天弘300 : 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:天弘300 : 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 天弘沪深 300 交易型 开放式 指数证券投资基金 招募说明书（更新） 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 招商 证券 股份有限公司 日期： 二〇二一年十月二十二日 重要提示 天弘沪深 300 交易型 开放式 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于 201 9 年 6 月 11 日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【 2019 】 1044 号）。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会准予本基金募集注册，并不表明其对本基金的投资 价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基 金的基金合同于 2019 年 12 月 5 日正式生效。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真 阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险。同时 由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金，特定风险还包括：标的指数的风 险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与份 额净值发 生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退补现金替代方式的风 险、基金份额赎回对价的变现风险 、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股 停牌的风险、成份股退市的风险、指数编制机构停止服务的风险 等等。基金管理 人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 本基金为股票型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金标的指数为 沪深 300指数 。 1 、指数样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST 、 *ST 沪深 A 股和红筹企业发行的 存托凭证组成： （ 1 ）科创板证券：上市时间超过一年。 （ 2 ）创业板证券：上市时间超过三年。 （ 3 ）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市 值排在前 30 位。 2 、选样方法 沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财 务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： （ 1 ）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后 50% 的证券； （ 2 ）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名， 选取前 300 名的证券作为指数样本； 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网 站，网址： www.csindex.com.cn 。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 本基金并非保本基金，基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构 ( 包括基金管理人直销机构和其他销售机构 ) 根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》 等信息披露文 件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资 风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等 判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委 托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 基金招募说明书每年度至少更新一次，本招募说明书所载内容截止日为 2021 年 08 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 06 月 30 日（财 务数据未经审计）。 目 录 一、绪言 ................................................ 3 二、释义 ................................................ 4 三、基金管理人 ......................................... 10 四、基金托管人 ......................................... 21 五、相关服务机构 ....................................... 24 六、基金的募集 ......................................... 29 七、基金合同的生效 ..................................... 30 八、基金份额折算与变更登记 .............................. 31 九、基金份额的上市交易.................................. 32 十、基金份额的申购与赎回 ................................ 34 十一、基金的投资 ....................................... 48 十二、基金投资组合报告.................................. 55 十三、基金的业绩 ....................................... 63 十四、基金的财产 ....................................... 64 十五、基金资产的估值 ................................... 65 十六、基金的收益与分配.................................. 71 十七、基金费用与税收 ................................... 73 十八、基金的会计与审计.................................. 76 十九、基金的信息披露 ................................... 77 二十、风险揭示 ......................................... 84 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............ 93 二十二、基金合同的内容摘要 .............................. 95 二十三、基金托管协议的内容摘要 ......................... 112 二十四、对基金份额持有人的服务 ......................... 131 二十五、其他披露的事项................................. 133 二十六、招募说明书存放及查阅方式 ....................... 138 二十七、备查文件 ...................................... 139 一、绪言 《天弘沪深 300 交易型 开放式 指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下 简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售 办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息 披露办法 》 ” ）、 《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》（ 以下 简称 “《 流动性风险 管理 规定 》 ”） 、《 公开募集证券投资基金运作指引第 3 号 — — 指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 以及 《 天弘沪深 300 交易 型 开放式 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基 金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指 天弘沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金 2、 基金管理人：指 天弘基金 管理有限公司 3、 基金托管人：指 招商证券 股份有限公司 4、 基金合同：指《 天弘沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 天弘沪深 300 交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、 招募说明书 及 本招募说明书：指《 天弘沪深 300交易型 开放式指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、 基金份额发售公告：指《 天弘沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《天弘沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 9、上市 交易公告书： 指 《天弘沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金上 市交易公告书 》 10、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、 《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改 <中华 人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修 正 的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、 《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性 风险管理 规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号 —— 指 数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 17、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、交易型 开放式指数证券投资基金 ：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”， 简称 “ ETF” 19、 ETF 联接基金、联接基金：指将绝大部分基金财产投资于本基金，与本 基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 20、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 23、 特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《 特定 机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》 所 定义机构投资者 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办 法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 26、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 合格境外机构投资者 和 人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 27、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回 、 转托管等业务 29、 销售机构：指 天弘基金 管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 ，包括发售代理机构和办理本基金申购赎回代理 券商（代办证券公司） 30、 发售代理机构： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 31、 发售协调人： 指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构 32、 申购赎回代理券商： 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的办理本基金 份额 申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证 券公司 33、 登记业务：指基金登记、存管、过户、清 算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户 /上海证券账户 的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的 确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交 易过户 等 34、 登记机构： 指办理登记业务的机构。本基金的 登记 机构 为中国证券登记 结算有限责任公司 35、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或上海证券交易所 证券投资基金账户 36、 基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 37、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 38、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 39、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 40、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 41、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 42、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日 ) 43、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 45、 《业务规则》： 指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责 任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证 券投资基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及基 金管理人、中国证 券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及 指南等 46、 认购：指在基金募集期内，投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申 请购买基金份额的行为 47、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定 ， 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人 申请购买基金份额的行为 48、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和 招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为 申购赎回清单所规定的赎回对价 的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对 价等 信息的文件 50、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的 基金份额数计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 57、基金份额参考净值：指基金管理人或者基 金管理人委托的其他机构在交 易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成 交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之日 60、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基 金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基 金份额折 算日为初始日重新计算） 61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日 标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为初始日重新计算） 62、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的沪深 300指数 63、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 64、转融通证券出借业务：指证券出借人以一定的费率向证券借入人出借上 市证券，借入人到期归还所借证券及其相应权益补偿并支付费用的业务 65、 元：指人民 币元 66、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 67、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 68、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 71、 指定 媒介 ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 73、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 三、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所： 天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678号宝风大厦 23层 办公地址： 天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A座 16层 成立日期： 2004年 11月 8日 法定代表人：韩歆毅 客服 电话： 95046 联系人 ：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司 （ 以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ”） 经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字 [2004]164号），于 2004年 11月 8日成立。公司 注册资本为人民币 5.143亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二） 主要人员情况 1、董事会成员基本情况 韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执 行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司 首席财务官。 周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。 祖国明先生，董事，本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师，和讯信 息科技有限公司 COO助理，浙江淘宝网络有限公司总监，支付宝（中国）网络技 术有限公司北京分公司资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战略 合作部总经理。 张杰先生 ， 董事 ，注册会计 师、注册审计师。 历任 锡林浩特市君正能源化工 有限责任公司董事长 、 总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、 总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事， 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事 会主席，内蒙古君正天原化工有限责任公司监事， 连云港港口国际石化仓储有限 公司董事，上海傲兴国际船舶管理有限公司监事， 内蒙古君正互联网小额贷款有 限公司 董事长， 现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。 付岩先生，董事，本科。历任北洋（天津）物产集团有限 公司期货部交易员， 中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有限公司 资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信 托有限责任公司总经理助理、 普惠金融总部总经理、普惠金融部总经理，天津国 通股权投资基金管理有限公司董事、总经理，天津天信汇金资产管理有限公司董 事长（法定代表人）、总经理，中车金租租赁有限公司董事 。 郭树强先生，董事，总经理，硕士。历任华夏基金管理有限公司交易主管、 基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员 会主任、公司管委会委员 、公司总经理助理。现任本公司总经理。 张军先生，独立董事，博士。现任复旦大学经济学院院长。 贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。 魏新顺先生，独立董事，本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处长， 天津市政府法制办经济法规处处长，天津达天律师事务所律师。现任天津英联律 师事务所主任律师。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生，监事，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理， 联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公司上海 证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券 部总经理、北京中心副总经理兼北京 中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产 结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监。 刘佳女士，监事，硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理， 联想控股股份有限公司审计经理，现任内蒙古君正集团企业管理（北京）有限公 司执行董事、经理，上海君正物流有限公司财务部副总经理。 李渊 女士 ，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。 付颖女士，监事，硕士。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务专员、 合规 专员、高级合规经理、部门主管，现任本公司内控合规部总经理 。 于洋先生，监事，博士。 2011年 7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究 员、投资研究部总经理助理，现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。 史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总经理助理， 2014年 6月加盟天弘基金管理有限 公司，历任高级产品经理，现任产品部负责人。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定 收益部高级经理，北京 宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理 有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资 经理。 2011年 7月份加盟本公司，现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金 经理。 周晓明先生，副总经理，硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属 北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资 部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金 市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞 信基金市场部副 总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。 2011年 8月加盟本公 司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理。 熊军先生，副总经理，财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员， 国家国有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中心副处长，全国社保 基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。 2017年 3月加盟本公司，任命为公 司首席经济学家，现任公司副总经理。 朱海扬先生，副总经理，博士。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司一级 专务、副处长、太平洋养老保险公司筹备组成员，长 江养老保险股份有限公司筹 备组业务组副组长，市场发展部副总经理（主持工作）、销售管理部总经理、产 品支持部总经理、养老金财富管理部总经理，安邦养老保险股份有限公司拟任总 经理助理。 2015年 6月加盟本公司，历任养老金业务总监、总经理助理，现任公 司副总经理。 童建林先生，督察长，本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财 务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财 务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财务项 目主管。 2006年 8月加盟本公司，历任基金会计、内控合 规部副总经理、内控合 规部总经理。现任本公司督察长。 4、本基金基金经理 陈瑶女士，金融学硕士， 10年证券从业经验。 2011年 7月加盟本公司，历 任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融 券交易策略等研究工作。历任天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理 （ 2018年 2月至 2019年 9月）、天弘沪深 300指数型发起式证券投资基金基金 经理（ 2018年 2月至 2019年 12月）、天弘中证 500指数型发起式证券投资基 金基金经理（ 2018年 2月至 2020年 8月）、天弘中证银行指数型发起式证券投 资基金基金经理（ 2018年 2月至 2020年 12月）、天弘创业板交易型开放式指 数证券投资基金联接基金基金经理（ 2019年 09月至 2019年 11月）、天弘中证 医药 100指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2019年 11月）、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2019 年 11月）、天弘中证 800指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月 至 2019年 11月）、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理（ 2018年 02月至 2019年 11月）、天弘中 证计算机主题交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理（ 2018年 02月至 2019年 11月）、天弘中证红 利低波动 100指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2019年 12月至 2021年 06 月）、天弘中证 100指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2018 年 09月）、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02月至 2018年 09月）、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金 经理（ 2018年 02月至 2018年 09月）、天弘中证全指运输指数型发起式证券投 资基金基金经理（ 2018年 02月至 2018年 09月）、天弘中证移动互联网指数型 发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2018年 09月）、天弘中证休闲 娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018年 02月至 2018年 10月）。现 任本公司基金经理。天弘上证 50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪 深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘沪深 300交易型 开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基 金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 天弘中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券 投资基金基金经理、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理、 天弘国证 A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板 300指数型发起式证券投资 基金基金经理、天弘创业板 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘 上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证新材料主题交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。 历任基金经理： 张子法先生，任职期间： 2019年 12月 05日 至 2021年 08月 14日 。 杨超先生，任职期间： 2019年 12月 06日 至 2021年 08月 14日 。 5、 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基 金 经理 。 熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生：首席风控官。 姜晓丽女士：固定收益机构投资部总经理、宏观研究部总经理、固定收益部 总经理、基金经理。 于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 三 、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度 报告 、 中期报告 和年度报告； 7、计算并 公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、 《运 作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健 全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （ 1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5）侵占、挪用基金财产； （ 6） 泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金经理承诺 （ 1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （ 2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他 第三人谋取不当利益。 （ 3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资 计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （ 4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的原则 （ 1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所 有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （ 2）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （ 3）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 4）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵 守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何例外，任何员工不得拥有超越制度 或违反制度的权力； （ 5）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市 场环境等外部环境变化及时对风险进行识别 和 评估，并对其管理政策和措施进行 相应的调整； （ 6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信 用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （ 1）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险 ； （ 2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （ 3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （ 4）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。 （ 5）内控合规部：负责公司集中 统一的合规 管理工作，按照公司规定和督 察 长 的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识 别 、处置、报告体系，不 断提升公司整体 合规意识和能力。 （ 6）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制； （ 7）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的 业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 （ 8）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 经理 对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3、内部控制制度综述 （ 1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括 政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （ 2）内控合规管理 制度 为 保障 持续规范发展，公司制定合规 管理 制度。 公司 设 督察长， 负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。 内控 合规部 负责公司集中 统一的合规 管理工作，按照公司规定和督察 长 的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体 合规 意识和能力。 （ 3）审计管理 制度 为规范 内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。 内部 审计 通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （ 4）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格规范 基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4、风险管理和内部风险控制的措施 （ 1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内 控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （ 2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资决策 分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （ 3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （ 4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委 员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而 上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险 状况，从而以最快速度做出决策； （ 5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （ 6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （ 7）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完 善内部控制制度是本公司董事会及管理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基金托管人基本情况 名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人：霍达 成立时间： 1993年 8月 1日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 86.97亿元 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可 [2014]78号 联系人：韩鑫普 联系电话： 0755-26951111 招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团 长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经 过二十余年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商，并经中国 证券监督管理委员会评定为 A类 AA级券商。招商证券具有稳定持续的盈利能 力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道， 在国内设有 258家营业部，同时在香港、新加坡、英 国、韩国设有子公司；全资 持股招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、 招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司，参股博时基金管理公司、 招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券 的战略远景是“以客户为中心，打造具有国际竞争力的中国最佳投资银行”。公 司将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰 富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊 重、股东满意、员工自豪的优秀企业。 2、主要人员情况 招商证 券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审 计经验，以及大型 IT公司的软件设计与开发经验，人员专业背景覆盖了金融、 会计、经济、计算机等各领域，其中本科以上人员占比 100%，高级管理人员均 拥有硕士研究生或以上学历。 3、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司，可为各类公开 募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施， 稳定、高效的托管业务系统，完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实 信用、谨慎勤勉”的原则，为基金份额持有人利 益履行基金托管职责。 除此之 外，招商证券于 2012年 10月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点 的正式批复，成为业内首家可从事私募托管业务的券商，经验丰富，服务优质， 业绩突出。截至 2021年二季度，招商证券共托管 45只公募基金。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商证券作为基金托管人： （ 1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （ 2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务 内部 控制制度健全、执行有效。 （ 3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （ 4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运 作效率和效果。 2、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部 最高风险决策机构，风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险 偏好、风险容忍度及各类风险限额指标，全面审议公司的风险管理情况。风险管 理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理 职能部门。 托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗，配备专职稽核人员，依照 有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控制严 密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务健全、有效执行；安全保管基金财 产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像监控 系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了严格 有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全体员 工 的风险防范和保密意识。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、 托管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合 同和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管 理人收到 书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托 管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金销售 机构 1 、申购赎回代办证券公司 (1) 东方财富证券股份有限公司 办公地址 : 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼 注册地址 : 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表人 : 戴彦 联系人 : 付佳 客服电话 :95357 网址 :www.18.cn (2) 中信建投证券股份有限公司 办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 : 王常青 联系人 : 刘芸 客服电话 :400 - 8888 - 108 网址 :www.csc108.com (3) 中信证券华南股份有限公司 办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人 : 胡伏云 联系人 : 陈靖 客服电话 :95396 网址 :www.gzs.com.cn (4) 中信证券股份有限公司 办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 20 层 注册地址 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 法定代表人 : 张佑君 联系人 : 杜杰 客服电话 :95558 网址 :www.cs.ecitic.com (5) 中信证券（山东）有限责任公司 办公地址 : 青岛市崂 山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 （ 266061 ） 注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（ 1507 - 1510 室） 法定代表人 : 冯恩新 联系人 : 焦刚 客服电话 :95548 网址 :sd.citics.com (6) 中国中金财富证券有限公司 办公地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 — 21 层 注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 - 21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代表人 : 高涛 联系人 : 万玉琳 客服电话 :95532/400 600 8008 网址 :www.ciccwm.com (7) 中国银河证券股份有限公司 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人 : 陈共炎 联系人 : 辛国政 客服电话 :400 - 8888 - 888 网址 :www.chinastock.com.cn (8) 兴业证券股份有限公司 办公地址 : 上海市浦东新区长柳路 36 号 注册地址 : 福州市湖东路 268 号 法定代表人 : 杨华辉 联系人 : 乔琳雪 客服电话 :95562 网址 :www.xyzq.com.cn (9) 华泰证券股份有限公司 办公地址 : 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址 : 南京市江东中路 228 号 法定代表人 : 张伟 联系人 : 郭力铭 客服电话 :400 - 8888 - 168 、 95597 网址 :www.htsc.com.cn (10) 国信证券股份有限公司 办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 - 26 层 法定代表人 : 张纳沙 联系人 : 李颖 客服电话 :95536 网址 :www.guosen.com.cn (11) 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 : 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 19 楼 注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人 : 贺青 联系人 : 黄博铭 客服电话 :95521 、 4008888666 网址 :www.gtja.com (12) 安信证券股份有限公司 办公地址 : 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 法定代表人 : 黄炎勋 联系人 : 郑向溢 客服电话 :400 - 800 - 1001 网址 :www.essence.com.cn (13) 招商证券股份有限公司 办公地址 : 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 注册地址 : 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 法定代表人 : 霍达 联系人 : 黄婵君 客服电话 :95565 网址 :www.newone.com.cn (14) 方正证券股份有限公司 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40 层 注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦 22 - 24 层 法定代表人 : 施华 联系人 : 高洋 客服电话 :95571 网址 :www.foundersc.com (15) 海通证券股份有限公司 办公地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼 注册地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人 : 周杰 联系人 : 李笑鸣 客服电话 :95553 网址 :www.htsec.com 2 、二级市场交易代办证券公司 具有 上海 证券交易所会员资格的所有证券公司 ( 投资者在 上海 证券交易所各 会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 ) 。 3 、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构调整 为本基金的销售机构。 （二） 登记机构 名称：中国证券 登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区 太平桥 大街 17 号 办公地址：北京市西城区 太平桥 大街 17 号 法定代表人：周明 电话： 0 10 - 59378856 传真： 0 10 - 59378907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 电话：（ 021 ） 23238888 经办注册会计师：薛竞、周 祎 联系人：周祎 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2019年6月 11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2019】1044号）。本基金的募 集期为2019年11月4日至2019年11月29日。 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金募集的净认购 金额为236,708,830.00元人民币，有效认购款项在募集期间产生的利息共计 41,699.48元人民币。按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期间募集 资金及其利息结转的份额共计236,709,496.00份基金份额，已全部计入基金份额 持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。 七、基金合同的生效 （ 一 ） 基金 合同的生效 本基金 《基金合同》已于 2019 年 12 月 5 日正式生效。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露； 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金合同应当按照基金合同的约定程序进行 清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定 时，从其规定 。 八、基金份额折算与变更登记 为了更好的跟踪标的指数，基金管理人可进行基金份额折算并提前公告。 （一）基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规 定提前公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 人的权益无实质性影响。基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 （四）如未来本基金增加基金份额的类别，基金管理人在实施份额折算时， 可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如本基金对部分份额类别进行折算，对于涉及投票权、提议召集权、召集权、计 算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权、基金财产清算 等需要统计基金份额持有人所持份额 及其占总份额比例时，每一份未折算的基金 份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 九、基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所 证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市。经向上海证 券交易所申请，本基金自 2019年 12月 26日起在上海证券交易所上市交易。 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在 上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易 规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上 市交易，并报中国证监会 备案： （ 1）不再具备本部分第一款规定的上市条件； （ 2）基金合同终止； （ 3）基金份额持有人大会决定终止上市； （ 4）基金合同约定的终止上市的其他情形； （ 5）上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述（ 1）、（ 3）、（ 4）、（ 5）项等原因使本基金不再具备上市条件 而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的 指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人 将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合 并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值（ IOPV）的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人 提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考 净值（ IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、 赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下： 基金份额参考净值 =（申 购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回 清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现 金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部 分） /最小申购赎回单位对应的基金份额。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市 交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合 同相应予以修改，并按照新规定 执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市 交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可 以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持 有人大会。 十、基金份额的申购与赎回 （一） 申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始份额申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并 可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商。基金管理人可根据情况变更或增 减基金申购赎回代理券商。基金管理人在确定、变更或增减申购赎回代理券商名 单时，均应在公告之前报请上海证券交易所认可。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体 业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 （二） 申购和赎回的开 放日及时间 1 、 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 2 、 申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2019 年 12 月 26 日开放申购、赎回业务，具体办理流程见基金管 理人在指定媒介发布的相关 公告。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 （三） 申购与赎回的原 则 1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其 他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金 业务实施细 则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金 登记结算业务实施细则》的规定及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司发布的其他相关规则和规定；如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募 说明书中进行更新。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。 （四） 申购与赎回的程序 1 、 申购和赎回的申请方式 投资 者须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体 业 务办理 时间提出申购、赎回的申请。 投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎 回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请不成 立。 2 、 申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的 申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据 要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价， 则赎回不成立。 申购赎回代理券商对申购、赎 回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅 代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法 权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 3 、 申购赎回的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关 协议的有关规定。 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本 （未完）  |