东海社会安全 : 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021年 9月 22日 送出日期：2021年 9月 25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称东海社会安全基金代码 001899 基金管理人东海基金管理有限责任公基金托管人中国工商银行股份有限公司 司 基金合同生效2015-11-23上市交易所及上市日-- 日 期 基金类型股票型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基金2021-09-22 基金经理张文理经理的日期 证券从业日期 2017-08-28 其他《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中披露；连续 60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法 规另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况） 投资目标本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选 成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非 标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市 股票）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法 规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股 票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序 第 1页共 5页 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投 资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调 整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪 标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并可 在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以便实现对跟踪 误差的有效控制。 业绩比较基准中证社会发展安全产业主题指数收益率 ×95%＋人民币税后活期存款利率 ×5% 风险收益特征本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，预期风险与预期 收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 第 2页共 5页 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 注：本基金合同于2015年11月23日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型份额（ S）或金额（ M） /持有期限（ N）收费方式 /费率备注 M<1,000,000 1.2% - 申购费（前收费） 1,000,000≤M<5,000,000 0.8% - M≥5,000,0001000元 /笔 - N<7日 1.5% - 7日 ≤N<30日 0.75% - 赎回费30日 ≤N<365日 0.5% - 1年 ≤N<2年 0.2% - N≥2年 0% - （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 第 3页共 5页 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 费用类别收费方式 /年费率 管理费 0.80% 托管费 0.10% 销售服务费 - 指数使用费 0.02% 其他费用信息披露费用、会计师费、律师费等 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险： （1）指数投资相关的风险 1）标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状 况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。 2）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险。 3）标的指数变更的风险。根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指 数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随 之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。 4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的 指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发 生较大偏离。 5）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对 指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并 提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过 的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金 合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由 于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 6）成份券停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险： a、基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 b、停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金份额净值。 c、若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方 式进行结算（具体见招募说明书“第八部分基金份额的申购、赎回与转换”相关约定），由此可能影响 投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 d、在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的 符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基 第 4页共 5页 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 金份额的风险。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，可 能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。 （2）投资股指期货的风险 1）基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期货交易中因基 差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险。 2）合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险，是指类似的合约品种，在相同因素的影 响下，价格变动不同。表现为两种情况：1）价格变动的方向相反；2）价格变动的幅度不同。类似合约 品种的价格，在相同因素作用下变动幅度上的差异，也构成了合约品种差异的风险。 2、开放式基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站［www.donghaifunds.com］［客服电话：40095 95531］ 《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》、 《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》、 《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 第 5页共 5页 中财网
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