天弘食品A : 关于天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同
原标题:天弘食品A : 关于天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告 关于 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 变更为 天弘 中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 并相应 修订 基金 合同 的公告 天弘 基金管理有限公司 （ 以下 简称 “本公司 ”） 旗下 的 天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金 （基金 简称 “ 天弘中证食品饮料 ”） 于 2015年 6月 24日 获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【 2015】 1392号）。《 天弘中证食品饮 料指数型发起式证券投资基金 基金 合同 》 （ 以下 简称 “《 基金 合同 》 ”） 于 2015年 7月 29日正式 生效。 《基金 合同 》约定 ：“ 若将来本基金管理人推出跟踪同一标 的指数的交易型开放式指数基金（ ETF），则基金管理人有权决定本基金是否采 取 ETF联接基金模式运作并相应修改《基金合同》，如决定以 ETF联接基金模式 运作，则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。 ” 同时 ，《基金合同》 约定 ： “ 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： …… （ 4）若将来本基金管理人推出投资同一标 的指数的交易型开放式指数证券投资基金（ ETF），则基金管理人在履行适当程 序后使本基金采取 ETF 联接基金 模式并相应修改基金合同…… ” 本公司旗下 天弘中证食品饮料 交易型开放式指数证券投资基金 已 于 2021年 9月 9日正式成立。 为 更好的满足投资 者 的投资需求，本公司经与基金托管人 中 信证券股份有限公司 协商 一致，并报中国证监会备案，决定于 2021年 11月 4日 起 ，将 天弘中证食品饮料 变更为 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 （ 基金 简称 “天弘中证食品饮料 ETF联接 ”， A类份额 基金代码 ： 001631， C类 份额 基金代码： 001632） 。 根据法律法规及《 基金 合同》 的 有关规定， 已 对 《基金 合同 》 、 《 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 托管协议 》 、 《 天弘 中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 招募 说明书》 及基金产品资料概要 进行 相应的 修订和补充 。 《基金合同》的 修订内容 详见 附件 《 <天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金 基金合同 >修订 对照表 》。 届时 ， 天弘中证食品饮料 的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“ 天弘 中证食品饮料 A类基金份额 ” 变更为“ 天弘中证食品饮料 ETF联接 A类 基金份 额 ”，将“ 天弘中证食品饮料 C类基金份额 ” 变更为“ 天弘中证食品饮料 ETF联 接 C类 基金份额 ”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。 基金变更后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。 重要提示 1、 修订 后的 《 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金 合同 》、 《 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管 协 议》 、 《 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 招募 说明书》 自 2021年 11月 4日起 生效 。 2、 变更后的 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类基金份额 继续参与销售服务费优惠活动，优惠后的销售服务费年费率为 0.20%。 3、 投资者可登录本公司网站（ www.thfund.com.cn）查阅修订后的 法律文件 ， 或拨打客户服务电话（ 95046）获取相关信息。 风险提示 ：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金 的基金合同 、 招募说明书 及基金产品资料概要等信息披露文件 。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 天弘 基金管理有限公司 二 〇 二 一 年 十一 月 四 日 附件 ： 《 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 基金合同 》 修订 前后 对照表 所在部分 修订前 修订后 封面 天弘中证食品饮料指数型发起 式证券投资基金 基金合同 天弘中证食品饮料交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金合同 （ 由天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金转型而 来 ） 全文 天弘中证食品饮料指数型发起 式证券投资基金 天弘中证食品饮料交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 全文 指定媒介 / 指定报刊 / 指定网站 规定媒介 / 规定报刊 / 规定网站 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、 依据和原则 2 、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国合同法》（以 下简称“《合同法》”）、《中华人 民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管 理办法》（以下简称“《销售办 法》”）、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》（以下简 称“《信息披露办法》”）、《公开 募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》（以下简称 “《流动性管理规定》”）、《公开 募集证券投资基金运作指引第 3 号 —— 指数基金指引》（以下简 称“《指数基金指引》”）和其他 有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、 依据和原则 2 、订立本基金合同的依据是 《中华人民共和国民法典》（以 下简称“《民法典》”）、《中华人 民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办 法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基 金销售机构监督管理办法》（以 下简称“《销售办法》”）、《公开 募集证券投资基金信息披露管 理办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理 规定》（以下简称“《流动性管 理规定》”）、《公开募集证券投 资基金运作指引第 2 号 —— 基金 中基金指引》、《公开募集证券 投资 基金运作指引第 3 号 —— 指 三、天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金由基金管 理人依照《基金法》、基金合同 及其他有关规定募集，并经中 国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）注册。 中国证监会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投 资价值和市场前景做出实质性 判断或保证，也不表明投资于 本基金没有风险。 五、本基金为指数基金，投资 者投资于本基金面临跟踪误差 控制未达约定目标、指数编制 机构停止服务、成份股停牌或 退市等潜在风险，详见本基金 招募说明书。 数基金指引》（以下简称“《指 数基金指引》”）和其他有关法 律法规。 三、天弘中证食品饮料交易型 开放式指数证券投资基金联接 基金由天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金变更而 来，天弘中证食品饮料指数型 发起式证券投资基金由基金管 理人依照《基金法》、基金合同 及其他有关规定募集，并经中 国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）注册。 中国证监会对天弘中证食品饮 料指数型发起式证券投资基金 的注册及后续转型为本基金的 备案，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质 性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 五、本基金主要投资于目标 ETF 、标的指数成份股及备选成 份股，投资者投资于本基金面 临跟踪误差控制未达约定目 标、指数编制机构停止服务、 成份股停牌或退市等潜在风 险，详见本基金招募说明书。 第一部分 前言 八、本基金合同约定的基金产 品资料概要编制、披露与更新 要求，自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 八、当本基金持有特定资产且 存在或潜在大额赎回申请时， 基金管理人履行相应程序后， 可以启用侧袋机制，具体详见 基金合同和招募说明书的有关 章节。侧袋机制实施期间，基 金管理人将对基金简称进行特 殊标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人 仔细阅读相关内容并关注本基 金启用侧袋机制时的特定风 险。 第二部分 释义 1 、基金或本基金：指 天弘中证 食品饮料指数型发起式证券投 资基金 1 、基金或本基金：指天弘中证 食品饮料交易型开放式指数证 券投资基金联接基金，由天弘 中证食品饮料指数型发起式证 券投资基金变更而来 第二部分 释义 4 、基金合同或本基金合同：指 《 天弘中证食品饮料指数型发 起式证券投资基金 基金合同》 及对本基金合同的任何有效修 订和补充 4 、 基金合同或本基金合同：指 《 天弘中证食品饮料交易型开 放式指数证券投资基金联接基 金 基金合同》及对本基金合同 的任何有效修订和补充 第二部分 释义 5 、托管协议：指基金管理人与 基金托管人就本基金签订之 《 天弘中证中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金托管协 5 、 托管协议：指基金管理人与 基金托管人就本基金签订之 《 天弘中证食品饮料交易型开 放式指数证券投资基金联接基 议 》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 金 托管协议》及对该托管协议 的任何有效修订和补充 第二部分 释义 6 、招募说明书：指《 天弘中证 食品饮料指数型发起式证券投 资基金 招募说明书》及其更新 6 、 招募说明书：指《 天弘中证 食品饮料交易型开放式指数证 券投资基金联接基金 招募说明 书》及其更新 第二部分 释义 7 、基金份额发售公告：指《天 弘中证食品饮料指数型发起式 证券投资基金基金份额发售公 告》 第二部分 释义 8 、基金产品资料概要：指《天 弘中证食品饮料指数型发起式 证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新 7 、基金产品资料概要：指《天 弘中证食品饮料交易型开放式 指数证券投资基金联接基金基 金产品资料概要》及其更新 第二部分 释义 10 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大 会常务委员会第五次会议通 过， 2012 年 12 月 28 日第十一届 全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机 关对其不时做出的修订 9 、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会 常务委员会第五次会议通过， 2012 年 12 月 28 日第十一届全国 人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届全国人民代表大会常 务委员会第十四次会议《全国 人民代表大会常务委员会关于 修改 < 中华人民共和国港口法 > 等七部法律的决定》修正的 《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做 出的修订 第二部分 释义 11 、《销售办法》：指中国证监 会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资 基金销 售管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订 10 、《销售办法》： 指中国证监 会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办 法》及颁布机关对其不时做出 的修订 第二部分 释义 12 、《信息披露办法》：指中国 证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同 年 9 月 1 日实施的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办 法》及颁布机关对其不时做出 的修订 11 、《信息披露办法》：指中国 证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同 年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改 部分证券期货规章的决定》修 正的《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》及颁布机 关对其不时做出的修订 第二部分 释义 16 、联接基金：指将绝大多数 基金财产投资于目标 ETF ，与目 标 ETF 的投资目标类似，紧密跟 踪标的指数表现，追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化，采用 契约型开放式运作方式的基金 17 、目标 ETF ：指另一只获中国 证监会注册的交易型开放式指 数证券投资基金（以下简称 “该 ETF ”）， 该 ETF 和本基金所 跟踪的标的指数相同，并且该 ETF 的投资目标和本基金的投资 目标类似，本基金主要投资于 该 ETF 以求达到投资目标。本基 金选择天弘中证食品饮料交易 型开放式指数证券投资基金为 目标 ETF 第二部分 释义 17 、银行业监督管理机构：指 中国人民银行和 / 或中国银行业 监督管理委员会 第二部分 释义 21 、合格境外机构投资者：指 符合《合格境外机构投资者境 内证券投资管理办法》及相关 法律法规规定可以投资于在中 国境内依法募集的证券投资基 金的中国境外的机构投资者 22 、发起资金：指用于认购发 起式基金且来源于基金管理人 的股东资金、基金管理人固有 资金、基金管理人高级管理人 员或基金经理（指基金管理人 员工中依法具有基金经理资格 者，包括但可能不限于本基金 的基金经理，同时也可以包括 基金经理之外公司投研人员） 等人员的资金 23 、发起资金提供方：指以发 起资金认购本基金且承诺以发 21 、合格境外投资者：指符合 《合格境外机构投资者和人民 币合格境外机构投资者境内证 券期货投资管理办法》及相关 法律法规规定使用来自境外的 资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括合格境 外机构投资者和人民币合格境 外机构投资者 起资金认购的基金份额持有期 限不少于三年的基金管理人的 股东、基金管理人、基金管理 人高级管理人员或基金经理 （指基金管理人员工中依法具 有基金经理资格者，包括但可 能不限于本基金的基金经理， 同时也可以包括基金经理之外 公 司投研人员）等人员 24 、投资人：指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投 资者以及法律法规或中国证监 会允许购买证券投资基金的其 他投资人的合称 22 、投资人：指个人投资者、 机构投资者和合格境外投资者 以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 第二部分 释义 26 、基金销售业务：指基金管 理人或销售机构宣传推介基 金，发售基金份额，办理基金 份额的申购、赎回、转换、转 托管及定期定额投资等业务 24 、基金销售业务：指基金管 理人或销售机构宣传推介基 金，办理基金份额的申购、赎 回、转换、转托管及定期定额 投资等业务 第二部分 释义 32 、基金合同生效日：指基金 募集达到法律法规规定及基金 合同规定的条件，基金管理人 向中国证监会办理基金备案手 续完毕，并获得中国证监会书 面确认的日期 30 、 基金合同生效日：指 天弘 中证食品饮料指数型发起式证 券投资基金 募集达到法律法规 规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理 基金备案手续完毕，并获得中 国证监会书面确认的日期 第二部分 34 、基金募集期：指自基金份 删除。 释义 额发售之日起至发售结束之日 止的期间，最长不得超过 3 个月 第二部分 释义 35 、存续期：指基金合同生效 至终止之间的不定期期限 32 、 存续期：指 《 天弘中证食 品饮料指数型发起式证券投资 基金 基金合同 》 生效至 《 天弘 中证食品饮料交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 基金 合同》 终止之间的不定期期限 第二部分 释义 42 、认购：指在基金募集期 内，投资人根据基金合同和招 募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 删除。 第二部分 释义 55 、基金资产总值：指基金拥 有的各类有价证券、银行存款 本息、基金应收申购款及其他 资产的价值总和 51 、基金资产总值：指基金拥 有的各类有价证券、目标 ETF 份 额、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 第二部分 释义 61 、指定媒介：指中国证监会 指定的用以进行信息披露的全 国性报刊及指定互联网网站 （包括基金管理人网站、基金 托管人网站、中国证监会基金 电子披露网站）等媒介 57 、规定媒介：指符合中国证 监会规定条件的用以进行信息 披露的全国性报刊及《信息披 露办法》规定的互联网网站 （包括基金管理人网站、基金 托管人网站、中国证监会基金 电子披露网站）等媒介 第二部分 释义 58 、侧袋机制：指将基金投资 组合中的特定资产从原有账户 分离至一个专门账户进行处置 清算，目的在于有效隔离并化 解风险，确保投资者得到公平 对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施期间，原有 账户称为主袋账户，专门账户 称为侧袋账户 59 、特定资产：包括：（一）无 可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在 重大不确定性的资产；（二）按 摊余成本计量且计提资产减值 准备仍导致资产价值存在重大 不确定性的资产；（三）其他资 产价值存在重大不确定性的资 产 第三部分 基金的基 本情况 一、基金名称 天弘中证食品饮料指数型发起 式证券投资基金。 一、基金名称 天弘中证食品饮料交易型开放 式指数证券投资基金联接基金。 第三部分 基金的基 本情况 二、基金的类别 股票型证券投资基金 。 二、基金的类别 ETF 联接基金 。 第三部分 基金的基 本情况 三、基金的运作方式 契约型开放式、发起式。 三、基金的运作方式 契约型开放式。 第三部分 基金的基 本情况 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化，实现 与标的指数表现相一致的长期 四、基金的投资目标 通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 投资收益。 第三部分 基金的基 本情况 五、基金的最低募集金额 本基金为发起式基金，基金的最 低募集金额为 1000 万元人民币。 发起式基金是指，基金管理人在 募集基金时，使用公司股东资 金、公司固有资金、公司高级管 理人员或者基金经理等人员资 金认购基金的金额不少于一千 万元人民币，且持有期限不少于 三年。发起式基金的基金合同生 效三年后，若基金资产净值低于 两亿元的，基金合同自动终止。 六、基金份额发售面值和认购费 用 本基金基金份额发售面值为人 民币 1.00 元。 本基金 A 类基金份额的认购费率 按招募说明书的规定执行。 C 类 基金份额不收取认购费。 删除。 第三部分 基金的基 本情况 七、基金存续期限 不定期 基金合同生效满三年之日（指自 然日），若基金资产净值低于两 亿元的，基金合同应当自动终 止。《基金合同》生效三年后继续 五、基金存续期限 不定期 《基金合同》生效后，连续六十 个工作日出现基金份额持有人 数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形的，本基 存续的，连续六十个工作日出现 基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千 万元情形的，本基金合同应当终 止，并按照本基金合同的约定程 序进行清算，且无需召开基金份 额持有人大会。 金合同应当终止，并按照本基金 合同的约定程序进行清算，且无 需召开基金份额持有人大会。 第三部分 基金的基 本情况 九、未来条件许可情况下的基金 模式转换 若将来本基金管理人推出跟踪 同一标的指数的交易型开放式 指数基金（ ETF ），则基金管理人 有权决定本基金是否采取 ETF 联接基金模式运作并相应修改 《基金合同》，如决定以 ETF 联 接基金模式运作，则届时无须召 开基金份额持有人大会但须报 中国证监会备案并提前公告。 删除。 第三部分 基金的基 本情况 增加： 七、本基金与目标 ETF 的联系与 区别 本基金为目标 ETF 的联接基金， 二者既有联系也有区别： 1 、在投资方法方面，目标 ETF 主 要采取完全复制法，直接投资于 标的指数成份股、备选成份股； 而本基金则采取间接的方法，通 过将绝大部分基金财产投资于 目标 ETF ，实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。 2 、在交易方式方面，投资者既 可以像买卖股票一样在交易所 市场买卖目标 ETF ，也可以按照 最小申购赎回单位和申购赎回 清单的要求，申赎目标 ETF ；而 本基金则像普通的开放式基金 一样，通过基金管理人及销售机 构按“未知价”原则进行基金的 申购与赎回。 本基金与目标 ETF 业绩表现可 能出现差异。可能引发差异的因 素主要包括： 1 、法律法规对投资比 例的要求。 目标 ETF 作为一种特殊的基金 品种，可将全部或接近全部的基 金资产，用于跟踪标的指数的表 现；而本基金作为普通的开放式 基金，本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值 5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等。 2 、申购赎回的影响。目标 ETF 采取按照最小申购赎回单位和 申购赎回清单要求进行申赎的 方式，申购赎回对基金净值影响 较小；而本基金采取按照未知价 法进行申赎的方式，大额申赎可 能会对基金净值产生一定冲击。 第四 部分 基金的历 史沿革与 存续 第四部分 基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售 方式、发售对象 1 、发售时间 自基金份额发售之日起最长不 得超过 3 个月，具体发售时间见 基金份额发售公告。 2 、发售方式 通过各销售机构的基金销售网 点或其指定的其他方式公开发 售，各销售机构的具体名单见基 金份额发售公告以及基金管理 人届时发布的调整销售机构的 相关公告。 3 、发售对象 符合法律法规规定的可投资于 证券投资基金的个人投资者、机 构投资者和合格境外机构投资 者以及法律法规或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他 第四部分 基金的历史沿革与 存续 一、基金的历史沿革 天弘中证食品饮料交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 由天弘中证食品饮料指数型发 起式证券投资基金变更而来。天 弘中证食品饮料指数型发起式 证券投资基金经中国证监会《关 于准予天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金注册的 批复》（证监许可 [2015]1392 号）准予募集注册，基金管理人 为天弘基金管理有限公司，基金 托管人为中信证券股份有限公 司。天弘中证食品饮料指数型发 起式证券投资基金于 2015 年 7 月 28 日至 2015 年 7 月 28 日进 行公开募集，募集结束后基金管 理人向中国证监会办理备案手 投资人。 二、基金份额的认购 1 、认购费用 本基金分为 A 类和 C 类基金份 额。投资人在认购 A 类基金份额 支付认购费用，认购 C 类基金份 额不支付认购费用。 本基金 A 类基金份额的认购费率 由基金管理人决定，并在招募说 明书中列示。基金认购费用不列 入基金财产。 2 、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生 的利息将折算为基金份额归基 金份额持有人所有，其中利息转 份额以登记机构的记录为准。 3 、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法 在招募说明书中列示。 4 、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点 后两位，小数点两位 以后的部分 四舍五入，由此误差产生的收益 或损失由基金财产承担。 5 、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并 不代表该申请一定成功，而仅代 续。经中国证监会书面确认，《天 弘中证食 品饮料指数型发起式 证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 29 日生效。 2021 年 9 月 9 日，基金管理人 管理的天弘中证食品饮料交易 型开放式指数证券投资基金正 式成立。基金管理人根据《天弘 中证食品饮料指数型发起式证 券投资基金基金合同》的约定， 决定将天弘中证食品饮料指数 型发起式证券投资基金转换为 天弘中证食品饮料交易型开放 式指数证券投资基金的联接基 金，即本基金。 自 2021 年 11 月 4 日起，天弘中 证食品饮料指数型发起式证券 投资基金正式转型为联接基金。 二、基金的存续 《基金合同》生效后，连续 二十个工作日出现基金份额 持 有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的， 基金管理人应当在定期报告中 予以披露；连续六十个工作日出 现前述情形的，本基金合同应当 终止，并按照本基金合同的约定 表销售机构确实接收到认购申 请。认购的确认以登记机构的确 认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况，投资人应及 时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1 、投资人认购时，需按销售机构 规定的方式全额缴款。 2 、基金管理人可以对每个基金 交易账户的单笔最低认购金额 进行限制，具体限制请参看招募 说明书。 3 、基金管理人可以对募集期间 的单个投资人的累计认购金额 进行限制，具 体限制和处理方法 请参看招募说明书。 4 、基金投资者在基金募集期内 可以多次认购基金份额，认购费 按每笔认购申请单独计算。认购 申请一经受理不得撤销。 程序进行清算，且无需召开基金 份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规 定。 第五部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，发起资金提供方认购本 基金的总金额不少于 1000 万元， 发起资金的提供方承诺持有期 限不少于三年的条件下，基金管 删除。 理人依据法律法规及招募说明 书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资， 自收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监会办理基金备案手 续。 基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备 案手续并取得中国证监会书面 确认之日起，《基金合同》生效； 否则《基金合同》不生效。基金 管理人在收到中国证监会确认 文件的次日对《基金合同》生效 事宜予以公告。基金管理人应将 基金募集期间募集的资金存入 专门账户，在基金募集行为结束 前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资 金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金 备案条件，基金管理人应当承担 下列责任： 1 、以其固有财产承担因募集行 为而产生的债务和费用； 2 、在基金募集期限届满后 30 日 内返还投资者已交纳的款项，并 加计银行同期活期存款利息； 3 、如基金募集失败，基金管理 人、基金托管人及销售机构不得 请求报酬。基金管理人、基金托 管人和销售机构为基金募集支 付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持 有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日（指自 然日），若基金规模低于 2 亿元 的，本基金合同应当终止，无需 召开基金份额持有人大会审议 决定即可按照本基金合同约定 的程序进 行清算，并不得通过召 开基金份额持有人大会延续基 金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存 续的，连续二十个工作日出现基 金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万 元情形的，基金管理人应当在定 期报告中予以披露；连续六十个 工作日出现前述情形的，本基金 合同应当终止，并按照本基金合 同的约定程序进行清算，且无需 召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规 定。 第 五 部分 基金份额 的申购与 赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 7 、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投 资者（发起资金提供方除外）持 有基金份额的比例达到或者超 过 50% ，或者变相规避 50% 集中 度的情形。法律法规或中国证监 会另有规定的除外。 发生上述第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 8 项 暂停申购情形之一且基金管理 人决定暂停申购时，基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被全部或部分拒 绝的，被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消 除时，基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 7 、目标 ETF 暂停基金资产估值 ， 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值时。 8 、目标 ETF 暂停申购、暂停上 市或目标 ETF 停牌等基金管理 人认为有必要暂停本基金申购 的情形。 发生上述第 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 项暂停申购情形之一且基 金管理人决定暂停申购时，基金 管理人应当根据有关规定在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的，被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的 情况消除时，基金管理人应及时 恢复申购业务的办理。 第 五 部分 基金份额 的申购与 赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形 6 、目标 ETF 暂停基金资产估值， 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值时。 7 、目标 ETF 暂停赎回、暂停上 市或目标 ETF 停牌等基金管理 人认为有必要暂停本基金赎回 的情形。 第 五 部分 基金份额 的申购与 赎回 增加： 十八、实施侧袋机制期间本基金 的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金 的申购和赎回安排详见招募说 明书或相关公告。 第 六 部分 基金合同 当事人及 权利义务 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所：天津自贸区（中心商务区） 响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704 - 241 号 法定代表人：胡晓明 一、基金管理人 （一） 基金管理人简况 住所：天津自贸试验区（中心商 务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层 法定代表人：韩歆毅 第 六 部分 基金合同 当事人及 权利义务 （二） 基金管理人的权利与义 务 1 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的 权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理基金份 额的发售和登记事宜； （ 16 ）在符合有关法律、法规的 前提下，制订和调整有关基金认 购、申购、赎回、转换和非交易 过户等的业务规则； （二）基金管理人的权利与义务 1 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的 权利包括但不限于： （ 1 ）依法募集资金，办理基金 份额的登记事宜； （ 16 ）在符合有关法律、法规的 前提下，制订和调整有关基金申 购、赎回、转换和非交易过户等 的业务规则； 第 六 部分 基金合同 当事人及 2 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金管理人的 义务包括但不限于： 2 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金 管理人的 义务包括但不限于： 权利义务 （ 1 ）依法募集资金，办理或者委 托经中国证监会认定的其他机 构代为办理基金份额的发售、申 购、赎回和登记事宜； （ 8 ）采取适当合理的措施使计 算基金份额认购、申购、赎回和 注销价格的方法符合《基金合 同》等法律文件的规定，按有关 规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价 格； （ 24 ）基金管理人在募集期间未 能达到基金的备案条件，《基金 合同》不能生效，基金管理人承 担全部募集费用，将已募集资金 并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退 还基金认购人； （ 1 ）依法募集 资 金，办理或者 委托经中国证监会认定的其他 机构代为办理基金份额的申购、 赎回和登记事宜； （ 8 ）采取适当合理的措施使计 算基金份额申购、赎回和注销价 格的方法符合《基金合同》等法 律文件的规定，按有关规定计算 并公告基金净值信息，确定基金 份额申购、赎回的价格； 第 六 部分 基金合同 当事人及 权利义务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心 三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥 路 48 号 法定代表人：张佑君 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心 三路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥 路 48 号 法定代表人：张佑君 成立时间： 1995 年 10 月 25 日 组织形式：股份有限公司（上市） 批准设立机关及批准设立文号： 国家工商总局 100000000018305 注册资本： 12,926,776,029 元人 民币 存续期间：无限期 基金托管业务批准文号：《关于 核准中信证券股份有限公司证 券投资基金托管资格的批复》 （证监许可 [2014]1044 号） 联系人：吴俊文 联系电话： 010 - 60836334 成立时间： 1995 年 10 月 25 日 组织形式：股份有限公司（上市） 批准设立机关及批准设立文号： 国家工商总局 100000000018305 注册资本： 12,926,776,029 元 人民币 存续期间：无限期 基金托管业务批准文号：《关于 核准中信证券股份有限公司证 券投资基金托管资格的批复》 （证监许可 [2014]1044 号） 第 六 部分 基金合同 当事人及 权利义务 （二） 基金托管人的权利与义 务 1 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金托管人的 权利包括但不限于： （ 4 ）根据相关市场规则，为基金 开设证券、期货账户、为基金办 理证券、期货交易资金清算； 2 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金托管人的 义务包括但不限于： （ 6 ）按规定开设基金财产的资 金账户、证券账户和期货账户等 投资所需账户，按照《基金合同》 （二） 基金托管人的权利与义 务 1 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金托管人的 权利包括但不限于： （ 4 ）根据相关市场规则，为基 金开设证券 账户 、为基金办理证 券 、期货 交易资金清算 ； 2 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金托管人的 义务包括但不限于： （ 6 ）按规定开设基金财产的资 金账户 、 证券账户 等投资所需账 户， 按照《基金合同》 及《托管 及《托管协议》的约定，根据基 金管理人的投资指令，及时办理 清算、交割事宜； （ 11 ）保存基金托管业务活动的 记录、账册、报表和其他相关资 料 15 年以上； （ 18 ）面临解散、依法被撤销或 者被依法宣告破产时，及时报告 中国证监会和银行监管机构，并 通知基金管理人； 协议》 的约定，根据基金管理人 的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； （ 11 ）保存基金托管业务活动的 记录、账册、报表和其他相关资 料不少于法定最低期限； （ 18 ）面临解散、依法被撤销或 者被依法宣告破产时，及时报告 中国证监会，并通知基金管理 人； 第 六 部分 基金合同 当事人及 权利义务 三、基金份额持有人 2 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金份额持有 人的义务包括但不限于： （ 4 ）交纳基金认购、申购 、赎回 款项及法律法规和《基金合同》 所规定的费用； 三、基金份额持有人 2 、根据《基金法》、《运作办法》 及其他有关规定，基金份额持有 人的义务包括但不限于： （ 4 ）交纳基金申购 、赎回 款项 及法律法规和《基金合同》所规 定的费用； 第七部分 基金份额 持有人大 会 增加： 鉴于本基金是目标 ETF 的联接 基金，本基金与目标 ETF 之间在 基金份额持有人大会方面存在 一定的联系，本基金的基金份额 持有人可以凭所持有的本基金 份额出席或委派代表出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并 参与表决，其持有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在 目标 ETF 基金份额持有人大会 的权益登记日，本基金持有目标 ETF 份额的总数乘以该基金份 额持有人所持有的本基金份额 占本基金总份额的比例。计算结 果按照四舍五入的方法，保留到 整数位。若本基金启用侧袋机制 且特定资产不包括目标 ETF ，则 本基金的主袋账户份额持有人 可以凭持有的主袋账户份额直 接参加或者委派代表参加目标 ETF 基金份额持有人大会并表 决。 本基金的基金管理人不应以本 基金的名义代表本基金的全体 基金份额持有人以目标 ETF 的 基金份额持有人的身份行使表 决权，但可接受本基金的特定基 金份额持有人的 委托以本基金 的基金份额持有人代理人的身 份出席目标 ETF 的基金份额持 有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基 金的基金份额持有人提议召开 或召集目标 ETF 基金份额持有 人大会的，须先遵照《基金合同》 的约定召开本基金的基金份额 持有人大会。本基金的基金份额 持有人大会决定提议召开或召 集目标 ETF 基金份额持有人大 会的，由本基金基金管理人代表 本基金的基金份额持有人提议 召开或召集目标 ETF 基金份额 持有人大会。 第七部分 基金份额 持有人大 会 一、召开事由 1 、当出现或需要决定下列事由 之一的，应当召开基金份额持有 人大会： 2 、以下情况可由基金管理人和 基金托管人协商后修改，不需召 开基金份额持有人大会： （ 4 ） 若将来本 基金管理人 推出 投资 同一标的指数的交易型开 放式指数证券投资基金（ ETF ）， 则基金管理人在履行适当程序 后使本基金采取 ETF 联接基金模 式并相应修改基金合同； 一、召开事由 1 、当出现或需要决定下列事由 之一的，应当召开基金份额持有 人大会： （ 11 ）基金管理人代表本基金的 基金份额持有人提议召开或召 集目标 ETF 份额持有人大会； 2 、以下情况可由基金管理人和 基金托管人协商后修改，不需召 开基金份额持有人大会： 第七部分 基金份额 持有人大 会 增加： 九、实施侧袋机制期间基金份额 持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关 基金份额或表决权的比例指主 袋份额持有人和侧袋份额持有 人分别持有或代表的基金份额 或表决权符合该等比例，但若相 关基金份额持有人大会召集和 审议事项不涉及侧袋账户的，则 仅指主袋份额持有人持有或代 表的基金份额或表决权符合该 等比例： 1 、基金份额持有人行使提议权、 召集权、提名权所需单独或合计 代表相关基金份额 10% 以上（含 10% ）； 2 、现场开会的到会者在权益登 记日代表的基金份额不少于本 基金在权益登记日相关基金份 额的 50% （含 50% ）； 3 、通讯开会的直接出具书面意 见或授权他人代表出具书面意 见的基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日 相关基金份额的 50% （含 50% ）； 4 、在参与基金份额持有人大会 投票的基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权益登记日 相关基金份额的二分之一、召集 人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的三个月以后、六 个月以内就原定审议事项重新 召集的基金份额持有人大会应 当有代表 1/3 以上（含 1/3 ）相 关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大 会投票； 5 、现场开会由出席大会的基金 份额持有人和代理人所持表决 权的 50% 以上（含 50% ）选举产 生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持 人； 6 、一般决议须经参加大会的基 金份额持有人或其代理人所持 表决权的 50% 以上（含 50% ）通 过； 7 、特别决议应当经参加大会的 基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三 分之二）通过。 同一 主侧袋账户内的每份基金 份额具有平等的表决权。 第九部分 基金的托 管 基金托管人和基金管理人按照 《基金法》、《天弘中证食品饮料 指数型发起式证券投资基金基 金合同》及其他有关规定订立托 基金托管人和基金管理人按照 《基金法》、《基金合同》及其他 有关规定订立托管协议。 管协议。 第十 一 部 分 基金 的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化，实现 与标的指数表现相一致的长期 投资收益。 一、投资目标 通过投资于目标 ETF ，紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 第十 一 部 分 基金 的投资 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具，以中证食品 饮料指数的成份股及其备选成 份股为主要投资对象。为更好地 实现投资目标，本基金也可少量 投资于其他股票（非标的指数成 份股及其备选成份股，含中小 板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）、存托凭证、银 行存款、债券、债券回购、权证、 股指期货、资产支持证券、货币 市场工具以及法律法规或中国 证监会允许本基金投资的其他 金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规 的规定参与融资和转融通证券 出借业务。 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具，以目标 ETF 基金份额、中证食品饮料指数的 成份股及其备选成份股为主要 投资对象。为更好地实现投资目 标，本基金也可少量投资于其他 股票（非标的指数成份股及其备 选成份股，含创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票）、存 托凭证、银行存款、债券、债券 回购、权证、股指期货、资产支 持证券、货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许本基金 投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规 的规定参与融资和转融通证券 出 借业务。 如法律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金 投资于股票的资产比例不低于 基金资产的 90% ，投资于中证食 品饮料指数成份股和备选成份 股的资产比例不低于非现金基 金资产的 80% ；本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款 等。 如法律法规或中国证监会变更 投资品种的投资比例限制，基金 管理人在履行适当程序后，可以 调整上述投资品种的投资比例。 人在履行适当程序后，可以将其 纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金 投资于目标 ETF 的资产比例不 低于基金资产净值的 90% ；本基 金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净 值 5% 的现金或到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收 申购款等。 如法律法规或中国证监会变更 投资品种的投资比例限制，基金 管理人在履行适当程序后，可以 调整上述投资品种的投资比例。 第十一部 分 基金 的投资 三、 投资策略 本基金采用完全复制标的指数 的方法，进行被动指数化投资。 股票投资组合的构建主要按照 标的指数的成份股组成及其权 重来拟合复制标的指数，并根据 标的指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整，以复制和跟 三、投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基 金，目标 ETF 是采用完全复制 法实现对标的指数紧密跟踪的 全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部 的基金资产投资于目标 ETF 、标 的指数 成份股和备选成份股进 踪标的指数。本基金在严格控制 基金的日均跟踪偏离度和年跟 踪误差的前提下，力争获取与标 的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成 份股及其权重发生变化（包括配 送股、增发、临时调入及调出成 份股等）的原因，或因基金的申 购和赎回等对本基金跟踪标的 指数的效果可能带来影响时，或 因某些特殊情况导致流动性不 足时，或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时，基金管 理人可以对投资组合管理进行 适当变通和调整，力求降低跟踪 误差。 1 、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证食 品饮料指数的成份股组成及其 权重构建股票投资组合，并根据 指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整。本基金投资于股 票的资产比例不低于基金资产 的 90% ，投资于中证食品饮料指 数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现金基金资产的 80% ；本基金每个交易日日终在 行被动式指数化投资，实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。正常情 况下，本基金投资于目标 ETF 的 资产比例不低于基金资产净值 的 90% 。 1 、目标 ETF 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或 申购赎回的方式投资于目标 ETF 的份额。 2 、股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、 备选成份股，以更好的跟踪标的 指数。同时，还可通过买入标的 指数成份股、备选成份股来构建 组合以申购目标 ETF 。因此对标 的指数成份股、备选成份股的投 资，主要采取复制法，即按照标 的指数的成份股组成及其权重 构建基金投资组合，并根据标的 指数组成及其权重的变动而进 行相应调整。但在因特殊情况 （如流动性不足等）导致无法获 得足够数量的个券时，基金管理 人将搭配使用其他合理方法进 行适当的替代，包括通过投资其 他股票进行替代，以降低跟踪误 差，优化投资组合的配置结构。 扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基 金资产净值 5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券。 2 、股票投资策略 （ 1 ）股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数 的方法，按照标的指数成份股组 成及其权重构建股票投资组合。 由于跟踪组 合构建与标的指数 组合构建存在差异，若出现较为 特殊的情况（例如成份股停牌、 股票流动性不足以及其他影响 指数复制效果的因素），本基金 将采用替代性的方法构建组合， 使得跟踪组合尽可能近似于全 复制组合，以减少对标的指数的 跟踪误差。本基金所采用替代法 调整的股票组合应符合投资于 股票的资产比例不低于基金资 产的 90% ，投资于中证食品饮料 指数成份股和备选成份股的资 产比例不低于非现金基金资产 的 80% 的投资比例限制。 （ 2 ）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合 将根据中证食品饮料指数成份 在正常市场情况下，力争控制本 基金的份额净值 与业绩比较基 准的收益率日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误 差不超过 4% 。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏 离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步 扩大。 3 、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保 证基金资产流动性的基础上，降 低跟踪误差。本基金将采用宏观 环境分析和微观市场定价分析 两个方面进行债券资产的投资， 通过主要采取组合久期配置策 略，同时辅之以收益率曲线策 略、骑乘策略、息差策略等积极 投资策略构建债券投资组合。 4 、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经 济形势、提前偿还率、违约率、 资产池结构以及资产池资产所 在行业景气情况等因素，预判资 产池未来现金流变动；研究标的 证券发行条款，预测提前偿还率 股及其权重的变动而进行相应 调整，本基金 还将根据法律法规 中的投资比例限制、申购赎回变 动情况等，对其进行适时调整， 以保证基金净值增长率与基准 指数间的高度正相关和跟踪误 差最小化。 1 ）定期调整 根据标的指数的调整规则和备 选股票的预期，对股票投资组合 及时进行调整。 2 ）不定期调整 A 当成份股发生配送股、增发、 临时调入及调出成份股等情况 而影响成份股在指数中权重的 行为时，本基金将根据各成份股 的权重变化及时调整股票投资 组合； B 根据本基金的申购和赎回情 况，对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪标的指数； C 根据法律法规和基金合同的规 定，成份股在标的指数中的权重 因其他特殊原因发生相应变化 的，本基金可以对投资组合管理 进行适当变通和调整，力求降低 跟踪误差。 变化对标的证券平均久期及收 益率曲线的影响，同时密切关注 流动性变化对标的证券收益率 的影响，在严格控制信用风险暴 露程度的前提下，通过信用研究 和流动性管理，选择风险调整后 收益较高的品种进行投资。 5 、参与融资及转融通证券出借 业务策略 为更好的实现投资目标，在加强 风险防范并遵守审慎原则的前 提下，本基金可根据投资管理的 需要，参与融资及转融通证券出 借业务，本 基金将在分析市场行 情和组合风险收益的情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素 的基础上，合理确定投资时机、 出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通业务法律 法规发生变化，本基金将从其最 新规定，以符合上述法律法规和 监管要求的变化。 6 、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在 深入研究的基础上，通过定性分 析和定量分析相结合的方式，精 在正常市场情况下，力争控制本 基金的份额净值与业绩比较基 准的收益率日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误 差不超过 4% 。如因指数编制规则 调整或其他因素导致跟踪偏离 度和跟踪误差超过上述范围，基 金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 3 、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保 证基金资产流动性的基础上，降 低跟踪误差。本基金将采用宏观 环境分析和微观市场定价分析 两个方面进行债券资产的投资， 通过主要 采取组合久期配置策 略，同时辅之以收益率曲线策 略、骑乘策略、息差策略等积极 投资策略构建债券投资组合。 4 、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经 济形势、提前偿还率、违约率、 资产池结构以及资产池资产所 在行业景气情况等因素，预判资 产池未来现金流变动；研究标的 证券发行条款，预测提前偿还率 选出具有比较优势的存托凭证。 7 、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权 证、股指期货等相关金融衍生工 具对基金投资组合进行管理，以 提高投资效 率，控制基金投资组 合风险水平，更好地实现本基金 的投资目标。本基金管理人运用 上述金融衍生工具必须是出于 追求基金充分投资、减少交易成 本、降低跟踪误差的目的，不得 应用于投机交易目的，或用作杠 杆工具放大基金的投资。 变化对标的证券平均久期及收 益率曲线的影响，同时密切关注 流动性变化对标的证券收益率 的影响，在严格控制信用风险暴 露程度的前提下，通过信用研究 和流动性管理，选择风险调整后 收益较高的品种进行投资。 5 、参与融资及转融通证券出借 业务 策略 为更好的实现投资目标，在加强 风险防范并遵守审慎原则的前 提下，本基金可根据投资管理的 需要，参与融资及转融通证券出 借业务，本基金将在分析市场行 情和组合风险收益的情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素 的基础上，合理确定投资时机、 出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通业务法律 法规发生变化，本基金将从其最 新规定，以符合上述法律法规和 监管要求的变化。 6 、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在 深入研究的基础上，通过定性分 析和定量分析相结合的方式，精 选出具有比较优势的存托 凭证。 7 、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权 证、股指期货等相关金融衍生工 具对基金投资组合进行管理，以 提高投资效率，控制基金投资组 合风险水平，更好地实现本基金 的投资目标。本基金管理人运用 上述金融衍生工具必须是出于 追求基金充分投资、减少交易成 本、降低跟踪误差的目的，不得 应用于投机交易目的，或用作杠 杆工具放大基金的投资。 第十一部 分 基金 的投资 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限 制： （ 1 ）本基金投资于股票的资产 比例不低于基金资产的 90% ，投 资于中证食品饮料指数成份股 和备选成份股的资产比例不低 于非现金基金资产的 80% ； 四、投资限制 1 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限 制： （ 1 ）本基金投资于目标 ETF 的 资产比例不低于基金资产净值 的 90% ； 第十一部 分 基金 的投资 除上述（ 2 ）、（ 10 ）、（ 18 ）、（ 19 ）、 （ 21 ）情形之外，因证券、期货 市场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合 除上述（ 1 ）、（ 2 ）、（ 10 ）、（ 18 ）、 （ 19 ）、（ 21 ）情形之外，因证券、 期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、标的指数成份股 调整、标的指数成份股流动性限 上述规定投资比例的，基金管理 人应当在 10 个交易日内进行调 整，但中国证监会规定的特殊情 形除外。因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金 投资不符合第（ 21 ）项规定的， 基金管理人不得新增出借业务。 法律法规另有规定的，从其规 定。 基金管理人应当自基金合同生 效之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的有关 约定。在上述期间内，本基金的 投资范围、投资策略应当符合基 金合同的约定。基金托管人对基 金的投资的监督与检查自本基 金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本 基金合同约定投资组合比例限 制进行变更的，以变更后的规定 为准。法律法规或监管部门取消 上述限制，如适用于本基金，基 金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制。 制、目标（未完）  |