华泰柏瑞量化对冲 : 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资 基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年9月23日 送出日期：2021年9月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞量化对冲混合 基金代码 002804 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效 日 2016 - 05 - 26 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 定期开放式 开放频率 每六个月开放一次 基金经理 田汉卿 开始担任本基金基金 经理的日期 2016 - 05 - 26 证券从业日期 1994 - 06 - 01 曾鸿 开始担任本基金基金 经理的日期 2017 - 08 - 30 证券从业日期 2013 - 07 - 15 笪篁 开始担任本基金基金 经理的日期 2021 - 09 - 17 证券从业日期 2014 - 06 - 24 其他 基金合同生效满 3 年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方 案，如转换运作方式或与其他基金合并等，并召开基金份额持有人大会进行表决。基 金合同生效满 3 年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自动终 止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。基金合同生效满 3 年 后本基金继续存续的，如基金资产净值连续 60 个工作日低于 5000 万元，经与基金托管 人协商一致，基金管理人有权决定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净 值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险，谋求投资组合资产 的长期增值。 投资 范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），存托凭证，股指期货，权 证，债券（国债、金融债、企业 / 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、 央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等），资产支持证券，债券回购， 银行存款，货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具 ( 但须符合中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，如期权等，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的 价值的比例范围为 80% - 120% ，其中，权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多 头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类 衍生工具的合约价值的合计值。 开放期内的每个交易日日终，持有 的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 95% ；封闭期内的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有 价证券市值之和，不得 超过基金资产净值的 100% 。 开放期内，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的 5% 。在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制。 本基金不受证监会 2010 年 4 月 21 日发布的证监会公告【 2010 】 13 号《证券投资基金参 与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（ 三）项、第（五）项及第（七）项的 限制。 主要投资策略 在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构建预期收益高于市场回报的投 资组合，同时利用股指期货等多种策略对冲投资组合的市场风险，以求获得不依赖市 场整体走向的比较稳定的长期资产增值。 1 、股票投资策略 （ 1 ）多因子 alpha 模型 —— 股票超额回报预测；（ 2 ）风险估测模型 —— 有效控制预期 风险；（ 3 ）交易成本模型 —— 控制交易成本以保护投资业绩；（ 4 ）投资组合的优化； （ 5 ）投资组合的调整 2 、量化对冲策略 3 、存托凭证投资策略 4 、固定收益资产投资策略 5 、其 他金融衍生 工具投资策略 业绩比较基准 1 年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过采用量化对冲策略剥离市场系统性风险，因此相对 股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。 注：详见《华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型 发起式 证券投资基金招募说明书》第九部分“基 金的投资”。 （二） 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来 / 最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：业绩表现截止日期 2019 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三 、投资本基金涉及的费用 （ 一）基金销售相关费用 以下费用在 申购 / 赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（ S ）或金额（ M ） / 持有期限（ N ） 收费方式 / 费率 备注 申购费（前收费） M<1,000,000 1.5% 1,000,000≤M<2,000,000 1% 2,000,000≤M<5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1000 元 / 笔 赎回费 N<7 天 1.5% 7 天 ≤N<180 天 0.75% 180 天 ≤N<330 天 0.5% N≥330 天 0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式 / 年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注 : 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；基金费用包括按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险、基金投 资科创板 风险和其它风险。 本基金特有的风险包括： 1 、非开放日不能赎回的风险； 2 、巨额赎回风险； 3 、绝对收益策略失败 风险； 4 、卖空风险； 5 、股票选择风险； 6 、本金损失风险； 7 、基差风险； 8 、杠杆风险； 9 、到期日风 险； 10 、对手方风险； 11 、盯市结算风险； 12 、平仓风险； 13 、连带风险； 14 、基金资产投资特定 投资 对象的其他风险； 15 、发起式基金自动终止的风险 基金资产投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险，包括但不限于： 1 、退市风险； 2 、市场风险； 3 、流动性风险； 4 、系统 性风险； 5 、政策风 险 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交 易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有 风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同 的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站［ www.huatai - pb.com ］［客服电话： 400 - 888 - 0001 ］ 1 、《华泰柏瑞量化对冲 稳健 收益定期开放混合型 发起式 证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞量化对 冲 稳健 收益定期开放混合型 发起式 证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞量化对冲 稳健 收益定期开放混合 型 发起式 证券投资基金招募说明书》 2 、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3 、基金份额净值 4 、基金销售机构及联系方式 5 、其他重要资料 中财网
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