指定的代理本基金发售业务的机构 3 3 、申购赎回代理 机构 ：指符合《销 售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 3 4 、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 3 5 、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资 基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金登记、存管、结算及相关业务 3 6 、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登 记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 3 7 、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或上海证券 交易所基金账户 3 8 、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 3 9 、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40 、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 4 1 、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 4 2 、工作日：指上 海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 4 3 、 T 日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 4 4 、 T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 4 5 、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 4 6 、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 4 7 、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责 任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务 实施细则》及中国证券登记结算 有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 及其不时修订 4 8 、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 4 9 、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 50 、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 5 1 、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 5 2 、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 3 、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 5 4 、标的指数：指 中证 消费龙头 指数 ，及其未来可能发生的变更 5 5 、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 5 6 、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或 赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 5 7 、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 5 8 、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 5 9 、元：指人民币元 60 、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 6 1 、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日 6 2 、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算， 如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日基金份额净值来 计算相应基金份额净值增长率） 6 3 、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或 拆分、合并日为初始日重新计算） 6 4 、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券 及票据价值 、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 6 5 、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 6 6 、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 6 7 、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 6 8 、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补 偿并支付费用的业务 6 9 、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息 披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电 子披露网站）等媒介 70 、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含 协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 7 1 、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人： XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏） 总经理： XIAOYI HELEN HUANG （ 黄小薏 ） 成立日期： 2003 年 3 月 7 日 注册资本： 1 .5 亿元 人民币 电话： 021 － 38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持有 49% 的股份。 (二) 主要人员情况 1 、 董事会成员 朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼 计划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国 宝武钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主 席，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。 XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金 融分析师， Acthop 投资公司财务总监。 2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担 任 公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师， 香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团 董事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香 港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管 理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士 克曼律师事务所律师，飞利浦电子 中国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海 市君悦律师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、 董事会主席、执行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士 。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2 、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美 国华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委 组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团 人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金 融党工委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、 纪委书记。 沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务 总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审 主管。 丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企 划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司战略规划部 战略规划主管。 3 、高级管理人员 朱永红先生，董事长，简历同上。 XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏）女士，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理， 美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁 / 董事，瑞士信贷香港有限 公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾 问等职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。 2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算 登记部总经理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经 理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证 监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察 长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consutanted LTD. 从事开发及技术管理 工作。 2002 年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、 部门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4 、 本基金拟任基金经理 胡洁，硕士。 2006 年 6 月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和 量化投资部工作，现任指数研发投资部总经理。 2012 年 10 月至 2018 年 11 月任华宝中证银 行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2015 年 5 月至 2020 年 12 月任华宝中证 医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华宝 中证 1000 指数证券投资基金基金经理， 2016 年 8 月起任华宝中证军工交易型开放式指数 证 券投资基金基金经理， 2017 年 1 月起任华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF) 基金经理， 2017 年 7 月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2018 年 11 月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2019 年 1 月 至 2021 年 3 月任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金 (LOF) 基金经理， 2019 年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2019 年 7 月起任华宝中证 科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2019 年 8 月起任华宝 MSCI 中国 A 股国 际通 ESG 通用指数证券投资基金 (LOF) 基金经理， 2019 年 8 月起任华宝中证科技龙头交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理， 2019 年 12 月起任华宝中证消费龙头指 数证券投资基金 (LOF) 基金经理， 2020 年 12 月至 2021 年 5 月任华宝中证医疗交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基金经理， 2021 年 3 月起任华宝中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金基金经理， 2021 年 5 月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金 经理， 2021 年 6 月起任华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2021 年 8 月起任华宝中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 5 、 指数 投资决策委员会成员 XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏）女士，公司总经理。 胡洁女士， 指数研发投资部总经理，华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金（ LOF ）基金经理、华宝中证银行交易 型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基 金 基金经理、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证科技龙头交 易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资 基金（ LOF ）基金经理、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF ）基金经理、华宝中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理、华宝中证科创创业 5 0 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证科创创 业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 蒋俊阳先生， 华宝中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证细 分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证沪港深 500 交易型 开放式指数证券投资基金基金经理、华宝深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理、华宝中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 陈 建华先生， 华宝中证 100 指数型证券投资基金基金经理、华宝中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证新材料主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金基金经理。 徐林明先生， 量化投资总监（ MD ）、量化投资部总经理，华宝量化对冲策略混合型发起 式证券投资基金基金经理、 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经理、华宝科 技先锋混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生， 成长风格投资总监（ MD) 、权益投资一部副总经理，华宝宝康消费品证券 投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动 混合型证券投资基金基金经理、华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。 6 、上述人员之间不存在近亲属关系 。 (三) 基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理本基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制季度 报告 、 中期 报告 和年度报告； 7、 计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 按照规定召集基金份额持有人大会； 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、 中国证监会规定的其他职责。 (四) 基金管理人承诺 1、 基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措 施，防止违法违规行为的发生。 2、 基金管理人不从事下列行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （ 2 ）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （ 4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五) 基金管理人内部控制制度 1 、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （ 1 ）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构， 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （ 2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （ 3 ）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （ 4 ）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其 数值的大小。 （ 5 ）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （ 6 ）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 （ 7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管 理状况，并寻求咨询意见。 2 、内部控制制度 （ 1 ）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司 员工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部 门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作， 独立进行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信 息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在 此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白 或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改 或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度 流程化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项 规章制度。 （ 2 ）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制 、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、 审计稽核控制，及反洗钱控制等。 （ 3 ）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （ 4 ）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进 行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3 、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （ 1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （ 2 ）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度 。 四、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期： 1983 年 10 月 31 日 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人：刘连舸 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【 1998 】 24 号 托管部门信息披露联系人：许俊 传真：（ 010 ） 66594942 中国银行客服电话： 95566 （二）基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银 行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历， 60 ％以上的员工具 有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分 行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、 基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、 QFII 、 RQFII 、 QDII 、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产 品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 截至 2021 年 6 月 30 日，中国银行已托管 931 只证券投资基金，其中境内基金 885 只， QDII 基金 46 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基 金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （四）托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分 ， 秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “ SAS70 ”、“ AAF01/06 ” “ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ”等国际主流内控审阅准 则的无保留意见的审阅报告。 2020 年，中国银行继续获得了基于“ ISAE3402 ”和“ SSAE16 ” 双准 则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效 保证托管资产的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的 , 应当 及时通知基金管理人，并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 五、相关服务机构 （一） 基金份额 发售 机构 1 、网下现金发售和网下股票发售直销机构 名称： 华宝 基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼 法定代表人： XIAOYI HELEN HUANG （黄小薏） 直销柜台电话： 021 - 38505731 、 021 - 38505732 直销柜台传真： 021 - 50499663 、 021 - 50988055 网址： www. fsfund .com 2 、 网下现金发售和 网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告。 3 、网上现金发售代理机构 投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理 网上现金认购业务 ， 具体名单可在上海证券交易所网站查询 。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售 代理 机构，并在基金管理人网站公示 。 （二） 登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人： 于文强 联系人： 赵亦清 联系电话： 010 - 50938782 传真： 010 - 58598907 （三） 出具法律意见书的 律师事务所 名称： 上海 市 通力律师事务所 注册地址 ： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址 ： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 联系人： 丁媛 经办律师： 黎明、 丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01 - 12 室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系人：陈露 联系电话： 010 - 58153000 传真： 010 - 85188298 经办注册会计师：陈露、许培菁 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关 规定募集。 准予注册文件：中国证监会证监许可【 20 2 1 】 1459 号 准予注册日期： 20 2 1 年 4 月 21 日 (一) 基金的类别、运作方式与存续期限 1 、基金的类别：股票型证券投资基金 2 、基金的运作方式： 交易型 开放式 3 、基金存续期限：不定期 (二) 募集期限 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 (三) 募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者 、 合格 境外投资 者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 。 (四) 募集方式 投资 者 可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式 认购本基金 。 网上现金认购是指投资 者 通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网 上系统以现金进行认购 ； 网下现金认购是指投资 者 通过基金管理人 及其指定的发售代理机构 以现金进行认购 ； 网下股票认购是指投资 者 通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票 进行认购。 基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公告或相关公 告中列明。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定 生效 ，而仅代表销售机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购 份 额的确认情况，投 资者应及时查询并妥善行使合法权利。 (五) 基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为 1.00 元。 (六) 基金开户 投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户 或上海证券交易所基金账户。 1 、如投资者需新开立 上海 证券账户，则应注意： （ 1 ）上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易；如投资者需要使用 标的 指数 成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、赎回， 则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用 标的 指数 成份股中的深圳证券交易所 上市股票参与网下股票认购，则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所 A 股账户。 （ 2 ）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手 续。 2 、如投资者已开立 上海 证券账户，则应注意： （ 1 ）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要 指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （ 2 ）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投资者在进行 认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 (七) 认购费用 本基金的 认购费用由投资者承担，认购费率如下 图 表所示： 认购 份额（份） 认购费率 小于 5 0 万 0.8 % 大于等于 5 0 万，小于 1 00 万 0.5 % 1 00 万（含）以上 每笔 1000 元 基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售 代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定 的佣金。 认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记结算费、销售费及市场推广等支出， 不计入基金资产。 销售 机构对认购申请的受理并不代表该申请一定 生效 ，而仅代表 销售 机构确实接收到认 购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投 资 者 应及时查询并妥善行使合法权利。 (八) 网上现金认购 1 、认购时间：详见基金份额发售公告。 2 、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、 认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率 （或若适用固定费用的，认购佣金 = 固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋佣金比率） （或若适用固定费用的，认购 金额 ＝认购价格×认购份额 + 固定费用） 认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资者通过网上现金认购 1,000 份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为 0.8 % ，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝ 1.00 × 1,000 × 0.8 % ＝ 8 元 认购金额＝ 1.00 × 1,000 × (1 ＋ 0.8 %) ＝ 1,0 08 元 即投资者需准备 1,0 08 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 3 、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其 整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资者应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计 认购份额不设上限。 4 、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办 理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5 、清算交收： T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结 相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人 于网上现金认购结束后的第 4 个工作 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专 户。 6 、认购确认：在募集期结束后 3 个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售 机构或 以其提供的其他方式 查询认购确认情况。 (九) 网下现金认购 1 、认购时间详见 基金份额发售公告 。 2 、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用、认购金 额的计算公式为： 认购金额＝认购价格×认购份额×（ 1 ＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额 + 固定费用） 认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用 = 固定费用） 净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息 / 认购价格 认购费用由基金管理人收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。 通过 基金 管理人进行 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。 例：某投资者到 基金管理人 直销网点认购 100,000 份基金份额， 认购费率为 0.8 % ， 假定 认购金额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下： 认购费用＝ 1.00 × 100,000 × 0.8 % ＝ 8 00 元 认购金额＝ 1.00 × 100,000 × (1 ＋ 0.8 %) ＝ 10 0 , 8 00 元 净认购份额 =100,000+10/1.00=100,010 份 即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 10 0 , 8 00 元资金，假定该笔认 购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。 3 、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行 网上现金认购的认购金额的计算。 4 、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金 认购，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的 ， 每笔认购份额须在 10 万份以上 ( 含 10 万份 ) 。投资者可以多次认购 ， 累计认购份额不设上限 。 5 、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认 购手续，并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。 6 、清算交收： T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T ＋ 2 日进 行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金认 购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，认购款项利息数额 以基金管理人的记录为准。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资 金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现 金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申 请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际 到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 7 、认购确认：在募集期结束后 3 个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售 机构或 以其提供的其他方式 查询认购确认情况。 (十) 网下股票认购 1 、认购时间详见 基金份额 发售公告，具体业务办理时间由 基金管理人 及 其 指定发售代 理机构确定。 2 、 认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是 标的 指数 成 份股和已公告的备选成份股（具体名单以 基金份额 发售公告为准）。单只股票最低认购申报 股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者应以 A 股账户认购，可以多 次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3 、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手 续，并备足认购股票。 认购一经确认不得撤销。 4 、特殊情形 （ 1 ）已公告的将被调出 标的 指数 的成份股不得用于认购本基金。 （ 2 ）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量、价 格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （ 3 ）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常 或长期停牌 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （ 4 ） 根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5 、清算交收：网下股票认购最后一 日， 发售代理机构 将股票认购数据按投资者证券账 户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数 量。基金募集期结束后， 登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认 购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限 责任 公司 深圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提 供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售 代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请 股票数据，将 上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。基金合同生效后，登记机构根据基金 管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记 。 6 、认购份额的计算公式： 1.00/i1.. .. ni 有效认购数量的均价只股票认购期最后一日第投资者的认购份额 其中， （ 1 ） i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票， n 代表投资人提交的股票总只数。 如投资 者仅提交了 1 只股票的申请，则 i=1 。 （ 2 ）“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的 当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点 后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算 价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除 息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相应的权益，基金管理人将按如 下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整： 除息：调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 送股：调整 后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 / （ 1+ 每股送股比例） 配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股配 股比例） 送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格 = （网下股票认购期最后一日均价 + 配股价×配股比例 - 每股现金股利或股息） / （ 1+ 每股送股比例 + 每股配股比例） （ 3 ）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中， 1 ）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量， Cash 为网上现金认购和网下现 金认购的合计申请数额， 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝 的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积， w 为该股按均 价计算的其在网下股票认购期最后一日 标的 指数 中的权重（认购期间如有 标的 指数 调整公告， 则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及 标的 指数 编制规则计算调整后的 标的 指数 构成权重，并以其作为计算依据）， p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 maxq jjqp 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各 投资者的认购申报数量同比例收取。 2 ）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生 司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调 整。 7 、特别提示：投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及 时 履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 (十一) 募集期间认购资金与股票 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基 金份额归投资者所有，其中利息转份额以 登记机构 的记录为准；网上现金认购 和通过发售代 理机构进行网下现金认购 的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管 专户 前产 生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额 。 募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资者 申请认购的股票过户至基金证券账户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所 有。 七、基金备案 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集 金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发 售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办 理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款 利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻，基金管理 人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理 人完成相关资金和证券的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管 理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金 资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日 出现前述情形之一的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案， 如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金 份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 （未完）  |