嘉实沪深300红利低波动ETF联接A : 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月11日)
嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (A 类份额 ) 基金产品资料概要更新 编制日期： 2021 年 9 月 10 日 送出日期： 2021 年 9 月 11 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 基金代码 007605 下属基金简称 嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 A 下属基金交易代码 007605 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商 银行股份有限公司 基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 王紫菡 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 年 9 月 9 日 证券从业日期 2016 年 6 月 1 日 其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人经与基金托管人协商 一致，可对本基金进行清 算，终止本《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。 二、 基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详见《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的 投资”。 投资目标 通过主要投资于目标 ETF ，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年化跟踪误差不超过 4% 。 投资范围 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为 更好地实现投资目标，本 基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他 经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债等）、资产支持证券、 债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90% ；每个交易日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的 政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% ，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 本基金的标的指数为沪深 300 红利低波动指数，及其未来可能发生的变更。 主要投资策略 资产配置策略：本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指 数的紧密跟踪。如因标 的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中， 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎 的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益； 衍生品投资策略：为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权等衍 生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合 约进行交易 ; 资产支持证券投资策略 : 本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质 量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情 况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收 益 ; 融资及转融通证券出借 : 在条件许可的情况下，本基金可在不改变基金既有投资目 标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法规审慎 参与融资及转融通证券出借业务。 业绩比较基准 沪 深 300 红利低波动指数收益率× 95%+ 银行活期存款税后利率× 5% 风险收益特征 本基金为嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实沪深 300 红利 低波动 ETF 来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与沪深 300 红利低 波动指数及嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预 期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 CN_50080000_007605_FA010080_20210005.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.007605.jpg (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 CN_50080000_007605_FA010080_20210005.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_fj_temp.007605.jpg 注 : 基金的过往业绩不代表未来表现；基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。 三、 投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 申购费 （前收费） M<500,000 1.2% 500,000≤M<2,000,000 0.8% 2,000,000≤M<5,000,000 0.4% M≥5,000,000 1,000元/笔 申购费 （后收费） N<1年 0.2% 1年≤N<3年 0.1% N≥3年 0% 赎回费 N<7天 1.5% 7天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 0.5 % 托管费 0.1 % 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、诉讼或仲裁费；基金份额持有人大会费用；因基金 的证券、期货交易或 结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣 金及其他类似性质的费用等）；基金的开户费用、账户维护费用；基金的银行汇划费用； 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注 : 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费；本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收 取托管费。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特有的风险： 1 、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 2 、标的指数波动的风险 3 、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 4 、标的指数变更的风险 5 、指数编制机构停止服务的风险 6 、成份股停牌的风险 7 、其他投资于目标 ETF 的风险 8 、本基金可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品，具备一些特有的风险点 9 、融资级转融通证券出借属于杠杆式的投资，放大收益的同时也放大了风险。 类似于期货交易，融资 及转融通证券出借在交易过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的的维持担保比率， 这种“盯市”的方式对本基金流动性的管理提出了更高的要求。 10 、本基金投资资产支持证券，资产本身质量的变化将影响到未来产生现金流的确定性和稳定性。另 外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔离风险、法律风险等 二）基金管理过程中共有的风险： 市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站： www.jsfund.cn ；客服电话： 400 - 600 - 8800 。 1 、《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 《嘉实沪深 300 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 六、 其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次基金产品资料概要更新了产品概况中 的基金经理信息。 中财网
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