天弘创业板300A : 关于天弘创业板300指数型发起式证券投资基金变更为天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并相应修订基金合同
原标题:天弘创业板300A : 关于天弘创业板300指数型发起式证券投资基金变更为天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并相应修订基金合同的公告 关于天弘创业板300 指数型发起式 证券投资基金变更为天弘创业板300 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金并相应修订基金合同的公告 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下的天弘创业板300 指 数型发起式证券投资基金（基金简称“天弘创业板300” ）于2020 年12 月14 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】3473 号）。《天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）于 2021 年5 月7 日正式生效。《基金合同》约定：“基金管理人有权决定本基金是 否转型为基金管理人同时管理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金 （ETF）的联接基金并相应修改《基金合同》，如决定以ETF4联接基金模式运 作， 则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公 告。” 本公司旗下天弘创业板300 交易型开放式指数证券投资基金已于2021 年 5 月11 日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求，本公司经与基金托管人 国泰君安证券股份有限公司协商一致， 并报中国证监会备案， 决定于2021 年 10 月13 日起，将天弘创业板300 变更为天弘创业板300 交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金（基金简称“天弘创业板300ETF 发起式联接” ，A 类份额基金代码：011316，C 类份额基金代码：011317）。根据法律法规及《基金 合同》的有关规定，已对《基金合同》、《天弘创业板300 指数型发起式证券投 资基金托管协议》、《天弘创业板300 指数型发起式证券投资基金招募说明 书》及基金产品资料概要进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详 见附件《〈天弘创业板300 指数型发起式证券投资基金基金合同〉修订前后对 照表》。 届时，天弘创业板300 的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“天 弘创业板300A 类基金份额” 变更为“天弘创业板300ETF 发起式联接A 类 基金份额” ， 将“天弘创业板300C 类基金份额” 变更为“天弘创业板 300ETF 发起式联接C 类基金份额” 。前述变更不影响各类基金份额净值 的计算。 基金变更后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变，且《基金合 同》关于发起资金提供方及发起资金认购份额的规定继续有效。 重要提示 1、修订后的《天弘创业板300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》、《天弘创业板300 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金托管协议》、《天弘创业板300 交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金招募说明书》自2021 年10 月13 日起生效。 2、变更后的天弘创业板300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金C 类基金份额继续参与销售服务费优惠活动， 优惠后的销售服务费年费 率为0.20%。 3、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅修订后的法律文 件，或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基 金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二一年十月十三日 附件：《天弘创业板300 指数型发起式证券投资基金基金合同》 修订前后对照表 所在部分修订前修订后 封面天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金基金合同 天弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接 基金基金 合 同 （ 由天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金 转型而来 ） 全文天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金 天弘 创 业 板 300 交 易型 开放式指数 证 券 投 资 基金 发 起式联接基金 第一部分前言 一 、 订立本基金合同的目的 、 依据和原则 2 、 订立本基金合同的依据是 《 中华人民共和国合 同法 》 ( 以下简称 “《 合同法 》” ) 、《 中华人民共和国证券投 资基金法 》 ( 以下简称 “《 基金法 》” ) 、《 公开募集证券投资 基金运作管理办法 》 ( 以下简称 “《 运作办法 》” ) 、《 证券投 资基金销售管理办法 》 ( 以下简称 “《 销售办法 》” ) 、《 公开 募集证券投资基金信息披露管理办法 》 ( 以下简称 “《 信 息披露办法 》” ) 、《 公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定 》（ 以下简称 “《 流动性风险管理规 定 》” ） 、《 公开募集证券投资基金运作指引第 3 号一一 指数基金指引 》（ 以下简称 “《 指数基金指引 》”） 和其他 有关法律法规 。 三 、 天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金 由基金管理人依照 《 基金法 》、 基金合同及其他有关规 定募集 ， 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 “ 中 国证监会 ” ) 注册 。 中国证监会对本基金募集的注册 ， 并不表明其对 本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保 证 ， 也不表明投资于本基金没有风险 。 七 、 本基金为指数基金 ， 投资者投资于本基金面临 跟踪误差控制未达约定目标 、 指数编制机构停止服务 、 成份股停牌或退市等潜在风险 ， 详见本基金招募说明 书 。 一 、 订立本基金合同的目的 、 依据和原则 2 、 订立本基金合同的依据是 《 中华人民共和国民 法典 》 ( 以下简称 “《 民法典 》” ) 、《 中华人民共和国证券 投资基金法 》 ( 以下简称 “《 基金法 》” ) 、《 公开募集证券 投资基金运作管理办法 》 ( 以下简称 “《 运作办法 》” ) 、 《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》 ( 以 下简称 “《 销售办法 》” ) 、《 公开募集证券投资基金信息 披露管理办法 》 ( 以下简称 “《 信息披露办法 》” ) 、《 公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》（ 以 下简称 “《 流动性风险管理规定 》”）、《 公开募集证券投 资基金运作指引第 2 号 一一 基金中基金指引 》、《 公开 募集证券投资基金运作指引第 3 号一一指数基金指 引 》（ 以下简称 “《 指数基金指引 》”） 和其他有关法律法 规 。 三 、 天弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金由天弘创业板 300 指数型发起 式证券投资基金变更而来 ， 天弘创业板 300 指数型发 起式证券投资基金由基金管理人依照 《 基金法 》、 基金 合同及其他有关规定募集 ， 并经中国证券监督管理委 员会 ( 以下简称 “ 中国证监会 ” ) 注册 。 中国证监会对天弘创业板 300 指数型发起式证 券投资基金的注册及后续转型为本基金的备案 ， 并不 表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性 判断或保证 ， 也不表明投资于本基金没有风险 。 六 、 本基金主要投资于目标 ETF 、 标的指数成份 股及备选成份股 ， 投资者投资于本基金面临跟踪误差 控制未达约定目标 、 指数编制机构停止服务 、 成份股 停牌或退市等潜在风险 ， 详见本基金招募说明书 。 第一部分前言 六 、 本基金单一投资者 （ 基金管理人 、 基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方除 外 ） 持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被动达到或超过 50% 的除外 。 法律法规或监管机构 另有规定的 ， 从其规定 。 十 、 本基金合同约定的基金产品资料概要编制 、 披 露与更新要求 ， 自 《 信息披露办法 》 实施之日起一年后 开始执行 。 删除 。 第二部分释义 1 、 基金或本基金 ： 指天弘创业板 300 指数型发起式证 券投资基金 1 、 基金或本基金 ： 指天弘创业板 300 交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金 ， 由天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金变更而来 第二部分释义 4 、 基金合同或本基金合同 ： 指 《 天弘创业板 300 指数型 发起式证券投资基金基金合同 》 及对本基金合同的任 何有效修订和补充 4 、 基金合同或本基金合同 ： 指 《 天弘创业板 300 交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合 同 》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 第二部分释义 5 、 托管协议 ： 指基金管理人与基金托管人就本基金签 订之 《 天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金托 管协议 》 及对该托管协议的任何有效修订和补充 5 、 托管协议 ： 指基金管理人与基金托管人就本基金签 订之 《 天弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金托管协议 》 及对该托管协议的任何 有效修订和补充 第二部分释义 6 、 招募说明书 ： 指 《 天弘创业板 300 指数型发起式证券 投资基金招募说明书 》 及其更新 6 、 招募说明书 ： 指 《 天弘创业板 300 交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金招募说明书 》 及其更 新 第二部分释义 7 、 基金产品资料概要 ： 指 《 天弘创业板 300 指数型发起 式证券投资基金基金产品资料概要 》 及其更新 7 、 基金产品资料概要 ： 指 《 天弘创业板 300 交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资 料概要 》 及其更新 第二部分释义 8 、 基金份额发售公告 ： 指 《 天弘创业板 300 指数型发起 式证券投资基金基金份额发售公告 》 第二部分释义 11 、《 销售办法 》： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁 布 、 同年 6 月 1 日实施的 《 证券投资基金销售管理办 法 》 及颁布机关对其不时做出的修订 10 、《 销售办法 》： 指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁 布 、 同年 10 月 1 日实施的 《 公开募集证券投资基金销 售机构监督管理办法 》 及颁布机关对其不时做出的修 订 第二部分释义 16 、 联接基金 ： 指将绝大多数基金财产投资于目标 ETF ， 与目标 ETF 的投资目标类似 ， 紧密跟踪标的指 数表现 ， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 ， 采用契 约型开放式运作方式的基金 17 、 目标 ETF ： 指另一只获中国证监会注册的交 易型开放式指数证券投资基金 （ 以下简称 “ 该 ETF ”）， 该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同 ， 并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似 ， 本基金主 要投资于该 ETF 以求达到投资目标 。 本基金选择天 弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资基金为目 标 ETF 第二部分释义 20 、 合格境外机构投资者 ： 指符合 《 合格境外机构投资 者境内证券投资管理办法 》 及相关法律法规规定可以 投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国 境外的机构投资者 21 、 人民币合格境外机构投资者 ： 指按照 《 人民币 合格境外机构投资者境内证券投资试点办法 》 及相关 法律法规规定 ， 运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 22 、 投资人 、 投资者 ： 指个人投资者 、 机构投资者 、 发起资金提供方 、 合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资人的合称 21 、 合格境外投资者 ： 指符合 《 合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理 办法 》 及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者 ， 包括合格境外 机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22 、 投资人 、 投资者 ： 指个人投资者 、 机构投资者 、 发起资金提供方 、 合格境外投资者以及法律法规或中 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合 称 第二部分释义 24 、 基金销售业务 ： 指基金管理人或销售机构宣传推介 基金 ， 发售基金份额 ， 办理基金份额的申购 、 赎回 、 转 换 、 转托管及定期定额投资等业务 24 、 基金销售业务 ： 指基金管理人或销售机构宣传推 介基金 ， 办理基金份额的申购 、 赎回 、 转换 、 转托管及 定期定额投资等业务 第二部分释义 29 、 基金交易账户 ： 指销售机构为投资人开立的 、 记录 投资人通过该销售机构办理认购 、 申购 、 赎回等业务而 引起的基金份额变动及结余情况的账户 29 、 基金交易账户 ： 指销售机构为投资人开立的 、 记录 投资人通过该销售机构办理申购 、 赎回等业务而引起 的基金份额变动及结余情况的账户 第二部分释义 30 、 基金合同生效日 ： 指基金募集达到法律法规规定及 基金合同规定的条件 ， 基金管理人向中国证监会办理 基金备案手续完毕 ， 并获得中国证监会书面确认的日 期 30 、 基金合同生效日 ： 指天弘创业板 300 指数型发起 式证券投资基金募集达到法律法规规定及基金合同 规定的条件 ， 基金管理人向中国证监会办理基金备案 手续完毕 ， 并获得中国证监会书面确认的日期 第二部分释义 32 、 基金募集期 ： 指自基金份额发售之日起至发售结束 之日止的期间 ， 最长不得超过 3 个月 删除 。 第二部分释义 33 、 存续期 ： 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 32 、 存续期 ： 指 《 天弘创业板 300 指数型发起式证券投 资基金基金合同 》 生效至 《 天弘创业板 300 交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同 》 终 止之间的不定期期限 第二部分释义 40 、 认购 ： 指在基金募集期内 ， 投资人根据基金合同和 招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 删除 。 第二部分释义 50 、 基金资产总值 ： 指基金拥有的各类有价证券 、 银行 存款本息 、 基金应收申购款及其他资产的价值总和 48 、 基金资产总值 ： 指基金拥有的各类有价证券 、 目标 ETF 份额 、 银行存款本息 、 基金应收申购款及其他资 产的价值总和 第二部分释义 58 、 发起资金 ： 指用于认购发起式基金且来源于基金管 理人的股东资金 、 基金管理人固有资金 、 基金管理人高 级管理人员或基金经理 （ 指基金管理人员工中依法具 有基金经理资格者 ， 包括但可能不限于本基金的基金 经理 ， 同时也可以包括基金经理之外公司投研人员 ， 下 同 ） 等人员的资金 59 、 发起资金提供方 ： 指以发起资金认购本基金且 承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年 的基金管理人的股东 、 基金管理人 、 基金管理人高级管 理人员或基金经理等人员 56 、 发起资金 ： 指用于认购天弘创业板 300 指数型发 起式证券投资基金的基金管理人固有资金 57 、 发起资金提供方 ： 指以发起资金认购天弘创 业板 300 指数型发起式证券投资基金且承诺以发起 资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管 理人 第三部分基金的 基本情况 一 、 基金名称 天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金 一 、 基金名称 天弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 第三部分基金的 基本情况 二 、 基金的类别 股票型证券投资基金 二 、 基金的类别 ETF 联接基金 第三部分基金的 基本情况 四 、 基金的投资目标 紧密跟踪标的指数 ， 追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化 ， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益 。 四 、 基金的投资目标 通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数 ， 追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。 第三部分基金的 基本情况 五 、 基金的最低募集金额 本基金为发起式基金 ， 基金的最低募集金额为 1000 万元人民币 。 发起式基金是指 ， 基金管理人在募集基金时 ， 使用 公司股东资金 、 公司固有资金 、 公司高级管理人员或者 基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元 人民币 ， 且持有期限不少于三年 。 发起式基金的基金合 同生效满三年之日 （ 指自然日 ） ， 若基金资产净值低于 两亿元的 ， 基金合同自动终止 。 六 、 基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元 。 本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书 及基金产品资料概要的规定执行 。 C 类基金份额不收 取 认购费 。 删除 。 第三部分基金的 基本情况 九 、 条件许可情况下的基金模式转换 基金管理人有权决定本基金是否转型为基金管理 人同时管理的跟踪同一标的指数的交易型开放式指数 基金 （ ETF ） 的联接基金并相应修改 《 基金合同 》， 如决 定以 ETF 联接基金模式运作 ， 则届时无须召开基金份 额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告 。 删除 。 第三部分基金的 基本情况 增加 ： 七 、 本基金与目标 ETF 的联系与区别 本基金为目标 ETF 的联接基金 ， 二者既有联系 也有区别 ： 1 、 在投资方法方面 ， 目标 ETF 主要采取完全复 制法 ， 直接投资于标的指数成份股 、 备选成份股 ； 而本 基金则采取间接的方法 ， 通过将绝大部分基金财产投 资于目标 ETF ， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪 。 2 、 在交易方式方面 ， 投资者既可以像买卖股票一 样在交易所市场买卖目标 ETF ， 也可以按照最小申购 赎回单位和申购赎回清单的要求 ， 申赎目标 ETF ； 而 本基金则像普通的开放式基金一样 ， 通过基金管理人 及销售机构按 “ 未知价 ” 原则进行基金的申购与赎回 。 本基金与目标 ETF 业绩表现可能出现差异 。 可 能引发差异的因素主要包括 ： 1 、 法律法规对投资比例的要求 。 目标 ETF 作为 一种特殊的基金品种 ， 可将全部或接近全部的基金资 产 ， 用于跟踪标的指数的表现 ； 而本基金作为普通的 开放式基金 ， 本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后 ， 应当保持不低于基金资 产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ， 其中现金不包括结算备付金 、 存出保证金和应收申购 款等 。 2 、 申购赎回的影响 。 目标 ETF 采取按照最小申 购赎回单位和申购赎回清单要求进行申赎的方式 ， 申 购赎回对基金净值影响较小 ； 而本基金采取按照未知 价法进行申赎的方式 ， 大额申赎可能会对基金净值产 生一定冲击 。 第四部分基金的 历史沿革与存续 第四部分基金份额的发售 一 、 基金份额的发售时间 、 发售方式 、 发售对象 1 、 发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月 ， 具 体发售时间见基金份额发售公告 。 2 、 发售方式 通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他 方式公开发售 ， 各销售机构的具体名单见基金份额发 售公告以及基金管理人网站 。 3 、 发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个 人投资者 、 机构投资者 、 发起资金提供方 、 合格境外机 构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 人 。 二 、 基金份额的认购 1 、 认购费用 本基金分为 A 类和 C 类基金份额 。 投资人在认购 A 类基金份额时支付认购费用 ， 认购 C 类基金份额不 支付认购费用 。 本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人 决定 ， 并在招募说明书及基金产品资料概要中列示 。 基 金认购费用不列入基金财产 。 2 、 募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基 金份额归基金份额持有人所有 ， 其中利息转份额以登 记机构的记录为准 。 3 、 基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列 示 。 4 、 认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2 位 ， 小数点 2 位以后的部分四舍五入 ， 由此误差产生的收益或损失 由基金财产承担 。 5 、 认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定 成功 ， 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 。 认购的 确认以登记机构的确认结果为准 。 对于认购申请及认 购份额的确认情况 ， 投资人应及时查询 。 三 、 基金份额认购金额的限制 1 、 投资人认购时 ， 需按销售机构规定的方式全额 缴款 。 2 、 基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最 低认购金额进行限制 ， 具体限制请参看招募说明书或 相关公告 。 3 、 基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累 计认购金额进行限制 ， 具体限制和处理方法请参看招 募说明书或相关公告 。 4 、 投资人在基金募集期内可以多次认购基金份 额 。 认购申请一经受理不得撤销 。 5 、 如本基金单个投资人 （ 基金管理人 、 基金管理人 高级管理人员或基金经理等人员作为发起资金提供方 除外 ） 累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份 额的 50% ， 基金管理人可以采取比例确认等方式对该 投资人的认购申请进行限制 。 基金管理人接受某笔或 者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50% 比例要求的 ， 基金管理人有权拒绝该等全部或者部分 认购申请 。 投资人认购的基金份额数以基金合同生效 后登记机构的确认为准 。 第四部分基金的历史沿革与存续 一 、 基金的历史沿革 天弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金由天弘创业板 300 指数型发起式 证券投资基金转型而来 。 天弘创业板 300 指数型发起 式证券投资基金经中国证监会 《 关于准予天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基金注册的批复 》（ 证监 许可 [2020]3473 号 ） 准予募集注册 ， 基金管理人为天 弘基金管理有限公司 ， 基金托管人为国泰君安证券股 份有限公司 。 天弘创业板 300 指数型发起式证券投资 基金自 2021 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 30 日进行公 开募集 ， 募集结束后基金管理人向中国证监会办理备 案手续 。 经中国证监会书面确认 ，《 天弘创业板 300 指 数型发起式证券投资基金基金合同 》 于 2021 年 5 月 7 日生效 。 2021 年 5 月 11 日 ， 基金管理人管理的天弘创业 板 300 交易型开放式指数证券投资基金正式成立 。 基 金管理人根据 《 天弘创业板 300 指数型发起式证券投 资基金基金合同 》 的约定 ， 决定将天弘创业板 300 指 数型发起式证券投资基金转换为天弘创业板 300 交 易型开放式指数证券投资基金的联接基金 ， 即本基 金 。 自 2021 年 10 月 13 日起 ， 天弘创业板 300 指数 型发起式证券投资基金正式转型为联接基金 。 二 、 基金的存续 基金合同生效满三年之日 （ 指自然日 ）， 若基金规 模低于 2 亿元的 ， 本基金合同应当终止 ， 无需召开基 金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约 定的程序进行清算 ， 并不得通过召开基金份额持有人 大会延续基金合同期限 。 《 基金合同 》 生效三年后继续存续的 ， 连续 20 个 工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的 ， 基金管理人应当 在定期报告中予以披露 ； 连续 50 个工作日出现前述 情形的 ， 本基金应当按照本基金合同的约定程序进行 清算并终止 ， 且无需召开基金份额持有人大会 。 法律法规或中国证监会另有规定时 ， 从其规定 。 第五部分基金备案 一 、 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内 ， 发起资 金提供方认购本基金的金额不少于 1000 万元 ， 发起资 金提供方承诺持有期限不少于三年的条件下 ， 基金募 集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可 以决定停止基金发售 ， 并在 10 日内聘请法定验资机构 验资 ， 自收到验资报告之日起 10 日内 ， 向中国证监会 办理基金备案手续 。 基金募集达到基金备案条件的 ， 自基金管理人办 理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之 日起 ， 《 基金合同 》 生效 ； 否则 《 基金合同 》 不生效 。 基金 管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 《 基金合 同 》 生效事宜予以公告 。 基金管理人应将基金募集期间 募集的资金存入专门账户 ， 在基金募集行为结束前 ， 任 何人不得动用 。 二 、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满 ， 未满足基金备案条件 ， 基金管 理人应当承担下列责任 ： 1 、 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和 费用 ； 2 、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已 缴纳的款项 ， 并加计银行同期活期存款利息 ； 3 、 如基金募集失败 ， 基金管理人 、 基金托管人及销 售机构不得请求报酬 。 基金管理人 、 基金托管人和销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 。 三 、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产 规模 基金合同生效满三年之日 （ 指自然日 ）， 若基金规 模低于 2 亿元的 ， 本基金合同应当终止 ， 无需召开基金 份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的 程序进行清算 ， 并不得通过召开基金份额持有人大会 延续基金合同期限 。 《 基金合同 》 生效三年后继续存续的 ， 连续 20 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的 ， 基金管理人应当在定期 报告中予以披露 ； 连续 50 个工作日出现前述情形的 ， 本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算并终 止 ， 且无需召开基金份额持有人大会 。 法律法规或中国证监会另有规定时 ， 从其规定 。 删除 。 第五部分基金份 额的申购与赎回 七 、 拒绝或暂停申购的情形 7 、 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 导致单一投资者 （ 基金管理人 、 基金管理人高级管理人 员或基金经理等人员作为发起资金提供方除外 ） 持有 基金份额的比例达到或者超过 50% ， 或者变相规避 50% 集中度的情形 。 发生上述第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 8 、 9 项暂停申购情形之一 且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时 ， 基金 管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购 公告 。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的 ， 被 拒绝的申购款项将退还给投资人 。 在暂停申购的情况 消除时 ， 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 。 七 、 拒绝或暂停申购的情形 7 、 目标 ETF 暂停基金资产估值 ， 导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值时 。 8 、 目标 ETF 暂停申购 、 暂停上市或目标 ETF 停 牌等基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形 。 发生上述第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10 项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请 时 ， 基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登 暂停申购公告 。 如果投资人的申购申请被全部或部分 拒绝的 ， 被拒绝的申购款项将退还给投资人 。 在暂停 申购的情况消除时 ， 基金管理人应及时恢复申购业务 的办理 。 第五部分基金份 额的申购与赎回 八 、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八 、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6 、 目标 ETF 暂停基金资产估值 ， 导致基金管理 人无法计算当日基金资产净值时 。 7 、 目标 ETF 暂停赎回 、 暂停上市或目标 ETF 停 牌等基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形 。 第六部分基金合 同当事人及权利 义务 一 、 基金管理人 （ 一 ） 基金管理人简况 住所 ： 天津自贸区 （ 中心商务区 ） 响螺湾旷世国际 大厦 A 座 1704-241 号 法定代表人 ： 胡晓明 一 、 基金管理人 （ 一 ） 基金管理人简况 住所 ： 天津自贸试验区 （ 中心商务区 ） 新华路 3678 号宝风大厦 23 层 法定代表人 ： 韩歆毅 第六部分基金合 同当事人及权利 义务 （ 二 ） 基金管理人的权利与义务 1 、 根据 《 基金法 》、《 运作办法 》 及其他有关规定 ， 基 金管理人的权利包括但不限于 ： （ 1 ） 依法募集资金 ， 办理基金份额的发售和登记事 宜 ； （ 16 ） 在符合有关法律 、 法规的前提下 ， 制订和调整 有关基金认购 、 申购 、 赎回 、 转换和非交易过户等的业 务规则 ； （ 二 ） 基金管理人的权利与义务 1 、 根据 《 基金法 》、《 运作办法 》 及其他有关规定 ， 基金管理人的权利包括但不限于 ： （ 1 ） 依法募集资金 ， 办理基金份额的登记事宜 ； （ 16 ） 在符合有关法律 、 法规的前提下 ， 制订和调 整有关基金申购 、 赎回 、 转换和非交易过户等的业务 规则 ； 第六部分基金合 同当事人及权利 义务 2 、 根据 《 基金法 》、《 运作办法 》 及其他有关规定 ， 基金管 理人的义务包括但不限于 ： （ 1 ） 依法募集资金 ， 办理或者委托经中国证监会认 定的其他机构代为办理基金份额的发售 、 申购 、 赎回和 登记事宜 ； （ 8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购 、 申 购 、 赎回和注销价格的方法符合 《 基金合同 》 等法律文 件的规定 ， 按有关规定计算并公告基金净值信息 ， 确定 基金份额申购 、 赎回的价格 ； （ 24 ） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案 条件 ，《 基金合同 》 不能生效 ， 基金管理人承担全部募集 费用 ， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在 基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ； 2 、 根据 《 基金法 》、《 运作办法 》 及其他有关规定 ， 基金 管理人的 义务包括但不限于 ： （ 1 ） 依法募集资金 ， 办理或者委托经中国证监会 认定的其他机构代为办理基金份额的申购 、 赎回和登 记事宜 ； （ 8 ） 采取适当合理的措施使计算基金份额申购 、 赎回和注销价格的方法符合 《 基金合同 》 等法律文件 的规定 ， 按有关规定计算并公告基金净值信息 ， 确定 基金份额申购 、 赎回的价格 ； 第六部分基金合 同当事人及权利 义务 二 、 基金托管人 （ 二 ） 基金托管人的权利与义务 2 、 根据 《 基金法 》、《 运作办法 》 及其他有关规定 ， 基 金托管人的义务包括但不限于 ： （ 11 ） 保存基金托管业务活动的记录 、 账册 、 报表和 其他相关资料 15 年以上 ； 二 、 基金托管人 （ 二 ） 基金托管人的权利与义务 2 、 根据 《 基金法 》、《 运作办法 》 及其他有关规定 ， 基金托管人的义务包括但不限于 ： （ 11 ） 保存基金托管业务活动的记录 、 账册 、 报表 和其他相关资料不低于法定最低期限 ； 第六部分基金合 同当事人及权利 义务 三 、 基金份额持有人 2 、 根据 《 基金法 》、《 运作办法 》 及其他有关规定 ， 基 金份额持有人的义务包括但不限于 ： （ 4 ） 交纳基金认购 、 申购款项及法律法规和 《 基金 合同 》 所规定的费用 ； 三 、 基金份额持有人 2 、 根据 《 基金法 》、《 运作办法 》 及其他有关规定 ， 基金份额持有人的义务包括但不限于 ： （ 4 ） 交纳基金申购款项及法律法规和 《 基金合同 》 所规定的费用 ； 第七部分基金份 额持有人大会 增加 ： 鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金 ， 本基金与 目标 ETF 之间在基金份额持有人大会方面存在一定 的联系 ， 本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本 基金份额出席或委派代表出席目标 ETF 的基金份额 持有人大会并参与表决 ， 其持有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为 ： 在目标 ETF 基金份额持有人 大会的权益登记日 ， 本基金持有目标 ETF 份额的总 数乘以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本 基金总份额的比例 。 计算结果按照四舍五入的方法 ， 保留到整数位 。 若本基金启用侧袋机制且特定资产不 包括目标 ETF ， 则本基金的主袋账户份额持有人可以 凭持有的主袋账户份额直接参加或者委派代表参加 目标 ETF 基金份额持有人大会并表决 。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表 本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF 的基金份 额持有人的身份行使表决权 ， 但可接受本基金的特定 基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人 代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会 并参与表决 。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持 有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会 的 ， 须先遵照 《 基金合同 》 的约定召开本基金的基金份 额持有人大会 。 本基金的基金份额持有人大会决定提 议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的 ， 由 本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提 议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会 。 第七部分基金份 额持有人大会 一 、 召开事由 1 、 当出现或需要决定下列事由之一的 ， 应当召开 基金份额持有人大会 ： 2 、 在法律法规规定和 《 基金合同 》 约定的范围内且 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下 ， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改 ， 不需召开基金份额持有人大会 ： （ 4 ） 若本基金管理人同时管理跟踪同一标的指数 的交易型开放式指数证券投资基金 （ ETF ）， 则基金管 理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF 联接基金 模式并相应修改基金合同 ； （ 7 ） 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下 ， 基金管理人 、 登记机构 、 基金销售机构调整 有关认购 、 申购 、 赎回 、 转换 、 基金交易 、 非交易过户 、 转 托管等业务规则 ； 一 、 召开事由 1 、 当出现或需要决定下列事由之一的 ， 应当召开 基金份额持有人大会 ： （ 11 ） 基金管理人代表本基金的基金份额持有人 提议召开或召集目标 ETF 份额持有人大会 ； 2 、 在法律法规规定和 《 基金合同 》 约定的范围内 且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下 ， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改 ， 不需召开基金份额持有人大会 ： （ 6 ） 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下 ， 基金管理人 、 登记机构 、 基金销售机构调整 有关申购 、 赎回 、 转换 、 基金交易 、 非交易过户 、 转托管 等业务规则 ； 第十一部分基金 的投资 一 、 投资目标 紧密跟踪标的指数 ， 追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化 ， 实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益 。 一 、 投资目标 通过投资于目标 ETF ， 紧密跟踪标的指数 ， 追求 跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。 第十一部分基金 的投资 二 、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具 ， 以创业板 300 指数的成份股及其备选成份股为主 要投资对象 。 为更好地实现投资目标 ， 本基金也可少量 投资于其他股票 （ 非标的指数成份股及其备选成份股 ， 含中小板 、 创业板及其他经中国证监会允许上市的股 票 ）、 存托凭证 、 银行存款 、 债券 、 债券回购 、 股指期货 、 资产支持证券 、 货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许本基金投资的其他金融工具 （ 但须符合中国 证监会的相关规定 ）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和 转融通证券出借业务 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种 ， 基金管理人在履行适当程序后 ， 可以将其纳入投资 范围 。 基金的投资组合比例为 ： 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90% ， 投资于创业板 300 指数成份股和备选成份股的 资产比例不低于非现金基金资产的 80% ； 本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后 ， 应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政府债券 ， 其中现金不包括结算备付 金 、 存出保证金和应收申购款等 。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比 例限制 ， 基金管理人在履行适当程序后 ， 可以调整上述 投资品种的投资比例 。 二 、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具 ， 以目标 ETF 基金份额 、 创业板 300 指数的成份股 及其备选成份股为主要投资对象 。 为更好地实现投资 目标 ， 本基金也可少量投资于其他股票 （ 非标的指数 成份股及其备选成份股 ， 含中小板 、 创业板及其他经 中国证监会允许上市的股票 ）、 存托凭证 、 银行存款 、 债券 、 债券回购 、 股指期货 、 资产支持证券 、 货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的 其他金融工具 （ 但须符合中国证监会的相关规定 ）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资 和转融通证券出借业务 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种 ， 基金管理人在履行适当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 。 基金的投资组合比例为 ： 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金 资产净值的 90% ； 本基金每个交易日日终在扣除股指 期 货合约需缴纳的交易保证金后 ， 应当保持不低于基 金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债 券 ， 其中现金不包括结算备付金 、 存出保证金和应收 申购款等 。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资 比例限制 ， 基金管理人在履行适当程序后 ， 可以调整 上述投资品种的投资比例 。 第十一部分基金 的投资 三 、 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法 ， 进行被动 指数化投资 。 股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数 ， 并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 ， 以 复制和跟踪标的指数 。 本基金在严格控制基金的日均 跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下 ， 力争获取与标的 指数相似的投资收益 。 由于标的指数编制方法调整 、 成份股及其权重发 生变化 （ 包括配送股 、 增发 、 临时调入及调出成份股等 ） 的原因 ， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时 ， 或因某些特殊情况导致 流动性不足时 ， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪 标的指数时 ， 基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整 ， 力求降低跟踪误差 。 1 、 大类资产配置 本基金管理人主要按照创业板 300 指数的成份股 组成及其权重构建股票投资组合 ， 并根据指数成份股 及其权重的变动而进行相应调整 。 本基金投资于股票 的资产比例不低于基金资产的 90% ， 投资于创业板 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现 金基金资产的 80% ； 本基金每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后 ， 应当保持不低于 基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府 债券 。 2 、 股票投资策略 （ 1 ） 股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法 ， 按照标的 指数成份股组成及其权重构建股票投资组合 。 由于跟 踪组合构建与标的指数组合构建存在差异 ， 若出现较 为特殊的情况 （ 例如成份股停牌 、 股票流动性不足以及 其他影响指数复制效果的因素 ）， 本基金将采用替代性 的方法构建组合 ， 使得跟踪组合尽可能近似于全复制 组合 ， 以减少对标的指数的跟踪误差 。 本基金所采用替 代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不 低于基金资产的 90% ， 投资于创业板 300 指数成份股 和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80% 的投资比例限制 。 （ 2 ） 股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据创业板 300 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 ， 本基金 还将根据法律法规中的投资比例限制 、 申购赎回变动 情况等 ， 对其进行适时调整 ， 以保证基金净值增长率与 基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化 。 1 ） 定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期 ， 对 股票投资组合及时进行调整 。 2 ） 不定期调整 A 当成份股发生配送股 、 增发 、 临时调入及调出成 份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时 ， 本 基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资 组合 ； B 根据本基金的申购和赎回情况 ， 对股票投资组 合进行调整 ， 从而有效跟踪标的指数 ； C 根据法律法规和基金合同的规定 ， 成份股在标 的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的 ， 本 基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整 ， 力求 降低跟踪误差 。 在正常市场情况下 ， 力争控制本基金的份额净值 与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% 。 如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围 ， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度 、 跟踪误差进一步扩大 。 三 、 投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金 ， 目标 ETF 是采 用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指 数基金 。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资 于目标 ETF 、 标的指数成份股和备选成份股进行被动 式指数化投资 ， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪 。 正 常情况下 ， 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低 于基金资产净值的 90% 。 1 、 目标 ETF 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式 投资于目标 ETF 的份额 。 2 、 股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股 、 备选成份股 ， 以 更好的跟踪标的指数 。 同时 ， 还可通过买入标的指数 成份股 、 备选成份股来构建组合以申购目标 ETF 。 因 此对标的指数成份股 、 备选成份股的投资 ， 主要采取 复制法 ， 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建 基金投资组合 ， 并根据标的指数组成及其权重的变动 而进行相应调整 。 但在因特殊情况 （ 如流动性不足等 ） 导致无法获得足够数量的个券时 ， 基金管理人将搭配 使用其他合理方法进行适当的替代 ， 包括通过投资其 他股票进行替代 ， 以降低跟踪误差 ， 优化投资组合的 配置结构 。 在正常市场情况下 ， 力争控制本基金的份额净值 与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35% ， 年跟踪误差不超过 4% 。 如因指数编制 规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过上述范围 ， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏 离度 、 跟踪误差进一步扩大 。 第十一部分基金 的投资 四 、 投资限制 1 、 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制 ： （ 1 ） 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资 产的 90% ， 投资于创业板 300 指数成份股和备选成份 股的资产比例不低于非现金基金资产的 80% ； 四 、 投资限制 1 、 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制 ： （ 1 ） 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于 基金资产净值的 90% ； 第十一部分基金 的投资 除上述 （ 2 ）、（ 7 ）、（ 10 ）、（ 11 ）、（ 19 ） 情形之外 ， 因证券 、 期 货市场波动 、 上市公司合并 、 基金规模变动 、 标的指数 成份股调整 、 标的指数成份股流动性限制等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的 ， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ， 但中国证监会规定的特殊情形除外 。 因证券市场波动 、 证券发行人合并 、 基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合第 （ 19 ） 项规定的 ， 基金管理 人不得新增出借业务 。 法律法规另有规定的 ， 从其规 定 。 基金管理人应当自基金 合 同生 效 之日 起 6 个月内 使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 。 在 上述期间内 ， 本基金的投资范围 、 投资策略应当符合基 金合同的约定 。 基金托管人对基金的投资的监督与检 查自本基金合同生效之日起开始 。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限 制进行变更的 ， 以变更后的规定为准 。 法律法规或监管 部门取消上述限制 ， 如适用于本基金 ， 基金管理人在履 行适当程序后 ， 则本基金投资不再受相关限制 。 除 上述 （ 1 ）、（ 2 ）、（ 7 ）、（ 10 ）、（ 11 ）、（ 19 ） 情形之外 ， 因证 券 、 期货市场波动 、 上市公司合并 、 基金规模变动 、 标 的指数成份股调整 、 标的指数成份股流动性限制 、 目 标 ETF 暂停申购 、 赎回或二级市场交易停牌等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的 ， 基金管理人应当在 10 个交易日内进 行调整 ， 但中国证监会规定的特殊情形除外 。 因证券 市场波动 、 证券发行人合并 、 基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资不符合第 （ 19 ） 项规定 的 ， 基金管理人不得新增出借业务 。 因证券市场波动 、 标的指数成份股调整 、 标的指数成份股流动性限制 、 目标 ETF 暂停申购 、 赎回或二级市场交易停牌 、 基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比 例不符合第 （ 1 ） 项投资比例的 ， 基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整 ， 但中国证监会规定的特殊情形 除外 。 法律法规另有规定的 ， 从其规定 。 基金管理人应当自转换为联接基金之日起 6 个 月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约 定 。 在上述期间内 ， 本基金的投资范围 、 投资策略应当 符合基金合同的约定 。 基金托管人对基金的投资的监 督与检查自本基金合同生效之日起开始 。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例 限制进行变更的 ， 以变更后的规定为准 。 法律法规或 监管部门取消上述限制 ， 如适用于本基金 ， 基金管理 人在履行适当程序后 ， 则本基金投资不再受相关限 制 。 第十一部分基金 的投资 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益 ， 基金财产不 得用于下列投资或者活动 ： （ 1 ） 承销证券 ； （ 2 ） 违反规定向他人贷款或者提供担保 ； （ 3 ） 从事承担无限责任的投资 ； （ 4 ） 买卖其他基金份额 ， 但是中国证监会另有规定 的除外 ； （ 5 ） 向其基金管理人 、 基金托管人出资 ； （ 6 ） 从事内幕交易 、 操纵证券交易价格及其他不正 当的证券交易活动 ； （ 7 ） 法律 、 行政法规和中国证监会规定禁止的其他 活动 。 2 、 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益 ， 基金财产不 得用于下列投资或者活动 ： （ 1 ） 承销证券 ； （ 2 ） 违反规定向他人贷款或者提供担保 ； （ 3 ） 从事承担无限责任的投资 ； （ 4 ） 买卖其他基金份额 ， 但是投资目标 ETF 、 中国 证监会另有规定的除外 ； （ 5 ） 向其基金管理人 、 基金托管人出资 ； （ 6 ） 从事内幕交易 、 操纵证券交易价格及其他不 正当的证券交易活动 ； （ 7 ） 法律 、 行政法规和中国证监会规定禁止的其 他活动 。 第十一部分基金 的投资 五 、 业绩比较基准 本基金投资组合的业绩比较基准为 ： 创业板 300 指数收益率 ×95%＋ 银行活期存款利率 （ 税后 ） ×5% 。 未来若出现标的指数不符合要求 （ 因成份股价格 波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数 不符合要求以及法律法规 、 监管机构另有规定的除 外 ）、 指数编制机构退出等情形 ， 基金管理人应当自该 情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提 出解决方案 ， 如更换基金标的指数 、 转换运作方式 、 与 其他基金合并或者终止基金合同等 ， 并在 6 个月内召 集基金份额持有人大会进行表决 ， 基金份额持有人大 会未成功召开或就上述事项表决未通过的 ， 本基金合 同终止 。 但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投 资无实质性不利影响 （ 包括但不限于编制机构名称变 更 、 指数更名等 ）， 则无需召开基金份额持有人大会 ， 基 金管理人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比 较基准 ， 报中国证监会备案并及时公告 。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解 决方案确定期间 ， 基金管理人应按照指数编制机构提 供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作 。 五 、 业绩比较基准 本基金投资组合的业绩比较基准为 ： 创业板 300 指数收益率 ×95%＋ 银行活期存款利率 （ 税后 ） ×5% 。 未来若出现标的指数不符合要求 （ 因成份股价格 波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数 不符合要求以及法律法规 、 监管机构另有规定的除 外 ）、 指数编制机构退出等情形 ， 基金管理人应当自该 情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提 出解决方案 ， 如更换基金标的指数 、 转换运作方式 、 与 其他基金合并或者终止基金合同等 ， 并在 6 个月内召 集基金份额持有人大会进行表决 ， 基金份额持有人大 会未成功召开或就上述事项表决未通过的 ， 本基金合 同终止 ， 但下文 “ 目标 ETF 发生相关变更情形时的处 理 ” 另有约定的除外 。 但若标的指数及业绩比较基准 变更对基金投资无实质性不利影响 （ 包括但不限于编 制机构名称变更 、 指数更名等 ）， 则无需召开基金份额 持有人大会 ， 基金管理人可在履行适当程序后变更标 的指数和业绩比较基准 ， 报中国证监会备案并及时公 告 。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至 解决方案确定期间 ， 基金管理人应按照指数编制机构 提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作 。 第十一部分基金 的投资 六 、 风险收益特征 本基金为股票型基金 ， 其预期风险与预期收益高 于混合型基金 、 债券型基金与货币市场基金 。 本基金为 指数型基金 ， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现 ， 具有与标的指数相似的风险收益特征 。 六 、 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金 ， 且目标 ETF 为股票型 指数基金 ， 因此本基金的预期风险与预期收益高于混 合型基金 、 债券型基金与货币市场基金 。 本基金主要 通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪 ， 具有与标的指数 、 以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征 。 第十一部分基金 的投资 七 、 基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处 理原则及方法 1 、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行 使股东或债权人权利 ， 保护基金份额持有人的利益 ； 七 、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及 方法 1 、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立 行使相关权利 ， 保护基金份额持有人的利益 ； 第十一部分基金 的投资 八 、 目标 ETF 发生相关变更情形时的处理 目标 ETF 出现下述情形之一的 ， 本基金将在履 行适当程序后由投资于目标 ETF 的联接基金变更为 直接投资该标的指数的指数基金 ； 若届时本基金管理 人已有以该指数作为标的指数的指数基金 ， 则本基金 将本着维护投资者合法权益的原则 ， 履行适当的程序 后选取其他合适的指数作为标的指数 。 相应地 ， 本基 金 《 基金合同 》 中将去掉关于目标 ETF 的表述部分 ， 或将变更标的指数 ， 届时将由基金管理人另行公告 。 （ 1 ） 目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基 金的投资策略难以实现 ； （ 2 ） 目标 ETF 终止上市 ； （ 3 ） 目标 ETF 基金合同终止 ； （ 4 ） 目标 ETF 的基金管理人发生变更 （ 但变更后 的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同的除外 ）。 若目标 ETF 变更标的指数 ， 本基金将在履行适 当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF 。 但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更 目标 ETF 标的指数事项的 ， 本基金的基金份额持有 人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表 决 ， 目标 ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标 的指数事项的 ， 本基金可不召开基金份额持有人大会 相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金 。 第十二部分基金 的财产 一 、 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 、 银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投 资所形成的价值总和 。 一 、 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值 、 目标 ETF 基金份额 、 银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和 。 第十三部分基金 资产估值 二 、 估值对象 基金所拥有的股票 、 存托凭证 、 股指期货合约 、 债 券 、 资产支持证券和银行存款本息 、 应收款项 、 其它投 资等资产及负债 。 二 、 估值对象 基金所拥有的目标 ETF 基金份额 、 股票 、 存托凭 证 、 股指期货合约 、 债券 、 资产支持证券和银行存款本 息 、 应收款项 、 其它投资等资产及负债 。 第十三部分基金（未完）  |