国债ETF : 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第四号)
原标题:国债ETF : 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2021年第四号) 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资 基金更新招募说明书 （2021 年第四号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 目 录 一、绪言 ............................................................................................................................................. 4 二、释义 ............................................................................................................................................. 4 三、基金管理人 ................................................................................................................................. 8 四、基金托管人 ............................................................................................................................... 20 五、相关服务机构 ............................................................................................................................ 22 六、基金的募集 ............................................................................................................................... 28 七、基金合同的生效 ........................................................................................................................ 28 八、基金份额折算与变更登记 ......................................................................................................... 29 九、基金份额的交易 ........................................................................................................................ 29 十、基金份额的申购与赎回............................................................................................................. 30 十一、基金的投资 ............................................................................................................................ 38 十二、基金的业绩 ............................................................................................................................ 45 十三、基金的财产 ............................................................................................................................ 45 十四、基金资产的估值..................................................................................................................... 46 十五、基金的收益分配..................................................................................................................... 51 十六、基金的费用与税收................................................................................................................. 52 十七、基金的会计和审计................................................................................................................. 55 十八、基金的信息披露..................................................................................................................... 55 十九、风险揭示 ............................................................................................................................... 61 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 66 二十一、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 69 二十二、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 83 二十三 、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 96 二十四、其他应披露事项................................................................................................................. 96 二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................................... 97 二十六、备查文件 ............................................................................................................................ 97 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 重要提示 1、本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]11 号文核准募集。本基金的基金 合同生效日为2013 年3 月5 日。 2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 3、本基金标的指数为上证5 年期国债指数 （1）样本空间 上证5 年期国债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成： 1）债券种类：在上海证券交易所上市的国债，且在国债期货交割月的全部可交割日满 足国债转托管条件，债券币种为人民币； 2）债券剩余期限：国债期货交割月首日位于4 年以上，5.25 年以下； 3）付息方式：固定利率付息。 （2）选样方法 在样本空间中，选取符合5 年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本券。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 4、在投资本基金前，投资人应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获 得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环 境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资 有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资人基 金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致 的投资风险，由投资人自行负担。本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机 构停止服务、成份券停牌或违约等风险。 根据基金合同的相关规定，本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设定 份额上限的申购、赎回申请，基金管理人有权予以拒绝。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数，但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标 的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素，可 能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。本招募说 明书所载投资组合报告为2021 年2 季度报告，净值表现数据截止日为2021 年6 月30 日。 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 4 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险 管理规定》”）和其他法律法规的有关规定以及《上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集 的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招 募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处， 均以基金合同为准。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金 合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1.基金或本基金：指上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 2.基金管理人：指国泰基金管理有限公司 3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4.基金合同：指《上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金 合同的任何有效修订和补充 5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证5 年期国债交易型开放 式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 5 6.招募说明书或本招募说明书：指《上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金招 募说明书》及其更新 7.基金份额发售公告：指《上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金份额发售公 告》 8.上市交易公告书：指《上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市 交易公告书》 9.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10.《基金法》：指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，自2004 年6 月1 日起实施并经2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11.《销售办法》：指中国证监会2013 年3 月15 日颁布、同年6 月1 日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《信息披露办法》：指中国证监会2019 年7 月26 日颁布、同年9 月1 日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.《运作办法》：指中国证监会2014 年7 月7 日颁布、同年8 月8 日实施的《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1 日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15. 交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务 实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 16．联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标相似，紧 密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 17.中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18.银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会 19.中国：指中华人民共和国，就本招募说明书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区 20.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体， 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 6 21.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注 册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组 织 23.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券 市场的中国境外的机构投资者 24.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26.销售机构：指直销机构和代销机构 27.直销机构：指国泰基金管理有限公司 28.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资 格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，包括发售 代理机构和申购赎回代理券商 29.发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指 定的、在募集期间代理本基金发售业务的机构 30.申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理 人指定的，在基金合同生效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券 公司 31.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 32.登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放 式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管和结算及相关业务 33.登记机构：指中国证券登记结算有限责任公司 34.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个 月 35.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 37.工作日：指上海证券交易所的正常交易日 38.T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 7 39.T+n 日：指自T 日起第n 个工作日（不包含T 日） 40.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41.认购：指在基金募集期内，投资人按基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额 的行为 42.发售：指在本基金募集期内，销售机构向投资人销售本基金基金份额的行为 43.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清 单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为 44.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件，向基金管理人申 请将基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为 45.申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 46.申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证 券、现金替代、现金差额及其他对价 47.赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交 付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 48.组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 49.标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证5 年期国债指数及其未来可能发生 的变更 50.优化抽样复制法：一种跟踪指数的方法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和 相关指标进行分析和优化，选择适当数目的债券构建组合，达到复制指数的目的 51.现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代 组合证券中部分证券的一定数量的现金 52.现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按基金合同约定的估值方法计算的最 小申购、赎回单位中的组合证券价值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得 的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 53.最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回 的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 54.预估现金部分：指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的 估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 55.基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的规定将基金份额持有人的基金份额进行 变更登记的行为 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 8 56.元：指人民币元 57.基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用 后的余额 58.收益评价日：指基金管理人计算本基金收益率与标的指数收益率差额之日 59.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 60.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 62.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额 净值的过程 63.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予 以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约 定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证 券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 64.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 65.不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法避免且无法克服的客观事件 66.基金产品资料概要：指《上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资 料概要》及其更新 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200 号2 层225 室 办公地址：上海市虹口区公平路18 号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层 成立时间：1998 年3 月5 日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人：辛怡 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 9 联系电话：021-31089000，4008888688 股本结构： 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% （二）主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993 年7 月至2002 年7 月，任中国建设银行 天津市分行主任科员。2002 年7 月至2007 年10 月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007 年 10 月至2008 年8 月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008 年8 月至2011 年4 月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011 年4 月至2014 年4 月，任中投科 信科技股份有限公司总经理。2014 年4 月至2016 年11 月，任中投发展有限责任公司监事长、 纪委书记。2016 年11 月至2020 年4 月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委 书记。2020 年4 月任公司党委书记。2020 年12 月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990 年8 月至1994 年9 月，任职于中国科学院应用数学研 究所。1997 年7 月至2005 年1 月，任职于中国建设银行总行。2005 年1 月至2007 年7 月， 任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。2007 年7 月至2010 年6 月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司） 计划财务部总经理。2010 年6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高 级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012 年7 月至2013 年10 月兼任建银饭店董事， 2013 年3 月至2014 年12 月兼任宏源证券监事。2021 年3 月起任公司董事。 何雅婧，董事，硕士研究生。2011 年8 月起在中国建银投资有限责任公司工作，先后任 长期股权投资部助理业务经理、业务副经理，战略发展部业务副经理、业务经理，现任战略 发展部高级业务副经理。2020 年12 月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在BANK OF ITALY 负责经济研究； 1995 年在UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师； 1999-2004 年在LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员；2004-2005 年任URWICK CAPITAL LLP 合伙人；2005-2006 年在CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基金经 理。2009-2013 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013-2019 年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理。2019 年4 月起任Investments & Asset Management Corporate 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 10 Governance Implementation & Institutional Relations 主管。2013 年11 月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师 （Chartered Insurer）。1989 年至1994 年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994 年至1996 年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至1998 年任忠利保险有限 公司英国分公司再保险承保人；1998 年至2017 年任忠利亚洲中国地区总经理；2002 年至今 任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至2017 年任中意财产保险有限公司总经理；2013 年至今任中意资产管理有限公司董事；2017 年至今 任忠利集团大中华区股东代表。2010 年6 月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994 年7 月至1998 年4 月，任福建省泉州电业 局财务科会计。1998 年4 月至2001 年3 月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001 年3 月至2005 年8 月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005 年8 月至今，历任中国电力财务有 限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室 主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020 年12 月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，25 年金融从业经历。1996 年7 月至2004 年12 月在中国建 设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年12 月至2011 年1 月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012 年11 月至2016 年7 月任公司副总经 理，2016 年7 月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975 年7 月至1991 年6 月，在中国建设 银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991 年6 月至1993 年9 月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993 年9 月至1994 年7 月， 任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994 年7 月至1999 年3 月，在中国建设银行总行工作， 历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999 年3 月至2010 年1 月，在中 国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010 年4 月至2012 年3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013 年8 月至2016 年1 月，任中金基金 管理有限公司独立董事。2017 年3 月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986 年6 月至1999 年1 月在中国财政研究 院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。 1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999 年1 月至2003 年6 月在沪江德勤 北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年6 月 至2005 年11 月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005 年11 月至 2016 年7 月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主持工作）、主任。2014 年9 月至2016 年7 月任中国上市公司协会军工委员会副 会长，2016 年8 月至2018 年1 月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012 年3 月至2016 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 11 年7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC 工作期间，至2016 年11 月， 在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017 年5 月至 2021 年6 月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020 年8 月起任中国船舶重工集团海洋 防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017 年10 月起任公司独立董事。 陈爽，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1992 年8 月至2001 年2 月，在交通银行工 作，历任研究开发部规划开发处干部、副主任科员、主管商业银行研究员，办公室条法处主 管法律员、副处长、处长。2001 年2 月至2019 年9 月，在中国光大集团有限公司工作，历任 法律部副主任、法律部主任、董事、执行董事、副总经理、党委委员。2002 年6 月至2007 年 8 月，兼任中国光大（集团）总公司法律部副主任。2004 年9 月至2019 年5 月，历任中国光 大控股有限公司执行董事、副总经理、行政总裁、首席执行官、党委书记。2015 年6 月至2019 年5 月，任中国飞机租赁集团控股有限公司主席、执行董事。2019 年5 月至2019 年11 月， 负责筹备中国光大控股有限公司下属的大湾区基金。2019 年11 月至2020 年6 月，任中集资 本控股有限公司首席执行官兼总裁，中集资本（国际）有限公司董事长兼总裁。2020 年7 月 至今，任绅湾资本管理有限公司创始及执行合伙人。2020 年12 月起任公司董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984 年9 月至1987 年6 月，任北京第二轻 工业总公司科员。1987 年7 月至1998 年9 月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、 处长。1998 年9 月至1999 年9 月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。1999 年9 月至2005 年9 月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期 间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年9 月至 2011 年2 月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年2 月至2015 年11 月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015 年11 月至2019 年7 月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020 年12 月起任公司董事。 2、监事会成员 梁凤玉，监事会主席，硕士研究生，高级会计师。1994 年8 月至2006 年6 月工作于中国 建设银行辽宁省分行，曾任支行副行长、部门副总经理。2006 年7 月至2012 年8 月工作于中 国建银投资有限责任公司，其中，2007 年4 月至2008 年2 月任中国投资咨询有限责任公司财 务总监。2012 年9 月至2014 年8 月任建投投资有限责任公司副总经理。2014 年9 月起先后 任公司纪委书记、监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy，监事，大学本科。1995 年12 月至2000 年5 月在Jardine Fleming India 任公司秘书及法务。2000 年9 月至2003 年2 月，在Dresdner Kleinwort Benson 任合 规部主管、公司秘书兼法务。2003 年3 月至2008 年1 月任JP Morgan Chase India 合规部副 总经理。2008 年2 月至2008 年8 月任Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管。2008 年8 月至2014 年3 月任Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。2014 年3 月至今在Generali Investments Asia Limited 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 12 工作，历任首席执行官、执行董事。2021 年7 月起兼任Elite Commercial REIT 独立非执行 董事，2014 年12 月起任公司监事。 李箐，监事，研究生。1997 年7 月至1997 年8 月，中国电力信托投资有限公司资金部员 工。1997 年8 月至1999 年7 月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999 年7 月至1999 年 12 月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000 年1 月起，在中国电力财务有限公司工 作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年12 月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年9 月加盟国泰基金管理有限公 司，历任行业研究员、基金经理助理，2008 年4 月至2018 年3 月任国泰金鼎价值精选混合型 证券投资基金的基金经理，2009 年5 月至2018 年3 月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原 国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013 年9 月至2015 年3 月任国泰估值优势 股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015 年9 月至2018 年3 月任国泰央企改革股票型 证券投资基金的基金经理，2019 年7 月至2020 年7 月任国泰民安养老目标日期2040 三年持 有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021 年9 月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。2017 年7 月至2019 年3 月任投资总监（权益），2019 年4 月至2020 年7 月任投资总监（FOF），2020 年8 月起任投资总监（权益）。2015 年8 月起任公司职工监 事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年7 月至2008 年1 月， 任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年2 月加入国泰基金管理有限公司，历任信 息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008 年9 月至2012 年10 月，任毕马威华振会计师事务所上海 分所助理经理。2012 年12 月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室 副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017 年3 月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张玮，硕士研究生，21 年金融从业经历。2000 年至2004 年，在申银万国证券研究所任 分析师。2004 年至2007 年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007 年 至2015 年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。2015 年至2019 年2 月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019 年2 月加入国泰基金管理有限 公司，任公司总经理助理，2021 年3 月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，21 年金融从业经历。1997 年7 月至2000 年4 月任职于上海远洋运输 公司，2000 年4 月至2002 年12 月任职于中宏人寿保险有限公司，2003 年1 月至2005 年7 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 13 月任职于海康人寿保险有限公司，2005 年7 月至2007 年7 月任职于AIG 集团，2007 年7 月 至2010 年3 月任职于星展银行。2010 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学 负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015 年8 月 至2017 年2 月任公司总经理助理，2017 年2 月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，23 年金融从业经历。1998 年8 月至2001 年4 月任职于中国工商 银行北京分行营业部；2001 年5 月至2006 年2 月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品 经理；2006 年3 月至2014 年12 月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京 分公司总经理、总经理助理；2015 年1 月至2018 年7 月任职于国寿安保基金管理有限公司， 任总经理助理；2018 年7 月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，20 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001 年3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、 公司总经理助理，2019 年6 月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，27 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基 金管理有限公司；2008 年4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司 首席产品官、公司首席风险官，2019 年3 月起担任公司督察长。 4、本基金的基金经理 （1）现任基金经理 王玉，硕士研究生，5 年证券基金从业经历。曾任职于光大银行上海分行。2016 年1 月 加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理。2019 年12 月起任上证5 年期国债 交易型开放式指数证券投资基金和上证10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理，2020 年3 月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金（由 国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）的基金经理，2020 年4 月至2021 年7 月任 国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020 年6 月至2021 年7 月任国泰惠泰一年定 期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020 年8 月至2021 年8 月任国泰添福一年定 期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基 金经理，2020 年8 月起兼任国泰中债1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021 年3 月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产 业50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年6 月起兼任国泰中证环保产业50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 （2）历任基金经理 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 14 本基金自成立之日起至2015 年6 月24 日由张一格担任基金经理，自2015 年6 月25 日 至2019 年7 月8 日由韩哲昊担任基金经理，自2019 年7 月9 日至2019 年12 月24 日由艾小 军担任基金经理，自2019 年12 月25 日至2021 年1 月7 日由艾小军和王玉共同担任基金经 理，自2021 年1 月8 日起至今由王玉担任基金经理。 5、投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人 及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任 成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职 责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基 金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外）、国际业务部总监 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资（事业）部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资（事业）部总监 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 15 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金 份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取 有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、 法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计 划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 16 （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效 措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利 益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展， 制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。 该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面， 并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务 环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的独立性和权威 性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建 立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的 基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 17 性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度， 实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核 算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由 一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技 术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以 及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进 行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行国家有关法 律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公 司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的 有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风 险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构，目前有独立董事4 名。董事会下设提名及资格审 查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决 策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构 分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有 明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、 决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业 道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 18 控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真 实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、 基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、 准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证 两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及 各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制 度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗 位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加 强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制 度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完 善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金 经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等， 加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合， 有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临 的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资 管理的风险和业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购 维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 19 业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的 及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会 计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证 稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进 行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自 业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控 制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施 情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公 司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况， 对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部门在 对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行 评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出 现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司高级管理层和稽核监察 部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层 报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报 告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市 场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 20 四、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年09 月17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：李莉 联系电话：(021)6063 7111 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、 理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运 营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12 个职能处室，在安徽合 肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300 余人。自2007 年 起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的 内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2021 年一季度末， 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 21 中国建设银行已托管1097 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结 算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优 秀托管银行”奖项、并在2017、2019 及2020 年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管 系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”以及“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金 管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作 所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金 费用的提取与开支情况进行检查监督。 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 22 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进 行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商 序号 机构名称 机构信息 1 国泰君安证券股 份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区新闸路669号博华大厦21楼 法定代表人：贺青 客服电话：95521 网址：www.gtja.com 2 中信建投证券股 份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com 3 国信证券股份有 限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层 至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 4 招商证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦 法定代表人：霍达 客服电话：400-888-8111、95565 网址：www.newone.com.cn 5 海通证券股份有 限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 客服电话：95553 网址：www.htsec.com 6 申万宏源证券有 限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 23 客服电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com 7 兴业证券股份有 限公司 注册地址：福建省福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 8 万联证券股份有 限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E 座12层 法定代表人：袁笑一 客服电话：95322 网址：www.wlzq.cn 9 东吴证券股份有 限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 10 东方证券股份有 限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人：潘鑫军 客服电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn 11 上海证券有限责 任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：李俊杰 客服电话：4008918918 网址：www.shzq.com 12 光大证券股份有 限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：周健男 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 13 广发证券股份有 限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn 14 中信证券股份有 限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二 期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 15 中信证券（山东） 有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：冯恩新 客服电话：95548 网址：sd.citics.com 16 华泰证券股份有注册地址：南京市江东中路228号 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 24 限公司 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、上海 市东方路18号保利广场E座 法定代表人：周易 客服电话：95597 网址：www.htzq.com.cn 17 长江证券股份有 限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客服电话：95579 网址：www.95579.com 18 中泰证券股份有 限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人：李玮 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn 19 安信证券股份有 限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层 A02单元 法定代表人：黄炎勋 客服电话：400-800-1001 网址：www.essence.com.cn 20 中国银河证券股 份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 客服电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn 21 中国中金财富证 券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第18层-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第18层-21层 法定代表人：高涛 客服电话：95532 网址：www.ciccwm.com 22 华宝证券股份有 限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层 法定代表人：陈林 客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 23 中国国际金融股 份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 法定代表人：李剑阁 客服电话：010-65051166 网址：www.cicc.com.cn 24 信达证券股份有 限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客服电话：95321 网址：www.cindasc.com 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 25 25 华龙证券股份有 限公司 注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼 法定代表人：陈牧原 客服电话：95368 网址：www.hlzq.com 26 德邦证券股份有 限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心19楼 法定代表人：武晓春 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn 27 中航证券有限公 司 注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国 际金融大厦A栋41层 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层 法定代表人：丛中 客服电话：95335 网址：www.avicsec.com 28 东海证券股份有 限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531、400-8888-588 网址：www.longone.com.cn 29 方正证券股份有 限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心 4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区北四环27号盘古大观A座40楼 法定代表人：施华 客服电话：95571 网址：www.foundersc.com 30 山西证券股份有 限公司 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn 31 湘财证券股份有 限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中 心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中 心A栋11楼 法定代表人：孙永祥 客服电话：95351 网址：www.xcsc.com 32 红塔证券股份有 限公司 注册地址：昆明北京路155号附1号红塔大厦9楼 办公地址：昆明北京路155号附1号红塔大厦9楼 法定代表人：李素明 客服电话：956060 网址：www.hongtastock.com 33 中信证券华南股 份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编 01）,1001室 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编 01）,1001室 法定代表人：胡伏云 客服电话：95548 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 26 网址：www.gzs.com.cn 34 浙商证券股份有 限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 法定代表人：吴承根 客服电话：95345 网址：www.stocke.com.cn 35 中银国际证券股 份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 客服电话：4006208888 网址：www.bocichina.com 36 西南证券股份有 限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人：廖庆轩 客服电话：95355、400-809-6096 网址：www.swsc.com.cn 37 国都证券股份有 限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10 层 法定代表人：翁振杰 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com 38 国金证券股份有 限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客服电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn 39 申万宏源西部证 券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号 大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com 40 东方财富证券股 份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：徐伟琴 客服电话：95357 网址：www.18.cn 41 东兴证券股份有 限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法定代表人：魏庆华 客服电话：95309 网址：www.dxzq.net 42 东北证券股份有 限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 27 43 华创证券有限责 任公司 注册地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 客服电话：4008666689 网址：www.hczq.com 44 国联证券股份有 限公司 注册地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦 办公地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn 45 天风证券股份有 限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科 大厦4楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼 法定代表人：余磊 客服电话：95391 / 400-800-5000 网址：www.tfzq.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3、基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变 更上述销售代理机构，并在管理人网站公示。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人：周明 联系电话：021-58872935 传真：021-68870311 联系人：郑奕莉 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68 号时代金融中心19 楼 办公地址：上海市银城中路68 号时代金融中心18 楼至20 楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：丁媛 经办律师：黎明、丁媛 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 28 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507 单元 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号普华永道中心11 楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办注册会计师：应晨斌、魏佳亮 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规 定，并经中国证监会证监许可[2013]11 号文核准募集，自2013 年2 月21 日至2013 年2 月 27 日公开发售。经普华永道中天会计师事务所验资， 本次募集的净认购金额为 5,423,486,798.00 元人民币， 认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 142,000.00 元人民币。上述资金已于2013 年3 月5 日全额划入本基金在基金托管人中国建设 银行股份有限公司开立的上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管专户。 （二）基金类型和存续期限 1.基金类型：债券型 2.基金运作方式：交易型开放式 3.基金的存续期间：不定期 七、基金合同的生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2013 年3 月5 日正式生效。 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 29 八、基金份额折算与变更登记 根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定2013 年3 月5 日为本基金的 基金份额折算日。本基金折算前基金份额总额为5,423,628,798.00 份，折算前基金份额净值 为1.00 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 54，236，287 份，折 算后基金份额净值为100.00 元。 本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2013 年3 月6 日进行了变更登记。 折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。基金份额持有人 可以自2013 年3 月7 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的 基金份额。 九、基金份额的交易 （一）基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1.基金募集金额（含募集债券按基金合同约定的估值方法计算的价值）不低于2 亿元； 2.基金份额持有人不少于1000 人； 3.《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 根据有关规定，本基金合同生效后，具备上市条件，于2013 年3 月25 日起在上海证券 交易所上市交易（二级市场交易代码：511010）。 （二）基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵照《上海证券交易所证券投资基金 上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》，以及《上海证券交易所 交易规则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 30 报中国证监会备案： 1.不再具备本条第(一)款规定的上市条件； 2.基金合同终止； 3.基金份额持有人大会决定提前终止上市； 4.基金合同约定的终止上市的其他情形； 5.上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起2 个工作日内发布基 金终止上市公告。 若因上述1、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本 基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，无需召开持有人 大会。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并在上 海证券交易所的交易时间向市场发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。具体 计算方法由基金管理人予以公告。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并按照有关规定及时进行公告。 十、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理 基金的申购和赎回。 基金管理人将在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实 际情况增减、变更申购赎回代理券商。 (二)申购和赎回的开放日及时间 本基金已于2013 年3 月25 日开放日常申购、赎回业务。 申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人暂停申购或赎回时除外），投 资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放时间为上午9：30 至11：30、下午1：00 至3： 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 31 00。 若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日和 具体业务办理时间进行调整并在指定媒介公告。 (三)申购与赎回的原则 1. 本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请。 2. 本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3. 申购、赎回申请提交后不得撤销。 4. 申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。 5. 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在 新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有人提交赎回申 请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2.申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价， 则申购申请失败。如基金份额持有人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足 额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资 人应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失， 由投资人自行承担。 3. 申购和赎回的清算交收与登记 投资人T 日申购、赎回成功后，登记机构在T 日收市后为投资人办理基金份额与组合证 券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。由基金管理人与申购赎回代 理券商于T+2 日进行现金差额的交收，登记机构可以依据相关规则对此提供代收代付服务并 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 32 完成交收。 如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限 责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处 理。 登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式等进行调整。 本基金管理人将按照相关法律法规要求在指定媒介公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额 和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基 金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或 基金资产的损失。 （五）申购与赎回的数额限制 1.投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。目前，本基金最小 申购、赎回单位为1 万份。 2.基金管理人可根据市场情况，调整申购与赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生 效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 3.基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规 模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 4.基金管理人暂不设定单个投资人累计持有的基金份额上限。 5.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金 申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 （六）申购和赎回的对价和费用 1.申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、投资人应收或应 付的现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付 给赎回人的组合证券、现金替代、基金份额持有人应收或应付的现金差额及其他对价。 2.申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公 告。 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 33 3.投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.4%的标准收取佣 金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 4. T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1 日公告，计算公式为计算日基金资 产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并 报中国证监会备案。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1.申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日 预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值、申购份额与赎回份额上限及其他相关内容。 2.组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、 赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3.现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为 “允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入 的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券的收盘价×(1＋现金替代溢价比率) 其中：替代证券数量单位为张;该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘 价。 如果上海证券交易所调整替代金额的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的通知 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 34 规定为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易 后买入，而实际买入结算价格加上相关交易费用后与申购时的价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。在T 日后被替代的成份证券有正常交易的3 个交易日（简称为T+3 日）内，基金管理人将以收到 的替代金额买入被替代的部分证券。T＋3 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金 额与被替代证券的实际购入成本（注，含交易等费用）的差额，确定基金应退还投资人或投 资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证 券实际购入成本加上按照T+3 日的估值全价（即T+3 日的估值净价与T+3 日应计利息之和） 计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T 日）后至T+3 日期间被替代的证券发生付息等权益变动，则进行相应调 整。 T+3 日后第1 个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商 和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： 申购基金份额本基金份额收盘价 第只替代证券的数量该证券的收盘价 现金替代比例（ ） ′ ′ ′ = .= n i 1 i 100% % 说明：假设当天可以现金替代的债券只数为n。 其中：第i 只替代证券的数量单位为张 该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价 本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所调整现金替代比例的计算方法或参数设置，则以上海证券交易所的 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 35 通知规定为准。 （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出 于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一 定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数 量乘以该证券参考价格。 该证券参考价格的确定原则（下同）： 该证券参考价格= 该证券T-1 日估值价（注：如无特别所指，则为估值净价）+T 日应计 利息。 根据债券交易市场的活跃度和流动性情况变化，基金管理人可调整“该证券参考价格” 的确定原则，并在实施日前至少3 个工作日公告。 4.预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人估计并在T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估 计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现金部分的计算公式为： T 日预估现金部分＝T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必 须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券参考 价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和） 另外，若T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资 产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5.现金差额相关内容 T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值－[申购赎回清单中必须用现金 替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日估值全价（即T 日的估值净价与T 日应计利息之和）相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数 量与T 日估值全价（即T 日的估值净价与T 日应计利息之和）相乘之和]。 T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按T+1 日公告的T 日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 36 人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的 基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的 基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应 的现金。 6.申购份额上限和赎回份额上限 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资人的申购申请接受后将使当日申 购总份额超过申购份额上限，则投资人的申购申请失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资人的赎回申请接受后将使当日赎 回总份额超过赎回份额上限，则投资人的赎回申请失败。 7.申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2019-03-05 基金名称 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司名称 国泰基金管理有限公司 一级市场基金代码 511011 标的指数代码 000140 2019-03-04 信息内容 现金差额（单位：元） -1512.87 最小申购、赎回单位资产净值（单位：元） 1163112.70 基金份额净值（单位：元） 116.3110 2019-03-05 信息内容 预估现金（单位：元） -1053.14 现金替代比例上限 100% 是否需要公布IOPV 是 最小申购、赎回单位（单位：份） 10,000 T 日最小申购赎回单位分红金额（单位：元） 0.0000 申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回 申购份额上限（单位：份） 20,000,000 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 37 赎回份额上限（单位：份） 90,000 成份债券信息内容 代码 债券简称 债券数量（手） 现金替代标志 可以现金替代保 证金率 固定替代金额 019591 18 国债09 236 必须 244207.760 019598 18 国债16 492 必须 507314.680 019605 18 国债23 403 必须 412643.400 债券数量单位:手 (八)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购、赎回申请： 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.证券交易所或银行间市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 3.基金管理人开市前未能公布申购赎回清单。 4.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5.当日申购或赎回申请达到基金管理人设定的申购份额上限或赎回份额上限的情况。 6.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂 停接受基金申购申请、暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。 7.法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 本基金因除上述第5 项之外的其他情形暂停申购或赎回的，基金管理人应在指定媒介刊 登暂停申购或赎回公告。在暂停申购或赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎 回业务的办理并予以公告。 如果基金投资人的申购申请被拒绝，投资人支付的申购对价将退还给投资人。已接受的 赎回申请，基金管理人应当足额支付赎回对价。 （九）基金的非交易过户、基金份额的冻结和解冻等其他业务 基金的登记机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、基金份额的冻结与解冻等 业务，并收取一定的手续费用。 上证5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2021 年第四号） 38 (十)其他 基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下， 根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管理人应在实施日前依照《信（未完）  |