嘉实价值创造三年持有期混合A : 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金托管协议
原标题:嘉实价值创造三年持有期混合A : 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金托管协议 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 目 录 一、基金托管协议当事人 ................................ ................................ ................................ ................. 3 二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................ ................................ ......................... 4 三、基金托管人对基金管理人的业务 监督和核查 ................................ ................................ ......... 5 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................ ................................ ................... 16 五、基金财产的保管 ................................ ................................ ................................ ....................... 17 六、指令的发送、确认及执行 ................................ ................................ ................................ ....... 21 七、交易及清算交收安排 ................................ ................................ ................................ ............... 26 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ................................ ................................ ................... 30 九、基金收益分配 ................................ ................................ ................................ ........................... 32 十、基金信息披露 ................................ ................................ ................................ ........................... 33 十一、基金费用 ................................ ................................ ................................ .............................. 36 十二、基金份额持有人名册的保管 ................................ ................................ ............................... 37 十三、基金有关文件档案的保存 ................................ ................................ ................................ ... 38 十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................ ................................ ....................... 39 十五、禁止行为 ................................ ................................ ................................ .............................. 40 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................ ................................ ....... 41 十七、违约责任 ................................ ................................ ................................ .............................. 42 十八、争议解决方式 ................................ ................................ ................................ ....................... 43 十九、托管协议的效力 ................................ ................................ ................................ ................... 44 二十、其他事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 45 二十一、托管协议的签订 ................................ ................................ ................................ ............... 46 鉴于嘉实基金管理有限公司 系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责 任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟管理嘉实价 值创造 三年持有期混合型证券投资基金 ； 鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按 照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于嘉实基金管理有限公司 拟担任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基 金 的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任嘉实价值创造三年持有期混合型证券 投资基金 的基金托管人； 为明确嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管 人之间的权利义务关系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下 简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应 以基金合同为准，并依其条款解释。 若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明 书的规定。 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（也可称资产管理人） 名称：嘉实基金管理有限公司 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09 - 14 单元 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 邮政编码： 100020 法定代表人： 经雷 成立时间： 1999 年 3 月 25 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号： 中国证监会证监基字【 1999 】 5 号 组织形式： 有限责任公司（中外合资） 注册资本： 人民币 1.5 亿元 存续期间：持续经营 经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务 （二）基金托管人（也可称资产托管人） 名称：招商银行股份有限公司 ( 简称：招商银行 ) 住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 邮政编码： 518040 法定代表人：缪建民 成立时间： 1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号：证监基金字 [2002]83 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 252.20 亿元 存续期间：持续经营 二、基金托管协议的依据、目的和原则 （一）订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》 ( 以下简称 “ 《基金法》 ”) 、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “ 《运作办法》 ” ） 、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》 ( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ） 等有关法律 法规、基金合 同及其他有关规定制订。 （二）订立托管协议的目的 订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资 运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责， 确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。 （三）订立托管协议的原则 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合 法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。 1. 本基金的投资范围为： 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行 上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银 行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60% - 95% （其中投资于 港股通标的股票的比例占股票资产的 0 - 50% ），本基金应当保持不低于基金资产净值 的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金 、存出保证 金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 2. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 基金的投资组合应遵循以下限制： （ 1 ）股票资产占基金资产的比例为 6 0% - 95% （ 其中投资于港股通标的股票 的 比例 占 股票资产的 0 - 50% ） ； （ 2 ）本基金应当保持不低于基金资产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （ 3 ）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％ ； （ 4 ）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％ ； （ 5 ）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的 10 ％； （ 6 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； （ 7 ）本基金持有的同一 ( 指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10 ％； （ 8 ）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％； （ 9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 ( 含 BBB) 的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布 之日起 3 个月内予以全部卖出； （ 1 0 ）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （ 1 1 ）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40% ，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购 到期后不得展期； （ 1 2 ）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 10% ； ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% 。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证 券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④ 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的 股票总市值的 20% ； ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20% ； （ 13 ）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： ①本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 15% ； ②本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需 缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ③本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% 。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证 券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； ④本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30% ； ⑤本基金所持有的债券 ( 不含到期日在一年以内的政 府债券 ) 市值和买入、卖出国 债期货合约价值，合计 ( 轧差计算 ) 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； ⑥本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 30% ； （ 14 ）本基金 若参 与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制： ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10% ； ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的 现金等价物； ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，合约 面值按照行权价乘以合约乘数计算； （ 15 ）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家 上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； （ 16 ）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% ；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资； （ 17 ）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （ 18 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ； （ 19 ）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； （ 20 ）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国 内依法发行上市的股票合并计算； （ 21 ） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述 （ 2 ）、（ 9 ）、（ 16 ）、（ 17 ） 情形之外，因 证券 、 期货市场 波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国 证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金 投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动： （ 1 ）承销证券； （ 2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； （ 3 ）从事承担无限责任的投资； （ 4 ）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （ 5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； （ 6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （ 7 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有 人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平 合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的 独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 （二）基 金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选 择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定 及基金合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人， 基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于 不符合规定的银行存款，基金托管人应当拒绝执行，并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30% ，但 投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不 受上述比例限制 ；本 基金投资 于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例 合计不得超过 20% ，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业 存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5% 。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适 当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。 2. 基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业务流 程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托管人负责 对本基金银行定期存款业务的监督 与核查，审查、复核相关协议、账户资料、投资指 令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 （ 1 ）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存 款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 （ 2 ）基金管理人负责控制流动性风险。流动性风险主要包括基金管理人要求全 部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银 行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的 利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。 （ 3 ）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行 为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。 （ 4 ）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各 项规定。 （三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、 账目核对、到期兑付、提前支取 1. 基金投资银行存款协议的签订 （ 1 ）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业 务总体合作协议》（以下简称 《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总 体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。 （ 2 ）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行 复核，审查存款银行资格等。 （ 3 ）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办 理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程 中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。 （ 4 ）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称 “ 存款分支机构 ” ）寄送 或上门交付存款证实书或其他 有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机构的上级 行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。 （ 5 ）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应 全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入 指定账户的，由存款银行承担一切责任。 （ 6 ）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预 留印鉴发生变更， 基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托管人预 留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确 认书 。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和基金托管人的指 定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。 （ 7 ）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押 或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。 2. 基金投资银行存款时的账户开设与管理 （ 1 ）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订 的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指 定的分支机构开立银行账户。 （ 2 ）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3. 存款凭证传递、账目核对及到期兑付 （ 1 ）存款证实书等存款凭证传递 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人 应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效 存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证， 且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银行分支机构指定的 会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后，将存款凭证原件 通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若存款银行分支机构代为保管存 款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管 人电话确认收妥。 （ 2 ）存款凭证的遗失补办 存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基金管 理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（ 1 ）的方式快递或上门交付至托管 人，原存款凭证自动作废。 （ 3 ）账目核对 每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，存款 银行应于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因 存款银行未寄 送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。 存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行公章 寄送至基金托管人指定联系人。 （ 4 ）到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机 构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话询问。存 款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金管理 人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。 基金管理人应将接洽结果告知基金 托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银 行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证 明文件后，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将存款本息划 至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺延至到期后第一 个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。 4. 提前支取 如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于 流动性管理的需要等 原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。 5. 基金投资银行存款的监督 基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及基 金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应 报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监 会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执 行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参 与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符 合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名 单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的 交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管 理人应严格按照交易对手名 单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监 督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理 人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基 金管理人认可全市场交易对手。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单， 但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔 除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发生新的 交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的， 应向基金托管人说明 理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协 商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易， 并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷。若未履约的交易对手在基金管理人 确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人应当向相关交易 对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基 金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人 应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）本基金 投资流通受限证券，应遵守《 关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》 等有关监管规定。 1. 此处流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市 公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发 行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时 停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登记结 算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场 清算所股份有限公司 负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理 人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投 资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预 案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基 金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后 两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流 通受限证券的流动性风险采取积极有效的措施，力争在合理的时间内有效解决基金运 作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转 困难时，基金管理人应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券 导致的流动性风险， 基金托管人不承担任何责任。 3. 基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求 的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数 量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金 划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少 于拟执行投资指令 前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审 核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核 认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人 免于承担责任。 4. 基金托管人依照法律法规、基金合同、《托管协议》审核基金管理人投资流通受 限证券的行为。如发现基金管理人违反了基金合同、《托管协议》以及其他相关法律法 规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护 基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反基金合同、 《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金管理人纠正，基金管理人不予纠 正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。 5. 基金管理 人 应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内 ， 在中国证监会规 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值 ， 以及总成本和 账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 （六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业 务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合法律法规 及监管机构的相关规定。 （七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值 计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 （八） 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提示等方式通知 基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基 金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人 ，对于收到的书面通知，基金管理 人应以书面形式给基金托管人发出回函 ，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明 违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的， 基金托管人应报告中国证监会。 （九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提示，基金管理人 应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人 按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事 项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 （十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行 政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金 管理人及时纠 正，由此造成的损失由基金管理人承担，托管人在履行其通知义务后，予以免责。 （十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基 金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金 管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述 规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 （三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托 管 协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托 管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管 人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。 （四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同 时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 五、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2. 基金托管人应安全保管基金财产。 3. 基金托管人按照规定开设基 金财产 的资金账户、证券账户等投资所需的相关账 户。 4. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 分账管理，独立核算，确 保基金财产的完整与独立。 5. 基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财 产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属 于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭 失，基金托管人不承担由此产生的责任。 6. 对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到 账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金托管人应 及时通知基金管理人采取措施进行催收，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财 产的损失。 7. 基金 托管人对因为 基金 管理人投资产生的存放或存管在 基金 托管人以外机构 的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不限于 证 券交易资金账户内的资金、证券类基金资产、 期货保证金账户内的资金、期货合约等） 及其收益，由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方 的欺诈、疏忽、 过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。 8. 除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财 产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1. 基金募集期间募集的资金应开立 “ 基金募集专户 ” 。该账户由基金管理人开立 并管理。 2. 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、基金募集金额、基金 份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基 金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，同时在规定时间内， 基金管理人应聘请符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出 具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为 有效。 3. 若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办 理退款等事宜。 （ 三） 基金资金账户的开立和管理 1. 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为 “ 托 管账户 ” ），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户 名称应为 “ 嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管人 印章。 2. 基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。 3. 基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规 定。 （四）基金证券账户和 证券交易资金账户 的开立和管理 1. 基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金 开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2. 基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借或未经对 方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理 和运用由基金管理人负责。 4. 基金管理人为基金财产在证券经纪机构开立证券交易资金账户，用于基金财产 证券交易结算资金的存管、记载交易结算资金的变动明细以及场内证券交易清算，并 与基金托管人开立的托管账户建立第三方存管关系。 基金托管人和基金管理人不得出借或转让证券账户、证券交易资金账户，亦不得 使用证券账户或证券交易资金账户进行本基金业务以外的活动。本基金通 过证券经纪 机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算。 5. 基金管理人承诺证券交易资金账户为主资金账户，不开立任何辅助资金账户； 不为证券交易资金账户另行开立银行托管账户以外的其他银行账户。 6 . 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的， 按有关规定开立、使用并管理； 若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 （五）债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有 限责任公 司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在银行间市场登记结 算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。 （六）其他账户的开立和管理 1. 基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等， 基 金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。 完成上述账户开立后，基金管 理人应以书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和市场监控中 心的登录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基 金管理人进行，重置后务必及时通知托管人。 基金托 管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基金管 理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及时将变更 的资料提供给基金托管人。 2. 因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，由 基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按 有关规定使用并管理。 3. 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管 人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公 司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基 金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价 凭证不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管 理人、基金托管人保 管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财 产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金 管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内 将正本送达基金托管人处。 因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不 一致所造成的后果，由基金管理人负责。 重大合同的保管期限 不低于法律法规规定的 最低年限 。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合 同传真件，未经双方协商一致，合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的 合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。 六、指令的发送、确认及执行 基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令， 基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。 基金管理人发送的指令包括电子指令和纸质指令。 电子指令包括基金管理人发送的电子指令（采用电子报文传送的电子指令、网 上托管银行管理人客户端录入的 电子指令）、自动产生的电子指令（网上托管银行托 管人端根据预先设定的业务规则自动产生的电子指令）。管理人在启用电子指令前应 使用传真或其他与基金托管人协商一致的方式向基金托管人发出启用函。启用函应 注明启用的业务类型、启用日期等。启用函应加盖基金管理人公司公章。 管理人在 发送纸质指令前， 应 出具 传真 指令 启用 函， 注明发送传真 的传真号 、 发送指令附件的邮箱 地址以及 指令确认人员及其联系方式 。 （一）基金管理人对发送指令人员的书面授权 授权通知的内容：基金管理人 应 事先向基金托管人 提供书面授权 通知（以下称“授 权通知”），指定指 令的被授权人员及被授权印鉴，授权通知的 内容包括被授权人 的 名 单、 签章样本、权限和 预留印鉴 。 授权 通知 应 加盖基金管理人公司公章并写明生效时 间。基金管理人应使用传真或其他与基金托管人协商一致的方式向基金托管人发出授 权通知，同时电话通知基金托管人。授权通知经基金管理人与基金托管人以电话方式 或其他基金管理人和基金托管人认可的方式确认后，于授权通知载明的生效时间生效， 未注明生效时间的以授权通知的落款日期为生效日期。基金管理人在此后三个工作日 内将授权通知的正本送交基金托管人。授权通知书正本内容与基金托管人收到的传真 不一致的 ，以基金托管人收到的传真为准。 基金管理人 和 基金托管人 对授权 通知 负有保密义务，其内容不得向 授权人、 被授 权人及相关操作人员以外的任何人 泄露 ，但法律法规规定或有权机关另有要求的除外。 （二）指令的内容 投资 指令是在管理本基金时，基金管理人向基金托管人发出的交易成交单、交易 指令及 资金划拨 类指令（以下简称“指令”）。 指令 应 加盖预留印鉴并由被授权人签章。 基金管理人发给基金托管人的资金划拨类指令应写明款项事由、时间、金额、出款和 收款账户信息等。 （三）指令的发送、确认及执行的时间和程序 1. 指令的发送 ：基金管理人 应按照 相关 法律法规 以及本 协议的规定，在其合法的 经营权限和交易权限 内依照授权 通知 的授权用传真方式或其他基金托管人和基金管 理人认可的方式向基金托管人发送。基金管理人在发送指令时，应确保相关出款账户 有足够的资金余额，并为基金托管人留出执行指令所必需的时间。 对于新股、新债申购等网下公开发行业务，基金管理人应于网下申购缴款日的 10:00 前将指令发送给基金托管人。 对于期货出入金业务，基金管理人应于交易日期货出入金截止时间前 2 小时将期 货 出入金指令发送至基金托管人。 对于场内业务，基金管理人在运用基金财产开展场内证券交易前， 基金管理人通 过基金托管账户与证券 交易 资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管户与证券 交易 资金账户之间划款，即银证互转。 对于银行间业务，如需发送银行间成交单或者划款指令的，基金管理人应于交易 日 15:00 前将银行间成交单及相关划款指令发送至基金托管人。基金管理人应与基金 托管人确认基金托管人已完成证书和权限设置后方可进行本基金的银行间交易。 对于指定时间出款的交易指令，基金管理人应提前 2 小时将指令发送至基金托管 人；对于基金管理人于 15:00 以后发送至基金托管人的指令，基金托管人不保证当日 出款。 2. 指令的确认 ： 基金管理人有义务在发送指令后与基金托管人进行电话确认。对 于依照“授权通知”发出的指令，基金管理人不得否认其效力。 3. 指令的执行：基金托管人确认收到基金管理人发送的指令后，应对指令进行形 式审查，验证指令的要素是否齐全，传真指令还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和 签章样本相符，指令复核无误后应在规定期限内及时执行。 正常情况下由基金托管人依据基金管理人发出的出入金指令，通过期货结算银行 银期转账系统进行出入金操作。 当结算银行银期转账系统出现故障等其他紧急情况时，基金管理人可以使用非银 期转账手工出入金。 非银期转 账手工出入金，入金由基金托管人依据基金管理人提供的划款指令通过 结算银行的网银系统划往期货公司指定账户后，由基金管理人通知期货公司进行入金 操作，出金由基金管理人通知期货公司出金后，再发送指令给基金托管人，由基金托 管人依据基金管理人提供的划款指令通过结算银行的网银系统划往基金托管账户。 执行完期货出金或入金的操作后，基金管理人应通过其交易系统或终端系统查询 出金划出情况和入金到账情况。 在指令未执行的前提下，若基金管理人撤销指令，基金管理人应在原指令上注明 “作废”、 “ 废 ” 等字样 并加盖预留印鉴及被授权人签章后传真给基金托管人，并电 话通知基金托管人 。 （四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序 1. 基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令， 指令不能辨识或要素不全导致无法执行等情形 。 2 . 当基金托管人认为所接受指令为错误指令时，应及时与基金管理人进行电话确 认，暂停指令的执行并要求基金管理人重新发送指令。基金托管人有权要求基金管理 人提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保基金托管人有足够的资料来 判断指令的有效性。基金托管人待收齐相关资料并判断指令有效后 重新开始执行指令。 基金管理人应在合理时间内补充相关资料，并给基金托管人预留必要的执行时间，否 则基金托管人对因此造成的延误不承担责任。 （五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序 基金托管人发现基金管理人发送的指令有可能违反《基金法》、《运作办法》、基金 合同、本协议或其他有关法律法规的规定时，应暂缓执行指令，并及时通知基金管理 人，基金管理人收到通知后应及时核对并纠正；如相关交易已生效，则应通知基金管 理人在 10 个工作日内纠正，并报告中国证监会 。对于基金托管人事前难以监督的交 易行为，基金托管人 在事后履行了对基金管理人的通知以及向中国证监会的报告义务 后，即视为完全履行了其投资监督职责。基金 托管人已 依 本合同约定 履行了投资监督 职责的 ， 对于基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、本协议或其他有关 法律法规的规定造成基金财产损失的，由基金管理人承担全部责任，基金托管人免于 承担责任。 （六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法 对于基金管理人的有效指令和通知，除非违反法律法规、基金合同、托管协议或 具有第（四）项所述错误 ，基金托管人不得无故拒绝或拖延执行，否则应就基金或基 金管理人由此产生的损 失负赔偿责任。 除因故意或过失致使基金、基金管理人的利益受到损害而负赔偿责任外，基金托 管人对执行基金管理人的合法指令对基金财产造成的损失不承担赔偿责任。 （七）更换被授权人员的程序 基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日， 使用传真方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发出加盖基 金管理人公司公章的书面变更通知，同时电话通知基金托管人。被授权人变更通知， 经基金管理人与基金托管人以电话方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式 确认后，于授权通知载明的生效时间生效，同时原授权通知失效。基金管理人在此后 三个工作日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。变更通知书书面正本内容 与基金托管人收到的传真不一致的，以基金托管人收到的传真为准。 基金托管人更 换接收基金管理人指令的人员，应提前通知基金管理人。 （八）指令的 保管 指令若以传真形式发出，则正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令传真件。 当两者不一致时，以基金托管人收到的指令传真件为准。 （九） 相关责任 对 基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令致使资金未能 及时清算所 造成的损失 由基金管理人 承担 。因基金管理人原因造成的传输不及时、未 能留出足够执行时间、未能及时与基金托管人进行指令确认致使资金未能及时清算或 交易失败所造成的损失由基金管理人承担 ，但如遇到不可抗力的情况除外 。基金托管 人正确执行基 金管理人发送的有效指令，基金财产发生损失的，基金托管人不承担任 何形式的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因基金托管人原因造成未 能及时或正确执行合法合规的指令而导致基金财产受损的，基金托管人应承担相应的 责任，但如遇到不可抗力的情况除外。 基金托管人根据本协议相关规定履行形式审核职责，如果基金管理人的指令存在 事实上未经授权、欺诈、伪造或未能及时提供授权通知等情形，基金托管人不承担因 执行有关指令或拒绝执行有关指令而给基金管理人或基金资产或任何第三方带来的 损失，但基金托管人未按合同约定尽形式审核义务执行指令而造成损失的情形除外 。 七、交易及清算交收安排 （一）选择代理证券、期货买卖的证券、期货经营机构 1 、 基金管理人 应制定选择的标准和程序，并负责根据相关标准以及内部管理制 度对有关证券经营机构进行考察后确定代理本基金证券买卖证券经营机构。基金管理 人和被选择的证券经营机构签订证券经纪合同或其他约定的形式，由基金管理 人通知 基金托管人，并按法律法规 要求 在法定信息披露报告中披露有关内容。基金管理人、 基金托管人和证券经纪机构可就本基金参与证券交易的具体事项另行签订证券经纪 服务协议。 2. 基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经 纪合同，其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定执行，若无明确规定的，可参 照有关证券买卖、证券经纪机构选择的规则执行。 （ 1 ）基金管理人所选择的期货公司负责办理委托资产的期货交易的清算交割。 （ 2 ）基金管理人应责成其选择的期货公司通过深证通向基金托管人及基金管理 人发送以市场监 控中心格式显示本产品成交结果的交易结算报告及参照市场监控中 心格式制作的显示本产品期货保证金账户权益状况的交易结算报告。经基金托管人同 意，可采用电子邮件的传送方式作为应急备份方式传输当日交易结算数据。 正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17 ： 00 之前。因交 易所原因而造成数据延迟发送的，基金管理人应及时通知基金托管人，并在恢复后告 知期货公司立即发送至基金托管人，并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期 货数据有误，重新向基金管理人、基金托管人发送的，基金管理人应责成期货公司在 发送新的期货数据后 立即通知基金托管人，并电话确认数据接收状况。 （ 3 ）基金管理人应责成其选择的期货公司对发送的数据的准确性、完整性、真实 性负责。 由于交易结算报告的记载事项出现与实际交易结果和权益不符造成本产品估值 计算错误的，应由基金管理人负责向数据发送方追偿，基金托管人不承担责任。 （二）基金投资证券后的清算交收安排 本基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构作为结算参与人代理本基 金进行结算；本基金通过期货经纪机构进行的交易由期货经纪机构作为结算参与人代 理本基金进行结算；本基金其他证券交易由基金托管人或相关机构负责结算 。基金管 理人、基金托管人以及被选择的证券经纪机构应根据有关法律法规及相关业务规则， 签订证券经纪服务协议，用以具体明确三方在证券交易资金结算业务中的责任。 对基金管理人的资金划拨指令，基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行不 得延误。 本基金投资于所有场外交易的资金汇划，由基金托管人负责办理。 证券经纪机构代理本基金与中登公司完成证券交易及非交易涉及的证券资金结 算业务，并承担由证券经纪机构原因造成的正常结算、交收业务无法完成的责任。 （三）基金申购、赎回和转换业务处理的基本规定 1. 基金份额申购、赎回、转换的确认、清算由基金管理人或其委托的登记机构负 责。 2. 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金 托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性和准确性 负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时 划付赎回及转出款项。 3. 基金管理人应保证本基金（或本基金管理人委托）的登记机构每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放 日上述有关数据，并保证相关数据的准确、完整。 4. 登记机构应通过与基金管理人建立的系统发 送有关数据，由基金管理人向基金 托管人发送有关数据，如因各种原因，该系统无法正常发送，双方可协商解决处理方 式。基金管理人向基金托管人发送的数据，双方各自按有关规定保存。 5. 如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务，应保证上述相关事宜 按时进行。否则，由基金管理人承担相应的责任。 6. 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回、转换及分红资金汇划的需要，由基金管理人开立资金清算的 专用账户，该账户由登记机构管理。 7. 对于基金申购、转换过程中产生的应收款，应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通 知基金托管人，到账日应收款没有到达基金资金账户的，基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金损失的，基金管理人应负 责向有关当事人追偿基金的损失。 8. 赎回、转换资金划付规定 划付赎回款、转换转出款时，如基金资金账户有足够的资金，基金托管人应按时 划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人 不承担责任且不承担垫款义务。 9. 资金指令 除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外，与投资有关的付款、赎 回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达指令。 资金指 令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资指令相同。 （四）资金净额结算 基金资金账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的 原则，每日按照资金账户应收资金与应付资金的差额来确定资金账户净应收额或净应 付额，以此确定资金交收额，基金托管人应当为基金管理人提供适当方式，便于基金 管理人进行查询和账务管理。当存在资金账户净应收额时，基金管理人应在交收日 15:00 时之前从基金清算账户 划往基金资金账户，基金管理人通过基金托管人提供的 方式查询结果；当存在资金账户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划 款指令 将托管账户净应付额在交收日及时划往基金清算账户，基金管理人通过基金托管人提 供的方式查询结果。 当存在资金账户净应付额时，如基金银行账户有足够的资金，基金托管人应按时 划付；因基金资金账户没有足够的资金，导致基金托管人不能按时划付，基金托管人 应及时通知基金管理人，基金托管人不承担责任；如系基金管理人的原因造成，责任 由基金管理人承担，基金托管人不承担垫款义务。 （五）基金现金分红 1. 基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后 依照《信息披露办法》 的有关规定在中国证监会规定媒介上公告 。 2. 基金托管人和 基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后，基金管理人向基 金托管人发送现金红利的划款指令，基金托管人应根据指令及时将分红款 划往基金清 算账户。 3. 基金管理人在下达指令时，应给基金托管人留出必需的划款时间。 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 （一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数， 各类基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理 人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值、各类基金份额净值，经基金托管人复 核，按规定公告。 2. 复核程序 基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各类基金份额 净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。 3. 基金管理人担任本基金的会计责任方，负责本基金净值计算和基金会计核算。 就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达 成一 致意见的，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （二）基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定进行估值。 （三）基金份额净值错误的处理方式 基金管理人及基金托管人应当按照基金合同的约定处理份额净值错误。 （四）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （五）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方法和 会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的 账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安 全。 （六）基金财务报表与报告的编制和复核 1. 财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 2. 报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核对不 符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。 3. 财务报表的编制与复核时间安排 基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及 复核；在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年 结束之日起 两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完 成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符 时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 （七）在有需要时，基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的 基础数据和编制结果。 九、基金收益分配 基金管理人与基金托管人按照基金合同的约定处理基金收益分配。 十、基金信息披露 （一）保密义务 基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露，拟 公开披露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》及其他有关规定进行信息披露外，基金管理人和基金托 管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。但是，如下情况 不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务： 1. 非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开； 2. 基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监 会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。 （二）信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同、 托管协议、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金净值信息、基金份额申购、 赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告）、临时 报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、清算公告、实施侧袋机制期间的信息披 露、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中 华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计后，方可披露。 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披 露股指期货、国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等， 并充分揭示股指期货、国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投 资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对 基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 基金管理人应在基 金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细，在基金季 度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和 报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细 。 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露参与港股通标的股票交易的相关情况。 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更 新）等文件中披露参与融资交易情况，包括投资策略、业 务开展情况、损益情况、风 险及其管理情况等。 （三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序 1. 职责 基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗 旨，诚实信用，严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜，对于根 据相关法律法规和基金合同规定的需要由基金托管人复核的信息披露文件，在经基金 托管人复核无误后，由基金管理人予以公布。 基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督，保证其履行按照法定方式和限 时披露的义务。 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的 基金信息通过中国证 监会规定媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人在规 定媒介公开披露。 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： (1) 基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因 暂停营业时； (2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时； (3) 法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 2. 程序 按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件，由基金管理人起草、并经基金 托管人复核后由基金管理人 公告。发生基金合同中规定需要披露的事项时，按基金合 同规定公布。 3. 信息文本的存放 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规 定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理时间获 得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。 十一、基金费用 基 金费用按照基金合同的约定计提和支付 。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H ＝ E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期 顺延至最近可支付日支付。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 十二、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金 份额。基金份额持有人名册由基金登记 机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金 管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期限不低于法律法规规定 的最低年限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料送交 基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金 管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途，并应遵守保密义务。 十三、基金有关文件档案的保存 （一）档案保存 基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报 表和其他相关资料。 基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理 人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不低于法律法规规定的最低年限。 （二）合同档案的建立 1. 基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人处。 2. 基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真至 基金托管人。 （三）变更与协助 若基金管理人 / 基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任人 接收相应文件。 （四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基 金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少二十年以上，法律法规或 监管规则另有规定的，从其规定。 十四、基金管理人和基金托管人的更换 （一） 基金管理人职责终止后，仍应妥善保管基金管理业务资料，保证不做出对 基金份额持有人的利益造成损害的行为， 并与新任基金管理人或临时基金管理人及时 办理基金管理业务的移交手续。基金托管人应给予积极配合，并与新任基金管理人或 临时基金管理人核对基金资产总值和净值。 （二） 基金托管人职责终止后，仍应妥善保管基金财产和基金托管业务资料，保 证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为， 并与新任基金托管人或临时基金 托管人及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理人应给予积极配合， 并与新任基金托管人或临时基金托管人核对基金资产总值和净值。 （三）其他事宜见基金合同的相关约定。 十五、禁止行为 本协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于： （一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事 证券投资。 （二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产，基金托管人不公平地对 待其托管的不同基金财产。 （三）基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟 取利益。 （四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。 （五）基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未按法 律法规规定的方式公开披露的信息。 （六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和付款指 令，或违规向基金托管人发出指令。 （七）基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立，其高 级管理人员和其 他从业人员相互兼职。 （八）基金托管人私自动用或处分基金财产，根据基金管理人的合法指令、基金 合同或托管协议的规定进行处分的除外。 （九）法律法规和基金合同禁止的其他行为，以及 依照法律、行政法规有关规定， 由 中国证监会 规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容 不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 （二）基金托管协议终止 的情形 1. 基金合同终止； 2. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4. 发生法律法规或基金合同规定的其他终止事项。 （三）基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照基金合同的约定处理基金财产的清算。 十七、违约责任 （一） 基金管理人、基金托管人 不 履行 本协议或履行本协议不符合约定的，应当 承担违约责任。 （二） 基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反 《基金法》、基金 合同和本托管协议 约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各 自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的， 应当根据各自的过错程度对由此造成的直接损失分别承担相应的责任。 （三）一方当事人违约，给另一方当事人或基金财产造成损失的，应就直接损失 进行赔偿，另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。但是如发生下列情况， 相应的当事人应当免责： 1. 基金管理人和 / 或 基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作 为或不作为而造成的损失等； （未完）  |