天弘中证沪港深科技龙头指数A : 天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:天弘中证沪港深科技龙头指数A : 天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 天弘 中证沪港深科技龙头 指数型发起式证券投资基 金 招募说明书 （更新） 基金管理人： 天弘基金管理有限公司 基金托管人： 华泰 证券股份有限公司 日 期：二〇二一年 十一 月 二 日 重要提示 天弘 中证沪港深科技龙头 指数型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”） 于 202 1 年 5 月 19 日 获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【 2021 】 1 744 号） 。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整 。本招募说明书经中 国证监会 注册 ，但中国证监会 准予 本基金募集注册，并不表明其对本基金的 投资 价值和 市场前景 做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基 金的基金合同于 2021 年 10 月 26 日 正式生效。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投 资有风险，投资人 认购（或 申购 ） 基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对 认购（ 或 申购 ） 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投 资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括： 证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回 或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本 基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 本 基金可 参与 内地与香港股票市场交易互联互通机制 （ 以下简称 “港 股通机 制 ”） 下港股通相关业务 ， 基金资产投资于港股 ， 会面临港股通 机制 下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易 规则等 差异带来的特有风险，包括港股市场股 价 波动较大的风险（港股市场 实行 T+0回转 交易 ， 且对个股不设涨跌幅限制，港 股股价可能表现出比 A股 更为剧烈的股 价 波动）、汇率风险（汇率波动可能对基 金的投资收益造成损失） 、 港股 通 机制 下 交易日不连贯可能带来的风险（在内地 开市 香港 休市 的 情形下，港 股 通不能 正常交易，港股不能及时卖 出 ，可能带来一 定的流动性风险 ） 等 。 具体 风险 烦请查阅本基金招募说明 书 的 “基金 的 风险 提示 ” 章节 的具体内容。 本基金在指数编制规则下、或根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变 化，选择将部分基金资产投资于港股或者不将基金资产投资于港股，基金资产并 非必然投资港股。 本基金为 股票 型基金， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数 、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 1 、指数样本空间 沪深市场：同中证全指指数的样本空间 香港市场：同中证港股通综合指数的样本空间 2 、选样方法 （ 1 ）对样本空间内的沪深市场证券，按照过去一年日均成交金额由高到低 排名，剔除排名后 20% 的证券；对样本空间内的香港市场证券，剔除过去一年日 均成交金额不足 1000 万港元的证券； （ 2 ）对样本空间内剩余证券，选取通信设施、硬件设备、软件服务、互联 网和医药等细分领域的上市公司证券作为科技主题空间； （ 3 ）在科技主题空间中，选取同时满足以下条件的证券作为待选样本： . 第一大股东股权质押比例不高于 80% 且总质押比例不高于 50 % ； . 过去两年公司总研发支出占总营业收入的比例在科技主题空间中排名前 90% ； . 市盈率的倒数大于 0 且在科技主题空间中排名前 90% ； . 研发投入大于 0 且过去三年研发投入的复合增长率为正； . 在细分领域内，证券的净资产收益率（ TTM ）排名在前 50% ； 在进行筛选时，对于营业收入（ TTM ）处于细分领域内前 10% 的证券，豁免上 述后三条筛选条件； （ 4 ）根据剩余待选样本在各个细分领域的数量分布，确定各个细分领域拟 选取样本数量，具体确定方法如下： 第 i 个细分领域样本数量 .... = ......( ..........( ..../∑ ..... 50 ), 3 ) 其中 ， ....表示各细分领域入选的样本数量 ， round 表示四舍五入取整 ； ....表 示待选样本中该细分领域的证券数量； （ 5 ）在上述待选样本中，根据过去一年日均公司总市值和营业收入（ TTM ） 两个指标分别计算升序百分比排名，将两项排名的算术平均值作为综合得分。在 各细分领域内，依据已确定的样本数量选取综合得分较高的证券，若同一家公司 的沪深市场证券和香港市场证券同时入选，则仅纳入市值较大的证券类别。若指 数样本数量不足或超过 50 只，做进一步调整以使样本数 量等于 50 ，同时保证各 细分领域入选证券数量不低于 3 只。 3 、指数计算指数采用调整市值加权，并设置权重因子，权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10% ，前五大样本权重合计不超过 40% 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn 。 本基金并非保本基金， 基金管理人并不能保证投资于本基金不会产生亏损。 基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构 ( 包括基金管理人直销机构和其他销售机构 ) 根据相关 法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此 销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之 间的匹配检验。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波 动影响，存托凭 证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧 袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的 特定风险。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书 、 基金产品资料概要 等 信息披露 文 件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险 ，了解 基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是 否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基 金 销售 业务资格的其他机构购买基金。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理 人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理 等人 员 作为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50% ，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50% 的除 外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定 。 本次更新招募说明书主要对本基金基金经理相关信息进行更新，上述内容更 新截止日为 2021 年 10 月 30 日。 目 录 一、绪言 ................................................ 6 二、释义 ................................................ 7 三、基金管理人 ......................................... 13 四、基金托管人 ......................................... 24 五、相关服务机构 ....................................... 28 六、基金的募集 ......................................... 30 七、基金合同的生效 ..................................... 35 八、基金份额的申购与赎回 ................................ 37 九、基金的投资 ......................................... 48 十、基金的财产 ......................................... 57 十一、基金资产的估值 ................................... 58 十二、基金的收益与分配.................................. 64 十三、基金费用与税收 ................................... 66 十四、基金的会计与审计.................................. 69 十五、基金的信息披露 ................................... 70 十六、侧袋机制 ......................................... 77 十七、风险揭示 ......................................... 81 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............. 90 十九、基金合同的内容摘要 ................................ 92 十九、基金托管协议的内容摘要 ........................... 109 二十、对基金份额持有人的服务 ........................... 124 二十一、招募说明书存放及查阅方式 ....................... 126 二十二、备查文件 ...................................... 127 一、绪言 《 天弘 中证沪港深科技龙头 指数型发起式证券投资基金 招募说明书》 （以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》”）、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 （ 以下简 称“《运作办法》” ） 、《 公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法 》 （ 以下简称 “《销售办法》” ） 、《 公开 募集 证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “ 《信 息披露办法 》 ” ） 、 《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》（ 以下简 称 “《 流动性风险 管理 规定 》 ”） 、 《 公开募集证券投资基金运作指引第 3号 — — 指 数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 以及《 天弘 中证沪港深科技龙头 指 数型发起式证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委 托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作 任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会 注册 。基金合同 是约定基金 合同 当事人之间权利、义务的法律文 件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和 基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 二、释义 在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 基金或本基金：指 天弘 中证沪港深科技龙头 指数型 发起式证券投资基金 2、 基金管理人：指 天弘基金 管理有限公司 3、 基金托管人：指 华泰 证券 股份有限公司 4、 基金合同：指《 天弘 中证沪港深科技龙头 指数型 发起式证券投资基金 基 金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 天弘 中证沪港 深科技龙头 指数型 发起式证券投资基金 托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、 招募说明书 或本招募说明书 ：指《 天弘 中证沪港深科技龙头 指数型 发起 式证券投资基金 招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《 天弘 中证沪港深科技龙头 指数型 发起式证券投 资基金 基金产品资料概要》 及其更新 8、 基金份额发售公告：指《 天弘 中证沪港深科技龙头 指数型 发起式证券投 资基金 基金份额发售公告》 9、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、 《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会 关于修改 <中华人民共和国港口法 >等七部法律的决定》修 正 的《中华人民共和国 证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销售办法》： 指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、 《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日 实施的 ，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 定》修正的 《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、 《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《 公开募集 证券投资基金运 作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性 风险管理 规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日 实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号 —— 指 数基金指引》及颁布机关 对其不时做出的修订 16、 港股通： 指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所 /深圳证 券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围 内的香港联合交易所上市的股票，包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通 17、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、 个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 23、 投资人 、投资者 ：指个人投资者、机构投资者 、 发起资金提供方、 合格 境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者 以及法律法规或中国证监会允许 购买证券投资基金的其他投资人的合称 24、 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 25、 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、 销售机构：指 天弘 基金 管理 有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件，取得基金 销售 业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 协议，办理基金销售业务的机构 27、 登记业务：指 基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 28、 登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为 天弘基金 管理有 限公司或接受 天弘基金 管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、 基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、 基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理 认购、 申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 31、 基金合同生效日 ： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 32、 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 34、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交 易日 36、 T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、 T+n日：指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日 ) 38、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 （若 该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放） 39、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、 《业务规则》：指《 天弘基金 管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人 和投资人共同遵守 41、 认购：指在基金募集期内，投资人根据基金 合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、 申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 和 招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 44、 基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 45、 转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 46、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期 申 购 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式 47、 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请 (赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申 请份额总数后的余额 )超过上一开放日基金总份额的 10% 48、 转融通证券出借业务： 指 基金以一定 的 费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券， 中国证券 金融 股份有限 公司到 期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 49、 元：指人民币元 50、 基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、 基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 52、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、 基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过 程 55、 规定媒介 ：指 符合 中国证监会 规定条件 的用以进行信息披露的 全国性 报 刊 及 《信息披露办法》规定的 互联网网站 （包括基金管理人网站、基金托管人网 站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议 约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益 不受损害并得到公平对待 59、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中 依法具有基 金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包 括基金经理之外公司投研人员，下同）等人员的资金 60、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基 金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级 管理人员或基金经理等人员 61、 基金份额类别：指本基金根据 认购 /申购费用、销售服务费收取方式的不 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公 告基金份额净值和基金份额累计净值 62、 A类基金份额： 在投资人 认购 /申购、赎回基金时收取 认购 /申购费 用、 赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 63、 C类基金份额： 在投资人 认购 /申购 基金 时不收取 认购 /申购费 用 、赎回 时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 64、 不可抗力：指 基金 合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户 进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于 流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称 为侧袋账户 66、特定资产：包括：（ 1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；（ 2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产；（ 3）其他资产价值存在重大不确定性的 资产 三、基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：天弘基金管理有限公司 住所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678号宝风大厦 23层 办公地址：天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A座 16层 成立日期： 2004年 11月 8日 法定代表人：韩歆毅 客服电话： 95046 联系人：司媛 组织形式：有限责任公司 注册资本及股权结构 天弘基金管理有限公司 （ 以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ”） 经中国证券监督 管理委员会批准（证监基金字 [2004]164号），于 2004年 11月 8日成立。公司注 册资本为人民币 5.143亿元，股权结构为： 股东名称 股权比例 蚂蚁科技集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.8% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6% 芜湖高新投资有限公司 5.6% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5% 合计 100% （二） 主要人员情况 1、董事会成员基本情况 韩歆毅先生，董事长，硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部执 行总经理、阿里巴巴集团企业融资部资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司 首席财务官。 周志峰先生，董事，本科。历任方达律师事务所律师、律所合伙人。现任蚂 蚁科技集团股份有限公司首席法务官、董事会秘书。 祖国明先生，董事，本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师，和讯信 息科技有限公司 COO助理，浙江淘宝网络有限公司总监，支付宝（中国）网络技 术有限公司北京分公司资深总监，现任蚂蚁科技集团股份有限公司金融机构战略 合作部总经理。 张杰先生，董事，注册会计师、注册审计师。历任锡林浩特市君正能源化工 有限责任公司董事长、总经理，锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、 总经理，内蒙古君正化工有限责任公司监事，乌海市君正矿业有限责任公司监事， 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司监事，乌海市神华君正实业有限责任公司监事 会主席， 内蒙古君正天原化工有限责任公司监事，连云港港口国际石化仓储有限 公司董事，上海傲兴国际船舶管理有限公司监事，内蒙古君正互联网小额贷款有 限公司董事长，现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会秘书。 付岩先生，董事，本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交易员， 中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，顺驰（中国）地产有限公司 资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信 托有限责任公司总经理助理、普惠金融总部总经理、普惠金融部总经理，天津国 通股权投资基金管理有限公司董事、总经 理，天津天信汇金资产管理有限公司董 事长（法定代表人）、总经理，中车金租租赁有限公司董事。 郭树强先生，董事，总经理，硕士。历任华夏基金管理有限公司交易主管、 基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员 会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。 张军先生，独立董事，博士。现任复旦大学经济学院院长。 贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。 魏新顺先生，独立董事，本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处长， 天津市政府法制办经济法规处处长，天津达天律师事务 所律师。现任天津英联律 师事务所主任律师。 2、监事会成员基本情况 杨海军先生，监事，本科。历任北京证券有限责任公司深圳营业部总经理， 联合证券有限责任公司交易管理部总经理，厦门联合信托投资有限责任公司上海 证券部总经理，中泰信托有限责任公司证券部总经理、北京中心副总经理兼北京 中心综合管理部总经理，上海实业城市开发集团有限公司深圳公司总经理兼融产 结合推进办副主任，现任天津信托有限责任公司业务总监。 刘佳女士，监事，硕士。历任中国国际航空股份有限公司审计部审计经理， 联想控股股份有限公司审计经理，现任内蒙古君 正集团企业管理（北京）有限公 司执行董事、经理，上海君正物流有限公司财务部副总经理。 李渊女士，监事，硕士。历任北京朗山律师事务所律师，现任芜湖高新投资 有限公司法务总监。 付颖女士，监事，硕士。历任本公司内控合规部信息披露专员、法务专员、 合规专员、高级合规经理、部门主管，现任本公司内控合规部总经理。 于洋先生，监事，博士。 2011年 7月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究 员、投资研究部总经理助理，现任股票投资研究部总经理助理、基金经理。 史明慧女士，监事，硕士。历任新华基金管理有限公司高级产品经理，北京 新华富时资产管理有限公司部门总经理助理， 2014年 6月加盟天弘基金管理有限 公司，历任高级产品经理，现任产品部负责人。 3、高级管理人员基本情况 郭树强先生，总经理，简历参见董事会成员基本情况。 陈钢先生，副总经理，硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理，北京 宸星投资管理公司投资经理，兴业证券公司债券总部研究部经理，银华基金管理 有限公司机构理财部高级经理，中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资 经理。 2011年 7月份加盟本公司，现任公司副总经理、固定收益总监、资深基金 经理。 周晓明先生，副 总经理，硕士。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属 北京标准股份制咨询公司经理，万通企业集团总裁助理，中工信托有限公司投资 部副总，国信证券北京投资银行一部经理，北京证券投资银行部副总，嘉实基金 市场部副总监、渠道部总监，香港汇富集团高级副总裁，工银瑞信基金市场部副 总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。 2011年 8月加盟本公 司，同月被任命为公司首席市场官，现任公司副总经理。 熊军先生，副总经理，财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员， 国家国有资产管理局主任科员、副处长，财政部干部教育中 心副处长，全国社保 基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。 2017年 3月加盟本公司，任命为公 司首席经济学家，现任公司副总经理。 朱海扬先生，副总经理，博士。历任中国太平洋人寿保险股份有限公司一级 专务、副处长、太平洋养老保险公司筹备组成员，长江养老保险股份有限公司筹 备组业务组副组长，市场发展部副总经理（主持工作）、销售管理部总经理、产 品支持部总经理、养老金财富管理部总经理，安邦养老保险股份有限公司拟任总 经理助理。 2015年 6月加盟本公司，历任养老金业务总监、总经理助理，现任公 司副总经理。 童建林先生， 督察长，本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财 务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财 务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财务项 目主管。 2006年 8月加盟本公司，历任基金会计、内控合规部副总经理、内控合 规部总经理。现任本公司督察长。 4 、本基金基金经理 陈瑶女士，金融学硕士， 10 年证券从业经验。 2011 年 7 月加盟本公司，历 任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融 券交易策略等研究工作。历任天弘中证食品 饮料指数型发起式证券投资基金基金 经理（ 2018 年 02 月至 2019 年 11 月）、天弘创业板交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理（ 2019 年 09 月至 2019 年 11 月）、天弘中证 800 指数型 发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2019 年 11 月）、天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2018 年 09 月）、天弘中 证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2018 年 09 月）、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月 至 2018 年 09 月）、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2018 年 09 月）、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金 经理（ 2018 年 02 月至 2018 年 09 月）、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投 资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2018 年 10 月）、天弘中证医药 100 指数型发 起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2019 年 11 月）、天弘中证红利低 波动 100 指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2019 年 12 月至 2021 年 06 月）、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理（ 20 18 年 02 月至 2020 年 12 月）、天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2020 年 08 月）、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2019 年 11 月）、天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2019 年 12 月）、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理（ 2018 年 02 月至 2019 年 09 月）、天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金基金经 理（ 2018 年 02 月至 2019 年 11 月）、天弘创业板 300 指数型发起式证券投资基 金基金经理（ 2021 年 05 月至 2021 年 10 月）。现任本公司基金经理。天弘中证 证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证 50 指数型发起式证券 投资基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 经理、天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证 A50 指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深 300 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理、天弘中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接 基金基金经理、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中 证新材料主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证 500 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘创业板 300 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理、天弘创业板 300 交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。 胡超先生，金融学硕士， 8 年证券从业经验。历任普华永道咨询（深圳）有 限公司高级顾问、中合中小企业融资担保股份有限公司高级业务经理、中国人民 财产保险股份有限公司海外投资业务主管。 2016 年 6 月加盟本公司，历任国际 业务研究员。现任本公司基金经理。天弘标普 500 发起式证券投资基金（ QDII - FOF ）基金经理、天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金（ QDII ）基金经理、 天弘恒生沪深港创新药精选 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘 中证中美互联网指数型发起式证券投资基金（ QDII ）基金经理、天弘越南市场股 票型发起 式证券投资基金 (QDII) 基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投 资基金基金经理。 林心龙先生，光学工程专业硕士， 6 年证券从业经验。历任南方基金管理股 份有限公司研究员、新华基金管理股份有限公司基金经理助理， 2019 年 8 月加 盟本公司，历任高级研究员。现任本公司基金经理。天弘中证智能汽车主题指数 型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基 金基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、 天弘中证 科创创业 50 指数证券投资基金基金经理、天弘中证芯片产业指数型发 起式证券投资基金基金经理、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金 基金经理、天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪 港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深科技 龙头指数型发起式证券投资基金基金经理。 5 、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 陈钢先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基 金经理。 熊军先生：本公司副总经理，投资决策委员会联席主席、公司首席经济学家。 邓强先生 ：首席风控官。 姜晓丽女士：固定收益机构投资部总经理、宏观研究部总经理、固定收益部 总经理、基金经理。 于洋先生：股票投资研究部总经理助理，基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1 、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2 、办理基金备案手续； 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6 、编制季度 报告 、 中期报告 和年度报告； 7 、计算并公告基金净值 信息 ，确定基金份额申购、赎回价格； 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9 、按照规定召集基金份额持有人大会； 10 、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11 、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 12 、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他职责 。 （四）基金管理人承诺 1 、基金管理人遵守法律的承诺 本基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作 办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的活动，并承诺建立健全内部 控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 基金管理人禁止性行为的承诺。 本基金管理人依法禁止从事以下行为： （ 1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （ 2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； （ 3 ）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （ 4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （ 5 ）侵占、挪用基金财产； （ 6 ）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （ 7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； （ 8 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2 、基金经理承诺 （ 1 ）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份 额持有人谋取最大利益。 （ 2 ）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇他人或任何其他 第三人谋取不当利益。 （ 3 ）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动。 （ 4 ）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的风险管理与内部控制制度 1 、风险管理的原则 （ 1 ）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司所有的部门和岗位，涵盖所 有风险类型，并贯穿于所有业务流程和业务环节； （ 2 ）独立性原则：公司根据业务需要设立保持相对独立的机构、部门和岗 位，并在相关部门建立防火墙；公司设立独立的风险管理部门及审计部门，负责 识别、监测、评估和报告公司风险管理状况，并进行独立汇报； （ 3 ）审慎性原则：风险管理核心是有效防范各种风险，任何制度的建立都 要以防范风险、审慎经营为出发点； （ 4 ）有效性原则：风险管理制度具有高度权威性，是所有员工必须严格遵 守的行动指南；执行风险管理制度不得有任何 例外，任何员工不得拥有超越制度 或违反制度的权力； （ 5 ）适时性原则：公司应当根据公司经营战略方针等内部环境和法规、市 场环境等外部环境变化及时对风险进行识别和评估，并对其管理政策和措施进行 相应的调整； （ 6 ）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市场风险、信 用风险和流动性风险的不同特点，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 2 、风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管 理层对风险管理负最终责任，各 个业务部门负责本部门的风险评估和监控，内控 合规部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （ 1 ）董事会：负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理， 从而控制公司的整体运营风险； （ 2 ）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向审计与风险 控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （ 3 ）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置 方案和基本的投资策略； （ 4 ）风险管理委员会：拟定公司风险管理战略，经董事会批准后组织实施； 组织实施董事会批准的年度风险预算、风险可容忍度限额及其他量化风险管理工 具；根据公司总体风险控制目标，制定各业务和各环节风险控制目标和要求；落 实公司就重大风险管理做出的决定或决议；听取并讨论会议议题，就重大风险管 理事项形成决议；拟定或批准公司风险管理制度、流程；对责任人提出处罚建议， 经总经理办公会讨论后执行。 （ 5 ）内控合规部：负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督 察长的安排履行合规管理职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、 识 别、处置、报告体系，不断提升公司整体合规意识和能力。 （ 6 ）风险管理部：通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的 投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易 的风险识别与评估，保证各投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合 投资绩效、风险的计量和控制； （ 7 ）审计部：通过运用系统化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的 业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 （ 8 ）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门 经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的 风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 3 、内部控制制度综述 （ 1 ）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有 效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全 完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险， 包括政 策和市场风险，管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位 分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料 保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 （ 2 ）内控合规管理制度 为保障持续规范发展，公司制定合规管理制度。公司设督察长，负责公司合 规管理工作，实施对公司经营管理合规合法性的审查、监督和检查。内控合规部 负责公司集中统一的合规管理工作，按照公司规定和督察长的安排履行合规管理 职责，建立和完善合规管理及合规风险信息的监控、识别、处置、报告体系，不 断提升公司整体 合规意识和能力。 （ 3 ）审计管理制度 为规范内部审计工作，公司制定内部审计管理制度。内部审计通过运用系统 化和规范化的方法，审查、评价并改善公司的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。 （ 4 ）内部会计控制制度 建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循； 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相 互核查监督机制；为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资 金头寸管理制度；为了确保基金资产的安全，公司严格 规范基金清算交割工作， 并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督 和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和 财务交接制度。 4 、风险管理和内部风险控制的措施 （ 1 ）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，高 管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保内 控合规工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （ 2 ）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度， 做到基金经理分开、投资 决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之 间的制衡机制，从制度上减少和防范风险； （ 3 ）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工 都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和 减少风险； （ 4 ）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险管理委 员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而 上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险 状况，从而以最快速度做出决策； （ 5 ）建立内部监控系统。公司建立了有 效的内部监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （ 6 ）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （ 7 ）提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够 和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 5 、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管 理层 的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 名 称： 华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”） 住所： 南京市江东中路 228 号 法定代表人 ：张伟 成立时间： 1991 年 4 月 9 日 批准设立机关和批准设立文号： 中国人民银行总行银复 [1990]497 号 组织形式 ： 股份有限公司（上市 ） 注册资本： 人民币 907665 万元整 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号： 证监许可 [2014]1007 号 联系人： 尹鹏 通讯地址：江苏省南京市江东中路 228 号 联系电话： 025 - 83388463 华泰证券前身为江苏省证券公司，于1990年12月经中国人民银行总行批准 设立，1991年4月9日领取企业法人营业执照，1991年5月26日正式开业。 1994年，经江苏省体改委批准，公司改制为定向募集股份公司。1997年6月， 公司更名为“江苏证券有限责任公司”。1999年3月，公司更名为“华泰证券有 限责任公司”。2007年11月29日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰 证券股份有限公司”。2007年12月7日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年7月，公司吸收合并信泰证券有限责任公司。2010年2月，公司成功在上交 所挂牌上市。2015年6月，公司在香港联交所主板挂牌上市。华泰证券是一家 国内领先的大型综合证券集团，具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷 协同的全业务链体系。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线上线下有机结合 的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本 土优势和全球视野的一流综合金融集团。监管部门对公司的分类结果： 2016 年 为 B 类 BBB 级，2017年为A类AA级，2018年为A类AA级。 2、主要人员情况 华泰证券资产托管部充分发挥作为新兴托管券商的证券市场专业化优势，搭 建了由高素质人才组成的专业化托管团队。现有员工具有多年金融从业经历，丰 富的证券相关业务经验，均具备基金从业资格，其中本科以上人员占比100%，硕 士研究生人员占比超过90%，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产 托管从业人员团队。 3、基金托管业务经营情况 华泰证券于2014年9月29日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资 格，可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券始终坚 持稳健的经营理念，严格管理、审慎经营、规范运作，注重风险管理，保持良好 的资本结构，严格遵守国家有关基金托管业务的法律法规、行业监管规章和公司 有关管理规定，规范运作、严格管理，确保基金托管业务的稳健运行。 华泰证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统， 完善的业务管理制度。保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、 完整、及时披露，为基金份额持有人利益履行基金托管职责，保证基金份额持有 人的合法权益。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规则和公司有关管理规定，秉 持稳健经营、规范运作的理念，在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步 完善风险控制措施，防范和化解风险，保证托管资产的安全完整；维护基金份额 持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制组织结构 华泰证券风险管理组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管理委 员会、总裁室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。 董事会是风险管理的最高决策机构，并对公司全面风险管理体系的有效性承 担最终责任。董事会设合规与风险管理委员会，对风险管理的总体目标、基本政 策、风险评估报告进行审议并提出意见；对需董事会审议的重大决策的风险和重 大风险的解决方案进行评估并提出意见。总裁室是风险管理的最高执行机构，根 据董事会的授权和批准，结合公司经营目标，具体负责实施风险管理工作，并下 设风险控制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管理工作。在主要业务部 门都设立了一线的风险控制组织，各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理 的职责，分工明晰，强调相互协作。公司指定风险管理部履行风险管理职责，监 测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议。合规法律 部是华泰证券合规管理的核心职能部门，主要负责对公司经营管理活动和员工执 业行为进行合规管理，以及管理公司的法律事务工作。稽核部负责对公司各级部 门的风险管理、内部控制及经营管理绩效进行独立、客观地检查、监督、评价， 并督促其改进。各部门分工协作，各有侧重，共同发挥事前识别与防范、事中监 测与控制、事后监督与评价三道防线功能。资产托管部通过设立内部合规岗位、 内控检查机制、报告机制等方式，实现对各类风险的全面有效管理，保证在合法 合规、稳健规范的基础上开展基金托管业务。 3、内部控制制度及措施 华泰证券资产托管业务具备了系统、完善的内部控制制度体系，建立了业务 管理制度、内部控制制度、业务操作流程，涵盖了业务管理操作、会计核算、监 督和内控、信息系统、内部管理等各方面，覆盖了资产托管业务开展的各个重要 环节，能够有效指导业务正常运转、稳健发展。 主要风险控制措施：（1）通过严格的业务隔离制度、专用交易单元及结算 备付金账户、合理的账户结构、核算对账机制、实物资产盘点制度、内部多层级 监督检查机制、系统保障客户资金安全、安防控制等措施有效控制资产安全风险； （2）通过监督管理机制、建立并完善投资监督系统、投资监督管理实施方案、 核心业务数据向公司风控部门开放、透明化运作等措施有效控制投资监督风险； （3）通过内部管理控制制度、多维度对账机制、复核监督机制、系统故障应急 处理机制和灾难备份机制等措施有效防范资金清算风险；（4）通过明确指令处 理相关要素机制、严格资金划付管理流程、划款指令审核机制、监控资金变动机 制、人工备份划款方式、及时沟通反馈机制等措施有效防范资金交收风险；（5） 通过协议约定估值方法、信息传递程序及差错处理机制、独立会计核算机制、建 立对账机制、会计资料管理调阅机制、差错及应急处理机制等措施有效防范资产 净值估算错误风险；（6）通过信息披露和保密制度、协议约定信息披露的内容 和程序、原始账簿数据分析和采集机制、信息批露授权机制等措施有效防范信息 披露风险。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、《托管协议》 和相关法律法规的规定对基金投资范围、投资对象、禁止投资行为，基金投资、 融资比例，基金管理人参与银行间债券市场，基金管理人投资流通受限证券,选 择存款银行进行监督。对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额净值计算、 应收资金到账、基金管理人报酬的计提和支付、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定，应及时以电话提醒或书面提 示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形 式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因 及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有 权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人， 并及时向中国证监会报告，由此造成的损失由基金管理人承担。 五、相关服务机构 （一）基金销售机构 1 、直销机构： （ 1）天弘基金管理有限公司直销中心 住所： 天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层 办公地址：天津市河西区马场道 59号天津国际经济贸易中心 A座 16层 法定代表人： 韩歆毅 电话：（ 022） 83865560 传真：（ 022） 83865564 联系人：司媛 客服电话： 95046 （ 2 ）天弘基金管理有限公司网上直销系统 客服电话： 95046 2 、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构 调整 为 本基金的 销售机构 ，并 在基金管理人网站公示 。 （二）登记机构 名称： 天弘基金管理有限公司 住所： 天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层 办公地址： 天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座 16 层 法定代表人： 韩歆毅 电话： （ 022 ） 83865560 传真： （ 022 ） 8386556 4 联系人： 薄贺龙 （三） 出具法律意见书的 律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人： 韩炯 电话： 021 - 31358666 传真： 021 - 31358600 经办律师： 黎明、 陈颖华 联系人： 陈颖华 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人： 李丹 电话：（ 021 ） 23238888 经办注册会计师： 张振波 、 林佳璐 联系人： 林佳璐 六、基金的募集 （一）基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》、《基金合同》及其它法律法规的有关规定募集，已于2021年5月 19日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】1744号）。 （二）基金类型与运作方式 基金类型为 股票型 基金； 本基金的运作方式为契约型 开放式 、发起式 。 本基金为发起式基金 ，基金的最低募集金额为 1000 万元人民币 。 发起式基 金是指， 基金管理 人 在募集基金时，使用公司股东资金、公司固有资金、公司高 级管理人员或 者 基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币，且 持有期限不少于三年。 发起式基金的基金合同生效满三年之日（指自然日），若 基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止。 （三）基金存续期限 不定期 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同应当自动终止。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续五十个工作日 出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本 基金应当按照基金合同的约定程序进行 基金财产 清算并终止，且无需召开基金份 额持有人大会。 （四）基金份额类别 本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费方式的差异，将 基金份额分为不同的类别。其中： 1、在投资人认购/申购、赎回基金时收取认购/申购费用、赎回费用，并不 再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。 2、在投资人认购/申购基金 时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用， 且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类 基金份额和C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之 间不得互相转换。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性 不利 影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据 实际情况，经与基金托管人协商一致后，调整基金份额类别设置、对基金份额分 类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调 整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。 （五）募集方式 本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见 基金份额发售公告以及基金管理人网站 。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成立，基 金管理人将认购无效的款项退回。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应在基金合 同生效后通过各销售网点或其提供的其他方式查询最终成交确认情况和认购的 份额。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 本基金的具体发售方式和发售机构见《基金份额发售公告》。 （六）募集期限 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。 本基金的发售期为自2021年9月27日至2021年10月22日止。 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的 发售时间，并及时公告。 （ 七 ）募集规模限制 本基金的最低募集份额总额为 1000 万 份 ，不设募集上限 。 （八）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、发 起资金提供方、 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （九）基金份额发售面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，按面值发售。 2、认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。 本基金分为A类和C类基金份额。投资人在认购A类基金份额时支付认购费用， 认购C类基金份额不支付认购费用。 本基金A类基金份额的认购费率如下： 认购金额（M） 费率 M＜500万 0.8% 500万≤M 1000元/笔 认购费用由认购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期 间发生的各项费用，不列入基金财产。 3、认购份额的计算 （1）A类基金份额的认购 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费 用和净认购金额。认购份额的计算公式为： 净 认购 金额＝ 认购 金额／（ 1 ＋ 认购 费率） （注：对于 5 00 万（含）以上的适用绝对 费用 数额的 认购 ，净 认购 金额＝ 认 购 金额 － 固定 认购 费用） 认购 费用＝ 认购 金额－净 认购 金额 （注：对于 500 万（含）以上的适用绝对费用数额的认购，认购费用＝固定 认购费用） 认购份额 = （净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额，该笔认购产生利息50元， 对应认购费率为0.8%，则其可得到的A类基金份额为： 净认购金额＝100,000/ (1+0.8%)＝99,206.35元 认购费用＝100,000－99,206.35＝793.65元 认购份额 =（99,206.35+50）/1.00 = 99,256.35 份 认购金额、份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四 舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 （2）C类基金份额的认购 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/ 基金份额发售面值 例：某投资人投资10,000元认购本基金的C 类基金份额，假定认购期产生 的利息为5.00元，则其可得到的C类基金份额为： 认购份额=（10,000＋5.00）/1.00=10,005.00份 认购金额、份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍 五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 （十）投资者对本基金的认购 1、认购时间安排 投资者认购本基金的具体业务办理时间见《基金份额发售公告》。 2、投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续 投资者认购本基金应提交的文件和办理的手续见《基金份额发售公告》。 3、认购的方式及确认 投资者在募集期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理，不得撤销。 投资者在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+2日后（含该日）通过基金 管理人直销系统、基金管理人的客户服务中心或其他销售机构查询认购申请是否 被成功受理。 投资者应于基金合同生效后通过基金管理人直销系统、基金管理人的客户服 务中心或其他销售机构查询认购确认份额。 4、认购的限额 本基金不设最高认购限额，但本招募说明书另有规定的除外。 在本基金募集期内，通过其他销售机构及本公司网上直销系统的首次认购单 笔最低金额为1.00元（含认购费，下同），追加认购的单笔最低金额1.00元。通 过本公司直销中心（不含网上直销系统）的首次认购单笔最低金额为10,000.00 元，追加认购的单笔最低金额1,000.00元。各销售机构对最低认购限额及交易级 差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但最低认购金额仍不得低于 1.00元。 如本基金单个投资人（ 基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理 等 人员 作为发起资金提供方除外 ） 累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额 的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。 基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例 要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 （十一）募集资金及利息的处理 《基金合同》生效前，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 （十二）条件许可情况下的基金模式转换 若本基金管理人 同时管理 跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金 （ ETF），则基金管理人有权决定本基金是否采取 ETF联接基金模式运作并相应修 改《基金合同》，如决定以 ETF联接基金模式运作，则届时无须召开基金份额持有 人大会但须报中国证监会备案并提前公告。 七、基金合同的生效 （ 一 ） 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内， 发起资金提供方认购本基金的金额 不少于 1000万元，发起资金提供方承诺持有期限不少于三年 的条件下， 基金募 集期届满或 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会 办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公 告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为 结束前，任何人不得动用。 （ 二 ） 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足 基金备案 条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产 承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已 缴纳 的款项，并加计银行同 期 活期 存款利息 ； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及 销售 机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和 销售 机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （ 三 ） 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满 三 年之日（指自然日），若基金规模低于 2亿元的，基金合 同 应当 终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照基金合同约定的程 序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。（未完）  |