科技ETF : 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新
原标题:科技ETF : 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 华宝中证科技龙头交易型开放式 指数证券投资基金招募说明书 (更新 ) 2021年定期更新 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 1 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2019年6月5日证监许可【 2019】993号文注册，进行 募集。 基金管理人保证《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以 下简称 “招募说明书 ”或“本招募说明书 ”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场 前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金的标的指数为中证科 技龙头指数，指数编制方法如下： （1）样本空间：同中证全指指数的样本空间 （2）选样方法： 1）将样本空间中归属于电子、计算机、通信、生物科技等科技领域的证券纳入科技主 题空间； 2）对科技主题空间中的证券进行稳定性筛选，剩余证券纳入备选空间： A、剔除最新市盈率小于0，或处于待选样本中最高的前10%区间的证券； B、剔除过去三年研发投入复合增长率为负的证券； 考虑部分科技领域上市公司自身发展周期的特殊性，对于营业收入处于细分行业内前 10%的证券不需要通过上述稳定性筛选，直接纳入备选空间； 3）对备选空间的证券，分别按照过去一年日均总市值与营业收入两个指标由高到低排 名，将两项排名的算术平均由低到高排名作为综合排名，在细分行业内选取综合排名靠前的 证券，合计选取 100只作为待选样本。各细分行业证券数量按备选空间中该行业的证券数量 占比进行分配； 4）对待选样本分别按照最近报告期的营业收入增速与净利润增速两个指标由高到低排 名，将两项排名的算术平均由低到高排名作为成长因子排名；再将待选样本按照最近年报研 发支出总额占营业收入比例由高到低排名作为研发因子排名；将成长因子排名和研发因子排 名的算术平均由低到高排名作为综合排名； 5）在细分行业内选取综合排名靠前的证券，合计选取 50只作为指数样本，各细分行业 入选证券数量按待选样本中该行业的证券数量占比进行分配。 （3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0和1之间，以使单个样 本权重不超过10%。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场 风险、流动性风险、指数化投资的风险、 ETF运作的风险、本基金投资特定品种及参与特定 业务的特有风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件中涉及基金风 险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等。其中，指数化投资的风险 包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数编制和 计算的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股权重较大的风险、标的指数变更的 风险、指数编制机构停止服务的风险等； ETF运作的风险包括可接受股票认购导致的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价风险、参考 IOPV决策和IOPV计算错误的风险、成份股停牌 的风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎 回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务 的风险、退市风险等；基金投资特定品种及参与特定业务的特有风险包括股指期货风险、资 产支持证券投资风险、存托凭证投资风险。 本基金被动跟踪标的指数 “中证科技龙头指数 ”，主要采用组合复制策略，具有与标的 指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中 证科技龙头指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期风险水平 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存 托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 在目前结算规则下，投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日 起可卖出。 在目前的业务规则下，投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A股账户或基金账户。 其中，上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使 用中证科技龙头指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、 赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资者需要使用中证科技龙头指数成份股中的 深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股账户。 本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风 险、操作风险和法律风险等；本基金可投资股指期货可能面临杠杆风险、基差风险、股指期 货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、 连带风险、未平仓合约不能继续持有风险。详见本招募说明书“风险揭示 ”部分的相关内容。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产 品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本次更新招募说明书所载内容截止日为 2021年9月30日；有关财务数据和净值表现截止 日为2021年6月30日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 目录 一、绪言...........................................................................................................................................1 二、释义...........................................................................................................................................2 三、基金管理人...............................................................................................................................6 四、基金托管人..............................................................................................................................14 五、相关服务机构..........................................................................................................................18 六、基金的募集..............................................................................................................................26 七、基金备案.................................................................................................................................27 八、基金份额折算与变更登记......................................................................................................28 九、基金份额的上市交易..............................................................................................................29 十、基金份额的申购与赎回..........................................................................................................31 十一、基金的投资..........................................................................................................................42 十二、基金的财产..........................................................................................................................52 十三、基金资产估值......................................................................................................................54 十四、基金的收益分配..................................................................................................................59 十五、基金的费用与税收..............................................................................................................60 十六、基金的会计与审计..............................................................................................................63 十七、基金的信息披露..................................................................................................................64 十八、风险揭示..............................................................................................................................70 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................................................78 二十、基金合同的内容摘要..........................................................................................................80 二十一、基金托管协议的内容摘要..............................................................................................93 二十二、对基金份额持有人的服务............................................................................................103 二十三、其他应披露事项............................................................................................................104 二十四、招募说明书的存放及查阅方式....................................................................................105 二十五、备查文件........................................................................................................................106 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 ”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 “《信息披露办法》 ”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）、其他有关规定及《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证 券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策 略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募 说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事 人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 1 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证科技龙头交易型 开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金份 额发售公告》 9、上市交易公告书：指《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金上市交易 公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会 议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订， 自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会 第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律 的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投 资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公 2 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协 议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 18、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的 “交易型 开放式指数基金” 19、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资 目标类似，采用开放式运作方式的基金 20、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 25、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 26、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人 27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 28、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放 式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、交易等业务 31、销售机构：指直销机构及代销机构 32、直销机构：指华宝基金管理有限公司 33、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务 资格并接受基金管理人委托代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代 理券商 34、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人 3 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 指定的代理本基金发售业务的机构 35、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管 理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 36、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 37、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 38、登记机构：指办理登记业务的机构。基金管理人可自行或委托其他机构代为办理登 记业务。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”) 39、上海证券账户：指上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或上海证券 交易所基金账户 40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕， 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月 43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 46、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 47、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基 金业务实施细则（ 2020年修订）》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券 登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及中 国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则和规定 50、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 51、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回 清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 52、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要 求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 53、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 4 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 54、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合 证券、现金替代、现金差额及其他对价 55、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应 交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 56、标的指数：指中证科技龙头指数 57、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 58、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回 的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 59、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替 代组合证券中部分证券的一定数量的现金 60、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单 位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据 最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 61、元：指人民币元 62、基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额 63、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额 之日 64、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值 之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算， 如本基金实施份额拆分、合并，将按经拆分、合并调整后的基金份额折算日各类别的基金份 额净值来计算相应基金份额净值增长率） 65、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收 盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算或 拆分、合并日为初始日重新计算） 66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他 资产的价值总和 67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 70、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 71、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 5 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 总经理：XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏） 成立日期：2003年 3月 7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 传真：021－38505777 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus Asset Management,L.P持有 49%的股份。 （二）主要人员情况 1、董事会信息 朱永红先生，董事长，博士。曾任武汉钢铁（集团）公司战略研究室主任、财务总监兼 计划财务部部长、副总会计师、总会计师等职务。现任华宝基金管理有限公司董事长，中国 宝武钢铁集团有限公司党委常委、总会计师兼董事会秘书，宝山钢铁股份有限公司监事会主 席，中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会主席，宝武集团财务有限责任公司董事长。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金 融分析师， Acthop投资公司财务总监。 2003年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任 公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师， 香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团 董事、中通快递董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香 港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管 6 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子 中国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海 市君悦律师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究 所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望 集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、 董事会主席、执行委员会主席。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务 所合伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2、监事会信息 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美 国华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委 组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团 人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金 融党工委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、纪委书记。 沈燕女士，监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务 总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审 主管。 丁科先生，监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企 划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理。现任华宝基金管理有限公司战略规划部 战略规划主管。 3、总经理及其他高级管理人员 朱永红先生，董事长，简历同上。 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理， 美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁 /董事，瑞士信贷香港有限 7 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾 问等职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理 有限公司市场部任职。 2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算 登记部总经理、营运副总监、营运总监，现任华宝基金管理有限公司副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证 监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察 长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在 T.A. Consutanted LTD.从事开发及技术管理工 作。 2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、部 门副总经理，营运副总监兼信息技术部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 胡洁，硕士。 2006年 6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和 量化投资部工作，现任指数研发投资部总经理。 2012年 10月至 2018年 11月任华宝中证银 行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年 10月至 2019年 1月任上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2015年 5月至 2020年 12月任华宝中证医 疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年 6月至 2018年 8月任华宝中 证 1000指数证券投资基金基金经理，2016年 8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基 金经理，2017年 7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年 11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年 1月至 2021年 3月任华宝标普中国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年 5月起 任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理， 2019年 7月起任华宝中证科技 龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资基金 (LOF)基金经理， 2019年 8月起任华宝中证科技龙头交易型开放 式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年 12月起任华宝中证消费龙头指数证 券投资基金(LOF)基金经理，2020年 12月至 2021年 5月任华宝中证医疗交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理， 2021年 3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基 8 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 金经理， 2021年 5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理， 2021年 6月起任华宝中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年 8 月起任华宝中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理， 2021年 9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 5、指数投决会信息 XIAOYI HELEN HUANG（黄小薏）女士，公司总经理。 胡洁女士，指数研发投资部总经理，华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、华宝标普中国 A股红利机会指数证券投资基金（ LOF）基金经理、华宝中证银行交易 型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基 金基金经理、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证科技龙头交 易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝 MSCI中国 A股国际通 ESG通用指数证券投资 基金（ LOF）基金经理、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（ LOF）基金经理、华宝中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金基金经理、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理、华宝中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证科创创 业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、华宝中证消费龙头交易型 开放式指数证券投资基金基金经理。 蒋俊阳先生，华宝中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证细 分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证沪港深 500交易型 开放式指数证券投资基金基金经理、华宝深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金 经理、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理、华宝中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、华宝深 证创新 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 陈建华先生，华宝中证 100指数型证券投资基金基金经理、华宝中证细分化工产业主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证新材料主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投 资基金基金经理、华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 9 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 金基金经理、华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 徐林明先生，量化投资总监（ MD）、量化投资部总经理，华宝量化对冲策略混合型发起 式证券投资基金基金经理、华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金经理、华宝科 技先锋混合型证券投资基金基金经理。 胡戈游先生，成长风格投资总监（ MD)、权益投资一部副总经理，华宝宝康消费品证券 投资基金基金经理、华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混 合型证券投资基金基金经理、华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (二)基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理本基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为； 12、中国证监会规定的其他职责。 (三)基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有 效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 10 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当 利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投 资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活 动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (四)基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风 险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）等。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构， 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将 风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程 度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定 标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而 对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了 严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效， 在必要时结合新的需求加以改变。 11 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级 管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司 员工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序， 维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门 和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作， 独立进行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部 门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信 息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施。 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成 本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在 此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白 或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、 防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方 针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改 或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度 流程化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项 规章制度。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、 12 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应 机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信 息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、 审计稽核控制，及反洗钱控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相 关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人， 提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改 或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定 的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、 评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内 控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 13 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人 一、基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 成立时间：1984年 1月 1日 法定代表人：陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 二、主要人员情况 截至 2020年 6月，中国工商银行资产托管部共有员工 212人，平均年龄 33岁， 95%以 上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 三、基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以 来，秉承“诚实信用、勤勉尽责 ”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范 的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大 投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII资产、 QDII资 产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII专户资产、 ESCROW等门类齐全的托管产 品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化 的托管服务。截至 2020年 6月，中国工商银行共托管证券投资基金 1094只。自 2003年以 来，本行连续十七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国 《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 73项最 佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的 持续认可和广泛好评。 14 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的 优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设 ”的做法 是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务 的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务 项目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005年至今共十三次顺利通过评估组织内部控 制和安全措施最权威的 ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表 明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可 ,也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范 运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安 全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控 合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总 行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处 室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于 托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 15 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照 “内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。 （ 4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其 他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善， 并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必 须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职 责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了 良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、 网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者 和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部 控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立 “自控防线 ”、“互控防线 ”、 “监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本 ”的内控文化，增 强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职 业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、 处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定 并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路 的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 16 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近 实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演 练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直 接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定 地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工 的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管 理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风 险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相 互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范 和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已 经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息 披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约 机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管 业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建 立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的 快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要 的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 17 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） （1）安信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （2）财通证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号 法定代表人：陆建强 客户服务电话：95336 公司网址：www.ctsec.com （3）长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 法定代表人：曹宏 客户服务电话：95514；400-6666-888 公司网址：www.cgws.com （4）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人：李新华 客户服务电话：95579；400-8888-999 公司网址：www.95579.com （5）德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心29楼 法定代表人：武晓春 客户服务电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn （6）第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn 18 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （7）东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 客户服务电话：95360 公司网址：www.nesc.cn （8）东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：徐伟琴 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.18.cn （9）东方证券股份有限公司 办公地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层 法定代表人：潘鑫军 客户服务电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （10）东海证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 客户服务电话：95531；400-8888-588 公司网址：www.longone.com.cn （11）东吴证券股份有限公司 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn （12）东兴证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 客户服务电话：95309 公司网址：www.dxzq.net （13）方正证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人：高利 客户服务电话：95571 19 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 公司网址：www.foundersc.com （14）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：刘秋明 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （15）广发证券股份有限公司 办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼 法定代表人：孙树明 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （16）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人：翁振杰 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （17）国金证券股份有限公司 办公地址：成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （18）国联证券股份有限公司 办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表人：姚志勇 客户服务电话：95570 公司网址：http://www.glsc.com.cn （19）国盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市西湖区北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人：徐丽峰 客户服务电话：956080 公司网址：www.gszq.com （20）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 20 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：95521或4008888666 公司网址：www.gtja.com （21）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （22）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路689号 法定代表人：周杰 客户服务电话：95553、400－8888－001 公司网址：www.htsec.com （23）恒泰证券股份有限公司 办公地址：呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑办公楼7楼 法定代表人：庞介民 客户服务电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn （24）宏信证券有限责任公司 办公地址：中国四川成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼 法定代表人：吴玉明 客户服务电话：95304 公司网址：www.hx818.com （25）申万宏源西部证券有限公司 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （26）华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 客户服务电话：95318 公司网址：www.hazq.com （27）华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 21 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表人：刘加海 客户服务电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com （28）华创证券有限责任公司 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 客户服务电话：4006-999-133 公司网址：http://www.5u58.cn/ （29）华泰证券股份有限公司 办公地址：南京市江东中路288号 法定代表人：周易 客户服务电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （30）华鑫证券有限责任公司 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人：俞洋 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 公司网址：www.cfsc.com.cn （31）民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表人：冯鹤年 客户服务电话：95376 公司网址：www.mszq.com （32）南京证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 客户服务电话：95386 公司网址：www.njzq.com.cn （33）平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （34）申万宏源证券有限公司 22 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40楼 法定代表人：李梅 客户服务电话：95523 公司网址：www.swhysc.com （35）西南证券股份有限公司 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （36）湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 客户服务电话：400-888-1551 公司网址：www.xcsc.com （37）兴业证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （38）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-888或95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （39）招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （40）浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号 法定代表人：吴承根 客户服务电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn 23 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （41）中国中金财富证券有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人：高涛 客户服务电话：95532或400-600-8008 公司网址：www.ciccwm.com （42）中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：毕明建 客户服务电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com （43）中泰证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （44）中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层 法定代表人：王常青 客户服务电话：95587 公司网址：www.csc108.com （45）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （46）中信证券华南股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 客户服务电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn （47）中信证券（山东）有限责任公司 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 24 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 客户服务电话：95548 公司网址：http://sd.citics.com/ （48）开源证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 客户服务电话：95325 公司网址：www.kysec.cn 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。基金管理人可根据 有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 （二）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 联系电话：010-50938782 传真：010-50938907（三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：010-58153000 传真：010-85188298 业务联系人：许培菁 经办会计师：许培菁、张亚旎 25 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 六、基金的募集 本基金经中国证监会证监许可【 2019】993号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、 《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期自 2019年7月4日至 2019 年7月15日止，共募集1,037,289,667.00份基金份额，有效认购户数为14,956户。 26 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 七、基金合同的生效 本基金基金合同于 2019年 7月 22日生效。 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金 资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日 出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 27 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 八、基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生 调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因 小数点后的尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折 算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可 延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 28 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 经向上海证券交易所申请，本金自 2019年8月16日起在上海证券交易所上市交易（交易 简称：科技ETF，二级市场交易代码：515000）。 （二）基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易、停复牌、终止上市交易应遵照《上海证 券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型 开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并 报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第（一）条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布基 金终止上市公告。 若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市 的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式 基金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的 指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的 指数作为标的指数。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，中证指数有限公司在开市后 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值 (IOPV)， 并将计算结果向上海证券交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、 赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中 退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中可以现金替代成份 证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新 成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分） /最小申购赎回单位对应的基金份额。 29 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后4位。 3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 （五）相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交易的规则 等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功 能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 （七）在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包 括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 30 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 对于申购赎回的投资者，应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所 或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购赎回代理券商，在基 金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时，均应在公告之前报 请上海证券交易所认可。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金 合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自 2019年 8月 16日起开始办理日常申购、赎回业务。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办 理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合 法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整，或依据上海证券交易所 或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 31 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理 时间内提出申购或赎回的申请。 投资者交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资者在提交赎回 申请时有足够的赎回对价，则赎回申请成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者在提 交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够 的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对 价，则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额 的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请不成立。投资 者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确认情况。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表申购赎 回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、 赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的 清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务 采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的 现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代 付。 投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额 的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额 的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办 理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》 和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对申购与赎回的程序进行调整，并 最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差 额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金 管理人有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或 32 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金资产的损失。 （五）申购和赎回的数额限制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单 位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。 基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体详见相关公告。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整申购与赎回的数额限制， 并须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人公告。 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制， 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 （六）申购、赎回的对价、费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、 现金差额及其他对价。 3、申购、赎回清单由基金管理人编制。 T日的申购、赎回清单在当日证券交易所开市前 公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取 佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和 公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购、赎回清单的内容 T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券 数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申 33 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组 合证券中部分证券的一定数量的现金。 1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为 “禁止 ”）、可以现金替代（标志为 “允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用 现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金 作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券 必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入 的证券。目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价 格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易 后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操 作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠 缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 34 华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） （包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未 能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（ T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第21个交易日），基金管理人将应退 款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交 收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用 可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算 公式为： ..(n) i1 第i只替代证券的数量 . 该证券参考价格 . 100% . 现金替代比例（%） 申购基金份额 . 参考基金份额净值 （未完）  |