华泰量化智慧A : 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金(华泰柏瑞量化智慧混合A份额)基金产品资料概要(更新)
华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金（华泰柏瑞 量化智慧混合A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年9月23日 送出日期：2021年9月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞量化智慧混合 基金代码 001244 下属基金简称 华泰柏瑞量化智慧混合 A 下属基金代码 001244 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 司 基金托管人 中国工商银行股份有限公 司 基金合同生效日 2015 - 06 - 03 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 田汉卿 开始担任本基金基金经 理的日期 2015 - 06 - 03 证券从业日期 1994 - 06 - 01 笪篁 开始担任本基金基金经 理的日期 2021 - 09 - 17 证券从业日期 2014 - 06 - 24 其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案， 如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人 大会进行表决。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越 业绩比较基准的投资回报。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融 债、企业 / 公司债、次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场 工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 0 - 95% ；在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到 期日在一年以内的政府债券的投资 比例不低于基金资产净值的 5% 。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致 后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进 行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例 限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他 相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。 主要投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有 预期收益较好的股票构成投资组合，在有 效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下， 为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至 0% 。 本基金运用的量化投资模型主要包括： （ 1 ）多因子 alpha 模型 —— 股票超额回报预测；（ 2 ）风险估测模型 —— 有效控制预期 风险；（ 3 ）交易成本模型 —— 控制交易成本以保护投资业绩；（ 4 ）投资组合的优化和 调整。 2 、固定收益资产投资策略 3 、资产支持证券投资策略 4 、权证投资策略 5 、其他金 融衍生工具投资策略 6 、存 托凭证投资策略 业绩比较基准 95%* 中证 500 指数收益率 +5%* 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票 型基金。 注：详见《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额 （ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费 率 备注 申购费（前收费） M ＜ 1,000,000 1.5% 1,000,000≤M ＜ 2,000,000 1% 2,000,000≤M ＜ 5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1000 元 / 笔 赎回费 N ＜ 7 天 1.5% 7 天 ≤N ＜ 30 天 0.75% 30 天 ≤N ＜ 365 天 0.5% 365 天 ≤N ＜ 730 天 0.25% N≥730 天 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用 类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包含按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险、基金投 资科创板风险和其他风险。 本基金采用特定的量化 投资模型进行个股超额收益的预测、组合构建和调整、交易成本和风险控制， 因此本基金投资过程中的多个环节将依赖于投资模型，从而导致本基金所面临的模型风险高于传统混合 型基金。此外，本基金可投资于股指期货。 基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交 易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基 金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［ www.huatai - pb.com ］［客服电话： 400 - 888 - 0001 ］ 1 、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合 型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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