军工ETF : 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第二号)
原标题:军工ETF : 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第二号) 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基 金更新招募说明书 （2021 年第二号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 目 录 重要提示 ....................................................................................................................................1 第一部分 绪言 .........................................................................................................................3 第二部分 释义 .........................................................................................................................3 第三部分 基金管理人 ..............................................................................................................9 第四部分 基金托管人 ............................................................................................................ 23 第五部分 相关服务机构 ........................................................................................................ 26 第六部分 基金的募集 ............................................................................................................ 33 第七部分 基金合同的生效 .................................................................................................... 33 第八部分 基金份额折算与变更登记 ..................................................................................... 33 第九部分 基金份额的上市交易 ............................................................................................. 34 第十部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 36 第十一部分 基金的投资 ........................................................................................................ 50 第十二部分 基金的业绩 ........................................................................................................ 60 第十三部分 基金的财产 ........................................................................................................ 61 第十四部分 基金资产估值 .................................................................................................... 62 第十五部分 基金的收益与分配 ............................................................................................. 67 第十六部分 基金费用与税收 ................................................................................................ 68 第十七部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 70 第十八部分 基金的信息披露 ................................................................................................ 71 第十九部分 风险揭示 ............................................................................................................ 78 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................................... 86 第二十一部分 基金合同内容摘要 ......................................................................................... 88 第二十二部分 托管协议内容摘要 ....................................................................................... 105 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................................... 124 第二十四部分 其他应披露事项 ........................................................................................... 125 第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式 .................................................................... 126 第二十六部分 备查文件 ...................................................................................................... 126 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 1 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会2016 年4 月11 日证监许可【2016】 733 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为2016 年7 月26 日。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不代表其对本基金的投资 价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金标的指数为中证军工指数 （1）样本空间 同中证全指指数的样本空间 （2）选样方法 1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名 后20%的证券； 2）对样本空间内剩余证券，将由十大军工集团控股且主营业务与军工行业相 关的上市公司，以及业务范围涵盖航空、航天、船舶、兵器、军事电子和卫星等 军工领域的其他军工类上市公司作为待选样本； 3）在待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取不超过80 只证券作为指数样本。 4）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于0 和1 之间，以 使单个样本权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 4、投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信 息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人 在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑 自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资 行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 2 承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因政治、经济、投资心理和交易 制度等因素变化对证券价格产生影响而形成的市场风险，由于相关成份股的市场 流动性不足而产生的流动性风险，基金管理人和基金托管人在基金管理实施过程 中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金特有风险包括：标的指数回报 与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标 的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢 价的风险、参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险、基金退市风险、投资人申 购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、 申购赎回清单差错风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单标识设置风险 和第三方机构服务的风险等。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数 编制机构停止服务、成份股停牌等风险。 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证军工指数，其风险收益特征与标的指数 所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科 创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统 性风险和政策风险等。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读基金合同、本招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导 致的投资风险，由投资人自行负担。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 3 不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。 本招募说明书所载投资组合报告为2021 年2 季度报告，净值表现数据截止日为 2021 年6 月30 日。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资 基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规 的规定以及《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，如本招募说明书内容 与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有 关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 4 1、基金或本基金：指国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中证军工交 易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《国泰中证军工交易型开放式指数证券投 资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基 金份额发售公告》 8、上市交易公告书：指《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金上市 交易公告书》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁 布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 5 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，亦称“ETF” 18、联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目 标相似，采用开放式运作方式的基金 19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 22、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 23、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用 来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 24、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回等业务 27、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理 基金销售业务的机构 28、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由 基金管理人指定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件， 由基金管理人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 6 公司 30、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体 内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交易的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 31、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司，基金管理人也可以自行或委托其他机构担任注册 登记机构 32、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理 人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过3 个月 36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 39、T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、国 泰基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 43、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 7 44、发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的 行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书规定的条 件，以基金合同规定的对价申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人根据基金合同和招募说明书 规定的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规定对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同 和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 50、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 51、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证军工指数及其未来可 能发生的变更 52、完全复制法：一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份券， 并且按照每种成份券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 53、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支 付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单位数量计算 55、预估现金部分：指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当 日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 56、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资 人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 8 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同 的规定将基金份额持有人的基金份额数额进行变更登记的行为 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买 卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成 本和费用的节约 61、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差 额之基准日 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限 的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交 易的债券等 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 68、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 9 69、基金产品资料概要：指《国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200 号2 层225 室 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 成立时间：1998 年3 月5 日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹仟万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，400-888-8688 股权结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年7 月至2002 年7 月，任 中国建设银行天津市分行主任科员。2002 年7 月至2007 年10 月，任中德住房储 蓄银行部门经理。2007 年10 月至2008 年8 月，任中国建设银行信用卡天津运作 中心高级副经理。2008 年8 月至2011 年4 月，任中国建银投资有限责任公司高 级业务经理。2011 年4 月至2014 年4 月，任中投科信科技股份有限公司总经理。 2014 年4 月至2016 年11 月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书记。2016 年11 月至2020 年4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。 2020 年4 月任公司党委书记。2020 年12 月起任公司董事长、法定代表人、党委 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 10 书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年8 月至1994 年9 月，任职于中国科学 院应用数学研究所。1997 年7 月至2005 年1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年1 月至2007 年7 月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经 理、股权管理部高级副经理。2007 年7 月至2010 年6 月，任浙江省国际信托投 资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年6 月 起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略 发展部专职董事。其间，2012 年7 月至2013 年10 月兼任建银饭店董事，2013 年 3 月至2014 年12 月兼任宏源证券监事。2021 年3 月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年8 月起在中国建银投资有限责任公司工 作，先后任长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经理、 业务经理，现任战略发展部高级业务副经理。2020 年12 月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在BANK OF ITALY 负责 经济研究；1995 年在UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年 在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分 析师；1999-2004 年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究 员；2004-2005 年任URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金经理。2009-2013 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013- 2019 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年4 月起任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管。2013 年11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许 保险师（Chartered Insurer）。1989 年至1994 年任中国人民保险公司总公司营业部 助理经理；1994 年至1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至1998 年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998 年至2017 年任 忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至 今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至2017 年任中意财产保险有限公司总 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 11 经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今任忠利集团大中华 区股东代表。2010 年6 月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994 年7 月至1998 年4 月，任福 建省泉州电业局财务科会计。1998 年4 月至2001 年3 月，任福建省电力有限公 司财务部会计。2001 年3 月至2005 年8 月，任福建省厦门市电业局总会计师。 2005 年8 月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主 任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济 师、首席风险师、总风险师。2020 年12 月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，25 年金融从业经历。1996 年7 月至2004 年12 月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年12 月至2011 年1 月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经 理、业务运营组负责人。2011 年1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理， 2012 年11 月至2016 年7 月任公司副总经理，2016 年7 月起任公司总经理及公 司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年7 月至1991 年6 月， 在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历 任副处长、处长。1991 年6 月至1993 年9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席 代表。1993 年9 月至1994 年7 月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年7 月至1999 年3 月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计 划部总经理、会计部总经理。1999 年3 月至2010 年1 月，在中国国际金融有限 公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年4 月至2012 年3 月， 任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年8 月至2016 年1 月，任 中金基金管理有限公司独立董事。2017 年3 月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年6 月至1999 年1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999 年1 月至2003 年6 月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高 级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年6 月至2005 年11 月，在中国电子产业 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 12 工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005 年11 月至2016 年7 月在中国电子 信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任 （主持工作）、主任。2014 年9 月至2016 年7 月任中国上市公司协会军工委员会 副会长，2016 年8 月至2018 年1 月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012 年3 月至2016 年7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC 工作期间，至2016 年11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外 多个公司担任董事、监事。2017 年5 月至2021 年6 月任首约科技（北京）有限 公司独立董事。2020 年8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司独立董事。2017 年10 月起任公司独立董事。 陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1992 年8 月至2001 年2 月， 在交通银行工作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商业银行 研究员，办公室条法处主管法律员、副处长、处长。2001 年2 月至2019 年9 月， 在中国光大集团有限公司工作，历任法律部副主任、法律部主任、董事、执行董 事、副总经理、党委委员。2002 年6 月至2007 年8 月，兼任中国光大（集团） 总公司法律部副主任。2004 年9 月至2019 年5 月，历任中国光大控股有限公司 执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。2015 年6 月至2019 年 5 月，任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董事。2019 年5 月至2019 年 11 月，负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019 年11 月至2020 年6 月，任中集资本控股有限公司首席执行官兼总裁，中集资本（国际）有限公 司董事长兼总裁。2020 年7 月至今，任绅湾资本管理有限公司创始及执行合伙人。 2020 年12 月起任公司董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984 年9 月至1987 年6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年7 月至1998 年9 月，历任中国建设银行 人事部劳动工资处副处长、处长。1998 年9 月至1999 年9 月，任中国国际金融 有限责任公司人力资源部高级经理。1999 年9 月至2005 年9 月，任中国信达资 产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃有 限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年9 月至2011 年2 月， 任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 13 限公司监事长。2011 年2 月至2015 年11 月，任中国建设银行养老金业务部总经 理。2015 年11 月至2019 年7 月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020 年 12 月起任公司董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年8 月至2006 年6 月工作于中国建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。2006 年7 月至2012 年8 月工作于中国建银投资有限责任公司，其中，2007 年4 月至2008 年2 月任中国投资咨询有限责任公司财务总监。2012 年9 月至2014 年8 月任建 投投资有限责任公司副总经理。2014 年9 月起先后任公司纪委书记、监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年12 月至2000 年5 月在Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年9 月至2003 年2 月，在Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年3 月至2008 年1 月任JP Morgan Chase India 合规部副总经理。2008 年2 月至2008 年8 月任Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年8 月至2014 年3 月 任Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。2014 年3 月至今在Generali Investments Asia Limited 工作，历任首席执行官、执行董事。 2021 年7 月起兼任Elite Commercial REIT 独立非执行董事，2014 年12 月起任公 司监事。 李箐，监事，研究生。1997 年7 月至1997 年8 月，中国电力信托投资有限 公司资金部员工。1997 年8 月至1999 年7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年7 月至1999 年12 月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000 年1 月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年12 月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年9 月加盟国泰基金 管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008 年4 月至2018 年3 月任 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009 年5 月至2018 年3 月 任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的 基金经理，2013 年9 月至2015 年3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF） 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 14 的基金经理，2015 年9 月至2018 年3 月任国泰央企改革股票型证券投资基金的 基金经理，2019 年7 月至2020 年7 月任国泰民安养老目标日期2040 三年持有期 混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021 年9 月起任国泰国策驱动灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。2017 年7 月至2019 年3 月任投资总监（权益）， 2019 年4 月至2020 年7 月任投资总监（FOF），2020 年8 月起任投资总监（权 益）。2015 年8 月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年7 月至 2008 年1 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年2 月加入国泰基 金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副 总监，现任运营管理部总监。2019 年5 月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008 年9 月至2012 年10 月，任毕马威华振会计师 事务所上海分所助理经理。2012 年12 月加入国泰基金管理有限公司，历任审计 部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年3 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张玮，硕士研究生，21 年金融从业经历。2000 年至2004 年，在申银万国证 券研究所任分析师。2004 年至2007 年，在银河基金管理有限公司历任高级研究 员、基金经理。2007 年至2015 年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究 部总监、权益投资总监等职务。2015 年至2019 年2 月在敦和资产管理有限公司 任董事总经理。2019 年2 月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理， 2021 年3 月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，21 年金融从业经历。1997 年7 月至2000 年4 月任职于上 海远洋运输公司，2000 年4 月至2002 年12 月任职于中宏人寿保险有限公司， 2003 年1 月至2005 年7 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年7 月至2007 年 7 月任职于AIG 集团，2007 年7 月至2010 年3 月任职于星展银行。2010 年4 月 加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 15 人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年8 月至2017 年2 月任公 司总经理助理，2017 年2 月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，23 年金融从业经历。1998 年8 月至2001 年4 月任职 于中国工商银行北京分行营业部；2001 年5 月至2006 年2 月任职于大成基金管 理有限公司，任高级产品经理；2006 年3 月至2014 年12 月任职于信达澳银基金 管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015 年1 月至 2018 年7 月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018 年7 月加入 国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，20 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项 目经理；2001 年3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技 术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019 年6 月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，27 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公 司、万家基金管理有限公司；2008 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任 产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019 年3 月起担任公司督 察长。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 艾小军，硕士，20 年证券基金从业经历。2001 年5 月至2006 年9 月在华安 基金管理有限公司任量化分析师；2006 年9 月至2007 年8 月在汇丰晋信基金管 理有限公司任应用分析师；2007 年9 月至2007 年10 月在平安资产管理有限公司 任量化分析师；2007 年10 月加入国泰基金管理有限公司，历任金融工程分析师、 高级产品经理和基金经理助理。2014 年1 月起任国泰黄金交易型开放式证券投资 基金、上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180 金融交易型 开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015 年3 月至2020 年12 月任国 泰深证TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理，2015 年4 月至2021 年1 月任 国泰沪深300 指数证券投资基金的基金经理，2016 年4 月起兼任国泰黄金交易型 开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016 年7 月起兼任国泰中证军工交易 型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 16 基金的基金经理，2017 年3 月至2017 年5 月任国泰保本混合型证券投资基金的 基金经理，2017 年3 月至2018 年12 月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理，2017 年3 月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF） 的基金经理，2017 年4 月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF） 的基金经理，2017 年5 月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由 国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2017 年5 月至2018 年7 月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年8 月起至 2019 年5 月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年5 月起兼任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理，2018 年5 月至 2019 年7 月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018 年8 月 至2019 年4 月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年12 月至2019 年3 月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收 益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019 年4 月至2019 年 11 月任国泰沪深300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型 证券投资基金转型而来）的基金经理，2019 年5 月至2019 年11 月任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基 金变更注册而来）的基金经理，2019 年5 月起兼任国泰CES 半导体芯片行业交 易型开放式指数证券投资基金（由国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投 资基金更名而来）的基金经理，2019 年7 月至2021 年1 月任上证5 年期国债交 易型开放式指数证券投资基金、上证10 年期国债交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2019 年7 月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2019 年8 月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理，2019 年9 月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2020 年12 月起兼任国泰中证 计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证TMT50 指数 分级证券投资基金转型而来）的基金经理，2021 年5 月起兼任国泰中证全指证券 公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017 年7 月起 任投资总监（量化）、金融工程总监。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 17 （2）历任基金经理 本基金自成立以来一直由艾小军担任基金经理，无基金经理变更事宜。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部总监 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三、基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配 收益； 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 18 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依 法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建 立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为 的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制 制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家 有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 19 （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关 规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度， 采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五、基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人 谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从 事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规 和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了 公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 20 和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格 实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务 过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的独 立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约 的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完 善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客 观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计 控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整， 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度， 其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管 理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独 立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和 流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行 国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的 独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 21 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和 管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授 权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4 名。董事会下设提 名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营 决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委 员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。 同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合 作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工 中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并 对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、 全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公 司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的 核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格 分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产 和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独 立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关 功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 22 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审 批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的 岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保 密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业 务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能， 实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险 管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风 险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进 的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、 流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和 业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、 软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善 的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以 保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证 信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备 份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检 查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的 主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 23 导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理， 有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制 措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度 较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场 变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。 公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重 点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实 施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司 高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司 高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司 董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直 接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理 人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人 的合法权益。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25 号 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 24 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年09 月17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：李莉 联系电话：(021)6063 7111 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、 运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合 规监督处等12 个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营 中心上海分中心，共有员工300 余人。自2007 年起，托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉 持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管 人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托 管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品 种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前 国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021 年一季度末，中国建设银行 已托管1097 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年 荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 25 清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019 及2020 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务 科技实施奖”以及“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行 业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及 时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工 作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合 规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制 度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务 人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集 中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格 有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完 整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及 基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 26 督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控 制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金 管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进 行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商 序号 机构名称 机构信息 1 国泰君安证 券股份有限 公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 办公地址：上海市静安区新闸路669 号博华大厦21 楼 法定代表人：贺青 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 2 中信建投证 券股份有限 公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2 号凯恒中心B 座18 层 法定代表人：王常青 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com 3 国信证券股 份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至 二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大厦21 楼 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 4 招商证券股 份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111 号招商证券大厦 办公地址：深圳市福田区福华一路111 号招商证券大厦 法定代表人：霍达 客服电话：400-888-8111、95565 网址：www.newone.com.cn 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 27 5 中国银河证 券股份有限 公司 注册地址：北京市西城区金融大街35 号2-6 层 办公地址：北京市丰台区西营街8 号院1 号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn 6 海通证券股 份有限公司 注册地址：上海市广东路689 号 办公地址：上海市广东路689 号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 7 申万宏源证 券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号45 层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com 8 兴业证券股 份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268 号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36 号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 9 万联证券股 份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11 号18、19 楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13 号高德置地广场E 座 12 层 法定代表人：袁笑一 客服电话：95322 10 东吴证券股 份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街5 号 法定代表人：范力 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 11 东方证券股 份有限公司 注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 办公地址：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 12 国盛证券有 限责任公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115 号北京银行 南昌分行营业大楼 法定代表人：徐丽峰 客服电话：956080 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 28 13 光大证券股 份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 14 广发证券股 份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 办公地址：广州市天河区马场路26 号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 15 中信证券股 份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二 期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 16 中信证券 （山东）有 限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28 号龙翔广场东座5 层 法定代表人：冯恩新 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 17 华泰证券股 份有限公司 注册地址：南京市江东中路228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路228 号华泰证券广场、上海市东 方路18 号保利广场E 座 法定代表人：周易 客服电话：95597 18 长江证券股 份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客服电话：95579 网址：www.95579.com 19 中泰证券股 份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86 号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 20 安信证券股 份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 法定代表人：黄炎勋 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 29 21 恒泰证券股 份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办 公商业综合楼 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公 楼 法定代表人：庞介民 22 中国中金财 富证券有限 公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋 第18 层-21 层及第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋 第18 层-21 层 23 长城国瑞证 券有限公司 注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 办公地址：厦门市思明区深田路46 号深田国际大厦20 楼 法定代表人：王勇 客服电话：400-0099-886 网址：www.gwgsc.com 24 中国国际金 融股份有限 公司 注册地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层 办公地址：北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层 法定代表人：李剑阁 客服电话：010-65051166 网址：www.cicc.com.cn 25 平安证券股 份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B 座第22-25 层 法定代表人：何之江 26 德邦证券股 份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼 办公地址：上海市福山路500 号城建国际中心19 楼 法定代表人：武晓春 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn 27 中航证券有 限公司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号南昌国际 金融大厦A 栋41 层 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2 号中航资本大厦35 层 法定代表人：丛中 客服电话：95335 28 东海证券股 份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23 号投资广场18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531、400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 30 29 方正证券股 份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36 号华远华中心4、 5 号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环27 号盘古大观A 座40 楼 法定代表人：施华 客服电话：95571 30 中信证券华 南股份有限 公司 注册地址：广州市天河区临江大道395 号901 室（部位：自编 01）,1001 室 办公地址：广州市天河区临江大道395 号901 室（部位：自编 01）,1001 室 法定代表人：胡伏云 31 浙商证券股 份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201 号 法定代表人：吴承根 客服电话：95345 网址：www.stocke.com.cn 32 华鑫证券有 限责任公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008 号中国 凤凰大厦1 栋20C-1 房 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8 号 法定代表人：俞洋 客服电话：95323 33 申万宏源西 部证券有限 公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成 国际大厦20 楼2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成 国际大厦20 楼2005 室 法定代表人：李琦 34 华西证券股 份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 35 宏信证券有 限责任公司 注册地址：四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10 楼 办公地址：四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10 楼 法定代表人：吴玉明 客服电话：4008-366-366 网址：www.hxzq.cn 36 财通证券股 份有限公司 注册地址：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201、501、502、 1103、1601-1615、1701-1716 办公地址：杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201、501、502、 1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人：沈继宁 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 31 37 长城证券股 份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 法定代表人：曹宏 38 东兴证券股 份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12、15 层 法定代表人：魏庆华 客服电话：95309 网址：www.dxzq.net 39 东北证券股 份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666 号 办公地址：长春市生态大街6666 号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn 40 华创证券有 限责任公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路216 号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216 号华创大厦 法定代表人：陶永泽 客服电话：4008666689 网址：www.hczq.com 41 国联证券股 份有限公司 注册地址：无锡市金融一街8 号国联金融大厦 办公地址：无锡市金融一街8 号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn 42 南京证券股 份有限公司 注册地址：南京市江东中路389 号 办公地址：江苏省南京市江东中路389 号 法定代表人：李剑锋 客服电话：95386 网址：www.njzq.com 43 天风证券股 份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99 号保利广场A 座37 楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391 / 400-800-5000 44 第一创业证 券股份有限 公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn 2、二级市场交易代理券商 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 32 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金或变更上述销售代理机构，并在管理人网站公示。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：周明 联系电话：021-58872935 传真：021-68870311 联系人：郑奕莉 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心18 楼至20 楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单 元 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 33 经办注册会计师：应晨斌、魏佳亮 第六部分 基金的募集 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定，并经中国证监会证监许可【2016】733 号文（《关于准予国泰中证 军工交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募集。 本基金自2016 年6 月20 日至2016 年7 月18 日通过各销售机构（包括基金 管理人的直销机构及其他销售机构）进行公开发售。经普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）验资，本次募集的净认购金额为589,079,675.00 元人民币， 认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计320.00 元人民币，上述资金 已于2016 年7 月22 日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司 开立的国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管专户。 二、基金类型和存续期限 1、基金类型：股票型证券投资基金 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金的存续期间：不定期 第七部分 基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2016 年7 月26 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 34 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办理， 基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2 亿元； 2、基金份额持有人不少于1000 人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市交易规则》规定的其他条件。 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2016 年8 月8 日起在 上海证券交易所上市交易（二级市场交易代码：512660）。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》， 以及《上海证券交易所交易规则》等有关规定。 三、基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金 的上市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 35 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易 所终止上市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪同一 标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会审议。届时， 基金管理人可变更本基金的注册登记机构并相应调整申购赎回业务规则。若届时 本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护基金 份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会 备案并及时公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回清 单，中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时 成交数据计算、并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资 人交易、申购、赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值 =（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额 + 申购赎 回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单 中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止 现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现金 部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额 2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基 金份额持有人大会审议。 六、相关法律法规、中国证监会、注册登记机构及上海证券交易所对基金上 市交易的规则等相关规定进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执 行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能，本基金可以增加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 36 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其 他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前 公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况调整申购赎回代理券商，并在 管理人网站公示。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进 行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上 公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2016 年8 月8 日起开始办理申购、赎回等业务，具体可查阅2016 年8 月3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《国泰中证军 工交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告》。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他 对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的规 定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 37 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时，须根据申购赎回清单备足申购对价，否则所提交 的申购申请无效。基金份额持有人提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余 额和现金，否则所提交的赎回申请无效。投资人办理申购、赎回等业务时应提交 的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购和赎回申请的确认 正常情况下，投资人的申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能 提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份 额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合 要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询有关申 请的确认情况。 投资人申购的基金份额当日起可卖出，投资人赎回获得的股票当日起可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及 其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关 规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上 市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式， 申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资人T 日申购成功后，注册登记机构在T 日收市后办理上交所上市的成份 股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1 日办理现金替代的交 收以及现金差额的清算；在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎 回代理券商、基金管理人和基金托管人。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 38 投资人T 日赎回成功后，注册登记机构在T 日收市后办理上交所上市的成份 股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1 日办理现金替代的交收以 及现金差额的清算；在T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代 理券商、基金管理人和基金托管人。 如果注册登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则 依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、 方式等进行调整。本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付 的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替 代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投 资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。最小申 购、赎回单位为100 万份。 2、基金管理人可设定申购份额上限或赎回份额上限，以对当日的申购总规模 或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允 许的情况下，调整申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小数点后第5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 计算，并在T+1 日内公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 39 证监会备案。 2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金 差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应 交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数 额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易 所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定， 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为4 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替 代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为 “退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第二号） 40 必须现金替代适用于所有成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投 资人进行退款或补款。 1）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在 申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指 数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额 = 替代证券数量×该证券参考价格×（1 + 现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规 定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证 券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可 能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替 代金额。 在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2 个交易日（简称为T+2 日）内， 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实（未完）  |